CC BY
53
ISSN 2311-875X (Online) ISSN 2073-2872 (Print)
Национальные интересы
ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОИ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В РОССИИ
Игорь Семёнович АГЛИЦКИЙа% Ефим Наумович СИРОТАь, Светлана Евгеньевна ЩЕПЕТОВА0
а доктор экономических наук, профессор кафедры системного анализа и моделирования экономических процессов,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация
ISAglitskiy@fa.ru
ь кандидат экономических наук, доцент кафедры системного анализа и моделирования экономических процессов,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация
ENSirota@fa.ru
с доктор экономических наук, профессор кафедры системного анализа и моделирования экономических процессов,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация
SESchepetova@fa.ru
• Ответственный автор
История статьи:
Принята 02.02.2016 Принята в доработанном виде 07.02.2016 Одобрена 11.02.2016
УДК 336.774.3 JEL: С72, G21
Ключевые слова: позиционные игры, неполная информация, равновыгодность
Аннотация
Тема. Кризисные явления в потребительском кредитовании России проявляются, в частности, в опасном нарастании просроченной задолженности клиентов, их неудовлетворенности условиями кредитования, а банков - объемами спроса на потребительские кредиты. Это придает проблеме взаимодействия банков с заемщиками в процессе потребительского кредитования особую актуальность. Темой работы является анализ завершающей части бизнес-процесса потребительского кредитования - обслуживания кредита и завершения исполнения кредитного договора.
Цели. Эффективная система взаимодействия банка с заемщиками при обслуживания кредита должна обеспечивать согласование интересов банка (наиболее точное соблюдение графика возврата денежных средств заемщиками) и заемщиков (комфортное приспособление условий платежа к чрезвычайным обстоятельствам добросовестных заемщиков). Преобладающие ныне банковские технологии не обеспечивают такого согласования в полном объеме, что отрицательно сказывается на банках, заемщиках и на развитии потребительского кредитования в целом. Целью работы является анализ эффективных стратегий взаимодействия банка с заемщиками на этапе обслуживания кредита при помощи теоретико-игрового подхода.
Методология. Представлено описание процесса взаимодействия банка с заемщиками при обслуживании потребительского кредита как позиционной многошаговой неантагонистической игры с неполной информацией.
Результаты. Рассмотрение процесса обслуживания потребительского кредита как позиционной неантагонистической игры позволило раскрыть основные чистые игровые стратегии сторон, выявить направления перехода между стратегиями, показать неэффективность стратегии «штрафовать и давить», сформулировать подходы к оптимизации использования стратегий «штрафовать» и «реструктуризировать» на основе концепции равновыгодности.
Выводы. Отказ от позиции банковского «доминирования» и от стратегии «штрафовать и давить», разумное ограничение применения банком стратегии «штрафовать» в ситуациях с приемлемыми для заемщика потерями, а также широкое применение стратегии «реструктурировать» на основе равновыгодности способны снизить конфликтность взаимоотношений «банк - заемщик» и создать предпосылки для расширения сферы потребительского кредитования в России.
© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016
Введение
Взаимоотношения банков и населения в современной России далеко не однозначны1. Отдельные граждане (физические лица) могут вступать в деловые отношения с банками, выступая в самых различных ролях - вкладчиков,
1 Романюк Ю.В. Банк на розничном кредитном рынке
// Наука, образование и культура. 2015. № 1. С. 22-27.
заемщиков, поручителей и т.д.2 От комфортности и легитимности взаимодействия банков и граждан зависят социальное здоровье общества, финансовая устойчивость банков, эффективность финансовой отрасли. Однако в реальной жизни часто возникают неприятные ситуации, которые
2 Гончарова М.В., Гончарова А.И. Население и банки: кредитование физических лиц // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4. С. 283-287.
существенно ухудшают эффективность отечественной банковской системы, и в первую очередь в части потребительского кредитования физических лиц3.
Государство достаточно серьезно законодательно и практически поддерживает интересы вкладчиков российских банков посредством системы страхования вкладов4. Сегодня максимальная страховая сумма составляет уже 1 400 000 руб., и эти деньги реально выплачиваются вкладчикам «лопнувших» банков.
