CC BY
19
Хусейнова Д. К.
СИСТЕМНЫЕ РИСКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В КОНЦЕПЦИИ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР ИХ УПРАВЛЕНИЯ
18. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ
18.1. СИСТЕМНЫЕ РИСКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В
КОНЦЕПЦИИ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР ИХ УПРАВЛЕНИЯ
Хусейнова Дилбар Каримджановна, канд. экон. наук
Место работы: Финансово-экономический институт Таджикистана
dilbar.k@mail.ru
Аннотация: Основные риски отечественного банковского сектора связаны с тенденцией усиления бегства капитала из экономики, усиление влияния государственных банков и их присутствия в совокупном капитале, падение спроса на кредитные продукты и рост плохих долгов. Указанные тенденции, характеризуют не только снижение межбанковской конкуренции, но и усиление влияния международных финансовых институтов на рынке
Ключевые слова: Банковский сектор, конкуренция, системные риски, инвесторы, надзор
SYSTEMIC RISKS OF THE DOMESTIC BANKING SECTOR IN RUSSIA IN THE CONCEPT OF UNIFORM STANDARDS AND PROCEDURES FOR THEIR MANAGEMENT
Khuseynova Dilbar K., PhD economic
Work place: Finance and Economic Institute of Tajikistan
dilbar. k@mail. ru
Annotation: The main risks of the domestic banking sector related to the trend of increased capital flight from the economy, the growing influence of state-owned banks and their presence in the total capital, the drop in demand for credit products and the growth of bad debts. These trends characterize not only the decline in interbank competition, but also the growing influence of international financial institutions in the market.
Keywords: The banking sector, competition, systemic risks, Investors, supervision
Основные риски отечественного банковского сектора связаны с тенденцией усиления бегства капитала из экономики, усиление влияния государственных банков и их присутствия в совокупном капитале, падение спроса на кредитные продукты и рост плохих долгов. Указанные тенденции, характеризуют не только снижение межбанковской конкуренции, но и усиление влияния международных финансовых институтов на рынке.
В частности, данные тенденции можно охарактеризовать с точки зрения следующих причинно-следственных связей.
- Бегство капитала от рисков. В первую очередь, этот канал затронул страны с низким уровнем доверия инвесторов, к которым относится и Россия. Бегство капитала рисков выражается сначала в том, что иностран-
ные компании начинают выводить из страны свои активы. Эти действия приводят к давлению на национальную валюту и, в целом, к падению доверия к системе. Это почувствовала на себе и отечественная экономика, и в конечном итоге, эти тенденции привели к замедлению кредитования.
С нашей точки зрения, этот канал воздействия отразился на всех странах СНГ, развивающихся экономиках, где доверие инвесторов традиционно ниже.
Усиление влияния системного риска на банковскую систему, оказывающего влияние на обесценение всей или части финансовой системы и вызывающий серьезные негативные последствия для реальной экономики (риск заражения, риски взаимовлияния финансового и нефинансового секторов экономики, риск общих финансовых дисбалансов). Напомним, что кризис 2008-2010 существенно ударил по российской банковской системе, формально его негативное влияние проходило в два этапа.
Первый этап начался во второй половине 2008 года в форме дефицита ликвидности. Средства, полученные от нерезидентов в виду резкого изменения курса обесценились, а банки испытали существенный отток депозитов.
Второй этап, начавшийся в 2009 году, был охарактеризован повышенным уровнем кредитного риска, в результате чего, значительные средства были направлены на поддержку российского банковского сектора путем предоставления дополнительных ресурсов от крупнейших системообразующих банков. Поддержка со стороны Банка России заключалась в предоставлении ликвидности, выраженной в гарантиях на межбанковском рынке, предоставлении субординированного займа крупнейшим банкам (Сбербанк 500 млрд. руб.), ВТБ (200 млрд. руб.) и Россельхозбанк (25 млрд. руб.), увеличении и расширении перечня обеспечения по сделкам РЕПО и ломбардным кредитам и пр.
- Усиление влияния государственных банков. На фоне общего снижения финансовой устойчивости малых и средних банков в РФ происходит заметное усиление влияния государственных банков, их доля в совокупных активах постоянно увеличивается, что характерно для стран с развивающимися рынками и низкой диверсификацией финансовых институтов. Подобные тенденции, определяют высокую зависимость малых и средних банков от поддержки регулятора и общих мер, способствующих нормализации состояния ликвидности на рынке капитала. С нашей точки зрения, нет нужды в принятии особого закона о конкуренции в банковской системе РФ. Чего с помощью такого закона можно добиться: законодательного ограничения рыночной доли каждого банка? Для России с исторически сложившимся «ядром» банковской системы в виде малого числа особо крупных участников рынка с преобладающим участием государства в их капитале эта мера явно не будет реалистичной. Другое дело -необходимо совершенствовать законодательное обеспечение доступа банков к ресурсам и клиентам.
