CC BY
228
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Бабич С.Г., к.э.н., доцент кафедры «Статистика» ФГБОУВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В статье рассматриваются процессы, происходящие на рынке депозитов юридических лиц в коммерческих банках страны. Несмотря на рост объема привлекаемых кредитными организациями денежных средств предприятий и организаций, сохраняется существенная дифференциация коммерческих банков в регионах страны на рынке депозитов юридических лиц. На основе рассчитанного индекса развития сберегательного дела юридических лиц произведена группировка субъектов страны по уровню депонирования денежных средств в кредитных организациях.
Ключевые слова: рынок депозитов юридических лиц, региональная дифференциация кредитных организаций по уровню депонирования денежных средств предприятий и организаций, индекс развития сберегательного дела юридических лиц.
STATISTICAL RESEARCH OF THE MARKET OF DEPOSITS OF LEGAL ENTITIES: REGIONAL ASPECT
Babich S., Ph.D., assistant professor, Statistics chair, Plekhanov Russian University of Economics
In article the processes happening in the market of deposits of legal entities in commercial banks of the country are considered. Despite of volume growth of money of the enterprises attracted by the credit organizations and the organizations, essential differentiation of commercial banks in country regions in the market of deposits of legal entities remains. On the basis of the calculated index of development of savings business of legal entities the group of subjects of the country on level of deposition of money in the credit organizations is made.
Keywords: the market of deposits of legal entities, regional differentiation of the credit organizations on level of deposition of funds of the enterprises and the organizations, an index of development of savings business of legal entities.
Совокупный капитал кредитных организаций страны формируется за счет вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, средств предприятий и организаций на расчетных счетах в коммерческих банках, бюджетных средств, обращающихся на рынке долговых обязательств и собственных средств коммерческих банков. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) за период с 2003 по
2012 г.г. увеличился более чем в 30 раз и составил к началу 2013 г. по данным ЦБ России 9619,5 млрд. руб., а их доля в совокупных пассивах банковского сектора возросла в три раза и к январю 2013 г. достигла 19,4%1 .
Увеличение объема депозитов предприятий и организаций в коммерческих банках отмечалось во всех федеральных округах страны, но наиболее высокие темпы роста наблюдались в Сибирском (в 40 раз), в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (в 32 раза), а наименее высокие - в Дальневосточном (в 19 раз) и Уральском (в 10 раз) федеральных округах. Но, в то же время на рынке депозитов юридических лиц отмечается значительный отрыв кредитных организаций Центрального федерального округа от коммерческих банков других федеральных округов (рис. 1).
Так, например, объем депозитов предприятий и организаций в коммерческих банках Центрального федерального округа в двадцать
раз превышает аналогичный показатель в Уральском федеральном округе и более чем в 270 раз - в Северо-Кавказском.
По данным на начало 2013 г. по объему депозитов предприятий и организаций лидируют кредитные организации городов Москва и Санкт-Петербург, Тюменской и Московской областей, Республик Татарстан и Башкортостан. А в таких регионах, как Республики Тыва и Ингушетия, Адыгея и Калмыкия, Еврейская автономная область, отмечается самый низкий уровень депонирования средств предприятий и организаций в коммерческих банках соответствующих регионов.
За период с 2003 по 2012 г.г. на рынке депозитов юридических лиц усиливается концентрация денежных средств предприятий и организаций в коммерческих банках Центрального федерального округа, удельный вес которого в течение рассматриваемого периода возрос с 72% до 79%, причем значительная их часть (от 70 до 75%) размещается в коммерческих банках московского региона, что означает существенное увеличение ресурсной базы кредитных организаций столичного региона и усиление отставания коммерческих банков других субъектов страны от московских кредитных организаций по объему депозитов юридических лиц (рис. 2).
Если по объему депозитов предприятий и организаций в ком-
1000000,00 2000000,00 3000000,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00 7000000,00 млн. руб.
Рис. 1. Объем депозитов юридических лиц в кредитных организациях федеральных округов РФ на начало 2013 г., млн. руб.
