CC BY-NC-ND
105
Учебные программы
VR Мы предлагаем Вашему вниманию программу совершенно нового курса, который читается в Государственном университете - Высшая школа экономики с прошлого учебного года. Этот курс уникален. По крайней мере, нам не известно, чтобы его кто-то читал в сколь-либо целостном виде (если Вам известно о таких попытках, пожалуйста, сообщите). Подобная ситуация вполне объяснима. Социология финансового поведения населения - молодая область, в которой социологами сделано еще слишком мало. Но осмелимся утверждать, что данная область весьма перспективна.
Предлагаемую программу вряд ли можно считать завершенным продуктом. Ее автор еще находится в процессе активной работы, и через год-другой наполнение программы может заметно измениться. Но, имея в виду новизну предприятия, мы решили не ждать, пока курс полностью откристаллизуется и апробируется, а поделиться тем, что наработано на настоящий момент. Замечания и предложения просим высылать по адресу: [email protected]
Социология финансового поведения населения
Кузина Ольга Евгеньевна к.э.н., Государственный университет - Высшая школа экономики
E-mail: [email protected]
Требования к студентам: студенты экономического или социологического факультетов, прослушавшие курсы микро- и макроэкономики 1, экономической социологии.
Аннотация: Курс рассчитан на студентов, прослушавших базовые курсы экономической и социологической теории, с целью углубления их теоретических и практических знаний в области исследования финансового поведения населения. Логика курса заключена в сравнении экономического, социологического, психологического и других подходов к изучению финансового поведения домохозяйств. Лекционные и практические занятия дают представление о существующих теоретических моделях и эмпирических исследованиях в этой области.
Учебная задача курса: В результате изучения курса студент должен:
• знать теоретические модели сберегательного и инвестиционного поведения населения, разработанных в различных социальных дисциплинах;
• уметь интерпретировать данные макро- и микростатистики доходов и сбережений населения;
• иметь представление об эмпирических исследованиях в этой области;
• обладать навыками составления программы для проведения стандартизированного анкетирования при исследовании финансового поведения населения.
Формы контроля: итоговая оценка складывается из оценок посещений, участия в работе семинара, включая выполнение домашних заданий, подготовку докладов, написание реферата и ответа на экзамене.
Содержание программы Введение
Лекция 1-2. Основные понятия финансового поведения населения
Понятие финансового поведения населения. Финансовое поведение населения как объект исследования в различных социальных дисциплинах. История и логика исследования финансового поведения населения, различие подходов.
Субъекты финансового поведения: индивид, домохозяйство, экономическая семья.
Денежные ресурсы и доходы домохозяйств. Структура денежных доходов и расходов населения. Определения личных сбережений населения. Показатели потока и запаса сбережений. Временной период измерения потока сбережений. Отрицательные и положительные сбережения.
Микро- и макроуровни рассмотрения. Объективные и субъективные оценки сбережений. Статистика сбережений в России и за рубежом. Межстрановые сравнения показателей сбережений за последние 50 лет.
Формы сбережений. Проблема включения предметов длительного пользования. Сбережения и потребление как континуум. Сбережения и инвестиции. Сбережение и одалживание.
Литература обязательная
Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Финансовое поведение домохозяйств: сбережение, инвестирование, кредитование, страхование. Новосибирск, 1999. С.4-8.
Kessler D., Perelman S., Pestieau P. Saving behavior in 17 OECD countries, Review of Income and Wealth Series 39, Num.1, March 1993, pp. 37 -49.
Shafer J.R., Elmeskov J., Tease W. Saving trends and measurement issues, in E. Koskela & J.Paunio (Ed.) Saving behavior: theory, international evidence and policy implications, Blackwell Publishers, 1992, pp. 1-21.
Литература дополнительная
International comparisons of household saving. Ed. by Poterba J.M.,University of Chicago Press, 1994.
The measurement of saving, investment, and wealth. Ed. by Lipsey R.E., Tice H.S. - Chicago; London: Univ. of Chicago press, 1989. - XII, 861 p. - (NBER studies in income a. wealth; Vol. 52)
Kauffmann, B. Microeconomic aspects of saving, in A. Heertje (Ed.), World savings: An international survey. Cambridge, MA: Blackwell, 1993, 31-63.
