CC BY
98
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА серия Менеджмент, экономика, финансы
УДК 368.97
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
В.А. ТУПЧИЕНКО
Рассмотрено экономическое обоснование тарифных ставок по страхованию граждан, выезжающих за рубеж по нескольким рискам на основании статистических данных с использованием математических методов. Определены базовые тарифные ставки, понижающие и повышающие коэффициенты.
Страхование граждан, выезжающих за рубеж, является одним из активно развивающихся сегментов российского страхового рынка. Связано это с повышающимся уровнем благосостояния населения и, как следствие, с ростом объемов туристов, выезжающим на отдых за границу. Наряду с этим увеличивается число стран, для въезда в которые наличие страхового полиса является обязательным условием для получения визы (страны Шенгенского союза, страны Балтии и пр.).
Рассмотрим экономическое обоснование тарифных ставок по страхованию граждан, выезжающих за рубеж на примере. Расчет страховых тарифов произведем по востребованным на рынке туристического страхования рискам.
Расчет тарифных ставок выполнен на основе методик, утвержденных распоряжением Федеральной службы Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью № 02-03-36 от 08.07.93, действующим в настоящее время и рекомендованной страховым компаниям для расчетов по рисковым видам страхования.
Вероятность наступления страхового случая (я) определяется по формуле:
где М - количество страховых случаев;
N - количество договоров страхования.
Основная часть нетто-ставки (То) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая (я), средней страховой суммы по одному договору страхования (Б) и среднего возмещения по одному договору страхования (Бв). Основная часть нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы рассчитывается по формуле:
Совокупная нетто-ставка Тн состоит их двух частей - основной части нетто-ставки То и рисковой надбавки Тр:
где я - вероятность наступления страхового случая; п - ожидаемое число договоров страхования;
а(у) - коэффициент, определяемый по таблице нормального распределения на основе выбранной гарантии безопасности у, позволяющей с определенной вероятностью гарантировать, что суммарный размер выплат не превысит суммарный размер собранной нетто-премии (табл. 1).
Я = М / К,
ТЇ = а х—х100 . Б
Тн = То + Тр Рисковая надбавка рассчитывается по формуле:
Таблица 1
у 0,84 0,9 0,95 0,98 0,9986
а(у) 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0
Брутто-ставка рассчитывается по формуле:
а
х100,
Оа
100 - {
где { - установленный страховой организацией удельный вес нагрузки в брутто-ставке в процентах.
1. Страхование граждан, выезжающих за рубеж и/или за границу страны (региона) постоянного проживания. На территории России и стран временного пребывания (для нерезидентов РФ) на срок 14 дней
2. Расчет тарифных ставок по страхованию медицинских расходов.
Вследствие отсутствия достоверных статистических данных для расчета тарифных ставок по данному виду страхования примем за основную часть нетто-ставки размер базового тарифа ассистирующей компании «ЕЫа».
Расчет тарифа по страхованию медицинских расходов приведен на один день пребывания Застрахованного за рубежом.
По данным ЕЫа величина То оценивается как 0,001% за один день пребывания. Вероятность наступления страхового случая а = 0,004.
Число планируемых к заключению договоров п = 1000.
Размер средней страховой суммы составляет 314,0 тыс.руб. (»эквивалентен 10000$).
Для расчета рисковой надбавки у принимаем равным 0,9, тогда из табл. 1 а(у) = 1,3.
Тр = 1,2 х 0,001x1,3 х
1 - 0,004 1000 х 0,004
= 0,0008.
Совокупная нетто-ставка составляет:
Тн = 0,001 + 0,0008 = 0,0018.
Доля нагрузки тарифной ставки составляет 35%.
Размер брутто-ставки равен:
Та
0,0018 х100 100 - 35
= 0,0028 » 0,003.
Размер брутто-ставки на срок пребывания Застрахованного за рубежом - 14 дней составля-
ет 0,042
3. Расчет тарифных ставок по страхованию медико-транспортных расходов.
Вследствие отсутствия достоверных статистических данных для расчета тарифных ставок по данному виду страхования примем за основную часть нетто-ставки размер базового тарифа ассистирующей ЕЫа, предусмотренный договором о сотрудничестве.
Расчет тарифа приведен на один день пребывания Застрахованного за рубежом.
По данным ЕЫа величина То оценивается как 0,001% за один день пребывания Застрахованного за рубежом.
Вероятность наступления страхового случая а = 0,0005.
Число планируемых к заключению договоров п = 1000.
Размер средней страховой суммы составляет 94,2 тыс.руб. (»эквивалентен 3000$ ).
Для расчета рисковой надбавки у принимаем равным 0,9, тогда из табл. 1 а(у) = 1,3.
Тр = 1,2 х 0,001х1,3 х
1 - 0,0005
= 0,0022
1000 х 0,0005
Совокупная нетто-ставка составляет:
Тн = 0,001 + 0,0022 = 0,0032
Доля нагрузки тарифной ставки составляет 35%.
Размер брутто-ставки равен:
Та = 0'0032 х100 = 0,0049 » 0,005.
100 - 35
Размер брутто-ставки на срок пребывания Застрахованного за рубежом - 14 дней составляет 0,070 (%).
