CC BY
217
Чертыковцев Валерий Кириллович
д-р технич. наук, профессор кафедры коммерции и маркетинга,
Самарский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета,
г. Самара SiRGTEU@VSS-63.ru
Управление рисками
Аннотация:
В работе рассмотрены вопросы управления риском в социально-экономических система Предлагается математическая модель количественной оценки риска, а также принципы управлен риском в социально-экономических системах.
Ключевые слова: риск, опасность, угроза, частота события, тяжесть события, всеобщност системность, динамичность, количественная оценка риска, управление риском
В основе теории рисков лежит понятие "опасность" потери чего-либо. Это объективная закономерность, которая обуславливает процессы количественного и качественного изменения систем, воспринимаемых в форме угрозы жизненно важным интересам людей. Опасность как осознанная угроза имеет естественно-природное и общечеловеческое происхождение [1,2].
Риск - более узкое понятие. Он является одним из видов опасности, связанной с политической, социальной, экономической и техногенной деятельностью людей.
К основным свойствам рисков следует отнести:
- всеобщность;
- системность;
- динамичность.
Всеобщность рисков проявляется в том, что они не случайный результат сознательной деятельности, а необходимое условие существования человека.
С точки зрения системности, риски рассматриваются как свойство, присущее любым видам целесообразной деятельности.
Динамика рисков заключается в том, что процесс формирования рисков является постоянным и не прекращающимся и находится в прямой зависимости от любой природной и человеческой деятельности.
Возрастание масштабов потребностей человека ведет, с одной стороны, к постоянному количественному и качественному изменению связей и отношений, к которым как отдельные
индивиды, так и социальные группы и даже целые народы не могут приспособиться, поэтому возрастает опасность их социальной и экономической деградации. Данная ситуация ведет к росту социального недовольства, а следовательно, возрастает объем потенциальных угроз для социальной стабильности стихийных бунтов, революционных выступлений и т.д.
С другой стороны, любой результат экономической деятельности, даже если он в целом способствует росту общественного богатства, содержит в себе ростки регрессивного развития. Так, увеличение численности специалистов умственного труда привело к росту сердечнососудистых заболеваний, что в свою очередь обусловило появление новых видов рисков как для жизни отдельных индивидов, так и для общества в целом, которое вынуждено для минимизации этих потерь привлекать дополнительные материальные ресурсы.
Некоторые авторы исследуют риски как форму неопределенности результата, который связан с особым видом хозяйственной деятельности - предпринимательством. В рамках данного направления исследуются закономерности проявления рисков, которые в условиях функционирования рынка приводят к снижению безопасности функционирования социально-экономической системы (СЭС).
Особое внимание уделяется таким характеристикам рисков, как неопределенность состояния системы, которая приводит к нарушению равновесия.
Теория неравновесных (энтропийных) процессов экономического развития позволяет исследовать закономерности появления и возрастания рисков более детально, чем классические теории рыночного равновесия. В равновесных системах риски - это отклонение от первоначального состояния, которое для всех элементов системы имеет одинаковую вероятность и равно сумме рисков подсистем [2].
По видам деятельности риски подразделяются на социальные, политико-правовые, техногенные, экономические и экологические.
Риски можно классифицировать по таким методологическим основаниям, как характер и форма проявления:
1) характер проявления рисков
Под характером понимаются сущностные особенности рисков, проявление которых наносит ущерб, ведет к потерям и снижает уровень рациональности и эффективности использования ограниченных ресурсов и факторов производства;
2) форма проявления рисков
Существуют два вида переходов от одного типа экономики к другой:
- структурно-эволюционный, позволяющий "растянуть" риски перехода во времени, тем самым ослабить давление на институциональные структуры со стороны социальных слоев, воспринимающих эти изменения как деструктивный риск (риски социального недовольства);
- шоковый (революционный), позволяющий быстро перейти к новой модели организации экономической деятельности и тем самым сократить объем затрат на поддержание неэффективных систем хозяйствования, минимизировать риски ликвидности.
Важной задачей при построении системы является количественная оценка ее безопасности. Вопросы безопасности и риска являются взаимосвязанными понятиями. Для количественной оценки безопасности логистической системы можно выбрать показатель риска. Чем больше риска, тем более опасна система.
Безопасность и риск системы, взаимопротивоположные понятия.
Поскольку безопасность (Б) и риск (Я) СЭС представляют собой полную группу несовместных событий, то можно записать [3]
Б + Я = 1, (1)
Статистический подход к анализу рисков только на основе теории вероятности, приводит к однобокому рассмотрению этого вопроса. Здесь отсутствует показатель тяжести риска.
