CC BY
33УДК 330.83
СПОР КЕЙНСА И ТИНБЕРГЕНА ОБ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ
Игнатков В. И.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-mail: vladthestorm@mail.ru Научный руководитель: Невежин В.П., профессор Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-mail: VPNevezhin@fa.ru
Аннотация: в данной статье рассмотрен спор Кейнса и Тинбергена об эконометрическом моделировании, о методах эконометрики. Оба ученых оставили значительный вклад в эконометрическую науку. Ученых отличал подход к эконометрическому моделированию. Кейнс подверг анализу эмпирическую оценку моделей экономической теории. Тинберген предполагал, что к инвестиционным ожиданиям применима экономическая модель. Последний анализировал и подвергал математическому анализу прибыль, но ту, которая уже была получена, а не некая гипотетически ожидаемая прибыль. В основе его идеи лежал тезис о том, что цены на фондовом рынке (которые были на тот период времени) могут использоваться для будущих котировок. Тем самым за счет известных цен можно прогнозировать, планировать, предполагать конкретные измеримые результаты. Рассмотрены основные идеи ученых, делается акцент на их различиях, на разнохарактерном подходе. Справедливо суждение, что Тинберген, и Кейнс внесли огромный вклад в развитие эконометрики. В общем и целом, можно утверждать, что оба ученых по-своему правы. Они подошли к вопросу с разных сторон. В качестве исходной позиции выбрали разные показатели и критерии. И формализованный подход, и подход неформальный и неотрегулированный, но более свободный, имеет право на существование. Мнения ученых разошлись, а дискуссия по данному вопросу привела к новым открытиям в экономической науке.
Ключевые слова: эконометрика, эконометрический метод, Кейнс, Тинберген, экономические процессы, экономическая наука, экономика, моделирование.
KEYNES AND TINBERGEN DISPUTE ABOUT ECONOMETRIC METHOD
V.I. Ignatkov
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: vladthestorm@mail.ru Scientific adviser: V.P. Nevezhin, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: VPNevezhin@fa.ru
Abstract: This article examines the dispute between Keynes and Tinbergen about the econometric method. Both scientists have made significant contributions to econometric science. Scientists were distinguished by their approach to the econometric method. Keynes analyzed the empirical assessment of models of economic theory. Tinbergen assumed that an economic model applied to investment expectations. He analyzed and subjected to mathematical analysis the profit, but the one that had already been received, and not some hypothetically expected profit. His idea was based on the thesis that stock market prices (which were at that time) can be used for future quotes. That is, at the expense of known prices, it is possible to predict, plan, and assume specific measurable results. The article describes the main ideas of scientists, focuses on differences, on a diverse approach. It is fair to say that Tinbergen and Keynes made a huge contribution to the development of econometrics. In general, it can be argued that both scientists are right in their own way. They approached the issue from different angles and chose different indicators and criteria as a starting point. Both a formalized approach and an approach that is more informal and unregulated freer, have a right to exist. The opinions of scientists differed, and the discussion on this issue led to new discoveries in economics.
Key words: econometrics, econometric method, Keynes, Tinbergen, economic processes, economic science.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что спор Кейнса и Тинбергена об эконометрическом методе повлиял на дальнейшее развитие науки, заложил основу для
последующих дискуссий. Новые взгляды и нестандартные подходы помогли
проанализировать все экономические процессы. Спор ученых позволил переосмыслить вопросы
капитала, денежного рынка и многих других понятий. Эконометрика активно развивается, а научная истина нередко рождается именно в спорах.
Эконометрика объединила в себе достижения сразу нескольких наук, в том числе статистические методы и сведения из других смежных дисциплин. Но из-за ее многогранности и обширности довольно много споров в науке. В эконометрическом обществе эпизодически происходят столкновения, бурные дебаты, ярким примером служит как раз спор Кейнса и Тинбергена. Они неоднородно и неидентично трактовали данный метод [11].
Кейнс является непосредственно основателем кейнсианского направления. В свою же очередь, Ян Тинберген придерживался своего направления и внес немалый вклад в развитие данной науки. Следует отметить, модель Тинбергена во многом основывалась на некоторые общие с кейнсианским теоретическим взглядом на макроэкономику идеи. При этом, взгляды ученых-первопроходцев не были одинаковыми, они несколько иначе воспринимали указанный метод.
Первые модели Тинбергена хоть и не отличались значительной точность и имели ряд важных недочетов, таких как, отсутствие возможности одновременного решения системы уравнений, не до конца выполненные задачи, однако они являтся крайне важным фундаментом в экономической науке в целом. При этом были исследованы такие важные пункты как спрос на различные виды товаров, потребительская функция, функция спроса, модели формирования уровня и динамики издержек, цен, инвестиционных товаров и прочее.
В работах Яна Тинбергена очень много внимания уделено инвестициям.