4. Расчет базовой тарифной ставки по страхованию риска «Отказ от поездки».
В соответствии с информацией, полученной от туристических фирм на каждые 300 случаев реализации туристского продукта туристскими организациями, отмечено 2 случая отказа от туристической поездки по причинам, не зависящим от волеизъявления клиентов.
Таким образом, вероятность наступления страхового случая в данном случае можно оценить как а = 0,0067.
Отношение средней выплаты к средней страховой сумме в соответствии с рекомендациями Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью принимаем равным 0,7.
Данные для расчета:
- Ожидаемое количество договоров: 200;
- Средняя страховая сумма по 1 договору: 60,0 тыс. руб.;
- Средний размер страхового возмещения: 42,0 тыс руб.;
Вероятность наступления страхового события: 0,0067.
1). Основная часть нетто-ставки.
То = 42000 х 0'0067 х100 = 0,469.
60000
2). Расчет рисковой надбавки.
Страховщик с вероятностью у = 0,9 предполагает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами, тогда из табл. 1 а(у) = 1,3.
Тр = 1,2 х 0,469 х1,3 у 1 0,0067 = 0,630.
\ 200х0,0067
3). Совокупная нетто-ставка:
Тн = То + Тр = 0,469 + 0,630 = 1,099.
Доля нагрузки тарифной ставки составляет 35%.
4). Брутто-ставка равна:
^ 1,099х100 , _
Та = ----------= 1,691.
100 - 35
5. Расчет базовой тарифной ставки по страхованию багажа.
По данным авиатранспортных предприятий и страховых компаний, осуществляющих страхование багажа, вероятность наступления страхового события равна я = 0,00025.
Средняя страховая сумма принимается в нашем расчете равной 45,0 тыс.руб.
Отношение суммы выплат к страховой сумме в соответствии с рекомендациями Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью принимаем равным 0,7, таким образом среднее возмещение при наступлении страхового события будет равно 31,5 тыс.руб.
Данные для расчета:
- Ожидаемое количество договоров: 1000;
- Средняя страховая сумма по 1 договору: 45,0 тыс.руб.;
- Средний размер страхового возмещения: 31,5 тыс.руб.;
- Вероятность наступления страхового события: 0,00025.
1). Основная часть нетто-ставки.
2). Расчет рисковой надбавки.
Страховщик с вероятностью у = 0,9 предполагает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами, тогда из табл. 1 а(у) = 1,3.
6. Расчет базовой тарифной ставки по риску «Гражданская ответственность».
В соответствии с информацией, полученной от туристических фирм, а также на основании статистически усредненных данные о деятельности ряда страховых компаний России за период 2002 - 2006 г. по статистике ВСС, осуществляющих страхование гражданской ответственности Застрахованного лица в период временного пребывания за рубежом, вероятность наступления страхового события равна я = 0,00000366.
Средняя страховая сумма принимается в нашем расчете равной 45,0 тыс.руб.
Отношение суммы выплат к страховой сумме в соответствии с рекомендациями Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью принимаем равным 0,7, таким образом среднее возмещение при наступлении страхового события будет равно 31,5 тыс.руб.
Данные для расчета:
- Ожидаемое количество договоров: 200;
- Средняя страховая сумма по 1 договору: 45,0 тыс.руб.;
- Средний размер страхового возмещения: 31,5 тыс.руб.;
- Вероятность наступления страхового события: 0,00000366.
1). Основная часть нетто-ставки.
х100 = 0,0175
Тр = 1,2 х 0,0175 х1,3 х
3). Совокупная нетто-ставка:
Тн = То + Тр = 0,0175 + 0,0546 = 0,072
Доля нагрузки тарифной ставки составляет 35%. 4). Брутто-ставка равна:
100 - 35
х100 = 0,000256
2). Расчет рисковой надбавки.
Страховщик с вероятностью у = 0,9 предполагает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами, тогда из табл. 1 а(у) = 1,3.
1 - 0,0000036
Тр = 1,2 х 0,000256 х1,3 х,------------------------= 0,0013
\ 200х0,0000036
3). Совокупная нетто-ставка:
Тн = То + Тр = 0,000256 + 0,0013 = 0,00156
Доля нагрузки тарифной ставки составляет 35%.
4). Брутто-ставка равна:
Та = 0'00156 х100 = 0,0024.
100 - 35
7. Расчет базовой тарифной ставки по страхованию риска утраты или повреждения ТС.
По оценкам ассистирующих компаний вероятность утраты или повреждения транспортных средств, которые эксплуатируются российскими гражданами во время их временного пребывания за пределами Российской Федерации и стран СНГ, можно оценить как я = 0,001.
Отношение выплат к страховой сумме в соответствии с рекомендациями Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью принимаем 0,7.
Данные для расчета:
- Ожидаемое количество договоров: 200;
- Средняя страховая сумма по 1 договору: 180,0 тыс. руб.;
- Средний размер страхового возмещения: 126,0 тыс. руб.;
- Вероятность наступления страхового события: 0,001.
1). Основная часть нетто-ставки.
То = 126000 х 0'001 х100 = 0,07.
