Научная статья на тему 'Сравнительный статистический анализ состояния рынка страховых услуг в регионах РФ'

Сравнительный статистический анализ состояния рынка страховых услуг в регионах РФ Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
195
50
Поделиться
Ключевые слова
РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ / МНОГОМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ / СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ / КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ / ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Дуброва Т.А., Мосин С.М.,

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Сравнительный статистический анализ состояния рынка страховых услуг в регионах РФ»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ

В РЕГИОНАХ РФ

Т.А. дуброва,

доктор экономических наук, профессор

С.М. МОСИН, аспирант

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

Проведена многомерная классификация регионов РФ по уровню развития рынка страховыхуслуг, позволившая выделить однородные группы с помощью статистических методов. Определены особенности региональных рынков страховыхуслуг в Российской Федерации и оценена дифференциация в уровне их развития.

Ключевые слова: рынок страховых услуг, региональная дифференциация, многомерная классификация, статистический анализ, кластерный анализ, факторный анализ.

Совершенствование рынка страховых услуг является одним из важных факторов развития экономики, роста инвестиционной активности, повышения социально-экономической стабильности в обществе. Потенциал российского рынка страхования в решении социально-экономических задач, активизации инвестиционных процессов реализован далеко не полностью. По итогам развития российского страхового рынка в 2007 г., отношение совокупных страховых взносов к ВВП составило лишь 2,3 %, что существенно ниже соответствующих значений для США, Японии, промышленно развитых европейских стран [3].

Характерной особенностью отечественного страхового сектора является высокая дифференциация регионов РФ по уровню развития рынка страховых услуг, что делает актуальной задачу их многомерной классификации. Решение этой задачи позволит выделить группы субъектов РФ, однородных по степени развития рынков страховых услуг, определить характерные особенности полученных кластеров. При проведении многомерной классификации на регулярной основе появляется

возможность оценивания устойчивости полученного разбиения, выявления происходящих изменений в распределении регионов по кластерам.

Следует отметить, что в условиях неустойчивости внешней среды возрастает значимость сравнительного анализа состояния региональных рынков страхования, так как последствия финансового кризиса в различной степени скажутся на экономике регионов, что усилит дифференциацию в уровне развития страхового бизнеса.

Анализ ключевых индикаторов, характеризующих состояние рынка страхования, показал, что существенные диспропорции проявляются уже на уровне федеральных округов.

По итогам 2007 г. на долю субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) приходилось более половины всех зарегистрированных страховых организаций (рис. 1), почти 46 % от совокупных страховых взносов по стране, 39 % от совокупных страховых выплат по РФ [2].

При этом численность населения ЦФО составляла в 2007 г. около 26 %, что сопоставимо, например, с численностью населения Приволжского федерального округа, на долю которого приходилось лишь 14,5 % от совокупных страховых взносов по РФ (табл. 1).

Такая «весомость» ЦФО объясняется высоким уровнем развития страхового рынка г. Москвы и Московской области. Так, по результатам 2007 г. на долю г. Москвы и Московской области приходилось 52 % от общей численности зарегистрированных страховых организаций РФ, свыше 35 % от совокупных страховых сборов по России [2].

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Дальневосточный; 4,8

Уральский 7,7

Приволжский; 9,0

Цент ральный; 56,0

Южный 3,6

СевероЗападный; 9,0

Рис. 1. Распределение числа страховых организаций по федеральным округам, на конец 2007 г., %

Источник: Расчеты по данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН).

Таблица 1

Распределение совокупных страховых взносов, выплат и численности населения РФ по федеральным округам на конец 2007 г., %

Наименование фе- Удельный вес федерального округа

дерального округа в:

совокупных совокупных численности

страховых страховых населения

взносах по выплатах по РФ

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

РФ РФ

Центральный 45,7 39,0 26,1

Северо-Западный 10,3 10,7 9,5

Южный 7,9 9,4 16,1

Приволжский 14,5 16,4 21,3

Уральский 9,0 9,9 8,6

Сибирский 9,3 10,7 13,8

Дальневосточный 3,3 3,9 4,6

Итого 100,0 100,0 100

Источник: Расчеты по данным Росстата и ФССН.

