CC BY
4
Научная статья Original article УДК 33
ВЛИЯНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ НА БАНКОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
THE INFLUENCE OF FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES ON ANCOV INDICATORS AND WAYS TO REDUCE NEGATIVE CONSEQUENCES
Мартынова Кристина Андреевна, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет Ахметзянова Лейсан Фаридовна, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Martynova Kristina Andreevna, Kazan (Volga region) Federal University Akhmetzyanova Leysan Faridovna, Kazan (Volga region) Federal University
Аннотация: В статье рассмотрены особенности влияния обстоятельств непреодолимое силы на банковские показатели и пути снижения негативных последствий. В качестве обстоятельства, оказывающего негативное влияние на показатели банковской сферы, рассмотрена пандемия новой коронавирусной инфекции. Автор отмечает, что пандемия увеличила системный риск для банковской сферы во всех странах. Отрицательное влияние на системную стабильность и сбалансированность финансовых показателей более выражено для крупных кредитно-финансовых организаций с высокой долей заемных средств, рискованных банков с
высоким соотношением ссуд к активам, недостаточным капиталом и низкой сетевой централизацией. Однако этот эффект смягчается формальным банковским регулированием, структурой собственности и прочими факторами.
Abstract: The article considers the peculiarities of the influence of force majeure circumstances on banking indicators and ways to reduce negative consequences. The pandemic of a new coronavirus infection is considered as a circumstance that has a negative impact on the indicators of the banking sector. The author notes that the pandemic has increased the systemic risk for the banking sector in all countries. The negative impact on the system stability and balance of financial indicators is more pronounced for large credit and financial institutions with a high proportion of borrowed funds, risky banks with a high loan-to-asset ratio, insufficient capital and low network centralization. However, this effect is mitigated by formal banking regulation, ownership structure and other factors.
Ключевые слова: банковская сфера, сбалансированная система показателей, непреодолимая сила, пандемия.
Keywords: banking sector, balanced scorecard, irresistible force, pandemic.
Обстоятельства непреодолимой силы, такие, как природные катаклизмы, климатические изменения и пандемии оказывают существенное влияние на все сферы жизни общества, и в том числе - на деятельность кредитных организаций, поскольку устойчивая финансовая деятельность выступает как показатель стабильности в обществе. Исследования предыдущих лет о различных системных рисках банков указывали, что подобные шоки для финансовой системы приводят к усилению «хвостовых» эффектов, что может спровоцировать крах всей финансовой системы[3].
Нынешняя пандемия представляет собой серьезный кризис в области здравоохранения, который в значительной степени повлиял на экономику и финансовый сектор. Однозначных выводов в области прогнозов в банковской сфере на перспективу сделать не представляется возможным,
однако следует определить, каким образом негативное влияние пандемии может отразиться на банковском секторе в целом. Специалисты до сих пор не могут найти ответа на вопрос, как пандемия может повлиять на устойчивость банковской системы в целом [1].
Распространение вируса вынудило правительства принять ряд мер сдерживания, таких как социальное дистанцирование, блокировка и закрытие бизнеса. Это, в свою очередь, приводит к негативным экономическим последствиям для компаний и домашних хозяйств. В результате компании столкнулись со значительным падением доходов и увеличением затрат, а домохозяйства столкнулись с потерей рабочих мест и снижением доходов. Таким образом, фирмы и домохозяйства могут оказаться не в состоянии обслуживать свой долг, что увеличивает вероятность дефолта. Эти эффекты, вероятно, распространятся на банки, что приведет к потере доходов и росту неработающих кредитов, что в будущем повлечет за собой снижение прибыли, капитала и платежеспособности банков.
Более того, более низкий спрос на банковские услуги может привести к снижению непроцентных доходов, что, в свою очередь, сокращает прибыльность банка. Следовательно, банки могут столкнуться с более высоким кредитным риском, что может привести к неустойчивости всей банковской системы.
С другой стороны, нынешний пандемический шок может иметь лишь незначительное влияние на системный риск банка. Регуляторные реформы, проведенные после мирового финансового кризиса, помогли банкам стать более устойчивыми к негативным шокам. Кроме того, предприятия, домашние хозяйства и банки могли получить выгоду от различных форм государственной поддержки и доступа к рефинансированию со стороны центрального банка, что снизило потенциальные негативные последствия для банковской системы. Таким образом, влияние пандемии на системный риск и сбалансированные показатели банковской системы в конечном итоге является эмпирическим вопросом.