180000
2). Расчет рисковой надбавки.
Страховщик с вероятностью у = 0,9 предполагает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами, тогда из табл. 1 а(у) = 1,3.
Тр = 1,2 х 0,07 х1,3 х 1 1 0,001 = 0,244.
\ 200х0,001
3). Совокупная нетто-ставка:
Тн = То + Тр = 0,07 + 0,244 = 0,314.
Доля нагрузки тарифной ставки составляет 35%.
4). Брутто-ставка равна:
^ 0,314 х100 Л _
Та = —----------= 0,483 .
100 - 35
8. Расчет страховых тарифов по страхованию расходов на оказание юридической помощи.
Расчет страховых тарифов по страхованию гражданской ответственности выполнен по Методике II в соответствии с "Методиками расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования", утвержденными и рекомендованными Федеральной службой России по надзору за страховой деятельностью.
При выполнении расчета тарифных ставок использованы данные за 2002-2006 гг. ассистирующих компаний, сотрудничающих с российскими страховщиками в области страхового туристического бизнеса ("ЕЫа", "Сопб" и др.), относительно исков, предъявленных к гражданам Российской Федерации во время их временного пребывания вне пределов территорий стран СНГ в связи с допущенными ими правонарушениями и совершенными по неосторожности преступлениями.
Убыточность страховой суммы определена как отношение общей стоимости возмещения, присужденного к выплате, к совокупной страховой сумме, которая оценивалась как произведение среднего числа выезжающих за пределы СНГ в год (приблизительно 3 млн. чел.) на величину лимита ответственности на одного застрахованного (10000 $).
Исходные данные и промежуточные результаты расчета представлены в табл. 2.
Таблица 2
Год Сумма ущерба, тыс. $ Число исков, М Факт. убыточность, % Рассчитанные показатели
У1 12 * У1 * 1 у / * \2 (У1 - У1)
2002 27000,0 21 0,090 0,090 1 0,0914 0,0014 0,00000196
2003 27600,0 28 0,092 0,184 4 0,0899 0,0021 0,00000441
2004 26100,0 37 0,087 0,261 9 0,0884 0,0014 0,00000196
2005 26700,0 34 0,089 0,356 16 0,0869 0,0021 0,00000441
2006 25200,0 41 0,084 0,420 25 0,0854 0,0014 0,00000196
Сумма 5 0,442 1,311 55 0,0000147
Параметры уравнения линейного тренда:
а0 = 0,0929 а1 = - 0,0015
В качестве основной части нетто-ставки принята прогнозируемая на 2007 год убыточность страховой суммы, определенная по уравнению линейного тренда:
То = у6 = а0 + а1 • 6 = 0,0839(%).
Среднеквадратическое отклонение фактической убыточности от средней о составит:
о :
I (у; - У1)2
(п -1)
о 0,0000147 = 0
V (5 -1) ’
Рисковая надбавка определяется по формуле:
Тр = о х Р(у ; п),
где о - среднеквадратическое отклонение фактической убыточности от средней, Р(у ; п) - коэффициент, определяемый из табл. 3.
Таблица 3
1=1
Число анализируемых лет, п Г арантия безопасности у
0,8 0,9 0,95 0,975 0,99
3 2,972 6,649 13,640 27,448 68,740
4 1,592 2,829 4,380 6,455 10,448
5 1,184 1,984 2,850 3,854 5,500
6 0,980 1,596 2,219 2,889 3,900
При уровне гарантии безопасности у = 0,8 (при п = 5) коэффициент Р(у; п) = 1,184. Рисковая надбавка составит:
Тр = 0,00192 х 1,184 = 0,0023.
Нетто-ставка равна:
Тн = То + Тр = 0,0839 + 0,0023 = 0,0862.
Доля нагрузки в брутто-ставке установлена страховой компанией в размере Ї =35%. Брутто-ставка равна:
= 0,0862X100 = 0 32.
100 - 35
Страховщик имеет право применять к рассчитанным тарифным ставкам повышающие (от 1,1 до 5,0) и понижающие (от 0,9 до 0,2) коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска (с учетом возраста Застрахованного лица, территории страхового покрытия, рода деятельности Застрахованного лица и т.п.)
PRICE FORMATION ON THE MARKET OF INSURANCE OF CITIZENS,
WHO LEAVE FOR THE BOUNDARY
Tupchienko V. A.
Price formation on the market of the insurance of citizens, who leave for the boundary. Is examined the economic substantiation of the tariff rates on the insurance of citizens, who leave for the boundary on several risks on the basis mathematical methods statistical data with the use. Are determined the base tariff rates, which reduce and which increase coefficients.
Сведения об авторе
Тупчиенко Виталий Алексеевич, 1943 г. р., окончил ВЗИПП (1979), РЭА им. Плеханова (1993), Кировоградскую ШВЛП (1996), доктор экономических наук, профессор Экономико-аналитического института МИФИ, генеральный директор авиакомпании, автор свыше 130 научных работ, область научных интересов - исследования и анализ экономической деятельности предприятий, менеджмент предприятий, расчет бюджета административного и регионального уровня субъектов РФ.
