Внедрение процессных инноваций в банке как ответ на новые вызовы Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Том 19 • Номер 4 • апрель 2018

ISSN 1994-6937 Russian Journal of Entrepreneurship

издательство

Креативная экономика

внедрение процессных инноваций в банке как ответ на новые вызовы

Ушанов А.Е. 1

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ:_

Переход мегарегулятора финансового рынка от умеренно-жесткой к нейтральной политике, выражающийся, в частности, в снижении ключевой ставки, ведет к снижению чистой процентной маржи коммерческих банков. Для нивелирования этого процесса необходимо рассчитывать не на конъюнктурные, нестабильные факторы, многие из которых привели к формированию рекордных значений финансового результата российского банковского сектора в 2016-2017 гг., а на фундаментальные предпосылки, ключевые изменения в банковском бизнесе. Речь идет о внедрении инновационных решений при реализации бизнес-процессов, позволяющих лучше контролировать риски. В статье предлагается новая риск-ориентированная модель кредитования банками корпоративных клиентов, рекомендуемая для использования в кредитных организациях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чистая процентная маржа, факторы прибыли, инновации, финансовый менеджмент, новый кредитный процесс.

Introduction of process innovations in the Bank as a response to new challenges

Ushanov A.E. 1

1 The Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

введение

По оценкам экспертов, среднегодовая инфляция в 2018 г. будет колебаться на уровне около 3%, приблизившись к концу года к 3,5-4% [1]. В этих условиях, безусловно, продолжится и снижение Банком России ключевой ставки, размер которой к концу года ожидается в диапазоне 6,75-7% [2].

«Смягчение риторики» и постепенный переход ЦБ РФ от умеренно-жесткой к нейтральной политике неизбежно приведет к падению маржинальности банковского бизнеса. Ряд аналитиков, впрочем, считает, что снижение чистой процентной маржи будет компенсировано непроцентными доходами и ростом кредитной активности со стороны физических и юридических лиц. В качестве аргумента приводится предположение, что ставки привлечения ресурсов для банков будут сокращаться, а ставки кредитования - падать, но в существенно меньшей степени,

и таким образом снижение ключевой ставки окажет позитивный эффект на уровень чистого процентного дохода) [3]. Данный вывод, однако, достаточно спорный по следующим причинам.

Стагнация доходности банковского сектора

Во-первых, согласно исследованию, проведенному в ноябре 2017 г. Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА), после некоторого посткризисного восстановления чистая процентная маржа российских банков стагнирует: после падения до 3,8% в 2015 г. (по сравнению с пятилетним максимумом 5,6%, зафиксированным в 2013 г.) она выросла до 4,5% в 2016 г. В 2017 г. рост продолжился, но восстановления NIM1 до докризисных уровней не произошло, что является, по мнению АКРА, частью долгосрочной тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на сложившихся низких уровнях.

В 2018 г. ожидается снижение NIM до 4,5%, что означает возврат показателя к уровню 2016 г. Сжатие NIM и прекращение роста чистой прибыли окажут давление на кредитоспособность ряда российских банков, а сокращение возможностей максимизации процентной маржи за счет арбитража между различными видами процентных активов и пассивов приведет к дальнейшему усилению конкуренции [4].

1 Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM) рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним активам, генерирующим процентный доход, в которые включаются совокупный кредитный портфель, портфель долговых ценных бумаг, межбанковские кредиты.

ABSTRACT:_

Transition of the financial market megaregulator from moderately tough policy to neutral policy expressed, in particular, in the reduction of the key rate, leads to a decrease in the net interest margin of commercial banks. To neutralize this process, it is necessary not to rely on market conditions, unstable factors, many of which led to the formation of record financial results of the Russian banking sector in 2016-2017, but to rely on the fundamental prerequisites and key changes in the banking business. We are talking about the introduction of innovative solutions during implementation of business processes that allow better control of risks. The paper proposes a new risk-oriented model of Bank lending to corporate clients recommended for use in credit institutions.

