CC BY
4
УДК 336.77
Ходжанепесова Айлар
Старший преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления,
г. Ашгабад, Туркменистан Мурадова Мая Старший преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления,
г. Ашгабад, Туркменистан Оразова Айнур Студент,
Туркменский государственный институт экономики и управления,
г. Ашгабад, Туркменистан Бегенджова Майса Студент,
Туркменский государственный институт экономики и управления,
г. Ашгабад, Туркменистан
ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития кредитования и его особенности. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития рыночных отношений в области кредитования и их характеристика. Проведен обзор современных взглядов на технологии в экономике.
Ключевые слова Анализ, исследование, метод, кредит, банки.
Hojanepesova Aylar
Senior Lecturer,
Turkmen State Institute of Economics and Management,
Ashgabat, Turkmenistan Muradova Maya Senior Lecturer,
Turkmen State Institute of Economics and Management,
Ashgabat, Turkmenistan Orazova Aynur Student,
Turkmen State Institute of Economics and Management,
Ashgabat, Turkmenistan Begenjova Maysa
Student,
Turkmen State Institute of Economics and Management,
Ashgabat, Turkmenistan
THE IMPACT OF BANKING OPERATIONS ON MACROECONOMIC INDICATORS
Abstract
This article discusses the issue of the specifics of the development of lending and its features. An
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»
analytical and comparative analysis of the theory of the development of market relations in the field of lending and their characteristics is carried out. A review of modern views on technology in the economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, credit, banks.
Мировой финансовый кризис выявил потребность в инструментах макропруденциальной политики для смягчения накопления рисков в финансовой системе и повышения устойчивости финансовых учреждений. Следовательно, макропруденциальной политике уделяется все больше внимания, и макропруденциальные меры принимаются во многих юрисдикциях, включая страны зоны евро. Многие макропруденциальные меры принимают форму основанных на капитале инструментов, направленных на повышение устойчивости банков к макрофинансовым потрясениям и ограничение процикличности и чрезмерного увеличения финансового цикла. Меры, основанные на капитале, включают контрциклический буфер капитала, буфер системного риска и буфер капитала для системно значимых учреждений.
Оценка влияния шоков на коэффициенты банковского капитала важна для калибровки и оценки макропруденциальной политики. Идея контрциклических резервов капитала, в частности, заключается в том, чтобы наложить на банки надбавку к капиталу, чтобы ограничить чрезмерное увеличение кредитных циклов и стимулировать банки к наращиванию капитала, чтобы они были лучше подготовлены к убыткам в условиях экономического спада. Это приводит к вопросам о том, влияют ли и в какой степени изменения коэффициентов капитала на банковское кредитование, кредитные спреды и более широкую макроэкономику. Ответить на эти вопросы непросто, учитывая, что коэффициенты капитала эндогенно определяются и зависят от различных факторов, включая условия спроса, а также дискреционные изменения в политике (например, денежно-кредитная политика, действия надзора и т. д.).
Как упоминалось ранее, ограниченное использование буфера системного риска в развитых странах препятствует проведению надлежащего эконометрического анализа временных рядов для проверки его влияния на банковское кредитование и экономику. Однако можно оценить влияние изменений коэффициентов капитала на основе понятия целевого коэффициента экономического капитала, т. е. коэффициента достаточности капитала, которого банк хотел бы придерживаться с учетом своих собственных характеристик (размер, прибыльность, неприятие риска кредиторами, степень риска), воздействия и т. д.) и макроэкономических условий (ожидаемый рост ВВП и т. д.). На целевой экономический капитал также могут влиять требования к капиталу.
К сожалению, такие ряды доступны только за очень короткий период времени для рассматриваемых стран и банков, что препятствует их использованию в эконометрическом анализе временных рядов. В свою очередь, буфер экономического капитала банка может быть рассчитан как разница между фактическим и целевым уровнем коэффициента экономического капитала. Затем агрегаты на уровне страны рассчитываются как средневзвешенное значение буферов на уровне банка. Когда буферы экономического капитала положительны и велики, у банков есть место для финансирования экономики. Однако, когда резервы экономического капитала отрицательны, банкам может потребоваться сократить кредитование и/или повысить цены на кредиты для фактического коэффициента достаточности капитала, чтобы достичь целевого показателя в будущем. Затем буферы на уровне страны включаются в модель векторной авторегрессии вместе с другими
макроэкономическими (политическая процентная ставка, рост экономической активности и уровень инфляции) и переменными банковского сектора (темпы роста банковского кредитования домохозяйств и нефинансовых организаций). Финансовые корпорации и банковские кредитные спреды), чтобы определить влияние экзогенных изменений в этих запасах капитала. Идея состоит в том, что изменения в буферах экономического капитала имитируют последствия изменения требований к нормативному капиталу для экономики.
Проблемы с оценкой влияния изменений в резервах банковского капитала. Выявление экономических последствий изменений коэффициентов банковского капитала является сложной задачей, поскольку сам банковский капитал имеет тенденцию реагировать на изменения в банковском кредитовании и макроэкономической среде. Большая часть изменений в банковском капитале, вероятно, является результатом изменений макроэкономических переменных (таких как изменения в экономической активности и спредах процентных ставок), а также изменений в экономической политике как таковой. Например, изменения макроэкономических переменных влияют на капитал через операционный доход и оценку активов. В литературе этот вопрос эндогенности рассматривается тремя способами.
Оценка резервов капитала экономических банков для стран еврозоны.
Первым шагом в оценке влияния изменений буферов капитала экономических банков на банковские переменные и макроэкономику является оценка буферов экономического капитала как таковых. Предполагается, что банки корректируют свои коэффициенты капитала в соответствии с заранее определенным или целевым уровнем коэффициента экономического капитала. Целевой уровень коэффициента экономического капитала — это показатель достаточности капитала, которого банки хотели бы придерживаться с учетом своих особенностей и макроэкономических условий. Однако из-за затрат на корректировку банк будет корректировать фактическую норму капитала лишь медленно в направлении желаемой цели.
Предполагается, что целевой уровень экономического банковского капитала колеблется в зависимости от характеристик банков и делового и финансового цикла. Характеристики, влияющие на целевой уровень экономического капитала в отдельных банках, включают совокупные активы банков, годовой темп роста курса их акций и волатильность курса акций каждого банка. Первая переменная на уровне банка отражает размер банка, вторая является мерой прибыльности банка, а третья отражает неуверенность в получении прибыли.
Список использованной литературы:
1. Ю.Т. Акимов - М.: Экономистъ, 2014. - 400с.
2. Костерина, Т.М. Банковское делотекст: Учебно-практическое пособие / Т.М. Костерина. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2015. - 360 с.
3. Белоглазова, Г.Н. Деньги. Кредит. Банкитекст: Учебник. / Под ред. Г. Н. Белоглазовой - М.: Высшее образование, 2014. - 392 с.
4. Продченко, И.А. Деньги. Кредит. Банки. текст: учебно-методический комплекс / Продченко И.А. - М.: МИЭМП, 2014 - 260с.
5. Кредитование реального сектора экономики коммерческими банками // Банковское дело. - 2014. -N 6. - С. 2-5;
© Ходжанепесова А., Мурадова М., Оразова А., Бегенджова М., 2022