1 Источники: ЦБ России. Интернет-ресурсы: http://www.cbr.ru/archive/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=4447; http://www.cbr.ru/analytics/ bank_system/obs_1302.pdí?pid=bnksyst&sid=ITM_43323, дата обращения 12.07.2013)
* Здесь и далее данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам пересчитаны автором в соответствии с новым административно-территориальным делением России
Рис. 2. Динамика региональной структуры депозитов юридических лиц (кроме кредитных организаций) в коммерческих банках страны,
%
Таблица 1. Ранжирование федеральных округов по удельному весу депозитов предприятий и организаций в коммерческих банках в общем объеме вкладов юридических лиц (кроме кредитных организаций)
федеральный округ 200 Зг. 200 4г. 200 5г. 200 6г. 200 7г. 200 8г. 200 9г. 201 0г. 201 1г. 201 2г. 201 Зг.
Центральным 8 8 8 8 8 8 8 8 8 К 8
Северо- Западный 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 7
Южный 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Северо- Кавказский 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
Приволжский 5 5 5 7 6 6 6 7 7 1 6
Уральский 7 6 6 5 5 4 5 5 5 5 5
Сибирский 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Дальневосточи ый 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Таблица 2. Оценка интенсивности изменении рейтинга федеральных округов по удельному весу депозитов предприятий и организаций в коммерческих банках в общем объеме вкладов юридических лиц (кроме кредитных организаций)
ГОД Коэффициент корреляции рангов Спирмена**3
по сравнению с 2003 годом по сравнению с 2009 годом по сравнению с предшествующим годом
2004 0,952 - 0,952
2005 0,952 - 1,000
2006 0,881 - 0,929
2007 0,905 - 0,976
2008 0,809 - 1,000
2009 0,905 - 0,881
2010 0,881 0,976 0,976
2011 0,881 0,976 1,000
2012 0,881 0,976 1,000
2013 0,893 1,000 0,976
Таблица 3. Динамика Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций)
Федеральный округ Величина Индекса Темп прироста, %
1.01.2003 г. 1.01.2013 г.
Центральный 1,880 2,072 10,21
Северо-Западный 0,463 0,444 чю
Южный 0,212 0,214 0.94
Северо-Кавказский 0,119 0,138 15,97
Приволжский 0,373 0,381 2,14
Уральский 1,486 0,439 -70,46
Сибирский 0,148 0,186 25,68
Дальневосточный 0,351 0,237 -32,48
мерческих банках на протяжении всего рассматриваемого периода лидировал Центральный федеральный округ, то последующие позиции с переменным успехом занимали Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, а наихудшие результаты демонстрировали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа (табл. № 1).
Для определения степени тесноты взаимосвязи между рейтингами федеральных округов по удельному весу депозитов предприятий и организаций в коммерческих банках в общем объеме вкладов юридических лиц (кроме кредитных организаций) рассчитаны значения непараметрического коэффициента корреляции рангов
Спирмена при попарном сравнении близлежащих структур, с базисной структурой 2003 г. и с 2009 г. (табл. № 2).
Проведенный анализ степени тесноты взаимосвязи между рейтингами федеральных округов по удельному весу депозитов предприятий и организаций в коммерческих банках в общем объеме вкладов юридических лиц (кроме кредитных организаций) позволяет сделать вывод об устойчивом характере ранжирования федеральных округов: в течение всего рассматриваемого периода времени значения непараметрического коэффициента корреляции рангов Спирмена были значимы и выше 0,80. Величины рассчитанного коэффициента Спирмена при сравнении рангов удельных
Таблица 4. Группировка субъектов РФ по величине Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) на начало 2003 г.3
№ группы Величина ft юр 1 Регионы
] (61 регион) до 0,25 Республики: Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская Края: Алтайский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Чувашская Области: Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Камчатская, Кемеровская, Костромская, Курская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская, Читинская Города федерального значения: Автономные области: Еврейская Автономные округа: Чукотский
2 (12 регионов) 0,25 - 0,50 Республики: Коми Края: Краснодарский Области: Астраханская, Калининградская, Липецкая, Нижегородская, Пермская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Челябинская, Ярославская Города федерального значения: Автономные области: Автономные округа:
3 (1 регион) 0,5 - 0,75 Республики: Края: Области: Города федерального значения: Санкт-Петербург Автономные области: Автономные округа:
4 (3 региона) 0 1 О о Республики: Башкортостан, Татарстан Края: Области: Вологодская Города федерального значения: Автономные области: Автономные округа:
5 (3 региона) 1,00 и более Республики: Края: Хабаровский Области: Тюменская Города федерального значения: Москва Автономные области: Автономные округа:
3 Источник: Составлена автором.
