CC BY
212
УДК 336.717
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Б. С. ДЗАНСОЛОВА,
аспирант кафедры банковского дела Е-mail: 75339@mail. ru Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ
Существующие технологии и инфраструктура рынка межбанковского кредитования в настоящее время находятся на довольно низком уровне и не позволяют рассчитывать на формирование единого развитого денежного рынка. Однако существует тенденция к росту объема финансового рынка в России в целом и рынка межбанковского кредитования в частности.
Ключевые слова: рынок, межбанковский кредит, банк, развитие.
Основными функциями межбанковского кредита (МБК) являются: оперативное поддержание текущей банковской ликвидности, формирование дополнительных ресурсов для увеличения объема доходных активных операций (прежде всего кредитных вложений) и размещение временно свободных денежных средств для получения дохода и регулирования собственной избыточной ликвидности. Процентные ставки по размещению и привлечению межбанковского кредита формируются на рынке исходя из баланса спроса и предложения. На их уровень влияют такие факторы, как остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций, ситуация на валютном рынке; ситуация на фондовом рынке; соотношение между спросом и предложением на денежные средства; экономическая и политическая ситуация в стране.
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (ЫШт, MIBOR, MIACR) с 01.07.2010 рассчитываются на основе формы отчетности № 0409325 «Процентные ставки по межбанковским кредитам» [4]. Методология расчета показателей остается неизменной: заявляемые ставки MIBID и
MIBOR рассчитываются как среднее арифметическое из ставок по отдельным банкам, а средняя фактическая ставка MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов по каждому сроку. Публикуемые показатели по ставкам межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основе данных банков. Рассмотрим динамику всех ставок межбанковского кредитного рынка за последние годы. Динамика объявленных ставок MIBID по привлечению кредитов представлена на рис. 1.
Данные показывают, что ставка MIBID в 2009 г. составила свыше 10 %. Так, самая высокая ставка по кредитам 1 день составляла в 2009 г. от 10,05 до 16,88 %, а наименьшие ставки приходятся на начало 2008 г. (1,85—2,03 %). Аналогичная ситуация по кредитам на срок от 181 дня до 1 года, где наибольший рост ставок приходился на 2009 г. (17,67—17,65 %), что обусловлено кризисными явлениями в банковской системе в 2008 г.
Динамика объявленных ставок MIBOR по размещению кредитов представлена на рис. 2.
Самая высокая ставка MIBOR на кредиты со сроком от 181 дня до 1 года в 2009 г. составляла 17,01 %, которая выросла с 8,52 % в 2007 г. и снизилась до 8,47 % в 2012 г. После кризиса 2008 г. конъюнктура российского денежного рынка характеризовалась большей стабильностью, волатильность ставок МБК понижалась. Локальные пики ставок, связанные с проведением обязательных платежей банками и их клиентами, были слабо выражены, и даже ослабление номинального курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам не привело к существенному росту ставок по рублевым МБК.
14 -12 -10 -8 ■ б ■ 42 -
2007
1 день
От 2 до 7 дней От 8 до 30 дней От 31 до 90 дней От 91 до 180 дней
От 180 дней
Рис.
18 —■ 161412 -10 -8 -6 -4 -2 -
до 1 года
1. Динамика объявленных ставок МГБГО по привлечению кредитов в 2007—2012 гг., % годовых [1]
0
2007
1-1-Г
1 день От 2 до 7 дней От 8 до 30 дней От 31 до 90 дней От 91 до 180 дней
I ----- ----------- I
От 181 дня
до 1 года
Рис. 2. Динамика объявленных ставок MIБOR по размещению кредитов в 2007—2012 гг., %о годовых [1]
При построении модели организованного межбанковского рынка, способного эффективно противостоять влиянию кризисных явлений в экономике, необходимо ориентироваться на достижение следующих целей:
- устранение фактора недоверия участников рынка друг к другу;
- оптимизация и повышение оперативности организационных процедур, связанных с подключением к рынку и осуществлением сделок;
- минимизация усилий и времени для реализации и сопровождения сделок;
