CC BY
130
УДК 336.7 doi: 10.20310/1819-8813-2017-12-2-160-165
СИНЕРГИЯ СКОРИНГА И СТРАХОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ДАВЛЕНИЯ НА РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ФЕДОРОВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, e-mail: Alena81_2004@mail.ru
ХАРИТОНОВА КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, e-mail: ksen.h89@gmail.com
Масштабность экономического кризиса усилила негативные тенденции развития страны в целом. К сожалению, кризис и вызванное им увеличение объемов высокорискованых кредитных операций остановил развитие банковского сектора экономики. Новые вызовы вынудили банковские организации более ответственно подходить к анализу кредитоспособности своих клиентов, а также перейти к интенсивным формам взаимодействия со страховыми компаниями. Синергия - суммирующий эффект взаимодействия двух методов управления кредитными рисками, одновременное применение которых дает значительно больший эффект (снижение рисков банка) нежели сумма эффектов этих методов при их применении по отдельности. Таким образом, в данной статье основное внимание уделяется рассмотрению возможностей коммерческих банков по управлению кредитными рисками посредством одновременного применения кредитного скоринга и страхования рисков кредитования физических лиц. Данная тема наиболее актуальна для так называемых «розничных» банков - кредитных организаций, которые имеют возможность на добротном уровне оказывать услуги большому числу клиентов как физическим, так и юридическим лицам. Основной целью деятельности розничного банка является обеспечение условий, при которых любой человек, обратившись в кредитную организацию, получит услугу с высокими потребительскими качествами. Качество услуг при этом не должно зависеть от увеличения клиентской базы. В статье описаны основные принципы кредитного и страхового скорингов, а также рассмотрены алгоритмы совмещения таких методов управления кредитными рисками, как оценка кредитоспособности и страхование кредитных рисков. Также автором предпринята попытка обосновать необходимость давления на кредитные риски путем совместного применения механизмов кредитного скоринга и страхования кредитных рисков.
Ключевые слова: банк, кредитный риск, потребительский кредит, страхование кредитных рисков, скоринг
По данным агентства Fitch Ratings, всего в 2013-2015 гг. на оздоровление банков затрачено 3,3 трлн руб. Это сумма примерно поровну потрачена на рекапитализацию работающих банков и на спасение обанкротившихся банков с выплатами их вкладчикам.
С самого начала банковской зачистки выражение «дыра в балансе банка» из разговорного жаргона узкого круга банковских специалистов смело шагнуло в народные массы. Сейчас не проходит и дня, чтобы его не употребили не только в популярных СМИ, но и клиенты рухнувших банков. При этом далеко не все понимают, откуда «дыры» берутся и чем грозят.
Обычно под «дырой» в балансе понимают сумму, на которую обесценились активы банка. Причем эта сумма не отражена в отчетности, которую банк регулярно сдает Банку России и предоставляет для анализа своим аудиторам.
Основных причин образования «дыр» в балансе две. Первая - некачественный менеджмент в банке и слишком рискованная кредитная политика. В этом случае качество активов банка изначально далеко от идеального, а первый же экономический кризис ставит существование такого банка под вопрос. Сюда же следует отнести случаи, когда банки кредитуют реально существующие, но имеющие большие проблемы компании своих собственников в размере в разы больше,
чем это дозволено обязательными нормативами регулятора.
Вторая причина образования «дыр» в балансе
- так называемые криминальные банкротства. В этом случае владельцы банка намеренно выводят из него средства клиентов-предприятий и вкладчиков, выдавая кредиты предприятиям без реального бизнеса и покупая ценные бумаги, которые на самом деле ничего не стоят [1].
Оставим криминальные причины банкротства банков правоохранителям и рассмотрим подробней первую причину - некачественный менеджмент и кредитная политика.
Когда проблемной является значительная часть активов банка, и эта величина значительно превышает размер банковского капитала, это создает реальную угрозу как существованию банка, так и сохранности средств его клиентов. В такой ситуации любое неожиданное и даже пустяковое событие может вызвать банкротство банка.
Одним из ключевым факторов, определяющих эффективность коммерческого банка, является управление кредитными рисками. Качество системы управления данным видом рисков играет во многом решающую роль в условиях экономического кризиса и обострившейся на этом фоне конкуренции, переменчивости законодательства о банковской деятельности.