Инвестиционные ожидания, по его убеждению, могут быть заменены временными рядами. Он выражал закономерности с учетом случайной переменной и подвергал математическому анализу прибыль, но ту, которая уже была получена, а не некую гипотетически ожидаемую прибыль. В основе его идеи лежал тезис о том,
что цены на фондовом рынке (которые были на тот период времени) могут использоваться для будущих котировок. Тем самым, зная цены, можно прогнозировать, планировать,
предполагать конкретные измеримые результаты [10].
Для исследования деловых циклов Тинберген использовал множественную регрессию, которая послужила началом применения современных статистических методов в эконометрике. Иногда сам вид кривых в эконометрической модели указывает на некоторый фактор, не упомянутый ранее в существующих научных трудах [5].
При помощи весьма конкретных цифр и заданных численных значений коэффициентов регрессии можно подвергнуть критике ряд использовавшихся ранее теорий. Тинберген воспользовался своими открытиями и умозаключениями, смело подвергая критике отжившие, неактуальные теории, или же те, которые нуждались в пересмотре. Эти методы, и нестандартные идеи продвигали науку вперед. Тинберген, в отличие от Кейнса, методологическую корректность не особо учитывал, работая для своих целей [7]. Он проверял теоретические ожидания влияний переменных в изолированных регрессионных уравнениях, после чего он приводил полученные данные в системный вид. Благодаря данной практике отслеживались все колебания и изменения цен.
Кейнс подверг анализу эмпирическую оценку моделей экономической теории, и этот анализ был характерен лишь для одного направления, Тинберген с этими моделями работал иначе. Тинберген предполагал, что гипотезы, связанные с инвестициями, оправдаются.
Кейнс же был уверен, что такой точности и доскональности наука не требует. Не следует слишком акцентировать внимание на скрупулезность и надежность получаемых данных. В этом он во многом противоречил своему оппоненту. Совершенно точно из анализа их дебатов становится ясно, что они не являлись единомышленниками в рамках рассмотрения данного вопроса. Кейнс обращал внимание на
реальное поведение людей. Он считал, что в жизни люди проявляют себя конкретным образом, а в условиях неопределенности начинают так или иначе маневрировать и в экономических вопросах. Кейнс понимал, что мир переполнен огромными массивами стремительно меняющейся информации, и умы учёных во многом просто не успевают за этими переменами [9]. Также Кейнс сосредоточил внимание и на том, что поведение толпы, коллективное бессознательное, групповое мышление существенно сказывается на многих процессах. Под воздействием модных веяний и трендов люди начинают сильно преображаться и меняться. У них появляются совершенно иные приоритеты, прежняя система ценностей уже не является актуальной. Из чувства солидарности или отталкиваясь от привычки идти на поводу люди перестраивают взгляды [1].
Кейнс считал, что массовый спрос свидетельствует о:
- качестве;
- ценности для данного общества.
Стереотипы, конвенции и ожидания заменяют
оптимизационные расчеты и ложатся в основу принимаемых индивидуумами решений, которые поэтому не поддаются точному количественному анализу [12].
Таким образом, методологически Кейнс подошел совершенно с другой стороны к данной проблеме. Он обращал внимание на закономерности, которые имеются в социуме, и которые просто нельзя не заметить. По Кейнсу, присутствующий дух коллективизма влияет на потребителей.
Кейнс не соглашался с Тинбергеном в их споре по следующим причинам [14]:
- по мнению Кейнса, не учитывалось должным образом изменение ожиданий;
- сделан неправильный акцент на значимости оптимизационных решений;
- не была учтена нелинейность взаимосвязей;
- не учитывается массовое потребление.
Также Кейнс был убежден, что:
- нет четкого обоснования для экономических переменных;
- математические формулы не объясняют множества процессов;
- экономика слишком переменчива;
- соответственно, не все знания математики можно использовать в действительности, в реальных условиях [6].
Основными спорными моментами между Джоном Кейнсом и Яном Тинбергеном можно условно выделить в несколько пунктов:
- Вопрос рассмотрения экономической реалии при проведении эконометрического исследования в динамике и статике. Кейнс справедливо заметил, что данные будут постоянно меняться исходя из различных обстоятельств, происходящих на временном промежутке. В итоге, влияние внешних факторов ставит под сомнение адекватность получаемого результата. Но, несмотря на это, построение моделей, отталкивающихся от готовых данных, является основой для любого моделирования, без него невозможно выстроить тренды, провести оценку и сделать выводы в полной мере.
- Открытый вопрос относительно измеримости всех факторов. Исходя из иррациональности поведения человека и наличия значительного воздействия внешних факторов построение реалистичной модели крайне затруднено. Некоторые факторы не поддаются измерениям в привычном для экономически науки понимании.
- Выбор исследуемых переменных. Оба ученых имели свои взгляды на важность и адекватность различных переменных, их роли, взаимосвязи, надежность данных и итоговых результатов.
