CC BY
2
УДК 101.336
Фенинг О.Е. студент 3 курса, магистратура факультет «Экономика и управление» кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» Сургутский государственный университет научный руководитель: Каратаев А.С. заведующий кафедрой, профессор Россия, г. Сургут, ХМАО - Югра СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСБНОСТИ Кредитоспособность является важнейшей характеристикой заемщика, которая выступает основным сигналом для принятия решения коммерческим банком о выдаче кредитов. Современные нестабильные экономические условия обусловливают предъявление повышенных требований банков к будущей возможности потенциальных заемщиков погашать выданные им кредиты с целью формирования качественных кредитных портфелей. Ориентируясь на реализацию консервативной кредитной политики, Сбербанк России оценивает кредитоспособность своих заемщиков на основании самостоятельно разработанной методики, предусматривающей использование как качественных, так и количественных методов
Ключевые слова: кредитоспособность, коммерческий банк, методы оценки кредитоспособности заемщика, кредитный скоринг, процесс управление риском
Fening O.E.
Student
3 course, master's program, faculty "Economics and management" Department of Finance, Money Circulation and Credit
Surgut State University Russia, Surgut, KhMAO - Yugra Scientific adviser: Karataev A.S. Head of the Department, Professor THE DEVELOPMENT OF METHODS TO ASSESS KREDITOSPOSOBEN Credibility is the most important characteristic of the borrower, which acts as the main signal for the decision of the commercial bank to issue loans. Modern unstable economic conditions cause the presentation of increased requirements of banks to the future ability of potential borrowers to repay loans issued to them in order to form quality loan portfolios. Focusing on the implementation of conservative credit policy, Sberbank of Russia assesses the creditworthiness of its borrowers on the basis of an independently developed methodology that involves the use of both qualitative and quantitative methods
Keywords: creditworthiness, commercial bank, methods for assessing the borrower's creditworthiness, credit scoring, risk management process
Привлекательность кредитования физических и юридических лиц обусловлена высокими процентными ставками, позволяющие банкам получать приличную процентную маржу за короткий срок. Однако кредитование является рисковой операцией, так как увеличение кредитного портфеля непосредственно увеличивает кредитный риск банка. Поэтому банковская система должна выработать свою программу по отношению к росту, так как увеличение количества кредитов должно значительно опережать темпы роста номинального ВВП.440 Из этого следует, что необходимо управлять кредитным риском для обеспечения устойчивого развития коммерческого банка.
Кредитоспособность заемщика в отличии от кредитного риска - это способность физического либо юридического лица в срок и полностью погасить свои долговые обязательства. В последовательном процессе управления кредитным риском особым этапом качественной оценки является оценка кредитоспособности заемщика.
Идентификация риска
Оценка кредитоспособности заёмщика
Вероятностная оценка риска
Количественная оценка риска
Применения способов снижения рисков
Мониторинг риска
Рисунок 1. Процесс управления кредитным риском в банке Процесс управления риском начинается с идентификации кредитного риска, которая не представляется сложности, так как вероятность потерь вследствие невыполнения контрагентом обязательств по договору, можно легко определить. Далее следует качественная, вероятная и количественная оценка кредитного риска.
Качественная оценка риска заключается в определении
440 Замятина М.С. Региональные коммерческие банки: проблемы и перспективы модернизации развития
кредитоспособности заемщика, результатом которой является присвоение рейтинговой оценки как интегральной оценки кредитоспособности заемщика. Рейтинговая оценка является началом для следующих этапов вероятностной и количественной оценки. При вероятностной оценке применяются актуарные методы, показывающие вероятность неплатежа со стороны определенного заемщика. Количественная же оценка основывается на концепции Value at Risk и проводится на уровне кредитного портфеля.
Как в России, так и за рубежом проблема улучшения кредитного механизма является приоритетной. Процесс оценки кредитоспособности является сложным и банки не могут достичь желаемого результата.
