CC BY
34
ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВА
М. Д. СИМОНОВА
Марина Демьяновна Симонова — кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО(У) МИД РФ.
В 1982 г. окончила МГИМО МИД.
В 1982-1991 гг. работала старшим экономистом, ведущим экспертом Главного экономического управления Министерства внешних экономических связей (до 1987 г. — Министерство внешней торговли).
В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Автор научных и учебно-методических трудов общим объемом 75 п. л., в том числе 4 учебных пособий по системе национальных счетов (2 с рекомендательным грифом УМО Минобрнауки).
Сфера научных интересов — международные стандарты национального счетоводства, анализ экономической глобализации.
^ ^ ^
ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ РАЗВИТЫХ СТРАН: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Экономическая глобализация на современном этапе представляет собой процесс углубляющейся и возрастающей интернационализации рынков товаров и услуг, финансовых систем, корпораций и отраслей, технологии и конкуренции. Главными факторами, влияющими на процессы глобализации, являются: во-первых, либерализация движения капитала, особенно снижение степени регулирования финансовых услуг, во-вторых, дальнейшее открытие рынков для торговли и инвестиций, которое привело к росту международной конкуренции и, в третьих, возрастание роли в экономике информационных и коммуникационных технологий.
Важнейшим каналом усиления степени интеграции страны в мировую экономику является внешняя торговля. Количественное измерение степени торговой глобализации (или торговой открытости) как основного индикатора экономической глобализации представляет интерес для экономико-статистического анализа и выявления макроэкономических тенденций развития развитых и развивающихся стран. Измерить степень глобализации торговли можно с помощью статистического показателя [1]:
0,5 х (экспорт товаров и услуг + импорт товаров и услуг) / ВВП.
Данные рассчитываются по методологии СНС ООН-93 (обновленный вариант — 2008 г.). Центральным статистическим показателем национальных счетов является валовой внутренний продукт, который рассчитывается несколькими методами. В первую очередь, как сумма конечного потребления, валового накопления и сальдо экспорта, импорта товаров и услуг. В соответствии с другим методом расчета ВВП представляет собой сумму конечных товаров и услуг, произведенных резидентами данной страны на ее экономической территории в отчетном периоде [2, р.. 711]. Внешняя торговля понимается здесь как все внешнеэкономические связи и включает импорт и экспорт товаров и услуг транспорта, страхования, туризма, банковских и др.
В 2006 г. уровень глобализации торговли составлял более 49 % для пятнадцати стран Европейского Союза (ЕС-15). Показатель сильно отличается по различным странам: более 50 % для «маленьких» стран — Бельгии, Чехии, Венгрии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов и Словакии, и ниже 15 % для США и Японии. С 1991 по 2006 г. этот индикатор в целом для ЕС-15 возрос на 12 %. Наибольших размеров данный показатель достиг в 2000 г., затем — несколько снизился. Стабильный уровень торговой открытости наблюдался за этот период в Норвегии и Португалии. С другой стороны, дополнительным фактором роста этого индикатора стало присое-
ГРНТИ 06.51.65 © М. Д. Симонова, 2009
динение к ЕС четырех стран Центральной Европы — Польши, Чехии, Венгрии и Польши. Высокие уровни торговой открытости были зарегистрированы для Турции и Мексики. В 1990-е гг. доля услуг в ВВП росла значительно быстрее, чем доля товаров, особенно это было характерно для Греции, Венгрии, Исландии и Турции. Обратная тенденция наблюдалась в Чехии, Мексике, Франции, Норвегии и Словакии [3, V.. 2a, p.. 885, расчет автора].
Особое место в статистическом исследовании глобализации торговли занимает выявление факторов, влияющих на величину этого индикатора. Корреляционный метод анализа является, по существу, первым после постановки задачи и сбора необходимых исходных данных этапом статистического исследования зависимости между признаками. Действительно, в первую очередь, мы должны дать ответ на вопрос: существует ли зависимость между массивами исходных данных, и только после утвердительного ответа заняться выявлением вида и математической формы этой зависимости.
Корреляционный анализ предоставляет средства, позволяющие ответить на первый вопрос. Выявление же вида и математической формы искомой зависимости производится с помощью разнообразных методов и моделей регрессионного анализа. С помощью парного линейного коэффициента корреляции обнаруживается связь между двумя признаками, один из которых можно рассматривать как результативный, другой — как факторный. Но в действительности на результат воздействует несколько факторов. В связи с этим возникают два типа задач: задачи измерения комплексного влияния на результативную переменную нескольких переменных и задачи определения тесноты связи между двумя переменными при фиксированных значениях остальных. Задачи первого типа решаются посредством множественных коэффициентов корреляции, задачи второго типа — с помощью частных коэффициентов корреляции [4, с. 308].
Расчет данных коэффициентов удобно производить в автоматизированном режиме в модуле Multiple Regression (в более ранних версиях — Linear Regression) пакета прикладных программ STATICA v.5.5. С помощью этой компьютерной программы нами проведено исследование взаимосвязи макроэкономических индикаторов и индикаторов глобализации с помощью множественных коэффициентов корреляции.
