CC BY
21Столыпинский вестник №7/2022
Научная статья Original article УДК: 339.543
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ
РИСКАМИ В РФ
IMPROVING THE MANAGEMENT OF BANKING RISKS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Саадулаева Т.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансовый менеджмент», ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г. Люберцы, Россия, Email: t.saadulaeva@customs-academy.ru
Акопян А.О., магистрант 3 курса направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г. Люберцы, Россия, Email: ao.akopyan@customs-academy.ru
Saadulaeva T.A., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Financial Management, Russian Customs Academy, Lyubertsy, Russia, Email: t.saadulaeva@customs-academy.ru
Akopyan A.O., 3st-year master's student of the direction of training 38.04.02 Managemen, Russian Customs Academy, Lyubertsy, Russia, Email: ao.akopyan@customs-academy.ru
Аннотация. Рассмотрены аспекты управления банковскими рисками, а также выявлена важнейшая роль банковского сектора в управлении и обсечении
Столыпинский вестник
3954
экономического развития страны. Представлена классификация банковских рисков с выявлением влияющих на них факторов. По результату аналитической работы предложены способы снижения и минимизации банковских рисков. Предлагается использование данных способов как на макро уровне, так и на уровне конкретного коммерческого банка. Abstract.The aspects of bank risk management are considered, and the most important role of the banking sector in managing and supporting the economic development of the country is revealed. The classification of banking risks with the identification of factors affecting them is presented. Based on the results of the analytical work, ways to reduce and minimize banking risks are proposed. It is proposed to use these methods both at the macro level and at the level of a specific commercial bank.
Ключевые слова: банк, риск, банковская деятельность, коммерческий банк, банковский риск, процентный риск, валютный риск, рыночный риск. Keywords: bank, risk, banking, commercial bank, banking risk, interest rate risk, currency risk, market risk.
Введение. Ключевая роль в развитии экономики государства отведена банковскому сектору, так как управление банковскими рисками служат для получения результативности, которое базируется на фундаментальных исследованиях формирования устойчивого и надежного механизма регулирования финансовых отношений. Главной целью банка, как коммерческой организации является получение прибыли, данная ориентированность может подталкивать к многообразным различным рискам, которые в последующем могут перевоплотиться в лишние расходы банка, убытками и сокращением доходов [1, 3, 5].
Следовательно, как одну из проблем на современном этапе можно выделить такие проблемы как: недоработка практических, теоретических и методологических основ, которые в последующем вытекают в менее
3955
эффективную систему управления банковскими рисками. Поэтому система управления банковскими рисками является актуальной, так как именно данная особенность выделена исследователями в экономической сфере на современном этапе [2, 6-7].
Материалы и методы исследования. Банковская система и отрасли экономики взаимосвязаны друг с другом, данная взаимосвязь проявляется в формировании ресурсов банковской системы, а также в качестве банковских активов зависящее от финансового состояния клиентов. Банковская система и ее состояние напрямую влияет на реальный сектор экономики, так как для кредитования увеличенного воспроизводства необходимо соблюдать ряд условий [4]:
• большой объем клиентов с целью преобразования банков;
• наличие базового уровня финансирования;
• поддержания необходимого уровня ликвидности.
С точки зрения улучшения банковской деятельности стоит рассмотреть деятельность по управлению банковских рисков. Рассматривая банковские риски и операции, выполняемые коммерческими банками, перечислим их виды, которые представлены на рисунке 1.
Рыночный риск
ВИДЫ
Валютный риск
Кредитный риск
/-\
Процентный риск ч_/
Рисунок 1 - Основные виды банковских рисков [10]
1. Рыночный риск - характеризуется потерями в связи с колебанием нормативов ссудного процента, корректировками доходности и нестойкостью финансового состояния банковских структур.
3956
2. Валютный риск - обосновывается возможностью курсовых потерь, которые возникают в следствии банковских операций.
3. Кредитный риск характеризуется постоянным балансом между вырабатываемых ссуд и фактором ликвидности;
4. Процентный риск - данный риску напрямую зависит с сокращением или полной потерей доходности банковской деятельности из -за понижения процентной маржи.
Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав имеющиеся виды риски, предлагаем способы минимизации и снижения рисков (таблица).
Таблица - Предлагаемые способы минимизации банковских рисков
Виды Характеристика
Рыночный риск • введение дел с фьючерсными контрактами на куплю-продажу ценных бумаг; • рассмотрение с фондовыми опционами; • мероприятия, связанные с диверсификацией инвестиционного портфелем банка.
Валютный риск • оформление кредитного договора в одной валюте с выдачей ссуды с назначением в договорных документах условия ее погашения в другой; • введение разработок с форвардными валютными контрактами; • подготовка с валютными фьючерсными контрактами; • при расчете с валютными опционами; • определение направлений • введение деятельности с валютными свопами и прочее;
Кредитный риск • высокий уровень развития кредитной политики и кредитных процедур; • создание мероприятий с целью управления кредитными операциями и кредитной информацией; • разработка повышенного уровня подготовленности персонала;
3957
• компетентное управление кредитной задолженностью основного долга;
Процентный риск • создание и оформление процентных фьючерсных контрактов; • выдача кредитных средств с оформлением плавающей процентной ставки; • введение работ с процентными опционами; • проведение мероприятий по страхованию процентного риска.
Рассматривая способы минимизации и сокращения, стоит учесть внешние и внутренние факторы, которые также влияют на увеличение или уменьшение банковских рисков. Это связано с тем, что под внутренними факторами следует понимать факторы, которые напрямую зависят от деятельности банка, в то время как внешние факторы обуславливается банковской деятельностью и самого их явления в последующем, оказывающем воздействие на его деятельность [8-9].
