Научная статья на тему 'Российский банковский сектор: тенденции, проблемы, перспективы развития'

Российский банковский сектор: тенденции, проблемы, перспективы развития Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
283
109
Поделиться
Журнал
Terra Economicus
ВАК
RSCI
ESCI
Ключевые слова
РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА / ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ / КРЕДИТНЫЙ РИСК

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Вандышева Т. М.

В настоящее время наблюдается расширение масштабов и усложнение характера банковского бизнеса, в первую очередь такого из его направлений, как кредитование. Это ведет к концентрации рисков в деятельности кредитных организаций, анализу влияния которых уделяется особое внимание на государственном уровне.

Текст научной работы на тему «Российский банковский сектор: тенденции, проблемы, перспективы развития»

Значительную экономию дает многоцелевое использование производственных мощностей сетевых структур предприятий. Издержки снижаются благодаря стратегии концентрации на динамично растущем сегменте рынка, например, такую стратегию реализует на российском рынке компания «Донской табак». Другой существенный резерв экономии - внутрифирменный трансферт информации, знаний, технического и управленческого опыта. К этому добавляется эффект, достигаемый благодаря многосторонней подготовке работников и уникальности получаемой ими маркетинговой информации. В сетевой структуре диверсификация способна обеспечить конкуренцию материальных и нематериальных ресурсов. Например, стратегическая карта бизнеса, сформированная менеджментом «Донской табак» составлена на основе маркетингового обследования рынков Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону. В ней учтены все удачи и недочеты, накопленные в разных странах и в разное время. Соответственно, сетевые магазины максимально приближены к идеальному с точки зрения компании формату.

Сетевым продуктом выступают бренды, используемые для «притягивания» покупателей к предлагаемым сетью товарам и услугам, для создания лояльности покупателей. Покупка потребительских товаров, имеющих узнаваемый бренд, зависит от предпочтения покупателей к ним и доступности этих товаров (наличия в продаже).

ЛИТЕРАТУРА

1. Демчук А. Дистрибуторы BAT объединились//Бизнес, 2006. № 121 (505) от 06 июля http://b-online.ru/ articles/ a_16928.shtml

2. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. М.: «Наука», 2000. С. 610.

3. Каплан Р. Нортон Д. Стратегические карты. М.: Изд-во Олимп-Бизнес, 2005 С.49.

4. КастельсМ. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С.110.

5. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 2006. С.240.

6. Черногорцева С.Н. Развитие торговой марки (бренда) как фактор повышения конкурентоспособности // Материалы межрегиональной научной конференции «Экономика и управление: в поиске нового». Владимир, 2004. С. 56.

7. Hax Arnoldo C., Wilde Dean L. The Delta Project: Discovering New Sources of Profitability in a Networked Economy. New York: Palgrave Macmillan, 2001. Р. 121.

Коды классификатора JEL: 010

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ВАНДЫШЕВА Т.М.

вандышева Т.М.Технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог (ТТИ ЮФУ), аспирантка, е-mаil: wandischewatm@list.ru

В настоящее время наблюдается расширение масштабов и усложнение характера банковского бизнеса, в первую очередь такого из его направлений, как кредитование. Это ведет к концентрации рисков в деятельности кредитных организаций, анализу влияния которых уделяется особое внимание на государственном уровне.

Ключевые слова: российская банковская система; тенденции развития; кредитный риск

Стабилизация политической ситуации в России, повышение платежеспособности страны и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура способствовали интенсивному росту финансовых рынков, основными участниками которых являются кредитные организации. Положительная динамика основных макроэкономических показателей деятельности предприятий банковского сектора за последние несколько лет, отраженная в Отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора и Годовых отчетах Банка России, позволяет сделать вывод о продолжающемся повышении значимости банковского сектора в российской экономике. Об этом же свидетельствуют данные Бюллетеней банковской статистики за 2000 -2007 годы.