В отношении кредитования физических лиц ситуация складывается несколько иначе. Несмотря на принятый и вступивший в 2014 г. в силу Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»5, который достаточно четко регламентирует многие аспекты кредитования банками населения России, конфликтные ситуации, связанные прежде всего с нарушением условий по кредитам (займам), банкам и гражданам предлагается решать самостоятельно -путем переговоров или в судах. С учетом масштабов долгов российских граждан перед банками, в том числе просроченных, можно говорить об отрицательных результатах бума потребительских кредитов6. Взаимоотношения «заемщик - банк» сегодня требуют как государственного вмешательства, так и усилий самих банков по совершенствованию подходов к возврату долгов.
В связи с этим представляет интерес взгляд на проблему возврата кредитов с позиции теории игр. Несмотря на то что заемщик и банк кажутся изначально антагонистами, на самом деле здесь вполне возможно и взаимовыгодное сотрудничество. Далее нами сделана попытка представить конфликты «банк - заемщик» в игровой форме, причем не только в виде классической матричной игры, но и в виде позиционной неантагонистической игры.
3 Каширина М.В. Потребительское кредитование
на современном этапе // Вестник Самарского муниципального института управления. 2015. № 1. С. 81-87.
4 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015).
URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769
5 О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. От 21.07.2014). URL:http://consultant.ru/document/cons_doc_law_155986
6Хромов М. Отрицательное кредитование: население
расплачивается за кредитный бум // Экономическое развитие
России. 2015. Т. 22. № 7. С. 59-61.
Бизнес-процессы в потребительском кредитовании
Потребительское кредитование удобно рассматривать в виде ряда последовательных взаимосвязанных бизнес-процессов. В общем виде бизнес-процесс представляет собой цепочку задач с целью создания определенного результата [1]. По мнению создателей теории реинжиниринга М. Хаммера и Дж. Чампи, не товары, а процессы их создания приносят компаниям долгосрочный успех [2]. Задача оптимизации функционирования организации может, таким образом, быть представлена в виде выделения и последующего улучшения бизнес-процессов [3, 4].
Традиционная организация бизнес-процессов банкинга зачастую порождает ситуации и риски, неприятные для участников и негативно сказывающиеся на сфере потребительского кредитования [5]. Рассмотрим ее подробнее, выделив пять основных процессов.
1. «Поиск». Банки ищут потенциальных заемщиков, используя обычно такие маркетинговые схемы, как реклама и анализ базы физических лиц, которые уже были заемщиками банка и добросовестно исполнили свои обязательства по предыдущему или предыдущим кредитам. Следует отметить, что реклама банков в России не всегда является полностью добросовестной: часто банки скрывают часть важной информации по кредитным продуктам в своей рекламе7 [6]. В первую очередь это относится к рекламе в сети Интернет [7].
С позиции теории игр такая реклама представляет собой компонент позиционной игры с неполной информацией (байесовскую игру), в которой заемщик должен принимать промежуточное решение исходя только из доступной информации8 [8]. При этом, с одной стороны, среди потенциальных клиентов банка может оказаться весьма много неподходящих заемщиков, что увеличивает объем непродуктивной работы банков на разбраковку потока заемщиков. С другой стороны, при существенных расхождениях рекламных и реальных условий кредитования снижается уровень доверия к банку.
7 Смагин И.И. Реклама как механизм маркетинговой стратегии коммерческого банка // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2012. № 1-2. С. 68-70.
8 Писарук Н.Н. Введение в теорию игр: учеб. пособие. Минск: Изд-во БГУ, 2015. 256 с.
Методы поиска по клиентской базе банка также не оптимальны по следующим причинам. Допустим, некий заемщик брал в некоем банке потребительский кредит и все обязательства по нему исполнил идеально. Банк рассматривает такого заемщика как потенциального клиента, но не может знать о том, какие еще кредиты этот человек брал позже. Узнать это можно только на стадии проверки, когда потенциальный заемщик даст согласие на доступ банка к своей кредитной истории. В то же время сам заемщик может больше не нуждаться в потребительском кредите или уже взять его в другом банке. С позиции теории игр это означает отказ игрока (заемщика) от участия в игре.