Раздел 1. Основные теории сберегательного поведения населения
Лекция 3. Классические экономические модели индивидуального сберегательного поведения
Средняя и предельная склонности к сбережению. Функция потребления. Моделирование теоретических допущений. Тестирование гипотез.
Доклассические модели сбережений.
Классические модели сберегательного поведения. Теория абсолютного дохода Дж.Кейнса. Модель перманентного дохода М.Фридмана. Модель принятия решений в условиях межвременного выбора И. Фишера. Гипотеза жизненного цикла Ф.Модильяни.
Литература обязательная:
Smyth D. J. Toward a theory of saving, in J.H.Gaspinski (ed.) The economics of savings. Boston, Kluwer, 1993, pp. 47-73.
Литература дополнительная:
Deaton A.S. Understanding consumption. Oxford: Oxford U. Press, 1992, pp. 1-43.
Friedman M. A theory of the consumption function. Princeton: Princeton University Press, 1957.
Modigliani F., Brumberg R. Utility analisys and the consumption function:an interpretation of cross-section data, in K.K.Kurihara (ed.) Post-Keynesian Economics, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1954, p. 388-436.
Лекция 4. Современные экономические модели индивидуального сберегательного поведения
Развитие экономического моделирования сберегательного поведения населения в последней четверти XX века. Введение в модель предпосылки о существовании неопределенности и несовершенного кредитного рынка. Модель рациональных ожиданий.
Альтернативные экономические модели сбережений. Теория относительного дохода Дьюзенберри (1949). Бихевиористская экономика сбережений (Shefrin & Thaler, 1988). Институциональные теории сбережений (Sherraden, 1991). Влияние институциональной инфраструктуры на сберегательное поведение населения. Роль пенсионного страхования (государственного и негосударственного), развитости банковского сектора, доступа к финансовой информации и кредитным ресурсам.
Литература обязательная:
Deaton A.S. Understanding consumption. Oxford: Oxford U. Press, 1992, pp. 177193.
Browning M., Lusardi A. Household saving: micro theories and macro facts, J. of Economic Literature, Vol. XXXIV (December 1996), Par.3. Facts on household saving, pp. 18121816.
Shefrin H.M., Thaler R.H., The behavioral life-cycle hypothesis, Economic Inquiry, 1988, 26, 609-43.
Литература дополнительная
Duesenberry, J. S. Income, saving and the theory of consumer behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1949.
Sherraden, M. Assets and the poor: A new American welfare policy. Armonk, NY: M. E. Sharpe, Inc., 1991.
Лекция 5. Экономико-психологический подход к исследованию сберегательного поведения населения
Сберегательное поведение как предметная область исследования в экономической психологии. Место и роль психологических переменных в моделировании сберегательного поведения. Эмпирическая направленность экономико-психологических исследований.
Экономическая психология сберегательного поведения Дж.Катоны. Учет фактора неопределенности в моделировании сберегательного поведения. Субъективные воззрения людей на экономику как переменные, опосредующие влияние объективных экономических переменных на финансовое поведение людей.
Модель сберегательного поведения Дж.Катоны. Контрактные, дискреционные и остаточные сбережения. Использование психологических переменных на макроуровне: индекс потребительских и сберегательных настроений Катоны. Динамика индекса потребительских настроений в России.
Литература обязательная:
Katona, G. Psychological economics. New York: Elsevier, 1975, p. 227-251.
Красильникова М., Николаенко С. Индекс потребительских настроений //
Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения, 1994, № 2, с.46-50.
Ибрагимова Д., Красильникова М., Николаенко С. Индекс потребительских настроений // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения, 1996, № 6, с. 36-41.
Литература дополнительная
Warneryd K-E. The Psychology of Saving. A study on Economic Psychology. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1 999.
Лекция 6. Современный этап развития экономической психологии.
Изучение привычек, отношения и мотивов сбережений опросными методами. Типологический анализ групп сберегателей. Контролируемые лабораторные эксперименты. Качественные исследования процесса сбережения.
