CC BY
134Скоринговые методики как метод оценки кредитоспособности потенциального заемщика в коммерческих банках, тенденции их развития
Крутов Роман Александрович,
магистр, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации E-mail: romka.krutov@gmail.com
Банковская деятельность - это деятельность по совершению банковских операций и сделок, направленная на извлечение прибыли. Любая коммерческая деятельность, и банковская не является исключением, сопряжена с рисками. В своей деятельности кредитное учреждение сталкивается с несколькими видами рисков, но тем не менее, наиболее критичный и важный среди всех них - кредитный риск.
В процессе кредитования наиболее серьезным этапом является оценка кредитоспособности. Именно грамотное определение кредитоспособности своих клиентов позволяет банкам преждевременно регулировать и минимизировать кредитные риски. На сегодняшний день с развитием информационных и компьютерных технологий наиболее популярной и эффективной методикой определения кредитоспособности стала ско-ринговая.
Упрощенно, скоринг - это начисление очков или баллов за конкретный критерий и выведение общего кредитного рейтинга на основе суммы всех начисленных баллов, позволяющего сделать вывод о возможности выдачи или невыдачи кредита. Любая скоринговая система подразумевает в своей работе три основных этапа: сбор информации, её анализ и выдача результата по итогам анализа. Сбор информации - это введение всех необходимых данных, критериев и параметров, присущих заемщику на основе предоставленных им документов, заполненной анкеты и информации из бюро кредитных историй и некоторых государственных органов. Анализ подразумевает начисление баллов за каждый критерий с учетом веса, то есть с учётом важности конкретного критерия для коммерческого банка. И наконец, на последнем этапе все баллы суммируются и выводится кредитный рейтинг, характеризующий кредитоспособность заемщика и дающий возможность принять решение о выдаче кредита клиенту. В модели существуют числовые границы, в рамках которых вычисляется кредитный рейтинг, а также присутствует так называемая линия отсечения. Для того, чтобы получить кредит в банке, необходимо набрать баллы выше линии отсечения, это позволяет банкам отсекать ненадежных, по их мнению, заемщиков.
Ключевые слова: скоринговые методики, оценка кредитоспособности, кредитный риск, минимизация кредитного риска, коммерческие банки, риск-менеджмент.
LQ S Ое
сэ см о см со
Перед тем, как говорить именно о скоринго-вых системах, необходимо разобраться в значении терминов «риск», «кредитный риск» и «кредитоспособность». В этом направлении работал Никлас Луман, в своей работе (1994 год) он попытался познакомиться с этимологией термина «риск». Данное понятие встречалось в Европе уже в средневековых источниках, но широкое распространение получило в одно время с началом книгопечатания (примерно с начала 16 века), чаще всего оно встречалось в Испании и Италии и употреблялось в разных областях, например, одной из сфер планомерного контроля риска было морское страхование^, с. 140].
В официальной трактовке Банка России под банковским риском понимается возможность или вероятность понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии) [2].
Кредитный риск упоминается первым в классификации в Письме Банка России, что говорит о его первостепенности для любой кредитной организации. Под ним подразумевается риск возникновения у банка потерь вследствие неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения финансовых обязательств одной стороной (заемщиком-должником) перед другой (банком-кредитором) в соответствие с условиями договора. Примерами таких финансовых обязательств могут являться обязательства должника по полученным кредитам и прочим размещенным средствам, включая требования на получение долговых ценных бумаг, векселей и акций, которые были предоставлены по договору займа; векселям, учтенным кредитной организацией; банковским гарантиям, по которым не были возмещены принципалом денежные средства, уплаченные кредитной организацией; а также некоторые другие [2].
Проблема существования кредитного риска приводит к тому, что коммерческие банки должны искать различные способы и методы снижения воздействия этого риска во избежание потери прибыли и понесения чрезмерно больших убытков вследствие превращения кредитного риска в реальные невозвращенные кредиты. Здесь большое значение начинает иметь понятие кредитоспособности заемщика и необходимость ее определения коммерческими банками (табл. 1).
Таблица 1. Различные трактовки понятия «кредитоспособность»
Источник Определение
О.И. Лавру-шин «Кредитоспособность заемщика означает способность юридического лица полностью и в срок рассчитаться по своим обязательствам» [3, 672 с.]
