CC BY
17
ционных рисков. Затем эта сумма распределяется по каждой категории рисков и по каждому виду деятельности. В результате получается количество баллов (score) для каждого типа рисков и вида деятельности. Таким образом, метод скоринга позволяет получить детальную таблицу, характеризующую профиль рисков для данного банка, а также включать операционистов в процесс слежения за рисками.
Система управления операционными рисками должна изменяться в соответствии с изменением деятельности банка. Каждый новый проект должен учитывать возникновение новых процессов и исчезновение старых, идентификацию возможных рисков и оценку мер контроля за рисками. Большую роль в управлении операционными рисками играет информационная система банка, которая выполняет следующие функции: моделирование организации и процессов, сбор и хранение данных о рисковых событиях, предоставление исторических данных, измерение рисков, расчет нормативного капитала, подготовка отчетов.
Л.А. Зубченко
2010.02.037-039. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФРАНЦУЗСКИХ БАНКОВ. (Сводный реферат).
1. Marché interbancaire toujours en panne. - Mode of access: http:// www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/
2. Point de situation sur l'assurance-crédit. - Mode of access: http:// www.cgpme. fr/economies/voir/264/
3. Qu'est-ce que le complément d'assurance crédit public? - Mode of access: http://pme.service-public.fr/cap.html
С осени 2008 г. государственные власти ведущих стран, в том числе Франции, несколько поменяли свою политику: от простого вливания ликвидности в финансовую систему они перешли к мерам, направленным на поддержание собственных капиталов банков и компаний. С этой целью французское правительство пошло на создание специальных институтов, предназначенных для финансовой поддержки французских банков и расширения государственных гарантий банковским кредитам, предоставляемым в основном малым и средним предприятиям (МСП).
С конца 2007 г. объем мирового межбанковского рынка (взаимных краткосрочных межбанковских кредитов) значительно упал
со средней суммы в 5 трлн. долл. в сутки до нескольких сотен миллиардов. Главной причиной этого феномена явилась потеря доверия между финансовыми учреждениями. Чтобы оживить этот рынок, от которого во многом зависит финансирование реальной экономики, государства стали вливать в банковскую систему ликвидные средства. В зоне евро осенью 2008 г. на поддержку банков было выделено 1700 млрд. евро, в том числе во Франции выделено 320 млрд. евро на предоставление гарантий межбанковских займов и 40 млрд. на рекапитализацию (увеличение собственных капиталов) банков.
В октябре 2008 г. во Франции было создано Общество финансирования французской экономики (Société de financement de l'économie française, SFEF), возглавляемое М. Камдессю, бывшим генеральным директором МВФ. SFEF было наделено правом эмиссии государственных облигаций на сумму в 70 млрд. евро, доходы от реализации которых должны предоставляться банкам. 66% капитала SFEF поровну распределено между семью ведущими французскими банками («Crédit agricole», «BNP Paribas», «Société générale», «Crédit mutuel-CIC», «Caisses d'epargne», «Banques populaires», «HSBC France»), а 34% принадлежит государству, являющемуся главным акционером.
Цель SFEF - мобилизовать под гарантии государства (в том числе на международном рынке) средства, используемые для предоставления займов французским банкам. SFEF предоставляет банкам займы под 4% годовых. Чтобы получить заем SFEF, банки должны взять на себя обязательство до конца 2009 г. увеличить объем кредитования на 3-4%. Государство и Банк Франции намерены внимательно следить за выполнением этого обязательства и ежемесячно сообщать о сумме предоставленных банками кредитов. В сентябре 2009 г. на слушаниях финансового комитета Сената Франции Б. Прот (B. Prot), новый президент Французской банковской федерации (FBF) и главный исполнительный директор «BNP Paribas», заявил, что «французские банки больше не нуждаются в костылях и могут теперь сами финансировать свою деятельность», так что SFEF утратило свой смысл. За период своего существования SFEF заимствовало 77 млрд. евро по средней ставке в 2,7%. Как заявил М. Камдессю, возможно, SFEF будет законсервировано
и может быть возобновлено по инициативе правительства при возникновении «неожиданных серьезных обстоятельств».
Наибольшие потери от сжатия кредитов понесли малые и средние предприятия (МСП). Хотя во Франции существует довольно гибкая система страхования кредитов, с начала финансового кризиса страховщики стали снижать сумму гарантий или вообще аннулировать ее из опасения банкротства или неплатежеспособности заемщика. Межфирменные кредиты во Франции в несколько раз превышают объем краткосрочных банковских кредитов: они составляют 1400 млрд. евро, около 25% этой суммы (320 млрд.) застраховано от рисков. Услугами страховщиков кредитов пользуются 20 тыс. французских предприятий, большая часть которых является МСП.
Чтобы поправить положение, в ноябре 2008 г. были приняты меры по расширению страхования кредитов, главным образом коммерческих (межфирменных) кредитов, в том числе был создан механизм дополнительного государственного страхования кредитов (complément d'assurance crédit public, САР), который вошел в силу 8 декабря 2008 г. Этот механизм адресован предприятиям, столкнувшимся с трудностями, связанными с обычным страхованием кредитов от потенциальных рисков банкротства партнеров или клиентов.
Гарантии САР предоставляются страховщиками кредитов, которые затем перестраховывают их в Центральной кассе перестрахования («Caisse centrale de réassurance» - акционерное общество, 100% капитала которого принадлежит государству) под гарантии государства. Предприятие-страхователь может получить эту гарантию по специальному тарифу, устанавливаемому в зависимости от рисков, покрываемых государством, на более высоком уровне, чем при стандартных рисках.
В мае 2009 г. в дополнение к САР был создан новый механизм CAP+, который позволит предоставлять дополнительные государственные гарантии для покрытия рисков, которые не застрахованы в рамках САР. Гарантии САР+ позволяют обеспечивать незастрахованные риски также через государственную Центральную кассу перестрахования. 100-процентная государственная гарантия САР+ через Фонд безопасности межфирменных кредитов («Fonds de sécurisation du crédit interentreprises») предоставляется тем, кто под-
пишется на полис страховой компании «Айа&ш». С 29 мая 2009 г. «А1ха&ш» использует механизм САР+ для выдачи дополнительных гарантий на коммерческие кредиты на сумму до 200 тыс. евро. Механизм САР+ позволяет получить гарантию покрытия рисков, связанных с аннулированием или отказом от кредита. Гарантия может быть предоставлена в течение суток (24 часов). При этом можно одновременно получить гарантии по САР и САР+. Гарантии кредитов получают также покупатели предприятий, расположенных во Франции и заморских департаментах, обороты которых не превышают 15 млрд. евро. Годовая ставка по гарантиям кредитов САР+ составляет 2,4%, или 0,6% в квартал, от суммы гарантий. Эта плата взимается поквартально.
Конечно, перечисленными мерами не исчерпываются усилия французского правительства по поддержанию банковской системы и ее основной функции - кредитования населения и реальной экономики. К ним, например, относятся меры по финансированию лиц, находящихся в положении «финансового исключения», которые не могут пользоваться банковскими услугами (счетами и кредитами) для финансирования своих проектов и потребностей.
Л.А. Зубченко
