CC BY
18
Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http ://naukovedenie.ru/ Том 8, №4 (2016) http ://naukovedenie. ru/index.php?p=vol8-4 URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/29EVN416.pdf Статья опубликована 29.07.2016. Ссылка для цитирования этой статьи:
Пшеничнов Р.В. Статистический анализ факторов благонадежности кредитных заявок как средство дальнейшего развития ипотечного кредитования в условиях современного экономического кризиса // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №4 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/29EVN416.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
УДК 311.42
Пшеничнов Руслан Владимирович
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Россия, Йошкар-Ола1
Аспирант
E-mail: Psheni4nov@yandex.ru РИНЦ: http://elibrary.ru/author profile.asp?id=839922
Статистический анализ факторов благонадежности кредитных заявок как средство дальнейшего развития ипотечного кредитования в условиях современного
экономического кризиса
Аннотация. По мнению автора, ипотека может стать одним из основных драйверов роста строительной сферы, а также всей Российской экономики в период санкций и кризиса. В Российском рынке есть колоссальные перспективы роста ипотечного бизнеса, но также существует ряд проблем, решение которых в перспективе позволит увеличить активность населения в сфере ипотечного кредитования, покупки недвижимости, а также инвестиций в строительную отрасль. В статье приведены мнения экспертов рынка по эффективности программы господдержки. Так, один из экспертов считает, что каждый вложенный в господдержку рубль приносит 15 рублей дохода в госбюджет. Соответственно если найти механизмы увеличения объемов кредитования, то это позволит увеличить налоговые поступления для закрытия дефицита бюджета. Поэтому одной из целей исследования было выявить точки роста ипотечного кредитования без увеличения рисков по ипотечным ссудам. На основании этого проведен анализ ипотечных заявок, корреляционных связей одобренной суммы кредита с запрашиваемыми параметрами ипотечной заявки, описана структура ипотечных заемщиков. Высказано мнение о возможности увеличения объемов ипотеки без роста рисков банка за счет учета факторов благонадежности при рассмотрении кредитных заявок.
Ключевые слова: Сбербанк России; статистический анализ; банкинг; господдержка; ипотека; субсидирование господдержки
Экономика России переживает кризис. Наряду со структурными экономическими реформами, развитием отечественной промышленности и сельского хозяйства, важную роль в выходе из современного экономического кризиса должна сыграть строительная отрасль.
1 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 86б, кв. 10 1
Как в России, так и в мире, все большую роль на строительную отрасль оказывает ипотечный рынок. В России по сравнению с другими странами данный показатель невелик, так отношение объема ипотечной задолженности к ВВП России составляет около 3%. В США этот показатель достигает более 50%. В различных странах используют разные модели ипотечного кредитования:
1) Расширенно-открытую (США).
2) Сбалансированно-автономную (Германия).
3) Усечено-открытую (Франция, Испания, Англия, Италия и др.). (2)
Стоит отметить, что с правовой точки зрения в России действует американская модель ипотечного кредитования.2 Вторым уровнем, являющимся ключевым отличием расширено-открытой модели, выступает АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). Но в нашей стране присутствуют отличия. В первую очередь причиной тому является неразвитый рынок ценных бумаг. Закладные в основном остаются у первичного кредитора, которыми в основном выступают крупные банки. Так, половину рынка ипотечного кредитования занимает Сбербанк. В основном в России продаются не благонадежные ссуды на выкуп коллекторам, не все пулы обязательств заемщиков. Так же отличительной чертой российского рынка ипотеки стали меры поддержки со стороны госбюджета.
Среди мер, которые правительство Российской Федерации считает перспективными, есть несколько направлений, нацеленных на поддержание спроса на рынке недвижимости и ипотечного кредитования. Эффективным инструментом развития данных направлений экономики является ипотека с господдержкой.
По данным экспертов группы компаний Миэль, 95% ипотечных сделок в малоэтажном жилом строительстве на рынках Москвы и Подмосковья было заключено по программе господдержки. По мнению главного эксперта «Интерфакс-ЦЭА» Алексея Буздалина, ипотека является фактически основным (если не единственным) драйвером роста розничного кредитования и банковской системы в целом [1]. Как пишут источники, каждый вложенный рубль в ипотеку с господдержкой приносит в бюджет 15 рублей дохода.