А.Д. Шеремет, А.И. Ачка-сов «Кредитоспособность - способность своевременно производить все срочные платежи при обеспечении нормального хода производства за счет наличия адекватных собственных средств и в форме, позволяющей без серьезных финансовых потрясений мобилизовать в кратчайшие сроки достаточный объем денежных средств для удовлетворения всех срочных обязательств перед различными кредиторами» [4, с. 35]
В.Т. Севрук «Финансовое состояние предприятия выражается его платеже- и кредитоспособностью, т.е. способностью вовремя удовлетворять платежные требования в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать рабочим и служащим заработную плату, вносить платежи и налоги в бюджет» [5, с. 43]
М.О. Сахарова «Кредитоспособность - качественная характеристика заемщика, отражающая его возможности с точки зрения своевременного возврата ссуды» [6, с. 20]
Г.М. Ки-рисюк, В.С. Ляхов-ский «Кредитоспособность - реально сложившееся правовое и хозяйственно-финансовое положение заемщика, исходя из которого банк принимает решение о начале или прекращении кредитных отношений с ссудозаемщиком» [7, с. 32]
Оценка кредитоспособности представляет собой один из этапов процесса управления кредитным риском, являясь качественной оценкой способности заемщика рассчитываться по своим обязательствам с банком. Кредитные учреждения при проведении оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков своей конечной целью ставят определение возможности и готовности кредитополучателя погашать все свои обязательства перед кредитной организацией в соответствии с условиями кредитного договора.
Развитие рыночных отношений в Российской Федерации, начавшееся лишь в 90-х годах прошлого века, прямо повлияло и на развитие банков, как самостоятельных коммерческих кредитных учреждений. Банки России активно приспосабливались к новым для страны рыночным условиям и перенимали многие аспекты работы западных банков. Одним из таких аспектов стала оценка кредитоспособности потенциального заемщика, являющаяся одним из необходимых элементов успешного функционирования любого кредитного учреждения.
С развитием компьютерных технологий в российских банках стал постепенно распространяться и применяться скоринг. Его неоспоримым преимуществом над всеми другими способами оценки кредитоспособности заемщика стали автоматизация, скорость и объективность, позволяющие экономить время и усилия, затрачиваемые на работу с каждым конкретным клиентом, а также ограни-
чить влияние человеческого фактора на процесс оценки. Первоначально кредитный скоринг представлял собой математические и статистические модели, созданные с помощью Microsoft Excel, затем появилась потребность в специализированных компьютерных продуктах, удовлетворяющих запросы коммерческих банков и позволяющих усложнять модели кредитного скоринга в целях их совершенствования.
Тем не менее, не смотря на то, каким конкретным программным способом организована ско-ринговая система и по отношению к кому она применяется, схема работы любого кредитного скоринга подразумевает несколько этапов:
- Сбор необходимой информации о клиенте;
- Анализ полученных данных, присвоение баллов каждому критерию;
- Выведение кредитного рейтинга и, соответственно, принятие решения о выдаче или невыдаче кредита.
Стремительное развитие информационных технологий на сегодняшний день оказывает значительное влияние на переосмысление многих бизнес-процессов в банковском обслуживании. По причине увеличения роли анализа кредитного риска в деятельности кредитных учреждений возрастает и потребность в повышении эффективности принятия решений по кредитным заявкам; для сокращения времени, затрачиваемого на рассмотрение заявок и принятия по ним решения, банки активно внедряют различные программные решения, позволяющие автоматизировать процессы обслуживания клиентов-заемщиков.
Здесь стоит отметить, что в рамках темы кредитного скоринга наиболее интересны технологии анализа данных и Big Data в связке с искусственным интеллектом, поскольку именно эти технологии на сегодняшний день способны серьезно улучшить качество работы скоринговых моделей в деятельности коммерческих банков.
Технология Big Data позволяет работать с огромными массивами данных и извлекать из них значимую и критически важную бизнес- информацию с высокой скоростью обработки. Технология обработки больших данных появилась сравнительно недавно, но уже имеет большую распространенность внедрения среди многих крупнейших производственных, медицинских, банковских, торговых и других компаний.
Технологии Big Data и машинного обучения во многом позволяют развивать те аспекты кредитного скоринга, которые связаны именно со сбором информации о заемщике, и последующем анализе огромных массивов данных из разных источников: своих собственных внутрибанковских баз данных, из бюро кредитных историй, из Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов и еще многих других открытых баз. На этом фоне, большую популярность на сегодняшний день набирают так называемые альтернативные данные, их актуальность
сз о
со £
m Р
сг
от А
=Е
объясняется внедрением продвинутых технологий анализа данных, а также желанием банков предоставлять финансовые услуги все большему числу клиентов, анализируя всё большее количество различных данных, которые могли бы рассказать даже о таком клиенте, который еще не имел опыта получения банковских услуг, и не имеет кредитной истории.
