CC BY
176
СКОРИНГ-МОДУЛЬ - МЕТОД СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Ковальчук Денис Анатольевич, соискатель Академии труда и социальных отношений.
Контакты автора: Е-mail: denis.kovalchuk@daimler.com
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы снижения рисков банков при оказании услуг потребительского кредитования на основе методики скоринг - кредитования, получившие широкое распространение в 40 годах прошлого столетия в западных банках. Применительно к российским условиям предложена система оценочных показателей клиентов банка, позволяющих минимизировать риски деятельности кредитной организации, и определена шкала значимости каждого показателя, используемого для принятия решения о выдаче кредитов, выраженная в бальной оценке. Определены группы клиентов, для которых установлена соответствующая количественная оценка, отражающая их надежность. Предложена принципиальная схема скоринг-модуля, используемая для оценки целесообразности выдачи потребительского кредита клиентам банка.
Ключевые слова: скоринг, потребительское кредитование, бальная оценка, бальная оценка Заемщика, кредитная история, целевые клиенты, приемлемые клиенты, ограниченные клиенты.
SCORING-MODUL - METHOD OF DECREASE IN RISKS OF BANKS
Kovalchuk D.A., the competitor of the Academy of Labour and Social Relations.
Contacts of the author: E-mail: denis.kovalchuk@
daimler.com
Annotation. In the present article questions of decrease in risks of banks are considered at rendering of services of consumer crediting on the basis of a technique scoring. The crediting, widely adopted in 40 years of last century in the western banks. With reference to the Russian conditions the system of estimated indicators of clients of the bank, allowing to minimise risks of activity of the credit organisation is offered, and the scale of the importance of each indicator used for decision-making on delivery of credits, expressed in a ball estimation is defined. Groups of clients for which the corresponding quantitative estimation reflecting them reliability is established are defined. The basic scheme of the skoring-module used for an estimation of expediency of delivery of trebitelsko th credit to clients of bank is offered.
Keywords: scoring, consumer credit, score, score of the borrower, credit history, target clients, acceptable clients, restricted client.
Тенденция развития предоставления услуг населению банковским сектором связана, прежде всего, с потребительски кредитованием, развивающимся опережающими темпами, хотя пока объем кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам, в абсолютном выражении остается существенно более высоким, чем объем кредитов населению. По данным Центробанка объем кредитов юридическим
лицам в мае 2006 года составил 1152032 млн. руб., а физическим лицам - 155660 млн. руб. Однако с января по май 2006 года объем потребительского кредитования вырос на 25,5% , а кредитования юридических лиц - всего на 8,2% по отношению к объемам кредитования в начале года. Объем потребительского кредитования по состоянию на 01.01.2009 г. составлял 4,4 трлн. руб. Потребительское кредитование становится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано, в первую очередь, с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. В условиях финансового кризиса динамика основных активов банка свидетельствует о снижении объемов потребительского кредитования. Динамика потребительского кредитования банков за период 2007
- 1 квартал 2009 г. свидетельствует о том, что доля потребительского кредитования имеет тенденцию к снижению. При общей динамике снижения в течение 2007 г. по отношению к 2006 году произошел рост объемов потребительского кредитования на 52 % в 2007 г. относительно декабря 2006 г. года. В 2008 г., в условиях развития кризиса темпы прироста потребительского кредитования существенно замедлились -прирост составил только 26% по отношению к началу года, а в 1 квартале 2009 г. отмечено снижение около 7% доли потребительского кредитования по отношению к соответствующему периоду 2008 г.
Несмотря на сложившиеся тенденции, более 70 % респондентов из 35 коммерческих банков, принявших участие в опросе «Российский экономический барометр», проведенном Институтом мировой экономики и международных отношений РАН, указали на выгодность кредитования физических лиц. При этом объем кредитования физических лиц составил 69% относительно 100% для исследуемого месяца, тогда как объемы кредитования промышленных предприятий достигли лишь 57%.