Необходимо оценить, снижают ли официальные банковские правила и структура собственности системный риск, возникающий в результате пандемического шока. Страны с явными схемами страхования вкладов, являющимися частью системы социальной защиты финансовой системы, с меньшей вероятностью испытают негативное влияние во время эпидемии. Это может снизить системный риск [4].
Иностранные банки также с большей вероятностью диверсифицируют свои риски перед лицом шока COVID-19 из-за различных эпидемических условий и политики в разных странах и регионах. Следовательно, иностранные банки могут вносить меньший вклад в системный риск, чем местные. Государственные банки в свою очередь, за счет высокого процента государственного участия, могут длительное время противостоять шокам, вызванным COVID-19, благодаря определенным государственным гарантиям.
Размер банка, кредитное плечо, волатильность и другие характеристики являются основными детерминантами системного риска. Поэтому необходимо рассмотреть, как вызванный пандемией системный риск формируется рядом характеристик банка. Исследователи считают, что пагубное влияние пандемии на системный риск более выражено для крупных банков с высокой долей заемных средств, банков, проводящих высокорискованные операции и имеющих высокое соотношение кредитов к активам, недостаточный капитал и низкий уровень централизованности сети.
В нескольких исследованиях была предпринята попытка полностью описать влияние COVID-19 на экономику и финансовую систему. Исследователи отмечают, что COVID-19 снизил мировой спрос и предложение, а также дают общее представление о вероятных макроэкономических последствиях пандемии и исследуют влияние различных сценариев на макроэкономические результаты и финансовые рынки [2].
Как показывают исторические данные, пандемии обычно приводят к экономическому спаду, который может иметь серьезные последствия для стабильности банковского сектора. В литературе отмечено, что пандемия гриппа 1918-1920 гг. вызвала снижение ВВП на 6%. Это связано с тем, что потребление и инвестиции являются основными движущими силами экономики, и пандемии влияют на них достаточно существенно. Модель взаимодействия между экономической деятельностью и эпидемиями предполагает, что решения людей сократить потребление и работу могут снизить серьезность эпидемии, но с явно разрушительными экономическими последствиями.
Кроме того, пандемия влияет на инвестиции. Инвестиционное поведение, особенно в области венчурного капитала, становится более осторожным. Исследователи изучают реакцию финансового рынка на COVID-19. Они показывают, как ожидаемые реальные последствия кризиса здравоохранения усиливаются через финансовые каналы. Сила финансовой системы страны смягчает эти неблагоприятные последствия для производительности, в то время как реальные факторы (например, цепочка поставок фирмы, исследования и разработки) усугубляют отрицательную отдачу от кризиса [4].
Несколько исследований также показывают важность ответных мер правительства на пандемию. Исследователи обнаружили, что социальное дистанцирование возрастает в ответ на рост числа заболевших, а также изучили различные другие меры политики в отношении COVID-19 для управления системными экономическими и финансовыми рисками и описывают внутренние конфликты и компромиссы между ними.
После финансового кризиса 2008 года появилось большое количество литературы, посвященной анализу причин и последствий банковского системного риска. Исследователи предлагают измерение системного риска для каждого банка, которое учитывает изменения рыночной стоимости активов. Данный показатель представляет собой изменение стоимости
подверженной риску финансовой системы при условии, что организация находится в бедственном положении, по сравнению с ее средним состоянием.
Пока не ясно, как пандемия повлияла на стабильность банковской системы. С одной стороны, правительства по всему миру приняли серьезные меры по сдерживанию распространения вируса, что привело к снижению экономической активности и серьезной потере доходов и доходов предприятий и домашних хозяйств. Это, в свою очередь, ухудшило кредитоспособность и способность погашать ссуды, а также снизило спрос на банковские услуги [1].
Последствия для бизнеса и домохозяйств в конечном итоге перекинулись на банки, отрицательно сказавшись на их доходах, прибыли, платежеспособности и капитале. Поэтому можно ожидать, что шок COVID-19 повысит хрупкость банковской системы. Однако банки могут быть более устойчивыми к нынешнему пандемическому шоку из-за реформ регулирования, проведенных после глобального финансового кризиса. Кроме того, предприятия, домашние хозяйства и банки могут получить пользу от государственной поддержки, что снизит потенциальные негативные последствия.