Особая привлекательность московского региона для страхового бизнеса обусловлена комплексом факторов, таких как наличие значительных трудовых и финансовых ресурсов, высокая концентрация головных офисов крупных промышленных, финансовых и иных организаций и т. д.

Существенные различия наблюдаются при анализе значений совокупных страховых взносов на душу населения в разрезе федеральных округов. Рисунок 2 наглядно иллюстрирует лидерство Центрального федерального округа и отставание Южного федерального округа по значениям данного показателя.

Существенная неоднородность в уровне развития региональных страховых рынков видна при

анализе значений совокупных страховых взносов на душу населения для 80 регионов РФ. В распределении регионов по значению этого показателя присутствует правосторонняя асимметрия, т. к. большинство регионов имеют низкие значения рассматриваемого показателя, не достигающие среднего уровня по России. Об этом свидетельствует смещенная в сторону низких значений показателя медиана, обозначенная «жирной» линией на рис. 3.

Значение межквартильного размаха1 свидетельствует о незначительной вариации рассматриваемого показателя для регионов со средним уровнем развития страхового бизнеса.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

На рис. 3 показан существенный отрыв г. Москвы и г. Санкт-Петербурга от остальных субъектов РФ по значению исследуемого показателя. Значение, соответствующее г. Москве, отмечено «звездочкой», т. к. оно удалено от границы «ящичка» далее, чем на 20 тыс. руб. (более чем на 3Rq). «Кружком» на диаграмме отмечен г. Санкт-Петербург. Значение совокупных страховых взносов на душу населения для этого субъекта РФ отстоит от границы «ящичка» больше чем на 2Rq, но менее чем на 3Rq.

Следует отметить, что по рассматриваемому показателю по итогам 2007 г. г. Москва является не только лидером в России, но и опережает такие страны Центральной и Восточной Европы, как Польша, Чехия, Венгрия, Словакия и т. д. [3].

Для оценивания степени дифференциации в уровне развития региональных страховых рынков был рассчитан децильный коэффициент дифференциации

К -

где D1, D9 — соответственно значения первого и девятого децилей.

В результате вычислений были получены следующие значения децильных коэффициентов дифференциации для 2007г.

• для совокупных страховых взносов на душу населения Х,= 3,6;

1Межквартильный размах ^д): Rq = Q3 — Q1, где Q1 и Q3 — это сгибы «ящичка» или 25 и 75 % процентили значений переменной.

Рис. 2. Совокупные страховые взносы на душу населения по федеральным округам, руб.

Источник: Расчеты по данным Росстата и ФССН.

Рис. 3. Ящичная диаграмма регионального распределения совокупных страховых взносов на душу населения в 2007 г., руб.

• для совокупных страховых выплат на душу населения К, = 4,3.

а '

Полученные коэффициенты дифференциации для совокупных страховых взносов и выплат свидетельствуют о высокой неоднородности регионов по уровню развития страхового бизнеса. Например, по итогам 2007 г. значение нижней границы для 10 % регионов, лидировавших по значениям совокупных страховых взносов на душу населения, в 3,6 раза превосходило значение верхней границы для 10 % регионов, имевших самые низкие значения исследуемого показателя. В ходе анализа было выявлено, что по совокупным страховым выплатам на душу населения наблюдалась

еще более существенная региональная дифференциация.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

В то же время проведенный анализ показал, что в исследуемом периоде в России наметилась слабо выраженная тенденция к сокращению разрыва между группами регионов с высоким и низким уровнем развития страхового бизнеса. Об этом свидетельствует динамика соответствующих значений коэффициентов дифференциации, отражающая их монотонное снижение в 2005-2007 гг.

Вследствие сильной территориальной дифференциации страхового бизнеса представляется практически значимой задача многомерной классификации регионов РФ по уровню развития рынка страховых услуг.