Кредитные риски в целом можно условно поделить на внутренние и внешние. Внешние риски
- макроэкономические изменения, изменения в социальной и (или) экономической ситуации. Внутренние риски связаны с отношениями кредитора с заемщиком.
Типичными примерами внешних рисков являются риски потери заемщиком работ, ухудшение уровня его жизни вследствие изменения экономической ситуации. Эти риски точно оценить в кризисной ситуации практически невозможно, но и оставлять данный фактор без внимания, конечно, нельзя. К примеру, можно закладывать в скоринго-вые модели специфику отраслей экономики - более или менее подверженных влиянию кризиса, склонных проводить политику сокращения персонала. Можно анализировать вероятность наступления индивидуальной ситуации, в которой может заемщик в зависимости от того, насколько он рискованный. Однако полностью оценить и контролировать внешние кредитные риски невозможно. Надо учитывать и тот фактор, что экономическая и социальная ситуация в стране достаточно быстро меняется, число обращений в кредитные организации существенно растет, но качество кредитного портфеля при этом не повышается [2].
Внутренние риски возникают в отношениях заемщика с кредитором. Главный риск - недобросовестное поведение заемщика, его пренебрежительно отношение к существующим долговым обязательствам по договору.
При этом кредиты физическим лицам давно занимают значительную часть в кредитных портфелях практических всех крупных коммерческих банков России, а для некоторых кредитных организаций данное направление работы является приоритетным.
Общеизвестной «оборотной» стороной бурного развития мелкорозничного кредитования стал рост просроченной кредиторской задолженности. В этой связи особую важность приобретает управление кредитными рисками. Большая доля в портфеле банка без залоговых кредитов является одной из самых частых причин возникновения угрозы финансовой устойчивости кредитной организации. Многие банкиры сходятся во мнении, что нынешний кризис отличается от кризиса 2008 г. тем, что кредитные организации были вынуждены усилить работу в части разработки требований к качеству принимаемых кредитных решений, но на практике динамика доли «плохих» кредитовв банковских портфелях свидетельствует об обратном.
Также нельзя не учитывать того, что основной поток заявок на кредиты поступает от физических лиц, имеющих незакрытые кредиты. При этом система межбанковского обмена информацией и БКИ не обеспечивают возможность точно определить вероятность возникновения так называемого социального дефолта.
Так, в первом квартале 2016 г. российские банки и микрофинансовые организации выдали физическим лицам более 3,2 млн кредитов (в том числе займов) различных типов, т. е. на 40,2 % больше чем годом ранее. При этом суммарный объем ссудной задолженности физических лиц перед кредитными организациями составляет 10 трлн руб.
При этом за тот же период сумма просроченных долгов физических лиц перед банками превысила 1 трлн руб. Всего на конец 2015 г. количество физических лиц с просроченными долгами оценивается в 40 млн чел., и из них только 20 % имеет возможность вовремя расплатиться по взятым на себя кредитным обязательствам.
С начала 2016 г. проблемные долги физических лиц увеличились на 2,1 % (это потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, долги по кредитным картам), тогда как в корпоративном секторе просрочка выросла сразу на 12,1 %. По данным ЦБ удельный вес просрочки физлиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3 %,
А. т FEDOROVA, К. G. KHARITONOVA
а просроченной задолженности по кредитам бизнесу поднялся с 6,2 до 6,8 %.
За прошлый год объем задолженности снизился на 700 млрд руб. из-за политики банков, сокративших объемы выдачи необеспеченных займов, однако просроченные кредиты выросли на 30 %. Проблемные же долги граждан достигли уже 1 трлн руб. и демонстрируют тенденцию к росту. Рост проблемных задолженностей связан с активной выдачей кредитов в 2012-2013 гг., теперь же не все заемщики могут гасить долги из-за снижения доходов и частичной потери занятости.
С учетом данных тенденций все большее значение для устойчивости и развития банков получает высокое качество управления рисками, возникающими при кредитовании физических лиц.
Так как же устроена эта работа?
Основными рисками коммерческого банка кредитующего гражданина являются риск невозврата кредита (суммы взятой в кредит) и риск невыплаты кредитных процентов в полном объеме.