Таким образом, бизнес-процесс «поиск» уже несет в себе существенную неопределенность как для банка, так и для заемщика, что на выходе дает далеко не оптимальные результаты. Многие пары «заемщик - банк» распадаются еще до начала бизнес-процесса проверки при получении более полной информации друг о друге.
2. «Проверка». Данный процесс заключается в оценке банком добросовестности и кредитоспособности клиента, которая проводится чаще всего на базе скоринговых технологий9. Игровой аспект применения скоринга при анализе кредитоспособности потенциальных заемщиков по потребительским кредитам в России подробно изложен авторами ранее10. По нашему мнению, сегодняшний уровень скоринговых технологий является фактором, сокращающим объем потребительского кредитования в России, и требует совершенствования.
В любом случае число «хороших» заемщиков в России в настоящее время резко сократилось. Для всех банков-ретейлеров таких заемщиков уже не хватает. Именно поэтому у банков есть две реальные стратегии: либо пересмотреть условия проверки заемщиков и их кредитования (остаться в игре), либо не выдавать новых кредитов и постепенно уйти с рынка (выйти из игры). Последнее, видимо, означает уход из бизнеса вообще, так как ситуация с кредитованием юридических лиц складывается пока еще хуже.
9 Клейнер Г.Б., Коробов Д.С. История современного кредитного скоринга // Проблемы региональной экономики. 2012. Вып. 17. С. 45-49; Мейз Э. Руководство по кредитному скорингу: учеб. пособие. Минск: Гревцов Паблишер, 2008. 264 с.
10Аглицкий И.С., Сирота Е.Н. Теоретико-игровой подход
к проблеме потребительского кредитования в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 43. С. 41-50.
3. «Оформление». Третий бизнес-процесс на входе имеет пары «банк - клиент», которые готовы заключить договор потребительского кредитования. Таких пар существенно меньше, чем могло бы быть, из-за потерь в первых двух бизнес-процессах. Однако и на этом этапе возможны новые потери, поскольку полную информацию по кредитному продукту заемщик получает только после проверки его платежеспособности. Иногда действительные условия предоставления кредита оказываются существенно хуже, чем в рекламе, на которую заемщик ориентировался. В этом случае происходит отказ от кредитования (выход из игры).
Оставшееся подмножество заемщиков оформляет кредитный договор и получает кредит. Именно эта категория и представляет интерес для последующего анализа процессов возврата кредитов с позиции теории игр.
4. «Возврат потребительских кредитов». Рассмотрим сначала простейший случай, когда кредит выдан на определенный срок и погашается ежемесячно равными суммами. В ежемесячный платеж включается фиксированная сумма основного долга и фиксированная сумма платы за кредит. Например, если заемщик взял 100 тыс. руб. под 20% годовых на 1 год, то отдать он должен 120 тыс., ежемесячно выплачивая банку 10 тыс. руб., из которых 8 333 руб. приходятся на основной долг, а 1 667 руб. - на проценты.
Банки чаще используют на практике аннуитетные платежи, при которых в одинаковой сумме ежемесячного платежа сначала большую долю составляют проценты, а меньшую - тело кредита (потом соотношение постепенно меняется в обратную сторону), или дифференцированные платежи [9], но для нашего примера это пока неважно.
Данный случай может быть описан классической матричной игрой11. Действительно, сумма, ежемесячно перечисляемая заемщиком банку, в точности равна сумме, получаемой банком от заемщика. Совокупность всех платежей составляет цену игры. Если заемщик выбирает разумную стратегию (хороший заемщик) платить каждый месяц полностью и в срок, то банк принимает такую же стратегию и не пытается изменить ситуацию. В результате имеется решение в чистых стратегиях.
11 Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике: учеб. пособие. М.: Мир, 1964. 456 с.
Однако у заемщика существуют и другие стратегии. Одной из них является досрочное погашение кредита, декларированное в ст. 11 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ф3 «О потребительском кредите (займе)»12. Воспользоваться таким правом заемщик может как по субъективным причинам, так и в связи с позицией банка (игровой стратегией). Рассмотрим данный момент подробнее.
