CC BY
109
МАКРОЭ КОНОМИЧЕС КИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
УДК 330.44
В. М. Гильмундинов
Институт экономики и организации промышленного производства пр. Акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
Новосибирский государственный университет ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия E-mail: gilmundinov@mail.ru
РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА
С УЧЕТОМ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ *
В статье рассматриваются теоретические и методологические вопросы моделирования структурных изменений в национальной экономике в условиях межотраслевой конкуренции и несовершенных рынков. Предлагается развитие модели межотраслевого баланса в рамках концепции общего равновесия, а также моделирования четвертого квадранта МОБ, что позволяет более детально описать основные взаимосвязи, возникающие в национальной экономике на межотраслевом и макроуровне.
Ключевые слова: межотраслевая конкуренция, модель межотраслевого баланса, четвертый квадрант, отраслевая структура экономики, общее равновесие.
Введение
Переход России к экономике рыночного типа обусловил изменение механизмов, определяющих структурные трансформации в народном хозяйстве. Изменение принципов хозяйствования на микро- и макроуровнях привело к необходимости совершенствования существующих и выработки новых подходов к анализу и прогнозированию развития национальной экономики. Разработанные в советский период подходы к моделированию народного хозяйства в недостаточной степени учитывают рыночный характер взаимодействия действующих в национальной экономике субъектов. Развитые за рубежом подходы отталкиваются в основном от концепции свободного рынка и недостаточно полно учитывают особенности экономики России, развитие которой подчинено воздействию существенных факторов, определяющих структурные изменения и ведущих к углублению экспортно-сырьевой ориентации.
Углубление экспортно-сырьевой ориентации порождает системные риски в экономике России, что обусловливает необходимость более глубокого анализа процессов, определяющих структурные изменения в российской экономике, и выработки на этой основе эффективных мер структурной политики, позволяющих осуществить переход России на инновационную траекторию развития. Обоснование конкретных направлений и мер структурной политики обусловливает необходимость развития методологии анализа и моделирования структурных изменений в национальной экономике. Наиболее актуальными в этой связи вопросами, на наш взгляд, являются детальный анализ процессов, определяющих изменения в отраслевой структуре, а также учет несовершенного характера рынков и недостаточной развитости рыночных институтов в экономике России.
* Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ, конкурс 2010 г. по государственной поддержке молодых российских ученых-кандидатов наук, проект № МК-2148.2010.6 «Моделирование структурных изменений в экономике России в условиях межотраслевой конкуренции».
ISSN 1818-7862. Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2010. Том 10, выпуск 4 © В. М. Гильмундинов, 2010
Существующие подходы к моделированию изменений
в отраслевой структуре экономики
На необходимость анализа структуры экономики обратил внимание еще Франсуа Кенэ, предложивший использовать для этих целей свою «Экономическую таблицу» [1]. Позже теоретические вопросы анализа структуры экономики были развиты в трудах таких известных экономистов, как Давид Рикардо [2], Карл Маркс [3] и др. Широкое распространение использования аппарата математических методов и моделей в экономических исследованиях в XX в. затронуло и вопросы анализа структурных изменений, необходимость развития которых отмечали еще Wassily ЬеопИеГ [4], Франсуа Перру [5], Ян Тинберген [6], Жан Ломм [7]. Среди отечественных экономистов, основоположников методологии анализа структурных изменений в национальной экономике, можно назвать А. Г. Аганбегяна [8], А. И. Анчишкина [9], А. Г. Гранберга [8], В. С. Немчинова [10], В. В. Новожилова [11], Ю. В. Яременко [9; 12; 13]) и др. Однако вопросы развития методологии анализа и моделирования структурных изменений в национальной экономике не потеряли своей актуальности до сих пор.
Современные исследования изменений в отраслевой структуре рыночной экономики исходят преимущественно из неоклассических предпосылок. Изменения в отраслевой структуре экономики связываются главным образом с действием фактора НТП и изменчивостью структуры совокупного спроса, т. е. внимание акцентируется на шоках, запускающих изменения в структуре экономики, либо на результатах этих изменений. Однако такой подход обладает известным недостатком - он не позволяет в полной мере учесть процессы, лежащие в основе структурных изменений, а также характер их воздействия на отраслевую структуру экономики.
