Научная статья на тему 'Тенденции развития российского рынка межбанковских кредитов'

Тенденции развития российского рынка межбанковских кредитов Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
2430
534
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ / РЫНОК МБК / РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ И АГЕНТСТВА / INTERBANK LENDING / INTERBANK LENDING MARKET / RATINGS AND AGENCIES

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Разумовская Елена Александровна, Петрова Ирина Алексеевна

Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов и тенденций развития одного из наиболее распространенных финансовых инструментов межбанковского кредита (МБК); проведен простой анализ российского рынка МБК. Предпринята попытка выявить благоприятные и негативные факторы, влияющие на текущее состояние рынка межбанковского кредитования и на перспективы его развития в условиях стагнации национальной экономики РФ.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

DEVELOPMENT TRENDS OF THE RUSSIAN INTERBANK LENDING MARKET

The article is devoted to development trends examination of one of the most common financial instruments interbank lending; the simple analysis of the Russian interbank lending market was carried out. The research tried to identify positive and negative factors affecting the current state of the interbank lending market and the prospects for its development in conditions of the Russian national economy stagnation.

Текст научной работы на тему «Тенденции развития российского рынка межбанковских кредитов»

|1

УДК 336.77

РО! 10.24411/2686-7818-2020-10009

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

© 2020Е.А. Разумовская, И.А. Петрова*

Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов и тенденций развития одного из наиболее распространенных финансовых инструментов - межбанковского кредита (МБК); проведен простой анализ российского рынка МБК. Предпринята попытка выявить благоприятные и негативные факторы, влияющие на текущее состояние рынка межбанковского кредитования и на перспективы его развития в условиях стагнации национальной экономики РФ.

Ключевые слова: межбанковское кредитование, рынок МБК, рейтинговые оценки и агентства.

Актуальность исследований в области межбанковского кредитования обусловлена тем интересом и потребностью, со стороны самих банков, которая составляет суть кредитных отношений. Межбанковский кредит выступает для банков регулятором их текущей ликвидности, а также позволяет поддерживать стабильное функционирование экономики за счет поддержания платежеспособности всей банковской системы в целом.

В данном виде кредитования существует две стороны: банк-кредитор и банк-заемщик. Банк-кредитор уделяет большое внимание качеству предоставляемых ссуд, так как в этой системе присутствует высокая степень риска, которая может привести к значительным убыткам. Банк-заемщик путем займа

устраняет кассовые разрывы за счет привлечения ликвидных активов, и производит фондирование активных операций. Заключение сделок по межбанковскому кредиту имеет разносторонний характер и может осуществляться в нескольких формах, которые отражены на рисунке 1.

Межбанковский кредит представляет собой инструмент денежного рынка, на котором происходит кредитование одного банка другим под небольшой процент (межбанковская ставка) в форме кредитной линии на срок чаще всего от одной ночи до недели. Поскольку межбанковский кредит имеет высокий спрос, порождающий как положительные, так и отрицательные ситуации из-за присутствия спекуляции была создана система оценки его качества.

Рис. 1. Форматы заключения сделок на рынке межбанковских кредитов [3]

* Разумовская Елена Александровна (rasumovskaya.pochta@gmail.com) - доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита; Петрова Ирина Алексеевна - магистрант; обе - ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», РФ, Екатеринбург.

ф

На сегодняшний день существуют следующие разновидности МБК:

❖ однодневные «овернайт» (со сроком одного операционного дня с низким уровнем риска);

❖ короткие (сроком до недели, аналогично с низким уровнем риска);

❖ средние (спекулятивного характера, срок до 30 дней, средний риск); и

❖ длинные (от 30 до 90 дней с высоким уровнем риска).

Категории качества, предоставляемых ссуд, представлены на рисунке 2.

EXPERT: THEORY AND PRACTICE

речень показателей, используемых для анализа финансового положения заемщика, кредитная организация определяет самостоятельно».