Исследование зарубежного опыта потребительского кредитования показало, что повышение эффективности предоставления данного вида услуг связано с минимизацией рисков выдачи кредитов населению. Для снижения рисков западные банки с начала 40-х годов прошлого столетия применяют методику скоринг -кредитования, в основе которой лежит информационная система оценки потенциального заемщика и автоматизация процесса выдачи ссуд. Основой скоринг -кредитования является система оценочных показателей заемщиков кредитов - физических лиц, позволяющая минимизировать риски кредитной организации. Исследование зарубежных систем скоринг - кредитования и опыта их внедрения в российских банках позволило предложить систему оценочных показателей, в которой все показатели, характеризующие заемщика, разделены на две группы. Первая группа -показатели, позволяющие идентифицировать клиента (Ф.И.О., гражданство, количество лет проживания в данном регионе; сфера деятельности организации, в которой работает заемщик; положение клиента относительно организации, в которой он работает; занимаемая должность, стаж работы в данной должности, сумма
Таблица 1.
Система показателей для оценки заемщика.
Ковальчук Д. А.
СКОРИНГ-МОДУЛЬ - МЕТОД СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
Намменов.жие показателем Весовое значение
Возраст 5-40
от 18 до 25 5
от 25 до 35 15
от 35 до 45 40
от 45 до 55 35
от 55 до 65 25
Пол 25-35
Женский 35
Мужской 25
Се1.*емное положение 5-25
Холост / не замужем 15
В разводе 5
Вдовец/вдова 10
Женат / замужем 25
Гражданский брак 22
Количество детей, проживаюшух совместно (ФИО, дата рождения) 0-30
0 25
1 30
2 15
>2 0
Образование (учебное заведение, специальность, год окончания) 10-25
Среднее 10
Специальное среднее 15
Высшее 20
Второе высшее, в XX наличие ученых степеней и званий 25
Размер компании 5-20
до 50 человек 5
от 50 до 100 10
от 100 до 250 15
250 и более 20
Уровень иерархии занижаемом должности 5-15
Генеральный директорах Бух 10
Руководитель высшего звена 8
Руководитель среднего звена 15
Сотрудник 12
Владелец организации 5
Стаж работы в длиной кошлшм 8-15
> 60 месяцев 15
от 36 до 60 месяцев 12
от 12 до 36 месяцев 10
от 3 до 12 месяцев 5
Уровень платежеспособности' Ше1* <о шсоте»
меньше 26% 30
26%-37% 15
37%-44% 10
больше 44% 0
" 225
№ 65
1 Отношение дохода к ежемесячному платежу по кредиту ежемесячных доходов), вторая группа - показатели, характеризующие клиента с позицией его кредитоспособности (возраст; пол; семейное положение; количество детей, проживающих совместно, с заемщиком; уровень образования; размер компании, в которой работает заемщик и уровень иерархии занимаемой им должности в этой компании; стаж работы в этой компании; отношение суммы кредита к среднемесячной заработной плате).
Для оценки платежеспособности заемщика каждый показатель, включенный в соответствующую группу, получает балльную оценку, находящуюся в диапазоне оценок, закрепленных за данной группой показателей, таблица 1.
вана на основе опроса работников банка, социологов и психологов. Принцип установления балльной оценки следующий: чем больше влияет показатель на степень надежности заемщика, тем более высокую сумму баллов он получает, при этом наибольший вес присваивался показателям, которые невозможно подогнать или изменить, чтобы уменьшить вероятность подгонки характеристик заемщика с целью мошенничества. К таким показателям эксперты отнесли пол, возраст, семейное положение, уровень платежеспособности.
Рассмотренная выше система оценочных показателей заемщика стала основой построения скоринг -модуля оценки заемщика (рисунок 1), в котором, наряду с оценочными показателями, используются показатели из внешних источников:
- Центрального бюро кредитных историй ( далее НБКИ);
- «Черных списков» (Black list) - автоматическая проверка данных о клиента в этих списках;
- официального списка террористов и экстремистов Банка России
ЦБКИ предоставляет в частности информацию платежной дисциплине заемщика. В зависимости от наличия/отсутствия информации о платежной дисциплине заемщика в скоринг - модуле происходит корректировка результирующей суммы баллов (увеличение или уменьшение) в зависимости от состояния его кредитной истории, таблица 2.