Степень риска зависит от финансового положения, физического состояния и личностных качеств заемщика, а также непосредственным образом связана с типом кредита (на покупку в магазине, автокредит, ипотека). Поэтому банк при кредитовании физических лиц проводит оценку факторов обеспечения ссуды, а также личности заемщика.
Основным способом снижения рисков банка при кредитовании физических лиц является проведение анализа кредитоспособности. Кредитоспособность гражданина оценивается на основании сравнения размера запрошенного кредита и дохода потенциального заемщика. Также учитываются оценка материального положения лица, стоимости его активов (имущество), личности, кредитной истории и другого.
В условиях, когда «кредитными фабриками» выдача ссуд гражданам поставлена на поток, главным аналитическим инструментом является использование возможностей искусственного интеллекта в
Чаще всего проблемы наблюдаются в сегменте потребительских займов и кредитных карт -здесь доля проблемных долгов составляет 18 % от общего количества займов. В ипотеке несколько лучшая ситуация: показатель просроченных долгов не превышает 4 %.
Лидерами среди российских регионов по количеству потенциальных банкротов являются крупные финансовые, промышленные и сельскохозяйственные центры: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Башкортостан (табл. 1).
Таблица 1
совокупности с методами согласования результатов ансамбля моделей.
Каждый банк при оценке кредитоспособности клиента пользуется собственными скоринговыми моделями. Практически все имеют свои наработки в этом направлении, выработанные за время осуществления деятельности, основанные на огромном статистическом материале.
Кроме примерно одинаковой у всех общей части: оценка на основе корреляционных зависимостей между доходом, стажем работы, возрастом, накладываются и иные показатели, основанные на собственных наработках.
К примеру, в настоящее время все чаще используется анализ информации о потенциальном клиенте, размещенной в социальных сетях. Это достаточно разработанное направление существует специальное программное обеспечение, осуществляющее анализа соцсетей. Но анализ информации социальных сетей, на мой взгляд, нельзя рассматривать в качестве базового материала на основании которого принимается решение о выдаче кредита [3].
Ведь зачастую в соцсетях, находится информация не столько о будущем заемщике, сколько о том, кем ему нравится себя подавать другим, то есть об образе, который человек стремится сформировать. Для оценки же кредитоспособности физического лица важно получить информацию о реальном человеке, его поведенческих особенностей, мотива-
Регионы с наибольшим числом потенциальных заемщиков-банкротов
Общее По По По По
Регион количество потребительским кредитным микрозай- автокреди- По ипотеке
должников кредитам картам мам там
Москва 38 413 24 107 6 120 963 4 395 1 203
Московская область 35 861 22 231 4 538 1 387 4 787 832
Санкт-Петербург 23 126 13 923 3 016 2 204 2 284 558
Краснодарский край 23 101 13 964 3 380 114 2 000 410
Башкортостан 22 719 12 998 3 553 85 1 713 473
ции, фактов его биографии, а не о том, кем ему нравится себя видеть.
Однако, неправильным было бы считать, что оценка кредитоспособности физического лица является единственным значимым способом управления кредитными рисками. Эта часть работы, несомненно, важна, но не является единственной значимой. Как и в любом деле, тут работает правило «один в поле - не воин». Скоринг позволяет отсечь заведомо неблагонадежных заемщиков и с относительной точностью определить допустимый размер кредита, но не дает возможности влиять на риски неявные и форс-мажорные.
В этой связи для коммерческого банка большое значение приобретает взаимодействие со страховщиками. Страхование кредитных рисков позволяет каждой из сторон договора страхования достичь важных целей.
Кредитная организация добивается снижения участия, а иногда и полный отказ от участия в покрытии убытков, связанных с неисполнением заемщиком своих обязательств по договору кредитования.
Страховые организации, в свою очередь, сосредоточивают в своих руках большое число независимых рисков, что позволяет уменьшить неопределенность, связанную с покрытием возможных убытков. Модель такого взаимодействия предусматривает, что средства, собранные со страхователей, обеспечат достаточность капитала для покрытия убытков по страховым случаям, поскольку вероятность одновременного наступления страховых случаев у всех страхователей ничтожна мала.
Таким образом, отношения между страховыми компаниями и банками основываются на их общих интересах при осуществлении своих видов деятельности.
Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» дано определение страхования, как отношений по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [4].
Исторически сложилось так, что крупнейший вид банкострахования - страхование заемщиков потребительских кредитов.