Наиболее зарекомендовавшим себя подходом к моделированию структурных изменений в национальной экономике является использование моделей межотраслевого баланса, характеризующего межотраслевые взаимосвязи, возникающие на рынках товаров и услуг, распределение добавленной стоимости и структуру конечного продукта в отраслевом разрезе. В 1970-х гг. развитие моделей межотраслевого баланса пошло по двум взаимосвязанным направлениям: построение динамических моделей и учет финансово-стоимостных аспектов сбалансированности общественного воспроизводства. Построение динамических межотраслевых моделей основывалось на моделировании динамики инвестиций в основной капитал и основных производственных фондов. Большой вклад в развитие динамических моделей межотраслевого баланса внесли такие отечественные ученые, как В. Д. Белкин [14], В. В. Ивантер [14], Ф. Н. Клоцвог [15], Я. М. Уринсон [16], Н. Ф. Шатилов [17], Ю. В. Яременко [12] и др. Учет финансово-стоимостных аспектов сбалансированности общественного воспроизводства основывался на включении в модель финансовых потоков между основными секторами народного хозяйства. Наиболее известными моделями, отражающими вопросы финансово-стоимостной сбалансированности, являются модель «доход-товары», предложенная в 1978 г. В. Д. Белкиным и В. В. Ивантером [14], Структурная модель финансового оборота, предложененая в 1978 г. Б. Л. Исаевым [18], Модель межотраслевого баланса денежного оборота, предложенная Ш. Б. Свердликом в 1981 г. [19]. Из числа зарубежных исследователей вопросов финансово-стоимостной сбалансированности развития национальной экономики можно выделить В. В. Леонтьева, А. Клоппера, Р. Фриша и др. Несмотря на большое количество исследований, посвященных вопросам финансово-стоимостной сбалансированности развития национальной экономики, необходимо указать на недостаточное развитие методологии моделирования четвертого квадранта МОБ. Данное обстоятельство не позволяет в полной мере учитывать процессы и взаимосвязи, возникающие на макроуровне, при моделировании изменений в структуре национальной экономики и прогнозировании ее развития. Отметим, что использования в целях адекватного моделирования макропроцессов только модели межотраслевого баланса явно недостаточно, так как последняя не учитывает многие важные экономические факторы и обладает высокой степенью абстракции. Помимо этого модели межотраслевого баланса характеризуются, на наш взгляд, низкой прогностической силой, что выражается в необходимости при построении прогноза вырабатывать гипотезы относительно динамики основных параметров модели на прогнозную перспективу.
Преодоление указанных недостатков моделей межотраслевого баланса возможно на основе их синтеза с хорошо зарекомендовавшими в этих целях эконометрическими моделями. В качестве примера моделей, сочетающих в себе межотраслевые и эконометрические подходы к описанию экономики, можно назвать модели, разработанные в Мэрилэндском университете США под руководством профессора Клоппера Алмона, например, ILIAD (Interindustry Large-scale Integrated And Dynamic model of the U. S.), а также модель RIM (Russian Interindustry Model), разработанную в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (см.: [20; 21]). Однако существующие модели имеют ряд недостатков, ограничивающих интеграцию данных моделей в концепцию общего равновесия, к числу которых можно отнести:
1) недостаточный учет реакции хозяйствующих субъектов на изменение экономических условий. Относительно развитыми при этом являются подходы к моделированию конечного спроса на основе эконометрических моделей, вместе с тем сфера производства в таких моделях имеет подчиненный характер, в результате чего них преобладает балансовый, а не равновесный подход;
2) наличие значительного состава балансовых уравнений и моделируемых переменных. Корректное автоматизированное программное решение получаемой таким образом математической задачи затруднено в силу преимущественной нестационарности макроэкономических и отраслевых данных, используемых для оценки регрессионных уравнений, а также известных ограничений применения МНК, ручное же решение такой задачи требует значительного времени;
3) предопределенность макроэкономических переменных, которые должны выступать результатом установления равновесия на соответствующих рынках;
4) недостаточный учет взаимосвязей и ограничений, возникающих как на макроуровне, так и между отраслями национальной экономики в ходе конкуренции за ограниченные ресурсы, в том числе в силу неразвитости концепции моделирования IV квадранта межотраслевого баланса.