В докризисный период многие девелоперы активно инвестировали в крупномасштабные проекты, потому как спрос, а соответственно и цены на недвижимость росли из года в год. Часть инвестиционных проектов были рассчитаны на ввод жилья до 2020 года. В Московской области и самой Москве были утверждены проекты, которые должны были завершиться в 2025 году. Планы продаж были построены так же на основе вложений ипотечных средств дольщиков.
В настоящее время ситуация изменилась и на рынке недвижимости появился ряд проблем. Главная из них состоит в том, что спрос на недвижимость сократился. В регионах в связи с финансовым кризисом возникла проблема реализации жилья. Так же кризис негативно отразился на банковской сфере. Если правительство и ведущие банки, в первую очередь Сбербанк, доля которого на ипотечном рынке России на конец 2015 года составляет 59%, смогут увеличить долю граждан, имеющих возможность получить ипотечный кредит, то это позволит поддержать спрос на покупку недвижимости и принесет в бюджет дополнительный доход [10].
2 «Основные положения о залоге недвижимого имущества - ипотеке», одобренные Правительством РФ 22 декабря 1993 года.
Автор статьи провел исследование на основе данных Публичного акционерного общества Сбербанк России. По оценке экспертов, примерно 20% от поданных ипотечных заявок получают отказ, но это еще не означает, что оставшиеся 80% клиентов воспользуются ипотекой. Одной из насущных причин отказа от заявки является снижение суммы ипотечного кредита. Как показывают результаты нашего исследования, средний процент занижения суммы ипотечного кредита составляет 39%. Не сложно подсчитать, что только по причине занижения суммы кредита, максимальная сумма которую мог дополнительно получить госбюджет от банков с марта по декабрь 2015 года составляет 47,9 млрд. руб. На рисунке 1 представлена диаграмма, показывающая доли занижения сумм ипотечных кредитов.
Рисунок 1. Доля снижения одобренной суммы от запрошенной (составлено автором на основе данных Публичного акционерного общества Сбербанк России)
Как видно из диаграммы, максимальное количество одобренных заявок с занижений суммой кредита находится в диапазоне от 10% до 20%. Данный показатель в денежном выражении составляет от 147 981 до 295 962 рублей. Данные получены на основании средней суммы ипотечной заявки, которая составляет 1 479 812 рублей.
На основе данных полученных с сайта domofond.ru, за 2 года кризиса, начиная с конца 2013 до конца 2015, цены на вторичное жилье выросли на 2,9%. Это говорит о том, что не смотря на кризис, цены на недвижимость показывают положительную динамику. Таким образом, можно сделать вывод, что кризисные явления, происходящие на данный момент в Российской экономике, не имеют сильно негативного влияния на стоимость недвижимости. Исходя из этого, мы не видим значимых рисков потери банком вложенных денег, т.к. при залоге объекта недвижимости берется 90% от ее рыночной стоимости.
Еще меньший риск невозврата денежных средств банки получают, когда первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет от 30% стоимости объекта недвижимости. Во многом так же влияет психологический фактор. Когда человек вложил солидную долю средств в покупку квартиры, при наступлении финансовых затруднений (проблем с работой, здоровьем) ему не захочется терять вложенную сумму денег. Первоначальный взнос — это так же показатель того, что у заемщика получается не только
■ Снижено от 5% до 10% ■ Снижено от 10% до 20% Снижено от 20% до 30%
■ Снижено от 30% до 40% ■ Снижено от 40% до 50% Снижено от 50% до 65%
■ Снижено свыше 65%
содержать семью, но и откладывать часть дохода. На рисунке 2 показана разбивка клиентов в зависимости от размера первоначального взноса.
Более 50% От 30% до 50% До 30%
Рисунок 2. Размер первоначального взноса в процентах (составлено автором на основе данных Публичного акционерного общества Сбербанк России)
Исходя из анализа статистических связей, мы выяснили, что коэффициент корреляции процентной ставки от первоначального взноса составляет -0,03. Это говорит о том, зависимость между факторами не значительная.
На основе данных исследования, мы получили коэффициент корреляции между первоначальным вносом и запрашиваемой суммой кредита в размере -0,23. Это вполне логично, ведь чем больше первоначальный взнос, тем меньшая сумма кредита требуется. Исходя из вышеизложенных фактов, корреляционная связь между первоначальным взносом и одобренной суммой кредита должна быть положительной, т.к. чем выше первоначальный взнос, тем выше благонадежность заемщика и ниже риски банка. Однако на основе полученных данных корреляционная связь между первоначальным вносом и одобренной суммой равна -0,19. Это означает, что первоначальный взнос не принимается во внимание андеррайтерами. На рисунке 3 отображена разбивка клиентов по категориям граждан.
