CC BY
212
Вестник Института экономики Российской академии наук
3/2012
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: УРОКИ КРИЗИСА
М. СТОЛБОВ кандидат экономических наук, доцент МГИМО (У) МИД России
СОВРЕМЕННАЯ МАКРОЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
Анализируется состояние макроэкономики накануне и в условиях глобального кризиса 2008-2009 гг. Определены методологические изъяны основного течения современной экономической теории, представленного новым неоклассическим синтезом. Намечены пути совершенствования макроэкономической теории, связанные с достижениями поведенческой экономики и эволюционной теории. Рассмотрены риски таких изменений.
Ключевые слова; макроэкономика, глобальный экономический кризис, динамические стохастические модели общего равновесия, поведенческая экономика, агентское моделирование, риски изменений.
Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг. привел к необходимости переосмысления состояния экономической науки и выработки адекватных путей ее дальнейшего развития. Основное течение экономической мысли, представленное новым неоклассическим синтезом, подвергается вполне оправданной критике. В значительной степени нелестные оценки адресованы теориям деловых циклов. Кризис показал, что потенциал этих теорий, равно как и нового неоклассического синтеза в целом, не настолько значителен, чтобы можно было утверждать об «укрощении» цикличности в развитии экономики.
Вместе с тем, признавая объективный провал экономической науки в предсказании глобальной рецессии, следует отметить, что среди экономистов - исследователей периодически наблюдается аналог стадного поведения инвесторов на финансовых рынках: пошатнувшаяся репута-
ция теорий зачастую порождает бум критических статей и монографий, на деле мало содействующих уточнению существующих или поиску новых концепций1. Современной макроэкономике прежде всего нужен взвешенный анализ основных теоретических течений и определение соответствующих возможных векторов ее изменения.
Новый неоклассический синтез: основные положения
Термин «новый неоклассический синтез» впервые встречается в статье М. Гудфренда и Р. Кинга в 1997 г.2 Эти же авторы сформулировали основные особенности данной исследовательской программы, которые нашли отражение в моделях динамического стохастического общего равновесия (Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE-модели), ставшими «наследниками» стохастических моделей общего равновесия первого поколения (1970-е гг.). В рамках программы было признано, что:
1) денежно-кредитная политика способна приводить к изменению реальных показателей в краткосрочном периоде. Тем самым была поставлена точка в дебатах о наличии либо отсутствии классической дихотомии (активно обсуждаемая проблема в 1940-1980-е гг.). Следует отметить, что этот спор мало способствовал продвижению макроэкономических исследований; его разрешение содержательно не отличается от того, что в первой трети XX столетия воспринималось Р. Хоутри, Ф. Хайеком и др. как аксиома. Если условно разделить новый неоклассический синтез на «зоны влияния», то данный результат - заслуга неокейнсианского и монетаристкого «секторов» рассматриваемой исследовательской программы.
2) в долгосрочном периоде инфляция оказывает отрицательное воздействие на динамику реального выпуска, поэтому необходимо поддержание невысоких и стабильных темпов инфляции. По сути, это ключевая практическая рекомендация нового неоклассического синтеза в области экономической политики. Данная рекомендация на концептуальном уровне «вдохновлена» монетаризмом, а на практическом уровне подкрепляется успешной борьбой с инфляцией ФРС США в начале 1980-х гг. путем жесткой денежно-кредитной политики.
Обоснованию необходимости поддержания минимальных и стабильных темпов инфляции посвящены такие программные монографиче-
1 Об эффекте стадного поведения среди экономистов-исследователей и о связанных с ним длинных волнах в истории экономической мысли см. Leijonhufvud A. The Long Swings in Economic Understanding // Trento University Discussion Paper. 2003. № 3.
2 Goodfriend M., King R. The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy // NBER Macroeconomics Annual, 1997. P. 231-282.
ские работы, как исследование М. Вудфорда, а также труды Дж. Гали и М. Уолша3. Важно отметить, что все три работы используются за рубежом в качестве базовых учебников по макроэкономике и монетарной теории. Сквозь их призму формируется мировоззрение нынешних и будущих сотрудников центральных банков и экономистов-исследователей, что в определенной степени объясняет доминирование в качестве приоритетных мер, прописываемых международными финансовыми организациями переходным экономикам и развивающимся странам, обеспечение низких темпов инфляции.
