CC BY
10в
естник АПК
Ставрополья Экономика
№ 3(3), 2011
УДК 330.131.7:005:338.486.5
55
Байдаков А. Н., Назаренко А. В., Запорожец Д. В.
Bajdakov A. N., Nazarenko A. V., Zaporozhets D. V.
СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
SCENARIO PROGNOSIS AS A NECESSARY COMPONENT OF THE RISL MANAGEMENT SYSTEM
С системных позиций рассмотрена методика по- The methodic of construction of prognosis scenarios within
строения прогнозных сценариев в рамках системы риск- the limits of risk management system is considered from the
менеджмента. Ее возможности проиллюстрированы на при- system positions. Its possibilities are illustrated on an example
мере развития виноградарства. Отражен универсальный of development of wine growing. Universal character of this me-
характер этой методики. thodic is reflected.
Ключевые слова: риск-менеджмент, прогнозные сце- Keywords: risk management, prognosis scenarios, system,
нарии, система, системный подход, системные закономер- system approach, system regularities. ности.
Байдаков Андрей Николаевич -
доктор экономических наук, профессор Ставропольский государственный аграрный университет Тел. 8-906-442-81-91 E-mail: baid21@mail.ru
Назаренко Антон Владимирович -
кандидат экономических наук Ставропольский государственный аграрный университет Тел. 8-906-471-92-22 E-mail: Antoha777@list.ru
Запорожец Дмитрий Васильевич -
кандидат экономических наук, ассистент Ставропольский государственный аграрный университет Тел. 8-918-777-01-01 E-mail: dz44@yandex.ru
Baydakov Andrey Nikolaevich -
doctor in economics sciences, professor Stavropol State Agrarian University Tel. 8-906-442-81-91 E-mail: baid21@mail.ru
Nazarenko Anton Vladimirovich -
Ph. D. in economics sciences Stavropol State Agrarian University Tel. 8-906-471-92-22 E-mail: Antoha777@list.ru
Zaporozhets Dmitry Vasilievich
Ph. D. in economics sciences, assistant, Stavropol State Agrarian University Tel. 8-918-777-01-01,
E-mail: dz44@yandex.ru
Неотъемлемым атрибутом предпринимательской деятельности является хозяйственный риск и неопределенность. Управление ими, помимо следования общим закономерностям, имеет отраслевые особенности. Так, для аграрного бизнеса специфика проявляется, прежде всего, в непосредственном воздействии на его результативность природного и антропогенного факторов. В контексте нашего исследования среди системных закономерностей особую роль играют энтропийные явления. Именно они являются источником рисков и неопределенности. Соотношение энтропийных и негэнтропийных тенденций определяет позицию управленческой ситуации на ординальной шкале, объединяющей все варианты принятия решений от полной определенности до полной неопределенности [1].
В риск-менеджменте методически целесообразно в процессе оценки ситуации, фор-
мирования информационной базы и выбора управленческого инструментария разграничивать риск и неопределенность. В этой связи для более успешного решения поставленных задач перед лицом, принимающим решение, встает необходимость их разделения на отдельные относительно самостоятельные компоненты. Инструментальной основой такого разделения может служить следующая шкала риска и неопределенности (РН-шкала), предназначенная для идентификации управленческой РН-ситуации (рисунок).
неопределенность
детермини-
рованность
Рисунок - РН-шкала
V
II
о
Жквар™ь™ї„„...-. К естеик АПК
И И Ставрополья
научно-практическии журнал
При принятии решения могут иметь место следующие возможные идентифицируемые альтернативы А!, ..., Ак, а АЕ - это остаточная суммарная альтернатива, которая возникает в тех случаях, когда невозможно перечислить все возможные альтернативы развития управленческой ситуации. Следовательно, АЕ - это совокупность неидентифицированных альтернатив; ее вероятность и характеризует уровень неопределенности управленческой ситуации.
Сумма вероятностей всех альтернатив равна
k
единице или ^ P(AІ) + P(AZ) = 1.
і=і
Количественная характеристика РН-ситу-ации представляет собой координату на РН-шкале, равную цРН = 1 - Р(АЕ).
РН-шкалу можно разделить на пять зон. В зонах I, II, III все возможные альтернативы идентифицируемы или практически идентифицируемы, то есть величина Р(АЕ) пренебрежимо мала. Эти зоны характеризуются следующим образом:
I - детерминированность, то есть возможен один исход А1 при данных условиях;
II - практическая детерминированность, то есть при данных условиях существует определенный исход А1, вероятность которого достаточно близка к 1;
III - ситуация риска с идентификацией всех возможных альтернатив А1, ..., Ак, вероятности которых могут быть оценены количественно;
IV - идентификация альтернатив и оценка их вероятностей в этой зоне не является исчерпывающей, но остаточная суммарная альтернатива имеет относительно невысокую вероятность;
V - ситуация неопределенности, при которой нет возможности ни исчерпывающей идентификации альтернатив, ни оценки вероятности их исходов.
