CC BY
71
РИСК НЕПОГАШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Н.Б. Балашев, канд. техн. наук, старший преподаватель О.Р. Рязанцев, студент
Тульский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
(Россия, г. Тула)
DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10160
Аннотация. Кредитование физических лиц является неотъемлемой частью деятельности коммерческих банков. В России все большее количество банков сталкивается с рисками неуплаты кредитов по срокам. Цель статьи - проанализировать степень риска, возникающей при кредитовании физических лиц и оценить основные инструменты банков, предназначенные для минимизации уровня рисков. В ходе анализа была установлена взаимосвязь между тем, почему люди охотно берут кредиты и довольно часто сталкиваются с просроченной задолженностью, а так же какие способы, приемы и методы используют банки для урегулирования возникающих проблем.
Ключевые слова: риск, банк, потребительский кредит, причины неуплаты кредитов, минимизация рисков, процентная ставка.
Одной из самых перспективных сфер банковского рынка с точки зрения доходности является кредитование физических лиц. Банки предоставляют широкий спектр кредитов разного назначения: ипотечный кредит, образовательный кредит, автокредит и т.д. Темпы развития потребительского кредитования в России достаточно интенсивны в последнее время.
Согласно ст. 3 п. 1 ФЗ РФ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ф3, потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том
числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1].
Потребительские кредиты выдаются физическим лицам на возвратной основе для удовлетворения и решения их финансовых потребностей. Однако потребительское кредитование имеет значительно большие риски для банка, чем какое-либо другое, из-за участившихся случаев невозврата кредитных средств банку и роста доли просроченной задолженности в периоды экономических кризисов (рис. 1).
20 000 15 000
6,8 6,9
10 000
S 000 0
Рис.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Сумма кредитов Доля просроченной задолженности
. Динамика суммы выданных кредитов физическим лицам, млрд. руб. и доли просроченной задолженности в % (правая шкала) на 01 января каждого года [2]
Из графика динамики сумм выданных кредитов и доли просроченной задолженности четко видна их обратно-пропорциональная зависимость. Увеличение доли просроченной задолженности в кризисные периоды сопровождается одновременным снижением суммы кредитов в 2009-2010 гг. Аналогичная ситуация наблюдается и в кризис 2015-2016 гг.
При этом сумма просроченной задолженности в исследованный период росла вплоть до начала 2016 года и только после этого стала постепенно снижаться (рис. 2) одновременно с долей в сумме выданных кредитов, что свидетельствует о нормализации финансово-экономической ситуации в стране.
20 000
1S 000
10 000
S 000
:г~и ■ и rill Ш
1 000 800 600 400 200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Сумма кредитов Просроченная задолженность
Рис. 2. Динамика сумм кредитов физическим лицам и просроченной задолженности (правая шкала) в млрд. руб. на 01 января каждого года [2]
Существует много обстоятельств, влияющих на просрочку платежей и возврат займа. Вследствие этого банки стараются минимизировать собственные риски при выдаче потребительских кредитов.
В России, согласно статистике, доходы большей части населения не являются высокими, и далеко не все могут при получении займа предоставить имущественный залог. Вследствие этого, при выдаче экспресс-кредитов и займов на средний срок банкам приходится снижать требования к заемщикам, привлекая тем самым больше клиентов, одновременно повышая про-
центную (ссудную) ставку, компенсируя возможный риск.
С целью минимизации рисков при потребительском кредитовании необходимо использовать разные способы при работе с заёмщиками, используя дифференцированный подход к клиентам.
Выделяется 2 фактора, из-за которых россияне используют кредиты [3]:
1. Снижение процентных (ссудных) ставок. Согласно статистическим данным ЦБ РФ с января 2015 по январь 2020 наблюдалось постепенное снижение уровня процентных ставок на кредиты физическим лицам свыше 1 года (рис. 3).
24 22 20
15
16 14 12 10
22,63
1S,91
1S,49
16,S5
14,29
13,22
11,96
янв-14 янв-15 янв-16 янв-17 янв-18 янв-19 янв-20 Рис. 3. Средняя процентная ставка по кредитам физическим лицам свыше 1 года, % [4]
0
0
Согласно имеющимся данным, средняя процентная ставка по кредитам физическим лицам свыше одного года снизилась с 22,63% в январе 2015 года до 11,96% в январе 2020 года.
