CC BY
68
УДК 330.15+338.27
Н.И. Пляскина
ИЭОПП СО РАН, НГУ, Новосибирск
УЧЕТ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ КОМПАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА
В данной работе объектом исследования является крупный межотраслевой проект освоения углеводородных ресурсов региона (мегапроект) как совокупность проектов компаний-участников инвестиционной программы. Для эффективного управления мегапроектом предлагается использовать сетевую стохастическую модель инвестиционной программы. Такая модель позволяет учитывать альтернативные технологии выполнения отдельных работ с определенной вероятностью их реализации, оценить влияние рисков компаний на эффективность формирования нефтегазового комплекса и сроки реализации инвестиционной программы мегапроекта.
N.I. Plyaskina
Institute of Economics and Industrial Engineering of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IEIE SB RAS), prosp. acad. Lavrentieva, 17, Novosibirsk, 630090, Russia Novosibirsk State University, 2, Pirogova, str., Novosibirsk, 630090, Russia
THE ACCOUNT OF INNOVATIVE RISKS OF THE COMPANIES IN MANAGEMENT OF INVESTMENT PROGRAMS OF DEVELOPMENT OF HYDROCARBON RESOURCES IN REGION
Current report offers the approach to the large interbranch project of development of hydrocarbon resources of region (megaproject) as set of projects of companies - participants of the investment program. For efficient control of the megaproject is offered to use network stochastic model of the investment program. Such model allows taking into account alternative technologies of performance of separate works with the certain probability of their realization, to estimate influence of risks of the companies on efficiency of development of an oil-and-gas complex in region and terms of realization of the investment program of a megaproject.
Актуальность проблемы. В настоящее время возрастает значимость освоения углеводородных ресурсов перспективных регионов и их интеграция в мировые энергетические рынки [1]. В стратегическом планировании наименее разработанными являются методы обоснования государственной инновационной политики, участия государства в снижении рисков компаний, согласовании во времени инвестиционных проектов компаний с учетом неопределенности и вероятностного характера ожидаемых экономических и социальных эффектов.
Предлагаемое исследование направлено на использование аппарата сетевых моделей инвестиционных программ как формы стратегического планирования и управления мегапроектом, адаптацию моделей для учета рисков компаний и оценки их влияния на эффективность формирования нефтегазового комплекса в регионе и сроки реализации инвестиционной
программы мегапроекта, а также формирование приоритетных направлений государственной инновационной политики.
Используемый инструментарий. Наиболее адекватным инструментом для решения данной задачи является сетевая стохастическая модель. Модель данного типа позволяет учитывать альтернативные технологии выполнения отдельных работ (например, выполнения геологоразведочных работ (ГРР), подготовки запасов, разработки месторождения) с определенной вероятностью их реализации, что отражается множеством возможных исходов с различными путями и временем выполнения каждого из них. Технологическая последовательность выполнения работ проекта задана в виде ориентированного графа G = (X, и), без контуров и петель, где X— множество вершин, соответствующих событиям сетевой модели; [/clxl — множество дуг, соответствующих работам.
Предполагается, что заданы следующие величины:
п - число работ сетевой модели; М- число вершин (событий); (х„,yvjv) -список работ сетевой модели, где xv , yv, tv - начальное событие, конечное событие и длительность работы и , у = п ; 7-imv - пессимистическая оценка длительности проекта, РС - список решающих событий, который включает в себя информацию о каждом альтернативном событии сети, массив ^ для
вычисления наиболее ранних времен вершин (событий) сетевой модели, N -число реализаций сетевой модели.
Алгоритм статистического розыгрыша одной реализации сетевой стохастической сетевой модели основан на моделировании дискретного распределения методами «Бинарного поиска» и приведения вероятностей к общему знаменателю. В результате применения алгоритма получаем детерминированную сетевую модель. В каждой конкретной реализации решается задача отыскания такого допустимого расписания работ, входящих в данную реализацию, при котором продолжительность проекта минимальна. Требуется найти допустимое расписание v* минимальной длительности, при котором достигает минимума целевая функция Т(г]) = та\(7н +гн) min. При ЭТОМ
uev V
выполняются условия:
1) Соблюдается технология выполнения работ, т. E. tu+ru<tv, для любой пары работ u,v^u такой, чтоуи = xv\
2) Выполняются директивные сроки, т. E. tu+ru<TDir(x) для всех работ и&и суи=х, где хgxDir;
3) В любой момент времени t = t, ..., t и для любого типа ресурсов (k = 1 ... m) суммарная интенсивность потребляемых ресурсов не превышает количества
ресурсов, имеющихся в момент t, то есть Yuru - RU где R * -запас ресурсов к-го
u^Uk(t)
типа в t-м промежутке планируемого времени.
Утверждение: «Пусть rj* - длина оптимального расписания. Тогда // * -позднее расписание оптимально» [2] позволяет искать оптимальное расписание
2
среди п-поздних допустимых расписаний методом дихотомии. После розыгрыша заданного числа реализаций производится:
1. Вычисление эмпирической функции распределения времени выполнения проекта.
2. Вычисление коэффициентов реализуемости работ гу=гу/ы+, у = \,...,п; и+ - число успешных реализаций.
3. Оценка вероятности неудачного исхода сетевого проекта (т. е. событий, ДЛЯ которых 7\т > 7\ту ) величинойРн =\~Ы+ /Ы .