Таблица 2.
Корректирующие баллы с учетом кредитной истории.
Состояние кредитной истории Сумма баллов
Хорошая кредитная история 5
Клиент Банка 15
Увеличенный первоначальный взнос 10
Дополнительное обеспечение 5
Отрицательная кредитная история -30
В зависимости от суммы баллов, набранных заемщиком с учетом дополнительных баллов, предлагается выделить три группы заемщиков: группа целевых клиентов, приемлемых и ограниченных, см. таблицу 3.
Таблица 3.
Пороговые значения надежности заемщиков.
Наименование групп заемщиков по степени надежности Пороговые значения (.балл)
Целевой заемщик более 171
Приемлемый заемщик 124 до 171
Ограниченный заемщик менее 124
Рис. 1. Принципиальная схема скоринг - модуля. Весовое значение каждого показателя устанавливается на основе экспертной оценки, которая сформиро-
Скоринг - модуль предполагает самонастройку параметров выдачи кредитов в зависимости от изменения характеристик заемщика и фактического портфеля заемщиков (от соотношения в портфеле заемщиков целевых, приемлемых и ограниченных клиентов). Для этого синхронизируются входящие потоки информации о новых клиентах с потоками данных о клиентах и их платежной дисциплине из внутреннего хранилища банка. Это позволяет учесть сложившееся соотношение клиентов по группе надежности с параметрами новых клиентов при оценке целесообразности выдачи кредита новым потенциальным заемщикам и принять решение, в котором степень риска выдачи кредита будет минимальной за счет сбалансированности портфеля кредитов для всех групп заемщиков.
Скоринг - модуль позволяет удерживать средний уровень риска по всему кредитному портфелю за счет отказа в выдаче кредитов клиентам, попавшим в группу «ограниченных» и рекомендовать положительные решения о выдаче кредитов клиентам, относящимся к группе «приемлемых» и «целевых». В скоринг - модуле автоматически балансируется степень риска в ус-
тановленном диапазоне. Рекомендуемые диапазоны для настройки 80% - 90% кредитов в портфеле должны перераспределяться между приемлемыми и целевыми группами клиентов, остальные 10%-20% должны приходиться клиентов, относящихся к группе ограниченных. Нормальное соотношение между группами клиентов, позволяющее минимизировать степень риска невозврата кредита установлено следующим образом: 65% - целевых; 25% - приемлемые; 10% - ограниченные.
Контроль соотношения групп клиентов в кредитном портфеле банка, осуществляемый ежемесячно, позволяет оптимизировать формирующийся кредитный портфель и тем самым диверсифицировать риски.
Список литературы:
1. Экономическое развитие России /июнь-июль, том 16.- №6 2009.
РЕЦЕНЗИЯ
В статье Денисенко Д.А. предлагается решение проблем, связанных с рисками банка, возникающими при кредитовании населения. Исследование зарубежных систем скоринг - кредитования и опыта их по внедрению в российских банках позволило автору предложить систему оценочных показателей, позволяющих оценить клиентов банка с позиций их надежности возврата кредита.
Научной новизной, излагаемой в данной статье, являются предложения автора по балльной оценке каждого из показателей, включенных в систему оценочных параметров, а также установление пороговых значений для отнесения заемщиков к трем выделенным группам: целевой, приемлемый, ограниченный.
В работе рассматривается принципиальная схема формирования результирующих оценок с учетом системы оценочных показателей, поправочных коэффициентов, кредитных историй заемщика с использованием следующих баз данных:
- Центрального бюро кредитных историй (далее НБКИ);
- «Черных списков» (Black list) - автоматическая проверка данных о клиента в этих списках;
- официального списка террористов и экстремистов Банка России.
Статья рекомендуется для публикации в журнале «Бизнес в законе»
Научный руководитель, д.э.н., профессор
Псарева Н.Ю.