Большинство российских банков при разработке стратегий взаимодействия с заемщиками ориентируются на максимизацию числа поступающих в срок ежемесячных платежей или, что практически эквивалентно, на минимизацию просрочек и невозвратов по кредитам. При этом разрабатывается единая чистая стратегия для всех заемщиков (хороших и плохих), включающая, как правило, навязчивые напоминания о предстоящем платеже по контактному телефону, посредством смс-сообщений или по электронной почте. Довольно часто напоминания продолжают поступать и тогда, когда очередной платеж уже совершен.
С позиции игры это можно назвать давлением на игрока, которое оправдано в случае нарушения финансовой дисциплины, но вряд ли полезно при соблюдении заемщиком всех правил кредитного договора. Подобная «чистая» стратегия банка без дифференциации заемщиков не учитывает психологические аспекты, которые в ряде случаев приводят к раздражению хороших заемщиков и к их стремлению досрочно погасить кредит, чтобы избавиться от навязчивой «заботы» банка. Такая возможность в принципе у ряда заемщиков есть, так как потребительские кредиты оформляются обычно на мелкие (30-100 тыс. руб.) или средние (100-250 тыс. руб.) суммы денег, что соответствует заработку заемщика за 2-3 мес.
Например, избегая давления, заемщик рассчитывается по кредиту досрочно (через три месяца). В этом случае цена игры уменьшается и составляет не 120 тыс. руб., как было оговорено договором кредитования, а всего 105 тыс. руб. Аннуитетные и дифференцированные схемы платежей дают иные суммы процентов при досрочном погашении, но даже при доходности досрочного погашения, равной запланированной, банк все равно несет потери за счет дополнительной иммобилизации кредитных ресурсов на время поиска нового заемщика, а
12 О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. От 21.07.2014). URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_law_155986
также за счет дополнительных затрат на его поиск. При этом банк еще и ухудшает свой имидж, так как бывший заемщик делится негативной информацией о нем со своим окружением. Этого можно было бы избежать, если бы банк проводил дифференцированную политику для разных категорий заемщиков. Таким образом, банк, выбирая навязчивую стратегию давления, сам вынуждает хорошего заемщика изменить свою стратегию выплат.
Теперь рассмотрим случай, когда заемщик случайно или осознанно совершает просрочку, означающую пропуск очередного платежа по кредиту. С позиции системного анализа это означает некоторый сбой в системе платежей. Если сбой случайный и разовый, то, по нашему мнению, здесь нет серьезной проблемы. Действительно, банк получит деньги от заемщика несколько позже, но в полном объеме по данному просроченному платежу и в срок и в полном объеме по кредиту в целом. Некоторые банки вообще не реагируют на первую просрочку.
Однако многие банки считают иначе. Любое нарушение финансовой дисциплины по договору кредита (займа) расценивается ими как серьезный проступок со стороны заемщика. При этом банк воспринимает заемщика уже как противника и включает разнообразные защитные механизмы, иногда не адекватные самому «преступлению». Рассмотрим подробнее эти механизмы.
1. Банк оповещает заемщика о просроченной задолженности и дает несколько дней (обычно от двух до пяти) для ликвидации такой задолженности без штрафных санкций. Так работают наиболее солидные российские банки. Как правило, заемщики, которые могут реально заплатить и хотят это сделать, вносят просроченный платеж в указанные банком сроки.
2. Банк без выяснения причин просрочки платежа применяет штрафные санкции. Это могут быть пени за каждый день просрочки или определенная фиксированная сумма штрафа. Если заемщик, просрочивший очередной платеж, является добросовестным, то он признает штрафную санкцию и постарается ее избежать в будущем, но только в том случае, если штраф будет адекватен. На практике некоторые банки применяют штрафы, превышающие по величине размер очередного платежа. В этом случае заемщик будет воспринимать банк уже как антагониста и при возможности постарается вернуть кредит досрочно с теми же последствиями, которые были описаны ранее.