Алгоритм статистического розыгрыша одной реализации стохастической сетевой модели проведен на примере модулей месторождения и ГРР, которые изображены на рис. 1 и рис. 2 соответственно.
Рис. 1. Сетевой модуль разработки группы месторождений региона
Сетевой модуль разработки группы месторождений региона (рис. 1) отражает следующие работы: (1, 2) - инженерная подготовка территории 1-я очередь; (2, 4) - инженерная подготовка территории 2-я очередь; (4, 6) -инженерная подготовка территории 3-я очередь; (2, 3); (2, 3*); (2, 3**) -нарастающая добыча; (3, 5); (3, 5*); (3, 5**) - постоянная добыча; (5, 7); (5, 7*); (5, 7**) - падающая добыча. На рис. 1 представлена базовая технология выполнения работы с вероятностью 0,5 и инновационные технологии - с вероятностью 0,2 и 0,3 (сумма вероятностей по всем вариантам, включая базовую, равна 1).
Сетевой модуль геологоразведки в компаниях-недропользователях (рис. 2) отражает следующие работы: (1, 2); (1, 2*) - поисково-геофизические работы 1-й этап; (2, 4); (2, 4*) - поисково-геофизические работы 2-й этап; (2, 3); (2, 3*) -подготовка промышленных запасов 1-й этап; (3, 5); (3, 5*) - подготовка промышленных запасов 2-й этап. На рис. 2 базовая технология представлена с вероятностью 0,3 и инновационная - с вероятностью 0,7 (сумма вероятностей по всем вариантам равна 1).
Результаты расчетов. В табл. 1-2 приведены результаты расчётов по четырем реализациям сетевого модуля разработки группы месторождений для республики Саха (Якутия).
Таблица 1 Результаты расчётов по модулю разработки группы месторождений
республики Саха (Якутия)
№ реализации Т кр , год КВ, млн. долл. СМР, млн. долл. Объем работ, млн. т Удельные КВ, долл./т
1 33,5 31637,52 17553,12 1014 31,2
2 25,5 30620,22 15310,41 520 58,88
3 32,5 29637,6 17985,51 520 57
4 33,5 36587,36 20523,02 1348,6 27,13
Эффективная реализация выбирается по условию минимума удельных капиталовложений (долл/т). Расчеты показали, что эффективной является 4-я реализация, в которую входят следующие работы: (1, 2); (2, 4); (2, 3**); (3**, 3); (4, 3); (4, 6); (6, 5); (3, 5*); (5*, 5); (5, 7*); (7*, 7).
В табл. 2 приведено расписание работ (месяц, год) для эффективной реализации сетевого модуля.
Название работы Начало работы Окончание работы Позднее окончание / раннее окончание
Инженерная подготовка территории 1 -я очередь 6.09 12.09 12.09 / 12.09
Инженерная подготовка территории 2-я очередь 12.09 12.16 12.16 / 12.16
Нарастающая добыча 12.09 6.14 12.16 / 06.14
Инженерная подготовка территории 3-я очередь 12.16 12.19 12.22 / 12.19
Постоянная добыча 12.16 12.22 12.22 / 12.22
Падающая добыча 12.22 12.42 12.42 / 12.42
В табл. 3-4 приведены результаты расчётов по четырем реализациям сетевого модуля геологоразведки в компаниях-недропользователях республики Саха (Якутия).
Эффективной является 4-я реализация, в которую входят следующие работы: (1, 2); (2, 3); (2, 4*); (4*, 4); (4, 3); (3, 5*); (5*, 5). Основные параметры эффективной реализации приведены в табл. 4 - расписание выполнения работ (месяц, год) сетевого модуля ГРР.
Таблица 3 Результаты расчётов по модулю ГРР республики Саха (Якутия)
№ реализации т кр , год КВ, млн. долл. Объём работ, пог. км Поиск.-развед. бур. тыс. м Прирост запасов, млн. т. Удельные КВ, долл/т
1 5,5 1554,2 41051,5 17454 363,44 4,28
2 5,5 1522,92 34717 17454 363,44 4,19
3 5,5 1554,2 41051,5 17454 363,44 4,28
4 5,5 1285,03 41051,5 11911,5 411,14 3,13
Таблица 4 Расписание выполнения работ для эффективной реализации
Название работы Начало работы Окончание работы Позднее окончание/ раннее окончание
Поисково-геофизические работы, 1 -й этап 6.09 6.10 6.10 / 6.10
Поисково-геофизические работы, 2-й этап 6.10 6.11 6.14 / 6.11
Подготовка промышленных запасов, 1 -й этап 6.10 6.14 6.14 / 6.14
Подготовка промышленных запасов, 2-й этап 6.14 12.14 12.14 / 12.14
Предлагаемый алгоритм решения сетевой модели нефтегазодобывающего комплекса использован для управления и координации выполнения инвестиционных проектов во времени, оценки влияния экономических и инновационных рисков на сроки, масштабы и эффективность выполнения Программы. Адаптация данного алгоритма осуществлена на примере формирования мегапроекта создания нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока и выхода России на Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пляскина, Н.И. Прогнозирование комплексного освоения углеводородных
ресурсов перспективных районов: теоретические и методологические аспекты). -
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. - 328 с.
2. Э.Х. Гимади, Н.И. Глебов. Дискретные экстремальные задачи принятия решений. Новосибирск, 1991.
© Н.И. Пляскина, 2010
7