- достижение наибольшей прозрачности всех участников рынка, создание механизмов непре-
рывного мониторинга финансового состояния участников рынка;
- создание эффективных механизмов страхования рисков потерь от операций на межбанковском рынке;
- расширение вариантов и либерализация условий заключения сделок;
- диверсификация рынка, освоение широкого спектра инструментов межбанковского рынка;
- создание технологий, позволяющих участникам рынка наряду с регулированием своей ликвидности решать другие масштабные задачи;
- преодоление ограниченности рынка и расширение его территориального и временного пространства;
Рис. 3. Доля корреспондентских счетов в активе кредитных организаций в регионах России в 2011 г., % [3]:
1 — Республика Ингушетия; 2 — Республика Саха (Якутия); 3 — Владимирская область; 4 — Калужская область; 5 — Карачаево-Черкесская Республика; 6 — Республика Карелия; 7 — Тамбовская область; 8 — Псковская область; 9 — Курганская область; 10 — Саратовская область; 11 — Сахалинская область; 12 — Ярославская область; 13 — Республика Калмыкия; 14 — Ульяновская область; 15 — Республика Тыва; 16 — Республика Дагестан; 17 — Кабардино-Балкарская Республика; 18 — Мурманская область; 19 — Кемеровская область; 20 — Чувашская Республика; 21 — Республика Марий Эл; 22 — Калининградская область; 23 — Алтайский край; 24 — Липецкая область; 25 — Камчатский край; 26 — Орловская область; 27 — Пермский край; 28 — Красноярский край; 29 — Иркутская область; 30 — Новгородская область; 31 — Тверская область; 32 — Республика Адыгея; 33 — Омская область; 34 — Пензенская область; 35 — Приморский край; 36 — Волгоградская область; 37 — Томская область; 38 — Вологодская область; 39 — Смоленская область; 40 — Республика Коми; 41 — Республика Хакасия; 42 — Республика Башкортостан; 43 — Белгородская область; 44 — Свердловская область; 45 — Тульская область; 46 — Рязанская область; 47 — Тюменская область; 48 — Челябинская область; 49 — Республика Мордовия; 50 — Краснодарский край; 51 — Ивановская область; 52 — Оренбургская область; 53 — Республика Северная Осетия — Алания; 54 — Ростовская область; 55 — Астраханская область; 56 — Нижегородская область; 57 — Хабаровский край; 58 — Ставропольский край; 59 — Новосибирская область; 60 — Архангельская область; 61 — Самарская область; 62 — Республика Татарстан; 63 — Санкт-Петербург; 64 — Кировская область; 65 — Удмуртская Республика; 66 — Брянская область; 67 — Республика Бурятия; 68 — Республика Алтай; 69 — Амурская область; 70 — Курская область; 71 — Костромская область; 72 — Воронежская область
- присутствие на рынке регулятора, поддерживающего рынок в сбалансированном состоянии (регулирование совокупной ликвидности, мониторинг состояния рынка, профилактика и преодоление нестабильности) [2].
Остатки средств на корреспондентских счетах составили в 2011 г. 4,59 %, в т. ч. в Банке России — 2,19 %, в российских банках — 0,48 % и в иностранных банках — 1,93 % [3], из которых на долю ОАО «Сбербанк России» приходится 2,37 %, а на долю иностранных банков — 4,35 %.
Распределение доли корреспондентских счетов в активе баланса кредитных организаций регионов России представлено на рис. 3.
Наибольшая доля приходится на Северный экономический район — 9,02 %, Восточно-Сибирский экономический район — 8,49 % и Центрально-Черноземный экономический район — 8,44 %. Наиболь-
шие доли в структуре активов корреспондентские счета занимают в Республике Ингушетия (38,66 %), Республике Саха (Якутия) (35,77 %), Владимирской области (34,09 %), Калужской области (30,01 %) и Карачаево-Черкесской Республике (23,31 %). Наименьшая доля в Воронежской (0,12 %), Костромской (1,32 %) и Курской (2,12 %) областях.
Проведем анализ выданных межбанковских кредитов в разрезе российских банков, данные представлены в табл. 1.
Наблюдаются как тенденции роста доли МБК в активах (ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Банк ВТБ 24», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк» и др.), так и тенденции снижения (ОАО «Россель-хозбанк», ОАО «МДМ Банк», ЗАО «Банк Русский Стандарт»).
Доходность операций по МБК представлена на рис. 4.