Литература обязательная:
Warneryd K-E. The Psychology of Saving. A study on Economic Psychology. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1999, pp.166-205.
Lunt P.K., Livingstone S.M. Mass consumption and personal identity, Open Univ. Press, Buckingam, 1992, pp.26-58.
Литература дополнительная
Furnham, A. Why do people save? Attitudes to, and habits of, saving money in Britain. Journal of Applied Social Psychology, 1985, 15(4), 354-373.
Groenland E.A.G., Bloem J.G., Kuylen A.A.A. Prototypicality and structure of the saving concept for consumers, J. of Economic Psychology, 17 (1996), pp. 691-708.
Lunt P. Discourses of saving, J. of Economic Psychology, 17 (1996), pp. 677-690.
Лекция 7. Отличительные особенности экономико-социологического метода исследования финансового поведения населения
Широкое и узкое понимание социологического подхода, его место в междисциплинарном исследовании сберегательного поведения населения.
Место и роль неэкономических мотивов при моделировании сберегательного поведения. Институциональные факторы, отклоняющие реальное поведение домохозяйств от прогнозируемого в рамках экономических моделей.
Гетерогенность сберегательного поведения различных групп и слоев населения (социально-экономические, нормо-ценностные, демографические и социально-территориальные характеристики).
Литература обязательная:
Радаев В.В. О сбережениях и сберегательных мотивах российского населения //Вопросы социологии, 1998, № 8, с. 39-54.
Сбережения населения Российской Федерации. Аналитический доклад. М., Инфограф, 1997, с. 59-76.
G. Lengyel. Saving norms and economic behaviour, Social Report 1998 (ed. By T.Kolosi, I.G.Toth, G.Vukovich), Budapest, 1999, pp. 506-518.
Литература дополнительная
Красильникова М. Склонность к сбережениям и потреблению // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения, 1 997, № 3 (29), с. 25-30.
Лекция 8. Культурно-нормативный подход при исследовании финансового поведения населения
Кредитное поведение домохозяйств. Массовое потребление и потребительская культура. Историческое развитие общества потребления, потребительского кредита. Влияние консьюмеризма на повседневное финансовое поведение индивидов. Изменение отношения к долговому поведению, роль кредита в современном обществе.
Роль социализации в развитии сберегательных ориентаций и способности "откладывать потребление". Влияние стандартов поведения референтной группы на индивидуальное финансовое поведение.
Литература обязательная:
Zelizer V.A. Human values and the market: the case of life insurance and death in 19th-century America //American J. of Sociology, 1978, 84, pp. 591-610.
Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Финансовое поведение домохозяйств: сбережение, инвестирование, кредитование, страхование. Новосибирск, 1999. С. 29-34.
Calder L.G. Financing the American Dream : A Cultural History of Consumer Credit, Princenton Univ. Press, 1999, pp.16-33.
Литература дополнительная
Lunt P.K., Livingstone S.M. Mass consumption and personal identity, Open Univ. Press, Buckingam, 1992, pp. 1-25.
Раздел 2. Методические проблемы измерения сбережений населения
Лекция 9. Операционализация понятий доходов и сбережений в эмпирических исследованиях финансового поведения населения
Микро- и макросведения о доходах населения. Опыт сбора данных официальной статистики о доходах и их использовании в России и за рубежом. Ошибки измерения, возможные корректировки.
Проблемы операционализации понятий дохода и сбережений в обследованиях домохозяйств. Бюджетные обследования. Различия экономического и социологического подхода к измерению доходов.
Основные проблемы при сборе данных о доходах и сбережениях домохозяйств и пути их возможного преодоления.
Формулировки вопросов анкеты о доходах, материальной обеспеченности, потреблении, сбережениях и их формах.
Литература обязательная:
Николаенко С.А. Личные сбережения населения // Экономический журнал ВШЭ, том 2, № 4, с. 500-507.
Сбережения населения Российской Федерации. Аналитический доклад. М., Инфограф, 1997, с. 20-28.