Безусловно, для кредитования наиболее важна информация, связанная с возможностью выдачи кредита и кредитной историей, а также предоставляемая самим клиентом, однако если она отсутствует, используются данные о финансовых счетах, о платежах по счетам, нефинансовые данные из прочих источников, то есть альтернативные данные, их можно условно разделить на несколько уровней (см. Таблица 2). Первый уровень - это финансовые показатели, которые связаны с финансовой активностью клиента; данные второго уровня позволяют оценить кредитоспособность и платежеспособность по счетам за различные услуги; третий уровень - нефинансовая информация, например данные из социальных сетей.
Таблица 2. Иерархия альтернативных данных для оценки кредитного риска
Уровень Данные
Первый уровень (финансовые показатели) Уровень банковских транзакций Кредитная линия Счет по вкладу «до востребования»
Второй уровень (данные об оплате счетов) Телекоммуникации Коммунальные услуги Розничные покупки Аренда
Третий уровень (нефинансовые данные) Публичная информация и данные о собственности Мобильные технологии Психометрические исследования Данные из социальных сетей
Q. в
СМ
со
Среди альтернативных источников информации наиболее перспективными являются следующие:
- Транзакционные данные. Как правило, это данные о том, как клиенты используют кредитные или дебетовые карты, а также какие расчеты проводят (если это юридические лица). Такие данные имеются у большинства кредиторов, однако, редко используются в полной мере для прогнозирования.
- Данные об оплате услуг связи, коммунальных услуг и аренды. В сущности, это данные кредитной истории [8], но их можно отнести к альтернативным, поскольку фактически не отображаются в большинстве кредитных отчетов.
- Социальные сети. Данные об активности и содержание опубликованной пользователем информации могут многое сказать о его психометрическом портрете.
- Данные о маршрутах перемещения. Характер перемещения лица по веб-сайту, места кликов
и время пребывания на странице - все это может помочь в изучении поведения заемщика. Активно применяя скоринговые методики в определении кредитоспособности потенциальных заемщиков, банки стремятся к постоянному их улучшению и повышению качества и эффективности работы скоринговых моделей. Кредитные учреждения постоянно вкладывают огромные средств на разработку собственных решений в области кредитного скоринга, либо активно внедряют разработки и продукты сторонних фирм, предлагающих услуги такого характера.
Наиболее перспективными на сегодняшний день являются как раз технологии скоринга с углубленным искусственным интеллектом и продвинутыми технологиями Big Data, позволяющими банкам анализировать не только традиционные источники информации (БКИ, анкета и документы заемщика), но и активно привлекать в работу альтернативные данные (например, транзакционные данные или данные из социальных сетей), тем самым развивая новые направления кредитного скоринга.
Развитием кредитного скоринга с применением альтернативных данных занимаются многие банки и компании. Так, например Национальное бюро кредитных историй и «Mail.ru Group» начали тесное сотрудничество, подразумевающее анализ данных о клиентах из социальных сетей («ВКонтакте» и «Одноклассники») в целях кредитного скоринга. Мобильные операторы, в свою очередь, открыто заявляют о готовности сотрудничать с коммерческими банками в целях предоставления им обезличенного кредитного рейтинга абонентов по номерам мобильных телефонов, запрашиваемых самими банками.
Тем не менее, не смотря на то, какие технологии применяются непосредственно в самой модели кредитного скоринга, любой коммерческий банк, внедряя скоринговые методики, рассчитывает на получение нескольких преимуществ по сравнению с прочими метода оценки кредитоспособности:
- возможность минимизировать затраты и снизить операционные риски за счёт автоматизированного процесса оценки кредитоспособности и принятия решения о кредитовании;
- сокращение временных затрат при обработке кредитных заявок;
- увеличение величины обрабатываемых заявок;
- отсутствие влияния субъективных факторов при принятии решения;
Таким образом, скоринговые методики являются на сегодняшний день наиболее эффективным решением в области определения кредитоспособности как физических лиц, так и субъектов малого и среднего предпринимательства. Грамотное использование банками кредитного скоринга выводит их на более высокий конкурентоспособный уровень на российской и международной арене, позволяет минимизировать отток «хороших» клиентов и наиболее быстрым способом избавляться
от «плохих», а также это открывает новые возможности в будущем в рамках внедрения единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы (ЕБС) и развития полноценного дистанционного банковского обслуживания.