Таблица 1
Выданные межбанковские кредиты крупнейших российских банков в 2007 и 2011 гг. [3]
2007 2011
Банк Сумма, Доля Сумма, Доля
млн. руб. в активах, % млн. руб. в активах, %
ОАО «Сбербанк России» 67 304,23 1,37 296 318,24 3,32
ОАО Банк ВТБ 192 860,64 12,89 645 902,38 19,95
ОАО «Газпромбанк» 80 602,46 10,26 273 371,59 14,76
ОАО «Россельхозбанк» 132 793,45 27,93 173 308,09 14,64
ЗАО «Банк ВТБ 24» 16 407,14 5,11 314 222,27 31,44
ОАО «Альфа-Банк» 34 908,76 7,31 32 785,69 4,04
ОАО «АКБ «Банк Москвы» 34 384,88 6,80 79 938,74 10,48
ЗАО «ЮниКредит Банк» 19 597,74 5,51 175 323,58 26,39
ЗАО «Райффайзенбанк» 33 371,73 8,08 90 235,45 17,58
ОАО «Промсвязьбанк» 11 619,43 4,10 25 898,22 5,42
ОАО «ТрансКредитБанк» 4 099,68 3,48 13 291,29 3,20
ОАО «Банк Уралсиб» 31 531,34 8,94 39 026,23 9,48
ОАО «АКБ «Росбанк» 19 063,42 4,92 19 299,79 4,81
«НОМОС-Банк» ОАО 6 679,04 3,70 22 871,65 5,97
ОАО «МДМ Банк» 23 413,54 8,49 16 800,86 4,95
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 10 027,24 8,03 7 986,09 2,76
ОАО «АКБ «Ак Барс» 9 331,69 6,00 5 346,30 2,01
ОАО «АБ «Россия» 10 128,23 17,73 31 753,70 12,13
ЗАО «КБ «Ситибанк» 21 573,46 14,94 35 216,23 15,44
ОАО «Ханты-Мансийский Банк» 10 408,24 12,39 18 540,31 9,25
ОАО «Московский Кредитный Банк» 2 211,18 5,42 6 952,02 3,48
ОАО «КБ «Петрокоммерц» 6 788,83 4,06 22 026,72 11,22
ОАО «Нордеа Банк» Н/д Н/д 12 011,60 6,14
ОАО «Банк Зенит» 8 811,51 6,58 8 849,86 4,54
ОАО «Банк «Возрождение» 6 373,63 5,71 5 520,43 3,16
ОАО АКБ «Связь-Банк» 16 747,96 10,94 11 469,68 6,91
ОАО «НБ «ТРАСТ» 14 062,45 25,06 7 456,79 4,89
ЗАО «КБ «Глобэкс» 3 683,59 4,28 7 838,89 5,53
ЗАО «Банк Русский Стандарт» 27 305,73 15,23 1 658,80 1,18
ОАО «Банк «Открытие» Н/д Н/д 1 829,29 1,30
Рис. 4. Доходность операций по МБК, %о [3]
Таблица 2
Структура выданных межбанковских кредитов крупнейшими банками России, % [3]
Банки 2007 г. 2011 г.
Нерезиденты Резиденты Нерезиденты Резиденты
ОАО «Сбербанк России» 94,80 5,20 74,33 25,67
ОАО Банк ВТБ 66,62 33,38 84,24 15,76
ОАО «Газпромбанк» 85,84 14,16 87,90 12,10
ОАО «Россельхозбанк» 91,99 8,01 95,49 4,51
ЗАО «Банк ВТБ 24» 55,05 44,95 1,16 98,84
ОАО «Альфа-Банк» 87,63 12,37 73,47 26,53
ОАО «АКБ «Банк Москвы» 96,40 3,60 59,94 40,06
ЗАО «ЮниКредит Банк» 62,36 37,64 88,45 11,55
ЗАО «Райффайзенбанк» 74,46 25,54 89,25 10,75
ОАО «Промсвязьбанк» 86,06 13,94 39,81 60,19
ОАО «ТрансКредитБанк» 21,65 78,35 10,01 89,99
ОАО «Банк Уралсиб» 62,78 37,22 73,09 26,91
ОАО «АКБ «Росбанк» 99,48 0,52 75,67 24,33
«НОМОС-Банк» ОАО 1,89 98,11 2,27 97,73
ОАО «МДМ Банк» 21,45 78,55 17,56 82,44
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 80,47 19,53 24,17 75,83
ОАО «АКБ «Ак Барс» 85,41 14,59 60,07 39,93
ОАО «АБ «Россия» 23,28 76,72 42,83 57,17
ЗАО «КБ «Ситибанк» 33,68 66,32 48,10 51,90
ОАО «Ханты-Мансийский Банк» 1,94 98,06 54,38 45,62
ОАО «Московский Кредитный Банк» 22,74 77,26 91,32 8,68
ОАО «КБ «Петрокоммерц» 74,29 25,71 23,06 76,94
ОАО «Нордеа Банк» 6,60 93,40 1,04 98,96
ОАО «Банк Зенит» 29,29 70,71 75,26 24,74
ОАО «Банк «Возрождение» 3,04 96,96 5,80 94,20
ОАО АКБ «Связь-Банк» 56,32 43,68 30,98 69,02
ОАО «НБ «ТРАСТ» 100,00 — 100,00 —
ЗАО «КБ «Глобэкс» 100,00 — 31,21 68,79
ЗАО «Банк Русский Стандарт» 87,91 12,09 80,71 19,29
ОАО «Банк «Открытие» 78,81 21,19 6,75 93,25
«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 50,80 49,20 37,67 62,33
Как видно из полученных данных, в 2007 г. ряд банков имели высокую доходность: ОАО «АКБ «Московский индустриальный Банк» (28,88 %), ОАО «КИТ Финанс Инвестбанк» (26,41 %) и ОАО «Газпромбанк» (21,85 %), но к 2011 г. доходность резко снизилась. Ряд банков имеет достаточно высокую долю межбанковских кредитов в активах в 2011 г.