В страховании, как и в розничном кредитовании, существует понятие риска. Его необходимо оценивать и управлять им. В кредитовании риск рассчитывается с помощью предиктивных методик оценки ве-
роятности дефолта заемщика. В страховании целевая переменная риска - убыточность полиса, т. е. отношение выплат по страховым событиям к собранной премии. На первый взгляд, общего у дефолта по кредиту и убыточности по страховому полису не наблюдается. Но на самом деле оба этих события имеют общую природу - неаккуратность и пренебрежение субъекта собственными обязательствами.
В такой ситуации сотрудничество кредитных и страховых организаций основывается, на разделении ответственности и на качественно выстроенных механизмах взаимодействия.
Применение страхования кредитных рисков с применением скоринг-расчетов позволяет обезопасить коммерческие банки от превышения расходов на кредитную деятельность (формирование и увеличение резервов на покрытие убытков от безнадежной задолженности) над процентными доходами, то есть позволяет гарантировать рентабельность данного вида деятельности.
Страхование кредитных рисков также служит для банка защитой от неликвидности, вызванной недостаточностью финансов для выполнения обязательств, имеющихся у банка и для ведения деятельности в прежних объемах [2].
Данный процесс можно разделить на следующие этапы:
а) подготовка трехстороннего соглашения (страховая компания / банк / клиент) о намерении проведения операции кредитования клиента — б) рассмотрение условий проведения операции кредитования разных типов клиентов — в) установка скоринговых программ страховщиком и банком (две разные программы) — г) занесение данных о потенциальной кредитной сделке в скоринговую программу — д) поступление данных на сервер страховщика, обработка информации, принятие решения — е) при положительном решении о кредитовании клиента - заполнение пакета — ж) документов, включая кредитный договор с банком. При отрицательном решении о кредитовании клиента -отказ от проведения операции — з) подписание кредитного договора, внесение первого взноса — и) прохождение заемщиком скоринга и принятие кредита на страхование с выпуском соответствующего свидетельства — к) передача торговой организацией в банк в установленные сроки кредитных договоров —>л) перечисление банком денег в торговую организацию в течение заранее оговоренного периода — м) в конце месяца направление банком страховщику заявления на страхование с перечислением всех заемщиков и всех данных о кредитах — н) на основании заявления оформление полиса страховщиком, выставление счета на уплату страховой премии, его оплата банком, несение ответственности по риску невозврата кредита.
А. т FEDOROVA, К. G. KHARITONOVA
Коммерческие банки используют скоринг для определения вероятности просрочки или неплатежа по кредиту. Страховые компании с помощью ско-ринга определяют отношение уровня потерь применительно к каждому отдельному индивидууму. Таким образом, проявляется определенная корреляция между кредитным скорингом, отражающим финансовую дисциплину клиента, и доходностью страховых полисов.
Использование страхового скоринга увеличивает точность прогноза убыточности кредитных организаций. Скоринг дает возможность вывода кросс-продаж (пакетные продукты в рамках партнерских отношений) и дополнительных продаж на более высокий уровень. За счет дифференцированного ценообразования улучшаются отношения с клиентами, повышается стабильность бизнеса.
Страховой скоринг на основе кредитной информации дает возможность страховым компаниям принимать быстрые, объективные и обоснованные решения. За счет скорости и формализации решений по большинству потенциальных клиентов, сотрудники как с коммерческого банка, так и страховой компании в рамках предоставленных лимитов смогут выделять больше ресурсов для возможности проведения более рисковых операций.
Таким образом, применение кредитного ско-ринга с механизмами страхования позволяет банку качество управлять кредитными рисками: кредитный скоринг позволяет снизить общий уровень кредитного риска за счет комплексной оценки очевидных маркеров кредитоспособности физического лица, а страхование позволяет свести к минимуму риски неочевидные. По отдельности каждый из этих инструментов не может обеспечить достаточный уровень уверенности банка в качестве своего кредитного портфеля (в части потребительских кредитов), а их применение в совокупности эту проблему решает, в чем и проявляется синергия.
Работа данных механизмов «в паре», несомненно, будет способствовать снижению кредитных рисков коммерческих банков, а через это давлению на объем просроченной задолженности и в итоге должно привести к тому, что потребительские ссуды в нашей стране превратятся из угрозы финан-
совому положению банков и заемщиков в инструмент повышения уровня жизни граждан и, через повышение потребления, в стимул роста экономики.
