CC BY
34
17.2. РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хусейнова Дилбар Каримджановна, канд. экон. наук
Место работы: Финансово-экономический институт Таджикистана
dilbar. k@mail. ru
Аннотация: В последние годы, вектор развития банковской системы был смещен в пользу развития новых форм кредитных отношений. Не только банки, но и кредитно-финансовые организации, реализующие кредитную деятельность все активнее занимаются поиском и разработкой продуктов, отвечающих потребностям бизнеса и населения
Ключевые слова: Банковская система, кредитование, пруденциальное регулирование, Базель III
DEVELOPMENT LENDING IN TODAY'S RUSSIAN BANKING SYSTEM
Khuseynova Dilbar K., PhD economic
Work place: Finance and Economic Institute of Tajikistan
dilbar.k@mail.ru
Annotation: In recent years, the vector of development of the banking system was biased in favor of the development of new forms of credit relations. Not only banks but also credit and financial organizations implementing lending activities are increasingly involved in exploration and development of products that meet the needs of business and the public
Keywords: Banking system, loans, prudential regulation, Basel III
В последние годы, вектор развития банковской системы был смещен в пользу развития новых форм кредитных отношений. Не только банки, но и кредитно-финансовые организации, реализующие кредитную деятельность все активнее занимаются поиском и разработкой продуктов, отвечающих потребностям бизнеса и населения.
Волна кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности в середине 2000 годов, захватила практически все развивающиеся страны мира и страны с переходной экономикой. Появление смешанных продуктов и услуг в страховой, банковской сферах, сфере пенсионного страхования, трансграничных платежей, карточного бизнеса, говорит о динамичном развитии нефинансового сектора, предъявляющего на них спрос. Где есть спрос, там всегда есть и предложение, поскольку возникновение новых форм кредитных отношений усиливает конкуренцию среди финансовых посредников, заставляя оперативно реагировать на запросы рынка.
Следует признать, что кредитование предприятий в первой половине 2012 года активно росло, а его спад в 2013 году определялся спросом, отражая низкий уровень инвестиций и большую опору на финансирование оборотного капитала. Еще одним фактором было некоторое уменьшение предложения вследствие ужесточения норм капитализации банков и пруденциальных нормативов, а также расширения разрывов в финансировании (в значительной мере закрываемых увеличением финансирования со стороны Банка Рос-
сии), в тоже время следствием этих событий стало повышение ставок по кредитам.
Напомним, что Банк России ввел с января 2013 года более высокие нормы формирования резервов на покрытие возможных убытков по ссудам в отношении необеспеченных кредитов и повысил с июля 2013 года вес розничных кредитов по риску, но пока еще рано оценивать влияние этих мер на объем кредитования. Коэффициент НОК снижался благодаря быстрому росту кредита, но при этом объем НОК увеличивался в номинальном выражении. Индекс качества кредитов компании «Р1СО» снижается с 2012 года вследствие быстрого роста в секторах кредитного рынка с самым высоким риском (особенно необеспеченных потребительских кредитов и кредитных карт) и увеличения случаев отказа от выполнения обязательств в этих сегментах рынка (рис. 1).
Индекс Шгопмучм кредита НСО 2/
О I— 90
Рис. 1 Индекс благополучия кредита «FICO» за период 2008-2013 гг. (п.п.)
Уже в первом полугодии 2013 года общее качество активов снизилось, а НОК стал увеличиваться, чему способствовало замедление темпов роста кредитов. Средний коэффициент достаточности капитала в банковской системе в целом снизился с 18,1 процента в конце 2010 года до 13,4 процента в феврале 2013 года1.
На столь заметную потерю динамики повлиял целый ряд факторов. Во-первых, не стоит забывать, что три года назад рынок восстанавливался после кризиса. Во-вторых, снижение темпов экономического роста в России, которое сопровождалось постепенным уменьшением покупательской активности населения, естественным образом сократило спрос на кредиты со стороны физических лиц. Наблюдается устойчивое падение денежных доходов населения, снизился оборот розничной торговли - это базовый показатель для розничных кредитов. Некоторые специалисты и представители рейтинговых компаний, обращают внимание еще на одну тенденцию - закредитованность населения нашей страны2.
1 Обзор банковского сектора РФ № 139 (май 2014) [http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1405.pdf]
2 Тальская М. Большая розница // Банки и деловой мир. 2013. № 4. - С. 60 - 64.
Хусейнова Д. К.
РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица 1
Влияние отдельных факторов на величину собственных средств (капитала) банковского сектора (в процентах)
Показатели 01.01.2012 0l.0l.20li 01.01.2014 01.03 2014 01.04.2014
млрд. РУ& № к капитал всего ипрд. ВУб % к капитал у всего мпрд Р¥Ч % к кал ит ал всего млрд. Ив. % к капитал у всего млрд. РУб % к капитал у всего
Факторы роста капитала 6040,7 115,2 7174,4 117,4 3202,0 116.1 «280.1 114,3 3370.0 114,6
Уставный напигя! 1283,2 24.5 1394 £ 22.8 1533,2 21.7 1537,2 21,3 1555 3 21,3
Эмисси ОН 1ыЛ доход 1127,2 21.5 1240.1 203 1347.5 1Э.1 1345.5 18,в 1363.1 13.7
При&ыпьифэвды КО 2250.5 42.9 2353 7 45.3 3377.7 173 3477.3 48,0 3503.7 43.0
Суоордииировэнль с кредиты получение 1187,4 22.7 1477.2 24,2 1723,2 24.4 170Э.0 23,5 1713.7 23,5
П ри рост сто имо сги и мущества га счет переоценки 192 4 3,7 203,9 3.3 220,5 3,1 225.7 3,1 229,3 3.1
Прочие Шахтеры 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0 0
Факторы снижения каптала 793.5 15* 1061.5 17,4 113Г7 15,1 1036.5 14,3 1067.0 14.5
убытки 91.3 1.7 105.6 1.7 114,5 1.6 174.5 2,1 175.8 24
И ем а т »риал ьн ыб ати бы 6,1 0,1 е:7 0 1 13 5 0,2 13,9 0,2 14,0 0,2
Сов ственше вы купленные акции Шопи) 1,2 0,0 0.2 0.0 0,2 0,0 0,4 0,0 0.5 0.0
И сточни ки соб ггЕе иных средг"в дп я фор мир ова шя которых использованы ненадлежащие ат1Вы 2,8 0,1 4.8 0.1 5.6 0,1 4,6 0,1 4.3 0.1
Суб ор диннрованные кредиты предо гтавп ен ьые финансо вы.1 орган из ацияк (резидент ам и нерезидентам} 35,4 0.7 25,Э 0.4 77.0 1.1 97.8 1,3 90.5 1.4
Бпожеи ия кредитной с рпэниз зции =. акции (двпи) зависимы* юридически* лиц н КО - резидентов 649,6 12,4 885,4 14,5 914,5 12.9 741 3 10,2 769,7 10,5
Прочие факторы, из них 12.2 0.2 31,5 05 12.2 0.2 4.2 0,1 3.2 0.0
С ниже» не и сгочш кш дополнительного капитала с учетом ограничений наишываемыхп.З.11 П оп оже ния Ба нка Ро ссии от 10 02 2ГОЗМ215Л 11,2 0,2 30.5 0.5 9.0 0.1 ■ - - -
С об ст йен иые ц: едстаэ (КЭГМ тал) -итого 5242,1 100.0 £1129 100,0 7064,3 ЮО.О 7252.5 100.0 7303.1 ЮО.О
Кроме того полагаем, что для ограничения факторов уязвимости вследствие быстрого роста розничного кредита могут потребоваться дополнительные меры. Как показала практика, рост кредитного портфеля за период 2009-2012 гг. привел к уменьшению амортизирующих запасов капитала и ликвидности, качество портфелей розничных кредитов заметно ухудшилось, а бремя долга неуклонно повышается и является высоким по международным стандартам. В этих условиях заслуживает внимания недавнее повышение Банком России норм капитализации и уровня резервных фондов. Однако, необходимо тщательно отслеживать рост кредитов и принимать дополнительные меры в этой области.
Усиливающиеся негативные эффекты внешнеэкономического давления на российскую банковскую системы в связи с событиями на Украине свидетельствуют о необходимости безотлагательного введения системы Базель-Ш, в то же время, не следует спешить с введением компонента IRB, поскольку как показывает практика, не многие российские банки готовы к ее внедрению. Вместе с тем, введение новых норм достаточности капитала, превышающих минимальные требования системы Базель-Ш (например, базовый капитал на уровне 5,5 процента по сравнению с предусмотренным системой Базель-Ш уровнем в 4,5 процента), следует также вводить крайне осторожно, учитывая: волатиль-ность ВВП; недостаточно прочные права кредиторов; существующие трудности с выявлением необслуживаемых активов и фактической практики формирования резервных фондов на покрытие убытков по активам.
Однако, даже несмотря на острую необходимость укрепления контура отечественной банковской системы следует учитывать такие факторы, как общее снижение норм достаточности капитала, в том числе в связи с введением новых стандартов капитала в контексте системы Базель-Ш; быстрый рост портфеля потребительских кредитов за последние три года, что выразилось в увеличении доли просроченной и проблемной задолженности; наличие системных рисков ликвидности с учетом увеличивающегося спроса на рефинансирование со стороны Банка России. В тоже время, стресс-тесты, проводимые Банком России свидетельствуют о стабильности банковского сектора и его устойчивости по отношению к самым разнообразным потенциальным потрясениям, хотя при этом капитализация банков, на которые приходится одна треть активов банковской системы, в соответствии с заданным сценарием, упадет ниже установленных нормати-вов3.