3. Банк применяет одновременно и штрафные санкции, и давление на заемщика путем многократных звонков и смс-сообщений, в том числе третьим лицам, указанным в кредитном договоре. Несмотря на то что такая практика воздействия на заемщика представляется авторам недостаточно аргументированной, многие российские банки эти механизмы используют, поскольку быстро достигается временный эффект внесения заемщиком просроченного очередного платежа (отзывы заемщиков о таких банках с деталями их «политики» массово представлены в российском Интернете)13.
Взглянем на приведенные сценарии с позиции теории игр. У банка имеется четыре чистые стратегии по первой просрочке: не реагировать, предупредить, оштрафовать, оштрафовать и надавить. У заемщика таких стратегий три: ликвидировать просрочку, не ликвидировать, ликвидировать и досрочно вернуть кредит. Анализ результатов по различным сочетаниям чистых стратегий банка и заемщика приведены в табл. 1.
Заметим, что приведенные в таблице результаты отражают позицию заемщиков, которые имеют возможность и желание рассчитаться по потребительскому кредиту. Отметим также, что все стратегии банка в таблице являются чистыми, то есть банк применяет выбранную стратегию ко всем заемщикам. Здесь предпочтительными представляются только первые две чистые стратегии банка, так как при них добросовестный заемщик даже при единичной просрочке не теряет деньги, а стоимость кредита не увеличивается. В этих условиях заемщик без дополнительных причин не будет прекращать кредитный договор досрочно.
Третья стратегия банка - штрафные санкции - уже опасна досрочным расторжением кредитного договора. Реакция заемщика зависит от штрафных ставок и базы начисления штрафа, что определяет эффективную ставку процента по просроченному платежу. Рассматривая непрерывный спектр вариантов штрафа, можно отметить, что для банка существует только один вариант, при котором текущая стоимость просроченного платежа, включающего штраф, равна текущей стоимости планового платежа. При этом должна применяться ставка дисконтирования, соответствующая рыночной ставке замещения просроченного платежа межбанковским кредитом. Этот вариант, полностью компенсируя потери банка от краткосрочных просрочек, по сути, делает их
3 URL: http://banki.ru/services/responses/list
равновыгодными с плановыми платежами. Более жесткие штрафы смещают выгодность просрочек в пользу банка, менее жесткие - в пользу заемщика, иногда даже поощряя его к дальнейшим нарушениям платежной дисциплины.
Четвертая стратегия - штрафовать и давить -вообще считается неадекватной, но именно она очень часто используется российскими банками при просрочках очередных платежей. В ряде случаев такая стратегия приводит к агрессивной реакции заемщика, который перестает платить по кредиту и ищет возможность досрочно расторгнуть кредитный договор с минимальным ущербом для себя.
Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Применяя две последние стратегии по просрочкам, банк считает себя доминирующим игроком, которым в реальности не является. Агрессия банка по отношению к просрочившему платеж заемщику может вызвать у последнего только ответную агрессию, а также желание побыстрее расстаться с банком, вернув кредит. К сожалению, многие российские граждане недостаточно
квалифицированы в кредитной сфере и сами занимают доминируемую позицию по отношению к банкам, чем последние активно пользуются.
Разовая просрочка является незначительным нарушением финансовой дисциплины, а отнюдь не преступлением, как заявляют представители некоторых банков, оказывая давление на своих заемщиков. С учетом объемов потребительских кредитов в России проблема защиты заемщиков от излишней агрессивности банков является, по нашему мнению, приоритетной государственной задачей.
Рассмотренные варианты позиционных стратегий банка и заемщика относятся к ситуации, когда заемщик имеет объективную возможность и субъективное желание исполнять кредитный договор в полном объеме. Однако не меньший интерес представляет и ситуация, когда заемщик по объективным или субъективным причинам не может рассчитываться по кредиту в установленном объеме и в установленные сроки.
Большинство российских банков и здесь использует чистые, не учитывающие особенности клиента, стратегии. К таким стратегиям можно отнести уже упоминавшиеся штрафные санкции и давление (при этом штрафные санкции могут расти), взыскание задолженности по кредиту через суд, продажу кредита третьим лицам, списание безнадежной дебиторской задолженности (обычно
по малым кредитам), реструктуризацию задолженности по кредиту и, с недавнего времени, банкротство заемщика.