В-третьих, чтобы добиться стабильности уровня цен, предлагается следовать определенным правилам денежно-кредитной политики. Речь идет о более тонких аналитических инструментах по сравнению с монетарным правилом М. Фридмена. Наиболее известным примером правил нового поколения является правило Тейлора, согласно которому центральный банк должен изменять целевой уровень своей основной процентной ставки (ставок) в зависимости от соотношения текущего реального ВВП и реального ВВП при полной занятости, а также основываясь на отклонении текущего уровня инфляции от желаемого:
¡Т = гп + а * п + р * у,
где Р - целевой уровень номинальной процентной ставки ЦБ, гп - «естественная» реальная процентная ставка, п - инфляция, у - процентный разрыв между реальным выпуском и его «естественным» уровнем.
В этой связи наилучшей политикой обеспечения ценовой стабильности новый неоклассический синтез объявляет инфляционное таргетирование. При этом правило Тейлора как аналитический инструмент, на котором основана данная политика, уже стал общим местом в учебниках по экономической теории базового уровня4. Более того, еще до кризиса 2008-2009 гг. это правило приобрело репутацию едва ли не единственного научного фундамента денежно-кредитной политики, имеющего в том числе прогностический потенциал5.
Несмотря на претенциозность нового неоклассического синтеза, эта исследовательская программа изначально имела ряд уязвимых пунктов. Они проявляются в предпосылках ЭБСЕ-моделей, ограничениях, свя-
3 Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003; Gali J. Monetary Policy, Inflation, and Business Cycles. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008; Walsh М. Monetary Theory and Policy. 2nd ed. MIT Press, 2003.
4 См., например, учебник: Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2008. С. 682.
5 Taylor J. The Explanatory Power of Monetary Policy Rules // NBER Working Paper. № 13685, December 2007.
занных с их эмпирической оценкой, а также в возможностях проведения на их основе экономической политики. В качестве недостатков данного класса моделей оппоненты нового неоклассического синтеза выделяют: предпосылку о репрезентативном экономическом агенте; неоднозначную эконометрическую спецификацию ввиду множественных нелинейных взаимосвязей между переменными; очень высокую чувствительность к объему и качеству данных, многие из которых при этом являются прогнозными оценками и т.д. Более полный перечень уязвимых пунктов в DSGE-моделях обсуждается в литературе6, и представляется достаточно убедительным, чтобы, по крайней мере, относится к новому неоклассическому синтезу, DSGE-моделям и к политике инфляционного таргетирования с определённой настороженностью.
Что касается теории деловых циклов, то в новом неоклассическом синтезе циклические колебания рассматриваются как исключительно экзогенный феномен. Возможные эндогенные факторы эта исследовательская программа не учитывает. Следует согласиться с Д. Фаджиоло и А. Ровентини, которые отмечают, что в новом неоклассическом синтезе «деловой цикл не объясняется, а генерируется по принципу "deux ex machina"...поэтому многие DSGE-модели не соответствуют стилизованным фактам о деловом цикле.»7 Очевидно, что такая теория способна более или менее успешно оценивать масштабы циклических колебаний, но бессильна в части их прогнозирования и упреждения. Поэтому стабилизационная политика, основанная на DSGE-моделях, всегда будет носить субъективный характер.
Критика нового неоклассического синтеза и перспективы развития макроэкономики
Ускорение темпов роста мирового ВВП в 1990-е гг. и сохранение их высоких значений после 2000 г. позволили экономистам-исследователям сделать вывод о том, что такое явление, как глубокие, а тем более глобальные, рецессии перешли в сферу интересов специалистов по экономической истории.
С подачи Б. Бернанке получил широкое распространение термин «великое усмирение» (great moderation). Он означает, что современная экономическая теория и политика (разумеется, в рамках нового неоклассического синтеза) практически сняли с повестки дня проблему деловых циклов: «... более совершенная денежно-кредитная политика, веро-
6 См., например, Фаджиоло Д., Ровентини А. О научном статусе экономической политики: повесть об альтернативных парадигмах // Вопросы экономики. 2009. № 6.
7 Там же. С. 34.