KEYWORDS: net interest margin, profit factors, innovations, financial management, new credit process

JEL Classification: G21, G32, 031 Received: 22.02.2018 / Published: 30.04.2018

© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Ushanov A.E. (ushanov_O6560mail.ru)

CITATION:_

Ushanov A.E. (2018) Vnedrenie protsessnyh innovatsiy v banke kak otvet na novye vyzovy [Introduction of process innovations in the Bank as a response to new challenges]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. 19. (4). - 1135-1142. doi: 10.18334/rp.19.4.38884

Во-вторых, увеличение процентной маржи как условие стабильного роста прибыльности банков должно зависеть не от текущих неустойчивых факторов, на которые следует уповать, считая их первостепенными, а от фундаментальных предпосылок, ключевых изменений в банковском бизнесе.

Основные факторы прибыльности

Каковы основные факторы, приведшие к рекордным значениям прибыли банковского сектора в 2016-2017 годах (в 2017 г. - 790 млрд руб.)? Это не прирост активов и объемов кредитования в соответствующих пропорциях, и даже не рост комиссионных доходов, а такие, как:

• уменьшение РВПС (в первые 6 месяцев 2017 г. кредитные организации потратили на их создание менее 300 млрд руб., что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период 2016 г., и в 2 раза меньше, чем в 1-м полугодии 2014 и 2015 гг., хотя это обосновано далеко не всегда, особенно в отсутствии заметного улучшения качества кредитного портфеля) [5];

• планомерное снижение ключевой ставки (как результат - снижение стоимости фондирования, привлеченного банками от регулятора);

• волатильность банковской маржи при обслуживании физических лиц (средняя стоимость обслуживания пассивов (вкладов населения) снижалась в 2017 г. в большей степени, чем ставки по потребительским кредитам); в 2018 г. этот разрыв должен сократиться.

Сохранить высокую прибыльность в условиях снижения маржинального дохода можно только одним путем - лучше контролировать риски, качественнее управлять активами и пассивами. Если раньше ошибки в этом плане минимизировала достаточно крупная маржа, то теперь рассчитывать на это банкам не приходится.

Инновации - системообразующий фактор прибыли

Генеральным системообразующим фактором успешного развития банков является политика постоянных нововведений. Инновации - ключевые факторы стабильности, конкурентоспособности и устойчивого экономического роста [6]. Инновации, с одной стороны, должны быть ориентированы на лучшее, более полное удовлетворение запросов клиентов, а с другой - на получение определенного эффекта, выражающегося в прибыли.

ОБ АВТОРЕ:_

Ушанов Александр Евгеньевич, доцент департамента финансовых рынков и банков, кандидат экономических наук (ushanov_O6560mai1.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_

Ушанов А.Е. Внедрение процессных инноваций в банке как ответ на новые вызовы // Российское предпринимательство. - 2018. - Том 19. - № 4. - С. 1135-1142. Сог 10.18334/гр.19.4.38884

Рисунок. Банко вские инновации и банковский менеджмент Источник: составлено автором

Внедрение инноваций ставит новые задачи перед финансовым и организационным менеджментом в системе управления банком. Финансовый менеджмент отвечает за управление активами и пассивами собственными средствами, управление и контроль рисков - рентабельностью операций, банковскими портфелями - кредитным, ценных бумаг, инвестиционным и др. Организационный (кадровый) менеджмент сориентирован на решение вопросов рациональной организации и управления персоналом, формирование новых организационных структур и систем обеспечения деятельности банка и др. (рис.).

В отличие от продуктовых, технологических, рыночных и иных инноваций, инновации-процессы заключаются, в частности, в модернизации процедур «производства» банковских продуктов. В качестве процессной инновации предлагается усовершенствованная методика рассмотрения кредитной заявки клиента - юридического лица посредством финансового менеджмента.

