CC BY
143
УДК 336.717.32
РАЗВИТИЕ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И.А. Прокофьев, А.Н. Борисов
Проведен анализ рынка депозитов физических лиц на федеральном и на региональном уровнях, исходя из особенностей конкурентной среды рынка банковских услу г.
Ключевые слова: коммерческие банки, депозиты физических лиц, финансовые ресурсы коммерческих банков, банковская конкуренция.
Исторически в России доминирующей являлась модель корпоративного банковского кредитования - большую часть совокупных предоставленных кредитов банковской системы составляли кредиты нефинансовым и кредитным организациям (их доля в среднем с 2005 по 2015гг. -66,46 %) (рис.1). Постепенно формировалась тенденция роста выданных кредитов физическим лицам.
Кредиты предоставленные:
ш кредитным организациям в нефинансовым организациям физическим лицам
Рис.1. Структура кредитов, предоставляемых банковскими организациями России различным категориям заемщиков за период 2005-2015 гг., % от общего объема предоставленных кредитов [7]
Основным ресурсом для ссудной деятельности российских коммерческих банков оставались депозиты физических лиц. Так, если по состоянию на 01.01.2005 вклады физических лиц составляли 2 026,7 млрд руб. или 48,82 % от всех средств клиентов на счетах в коммерческих банках и 27,7 % от всех пассивов [7], то на 01.01.2016 эти показатели составили 44,73 и 27,98 % соответственно [6].
В целях сохранения этого важнейшего источника средств для банковского сектора, а также «укрепления доверия к банковской системе Российской Федерации и стимулирования привлечения сбережений населения в банковскую систему Российской Федерации» в 2003 году была создана
система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [1]. В России участие коммерческих банков, привлекающих денежные средства физических лиц, в системе страхования вкладов носит обязательный характер (хотя ряд исследователей считает такой подход аналогичным повторному лицензированию банков, уже имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, и относятся к нему негативно, например, В.В. Мартыненко [2]).
Общепринятым является мнение о том, что именно меры по созданию системы страхования вкладов физических лиц не допустили массовый отток средств населения во время острой фазы мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и событий конца 2014 года. Действительно, в период с 01.10.2008 по 01.01.2009 объем средств, размещенных на депозитах населением, не уменьшился, а даже незначительно вырос (на 0,29 %), а в период с 01.10.2014 по 01.01.2015 - вырос на 7,25 % (по данным источника [6]).
Вклады физических лиц номинально выросли за 2015 год на 25,2 % (за 2014 год - на 9,4 %), до 23,2 трлн руб. С исключением влияния курсового фактора прирост вкладов составил 16,8 %. При этом доля валютных вкладов в общем их объеме за год выросла с 26,1 до 29,4 %, с исключением влияния курсового фактора эта доля сократилась до 24,3 %. На вклады приходилось 28,0 % пассивов банковского сектора на 01.01.2016 (на начало 2015 года - только 23,9 %) [6].
Крупные вклады росли быстрее всего: в 2015 году вклады свыше 1 млн руб. выросли на 4,1 трлн руб., или на 53,2 %, при общем приросте вкладов на 4,5 трлн руб. В результате удельный вес этих вкладов повысился на 9,7 п.п., до 52,3 %. В их составе 35,9 % приходится на вклады свыше 3 млн руб. Одновременно уменьшилась на 8,2 п.п., до 29,3 %, доля вкладов небольших размеров от 100 до 700 тыс. руб. (рис.2).
10,0 10,1 10,4 10,1 10,2 Ю,1 м10'8
рррггП I
01.04.14 01.07.14 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.15 01.01.16 ™ Свыше 1 млн руб. " До 1 млн руб. Всего
* По данным формы отчетности 0409345«Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц. размещенных во вклады-.
Рис.2. Динамика объемов депозитов физических лиц за период 01.04.2014 - 01.01.2016 гг., трлн руб. [6]
Наряду с величиной депозитов немаловажным является также срок их привлечения, который позволяет коммерческим банкам осуществлять планирование ссудной деятельности (табл.1).