ятно, внесла существенный вклад не только в снижение вариабельности инфляции (что в общем-то естественно), но также привели к уменьшению волатильности выпуска».8
Примерно в том же ключе высказался в 2003 г. Р. Лукас, выступая на ежегодном конгрессе Американской экономической ассоциации. Проблема экономической нестабильности переводилась в разряд частных, а усилия исследователей предлагалось сфокусировать на таком вопросе, как долгосрочный экономический рост9. В этой связи вручение Нобелевской премии по экономике за 2004 г. Ф. Кюдланду и Э. Прескотту за вклад в исследование движущих сил экономических циклов, по нашему мнению, можно расценивать как своего рода подведение черты под изучением проблем экономической нестабильности. В период 2005-2007 гг., судя по публикациям в литературе, консенсус относительно научной безупречности денежно-кредитной политики укрепился до такой степени, что начали звучать мнения, что эволюция экономической теории достигла наивысшей и последней точки. Во многом такие высказывания напоминают идею Ф. Фукуямы о «конце истории» и ряд других концепций о конечности развития той или иной науки10.
Однако даже если игнорировать подобные эмоциональные оценки и полагаться на мнения авторитетных ученых, то положение дел в экономической науке накануне глобального кризиса 2008-2009 гг. характеризовалось в весьма оптимистических тонах. В этом смысле показательна статья О. Бланшара «Состояние макроэкономики», опубликованная летом 2008 г.11 Автор проявил осторожность и не стал выносить в название статьи главный результат своих рассуждений о текущем состоянии макроэкономики, хотя по тексту работы неоднократно встречается фраза «состояние макроэкономики хорошее». Данная статья примечательна также тем, что в центре внимания О. Бланшара находится теория экономических циклов и соответствующие разработки в рамках нового неоклассического синтеза: «модель проста, удобна с аналитической точки зрения и уже в значительной степени вытеснила модель 1Б-ЬМ из учебников продвинутого уровня».12
Рассматривая перспективные направления развития теории экономических циклов в рамках нового неоклассического синтеза, О. Бланшар
8 Bernanke B. The Great Moderation. Remarks at the Meetings of the Eastern Economic Association, Washington DC, 20 February 2004. (www.bis.org).
9 Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. М.: Эксмо, 2009. С. 24.
10 Фаджиоло Д., Ровентини А. О научном статусе экономической политики: повесть об альтернативных парадигмах // Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 25.
11 Blanchard O. The State of Macro // The MIT Department of Economics Working Paper № 0817, August 2008.
12 Ibid., P. 9.
отмечает важность интеграции в нее проблемы безработицы, более точного учета практики ценообразования на товарных рынках, роли кредита и финансового рынка. Говоря о последнем направлении, он предлагает продолжить исследования в духе моделей финансового акселератора и кредитного рационирования, не сомневаясь в конечном успехе этой исследовательской программы. Позиция О. Бланшара по этому вопросу фактически резюмируется гегелевским принципом перехода количества в качество: «Все аспекты кредита и финансового рынка сейчас активно исследуются. С учетом необходимости анализа текущего финансового кризиса можно быть уверенным, что вскоре по этому направлению будет достигнут успех».13
Помимо содержательного анализа макроэкономических моделей, О. Бланшар рассматривает проблему конвергенции методологии исследований, в целом положительно оценивая значение моделей общего равновесия, в особенности ЭБСЕ-моделей.
Критика частных аспектов этих моделей и предложение об использовании в макроэкономике моделей частичного равновесия придают анализу О. Бланшара сбалансированность, но не меняют главного вывода макроэкономические исследования, в том числе роли финансов в формировании и распространении циклических колебаний, могут быть признаны вполне состоятельными для проведения экономической политики.
Как показал дальнейший ход событий, данный вывод являлся чрезмерно оптимистичным. Несостоятельность прогнозов о масштабах кризиса и его продолжительности, озвученных осенью 2008 г. МВФ, ОЭСР, другими международными экономическими организациями и национальными правительствами, опровергали позицию О. Бланшара. К сожалению, никакой научно обоснованной контрциклической политики, основанной на новом неоклассическом синтезе, предложено не было, и каждая страна, по сути, методом проб и ошибок выбирала комбинацию мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.
Следует отметить, что по горячим следам кризиса О. Бланшар пересмотрел свою позицию. В рабочей записке МВФ, одним из авторов которой он является, присутствуют следующие разделы: «Стабильный уровень инфляции необходим, но недостаточен», «Финансовые посредники имеют значение».14
Анализу причин и уроков глобального экономического кризиса посвящено большое количество исследований. В рамках данной статьи
13 Blanchard O. The State of Macro // The MIT Department of Economics Working Paper № 08-17, August 2008. P. 17.
14 Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy // IMF Policy Staff Paper. January 2010. P. 7-10.