Структура выданных межбанковских кредитов показала, что 30 банков имеют 100 % кредитов, предоставленных нерезидентам. Структура МБК среди крупнейших банков приведена в табл. 2.
Следует отметить, что в 2011 г. несколько банков увеличили долю резидентов: банк ЗАО «Банк ВТБ 24» (53,89 %), ЗАО «КБ «Глобэкс» (68,79 %), ОАО «Сбербанк России» (20,47 %), ОАО «Альфа-Банк» (14,16 %) и т. д. В то же время наблюдается тенденция увеличения доли нерезидентов у банков ОАО «Московский Кредитный Банк» (68,59 %), ОАО «Ханты-Мансийский Банк» (52,44 %), ОАО
«Банк Зенит» (45,97 %). Выявлены банки, имеющие 100 % кредитов, выданных на срок до семи дней нерезидентам: ОАО «АКБ «Московский Индустриальный банк», ЗАО «АКБ «ЦентроКредит», ООО «Уралтрансбанк», ОАО Банк «Развитие—Столица», ЗАО «Дексиа Банк», ИБ «Веста» (ООО), ОАО «АКБ «Интеркоопбанк» и др. На срок свыше одного года 100 % межбанковских кредитов нерезидентам предоставлено банками: АКБ «ОБПИ» (ОАО), ООО «КБ «Платина», ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», ООО КБ «Донинвест» и др.
Особое внимание необходимо уделять просроченной задолженности. Так, по кредитам, предоставленным нерезидентам, только четыре банка имеют просроченную задолженность: ЗАО «БНП Пари-ба Банк» (3,15 %), ОАО «Банк Уралсиб» (0,05 %), ОАО «Газпромбанк» (0,01 %) и Банк ВТБ (0,0004 %), а по кредитам, предоставленным резидентам, — 50 банков. Наибольшая доля у кредитных организаций:
СКБ-Банк (100 %), ООО «КБ «Росавтобанк» (100 0%): ООО «Владпромбанк» (100 %), НКБ «Нерюнгри-банк» (100 о%), ООО «КБ «Дружба» (98,77 %%) и др.
Существенного снижения рисков потерь по кредитным операциям можно достичь с помощью применения сразу нескольких, не исключающих друг друга механизмов компенсирования задолженности: залоговое обеспечение, бесспорное списание задолженности по основному долгу и начисленным процентам с корреспондентского счета заемщика, хеджирование кредитных рисков посредством производных финансовых инструментов (деривативов). Финансовый рынок России в рассматриваемом аспекте пока еще не развит.
В заключение хотелось бы отметить, что реализация эффективной модели организованного межбанковского рынка позволит консолидировать российское банковское сообщество и относиться к нему как к конкурентоспособной системе, эффективно противостоящей негативным явлениям в финансовой сфере. Особую актуальность это приобретает в настоящее время, когда активно продвигается идея создания в России мирового финансового центра [5].
Рынок МБК будет развиваться более быстрыми темпами, если:
- поступят позитивные сигналы из реального сектора экономики;
- будет устранена угроза массового исхода вкладчиков и снижена динамика роста просроченной задолженности;
- будет дальше развиваться и наращиваться залоговый инструментарий межбанковского кредитования.
Реальное восстановление межбанковского кредитования, как и кредитования в целом, в полном объеме возможно только в случае улучшения экономической ситуации в стране.
Список литературы
1. Банк России — М1р://сЬг. ги.
2. Бирюкова Е. А. Межбанковский кредит как инструмент управления ликвидностью // Банковские услуги. 2009. № 5.
3. Интерфакс-ЦЭА — http://www. amгussia. ги.
4. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации: указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У.
5. Состояние межбанковского кредитного рынка в сентябре 2008 года // Вестник Банка России. 2008. № 62.
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» выпускает специализированные финансово-экономические и бухгалтерские журналы, а также оказывает услуги по изданию монографий, деловой и учебной литературы. Минимальный тираж — 500 экз.
Тел./факс (495) 721-8575 e-mail: [email protected]