Важнейший аспект экономической глобализации — глобализация торговли.. Для примера использована информация ОЭСР в 2002-2006 гг. для США. Экономика этой страны отличалась, особенно накануне финансового кризиса, большой емкостью внутреннего рынка, высокой долей финансовых услуг и услуг недвижимости в ВВП, в 2006 г. составившей 33 % (при доле всей обрабатывающей промышленности — 12,9 %) [3, V.. 2a, p.. 885, расчет автора].
На первом этапе выявляем влияние на уровень глобализации торговли США десяти аналитических показателей:
— ВВП на душу населения;
— валового накопления основного капитала (ВНОК) в машины и оборудование (% от ВВП);
— дефлятора ВВП (%, цепные индексы);
— производительности труда (%, цепные индексы);
— добавленной стоимости в сфере банковских, страховых услуг, недвижимости и др. (%);
— расходов на НИОКР (% от ВВП);
— дефицита госбюджета (займы/кредиты) (% от ВВП);
— государственного долга (% от ВВП);
— степени проникновения импорта товаров и услуг (%);
— фактически отработанного времени [2, p. 711].
Результаты расчетов приведены в табл.
Для США — страны с незначительной зависимостью от внешних рынков (доля торговли товарами и услугами за изучаемый период составляла 13,7-12,7 % от ВВП) — наблюдается прямая тесная зависимость торговой открытости от вышеперечисленных факторов. Множественные коэффициенты корреляции составляют 0,99890,9561. Исследование же зависимости уровня доходов на душу населения от вышеперечисленных факторов показывает, что США как крупнейший производитель и экспортер высокотехнологичной продукции и экспортер капитала демонстрирует прямое и тесное влияние этих факторов на уровень доходов населения. Множественные коэффициенты корреляции лежат в диапазоне 0,9589-0,9513. С ростом производства и экспорта продукции высоких технологий растут доходы населения. Данная прямая зависимость является закономерным результатом развития рыночной экономики.
Статистическое исследование факторов глобализации торговли развитых стран на примере США демонстрирует рост взаимозависимости экономик отдельных стран на современном этапе экономической глобализации. Такая степень взаимопроникновения имеет негативные стороны. ВВП США достигает более 20 % мирового ВВП. При этом степень глобализации торговли составляет всего лишь 13 % (например, для Бельгии и других небольших по территории и численности населения развитых стран этот индикатор составляет 80-90 %). Финансовая система США при этом является доминирующей в мире.
22
М. Д. Симонова
Таблица
Факторы глобализации торговли США в 2002-2006 гг.*
Результативный признак Факторные признаки
Доля торговли товарами и ВВП на душу населения ВНОК в машины и оборудова- Дефлятор ВВП (% цеп-
услугами (% от ВВП) (долл.) ние (% от ВВП) ные индексы)
vi V2 v3 У4
13,7 34 574 4,582 88,129
12,071 35 309 4,673 78,06
11,693 36 142 4,857 79,912
11,87 37 510 5,261 81,2
12,722 39 732 5,784 85,8
множественный коэффициент корреляции 0,9561
Доля торговли товарами и Производительность труда Добавленная стоимость в сфере
услугами (% от ВВП) (% цепные индексы) банковских, страховых услуг,
недвиж. (%)
v1 V5 v6
13,7 1,99 31,638
12,071 1,899 32,157
11,693 2,516 32,148
11,87 2,589 32,044
12,722 3,156
множественный коэффициент корреляции 0,9989
Доля торговли товарами и Расходы на НИОКР (% ВВП) Дефицит госбюджета (зай- Государственный долг
услугами (% от ВВП) мы/кредиты) (% ВВП) (общая задолженность)
(% ВВП)
v1 V7 v8 У9
13,7 2,74 1,621 58,111
12,071 2,76 -0,388 58,042
11,693 2,65 -3,79 60,278
11,87 2,68 -4,951 63,402
12,722 2,68 -4,719 64,014
множественный коэффициент корреляции 0,9858
Доля торговли товарами и Степень проникновения им- Фактически отработанное вре-
услугами (% от ВВП) порта товаров и услуг (%) мя
v1 V10 v11
13,7 14,548 1857,5
12,071 14,024 1836,1
11,693 14,181 1830,1
11,87 14,388 1821,7
12,722 15,207 1824,474
множественный коэффициент корреляции 0,9864
* Рассчитано автором по: National Accounts of OECD countries 1995-2006. OECD, 2008. V.. 2а.
Мировой финансовый кризис имеет свои корни именно в этой стране, где произошел «перегрев» финансового сектора и сектора недвижимости. Американский рынок некоторых вторичных финансовых инструментов, не имеющих конечного потребителя, и тенденции его развития по каналам глобализации (мировой финансовой системы) негативно повлияли на развитие мировой экономики. Становится очевидной необходимость корректировки государственного регулирования сектора финансовых услуг. Результаты таких действий на национальном и международном уровнях незамедлительно положительно повлияют по каналам мировой глобализации на развитие макроэкономических тенденций мирового хозяйства.
ЛИТЕРАТУРА
1.. Симонова М. Д. Статистическое изучение индикаторов экономической глобализации в ОЭСР // Актуальные вопросы российской и зарубежной учетно-статистической практики: сб. науч. статей. М.: МГИМО-Университет, 2007. С. 18-26.
2.. System of National Accounts. 1993. New York: UN, 1993.
3.. National Accounts of OECD countries 1995-2007. Paris: OECD, 2008.
4.. Ду бов А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2003.