Анализ изменений основных макроэкономических показателей развития банковского сектора с 2000 по 2007 годы на основании статистических материалов, изложенных в [1], позволяет сделать вывод о том, что основным источником увеличения активов стал совокупный объем выданных кредитов, доля которого в составе активов увеличивалась с 41,2% до 66,3%. Основную часть ссудной задолженности продолжают

Экономический вестник Ростовского государственного университета Ф 2008 Том 6 № 3 Часть 2

Экономический вестник Ростовского государственного университета Ф 2008 Том 6 № 3 Часть 2

составлять кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, их доля в составе данного показателя увеличилась с 83,2% до 85,1%. При этом наиболее высокими темпами развития характеризуется кредитование физических лиц, темп прироста которого увеличился с 43,8% до 75,1%. Необходимо отметить, что своего пика развития данный вид деятельности достиг в 2003 году (на 01.01.04 темп прироста составил 110,8%), в последнее время наметилась тенденция замедления роста данного показателя, однако удельный вес кредитов, предоставленных физическим лицам в активах банковского сектора и в совокупном объеме ссудной задолженности продолжает расти.

Таким образом, кредитование физических лиц продолжает оставаться одним из основных видов деятельности многих кредитных организаций, лидерами среди которых в настоящее время являются контролируемые государством и крупные частные банки, удельный вес кредитов физическим лицам которых в общем объеме составляет 43,3 и 34,8% соответственно [3, с. 24]. При этом необходимо отметить, что в структуре кредитного портфеля наибольший удельный вес таких кредитов (31,9% на 1.01.2007), наблюдался у региональных средних и малых банков. Следующими за ними являются банки, контролируемые иностранным капиталом - 24,9%, банки, контролируемые государством, - 23,4%, крупные частные банки - 18,9% и средние и малые банки Московского региона - 16,6% [3, с. 24].

В заключение проводимого анализа динамики и структуры активов предприятий банковского сектора хочется отметить, что, несмотря на то, что в структуре кредитного портфеля банковского сектора основной удельный вес (63,2%) по-прежнему имеют кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, их доля в активах банковского сектора за 2006 год сократилась с 43,8 до 42,5% [2, 3]. При этом доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в указанных показателях деятельности кредитных организаций продолжает расти, удельный вес таких кредитов в совокупном объеме выданных кредитов также остается значительным.

Таким образом, анализ структуры кредитного портфеля банковского сектора Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что кредитование остается основным источником формирования прибыли кредитных организаций. Особое значение в процессе осуществления данного вида деятельности предприятиями банковского сектора приобретает кредитование физических лиц. Успех осуществления кредитных операций предприятиями банковского сектора напрямую зависит от уровня принимаемого ими в своей деятельности кредитного риска, оценку которого возможно произвести посредствам анализа объема и динамики изменения величины (уровня) просроченной задолженности.

Согласно данным Отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2002 - 2006 годах, а также Бюллетеням банковской статистики за период 2000-2007 гг. удельный вес просроченной задолженности в совокупном объеме кредитов постепенно снижается. Изменения в сторону увеличения данного показателя в течение 2006 года с 1,2% до 1,3% можно оценить как незначительные. При росте общего объема ссудной задолженности с 627,2 млрд. руб. до 9438,9 млрд. руб. (в 15 раз) объем просроченной задолженности в ее составе вырос всего в 3 раза с 38,8 млрд. руб. до 121,1 млрд. руб. [2, 3]. Данная тенденция свидетельствует об умеренности уровня кредитного риска, которому подвержен российский банковский сектор.

Прослеживается динамика явного уменьшения доли просроченной задолженности по кредитам, предоставленным финансовому сектору, значение данного показателя в течение анализируемого нами периода времени снизилось с 5,6% до 0,3%, т.е. в 18,7 раза. Аналогичная ситуация наблюдается при анализе изменения удельного веса просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору.

Опасения вызывает увеличение удельного веса просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, в период с 2004 по 2007 годы в 2,2 раза с 1,2% до 2,6%, однако по сравнению с данными на 01.01.2000 года значение данного показателя в 2007 году уменьшилось в 1,96 раза. Значительным также является темп прироста данного показателя функционирования банковского сектора, с 2000 по 2006 он увеличивался с 28,6% до 144,9%. Основная причина повышения риска осуществления кредитной деятельности на период с 2000 по 2007 годы видится в значительном опережении роста объемов потребительских кредитов с 27,6 млрд. руб. до 2065,2 млрд. руб. (74,8 раза) по сравнению с ростом общей ссудной задолженности с 627,2 млрд. руб. до 9438,9 млрд. руб. (15,0 раз) [1].