Исследование опиралось на систему показателей, комплексно характеризующих страховой бизнес в регионах, а также позволяющих элиминировать различия в численности населения. При проведении многомерного статистического анализа использовались следующие показатели:

х — размер страховых взносов (без обязательного медицинского страхования (ОМС)) на душу населения, руб.;

х2 — отношение страховых взносов (без ОМС) к числу действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов, млн. руб.;

х3 — удельный вес страховых взносов (без ОМС) местных страховых организаций в общих страховых взносах (без ОМС) в регионе, %;

х4 — отношение страховых взносов (без ОМС) местных страховых организаций к ВРП, %;

х5 — размер страховых взносов по добровольным видам страхования местных страховых организаций на душу населения, руб.

Значения исследуемых показателей за 2006 г. были рассчитаны для 80 субъектов РФ на основе официально публикуемых данных ФССН и Росста-

та. На предварительном этапе исследования (при анализе дескриптивных статистик, построении ящичных диаграмм) г. Москва, г. Санкт-Петербург и Тюменская область были исключены из исследуемой совокупности, т. к. были выявлены характерные особенности в развитии их рынков страхования.

Проведение корреляционного анализа показало наличие существенной взаимосвязи между исследуемыми признаками, поэтому на следующем этапе для перехода в ортогональное признаковое пространство, а также с целью снижения размерности задачи был применен метод главных компонент с последующим вращением. Это позволило выделить два обобщенных фактора, объясняющих примерно 94 % суммарной дисперсии и характеризующих соответственно активность деятельности местных страховщиков а также масштабность и плотность страхования в регионе ^2).

Визуализация распределения регионов в осях обобщенных факторов позволила выявить «облако» эллипсообразной формы, что свидетельствует о нормальности распределения исследуемой совокупности. При этом два региона, обладающих некоторыми специфическими условиями и характеристиками развития страхового бизнеса, были значительно удалены от эллипсообразного облака, что позволило исключить их из исследуемой совокупности перед проведением многомерной классификации.

Для разбиения совокупности регионов на однородные группы были использованы процедуры кластерного анализа. При выборе окончательного разбиения учитывалась возможность проведения содержательной экономической интерпретации кластеров, а также значения статистических критериев. В результате, методом Уорда в пространстве обобщенных факторов были получены две характерные группы регионов, различающиеся по уровню развития рынка страхования.

Первый кластер объединил 34 субъекта РФ (45,3 % от анализируемой совокупности), причем средние значения исходных показателей для первого кластера существенно превосходят как средние по анализируемой совокупности, так и соответствующие средние значения для второго кластера. Таким образом, в этот кластер вошли регионы с более высоким уровнем развития страхования, превышающим средний уровень по исследуемой совокупности. В то же время регионы, попавшие в данный кластер, можно разделить на два ядра, имеющие характерные особенности в развитии страхового бизнеса.

В регионах, образующих первое ядро кластера 1, наблюдается достаточно высокий уровень активности местных страховщиков в отличие от регионов, составляющих второе ядро данного кластера. Однако высокие значения характеристик, отражающих масштабность и плотность страхования в этих регионах, позволили объединить эти два ядра в один кластер, а не рассматривать их как самостоятельные группы. Например, средние значения показателей страховых взносов (без ОМС) и выплат (без ОМС) на душу населения для первого кластера превосходят аналогичные значения для второго кластера соответственно в 2,2 и 2,4 раза.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Среднее значение показателя x2 (отношение страховых взносов (без ОМС) к числу действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов) превосходит соответствующее значение для второго кластера в 3,5 раза.

В первое ядро кластера 1 вошли регионы: Республики Татарстан и Башкортостан, Московская, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Кемеровская, Новосибирская, Свердловская, Калининградская области и др.

Для регионов, образующих второе ядро кластера 1, так же, как и для регионов первого ядра, характерны высокие значения показателей x1, x2, характеризующих масштабность и плотность страхования. Это ядро содержит следующие регионы: Омская, Иркутская, Томская, Ставропольская, Астраханская области, Республика Коми и др.