Вопросы синтеза эконометрического и межотраслевого моделирования на основе концепции общего равновесия являются, таким образом, недостаточно проработанными, одной из причиной чего, на наш взгляд, является недостаточное развитие теоретических основ моделирования межотраслевых взаимодействий в национальной экономике.
Теоретические основы построения модели
В рыночных условиях важнейшим фактором, влияющим на развитие отдельных отраслей, а следовательно, и на структуру национальной экономики, выступает отраслевая конкурентоспособность. Можно выделить два уровня отраслевой конкурентоспособности: международный и межотраслевой. Вопросы международной конкуренции в настоящее время являются, на наш взгляд, хорошо изученными, наиболее видными исследователями данных вопросов являются Майкл Портер и Пол Кругман. Вопросы межотраслевой конкуренции и ее роли в формировании отраслевой структуры экономики были подняты еще Давидом Рикардо [2] и Карлом Марксом [3]. Позже большой вклад в понимание роли межотраслевой конкуренции внесли Эдвард Чемберлин, Джоан Робинсон и др. Вместе с тем большая часть исследований основывается на понимании межотраслевой конкуренции исходя из концепции свободного рынка, при этом до сих пор не сложилось единого понимания данного процесса. Так, согласно Карлу Марксу межотраслевая конкуренция рассматривается как процесс перелива капиталов из отраслей экономики с низкой нормой прибыли в отрасли с высокой, в результате чего происходит выравнивание средней нормы прибыли в различных отраслях экономики и формируются пропорции общественного производства. В классической экономической теории межотраслевая конкуренция понимается как конкуренция между предприятиями разных отраслей экономики за ограниченный спрос, проявляющаяся в конкуренции продукции, производимой фирмами одной отрасли, с продукцией, производимой фирмами другой, в условиях совершенных рынков.
На наш взгляд, ряд особенностей российской экономики делает ограниченным применение в анализе структурных изменений народного хозяйства результатов теорий, базирующихся на принципе совершенных рынков. К числу таких особенностей относится преоблада-
ние на большинстве отечественных отраслевых рынков значительных барьеров входа и выхода, асимметрии информации, высокого уровня рыночной власти и других факторов, определяющих их несовершенный характер. Кроме того, экономику России характеризует недостаточная развитость рыночных институтов, низкая межотраслевая мобильность финансовых, производственных и трудовых ресурсов, низкая конкурентоспособность зарождающихся отраслей и отраслей, приоритетных в целях долгосрочного социально-экономического развития. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость развития концепции межотраслевой конкуренции в целях анализа и моделирования изменений в отраслевой структуре экономики в условиях несовершенных рынков и более полного учета поведения производителей. Именно недостаточный учет несовершенного характера рынков является, на наш взгляд, одним из важнейших факторов, ограничивающих эффективность мер государственной экономической политики в России.
С точки зрения изменений в отраслевой структуре экономики несовершенный характер рынков приводит к дифференциации в степени жесткости ресурсных ограничений по отраслям экономики. В результате изменения, происходящие на рынках ограниченных ресурсов, приводят к изменениям в отраслевой конкурентоспособности отдельных отраслей экономики, воздействуя тем самым на отраслевую структуру экономики.
В связи с этим межотраслевая конкуренция понимается нами как процесс соперничества предприятий отдельных отраслей национальной экономики с предприятиями других отраслей за ограниченные производственные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы общества.
Под отраслевой конкурентоспособностью мы понимаем способность отраслей национальной экономики эффективно конкурировать как на межотраслевом, так и на международном уровнях за ограниченные производственные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы, а также за производство и сбыт продукции на внутреннем и внешнем рынке.