Для достижения позитивных результатов в сфере банковской деятельности финансовым учреждениям нужно внести направления поставленных и выполненных задач с целью сокращения части высокорискованной деятельности в сфере кредитования.
На современном этапе следует выделить следующие внутренние факторы устойчивости коммерческого банка:
• степень прибыльности;
• объем и структура собственных средств;
• источники и их структура поступления средств;
• эффективное размещение поступивших средств.
Рассматривая внутренние факторы на современном этапе следует
выявить и проблемы развития экономики в целом:
• медленные темпы экономического роста РФ;
• низкий ценовой уровень сырья на международном рынке;
3958
• нестабильность/ослабление национальной валюты;
• низкий уровень спонсирования;
• возвышенный уровень инфляции и прочее.
Выводы. Совершенствование методов управления банковскими рисками выступает своевременной и вызвано большой ролью надзора с целью регулирования банковской системы в целом. Проблема интересна на уровне коммерческих банков с целью создания оптимальной концепции регулирования банковскими рисками, где затронуты интересы всего сектора экономики, так и отдельных коммерческих банков.
Литература
1. Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А.Г. Аганбегян. - Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 400 с.
2. Ахмадеев, М. Г. Экономическая безопасность в банковском секторе / М. Г. Ахмадеев, Д. Т. Шакиров // Актуальные проблемы экономики и права.
- 2019 г. - № 2.
3. Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций : конспект лекций / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. - Москва : РГУП, 2019. - 91 с.
4. Вайн, С. Оптимизация ресурсов современного банка / Саймон Вайн. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 196 с.
5. Кузминова О.А. Система управления рисками как основа совершенствования таможенного контроля / О.А. Кузминова, Л.С. Качанова, О.Н. Афанасьева, Т.А. Саадулаева // Столыпинский вестник-2021. - №4. D0I:10.244122713-1424-2021-10036.
6. Качанова Л.С. Повышение финансовой и экономической безопасности государства средствами инструментария снижения инфляционных рисков / Л.С. Качанова, А.И. Ветвинская // Столыпинский вестник- 2021.
- №4. D0I:10.244122713-1424-2021-10037.
3959
7. Качанова Л.С. Цифровизация как инструмент сокращения ва-лютных рисков в системе финансово-экономической безопасности государ-ства / Л.С. Качанова, Н.А. Кузнецова // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в школе - 2022. - №34. С. 262-270. https://elibrary.ru/item.asp?id=48284291.
8. Качанова Л.С. Сущность вызовов и угроз финансовой безопасности государства / Л.С. Качанова, С.Р. Иневаткина // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2022. - №5-2 (87). - С. 44-48.
9. Качанова Л.С. Анализ и оценка влияния валютных рисков на финансово-экономическую безопасность государства / Л.С. Качанова, Н.А. Кузнецова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2022. - №5-2 (87).
- С. 49-53.
10. Современная банковская система Российской Федерации : учебник для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 290 с.
List of sources used
1. Aganbegyan, A. G. Finance, budget and banks in new Russia / A.G. Aganbegyan. - Moscow : Publishing House "Delo" RANEPA, 2019. - 400 p.
2. Akhmadeev, M. G. Economic security in the banking sector / M. G. Akhmadeev, D. T. Shakirov // Actual problems of economics and law. - 2019
- No. 2.
3. Bochkareva, E. A. Regulation of banking, money circulation and currency transactions: lecture notes / E. A. Bochkareva, I. V. Surina. - Moscow : RSUP, 2019. - 91 p.
4. Vine, S. Optimization of resources of a modern bank / Say-mon Vine. - 2nd ed., supplement and revision. - Moscow : Alpina Publisher, 2020. - 196 p
5. Kuzminova O.A. Risk management system as a basis for improving customs control / O.A. Kuzminova, L.S. Kachanova, O.N. Afanasyeva, T.A. Saadulaeva // Stolypin Bulletin- 2021. - No. 4. DOI:10.244122713-1424-2021-10036 .
3960
6. Kachanova L.S. Increasing the financial and economic security of the state by means of instruments for reducing inflationary risks / L.S. Kachanova, A.I. Vetvinskaya // Stolypin Bulletin- 2021. - No. 4. DOI:10.244122713-1424-2021-10037.
7. Kachanova L.S. Digitalization as a tool for reducing currency risks in the system of financial and economic security of the state / L.S. Kachanova, N.A. Kuznetsova // Modern problems of linguistics and methods of teaching Russian at school - 2022. - No. 34. pp. 262-270. https://elibrary.ru/item.asp?id=48284291 .
8. Kachanova L.S. The essence of challenges and threats to the financial security of the state / L.S. Kachanova, S.R. Inevatkina // Economics and Business: theory and practice. - 2022. - №5-2 (87). - Pp. 44-48.
9. Kachanova L.S. Analysis and assessment of the impact of currency risks on the financial and economic security of the state / L.S. Kachanova, N.A. Kuznetsova // Economics and Business: theory and practice. - 2022. - №5-2 (87). - Pp. 4953.
10. The modern banking system of the Russian Federation: textbook for universities / D. G. Alekseeva [et al.] ; executive editor D. G. Alekseeva, S. V. Pykhtin. - Moscow : Yurayt Publishing House, 2020. - 290 p.
© Саадулаева Т.А., Акопян А.О., 2022 Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №7/2022.
Для цитирования: Саадулаева Т.А., Акопян А.О. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В РФ // Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №7/2022.
3961