останавливаться подробно на данной проблеме не представляется возможным, однако важно подчеркнуть, что данный кризис со всей очевидностью показал, что это не только кризис экономической системы, но и кризис экономической теории.
В течение длительного времени наличие откровенно уязвимых предпосылок в новом неоклассическом синтезе никак не сказывалось на его репутации, поскольку их нереалистичность компенсировалась эмпирическими фактами, подтверждающими выгоды от политики низких и стабильных темпов инфляции. Речь идет об одновременном снижении волатильности темпов экономического роста и инфляции. Взаимосвязь изменчивости темпов экономического роста и вариабельности инфляции в новом неоклассическом синтезе именуется кривой Тейлора (Taylor curve)15, а главное достижение, которое ставилось в заслугу этой исследовательской программе, состоит в смещении этой кривой на современном этапе влево вниз по сравнению с 1970-ми гг. (рис. 1).
Рис. 1. Кривая Тейлора в 1970-е гг. и на современном этапе
Таким образом, вплоть до начала кризиса 2008-2009 гг., в соответствии с видением методологии экономической науки, сомнительный характер предпосылок, лежащих в основе нового неоклассического синтеза, не влиял на релевантность выводов этой теории.16
Однако кризис нанес мощный удар по принципам нового неоклассического синтеза. Причинно-следственная связь между инфляцией и экономическим ростом стала далеко не очевидной. Глобальная тенденция
15 Taylor J. Monetary Rules and the Long Boom // Review of Federal Reserve Bank of St. Louis, November/December 1998.
16 Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 36.
по снижению инфляции в долгосрочном периоде осталась без изменений, однако волатильность темпов роста выпуска возросла. Тем самым утверждение, что стабильно низкая инфляция нивелирует проблему цикличности экономического развития, ставшее лейтмотивом нового неоклассического синтеза, утратило эмпирический фундамент.
По нашему мнению, произошедшая разбалансировка взаимосвязи между волатильностью выпуска и инфляции в значительной мере является следствием недостаточного учета роли финансов. Нестабильность на финансовом рынке далеко не всегда проявляется в колебаниях уровня цен. В развивающихся странах и в переходных экономиках финансовые кризисы действительно часто сопровождаются резкими инфляционными скачками, однако в развитых государствах нарастание макроэкономических диспропорций, возникновение «пузырей» на товарных рынках и рынках ценных бумаг, как правило, не выливается в сколько-нибудь значимое инфляционное давление. Поэтому стабильно низкий уровень инфляции вряд ли является безотказным индикатором безоблачных перспектив экономического развития. Он, безусловно, важен, но утверждать, что стабильность уровня цен тождественна финансовой стабильности, вряд ли возможно.
В то же время именно такой подход, по крайней мере до кризиса 2008-2009 гг., имел приоритет в рамках нового неоклассического синтеза. Данный подход базируется на монетаристской теории и был сформулирован в конце 1980-х гг. Анной Шварц. По ее мнению, асимметричное распределение информации в равной степени затрагивает кредиторов и заемщиков, соответственно несовершенные кредитные рынки имеют естественную природу. Поэтому попытки государства проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, чтобы смягчить воздействие несовершенных кредитных рынков, оборачиваются перегревом экономики. В конечном итоге происходит ее возвращение к естественному уровню выпуска, но с повышенным инфляционным фоном.
В связи с этим обеспечение стабильности уровня цен, согласно А. Шварц, автоматически приводит к финансовой стабильности, а следование инфляционному таргетированию способно принести больше пользы, чем любая реформа банковского надзора и система страхования вкладов17. Данная гипотеза прошла верификацию в довольно малом количестве исследований, но была принята такими влиятельными представителями нового неоклассического синтеза, как Б. Бернанке и М. Герт-лер, которые отмечали, что «центральным банкам следует рассматривать стабильность уровня цен и финансовую стабильность как абсолютно
17 Schwartz A. Financial Stability and the Federal Safety Net. // Haraf W., Kushmeider R. (eds.) Restructuring Banking and Financial Services in America. Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy and Research, 1988. P. 34-62.