Таблица 1
Распределение депозитов физических лиц, открытых в рублях и иностранной валюте, по срокам их привлечения за период 01.01.2011 - 01.01.2016 гг. [4]
Срок депозита 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
в млрд руб.
До востребования 1 725,55 2 268,02 2 694,41 3 169,18 3 178,78 3 798,41
На срок до 30 дней 7,41 13,29 29,39 41,59 35,82 45,24
На срок от 31 до 90 дней 115,37 144,43 236,48 304,41 622,76 304,43
На срок от 91 до 180 дней 297,31 428,46 505,99 516,10 1 056,19 1 031,79
На срок от 180 дней до 1 года 1 317,67 1 532,13 2 395,78 2 443,81 3 445,06 7 942,19
На срок от 1 года до 3 лет 5 526,18 6 013,74 7 151,59 8 954,23 8 838,23 9 054,36
На срок свыше 3 лет 828,57 1 199,63 1 237,41 1 528,21 1 375,84 1 042,65
в % от общего объема
До востребования 17,58 19,55 18,91 18,69 17,13 16,36
На срок до 30 дней 0,08 0,11 0,21 0,25 0,19 0,19
На срок от 31 до 90 дней 1,18 1,25 1,66 1,80 3,36 1,31
На срок от 91 до 180 дней 3,03 3,69 3,55 3,04 5,69 4,44
На срок от 180 дней до 1 года 13,42 13,21 16,81 14,41 18,57 34,21
На срок от 1 года до 3 лет 56,29 51,84 50,18 52,80 47,64 39,00
На срок свыше 3 лет 8,44 10,34 8,68 9,01 7,42 4,49
Из представленных данных видно, что несмотря на имеющееся доверие населения к институту депозитов, сама экономическая система России не предполагает развития долгосрочного накопления. Так, при весьма высокой доле вкладов до востребования относительная величина депозитов, привлеченных на срок более трех лет, уменьшилась с 10,34 % до минимальной за 5 лет величины - 4,49 %.
Однако следует учитывать то, что ресурсы от привлечения вкладов населения распределяются между всеми коммерческими банками неравномерно. Используем для оценки концентрации крупнейших банков на рынке депозитов физических лиц распространенный в международной практике индикатор концентрации [3] - индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ), рассчитываемый по формуле:
п
НН1 = , (1)
г=1
где Б/, - удельный вес /-го коммерческого банка, определяемый как отношение капитала банка к общему капитала банковского сектора в соответствующем году.
Анализ полученных значений показывает, что за 10 лет концентрация на рынке депозитов физических лиц, выраженная в значении ИХХ, по состоянию на 01.01.2016 уменьшилась с 0,27 до 0,223 (табл.2). Для сравнения: ИХХ, характеризующий концентрацию капитала по состоянию на 01.01.2016 составил 0,114, достигнув наиболее высокого значения за 10 лет; а ИХХ, характеризующий концентрацию активов на 01.01.2016 - 0,107.
Таблица 2
Концентрация на рынке депозитов физических лиц за период 01.01.200801.01.2016 (составлено на основании данных источников [5, 7])
№ п/п Показатель 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16
1 ИХХ по вкладам 0,270 0,274 0,251 0,236 0,225 0,216 0,227 0,213 0,223
2 Доля ПАО «Сбербанк» в общем объеме вкладов, % 51,6 51,9 49,4 47,9 46,6 45,7 46,7 45,0 46,0
3 Доля ПАО «Банк ВТБ 24» в общем объеме вкладов, % 8,14 8,12 8,89 8,62 8,35 8,8 8,19 8,46 8,73
4. Доля АО «Альфа-Банк» в общем объеме вкладов в общем объеме вкладов, % 2,32 2,37 2,42 2,47 2,52 2,57 2,62 2,67 2,72
5. АО «Газпромбанк» 2,14 2,13 2,12 2,11 2,10 2,92 2,82 2,72 2,62
Доля пяти крупнейших банков, в общем объеме вкладов, % 60,9 63,1 61,3 60,0 59,4 58,3 60,5 59,9 62,0
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в течение всего 2015 года увеличилась с 79,2 до 81,7 %. Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 года - общее увеличение за указанный период составило около 4 п.п. [8].