В целях проведения более полного анализа влияния основных видов рисков на кредитный портфель банковского сектора Центральным Банком Российской Федерации осуществляется проведение регулярного мониторинга рисков и стресс-тестирования банковского сектора, окончательные результаты которого отражаются в Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора. Функционирование системы регулярного мониторинга происходит посредствам реализации ее основных подсистем, а именно мониторинга риска кредитования нефинансовых организаций, мониторинга риска кредитования физических лиц, а также мониторинга ликвидности. Основу такой системы составляет совокупность наиболее чувствительных к накоплению рисков индикаторов, для каждого из которых устанавливается свое пороговой значение. Превышение соответствующих показателей деятельности кредитных организаций относительно данного порогового значения свидетельствовать о потенциальном развитии неблагоприятной ситуации. На основе результатов регулярного мониторинга рисков территориальными учреждениями Банка России проводится более детальный анализ ситуации в кредитных организациях, внесших решающий вклад в формирование негативных тенденций по банковскому сектору в целом, и принимаются меры надзорного реагирования.

Стресс-тестирование банковского сектора представляет собой один из активно используемых в международной практике аналитических инструментов оценки устойчивости финансового сектора экономики, позволяющий определить уровень уязвимости национальной экономики в целом, отдельных ее секторов

или участников рынка к возможным потрясениям. Данный метод анализа рисков кредитных организаций и банковского сектора в целом предполагает идентификацию отдельных экономических субъектов, наиболее подверженных исследуемым рискам и направлен на оценку потенциальных потерь в случае реализации шоковых, но маловероятных событий. Стресс-тестирование проводится Банком России по всем действующим кредитным организациям. При этом расчет и анализ потерь осуществляется по каждой кредитной организации на основе представляемой ими официальной отчетности, отражающей индивидуальные характер и профиль рисков, а также текущее финансовое состояние кредитной организации.

В настоящее время существует множество различных методик реализации стресс-тестирования, однако наиболее распространенным из них является сценарный анализ, который применяется Банком России для оценки устойчивости российского финансового сектора, а также анализ чувствительности портфеля активов банковского сектора к изменению факторов риска [4]. Сравнение указанных методов позволяет обосновать целесообразность использования сценарного анализа, который нацелен на оценку стратегических перспектив кредитной организации и позволяет оценить потенциальное одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность кредитной организации в случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события. В отличие от сценарного анализа результаты анализа чувствительности носят в основном краткосрочный характер. Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на портфель активов банковского сектора изменений заданного фактора риска (например, рост/снижение обменного курса национальной валюты; рост/снижение процентных ставок) [4].

Работа по подготовке основных методологических подходов проведения стресс-тестирования велась на протяжении нескольких последних лет, впервые результаты реализации стресс-теста, проведенного на основании анализа отчетности 200 крупнейших банков по размеру активов за период с 01.01.1998 по 01.01.2005 годы, были приведены в Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году.

Основным и общим результатом стресс-тестирования банковского сектора в период с 2003 по 2007 годы явился вывод о том, что наиболее существенным для российской банковской системы остается кредитный риск, в рамках которого наибольшая доля потенциальных потерь приходится на риск кредитования нефинансовых предприятий и организаций. Потенциальные потери по кредитам физическим лицам, рассчитанные в рамках данного тестирования, представляются относительно небольшими, однако необходимо учитывать высокие темпы роста риска кредитования физических лиц, которые могут спровоцировать повышение кредитного риска в будущем.

Потенциальные потери кредитных организаций от реализации рыночного риска и риска ликвидности, по имеющимся оценкам в рамках проводимых стресс-тестов, не являются опасными для системной устойчивости банковского сектора. Однако согласно результатам анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования, проведенного в 2007 году, большинство опрошенных при определении значимости рисков на первое место поставили кредитный риск, на второе и третье - риск ликвидности и рыночный риск соответственно [3, с. 98].

Таким образом, анализу влияния совокупности факторов рисков в последнее время уделяется все большее внимание как на уровне отдельных кредитных организаций, так и на уровне государства. В связи с чем Центральным банком Российской Федерации совершенствуются методологические подходы проведения регулярного мониторинга риска и стресс-тестирования банковской системы. Результатом оценки устойчивости развития банковского сектора посредствам указанных аналитических инструментов явилось выявление постоянного роста потенциальных потерь, который вызван в основном существенным расширением масштабов банковской деятельности, в первую очередь кредитования, сопровождающимся накоплением рисков в банковском секторе.