Межотраслевая конкуренция за ограниченные ресурсы приводит к возникновению конкурентных ресурсных ограничений, под которыми мы понимаем ограничения на ведение экономическими субъектами своей деятельности, возникающие в силу низкой их конкурентоспособности по сравнению с другими экономическими субъектами.
Приведенное понимание межотраслевой конкуренции позволяет перейти к построению теоретической равновесной межотраслевой модели.
Построение теоретической равновесной модели межотраслевого баланса
С учетом того, что основные межотраслевые взаимосвязи реализуются на агрегированных рынках продукции и ресурсов, развитие модели межотраслевого баланса должно осуществляться, на наш взгляд, в направлении концепции общего равновесия. В связи с этим мы принимаем следующие основные предпосылки.
1. Результатом межотраслевой конкуренции выступает установление равновесных цен и объемов как на рынках промежуточной продукции и ресурсов, так и за конечный спрос. При этом рост стоимости ограниченного ресурса приводит к ухудшению относительных производственных возможностей у отраслей с низкой отраслевой конкурентоспособностью по данному ресурсу, по сравнению с отраслями с высокой конкурентоспособностью. Как результат, при удорожании ограниченного ресурса темпы роста производства у отраслей с низкой конкурентоспособностью по данному ресурсу окажутся меньше, а темп роста издержек производства - выше, чем у отраслей с высокой конкурентоспособностью.
2. Индивидуальные отраслевые цены ресурсов изменяются однонаправленно. Данное предположение в нашем случае означает, что если для какой-то отрасли происходит изменение цены ресурса, то однонаправленное изменение цены данного ресурса происходит и для других отраслей, сказываясь, таким образом, и на общем уровне цен данного ресурса. Это предположение для ресурсов, характеризующихся высокой мобильностью, позволяет использовать не отраслевые цены ресурсов, а обобщенные в целом для экономики, получая сопоставимые оценки и проводя анализ «при прочих равных условиях». Однако в силу указанной ранее низкой мобильности ресурсов между отраслями экономики России изменение цен ресурсов может происходить с разным по длительности запаздыванием, что требует использования отраслевых цен ресурсов в общем случае.
3. Поведение производителей товаров и услуг моделируется на основе включения в модель целевых функций, в качестве которых выступают отраслевые показатели чистой прибыли. Отметим, что оптимизация по чистой прибыли отличается от общепринятой в плановых моделях межотраслевого баланса оптимизации по объемам конечной продукции. Производственные функции при этом являются функциями от равновесных параметров агрегированных рынков.
4. Поведение домашних хозяйств моделируется на основе максимизации агрегированной функции полезности для сектора домашние хозяйства в рамках межвременного бюджетного ограничения с детализацией конечного потребления по отраслевой номенклатуре. При эмпирической оценке модели поведения данного сектора функция полезности задается неявным образом, на основе эконометрической оценки эластичностей отдельных элементов потребительского спроса к изменению равновесных параметров модели и других факторов, воздействующих на потребительский спрос.
5. Задачами государства, как экономического агента, выступает сбалансированность бюджетных показателей и обеспечение стабильного развития национальной экономики. Цели государства могут варьироваться в зависимости от задач моделирования. Так, например, целью государства могут выступать максимизация темпов роста национальной экономики, обеспечение позитивных структурных сдвигов и др.
6. Ограниченность финансовых, производственных, трудовых и прочих ресурсов в национальной экономике формирует в модели межотраслевого баланса дополнительные ограничения, как на отраслевом уровне, так и на уровне экономики в целом. Для более полного учета финансовых взаимосвязей, возникающих в результате перераспределения продукта общества на макроуровне, схема межотраслевого баланса расширяется нами в направлении моделирования четвертого квадранта.
7. Под отраслью мы понимаем чистую отрасль национальной экономики, что полностью согласуется с принятой в официальной российской статистике классификацией по видам экономической деятельности.