Значимость кредитного скоринга в современном мире, который нельзя представить без повсеместного использования информационных технологий, серьезно возрастает. Банки, используя скоринговые методики определения кредитоспособности, адаптируются к современной информационной среде, что позволяет им использовать разные источники информации, анализируя огромные массивы данных. Таким образом, среди существующих методов оценки кредитоспособности, скоринг - наиболее перспективный, и его развитие в дальнейшем будет обуславливаться развитием компьютерных технологий.
Литература
1. Понятие риска - Никлас Луман // Перевод к.ф.н. А.Ф. Филиппова: [Электронный ресурс]. URL: https://igiti.hse.ru/data/423/313/1234/5_2_2Luhm. pdf. (Дата обращения: 15.06.2020)
2. Письмо Банка России от 23.06.2004 N70-T «О типичных банковских рисках» [Утратило силу]
3. Лаврушин, О.И. Банковское дело: Учебник.-11-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лав-рушина. - М.: Финансы и статистика, 2014.-672с;
4. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков / А.И. Ачкасов. - М.: Консалт-Бан-кир, 2009. - с. 35;
5. Севрук В.Т. Анализ кредитоспособности СП // Деньги и кредит,- 2009.- № 3. - с. 43.
6. Сахарова М.О. К вопросу о кредитоспособности предприятия // Деньги и кредит.- 2009.-№ 3. - с. 20
7. Кирисюк Г.М. Оценка банком кредитоспособности заемщика// Деньги и кредит.- 2010.-№ 4. - с. 32;
8. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №18-ФЗ «О кредитных историях» (с послед. изм.) // СПС КонсультантПлюс.
scoring techniques as a method for evaluating the creditworthiness of a potential borrower in commercial banks and trends in it's development
Krutov R.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
Banking is the activity of performing banking operations and transactions aimed at generating profit. Any commercial activity, and banking is no exception, carries risks. In its activity, a credit institution faces several types of risks, but nevertheless, the most critical and important among all of them is credit risk. In the lending process, the most serious step is the assessment of creditworthiness. It is a competent determination of the creditworthiness of their clients that allows banks to prematurely regulate and minimize credit risks. Today, with the development of information technologies, scoring has become the most popular and effective method for evaluating creditworthiness.
Simplistically, scoring is the accrual of points for a specific criterion and the total credit rating calculation based on the sum of all points accrued, which allows us to make a conclusion about the possibility of issuing or not issuing a loan. Any scoring system includes three main stages: collecting information, analyzing it and issuing a result based on the results of the analysis. Information collection is the introduction of all the necessary data, criteria and parameters specific to the borrower on the basis of the documents provided by him, the completed questionnaire and information from the credit bureaus and some government agencies. The analysis implies the accrual of points for each criterion taking into account the weight, that is, taking into account the importance of a particular criterion for a commercial bank. And finally, at the last stage, all points are summed up and a credit rating is derived that characterizes the creditworthiness of the borrower and makes it possible to decide to give a loan to the client or not. The model has numerical boundaries within which a credit rating is calculated, and there is also a so-called cut-off line. In order to get a loan from a bank, you need to score points above the cut-off line, this allows banks to cut off unreliable borrowers.
Keywords: scoring methods, credit rating, credit risk, credit risk minimization, commercial banks, risk-management.
References
1. The concept of risk - Niklas Luman // Translation of Ph.D. A.F. Filippova: [Electronic resource]. URL: https://igiti.hse. ru/data/423/313/1234/5_2_2Luhm.pdf. (Date of treatment: 06/15/2020)
2. Letter of the Bank of Russia dated June 23, 2004 N70-T "On Typical Banking Risks" [Repealed]
3. Lavrushin, O.I. Banking: Textbook.- 11th ed., Revised. and add. / Ed. O.I. Lavrushina. - M.: Finance and statistics, 2014.- 672s;
4. Achkasov A.I. Active operations of commercial banks / A.I. Ach-kasov. - M.: Consult-Banker, 2009. - p. 35;
5. Sevruk V.T. Analysis of the solvency of the joint venture // Money and credit,- 2009. - No. 3. - from. 43.
6. Sakharova M.O. On the issue of creditworthiness of an enterprise // Money and credit.- 2009. - No. 3. - from. 20.
7. Kirisyuk G.M. Assessment of the borrower's creditworthiness by the bank // Money and credit.- 2010. - No. 4. - p.32.
8. Federal Law of December 30, 2004 N218-03 "On Credit Histories" (as last amended) // ATP Consultant Plus.