Раздел З. Эмпирические исследования финансового поведения населения Лекция 10. Моделирование финансового поведения населения
Этапы подготовки и проведения эмпирического исследования в области финансового поведения населения: теоретическая модель, выбор исследовательских инструментов, проблема выборки, список переменных, статистические методы обработки данных, формулировка вопросов, формы подачи результатов исследования.
Литература обязательная:
Сбережения населения Российской Федерации. Аналитический доклад. М., Инфограф, 1997, с.7-19.
Warneryd K-E. The psychology of saving. A study on economic psychology. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1999, pp. 63-71.
Лекция 11. Результаты эмпирических исследований финансового поведения в России
Обзор баз данных и исследований, проведенных в России в 90-х гг. Исследовательские цели, инструментарий и основные выводы. Сравнительный анализ различий экономического, экономико-психологического и экономико-социологического подхода к постановкам задач в области финансового поведения населения и их решению.
Литература обязательная:
Красильникова М. Личные сбережения населения // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Москва, ВЦИОМ, 1999, № 2 (40), с. 34-40.
Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Финансовое поведение домохозяйств: сбережение, инвестирование, кредитование, страхование. Новосибирск, 1999. С. 8-28
Литература дополнительная
Carrol, C.D., J.C. Fuhrer & D.W.Wilcox (1994) Does Consumer Sentiment forecast household spending? If so, why? American Economic Review, 84 (5), pp. 1397-1408.
Роль информации на российском рынке индивидуальных сбережений (под ред. С.Б. Авдашевой), ГУ - ВШЭ, М. 1998
Финансовый потенциал населения // Общество и экономика. - М., 1996. - N7. - С. 91139.
Раздел 4. Субъекты сберегательного поведения Лекции 12-13. Финансовые стратегии домохозяйств
Понятие финансовых стратегий домохозяйства. Унификация финансового поведения домохозяйств в рамках портфельного подхода экономической теории. Экономико-психологическая классификация финансовых стратегий домохозяйств. Экономико-социологический подход к выделению основных типов финансовых распределений ресурсов внутри домохозяйства (основные детерминанты). Проблема неравенства доступа к денежным ресурсам.
Мотивация и социально-экономические портреты агентов финансового поведения. Факторы, способствующие формированию и воспроизводству групповых различий в поведении домохозяйств. Критерии типологизации финансовых стратегий.
Экономико-психологические исследования поведения домохозяйств в условиях резкого ужесточения бюджетных ограничений. Связь типа управления финансовыми ресурсами домохозяйства с долговым поведением. Психологические и поведенческие переменные, имеющие значительное влияние на дефицит/профицит семейного бюджета. Финансовые стратегии выживания российских домохозяйств.
Литература обязательная:
Vogler C. Money in the household in M.Anderson, F. Bechhofer, J.Gershuny (Ed.) The social and political economy of the household. Oxford Univ. Press, 1994.
Gunnarsson J., Wahlund R. Household financial strategies in Sweden: an exploratory study, J. of Economic Psychology, vol. 18 (1997), no. 2-3, pp. 201-233.
Hareven T.K. A complex relationship: family strategies and the process of economic and
social change, in Beyond the marketplace: rethinking economy and society (ed. By R. Friedland, A.F. Robertson), NY, 1990, pp. 89- 112.
Литература дополнительная
Deaton, A. Saving and liquidity constraints. Econometrica, 1991, 59(5), 1221-1248.
Wahlund R., Gunnarsson J. Mental discounting and financial strategies, J. of Economic Psychology 17 (1996) pp. 709-730.
Walker C.M. Financial management, coping and debt in households under financial strain, J. of economic Psychology 17(1996), pp. 789-807.
Раздел 5. Массовое инвестиционное поведение
Лекция 14. Исследования массового инвестиционного поведения населения
Индивидуальное инвестиционное поведение в экономической теории. Сбережения в широком и узком смысле слова. Взаимосвязь сбережений и инвестиций на микро- и макроуровне. Парадокс бережливости Кейнса.
Инвестиционные инструменты и институты современной рыночной системы.