Еще одной немаловажной проблемой является поведение недобросовестных участников рынка. Например, зимой 2013 года на фоне волны отзывов лицензий в ряде регионов РФ клиентам малых и средних банков
Бизнес в законе
3'2015
стали приходить сообщения с настойчивыми рекомендациями перевести счета и депозиты в филиалы крупных кредитных организаций. В итоге в отношении виновных - ими оказались ряд руководителей местных филиалов - были приняты соответствующие меры.
В России отсутствуют единая система присвоения рейтингов устойчивости региональных банкам. В общих рейтингах многие из них не занимают ведущих позиций, а в рейтингах региональных банков РБК и других агентств основными критериями являются объемы чистых активов, привлеченных средств. Банк России как регулятор финансового рынка регулярно публикует на своем сайте отчетность каждой кредитной организации. Конечно, за цифрами непросто увидеть, насколько устойчив тот или иной банк, но получить представление о величине и достаточности капитала, коэффициентах ликвидности и иных важных показателях, вполне возможно. Кроме того, с нашей точки зрения, важнейшее конкурентное преимущество региональных банков заключается в большей клиентоори-ентированности. Чем меньше участник рынка, тем больший вес для него имеет каждый новый клиент. Малые банки избавлены от лишних бюрократических процедур, способны более оперативно принимать важные решения. Они лучше чувствуют ситуацию на местах и готовы быстро менять свое поведение на рынке. В свою очередь, для многих клиентов именно такое отношение к ним является важнейшим параметром выбора кредитной организации.
Немаловажен и «конкурентный аспект»: обслужива-ясь в разных по масштабу бизнеса банках, предприятие имеет более сильные позиции как клиент. Поэтому спрос на услуги малых и средних банков в регионах всегда будет на должном уровне.
В России значительное число кредитных организаций: 900 по состоянию на 1 апреля 2014 года, из которых 841 являются банками. По данному показателю Россия занимает третье место в мире после США и Германии; скорее всего, с течением времени, Россия все-таки уступит место в тройке лидеров Канаде. Для России это количество не является чрезмерным: во всех крупных экономически развитых федеративных государствах действует значительное количество кредитных организаций, за счет этого достигается более равномерное и сбалансированное развитие регионов, усиливается эффект бюджетного федерализма.
Ведь именно несбалансированное развитие отечественной банковской системы, сегодня является основной проблемой для РФ. Вот уже более чем 10 лет 90% консолидированных активов банковской системы России принадлежат банкам, зарегистрированным в Москве. Конечно, при такой модели получается, что в столице концентрируются практически все финансовые потоки. Но есть еще одна проблема - решения о кредитовании со стороны крупных банков чаще всего принимаются не на местах. За счет этого резко снижается самостоятельность субъектов федерации в развитии экономики территорий.
В чем же состоят основные проблемы региональных банков? Региональные банки имеют слабые стороны: ограниченность капитала, дорогое фондирование, высокие риски потери деловой репутации, меньшая линейка продуктов и услуг, невозможность конкурирования за «длинные деньги».
И российский, и международный опыт подтверждают, что устойчивость малых и средних банков в большинстве случаев выше, чем у крупных участников
рынка. Это объясняется более консервативной политикой в области фондирования, более внимательной работой с клиентами, малым объемом вложений в рыночные активы (ценные бумаги, деривативы и иные финансовые инструменты с повышенными рисками). Единственное условие для развития малых и средних банков этого - справедливая конкуренция на банковском рынке, которой, к сожалению, явно недостаточно в нашей стране, поэтому необходима компенсация этого дисбаланса.
Развитие конкурентной среды неизбежно сопровождается развитием всей банковской системы, она придает определенный импульс развития и небанковским институтам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам. Наряду с этим происходит развитие лизинговой и факторинговой деятельности, деятельности страховых организаций и т.д.
Необходимость усиления финансовой устойчивости отечественных кредитных организаций с использованием методик и технологий зарубежных банков не подвергается сомнению, однако требует адаптации. Нужно заметить, что банковские системы западных стран формировались на протяжении нескольких сотен лет. В России основные финансовые институты и банковская инфраструктура еще в процессе становления. Банковская система сравнительно молода, но при верно выбранном векторе развития и умелом сочетании государственного регулирования и надзора, грамотном управлении рисками, кредитовании и обслуживании реального сектора экономики с применением новых технологий в банковском бизнесе можно добиться позитивных результатов.
