CC BY
99
Скоринг как метод оценки кредитного риска Дата: 15/06/2005 Номер: (02) УЭкС, 2/2005
Аннотация: Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Даже при очень высокой степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифицированный как ненадежный, на самом деле «хороший», и наоборот.
Ключевые слова: скоринг, кредит, надежность, риск
Abstract: Scoring allocates those characteristics which are most closely connected with unreliability or, on the contrary, with reliability of the client. Even at very high degree of use of the automated scoring systems subjective intervention in a case when the credit inspector has the additional information proving, that the person classified as unreliable, actually "good", and on the contrary is carried out.
Keywords: scoring , credit, reliability, risk
С.В.Адзинова
Россия, Карачаево-Черкесское отделение №8585 Северо-Кавказского банка
Сбербанка России
Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.
В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом: субъективое заключение экспертов или кредитных инспекторов; автоматизированные системы скоринга.
Данная статья посвящена западной практике использования скоринг-систем, которые в настоящее время широко применяются во всех экономически развитых странах. Хотя скоринг является одним из наиболее успешных примеров использования математических и статистических методов в бизнесе, в российской печати эта тема незаслуженно обойдена вниманием. Цель данной публикации - восполнить этот пробел и дать общий обзор истории и практики применения скоринга. Так как статья рассчитана на достаточно широкий круг читателей, в ней дается только самое общее описание того, как работает скоринг. Теоретические основы и обоснования правомерности использования того или иного метода здесь не затрагиваются.
Поскольку скоринг используется главным образом при кредитовании физических лиц, особенно в потребительском кредите при необеспеченных ссудах, далее речь пойдет об оценке кредитного риска заемщиков - физических лиц.
Определение кредитоспособности и информация, используемая для ее прогнозирования
Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание , соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство. Далее мы будем использовать термин «кредитоспособность» именно в этом значении. В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента. Иными словами, скоринг оценивает, насколько клиент creditworthy, т.е. насколько он «достоин» кредита.
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
В западной банковской системе, когда человек обращается за кредитом, банк может располагать следующей информацией для анализа:
• анкета, которую заполняет заемщик;
• информация на данного заемщика из кредитного бюро - организации, в которой хранится кредитная история всего взрослого населения страны;
• данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем клиенте банка.
Кредитные аналитики оперируют следующими понятиями: «характеристики»
клиентов (в математической терминологии - переменные, факторы) и «признаки» -значения, которые принимает переменная. Если представить себе анкету, которую заполняет клиент, то характеристиками являются вопросы анкеты (возраст, семейное положение, профессия), а признаками - ответы на эти вопросы.
В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный
показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.
Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии - нет.
Все это выглядит очень просто, однако сложность заключается в определении, какие характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать. К этой проблеме имеется несколько подходов.
Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому мы давать кредит этому человеку не будем.
В этом заключается дискриминационный (не в статистическом, а в социальном значении этого слова) характер скоринга, т. е. если человек по формальным признакам близок к группе с плохой кредитной историей, то ему кредит не дадут. Поэтому даже при очень высокой степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифицированный как ненадежный, на самом деле «хороший», и наоборот.
Какие же характеристики являются наиболее «ценными» для прогнозирования кредитного риска? В Великобритании наиболее часто используются следующие характеристики: возраст; количество детей/иждивенцев; профессия; профессия супруга(и); доход; доход супруга(и); район проживания; стоимость жилья; наличие телефона; сколько лет живет по данному адресу; сколько лет работает на данной работе; сколько лет является клиентом данного банка; наличие кредитной карточки/чековой книжки.
В других странах набор характеристик, которые наиболее тесно связаны с вероятностью дефолта - вероятностью, что заемщик не вернет кредит или задержится с выплатой, будет отличаться в силу национальных экономических и социальнокультурных особенностей. Чем более однородна популяция клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование дефолта. Поэтому очевидно, что
нельзя автоматически перенести модель из одной страны в другую или из одного банка в другой. Даже внутри одного банка существуют различные модели для различных групп клиентов и различных видов кредита.
Это статья Электронный научный журнал "Управление экономическими системами"
http ://uecs.mcnip.ru
URL этой статьи: http://uecs.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9