Для ускорения процесса проверок были разработаны специальные методы и рейтинги, позволяющие наиболее точно понять не только благосостояние контрагента, но и самого кредитора. Такими методами могут выступать традиционные, статистические, математические и многие другие. Наиболее востребованными рейтинговыми агентствами на сегодняшний день на российском рынке

Обслуживание долга Финансовое ш)л<>женне

xi ipi )шее среднее пл< ixoe

ХорошЕе Стандарт] [[jH.-(Î категория качества) ] 1естандартные ( [ [ катеп )рия качества) Сомнительные ( [ [Î катепфия качества)

Среднее Нестандартные ([[ категория качества) Сомнительные ( [ [I катеп )рия качества) ] ]pi )блемные (IV категория качества)

[ 1лское Сомнительные (Ш категория качества) Проблемные (IV категория качества) Безнадежные (V категория качества)

Рис. 2. Классификация банковских кредитов по категориям качества [5]

Проблематика рассматриваемой разновидности кредитования и формирования высокоразвитого межбанковского рынка заключается в ослабленном информационном взаимодействии банковских организаций, низкой степени доверия в банковской среде, высокой степени рисков и многих других причинах. Данные факторы тесно связаны с управленческими составляющими и в большей степени от применяемой системы оценки качества кредитования.

Такая система позволяет выявить дефекты в функционировании данного механизма. В соответствии с законодательством РФ, оценка качества любой разновидности кредита осуществляется только по единственному критерию, а именно кредитному риску [4]. Так, в Положении Банка России № 254-П, действующем с 01.08.2004, качество кредита (ссуды) «определяется вероятностью его обесценения», связанном с тем, что заемщик суммы основного долга и неуплаты процентов по нему. При этом «пе-

выступают: «Национальное Рейтинговое Агентство», «АКРА», «Эксперт РА».

В оценке качества межбанковского кредитования существует несколько уровней. На предварительном этапе основными показателями, которые используются при оценке, выступают [2]:

❖ состояние кредитного портфеля банка и кредитная политика;

❖ собственный капитал, доходы и расходы банка;

❖ рыночное положение кредитной организации;

❖ принадлежность к финансово-промышленным группам;

❖ деятельность контрагента на рынке МКБ;

❖ форексные операции и наличие кредитных линий;

❖ механизм установления предельных объемов сделок (лимитов);

❖ оценка конкурентоспособности банка;

ЭКСПЕРТ:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

2020. № 1 (4)

|1

Таблица 1. Крупнейшие банки РФ по объему МБК, 2019 г. [1]

Место Название банка Город Межбанковские кредиты, тыс. руб. Межбанковские кредиты/активы, %

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1685200475 8,02

2 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 1221660497 48,21

3 ВТБ С.-Петербург 811556132 9,28

4 ВТБ 24 Москва 764231227 24,84

5 БИНБАНК Москва 630317133 56,5

6 АЛЬФА-БАНК Москва 266077898 12,05

7 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 259076079 10,13

8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 233184764 22,64

9 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 197624047 7,83

10 РОСБАНК Москва 196362169 26,02

❖ риск ликвидности, оценка рисков операций и многие другие.

На начальном этапе происходит сравнение полученных результатов на достоверность и принадлежность тем целям, которые были поставлены перед экспертами и аналитиками. В заключение производится оформление окончательного результата анализа исследований и прогнозирования, подводятся итоги.

Межбанковское кредитование осуществляется в пределах установленных лимитов, в ходе которых определяются банки-заемщики (контрагенты), с которыми в дальнейшем предстоит сотрудничество, а также лимит количества сделок, установленных кредитным комитетом [1]. Расчет банка-кредитора по установлению лимита производится после анализа финансового состояния заемщика, потому что чем лучше положение,

тем больше денежных средств можно получить при предоставлении межбанковского кредита.

При установлении лимита так же существуют критерии, такие как: публикация в известных рейтингах, хорошая деловая репутация, наличие валютной лицензии, сопоставимый с базовыми показателями уставный капитал и многие другие факторы. Наибольшее значение в этой структуре имеет осуществление четкого контроля за соблюдением данных лимитов и возникающие при малейших несоответствиях проблемы.

По данным «Коммерсантъ» [7] на конец 2019 года были опубликованы данные 50 крупнейших банков по объему межбанковских кредитов, 10 из которых представлены в таблице ниже. Лидирующие позиции занимают «Сбербанк», «Национальный клиринговый центр», «ВТБ».