3 Прим. авторы. Проведенные в 2013 году стресс-тесты Банком России показали, что в случае «сильно неблагоприятного» сценария 308 кредитных организаций (на которые приходится 1/3 активов банковской системы) могут оказаться имеющими дефицит капитала в размере 522 млрд рублей. В этом случае средний коэффициент достаточности капитала по банковскому сектору снизится до 10,6 процента. Такой «сильно неблагоприятный» сценарий предусматривает сокращение реального ВВП на 5 процентов и падение цен на нефть до 60 долл. США за баррель. Для сравнения, в 2009 году ВВП снизился на 8 процентов, а цена на нефть упала до 62 долл. США за баррель.
Вместе с тем, ключевые выводы, полученные по результатам стресс-тестов позволили установить, что потребности банков в капитале в связи с введением системы Базель-111 не являются чрезмерными, поскольку банки смогут мобилизовать большую часть нового капитала за счет нераспределенной прибыли. В таблице 1 мы привели данные о влиянии отдельных факторов на величину собственных средств (капитала) банковского сектора в процентах4.
Хотя финансирование банков со стороны Банка России по-прежнему увеличивается в номинальном выражении, и по состоянию на начало 2014 года оно стабилизировалось в процентах от активов банковской системы, следует учитывать, что укрепление надзорных полномочий помогает более полно выявлять и устранять возможные операционные риски и недостатки управления в мелких и средних отечественных частных банках. А перечисленные нами ранее пруденциальные меры в дальнейшем, помогут снять риски, связанные с быстрым ростом необеспеченных потребительских кредитов, что в целом будет способствовать снижению доли заемных средств на балансах домашних хозяйств. Дополнительной мерой для снижения доли просроченной задолженности в структуре совокупного кредитного портфеля может стать введение предельного уровня отношений суммы ипотечного кредита к стоимости залога и платежей в счет обслуживания долга к доходу. С нашей точки зрения, для активизации полноценного кредитования в России, необходимо принять ряд мер, носящих взаимосвязанный и взаимообусловленный характер:
- содействие консолидации банковского сектора путем повышения нормативов минимального размера капитала и ужесточения лимитов на крупные открытые позиции;
- уменьшение доли государственной собственности в банковском секторе;
- введение системы Базель-111, с предварительной оценкой необходимости введения компонента IЯБ, поскольку как показывает практика, не многие российские банки готовы к ее внедрению;
- снижение ставки рефинансирования, ниже ключевой ставки Банка России.
Эти реформы являются критически важными для макроэкономического развития, поскольку стабильность финансового сектора имеет принципиальное значение для действенного посредничества в области развития кредитования. Вместе с тем, следует учитывать, что развитие долгосрочного кредитования, реализуемое сегодня преимущественно государственными банками, повышает возможности в решении вопросов финансовой поддержки экономики.
Список литературы:
1. Обзор банковского сектора РФ № 139 (май 2014) [http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1405.pdf]
2. Тальская М. Большая розница // Банки и деловой мир. 2013. № 4. - С. 60 - 64.
3. Хусейнова Д. К. Особенности финансового предпринимательства// Экономико-юридический журнал "Бизнес в законе", М. 2012, № 3, С. 232-234.
4. Хусейнова Д.К. Банковский сектор Республики Таджикистан в условиях финансового кризиса//Экономико-юридический журнал "Бизнес в законе", М. 2012, № 2, С. 278-279.
5. Хусейнова Д.К., Хусаинов М.К. Теоретические основы исламского банкинга // Экономико-юридический журнал "Бизнес в законе", М. 2012, № 3, С. 265-269.
Reference list:
1. Review of the banking sector of the Russian Federation No. 139 (May, 2014) of [http://www.cbr.ru/analytics/bank_ sys-tem/obs_1405.pdf]
2. Talskaya M. Big retail//Banks and business world. 2013. No. 4. - Page 60 - 64.
3. Huseynova D. K. Features of financial business//Economical and legal magazine "Business in the Law", M. 2012, No. 3, S. 232-234.
4. Huseynova D. K. The banking sector of the Republic of Tajikistan in the conditions of financial crisis//the Economical and legal magazine "Business in the Law", M. 2012, No. 2, S. 278279.
5. Huseynova D. K., Khusainov M. K. Theoretical bases of Islamic banking//Economical and legal magazine "Business in the Law", M. 2012, No. 3, S. 265-269.
4 Обзор банковского сектора РФ № 139 (май 2014) [http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1405.pdf]