Анализ основных макроэкономических показателей деятельности кредитных организаций позволяет выделить в качестве основных следующие проблемы и тенденции развития банковского сектора:

1. Увеличение масштабов банковского бизнеса, усложнение его характера, результатом чего является расширение рынка банковских продуктов и услуг, а также рост объемов выданных кредитов;

2. Увеличение удельного веса потребительских кредитов в совокупном объеме ссудной задолженности;

3. Увеличение удельного веса просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, на фоне уменьшения доли такой задолженности в составе кредитов, предоставленных предприятиях финансового и нефинансового сектора;

4. Определение кредитного риска в качестве наиболее существенного в деятельности кредитных организаций и российской банковской системы в целом;

5. Постоянный рост потенциальных совокупных потерь по результатам стресс-тестирования банковского сектора, свидетельствующий о повышении уязвимости банковской системы.

Решению выявленных проблем во многом способствует разработка и совершенствование на уровне Центрально Банка Российской Федерации аналитических инструментов оценки финансовой устойчивости банковского сектора, которые позволяют определить уровень уязвимости данного экономического сектора к возможным стрессовым ситуациям. Разработка методологии и инструментария мониторинга финансовой устойчивости банковского сектора ведется в рамках реализации Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года и в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Особенно актуальным по-прежнему являются вопросы разработки и формирования адекватной характеру совершаемых операций систе-

Экономический вестник Ростовского государственного университета Ф 2008 Том 6 № 3 Часть 2

Экономический вестник Ростовского государственного университета Ф 2008 Том 6 № 3 Часть 2

мы управления рисками на уровне отдельной кредитной организации, способной обеспечить реализацию комплексного подхода к управлению рисками, учитывая взаимосвязь и взаимовлияние последних. Согласно [5] данная система управления должна носить упреждающий характер, оказывая активное влияние на определение конкретных направлений деятельности кредитных организаций. Особое внимание при этом необходимо уделить принятию мер по развитию работы, направленной на формирование баз данных, необходимых для оценки рисков с использованием математической статистически и теории вероятности, а также вопросам управления рисками на новых быстрорастущих сегментах рынка банковских услуг и финансовых рынках, в том числе в потребительском кредитовании [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бюллетень банковской статистики. 2000-2007 годы. [Электронный ресурс] // Информационный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

2. Годовой отчет Банка России за 2006 год [Электронный ресурс] // Информационный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=God

3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году [Электронный ресурс] // Информационный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor

4. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) [Электронный ресурс] // Информационный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/stress.htm

5. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года [Электронный ресурс] // Информационный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/publications_ reports/print.asp?file=str_2008.htm

Коды классификатора JEL: M31

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

БАДИН А.А.

Бадин А.А. Автономная некоммерческая организация Санаторное объединение «Медкурорт»,

главный бухгалтер, e-mail: erc@vstu.ru

В статье обосновывается целесообразность развития социального туризма в российских условиях, выявляются условия, ограничивающие данный процесс. Также исследован маркетинговый инструментарий, способствующий привлечению потребителей услуг социального туризма, сделаны выводы относительно механизмов его применения.

Ключевые слова: социальный туризм; маркетинговый инструментарий

В мировой экономике роль туризма постоянно возрастает. Однако для подавляющего большинства граждан РФ стали фактически недоступны не только путешествия по России, но и ближние путешествия, зачастую даже туризм выходного дня. Состояние современного российского общества требует развития социального туризма, которое позволило бы вовлечь в туристские путешествия миллионы россиян, открыло бы широкие возможности оздоровления, познания, приобщения к культурным ценностям средствами туризма, способствовало бы переориентации большинства населения на иные социальные и политические ценности, то есть в сторону здорового образа жизни и духовности.

Проблему возрождения социального туризма в России невозможно решить посредством только бюджетного финансирования. Выход из создавшегося положения видится непосредственно в применении рыночных методов организации, акцентирующих внимание на маркетинговых инструментах привлечения потребителей туристической услуги. Практическое значение маркетингового инструментария социального туризма заключается и в том, что правильное позиционирование социально ориентированного туристского предпринимательства позволит сделать его выгодным как для населения, так и для предпринимателей и государства.

Несмотря на значительное число трудов, в которых осуществляется исследование маркетинга как необходимого продукта туристической компании, специфика подхода с позиции социального туризма учтена в них недостаточно, что и требует дополнительных исследований в области организации маркетинга социального туризма.

Экономико-социальный институт туризма необходимо определять как путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды, при этом отдельным категориям российских