В связи с интеграцией российской экономики в мировую систему хозяйствования ощущается действие внутренних и внешних причин кризисов, связанных с экономической деятельностью других стран. Банковские системы Европы вступили в мировой финансово-экономический кризис вслед за периодом финансировавшегося из-за рубежа кредитного бума. Банковская система России также оказалась вовлеченной в этот процесс. В Австрии, Армении и Венгрии власти заранее разрабатывали программы по ужесточению регулирования финансового сектора и недопущению коррекции валютных курсов и ставок, страхованию вкладов населения, предоставлению ликвидности.
Именно поэтому России следует перенять опыт западных коллег, адаптировать «профилактические» методики к российским реалиям, поскольку российские банки действуют в нашей стране с ее особыми условиями, неповторимой деловой средой и уникальными обычаями делового оборота1.
Проблемы финансовой устойчивости отечественного банковского сектора - являются ключевыми на фоне внедрения в отечественную практику института мега-регулятора, в задачи которого входит реализация надзорных функций за состоянием всего финансового рынка.
Вместе с тем, развитие банковской деятельности неизбежно сопровождается усложнением продуктового инструментария и как следствие, приводит к повышению рисков, которые в свою очередь, приводят к необходимости использования все более сложных методов для их распознавания и предупреждения.
1 Крашенинников Н.В. Банковское кредитование и идентификация кризисов на ранних стадиях // Управление в кредитной организации. 2013. № 3. - С. 79 - 90.
Хусейнова Д. К. СИСТЕМНЫЕ РИСКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ
В КОНЦЕПЦИИ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР ИХ УПРАВЛЕНИЯ
Таким образом считаем, что необходимо решать вопросы не только развития банков, но и устойчивости банковской системы страны, и целый ряд других аспектов, имеющих отношение к работе кредитных организаций.
В этой связи считаем, что важным шагом по укреплению финансовой устойчивости отечественной банковской системы должно стать внедрение Концепции единых стандартов и унифицированных корпоративных процедур в управлении рисками. Концепция должна определять единые принципы и требования к процессам управления рисками и отчетности, основанные на современных подходах, включая стандарты Базель II и Базель III. Внедрение единой концепции будет способствовать повышению финансовой устойчивости банковской системы и эффективному управлению ее капиталом в целях обеспечения успешного выполнения стоящих перед нашим государством социально-экономических задач.
Разработка такой концепции должна предусматривать соответствие требованиям и рекомендациям Центрального банка Российской Федерации, надзорных органов иностранных государств, а также рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и международных стандартов в области управления рисками.
На рисунке 1 мы привели общую схему реализации механизма противодействия системным рискам банковского сектора в условиях высокой волатильности отечественного финансового рынка.
Рис. 1 Общая схема реализации механизма противодействия системным рискам банковского сектора [авторская разработка]
В связи с чем считаем, что важнейшее значение приобретает учет уроков реализации рисков на российском финансовом рынке, оценка уровня системного риска и анализ его источников, в частности:
- определение сценариев реализации системных рисков в России;
- оценка их потенциального воздействия на устойчивость банков;
- реализация комплекса мер, направленных на снижение системных рисков кредитно-банковской системы и финансовых рынков.
Список литературы:
1. Крашенинников Н.В. Банковское кредитование и идентификация кризисов на ранних стадиях // Управление в кредитной организации. 2013. № 3. - С. 79 - 90.
2. Положение о порядке расчета размера операционного риска, №77 (1168) от 28.12.2009
3. Положение о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), № 11 (1407) от 27.02.2013
4. Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска, №б6 (1384) от 21.11.2012
5. Хусейнова Д. К. Особенности финансового предпринимательства// Экономико-юридический журнал "Бизнес в законе", М. 2012, № 3, С. 232-234.
6. Хусейнова Д.К. Банковский сектор Республики Таджикистан в условиях финансового кризиса//Экономико-юридический журнал "Бизнес в законе", М. 2012, № 2, С. 278-279.
Reference list:
1. Krasheninnikov N. V. Bank crediting and identification of crises at early stages//Management in the credit organization. 2013. No. 3. - Page 79 - 90.
2. Provision on a procedure of payments of the extent of operational risk, No. 77 (1168) of 28.12.2009
3. Provision on a technique of determination of size and assessment of sufficiency of own means (capital) of the credit organizations ("Basel III"), No. 11 (1407) of 27.02.2013
4. Provision on a procedure of payments by the credit organizations of size of market risk, No. 66 (1384) of 21.11.2012
5. Huseynova D. K. Features of financial business//Economical and legal magazine "Business in the Law", M. 2012, No. 3, S. 232-234.
6. Huseynova D. K. The banking sector of the Republic of Tajikistan in the conditions of financial crisis//the Economical and legal magazine "Business in the Law", M. 2012, No. 2, S. 278279.