В основе данной методики лежит риск-ориентированный подход с использованием модели, элементы которой при помощи тщательно выверенного, чувствительного к различным отклонениям процесса рассмотрения кредитной заявки позволяют, во-первых, сократить время ее рассмотрения, во-вторых, снизить кредитные риски [7] (и$Напоу, 2017).

Новый кредитный процесс

Разработанная методика обеспечивает:

• расчет и установление лимита риска не только на клиента, но отдельно также на холдинг в целом и на каждое кредитующее подразделение банка;

• возможность принятия решения о выдаче ссуды коллективом из 3-х представителей банка (формат «6 глаз»), исключая кредитный комитет;

• сокращение времени принятия решения банка о выдаче ссуды.

К базовым элементам риск-ориентированной системы кредитования относятся:

• новая система лимитов и профилей риска;

• институт андеррайтинга;

• принципы принятия решений и порядок рассмотрения кредитных заявок, где важная роль отведена клиентскому менеджеру (КМ);

• расчет моделей риска сделки: PD (Probability of Default) - вероятность дефолта заемщика; LGD (Loss Given Default) - средняя сумма потерь в случае дефолта; EAD (Exposure at Default) - величина кредитных требований, подверженных риску), а также cash flow, моделей резервирования и ценообразования.

Основными способами снижения рисков процедуры рассмотрения кредитной заявки являются:

• содержание и последовательность стадий кредитного процесса;

• система лимитов и профилей;

• определение категории риска заявки и кредитующего подразделения.

1. Стадии кредитного процесса

Первая стадия: вывод о целесообразности работы с потенциальным заемщиком:

• запрос КМ у потенциального заемщика минимального обязательного пакета документов;

• составление КМ индикативных условий предполагаемой сделки (term-sheet/ проект решения);

• определение юридически взаимосвязанных компаний.

Вторая стадия: согласование условий и формирование пакета документов:

• обсуждение КМ индикативных условий сделки с клиентом;

• запрос КМ у клиента документов, пакет которых требуется для анализа и принятия решения, его передача в отдел кредитования и заинтересованные подразделения.

Третья стадия: функционал отдела кредитования:

• установление предварительного рейтинга клиента;

• подсчет параметров в рамках моделей: PD, LGD, EAD, cash flow, ценообразования, установление финального внутреннего рейтинга клиента;

• оформление кредитной заявки с проектом решения;

• установление лимита на продукт и на потенциального заемщика;

• объединение заключений подразделений (кредитования, залогов, юридического, безопасности).

Четвертая стадия: подготовка заключения андеррайтера как независимого эксперта:

• заполнение заявки в своей части, написание заключения;

• установление финального рейтинга участников операции;

• оформление проекта решения с визой андеррайтера.

Пятая стадия: рассмотрение заявки в формате «6 глаз» (при возможности), принятие решения.

Шестая стадия: вынесение заявки на кредитный комитет (КК), если это необходимо:

• презентация кредитным инспектором/начальником отдела;

• решение КК.

2. Структура лимитов и профилей риска кредитной сделки

Стержневые правила лимитирования:

• все сделки происходят в рамках рассчитанных лимитов. При этом продуктовый лимит фиксируется параллельно с согласием на сделку;

• устанавливаются ступени субординации лимитов: на клиента, группу взаимосвязанных заемщиков (ГВСЗ), компанию, а также тип лимита;

• обычно величина лимита больше, чем желает потенциальный заемщик, с тем, чтобы впоследствии осуществлять финансирование в пределах ранее зафиксированного лимита; в таких случаях выдача ссуды может происходить в упрощенном варианте (формат «шесть глаз», сокращенная заявка и др.)