Таблица 2. Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО, руб. [6]

Периоды Депозитные операции РЕПО

между резидентами с нерезидентами между резидентами с нерезидентами

Январь 367 752 97 616 590 458 17 587

Февраль 345 732 96 760 514 328 10 247

Март 359 491 112 446 464 892 13 150

Апрель 321 087 106 360 484 311 19 110

Май 324 868 110 802 485 420 19 261

Июнь 344 269 107 147 493 110 22 865

Июль 343 314 92 681 473 390 18 239

Август 313 787 100 680 360 468 15 194

Сентябрь 349 736 89 115 385 158 16 310

Октябрь 362 979 97 986 406 811 14 906

Ноябрь 360 706 97 421 452 017 22 966

Декабрь 378 012 103 634 467 581 23 457

ф

По представленным (но требующим уточнения данным) за 2019 год данным, заметна тенденция снижения выдачи межбанковских кредитов. Данные Центрального Банка России за 2019 год по показателям среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операциям РЕПО отражены в таблице 2, демонстрирующие незначительные колебания в депозитных операциях резидентов и снижение РЕПО, тогда как во взаимодействии с нерезидентами прослеживается сохранение величины депозитных операций, а также увеличение в сделках РЕПО.

Современное межбанковское кредитование имеет актуальную и очень распространенную форму ссуды в сфере банковского сектора, которое требует постоянного развития и анализа. Безусловным преимуществом данного кредита перед остальными видами займов выступает мобильность в заключении договора и совершении сделки, что в свою очередь полностью отвечает всем требованиям текущей ликвидности банковской организации, подверженной постоянным изменениям.

При возникновении излишка денежных средств банк своевременно размещает их на рынке межбанковского кредитования, поскольку таким образом банк имеет максимально надежные условия для быстрой реализации краткосрочных ресурсов коммерческого банка с наибольшей выгодой.

Особое внимание стоить уделять и экономическим изменениям, которые могут

EXPERT: THEORY AND PRACTICE

нести в себе как благоприятные, так и негативные факторы развития. Именно по этой причине, во избежание невозврата денежных средств, банкам-кредиторам следует производить тщательные проверки своих контрагентов на соответствие предоставляемой информации и документов реальным данным. Бакам-заемщикам, в свою очередь, следует правильно оценивать свое положение и обязательства, которые они на себя принимают.

Библиографический список

1. Большакова А.Б. Теоретические и практические аспекты функционирования российского рынка МБК // Экономика. Бизнес. Банки. -2016. - №6. - С. 132-138.

2. Коробова Г.Г. Банковские операции. -М.: Магистр, 2016. - 544 с.

3. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Юнити, 2017. -556 с.

4. Лисюткина И.А. Современные направления развития рынка межбанковского кредитования в России // Современное состояние и перспективы развития национальной финансово-кредитной системы: сб. III междунар. конф. -2019. - С. 44-47.

5. Щегельский М.И. Рынок МБК: проблемы и перспективы // Перспективные направления развития банковского дела: сб. VI еждунар. на-учн. студ. конгресса, 2017. - С. 20-28.

6. Официальный сайт Банка России. Электронный ресурс. URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения 12.01.20202 г.)

7. Официальный сайт ИД «КоммерсантЪ». URL: https://www.kommersant.ru/ (дата обращения 12.01.20202 г.)

Поступила в редакцию 15.01.2020 г.

ЭКСПЕРТ:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

2020. № 1 (4)

DEVELOPMENT TRENDS OF THE RUSSIAN INTERBANK LENDING MARKET

© 2020 E.A. Rasumovskaya, I.A. Petrova*

The article is devoted to development trends examination of one of the most common financial instruments - interbank lending; the simple analysis of the Russian interbank lending market was carried out. The research tried to identify positive and negative factors affecting the current state of the interbank lending market and the prospects for its development in conditions of the Russian national economy stagnation.

Keywords: interbank lending, interbank lending market, ratings and agencies.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

* Rasumovskaya Elena Alexandrovna (rasumovskaya.pochta@gmail.com) - Doctor of Economics, Professor Department of Finance, cash circulation and credit, Petrova Irina Alekseevna - 1-st year master student Department of Finance, cash circulation and credit; Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, RF, Ekaterinburg.

Received for publication on 15.01.2020

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.