Практический аспект применения РН-шкалы существенно обусловлен в большей или меньшей степени характеристиками внешней и внутренней среды как непосредственного источника неопределенностей в сфере управления аграрными предпринимательскими системами, а также информационными и интеллектуальными ресурсами системы риск-менеджмента. Важным моментом в этой связи является и позиция предпринимателя и его склонность к риску.
Использование вероятностного подхода к оценке рисковых ситуаций затруднено как информационным дефицитом, так и отсутствием повторяемости внешних и внутренних условий в сельском хозяйстве. В силу этого получение и эффективное использование доступной и надежной информации в управлении рисками играет ключевую роль. Поэтому одним из основных направлений формирования системы риск-менеджмента в сфере аграрного предпринимательства является разработка прогнозных сценариев ее развития. Это позволяет «сместить» управленческую ситуацию вправо по РН-шкале.
Существует два основных подхода к управлению хозяйственными рисками: снижение и уклонение от них (активная позиция); ожидание и реакция на наступление негативного исхода с целью уменьшения его последствий (реактивная позиция).
Активная позиция должна быть положена в основу управления хозяйственными рисками. Существенным отрицательным качеством реактивной позиции является наличие временного лага от момента возникновения рисковой ситуации до начала конструктивного или деструктивного воздействия на нее в зависимости от направления развития. Масштаб рисков, управленческие качества руководителя, а также уровень развития риск-менеджмента определяют длительность данного промежутка и результативность указанных воздействий. Действия, присущие активной позиции, позволяют если не устранить указанные недостатки, то значительно снизить их негативные последствия.
Совершенствование риск-менеджмента в предпринимательстве следует осуществлять исходя из следующих методологических положений: активная позиция в управлении и суммарный хозяйственный риск. Первая позволяет уходить от апостериорного реагирования на исход рисковой ситуации к априорному воздействию на нее посредством реализации разработанного нами алгоритма активного управления хозяйственными рисками. Вторая базируется на системном подходе и нацелена на обеспечение итоговой результативности бизнес-деятельности.
В силу специфики сельского хозяйства, интеллектуального и наукоемкого характера системы риск-менеджмента, менталитета отечественных предпринимателей и их существенного квалификационного разнообразия для повышения эффективности управления хозяйственными рисками выявлена необходимость создания специального органа, профессионально занимающегося расчетноаналитической, прогностической и экспертной поддержкой управления аграрными хозяйственными рисками, которым может стать региональный информационно-аналитический центр. К функциям этого центра также относятся: формирование и поддержка соответствующей специализированной информационноаналитической сетевой структуры, разработка расчетно-аналитических средств для системы риск-менеджмента конкретных предпринимательских структур, проведение консультаций, семинаров, демонстрационных мероприятий, построение сценарных прогнозов развития агробизнеса, издание и распространение информационных и методических материалов.
Следовательно, именно активное управление хозяйственным риском снижает отрицательные и увеличивает положительные последствия развития рисковой ситуации, а это возможно лишь на основе регулярного формирования и квалифицированного использования информа-
Вестник АПК
Ставрополья _________ ~ -----№ 3(3), 2011 =
ционного и аналитического потенциала риск-менеджмента.
Прогнозные сценарии как инструмент риск-менеджмента включают в себя прогнозные модели, описывающие вероятные направления развития с учетом воздействия основных факторов прогнозного окружения, и комплекс действий управленческого характера, направленный на минимизацию последствий кризисных ситуаций и повышение эффективности функционирования субъектов аграрного предпринимательства.
На основе сценариев появляется возможность более полного и точного определения перспектив развития предпринимательских структур в сложившейся экономической ситуации с учетом неоднородности воздействия различных факторов. Прогнозные сценарии позволяют заблаговременно предвидеть опасности, возникающие при неэффективном управленческом воздействии, неблагоприятном развитии макроэкономической ситуации, а также в условиях возникающих форсмажорных явлений.
Использование методов сценарного прогнозирования позволяет разработать наиболее вероятные направления развития ситуации, например пессимистический, реалистический и оптимистический сценарии с построением комплекса соответствующих управленческих действий, направленных на стратегическое развитие, когда это представляется возможным (благоприятные макроэкономическая и природно-климатическая обстановки) и свести ожидаемые потери к минимуму в тех случаях, когда они неизбежны (форс-мажорные ситуации). Зачастую прогнозные сценарии создаются по предельным позициям факторов прогнозного окружения, тем самым моделируя состояние управляемой системы в условиях экстремальных изменений внешней среды.
В качестве иллюстрации предлагаемых подходов, приведем разработанную нами методику [3, 4] построения и обоснования прогнозных сценариев развития виноградарства, базирующиеся на использовании комплекса закономерностей, присущих отрасли, и соответствующей системы экономико-математических моделей, учитывающих вероятные направления его развития в условиях изменяющегося воздействия основных факторов прогнозного окружения.