В России чаще всего применяется первая стратегия, рассчитанная на запугивание заемщика, подрыв его деловой репутации и т.д. Несмотря на то что данные действия иногда находятся на грани уголовного преступления, банки охотно используют этот арсенал, подключая третьих лиц, не имеющих достаточных юридических полномочий по взысканию задолженности. Как отмечает М.В. Пашкевич14, привлечение банками коллекторских агентств к урегулированию проблем просроченной задолженности часто приводит к нарушению Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»15.
В суд банки подают в случаях, когда не удается взыскать задолженность в досудебном порядке. Определенная часть мелких потребительских кредитов, как свидетельствует банковская статистика, списывается банками как безнадежная задолженность. Третьим лицам потребительские кредиты продаются достаточно редко. Однако, по нашему мнению, наиболее выгодной стратегией и для банка, и для заемщика, не способного платить в полном объеме, является реструктуризация кредита.
С позиции теории игр реструктуризация представляет собой изменение правил (условий) позиционной игры по возврату потребительского кредита. Для приведенного ранее примера это может означать, например, следующее. Вместо 12 платежей по 10 000 руб. в течение года заемщик будет платить 3 года по 5 000 руб. в месяц. Всего он выплатит при таком изменении 180 тыс. руб. на сумму кредита в 100 тыс. руб., что составит 80 тыс. дохода для банка, или 26,7% годовых. При этом банк не теряет, а по процентам даже приобретает средства, и заемщик получает возможность вносить платежи в комфортном для себя режиме. В общем случае при выборе условий реструктуризации кредита целесообразно исходить, как было отмечено, из условия равновыгодности, которое применительно к
14 Пашкевич М.В. Проблемы взаимодействия кредитных организаций с коллекторскими агентствами в Российской Федерации // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 2013. № 6. C. 264-266; Пашкевич М.В. Вопрос
о правомерности продажи просроченных кредитов кредитными организациями коллекторским агентствам с точки зрения экономической безопасности // Вопросы экономических наук. 2011. № 6. C. 65-67.
15 URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801
реструктуризации может выглядеть следующим образом.
Сначала определяется, исходя из вновь оцениваемых возможностей заемщика,
ориентировочный срок погашения кредита. Затем рассчитывается новый размер обслуживающего платежа, обеспечивающий текущую стоимость реструктурированных платежей, равную таковой для оставшихся плановых платежей при ставке дисконтирования, соответствующей доходности кредитования в новых рыночных условиях. Эти условия и являются равновыгодными исходным условиям кредитования с учетом изменившегося рынка. И, наконец, ставка доходности может корректироваться в ту или иную сторону при желании (или необходимости) ужесточения или облегчения условий для данного заемщика.
5. Процесс «завершение». Организация этого процесса часто не рассматривается как информационная основа для рассмотренных ранее первых шагов потребительского кредитования. Между тем продуманная с системных позиций и учитывающая теорию стратегического мышления организация этого процесса могла бы существенно сократить существующую неопределенность при принятии решений в сфере потребительского кредитования16.
Выводы и предложения
Анализ процессов возврата потребительских кредитов с позиции теории игр позволяет сделать следующие выводы.
1. В паре «банк - заемщик» банк незаслуженно присваивает себе доминирующую роль, которая позволяет ему проводить агрессивную политику по отношению к заемщику, что выражается в некоторых необоснованных и даже незаконных требованиях.
2. Заемщик, добровольно принимая роль доминируемого игрока, часто выполняет требования банка, на которые последний не имеет никаких прав по договору (например, оплату ежемесячного платежа не в положенный день, а за несколько дней - чтобы успеть и избежать штрафных санкций и «наездов»).
3. Заемщик, выполняющий все обязательства по договору, может испытывать на себе давление банка, так как банк использует единую стратегию по возврату потребительских кредитов без
16Дрогобыцкий И.Н. Прикладная конфликтология в менеджменте // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2011. № 1. С. 54-60.
дифференциации заемщиков. Такое положение может не устраивать отдельные категории добросовестных заемщиков, которые могут стремиться к досрочному прекращению игры (досрочному возврату кредита в полном объеме), что будет уменьшать доход банка.