Ситуация, при которой на рынке вкладов населения имеется один доминирующий игрок с долей рынка порядка 50 %, порождает дисбаланс объемов депозитов на уровне регионов. Так в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с сопоставимой численностью населения и величиной денежных доходов, объемы привлекаемых коммерческими банками депозитов порой различаются в разы (табл.3). Используя приведенные данные предлагается ввести индекс склонности к сбережениям населения каждого региона, рассчитываемый как отношение объема депозитов физических лиц, привлекаемых в нем, к численности его населения, умноженном на среднемесячные денежные доходы на душу населения за соответствующий год:
Д i
Irri = ——-, (2)
rri 4i CMi , ( )
где Icci - индекс склонности к сбережениям населения i-го региона; Дг- -объема депозитов физических лиц, привлекаемых в i регионе; 4i - численность населения i-го региона; СДi - среднемесячные денежные доходы на душу населения за соответствующий год в i регионе.
Таблица 3
Данные об объемах депозитов физических лиц в ряде регионов ЦФО за период 01.01.2009 - 01.01.2015 гг. [5, 6, 7]
Регионы Количество банковских организаций и их внутренних струк- Объем вкладов физиче- Численность населения, тыс. чел. Среднемесячные денежные доходы на душу населения за соответствующий год, руб. Индекс склонности к сбережениям населения региона (у)
турных подразделений (х), ед. ских лиц, млн руб.
2009 203 44 034 1 525 12 758 0,0023
2010 214 51 405 1 530 13 930 0,0024
Белгород- 2011 233 68 009 1 530 16 594 0,0027
ская об- 2012 292 84 029 1 536 19 066 0,0029
ласть 2013 337 126 099 1 544 23 156 0,0035
2014 323 142 626 1 548 25 065 0,0037
2015 282 182 848 1 550 27 687 0,0043
2009 123 21 072 1 300 10 043 0,0016
2010 129 26 715 1 300 11 175 0,0018
Брянская область 2011 156 36 360 1 282 12 924 0,0022
2012 200 45 469 1 264 15 132 0,0024
2013 226 67 906 1 243 19 799 0,0028
2014 227 69 529 1 233 21 741 0,0026
2015 198 87 014 1 226 25 124 0,0028
2009 224 37 665 1 440 9 596 0,0027
2010 234 50 006 1 440 10 091 0,0034
Владимир- 2011 252 69 773 1 421 12 587 0,0039
ская об- 2012 334 91 893 1 432 13 581 0,0047
ласть 2013 368 113 159 1 413 18 713 0,0043
2014 352 118 695 1 406 20 359 0,0041
2015 315 150 966 1 397 22 686 0,0048
2009 259 40 149 1 553 11 389 0,0023
2010 261 51 285 1 554 13 621 0,0024
Тульская область 2011 267 66 408 1 525 15 504 0,0028
2012 301 80 140 1 545 17 013 0,0030
2013 343 110 661 1 521 20 659 0,0035
2014 326 116 628 1 513 22 832 0,0034
2015 302 148 196 1 506 26 400 0,0037
2009 277 48 568 1 310 12 587 0,0029
2010 333 59 888 1 311 12 566 0,0036
Ярослав- 2011 346 68 620 1 300 13 868 0,0038
ская об- 2012 386 82 594 1 271 14 920 0,0044
ласть 2013 426 124 907 1 272 20 740 0,0047
2014 418 138 784 1 272 23 263 0,0047
2015 364 169 978 1 272 26 870 0,0050
0,0060
0,0050
0,0040
. 0,0030
0,0020
0,0010
= 1Е-05х + 0.0012
У Владимир.