комплементарные и не взаимоисключающие цели, достижение которых возможно с помощью инфляционного таргетирования».18 Принимая во внимание, что Б. Бернанке и М. Гертлер одновременно являются разработчиками концепции финансового акселератора, становится вполне объяснимым, почему эта теория ограничивается лишь моделированием распространения циклических колебаний, но не изучает их причину: так как основная причина ясна - отсутствие ценовой стабильности.
Утверждение о том, что финансовая стабильность детерминируется ценовой стабильностью, приводит к еще одному важному и спорному следствию для экономической политики. Центральным банкам не следует применять инструменты денежно-кредитной политики напрямую для регулирования ситуации на финансовом рынке, например, для пресечения образования «пузырей». Такая позиция аргументируется тем, что динамика цен на активы финансового рынка является плохим предиктором для прогнозирования уровня инфляции. Соответственно, если цены на финансовые активы не могут рассматриваться как удовлетворительные объясняющие переменные для инфляции, то пытаться воздействовать на них значит лишь больше дестабилизировать экономику. Кроме того, здесь же уместны соображения о том, насколько квалифицированно центральные банки способны выявлять зарождение «пузырей» на финансовом рынке.19
Следует отметить, что гипотеза А. Шварц не получила единогласную поддержку среди последователей нового неоклассического синтеза. Ее противники ссылаются на то, что успешная денежно-кредитная политика и низкая инфляция могут привести к формированию завышенного оптимизма в отношении цен на финансовые активы и недвижимость, одновременно ослабив дисциплину на кредитном рынке. Кроме того, инфляционные ожидания могут сначала проявиться в ценах на финансовые активы, а не на товарных рынках. Поскольку цены на активы, как правило, не учитываются при исчислении традиционных индексов инфляции (таких как индекс потребительских цен или индекс цен производителей), естественным образом получается, что уровень инфляции следует за ростом цен на активы с определенным лагом.20
Приведенные аргументы идут вразрез с гипотезой А. Шварц и обосновывают необходимость активного воздействия центрального банка на состояние рынка финансовых активов с помощью инструментов
18 Bernanke B., Gertler M. Monetary Policy and Asset Price Volatility // Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review. 1999. 4th quarter. P. 17-51.
19 Подробный обзор см. в Tymoigne E. Central Banking, Asset Prices, and Central Banking. Routledge, 2009.
20 Borio C., Lowe P. Asset Prices, Financial and Monetary Stability // BIS Working Paper № 114, 2002.
денежно-кредитной политики. Глобальный кризис, очевидно, заставит исследователей с большим вниманием отнестись к этим идеям.
В настоящее время можно констатировать, что тонкий аналитический инструментарий нового неоклассического синтеза, расширив рамки теоретического анализа в экономической науке, оказался недостаточным для решения практической задачи - недопущения глобальной рецессии. Мы разделяем позицию Г. Мэнкью о макроэкономике, которая, став развитой наукой, во многом утратила черты инженерии: «Исследования новых классиков и новых кейнсианцев почти не повлияли на макроэкономистов-практиков, вовлеченных в неблагодарное дело осуществления монетарной и фискальной политики. С точки зрения инженерии работа последних десятилетий кажется в целом неудачной».21 Однако именно «инженерная» функция макроэкономической теории, успешно реализованная в 1930-1940-е гг., позволила ей достичь современного научного статуса. Соответственно, для преодоления кризиса и развития нового неоклассического синтеза, роль «инженерной» функции, его ориентация на решение практических задач должны возрасти.
Соответственно разработка более совершенных финансовых теорий экономических циклов будет способствовать развитию инженерной составляющей макроэкономики. Сейчас трудно дать прогноз, какие подходы имеют шансы стать прорывными, а какие нет. Думается, что можно лишь с высокой степенью вероятности говорить о двух векторах развития теорий циклов.
Во-первых, несмотря на изъяны и неполноту концепций финансового акселератора и кредитного рационирования, их не следует рассматривать как балласт. Они доказали свою применимость на микро- и макроуровнях, сравнительно просты и удобны для интерпретации, поэтому, по И. Лакатошу, концепции должны войти в состав ядра нового поколения финансовых теорий экономических циклов.
Во-вторых, как для макроэкономики в целом, так и для теорий циклов необходимо пройти этап поведенческой революции. Такие отрасли экономической теории, как поведенческая экономика и финансы (behavioral economics and finance) успешно справляются с модернизацией моделей поведения человека в микроэкономике.