Мировая практика в условиях конкуренции и изменения конъектуры выработала эффективные системы оценки кредитоспособности, что позволяет минимизировать риск. Зарубежные коммерческие банки применяют различные методы оценки.
Методы оценки:
1. По виду применяемого расчетного объекта:
— Система коэффициентов;
— Денежные потоки;
— Обобщенные методики;
— Модели прогнозирования моделирования.
2. По способу моделирования уровня кредитоспособности:
— Модели, которые основаны на статистическим методом оценки;
— Модели ограниченного экспертной оценки;
— Модели непосредственно экспертной оценки.
Данные методики использовать в российских условиях является проблематичным, так для оценки кредитоспособности по обобщенным методикам, которая основана на экспертной оценке и включает как количественные, так и качественные показатели, требует большое количество различных данных. На современном этапе в крупных коммерческих банках существуют собственные методы оценки кредитоспособности, основанные на количественных и качественных показателях.
Рассмотрим банк России ПАО «Сбербанк». Далее в таблице 1 отображен кредитный портфель банка.
Таблица 1
_Кредитный портфель ПАО «Сбербанк»_
показатели 2014 2015 2016 9 мес. 2017
Совокупный кредитный портфель 18626,1 19924,3 18664,7 19498
Кредиты юридическим лицам 13778,8 14958,7 13633 14074,1
Кредиты физическим лицам 4847,3 4965,6 5031,7 5423,9
Доля кредитов, выданных юр. л 73,98 75,08 73,04 72,18
Составлено автором на основании [4,5,6]
Как можно видеть, что % часть от общего объема занимают кредиты, выданные юр. лицам. «Сбербанк» России стремится обеспечить
безопасность и снизить риски кредитного портфеля и для достижения данной цели разработана и действует методика для оценки кредитоспособности. Результатом использования данной методики является умеренный кредитный риск.
Однако необходимо совершенствовать методы оценки кредитоспособности. Одним из таких способов — это внедрение и применение новых кредитных технологий, одним из которых является кредитный скоринг, под которым понимается формальный метод принятия решения о предоставлении кредита441. Традиционные методы опираются на кредитную историю и несмотря на то, что данная технология применяется с 1966, но не все российские банки ее используют.
В Сбербанке планируют запустить новую модель скоринга заемщиков по психологическому портрету. Однако данный проект имеет статус прототип и находится в разработке. Известно, что метод позволяет раскрыть психологические особенности человека по его определенным чертам: Экстраверсия, доброжелательность, добросовестность и т.д. Также в современном мире социальные сети являются неотъемлемой частью жизни человека. Целесообразно анализировать поведение заемщика в сетях. Данный метод в симбиозе с ранее сформированными позволит более точно определить кредитоспособность, получив больше информации о заемщике.
Использованные источники:
1. Замятина М.С. Региональные коммерческие банки: проблемы и перспективы модернизации развития// Гуманитарное образования в современном мире: проблемы, поиски, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции / под общей редакцией А. К. Кусаинова. - Астана: Евразийский гуманитарный институт, 2012. - С. 338-341.
2. Степанов, А.В. Скоринговые модели оценки риска кредитования клиентов (на примере Филиал №2754 Банка ВТБ24 (ПАО), г. Хабаровск) : выпускная квалификационная работа / А.В. Степанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Хабаровский государственный университет экономики и права, Факультет управления, Кафедра экономики предприятия и менеджмента. - Хабаровск: , 2017. - 65 с.
3. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 311 с.
4. Финансовая отчетность по МСФО ПАО «Сбербанк России» за 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/ (дата обращения: 9.01.2018г.).
5. Финансовая отчетность по МСФО ПАО «Сбербанк России» 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/(дата обращения: 09.01.2018 г.).
441 Степанов, А.В. Скоринговые модели оценки риска кредитования клиентов
6. Финансовая отчетность по МСФО ПАО «Сбербанк России» за 9 месяцев 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/(дата обращения: 09.01.2018 г.).