4. Добросовестные заемщики будут стремиться избегать новой игры с банком по потребительским кредитам. Такую позицию могут занимать и заемщики, допустившие одну или несколько незначительных просрочек. В целом пространство «хороших» клиентов банка по потребительским кредитам будет неизбежно снижаться, что во многих банках уже происходит в настоящее время.
5. В силу своего псевдодоминирования банки редко идут на реструктуризацию долгов по потребительским кредитам (даже когда это им очевидно выгодно). При этом своей позицией они вынуждают проблемных заемщиков полностью уклоняться от своих обязательств по кредиту до решения суда, хотя они могли бы частично выполнять свои обязательства.
В свою очередь авторы считают возможным индивидуальный подход к каждому заемщику на базе решения позиционной игры для пары «банк -заемщик». При этом при составлении платежной матрицы игры целесообразно расширить перечень принимаемых во внимание выгод и потерь, как со стороны банка, так и со стороны потенциального/реального клиента. Подобное решение требует определенных затрат, но вполне возможно разработать формализованную
процедуру с ее последующей алгоритмизацией и автоматизацией. Универсальный программный продукт такого рода позволит быстро просчитать варианты в каждом конкретном случае и выбрать наилучший или близкий к наилучшему для обоих «игроков» вариант.
Собственно говоря, методика для разработки такой процедуры не представляет особого труда. Следует искать возможные решения для банка при смешанных стратегиях заемщика в особых ситуациях (малая просрочка до 30 дн., средняя просрочка до 60 дн., невозможность платить полностью и в срок и т.д.). Представляется, что использование такой технологии применительно к каждому кредиту и каждому заемщику позволит оздоровить сферу потребительского кредитования и избежать целого ряда негативных явлений, связанных с возвратом долгов по этому виду кредитных продуктов.
Дальнейшим развитием подхода может стать участие государства как реального арбитра в таких играх. При этом речь идет об активном вмешательстве уже на стадии самой «игры» (в процессе возврата долгов по договору), а не после того, когда она уже закончена (например, состоялся суд). Ввиду того, что число должников банкам по потребительским кредитам исчисляется миллионами, активное государственное регулирование процессов возврата долгов с соблюдением принципа равновыгодности для сторон представляется весьма приоритетной задачей.
Таблица 1
Ожидаемые результаты по сочетанию стратегий банка и заемщика при разовой просрочке
Стратегия банка (первый ход) Стратегия заемщика (ответ)
1. Ликвидация просроченной задолженности 2. Нет реакции 3. Ликвидация задолженности и досрочное прекращение договора
1. Нет реакции Договор продолжается Переход банка к более жестким стратегиям Имеет смысл только при заимствовании в другом банке на лучших условиях
2. Предупреждение Договор продолжается Переход банка к более жестким стратегиям (3 или 4), кредитная история заемщика ухудшается Имеет смысл только при заимствовании в другом банке на лучших условиях
3. Штраф Договор продолжается Переход банка к стратегии 4, кредитная история заемщика ухудшается Утрата доверия к банку и дополнительные расходы заемщика
4. Штраф и давление Договор продолжается, имидж банка ухудшается Банк несет материальные, временные и имиджевые потери Заемщик несет штрафные расходы, банк - имиждевые потери, сокращается число потенциальных клиентов
Источник: составлено авторами
Список литературы
1. Войнов И.В., Пудовкина С.Г., Телегин А.И. Моделирование экономических систем и процессов. Опыт построения АЯК-моделей: монография. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. 395 с.
2. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: манифест революции в бизнесе. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1997. 332 с.
3. Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов. М.: Альпина Паблишер, 2015. 352 с.
4. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов М.: Аудит. 1997. 222 с.
5. Новикова И.П. Риски потребительского кредитования: проблемы и пути решения // Интеграл. 2014. № 5-6. С. 79.
6. Кузнецова Л.Г., Тян Н.Г. Рекламные стратегии и затраты банков на рекламу // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2013. № 3. С. 185-188.
7. Смирнова А.А. Интернет-реклама коммерческого банка: реальность и перспективы развития // Экономика и предпринимательство. 2014. № 8 (49). С. 421-426.