2. Недостаточные денежные доходы населения. На рисунке 4 изображена динамика номинальных и реально располагаемых доходов населения РФ, выраженных в
Рис. 4
Для многих банков кредитный риск является одним из основных рисков, поэтому они активно используют различные инструменты по минимизации этого риска.
Некоторые банки с целью минимизации кредитных рисков при выдаче потребительского кредита используют цифровые технологии. Они используют программы, построенные на функционировании так называемого слабого искусственного интеллекта (некоторые программы, которые способны выполнять узко ориентированные виды деятельности человека и, тем самым, способны заменить его при решении достаточно сложных задач).
При помощи этих программ производится оценка кредитоспособности потенциального клиента, которая осуществляется исходя из следующих критериев:
1. Уровень дохода клиента;
2. Наличие недвижимости (гарантия возврата);
процентах. В то время как номинальные доходы показывают положительный рост, наблюдаются отрицательные значения в реальных доходах, т.е. с каждым годом люди могут купить всё меньше одних и тех же товаров, что заставляет их брать кредиты, а вместе с тем затрудняет условия их возврата.
по го-
3. Наличие поручителей;
4. История получения и возврата кредитов др. (в т.ч. поведение клиента в социальных сетях).
Благодаря многолетней практике в области кредитов, банки накопили большие объемы данных о принятии решений о выдаче кредитов и возврате полученных средств, следовательно, вся клиентская база банка может быть проанализирована с целью выделения нескольких групп по уровням лояльности к возврату полученных кредитов. Например:
- «Хорошие» заемщики;
- «Средние» заемщики;
- «Плохие» заемщики.
Проанализировав данные по каждому
клиенту, можно составить групповые портреты (модели) и, при появлении нового заемщика, посмотреть насколько его данные соответствуют той или иной группе.
14
. Динамика номинальных и реальных располагаемых доходов населения РФ
дам, в % к предыдущему году [5]
В случае уверенного отнесения заем- особое место в деятельности банков. При щика к конкретной группе, на него пере- этом установлена тенденция снижения носятся свойства группы. У банка, в ре- риска неуплаты в виде доли просроченной зультате анализа клиентской базы, выра- задолженности в последние годы, несмот-батываются типовые решения о специфике ря на рост абсолютных сумм выданных определения параметров решения (объем, кредитов и просроченной задолженности. период, процентная ставка, дополнитель- В ходе кредитования активно исполь-
ные условия) в отношении каждой группы. зуются различные инструменты по мини-После ввода данных о клиенте в програм- мизации кредитных рисков. При помощи му хорошо написанный алгоритм способен цифровых технологий многие банки ми-учесть все нюансы и выдать соответст- нимизируют кредитные риски при выдаче вующее решение об условиях кредита. потребительских кредитов физическим
Можно сделать вывод, что риск неупла- лицам. ты потребительских кредитов занимает
Библиографический список
1. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
2. Вестник Банка России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/publ/vestnik/year/2009-2019/
3. В шаге от Р15 трлн: какие риски несет бум розничного кредитования. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/25/01/2019/5c4ad2089a7947ada5b03d1a
4. Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/#highlight=%D0%BF%D1 %80%D0%BE%D1 % 86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%7C%D1%81%D 1%82%D0%B 0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%7C%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B 8%D0%B5
5. Динамика доходов населения. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/16270.pdf.
RISK OF CONSUMER CREDIT DEFAULT
N.B. Balashev, Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer O.R. Ryazantsev, Student
Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch) (Russia, Tula)
Abstract. Lending to individuals is an integral part of the activities of commercial banks. In Russia, an increasing number of banks face the risks of non-payment of loans on time. The purpose of the article is to analyze the degree of risk that occurs when lending to individuals and evaluate the main tools of banks designed to minimize the level of risks. The analysis revealed the relationship between why people are willing to take out loans and are often faced with overdue debt, as well as what methods, techniques and methods banks use to resolve emergingprob-lems.
Keywords: risk, bank, consumer credit, reasons for non-payment of loans, risk minimization, interest rate.