Роль доверия к финансовым и денежно-кредитным институтам и коллективных представлений в массовом инвестиционном поведении. Экономико-социологический анализ поведения участников рынка ценных бумаг: роль традиций, норм и властных структур.
Литература обязательная:
Abolafia, M. Making markets, opportunism and restraints on Wall Street. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, pp. 1-13.
Кузина О.Е. Формирование доверия в массовом инвестиционном поведении //Социологический журнал, 1999, № 1-2, с. 171-181.
Литература дополнительная
Baker W. The social structure of a national security market, American J. of Sociology, 1984, Vol. 89, p. 775-811.
Лекция 15. Сравнительный анализ концептуальных схем анализа финансовых пирамид в экономике, психологии и социологии
Экономическая история финансовых пирамид. Объяснение мошенничества финансовых компаний с точки зрения неоклассической экономической теории: понятие финансового риска и неопределенности, асимметричность информации участников сделки.
Психологический подход: предрасположенность к оптимизму в условиях неопределенности, влияние "толпы", эффект "якоря", эффект новизны, "гало-эффект".
Социологический взгляд: ориентация на мотивы и действия контрагента в условиях неопределенности. Опыт строительства финансовых пирамид 1 994-95 гг. в России. Результаты исследования массового инвестиционного поведения населения в период финансовых пирамид 1 994-95 гг. в России на основе массива включенных наблюдений за поведением вкладчиков МММ. Этапы строительства пирамид, типология вкладчиков и игровых моделей. "Возвращение толпы": анализ поведения вкладчиков средствами социальной психологии.
Литература обязательная:
Радаев В.В. Возвращение толпы: анализ поведения вкладчиков "финансовых пирамид" //Вопросы социологии, 1998, № 8, с. 100-143.
Кузина О.Е. Иллюзии рациональности: влияние коллективных представлений на инвестиционное поведение вкладчиков "финансовых пирамид" // Вопросы социологии 1998, №8, с. 143-157.
Pressman S. On financial frauds and their causes: investor overconfidence // American J. of economics and sociology, Vol.57, No.4 (October 1998), p. 405-421.
Раздел 6. Маркетинговые исследования финансового поведения населения России
Лекции 16-17. Методы и результаты маркетинговых исследований вкладчиков различных финансовых институтов в России
Цели и задачи маркетинговых исследований финансового поведения и прогнозирование продвижения того или иного финансового инструмента. Инвестиционный потенциал различных сегментов рынка, потребности целевых аудиторий. Механизмы принятия решения об инвестировании.
Литература:
Harrison T. Mapping Customer Segments for Personal Financial Services: Replication and Validation. J. of Financial Services Marketing, 1997.
Frank R.E., Massy W.F., Wind Y. Market Segmentation. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972.
Тематика рефератов
1. Междисциплинарный подход к исследованию сберегательного поведения домохозяйств.
2. Современные макроэкономические тенденции нормы сбережений в различных странах.
3. Показатели потока и запаса сбережений в системе национальной статистики.
4. Сравнительный анализ сберегательного потенциала населения России по данным официальной статистики и опросам населения.
5. Оценка функции потребления на российских данных, анализ остатков.
6. Российский опыт в свете институциональных теорий сбережений.
7. Экономико-психологическая альтернатива моделирования сберегательного поведения.
8. Сравнительный анализ динамики индекса сберегательных настроений.
9. Экономическая психология сберегательного поведения Дж. Катоны.
10. Влияние консьюмеризма на сберегательное поведение домохозяйств.
11 . Социально-демографические детерминанты сберегательного поведения.
1 2. Сегментация сберегательного поведения домохозяйств.
13. Инвестиции и сбережения: проблемы взаимосвязи на макро- и микроуровнях.
1 4. Психологические закономерности поведения вкладчиков финансовых пирамид.
15. Долг или кредит? Эволюция финансовых ориентаций.
1 6. Структура портфеля активов домохозяйств в России: социально-экономические детерминанты выбора.
1 7. Экономико-социологические исследования сбережений в России: инструментарий и выводы.
21 . Посткризисные тенденции в сберегательном поведении населения России.