ш (0 го
о I— ^ ч
Ё о> I а) ^ X га ю о X о
а 1= 03 - ч [К ^
С ^ X X
(О : ф
-^ о о. С а 1- о ч
I О
1- ш
(' 1-
га
з" о
> 1= г: ф ш
Рисунок 3. Доля клиентов каждой категории граждан (составлено автором на основе данных Публичного акционерного общества Сбербанк России)
На рисунке видно, что максимальное количество заемщиков - это участники зарплатных проектов. Соответственно банк должен выстраивать свою кредитную и маркетинговую политику исходя из наиболее лояльного сегмента заемщиков. На наш взгляд категория заемщика должна так же влиять на сумму одобрения по кредиту, ведь чем прозрачней доходы заемщика, чем выше его лояльность к банку, тем больше и банк должен доверять данной категории клиентов. На основе данных нашего исследования, мы получили коэффициент корреляции между категорией заемщика и одобренной суммой равный 0,06. Зависимость между факторами не значительная. Это означает, что на сумму одобрения категория заемщика (а значит и его благонадежность) влияния не оказывает. На рисунке 4 отображена диаграмма среднего занижения одобренной суммы кредита в зависимости от категории заемщика.
■ Участники ЗП проектов ■ Прочие клиенты ■ Сотрудники банка ■ Без подтверждения дохода
Рисунок 4. Среднее значение занижения суммы кредита в процентном выражении (составлено автором на основе данных Публичного акционерного общества
Сбербанк России)
Из диаграммы видно, что средние значения процента занижения в зависимости от категории заемщика практически не отличаются. Стоит отметить, что максимальное значение процента занижения запрошенной суммы у сотрудников банка. Минимальное значение у прочих клиентов. На наш взгляд это объясняется тем, что доходы и долговые обязательства сотрудников банка сложнее всего исказить. Из приведённых данных можно сделать вывод о том, что наиболее благонадежные категории граждан - сотрудники банка и участники зарплатных проектов, чьи доходы для банка максимально прозрачны, чаще получают занижение запрошенной суммы кредита, что абсолютно не рационально.
В заключении хотелось бы сказать, что, принимая во внимание категорию заемщика, банки могут увеличить количество и объемы ипотечных сделок. Лишь 26,02% клиентов по которым занизили запрашиваемую сумму взяли кредит. Это примерно в 2,5 раза ниже чем средняя конвертация ипотечных заявок.
Из всей выборки 22% заемщиков обладало более 50% первоначального взноса, что на наш взгляд говорит о высокой надежности заемщиков. Из них воспользовались ипотекой только 27% заемщиков, это 5,93% общей выборки. Увеличение доверия со стороны кредитных организаций к благонадежным заемщикам позволит ускорить выход строительной
отрасли из кризиса, подстегнет активность рынка недвижимости, поддержит ипотечный сегмент, а также принесет дополнительные доходы в бюджет.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алинкина Екатерина Банки снизили ставки по ипотеке на вторичном рынке [В Интернете] // РБК. - 6 апрель 2016 г. - 7 апрель 2016 г. -http://money.rbc.ru/news/5703c2eb9a7947e559bcd392.
2. Благих И.А., Яковлев А.А. Ипотеное кредитование в Российской Федерации [Журнал] // Проблемы современной экономики. - 3/2010.
3. Герасимова Е.Б. Вестник Финансовой академии [Журнал] / ред. Алексеева А.Н. - М.: Финансы и стаистика, 11 Ноябрь 2006 г. - №3 (39). - стр. 71.
4. Дамбраускас С.Г. Секьюритизация в современных экономических условиях [Книга]. - 2015. - стр. 10-18.
5. Лаврушин О.И. Банковское дело [Книга] / ред. Лаврушин О.И. - М.: КНОРУС, 2012. - 672 с.
6. Минц В.М. Модели ипотечного кредитования и перспекивы их применения в России [В Интернете] // Банки, деньги, инвестиции, бизнес. - 03 июль 2016 г. -http://www.bankmib.ru/3169.
7. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка [Книга]. - М.: ИКЦ "Дис", 2001. - 507 с.
8. Пхалагова Д.Э. Анализ ипотечного кредитования в РФ [Журнал] // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. -[б.м.]: ООО «Центр развития научного сотрудничества». - 10/2015.