4 Источник: Составлена автором.
Таблица № 5 Группировка субъектов РФ по величине Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) на начало 2013 г.4
№ группы Величина “ eft ї) пп.. 1 Регионы
1 (52 региона) до 0,25 Республики: Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский Области: Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская Города федерального значения: Автономные области: Еврейская Автономные округа:
2 (19 регионов) 0,25 - 0,50 Республики: Коми, Чувашская Края: Краснодарский, Пермский, Ставропольский Области: Архангельская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Тульская, Ярославская Города федерального значения: Автономные области: Автономные округа:
3 (4 региона) 0,5 - 0,75 Республики: Татарстан Края: Области: Белгородская, Сахалинская Города федерального значения: Санкт-Петербург Автономные области: Автономные округа:
4 (3 региона) 0,75-1,00 Республики: Башкортостан Края: Области: Магаданская Города федерального значения: Автономные области: Автономные округа: Чукотский
5 (2 региона) 1,00 и более Республики: Края: Области: Тюменская Города федерального значения: Москва Автономные области: Автономные округа:
весов депозитов предприятий и организаций с 2003 годом незначительно снижались, что объясняется, прежде всего, проблемами, существующими в финансовой сфере, в том числе мировым финансовым кризисом.
Рассчитанные значения Индексов структурно-динамических различий в целом по стране за период 2003-2012 г.г. Гатева и В.М. Рябцева составили 0,09 и 0,07, соответственно, что по шкале оценки меры существенности структурных различий свидетельствует о низкой степени различий и, как ожидается, ситуация на рынке депозитов юридических лиц вряд ли изменится в ближайшее время, поскольку региональные банки не состоянии конкурировать с крупнейшими московскими кредитными организациями.
Если в начале 2003 г. предприятия и организации предпочитали размещать свои денежные средства на валютных счетах, удельный вес которых составлял 60,7% в общем объеме вкладов юридических лиц в коммерческих банках, то к январю 2013 г. значительная их
часть (74,7%) направлялась на рублевые счета, что свидетельствует о росте доверия к национальной валюте. Наиболее существенные структурные изменения отмечались в кредитных организациях Уральского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Так, например, в коммерческих банках Центрального федерального округа удельный вес депозитов в рублях увеличился в течение периода с 35% до 71% в общем объеме вкладов предприятий и организаций региона, а в Уральском федеральном округе данный показатель возрос с 21% до 93%.
При этом рынок депозитов предприятий и организаций в иностранной валюте отличается более сильной концентрацией в кредитных организациях Центрального федерального округа, удельный вес которого к началу 2013 г. составил 91% в общем объеме вкладов юридических лиц. В начале 2013 г. доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в кредитных организациях, контролируемых государством, в их общем объеме по банковскому
сектору достигал 47,2%. Почти третья часть депозитов и прочих привлеченных средств предприятий и организаций размещены в крупных и средних коммерческих банках, а удельный вес банков, контролируемых иностранном капиталом составлял 19,3%.
Индексный анализ позволяет произвести сравнительный анализ уровня депонирования средств предприятий и организаций (кроме кредитных организаций) в регионах страны. Поскольку подавляющая часть вкладов юридических лиц сосредоточена в коммерческих банках Центрального федерального округа, расчет Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) произведен путем сравнения объема вкладов юридических лиц в расчете на одно зарегистрированное предприятие в регионе с аналогичным показателем в целом по РФ:
. _______Объем вкладов предприяти й и организаци й в регионе_
с*.а."г . I{цело чарегистри рованных предприяти и и органа ищи йв регионе
______Объем вкладов предприяти й и организаци й в РФ_
Число 1арегистри рованных предприяти и и организаци ив РФ
По величине данного индекса в начале 2003 года и в январе
2013 года среди федеральных округов несомненное лидерство занимал Центральный федеральный округ, в кредитных организациях которого объем депозитов в расчете на одно зарегистрированное предприятие в два раза превышает аналогичный показатель в целом по стране, а последнее место - Северо-Кавказский федеральный округ, значение Индекса в котором в семь раз меньше среднероссийского уровня.