- Разница в отношении к временным периодам. Кейнс справедливо замечал, что в зависимости от выбранного временного промежутка могут меняться линии тренда.
- Оценка влияния различных трендов на поведение индивида внутри коллектива и на поведение целого коллектива на более высоком уровне.
Соответственно, подход и методы двух ученых был совершенно разным. Следует заметить, что не смотря на справедливость
многих моментов критики Кейнса, это не отменяет заслуги и вклад в развитие науки Тинбергена, чьи взгляды все равно будут справедливы в определенных условиях и с определенным корректировками.
Ученые делали акцент на разных аспектах и использовали методы, которые не пересекаются между собой. Поэтому оживленный спор в научной среде заинтересовал и других ученых. И поныне многие согласны с тем, что различные аксиомы и леммы не пересекаются с реалиями.
Кейнс меньше уделял внимания точности и скрупулезности. Для него математические формулы были чем-то безжизненным, сухим, оторванным от реальности [13]. Формализованный подход Кейнс не принимал. Он более живо и приближенно к реальности трактовал происходящее. Вместо нагромождений формул и символов, анализировал текущее положение дел, формализация и измеримость были не так важны для Кейнса, как реальные обстоятельства, жизнь во всех ее проявлениях [2].
«Цель нашего анализа состоит не в том, чтобы создать такую универсальную математическую модель, которая автоматически бы выдавала безошибочный, точный ответ на любую задачу, а в том, чтобы обеспечить себя методом для систематического и планомерного изучения ряда проблем», - считал Кейнс.
Подход Тинбергена же, в свою очередь, примечателен тем, что:
- во многом связан с современными моделями и подходами;
- отвечает требованиям науки;
- предполагает использование значимых методов;
- не приукрашивает действительность;
- позволяет добиться точности вплоть до десятых и сотых долей;
- решает многие количественные задачи;
- достаточно формализован для сугубо практического применения.
В общем и целом, можно утверждать, что оба ученых по-своему правы. Они подошли к вопросу с разных сторон, и в качестве исходной позиции выбрали разные показатели и критерии.
Несмотря на то что мнения Кейнса и Тинбергена разошлись, обсуждение вопроса привело к толчку развития применения эконометрических методов. В последствии оба взгляда подверглись критике других ученых, были выявлены новые методы и модели, а сам вопрос можно до сих пор считать открытым. Формализованный подход и подход более неформальный,
неотрегулированный, имеют право на существование. Построение точной модели позволяет построить тренды, обозначить идеальную ситуацию и сопоставить ее с реальностью для выявления необходимых к вмешиванию моментов. При этом построение более гибких модели способствует прогнозированию в условиях постоянно меняющейся экономической обстановки. В идеале, каждая ситуация требует отдельного подхода, необходимо взаимодействие различных подходов, моделей для более качественной оценке ситуации на экономическом рынке, анализе различных товаров и активов, выявлении закономерностей и поиска максимально эффективной стратегии.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 213 с.
2. Бабайцев, В. А. Математические методы финансового анализа: учеб. пособие для вузов / В. А. Бабайцев, В. Б. Гисин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 215 с.
3. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под ред. В. В. Федосеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 328 с
4. Гладилин, А. В. Эконометрика: учебное пособие для вузов/А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. 2-е изд., стереотип.-М.: КНОРУС,2008. - 226 с.
5. Кейнс Д. М. Метод профессора Тинбергена // Вопросы экономики. - 2007. - №. 4. - С. 37.
6. Кошовец О., Вархотов Т. Эпистемологический статус моделей и мысленных экспериментов в экономической теории // Вопросы экономики. - 2015. - №. 2. - С. 123.
7. Настин Ю. Я. Развитие, содержание и границы эконометрики // Балтийский экономический журнал. -2019. - №. 3. - С. 88-94.
8. Пономарева С. В., Железнова И. В. Прогнозирование экономических процессов с помощью эконометрических
методов и математических формул // Контентус. - 2015. - №. 12 (41).
9. Прокопчина С. В., Щербаков Г. А. Математические методы экономики: история и перспективы // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2014. - №. 12. - С. 139-146.
10. Розмаинский И. Методологические основы теории Кейнса и его «спор о методе» с Тинбергеном // Вопросы экономики. - 2007. - №. 4. - С. 25-36.
11. Рудык, Б. М. Математический анализ для экономистов: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. М. Рудык, О. В. Татарников. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 356 с.
12. Смагин, Б. И. Экономико-математические методы: учебник для академического бакалавриата / Б. И.
Смагин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 272 с.
13. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 328 с.
14. Тинберген Я. О методе статистического исследования делового цикла. Ответ Дж. М. Кейнсу // Вопросы экономики. - 2007. - №. 4. - С. 46-59.
15. Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности: учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с.
V V