9. Ронова Г.Н., Успенский И.В., Шеренков А.И. Секьюритизация ипотечных кредитов [Журнал] // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. - [б.м.]: НП "СибАК". - 10-11-1 (53) / 2015.
10. Шилова О. Сбербанк, новости сегодня: Сбербанк за год увеличил долю ипотечного кредитования на рынке до 59% [В Интернете] // rsute.ru. - 14 Февраль 2016 г. - 12 Март 2016 г. - http://rsute.ru/74782-sberbank-novosti-segodnya-sberbank-za-god-uveHcЫl-dolyu-ipotechnogo-kreditovaшya-na-ryinke-do-59.html.
Pshenichnov Ruslan Vladimirovich
Man state university, Russia, Yoshkar-Ola E-mail: Psheni4nov@yandex.ru
Statistical analysis of the factors of trustworthiness loan applications as a means for further development of mortgage lending in the current economic crisis
Abstract. According to the author, a mortgage can be one of the main drivers of growth in the construction sector, as well as the entire Russian economy in the period of sanctions and crisis. In the Russian market has enormous growth prospects of the mortgage business, but there are also a number of problems, which in the future will increase the activity of the population in the sphere of mortgage lending, real estate purchases and investments in the construction industry. The article presents the views of market experts on the effectiveness of the program of state support. So, one of the experts considers that each invested in the state support of the ruble brings 15 rubles of income to the state budget. Accordingly, if we find ways to increase lending, it will allow to increase tax revenues to close the budget deficit. Therefore, the aim of the study was to identify points of growth in mortgage lending without increasing risk on mortgage loans. On this basis, the analysis of mortgage applications, correlations of the approved amount of the loan with the requested parameters of mortgage applications, the structure of mortgage borrowers. Suggested the possibility of increasing mortgage volumes without increasing the Bank's risk by taking into account factors of reliability when considering loan applications.
Keywords: Sberbank of Russia; statistical analysis; banking; state aid; mortgage subsidies; government support
КЕГЕКЕ^Е8
1. Alinkina Ekaterina Banki snizili stavki po ipoteke ш vtorichnom rynke [V Intemete] // ЯВК. - 6 aprel' 2016 g. - 7 aprel' 2016 g. -http://money.rbc.ru/news/5703c2eb9a7947e559bcd392.
2. Blagikh 1.А., Yakovlev А.А. Ipotenoe kreditovanie V Rossiyskoy Federatsii [Zhumal] // Problemy sovremennoy ekonomiki. - 3/2010.
3. Gerasimova E.B. Vestnik Finansovoy akademii [Zhumal] / red. Alekseeva A.N. - М.: Finansy i staistika, 11 Noyabr' 2006 g. - №3 (39). - str. 71.
4. Dambrauskas S.G. Sek'yuritizatsiya V sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh [Kniga]. - 2015. - str. 10-18.
5. Lavrushin 0.1. Bankovskoe delo [Kniga] / red. Lavrushin 0.1. - М.: KNORUS, 2012. - 672 s.
6. Mints V.M. Modeli ipotechnogo kreditovaniya i perspekivy ikh primeneniya V Rossii [V Intemete] // Banki, den'gi, investitsii, biznes. - 03 iyul' 2016 g. -http://www.bankmib.ru/3169.
7. Panova G.S. Kreditnaya politika kommercheskogo banka [Kniga]. - М.: IKTs "Dis", 2001. - 507 s.
8. Pkhalagova D.E. Analiz ipotechnogo kreditovaniya V [Zhurnal] // Infrastrukturnye otrasli ekonomiki: problemy i perspektivy razvitiya. - [Ь.т.]: ООО <^еПх razvitiya nauchnogo sotrudnichestva». - 10/2015.
9. Ronova G.N., Uspenskiy IV., Sherenkov А.1. Sek'yuritizatsiya ipotechnykh kreditov [Zhurnal] // Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika. - [Ь^.]: № '^ЛАК". - 10-11-1 (53) / 2015.
10. Shilova О. Sberbank, novosti segodnya: Sberbank za god uvelichil dolyu ipotechnogo kreditovaniya na rynke do 59% [V Internete] // rsute.ru. - 14 Fevral' 2016 g. - 12 Mart 2016 g. - http://rsute.ru/74782-sberbank-novosti-segodnya-sberbank-za-god-uvelichil-dolyu-ipotechnogo-kreditovaniya-na-ryinke-do-59 .html.