Литература
1. Лейбов В. И. «Дыра» в балансе // БДМ. Банки и деловой мир. № 12. 2016. С. 65-66.
2. Козлов Д. Н., Лёвин В. В. Комбинированные методы и модели для оценки кредитного риска заемщика -физического лица // Банковский ритейл. 2013. № 3-4.
3. Чернышова О. Н., Федорова А. Ю., Черкаш-нев Р. Ю., Пахомов Н. Н. Совершенствование методов оценки качества потенциальных заемщиков кредитными организациями: современный опыт // Социально-экономические явления и процессы. 2015. № 8. С. 152-161.
4. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW-_1307/
References
1. Lejbov V. I. «Dyra» v balance [«Hole» in balance] // BDM. Banki i delovoj mir. № 12. 2016. S. 65-66.
2. Kozlov D. N., Lyovin V. V. Kombinirovannye me-tody i modeli dlya otsenki kreditnogo riska zaemshchika - fi-zicheskogo litsa [The combined methods and models for an assessment of credit risk of the borrower - the natural person] // Bankovskij ritejl. № 3-4. 2013.
3. Chernyshova O. N., Fedorova А. Yu., Cherkashnev R. Yu., Pakhomov N. N. Sovershenstvovaniye metodov otsenki kachestva potentsial'nykh zaemshchikov kreditnymi organizatsiyami: sovremennyj opyt [Improvement of methods of an assessment of quality of potential borrowers by credit institutions: modern experience] // Sotsial'no-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy. 2015. № 8. S. 152-161.
4. Ob organizatsii strakhovogo dela v Rossijskoj Fede-ratsii. Zakon RF ot 27.11.1992 g. № 4015-1 (red. ot 03.07.2016) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2017) [About the organization of insurance matter in the Russian Federation. The act of the Russian Federation from 27.11.1992 № 4015-1 (edition from 03.07.2016) (with amendment and additional, came into force since 01.01.2017)] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW-_1307/
* * *
SYNERGY OF SCORING AND INSURANCE AS MEANS OF PRESSURE UPON RISKS OF CREDITING OF NATURAL PERSONS
FEDOROVA ALYONA YURYEVNA Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, e-mail: Alena81_2004@mail.ru
KHARITONOVA KSENIYA GEORGIEVNA Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, e-mail: ksen.h89@gmail.com
Scale of an economic crisis strengthened negative tendencies of development of the country in general. Unfortunately, crisis and, caused by it, a growth in volumes of highly risky credit operations, stopped development of the banking sector of economy. New calls forced bank organizations approach the analysis of solvency of the clients, and also to pass to intensive forms of interaction with insurance companies more responsible. The synergy-summarizing effect of interaction of two methods of management of credit risks which simultaneous application the bigger effect (decrease in risks of bank) than the sum of effects of these methods at their application gives considerably separately. Thus, in this article authors paid main attention to consideration of opportunities of commercial banks for management of credit risks by means of simultaneous application of credit scoring and insurance of risks of crediting of natural persons. This subject is most urgent for so-called «retail» banks - credit institutions which have an opportunity at the sound level to render services to a big number of clients to both physical and legal entities. The main goal of activity of retail bank is providing conditions under which any person, having addressed to credit institution, will receive service with high consumer qualities. Quality of services at this has to depend on increase in client base. In article authors described the basic principles of credit and insurance scorings and also considered algorithms of combination of such methods of management of credit risks as an assessment of solvency and insurance of credit risks. Authors also made an attempt to prove need of pressure upon credit risks by combined use of mechanisms of credit scoring and insurance of credit risks.
Key words: bank, credit risk, consumer loan, insurance of credit risks, scoring
Об авторах:
Федорова Алёна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и банковское дело» Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация
Харитонова Ксения Георгиевна, магистрант 2 года обучения направления подготовки «Банковское дело» кафедры «Финансы и банковское дело» Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация
About the authors:
Fedorova Alyona Yuryevna, Candidate of Economics, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation
Kharitonova Kseniya Georgievna, Applicant for Master's Degree of the Finance and Banking Department, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation
A. YU. FEDOROVA, K. G. KHARITONOVA