Прежде всего речь идет об ослаблении предпосылки о полной рациональности индивидов, которая дает основания для простого агрегирования их характеристик при переходе от микроэкономического к макроэкономическому анализу. Огромный пласт исследований, посвященных ограниченной и органической рациональности человека, роли социаль-
21 Мэнкью Н.Г. Макроэкономист как учёный и инженер // Вопросы экономики. 2009. № 5. С. 102.
ного и иных контекстов при принятии решений, остается практически не инкорпорированным в макроэкономику.22
Среди новых научных разработок следует отметить работу Дж. Акер-лофа и Р. Шиллера «Спиритус Анималис, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для капитализма».23 В ней известные американские экономисты демонстрируют, как иррациональный оптимизм способен возобладать над рациональным расчетом и как это может усугубить проблему циклических колебаний. Современную макроэкономику авторы метафорично представляют как квадрат, разделенный на четыре ячейки. Критериями их выделения являются экономические или неэкономические мотивы поведения, а также рациональность или иррациональность индивидов. По мнению Акерлофа и Шиллера, из возможных сочетаний этих критериев макроэкономика занимается только экономическими мотивами и рациональными реакциями. Остальные три ячейки оставались незаполненными, и это обеднило макроэкономическую теорию и снизило ее прогностическую ценность.24
Таким образом, речь идет о необходимости скорректировать модель человека, которой руководствуются макроэкономисты. В частности, в монографии Р. Фридмена и М. Голдберга «Экономика несовершенного знания. Валютные курсы и риск»25 авторами предложена модель «не вполне рационального человека» (not fully intelligible individual), который, даже если стремится вести себя рационально, заранее не может определить, как будет корректировать свои прогнозы и ожидания. Соответственно, экономические модели, которые исходят из детерминистического представления о взаимосвязях между экономическими агентами, рано или поздно провалятся. Фридмен и Голдберг иллюстрируют это на примере гипотезы рациональных ожиданий, которая вышла за пределы макроэкономики и внедрилась во влиятельные модели ценообразования активов на финансовых рынках. Эту исследовательскую линию авторы продолжают в недавно опубликованной монографии «За пределами механических рынков. Колебания цен на активы, риск и роль государства».26
22 См., например, работы таких экономистов, как Г. Саймон, Д. Канеман, В. Смит.
23 Akerlof G., Shiller R. Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press, 2009.
24 Ibid., P. 168.
25 Frydman R., Goldberg M. Imperfect Knowledge Economics. Exchange Rates and Risk. Princeton University Press, 2007.
26 Frydman R., Goldberg M. Beyond Mechanical Markets: Asset Price Swings, Risk, and the Role of the State. Princeton University Press, 2011.
При этом не следует опасаться, что произойдет чрезмерное усложнение макроэкономических моделей, вызванное расширением системы предпосылок. Как показывает практика, развитие вычислительной техники позволяет преодолевать данную проблему с помощью симуляци-онных компьютерных моделей. Этот путь уже апробирован в эволюционной экономической теории, в рамках которой активно предлагаются концепции, сочетающие комплексное и вероятностное видение экономических процессов. Здесь прежде всего можно выделить агентское (имитационное) моделирование (agent-based modeling).
Акцент на динамике и нерациональном поведении взаимодействующих субъектов экономики поддерживается большим числом авторитетных экспертов, принадлежащих к разным школам научной мысли. Такая точка зрения во многом приобретает статус конвенции. В этом убеждает обзор статей и эссе по проблемам методологии экономической науки, опубликованные в последнее время27. На наш взгляд, суть необходимых перемен в макроэкономической теории передают слова А. Кирмана: «.история кризиса (2008-2009 гг.) - сюжет о «заражении» (contagion), взаимозависимости, взаимодействии, сетевых структурах и доверии. Но, как я отметил, эти категории не являются отличительными признаками современных макроэкономических моделей»28.
О возможных «подводных камнях» изменений в макроэкономике
Новый неоклассический синтез, в котором центральное положение занимают модели общего равновесия, идеологически близок к вальра-совской традиции в экономической науке. Ее отличает излишне механистический взгляд на экономические процессы. Однако намеченные выше пути корректировки нового неоклассического синтеза также сопряжены с определенными рисками.