Отметим, что процесс прогнозирования отдельных показателей отраслевого состояния при построении сценарных прогнозов невозможен с использованием лишь какого-либо одного из существующих методов. По нашему мнению, прогнозирование в отрасли виноградарства осуществимо с использованием четырех их групп: экспертные, расчетные, экспертнорасчетные и расчетно-экспертные методы.
Полученные прогнозы урожайности винограда, себестоимости и цены реализации ви-номатериалов позволили составить сценарные варианты развития виноградарской отрасли:
реалистический, пессимистический и оптимистический.
Анализ совокупного влияния экономических и природных факторов в настоящее время приводит к заключению о том, что наиболее вероятное функционирование виноградарской отрасли в 2011-2012 гг. будет происходить по пессимистическому сценарию. Следовательно, необходимо разработать и принять комплекс мер по целенаправленному изменению этой ситуации и переходу от пессимистического к реалистическому сценарию: страхование виноградных насаждений от природно-климатических катаклизмов; адаптация производственных мощностей и процессов; формирование стратегии реализации виноматериалов на время снижения объемов производства винограда; изменение структуры финансирования государственной поддержки, для выделения средств на минимизацию и ликвидацию последствий форсмажорных ситуаций.
Предлагаемая методика апробирована. Так, отклонение прогнозного значения урожайности винограда от фактического составило в 2009 г
0,37 %, а в 2010 г. - около 8 %. При этом прогнозная и фактическая тенденции изменения урожайности совпадают.
Продолжение исследований возможно с применением описанных методик и на базе отдельных предприятий как Ставропольского края, так и других виноградарских регионов России. Единственным необходимым условием, при выполнении которого надежное прогнозирование по данным методикам выполнимо, является наличие достаточно длинного ретроспективного периода по исследуемым параметрам.
Одним из направлений развития наших исследований может стать прогнозирование качественных характеристик винограда, так как качество сырья определяет качественные показатели винодельческой продукции и все дальнейшие технологические процессы и влияет на ценообразование отрасли. Развитие данного направления возможно лишь при наличии ретроспективных данных, с обязательным условием их привязки к сорту винограда и месту его произрастания.
Очень важным свойством разработанной методики сценарного прогнозирования является ее универсальность. Основные результаты проведенного исследования, несмотря на выраженную отраслевую направленность своего приложения, в силу системности объектов и системного инструментария применимы и к другим предметным отраслям. Подтверждением тому, в частности, могут служить наши исследования в активно развивающейся сфере телекоммуникационных услуг [2]. Несмотря на сущностные отличия аграрного предпринимательства от телекоммуникационного, системный подход и использование системных закономерностей позволили спроецировать предлагаемую методику на столь, на первый взгляд, отличную сферу экономики.
жквар™ьны1^...-. К естник АПК
О Ставрополья
научно-практическии журнал
Список литературы
1. Байдаков, А. Н. Некоторые аспекты управления аграрным бизнесом в условиях риска и неопределенности / А. Н. Байдаков, Ю. Ю. Калайтанова // Вестник государственного университета управления. -М., 2011. - № 7. - С.119-124.
2. Байдаков, А. Н. Системные аспекты развития предпринимательства в мобильной связи. Региональная экономика: теория и практика / А. Н. Байдаков, Д. В. Запорожец // Финансы и кредит. - М., 2009. -№ 23. - С. 2-8.
3. Байдаков, А. Н. Прогнозирование тенденций в динамике урожайности и цен реализации в виноградарстве/ А. Н. Байдаков, А. В. Назаренко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2009. - № 4. - С. 52-54.
4. Назаренко, А. В. Моделирование тенденций в виноградарской отрасли Ставропольского края / А. В. Назаренко // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - № 23. - С. 77-80.
List of references
1. Baydakov, A. N. Some aspects of management of agrarian business in the conditions of risk and uncertainty. / A. N. Baydakov,
Y Y Kalaytanova // The bulletin of the State university of management. - M., 2011. -№ 7. - P. 119-124.
2. Baydakov, A. N. System aspects of development of business in mobile communication. Regional economy: theory and practice / A. N. Baydakov, D. V. Zaporozhets // Finance and Credit. - M., 2009. - № 23. - P 2-8.
3. Baydakov, A. N. Prognosis of tendencies in dynamics of productivity and the selling prices in wine growing / A. N. Baydakov, A. V. Nazarenko // Economy of agricultural and processing enterprises. - 2009. -№ 4. - P. 52-54.
4. Nazarenko, A. V. Modelling of tendencies in wine growing branches of Stavropol Region / A. V. Nazarenko // Regional economy: theory and practice. - 2009. - № 23. - P 77-80.