8. Сигал А.В. Теоретико-игровая оптимизация структуры портфеля в условиях неопределенности и риска // Труды ИСА РАН. 2009. Т. 47. С. 126-136.
9. Черепанов С.А., Егорова М.С. Дифференцированные и аннуитетные платежи в банковском кредитовании // Молодой ученый. 2015. № 11-4. С. 238-241.
ISSN 2311-875X (Online) ISSN 2073-2872 (Print)
National Interests
THE GAME THEORY APPROACH TO CONSUMER LOAN REPAYMENT ISSUES IN RUSSIA Igor' S. AGLITSKIP'% Efim N. SIROTAb, Svetlana E. SHCHEPETOVAc
a Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation ISAglitskiy@fa.ru
b Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation ENSirota@fa.ru
c Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation SESchepetova@fa.ru
• Corresponding author
Article history:
Received 2 February 2016 Received in revised form 7 February 2016 Accepted 11 February 2016
JEL classification: C72, G21
Keywords: position games, inexact information, equal benefits
Abstract
Importance The article analyzes the final part of the business project for consumer lending, i.e. loan servicing and completion of the loan agreement.
Objectives The research analyzes effective strategies for the bank to liaison with borrowers during loan servicing through the game theory approach.
Methods The article depicts how the bank liaisons with borrowers when servicing their loans, as a position, multistage and non-antagonistic game with inexact information.
Results Regarding the loan servicing process as a position and non-antagonistic game, we could reveal principal and pure strategies of parties, identify directions to move from one strategy to another, show inefficiency of the penalty-and-pressure strategy, formulate approaches to optimizing the use of penalty and restructuring strategies on the basis of the concept of equal benefits. Conclusions and Relevance If banks decline their dominance approach and the penalty-and-pressure strategy, reasonably limit the strategy for charging borrowers through situations with tolerable losses and massive application of the restructuring strategy through the concept of equal benefits, it will alleviate conflicts between banks and borrowers and create conditions for amplifying consumer lending in Russia.
© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2016
References
1. Voinov I.V., Pudovkina S.G., Telegin A.I. Modelirovanie ekonomicheskikh system i protsessov. Opyt postroeniya ARIS-modelei: monografiya [Modeling of economic systems and processes. Experience in setting up ARIS-Models: a monograph]. Chelyabinsk, SUSU Publ., 2002, 395 p.
2. Hammer M., Champy J. Reinzheniring korporatsii: manifest revolyutsii v biznese [Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 1997, 332 p.
3. Hammer M., Herschman L. Bystree, luchshe, deshevle. Devyat' metodov reinzhiniringa biznes-protsessov [Faster, Cheaper, Better. The 9 Levers for Transforming: How Work Gets Done]. Moscow, Al'pina Pablisher Publ., 2015, 352 p.
4. Robson M., Ullah P. Prakticheskoe rukovodstvo po reinzhiniringu biznes-protsessov [A Practical Guide to Business Process Re-Engineering]. Moscow, Audit Publ., 1997, 222 p.
5. Novikova I.P. [Consumer lending risks: issues and solutions]. Integral, 2014, no. 5-6, p. 79. (In Russ.)
6. Kuznetsova L.G., Tyan N.G. [Advertising strategies and advertising costs of banks]. Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Pacific National University, 2013, no. 3, pp. 185-188. (In Russ.)
7. Smirnova A.A. [Commercial bank's advertisement via the Internet: reality and development prospects].
Ekonomika i predprinimatel'stvo = Journal of Economy and Entrepreneurship, 2014, no. 8, pp. 421-426. (In Russ.)
Национальные интересы: National Interests:
приоритеты и безопасность 6 (2016) 4-13 Priorities and Security
8. Sigal A.V. [Portfolio optimization through the game theory during uncertainty and risks]. Trudy ISA RAN = Proceedings of ISA of RAS, 2009, vol. 47, pp. 126-136. (In Russ.)
9. Cherepanov S.A., Egorova M.S. [Differentiated and annuity payments in bank lending]. Molodoi uchenyi = Young Scientist, 2015, no. 11-4, pp. 238-241. (In Russ.)