= 0.6086
.„=:-бЕ-08х + 6Е-05Х - 0.0079 = 0.8026
У Белгород,— 1Е-05Х Я2 = 0.6719
, = -ЗЕ-07х2 + 0.0002Х - 0.0235 1^ = 0.8419
V брянск.= 1Е-05Х +0.0006 В1 = 0.8458
0,0000
100
150 200 250 300
Количество банковских организаций и их внутренних структурных подразделений
■ Степенная (Белгородская область) .........Линейная (Брянская область)
350
400
450
--Линейная (Владимирская область)
—--Полиномиальная (Тульская область)
Полиномиальная (Ярославскзя область)
Рис.3. Зависимость индекса склонности к сбережениям населения региона от количества банковских организаций и их внутренних структурных подразделений, действующих в нем
Исходя из полученных результатов, зависимости между рассчитываемым коэффициентом и количеством банковских организаций и их внутренних структурных подразделений можно представить в следующем виде (рис.3).
В результате анализа данных регионов ЦФО, за 6 лет индекс склонности к сбережениям населения Белгородской области рос наибольшими темпами (с 0,0023 до 0,0043 или на 86,96 %). При этом наблюдается зависимость между объемами сберегаемых населением средств и конкурентной средой на рынке банковских депозитов физических лиц каждого региона, определяемая различными видами математических функций: линейной функцией y=ax+b (например, Брянской и Владимирской областей); функции полинома второй степени y=ax2+bx+c (например, Тульской и Ярославской областей); степенной функцией y= axb (например, Белгородская область), где x - количество банковских организаций и их внутренних структурных подразделений, y - индекс склонности к сбережениям населения региона, исходя из построения регрессивных моделей и анализа максимальных значений величин достоверности аппроксимаций и коэффициента регрессии для каждой из них.
Таким образом, банковский сектор России имеет специфическую структуру депозитов физических лиц: более 50 % составляют вклады, размещенные на срок до 1 года, более 80 % - вклады, размещенные на срок до 3 -х лет. Т.е. фактически отсутствуют источники долгосрочных ресурсов для банковской системы. При этом более 60 % указанных депозитов сконцентрировано в пяти крупнейших банках страны.
Список литературы
1. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/ bank/ (дата обращения: 22.10.2016)
2. Мартыненко В.В. Неизвестная политика Банка России / В.В. Мартыненко. М.: Институт национальной модели экономики, 2006. 215с.
3. Агабеков С.И., Левина Е.А. Критерий доминирования и индекс Герфиндаля-Гиршмана. / С.И. Агабеков, Е.А. Левина // Современное конкуренция №6 (48). Москва: Изд-во Университета Синергия. 2014. с.5-18.
4. Единая межведомственная информационно - статистическая система (ЕМИСС). Рентабельность активов [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт ЕМИСС. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/31430 (дата обращения: 22.10.2016)
5. Бюллетень банковской статистики. № 2 (273) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. Режим доступа: www.cbr.ru/publ/ BBS/Bbs1602r.pdf
6. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/archive/root
7. Статистический раздел ЦБ РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ ?Prtid=int_rat&ch=PAR_222#CheckedItem (дата обращения: 15.10.16)
8. Анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2015 году [Электронный ресурс] // Агентство по страхованию вкладов. Режим доступа: https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/394802/ (дата обращения: 15.10.16)
Прокофьев Илья Александрович, ведущий специалист-эксперт УФНС России по Тульской области, prokofiev23@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,
Борисов Александр Николаевич, д-р техн. наук, проф. кафедры, an-borisov.2011@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет
DEVELOPMENT OF DEPOSITS OF INDIVIDUALS IN MODERN RUSSIA
I.A. Prokofiev, A.N. Borisov
Spend analysis of the market of deposits of individuals, both at the federal and regional levels, based on the characteristics of the competitive environment of the market of banking services.
Keywords: commercial banks, retail deposits, the financial resources of commercial banks, the banking competition.
Prokofiev Ilya Aleksandrovich, leading specialist-expert of the economic department of the Federal tax service of Russia in the Tula region, prokofiev23@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University,
Borisov Aleksandr Nikolaevich, doctor of technical science, professor, an-borisov.2011@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University