Характерным отличием ядра 2 от ядра 1 первого кластера является значительно меньшая роль местных страховщиков в развитии исследуемых региональных страховых рынков, что отражается на невысоких средних значениях показателей x3, x4, x5. Например, среднее значение для показателя x3 — удельный вес страховых взносов (без ОМС) местных страховых организаций в общих страховых взносах (без ОМС) в регионе) для второго ядра кластера 1 не достигает 5 %, в то время как для первого ядра этого кластера соответствующее значение составляет 32 %. Это наглядно иллюстрирует отличие в «весомости» страховых взносов местных страховых организаций в общих страховых взносах в регионах, относящихся к различным ядрам первого кластера.

Средние значения исходных показателей второго кластера, который объединил такие регионы: Орловская, Пензенская, Смоленская, Брянская области, Республики Мордовия, Чувашия, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария и т. д., уступают соответствующим средним значениям для всей анализируемой совокупности регионов. Так, сред-

350 -

300

250 -

200

150

100 -

x1

x2

x3

x4

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

x5

■ кластер 1

кластер 1 ядро 1

кластер 1 ядро 2

■ кластер 2

Рис. 4. Отношение средних значений показателей по кластерам к соответствующим средним значениям по анализируемой совокупности регионов

ние значения показателей страховых взносов (без ОМС) и выплат (без ОМС) на душу населения для данного кластера примерно в 1,6 раза меньше соответствующих средних значений по анализируемой совокупности. При этом средние значения показателей, характеризующих активность деятельности местных страховщиков, такие как удельный вес страховых взносов (без ОМС) местных страховых организаций в общих страховых взносах (без ОМС) в регионе (х3) и отношение страховых взносов (без ОМС) местных страховых организаций к ВРП (х4) уступают соответственно в 2,6 и 3,7 раза аналогичным средним значениям показателей для анализируемой совокупности.

В ходе исследования второго кластера была выделена группа регионов (например, Республики Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария и т. д.), вызывающих особую тревогу в связи с низким уровнем развития страхового бизнеса. Эти регионы характеризуются низкими размерами страховых взносов (без ОМС) на душу населения и практически отсутствием местных страховщиков.

Отношение средних значений исходных показателей по кластерам к соответствующим средним значениям по анализируемой совокупности регионов представлено на рис. 4.

В настоящее время рынок страховых услуг России переживает этап становления. Бурный рост числа страховых организаций в первой половине 1990-х гг. сменился их сокращением в последние пять лет. Рынок вынуждены были покинуть страховщики с низким уровнем капитализации, страховщики, занимавшиеся «псевдострахова-

нием» (вследствие ужесточения политики ФССН). Также следует отметить, что в последние годы на рынке усилились процессы слияния и поглощения. Наряду с этим выделились группы многопрофильных страховых организаций — лидеров, характеризующихся высокой капитализацией, разветвленной филиальной сетью, широким ассортиментом предлагаемых страховых услуг в разных ценовых категориях.

Проведенный анализ показал, что примерно в 44 % регионов РФ вклад местных страховых организаций в общие страховые взносы (без ОМС) составлял менее 3 %. В то же время потенциал региональных страховых компаний достаточно высок в обеспечении социально-экономической устойчивости региона, в активизации инвестиционной деятельности, в увеличении налоговых поступлений в региональный бюджет и т. д. Основным сдерживающим фактором в развитии местных страховщиков является низкая капитализация, поэтому региональные компании не могут принимать на себя страхование крупных рисков. В ходе исследования было выявлено, что лишь в 21 % регионов РФ местные страховые организации оказывают существенное влияние на развитие рынка страховых услуг, занимая не менее 1/4 регионального рынка.

Предложенный подход к статистическому исследованию региональных рынков страховых услуг может оказать существенную помощь при разработке федеральных и региональных программ, направленных на поддержание и стимулирование развития страховых рынков в регионах РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральная служба статистики РФ. — Режим доступа: www. gks. ru.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

2. Федеральная служба страхового надзора. — Режим доступа:www. fssn. ru.

3. Daniel Staib, Lucia Bevere. World insurance in 2007: emerging markets leading the way. Zurich, Switzerland, Sigma № 3/2008.

0