В предыдущих исследованиях авторы исследовали, насколько и каким образом банковское регулирование снижает системный риск. Исследователи обнаружили, что банковское регулирование может объяснить банковский риск во время кредитного кризиса и кризиса суверенного долга. Во многих странах страхование вкладов, которое является частью системы безопасности финансовой системы, также играет важную роль.
Специалисты изучают «моральный риск» и «стабилизирующий» эффект страхования вкладов и обнаруживают, что первое преобладает в хорошие времена, а второе - в неспокойные времена.
В нескольких других исследованиях также рассматриваются взгляды на принятие банковских рисков с точки зрения уязвимости и стабильности конкуренции. Более того, предыдущие исследования показывают, что
экспансия банков за границу помогает диверсифицировать риски и что иностранные банки меньше способствуют возникновению системного риска, чем местные банки. Иностранные банки также с большей вероятностью диверсифицируют свои риски перед лицом шока COVID-19 из-за различных эпидемических условий и политики в разных странах и регионах. А государственные банки имеют то преимущество, что они могут противостоять шокам, вызванным COVID-19, благодаря своим устойчивым гарантиям.
Таким образом, можно заключить, что обстоятельства непреодолимой силы и чрезвычайные события, такие, как пандемия COVID-19, увеличивает системную хрупкость в разных странах как за счет государственной политики, так и через каналы риска дефолта банков. Крупные банки с высокой долей заемных средств, более рискованные, с высоким соотношением кредитов к активам, недостаточным капиталом и низкой сетевой централизацией демонстрируют более высокий системный риск из-за шока COVID-19 [3].
Страхование вкладов и банки, находящиеся в иностранной и государственной собственности, помогают снизить системный риск банков. Кроме того, страны с большей дистанцией власти, коллективизмом, избеганием неопределенности, долгосрочной ориентацией и доверием общества в большей степени способны противостоять воздействию пандемии на системный риск и финансовые банковские показатели.
Список литературы
1. Попова И.Н., Пономарев А.П. Проблемы банковской деятельности в условиях пандемии // StudNet. 2020. №8.
2. Овчар Д.А., Манина Е.А. Рискованность банковской деятельности в условиях экономических кризисов и пандемии в России // РППЭ. 2021. №1 (123).
3. C. Raymond, R.M. Horton, J. Zscheischler, O. Martius, A. AghaKouchak, J. Balch, S.G. Bowen, S.J. Camargo, J. Hess, K. Kornhuber, et al.
Understanding and managing connected extreme events Nat. Clim. Chang., 10 (2020),pp. 611-621 4. A. Kruczkiewicz, J. Klopp, J. Fisher, S. Mason, S. McClain, N.M. Sheekh, R. Moss, R.M. Parks, C. Braneon Opinion: compound risks and complex emergencies require new approaches to preparedness Proc. Natl. Acad. Sci. U S A, 118 (2021)
List of literature
1. 1.Popova I.N., Ponomarev A.P. Problems of banking activity in conditions of a pandemic// StudNet.2020. No. 8.
2. 2.Ovchar D.A., Manina E.A. Riskiness of banking activity in conditions of economic crises and pandemics in Russia // RPE. 2021. №1 (123).
3. S. Raymond, R. M. Horton, J. Zscheischler, O. Martius, A. Agakuchak, J. Balch, S. G. Bowen, S. J. Camargo, J. Hess, K. Kornhuber, etc. Understanding and managing related extreme Nat events. Klim. Chang., 10 (2020), pp.611-621
4. A. Kruchkevich, J. Klopp, J. Fischer, S. Mason, S. McLane, N. M. Shikh, R. Moss, R. M. Parks, K. Braneon Opinion: complex risks and complex emergencies require new approaches to preparedness. Natl. Academy of Sciences, USA, 118 (2021)
© Мартынова К.А., Ахметзянова Л.Ф., 2021 Международный журнал прикладных наук и технологий "'Integral" №4/2021
Для цитирования: Мартынова К.А., Ахметзянова Л.Ф. Влияние обстоятельств непреодолимой силы на банковские показатели и пути снижения негативных последствий// Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" №4/2021.