В первую очередь выделим риски, связанные с потенциальным развитием теорий и целых направлений, ориентированных исключительно на объяснение уже произошедших экономических событий, без построения количественных или качественных прогнозов. Речь, разумеется, не идет об иррелевантности экономической истории или истории экономической мысли, которые помогают строить качественные модели буду-
27 См., например: Sachs J. Rethinking Macroeconomics // Capitalism and Society. Vol. 4(3). 2009; Stiglitz J. Rethinking Macroeconomics: What Failed, and How to Repair it // Journal of the European Economic Association. Vol. 9(4). August 2011.
28 Kirman A. The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory // CESinfo Economic Studies. Vol. 56(4). 2010. P. 470.
щего, основанные на аналогии и индукции. Имеются в виду теории и направления, отрицающие саму необходимость попыток заглянуть в будущее Подобные подходы имеют место в других социальных науках (политологии, социологии). На фоне кризиса 2008-2009 гг. наблюдается тенденция по их имплантации в экономическую науку.
Значительными представляются и риски снижения стандартов научного знания в условиях кризиса основного течения. Селекция конкурентоспособных идей становится менее жесткой, большее значение приобретают риторические методы продвижения теорий.
Так, представители гетеродоксальных школ стали появляться даже в таких «бастионах» мейнстрима, как ежегодные собрания Американской экономической ассоциации. В 2010 г. представителями гетеродоксаль-ных школ были организованы две тематические сессии29. Среди исследователей, выступивших с докладами в рамках этих сессий, были преимущественно неомарксисты и посткейнсианцы. Эти направления в течение длительного времени пытались составить оппозицию мейнстриму, и кризис 2008-2009 гг. повысил их статус в научном сообществе. Во многом это результат конструктивного, хотя и обособленного от мейнстрима развития указанных школ.30
Однако плюрализм идей снижает «барьеры входа» и для менее проработанных и устоявшихся идей. Обращает на себя внимание буквально взрывной рост работ, рассматривающих связь этики и экономики. В большинстве своем (если оставить за скобками исследования признанных специалистов в области методологии экономической науки Р. Скидельски, Д. Макклоски, Д. Коландера и некоторых других31) это тривиальные тексты, написанные в жанре трактата. Основной объект их критики - якобы «злоупотребление» математическими методами в ущерб моральным, культурологическим аспектам экономического поведения. Однако, по нашему мнению, такая постановка проблемы - лишь ширма для неспособности корректно использовать количественные методы. Обвинение в «злоупотреблении» математи-
29 http://www.aeaweb.org/aea/conference/program/preliminary.php.
30 Рост влияния посткейнсианства в значительной степени связан с признанием трудов Хаймана Мински, переизданных непосредственно в разгар кризиса. При этом посткейнсианство предполагает весьма активное использование экономико-математических методов и эмпирических данных. Поэтому его никак нельзя считать школой с «легковесной» методологией.
31 Среди заметных работ последнего времени, в которых дается глубокий историкофилософский и этический анализ экономической науки, следует назвать, например, Sedlacek T. The Economics of Good and Evil. The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street. Oxford University Press, 2011; Coyle D. The Economics of Enough. How to Run the Economy as if Future Matters. Princeton University Press, 2011; Frank R. The Darwin Economy. Princeton University Press, 2011.
кой тождественно возложению вины на эту научную дисциплину за разрушение мостов, дорог и т.п., которые проектировались вполне конкретными людьми. Поэтому призыв к умеренному использованию математики как таковой, вне контекста конкретной теоретической проблемы и модели не состоятелен. Тем не менее он в принципе, способен продуцировать аналог проблемы «безбилетника». На фоне обстоятельных исследований соотношения этики и экономики, сбалансированно оценивающих математизацию экономической науки, прежде всего макроэкономики, больше шансов на публикацию получают работы откровенно прокламационного характера.
Насколько велика вероятность разрастания рисков, сопутствующих модернизации макроэкономической теории, до системной проблемы? Пока серьезных предпосылок нет: прежние научные конвенции обновляются, но не демонтируются. Однако ситуация требует дальнейшего наблюдения.
Рассмотренные направления развития макроэкономики далеки от завершенных концепций. Скорее, их следует рассматривать как некоторые контуры будущих теорий. Тем не менее полученные результаты можно творчески использовать для определения возможных векторов изменений в целях увеличения адаптивности макроэкономики к современным глобальным вызовам.