Совокупный лимит кредитования равен сумме продуктовых лимитов на заемщика, а именно:

а) рассчитывается расчетный маркер кредитоемкости (РМК) исходя из качества предлагаемого обеспечения, величины оборотного капитала заемщика, его способности качественно обслуживать долг, объема высоколиквидных активов, ежемесячной/ ежеквартальной выручки, значения EBITDA, рейтинга и др.;

б) на базе РМК рассчитывается совокупный лимит на унифицированные кредитные продукты клиента;

в) в рамках совокупного лимита происходят операции, объем которых ограничен суммой продуктовых лимитов на заемщика (например, лимит кредитной линии, овердрафта и т.д.).

3. Установление категории риска заявки и выбор структурного подразделения, наделенного правом принимать решение в рамках своих полномочий.

Включены следующие этапы.

А) Установление категории риска заемщика/ГВСЗ.

На основе рейтинговой модели, отчетности клиента и оценки его положения в отрасли определяется рейтинг. Категория риска ранжируется в зависимости от рей-

тинга, например, высокий риск - рейтинг 15-26, средний - рейтинг 12-14, низкий -рейтинг 1-11.

Б) Определение лимита наивысшего уровня.

В случае принадлежности клиента к группе взаимосвязанных заемщиков используется лимит на ГВСЗ, в противном случае используется совокупный лимит на заемщика.

В) Выявление стоп-факторов и величины потерь при дефолте. В зависимости от срока кредитования устанавливается факт стандартности продукта, а сведения по обеспечению подставляются в модель потерь при дефолте (LGD), рассчитывается их величина.

Г) Установление категории риска заявки.

Категория риска заявки рассчитывается как сумма лимита и категории риска заем-щика/ГВСЗ. Если заявка нестандартная, в процессе утверждения и установления категории риска учитываются особые факторы.

Д) Полномочия кредитующего подразделения банка.

Профиль риска (уровень полномочий) кредитующего подразделения банка идентичен максимальной сумме установленного для него лимита для каждой категории заемщика/ГВСЗ.

Заключение

В отличие от существующих, рассмотренная методика содержит такие элементы, как: расчет и установление лимита риска не только на клиента, но и на холдинг в целом и на каждое кредитующее подразделение банка; новая система лимитов и профилей риска; роль клиентского менеджера; расчет моделей риска сделки (PD, LGD, EAD); определение категории риска заявки и кредитующего подразделения.

Основным преимуществом предлагаемой новой системы рассмотрения кредитных заявок на уровне коммерческого банка является построение тщательно выверенной методики в рамках новой процедуры выдачи ссуды. Тиражирование данной модели в кредитных организациях, на наш взгляд, не только снизит уровень плохих долгов и увеличит прибыль, но и усилит интерес банков к кредитованию реального сектора экономики.

ИСТОЧНИКИ:

1. Сайт Ассоциации российских банков. [Электронный ресурс]. URL: https://arb.ru/

b2b/news/nikakoy_dramy_kak_snizhenie_klyuchevoy_stavki_tsb_povliyaet_na_biznes_ bankov-10175045.

2. Сайт РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/ economy/20180124/1513211021.html ( дата обращения: 24.01.2018 ).

3. Сайт Агентства экономической информации ПРАЙМ. [Электронный ресурс]. URL: https://1prime.ru/articles/20180124/828376372.html.

4. Сайт Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). [Электронный

ресурс]. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/485..

5. Банки РФ удвоили прибыль, но лучше работать не стали. ПРАЙМ. Агентство экономической информации. [Электронный ресурс]. URL: https://1prime.ru/ articles/20170816/827800651.html.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8.12.2011 г. № 2227-р «Об

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года». Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_123444.

7. Ушанов А.Е. Реалии финансового рынка и механизм снижения рисков кредитова-

ния // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2017. - № 7. - c. 104-111.

REFERENCES:

Ushanov A.E. (2017). Realii finansovogo rynka i mekhanizm snizheniya riskov kreditovaniya [The realities of the financial market and the mechanism to reduce the risks of lending]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 4(7). 104-111. (in Russian).