В течение рассматриваемого периода произошли изменения значений Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) в коммерческих банках всех федеральных округов. Так, например, сокращение удельного веса депозитов юридических лиц (кроме кредитных организаций) в коммерческих банках Уральского федерального округа обусловил существенное снижение величины данного Индекса и, соответственно, переход федерального округа со второго места в январе 2003 года на третье в начале 2013 года, уступив второе место Северо-Западному федеральному округу. Наибольший рост величины Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) отмечался в Сибирском и СевероКавказском федеральных округах, соответственно, на 25,68% и 15,97% (таблица № 3)
Из субъектов РФ с большим отрывом по величине Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) лидирует г. Москва, в котором значение данного показателя в три раза превышает аналогичный среднероссийский показатель, затем следует Тюменская область, в которой величина данного Индекса на 15% превышает показатель в целом по стране. Наименьшие значения Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) отмечается в Республиках Дагестан и Ингушетия - менее 0,03.
В зависимости от величины рассчитанного по данным ЦБ России и Росстата на начало 2003 г. и 2013 г. Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) 80 субъектов РФ можно условно разделить на пять групп.
Полученное распределение регионов страны по величине Индекса свидетельствует о том, что в большинстве субъектов РФ (в 61 регионах в начале 2003 г. и 52 регионах в начале 2013 г.) уровень депонирования средств предприятий и организаций находится на низком уровне, что свидетельствует не только о сложном финансовом положении отдельных предприятий, но и о том, что юридические лица не стремятся размещать свои временно свободные средства во вкладах в коммерческих банках (табл. №№ 4, 5).
Несмотря на сокращение числа регионов первой группы с наименьшими значениями Индекса развития сберегательного дела юридических лиц к январю 2013 г. по сравнению с началом 2003 г. с 61 до 52 единиц (на 14,8%), более чем в половине субъектах страны сохраняется низкий уровень депонирования денежных средств предприятий и организаций в коммерческих банках.
Группировка субъектов страны по величине Индекса развития сберегательного дела юридических лиц (кроме кредитных организаций) свидетельствуют об устойчивом характере процессов, происходящих на рынке вкладов юридических лиц, поскольку основными критериями для предприятия при выборе коммерческого банка являются не только его надежность, но качество и ассортимент услуг, тарифы и квалификация персонала, возможности корреспондентской и филиальной сетей банка, наличие индивидуального подхода к клиентам. А смена обслуживающего банка связана с изменением
платежных реквизитов, необходимостью уведомления об этом всех своих многочисленных клиентов, и, кроме того, в некоторых случаях требованием банков от потенциальных заемщиков является их обслуживание в их подразделениях.
Позитивные изменения в российской экономике в последние годы и ожидаемое укрепление финансово-экономического положения предприятий и организаций будут способствовать дальнейшему росту депозитов юридических лиц в коммерческих банках страны, что, соответственно, приведет к увеличению объемов финансирования ими долгосрочных инновационных проектов.
Литература:
1. Бюллетень банковской статистики. Сайт ЦБ России.
иКЬ http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1302r.pdf (даты обращения
15.01.2013, 07.02.2013, 16.09.2013).
иКЬ http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf (даты обращения
29.01.2013, 05.02.2013, 05.07.2013);
ЦКЬ http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbsq1001r.pdf (даты обращения
15.01.2013, 07.02.2013, 09.09.2013).
2. . Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение. Сайт ЦБ России.
ЦКЬ http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbsq0301r.pdf (даты обращения
29.01.2013, 05.02.2013, 05.07.2013, 16.09.2013).
3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году. Сайт ЦБ России.
иКЬ http://www.cbr.m/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id= 9410 (даты обращения 05.01.2013, 09.02.2013, 16.09.2013).