Дуалистическая модель риска
Риск характеризуется ресурсными (материальными, W) и структурными (энтропийными, Н) противоречиями в системе и определяется переходом системы из одного состояния х© (при котором в системе отсутствуют катастрофы) в другое х (V +1) (когда в системе имеет место катастрофа).
х (V + ^) = Я^, Н, V) • х(г) , (2)
где Н, у - оператор фазового пространства состояний системы.
Фазовое пространство состояний системы включает в себя два взаимно пересекающихся
о н
подпространства материальное - Я и структурное - Я . Уравнение фазового пространства состояний, описывающее риск можно записать в виде [3,4]:
Я^, Н, V) = Я5ЯН . (3)
Материальное подпространство характеризует степень тяжести 5 события, а структурное -вероятность возникновения Р события.
Тяжесть события определяется потерей определенного количества ресурса - Wп в системе. Чем больше величина Wп в системе по отношению к полному количеству ресурса W системы, тем большей степени тяжести соответствует это событие последствия
S = Wп М. (4)
Структура системы, ее объекты и связи между ними формируют частоту или вероятность Р(к) возникновения катастрофы - переход системы из состояния х^) в х (V + ^).
Величина Р(к) тождественна неопределенности (энтропии) Н состояния СЧМ. Чем больше хаос, неопределенность состояния системы, тем выше вероятность возникновения катастрофы
Р(К) =Н. (5)
Из условия (1) вытекает, что вероятность катастрофы Р(к) и вероятность безопасности СЭС Р(б) можно записать в виде:
Р(к)+Р(б)=1,0. (6)
В жестко детерминированных структурах с минимальной степенью свободы система обладает минимальной неопределенностью H, что приводит к снижению вероятности Р(к).
Растет неопределенность системы Н, а, следовательно, и Р(к). Таким образом, в основе роста Р(к) лежит хаос, беспорядок - энтропия системы и наоборот, о чем больше информации I о состоянии системы, тем меньше величина Р(к) и больше Р(б):
Р(б) =1. (7)
Неопределенность состояния СЧМС можно найти, используя уравнение Шеннона
N
H = -£ Pi log Pi , (8)
i=1
где Pj - вероятность состояния системы при данной степени свободы; N - число объектов в структуре.
Максимальная энтропия в системы возникает при равновероятных событиях Pj = 1/N, тогда
H max = bg2 N . (9) Как было показано выше оператор R(W, H, t) описывая переход из одного состояния системы x(t) в другое x (t + t), объединяет одновременно как энергетическую - W, так и структурную - Н стороны процесса риска в социальной среде.
Поскольку степень тяжести катастрофы S = aW, а вероятность возникновения P - H, то из (3) можно вывести комплексный критерий оценки риска системы
R=PS. (10)
Концепция приемлемого риска сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет собой компромисс между уровнем устойчивости системы и возможностями его достижения.
Управление рисками строится на минимизации рисков, осуществляется за счет согласования потребностей и возможностей в системе.
Одной из основных задач при управлении риском является обеспечение устойчивости экономической системы к катастрофическим скачкам.
Условие снижения или стабилизации риска можно записать как:
Р S= Rн , (11)
где Р и S - текущие значения частоты и тяжести катастрофы соответственно; Rн = Рн Sн - предельно допустимый уровень риска системы при допустимых значениях частоты Рн и тяжести Sн .
Разработанные имитационные модели позволяют с помощью информационных технологий моделировать и исследовать безопасность социально-экономических процессов.
Соответствующим образом, подбирая параметры системы можно обеспечивать ее устойчивое и эффективное развитие на основе имитационных моделей.
Поэтому в настоящее время назрела необходимость создания системы управления риском в обществе целью, которой являлось бы обеспечение устойчивого развития общества -обеспечение безопасности человека и окружающей его среды в условиях повышения качества жизни каждого индивидуума. При этом под управлением риском будем понимать процесс рационального распределения затрат на снижение различных видов риска в условиях ограниченности материальных ресурсов общества.
Литература
1. Акимов В., Кузьмин И. Управление рисками катастроф как необходимое условие развития России // Управление риском. - 1997. - №3.
2. Арнольд В.И. Теория катастроф. - М.: Наука, 1990.
3. Чертыковцев В.К. Логистика риска. - Самара: СамИИТ, 2000.
4. Чертыковцев В.К. Информационная логистика. - Самара: СГЭА, 2004.
Valeriy K. Chertykovtsev
Doctor of Engineering Sci., Professor of the Academic Department of Commerce and Marketing, Samara Institute (Branch) of Russian State University of Trade and Economics, Samara
Risk Management
Issues of risk management in socio-economic systems are considered in this work. A mathematical model of a quantitative risk assessment and also principles of the risk management on the socioeconomic systems are proposed.
Key words: risk, danger, menace, event frequency, event severity, generality, consistency, responsiveness, quantitative risk assessment, risk management