Перейдем непосредственно к построению теоретической равновесной межотраслевой модели, делая акцент на наиболее важных ее особенностях и некоторых методических вопросах. В целях избежания громоздкости мы позволим себе опустить при математическом описании модели ряд ее соотношений, задав их в форме постановки задачи.
Схема развития модели межотраслевого баланса в направлении концепции общего равновесия
Ядром предлагаемой модели выступает модель межотраслевого баланса, дополненная блоками эконометрических уравнений, моделирующих равновесие на агрегированных рынках. Принципиальная схема развития модели межотраслевого баланса в направлении концепции общего равновесия представлена на рисунке выше. Стрелками обозначены основные взаимосвязи, возникающие между агрегированными рынками, которые необходимо учитывать при построении общей модели.
На основе модели межотраслевого баланса с эконометрическим блоком для рынка товаров и услуг моделируются равновесные значения отраслевых цен, объемов производства, рентабельности, основных производственных фондов, экспорта и импорта. В блоке эконо-метрических уравнений, описывающих валютный рынок, моделируются равновесные значения валютного курса и основные статьи платежного баланса. Блок эконометрических уравнений, описывающих денежный рынок, позволяет определить равновесные ставки процента и объем денежного предложения. Блок эконометрических уравнений, описывающих финансовый рынок, предназначен для моделирования равновесных значений финансовых инвестиций по отраслям национальной экономики. Наконец, блок эконометрических уравнений, описывающих рынок рабочей силы, моделирует равновесные отраслевые объемы занятости и заработной платы.
В данной схеме мы предполагаем наличие зависимости отраслевых уровней цен и валовых выпусков от эндогенных параметров агрегированных рынков, что позволяет учитывать как прямые, так и обратные взаимосвязи, возникающие в ходе межотраслевой конкуренции по различным видам ресурсов. При этом основная идея указанной концепции заключается в том, что результатом межотраслевых взаимодействий выступают равновесные уровни цен и объемы ресурсов 1, которые влияют на отраслевые валовые выпуски, определяя, таким образом, структурные изменения в экономике. Данная схема может дополняться и уточняться в зависимости от конкретных решаемых задач. Указанная концепция при соответствующих модификациях может быть реализована также и в межрегиональном аспекте.
Перейдем к более детальному описанию модели. Предположим, что продукция, произведенная отраслью г (хг), используется на промежуточное потребление, определяемое коэффициентами затрат продукции отрасли г на производство единицы продукции отрасли ] (аф, и конечное (уг(...)) 2, которое, в свою очередь, делится на соответствующие элементы конечного спроса (г = 1, ..., п, где п - количество отраслей). Нереализованная производителями отрасли г продукция или продукция, произведенная ими ранее, но реализованная в данном периоде, определяет изменение величины запасов продукции отрасли г у производителей (Дгг), величина запасов продукции отрасли г у производителей на начало периода обозначается нами как ц. Предполагая, что потери продукции отсутствуют, получаем:
п
х = £ аг,] ■ х} + У С") + . г = 1 п;
Аzi >-гг, г = 1,..., п.
Вводя в модель переменные Рг(...) в качестве обобщенных цен продукции отрасли г, получим модификацию данного уравнения в стоимостной формулировке:
п
Р(...) • хг = £Р} (...) • а,; ■ х} + Р(...) • уг(...) + Р(...) • , г = 1.....п.
}=1
Вертикальные балансы по отраслям в предлагаемой модели позволяют выделить величину фактически полученной добавленной стоимости, созданной отраслями (у;) 3:
1 Безусловно, только в тех случаях, когда на рынке присутствует равновесие. В случае же привилегированного положения предприятий отдельных отраслей на рынках ресурсов, ведущего к нарушению равновесия, данное обстоятельство может учитываться явным образом с соответствующей модификацией моделей данных рынков.
2 Такую запись переменной модели понимаем как ее функциональную зависимость от других переменных модели.
3 Под фактически полученной добавленной стоимостью мы понимаем разницу между стоимостью фактически реализованной в данном периоде продукции и фактическими затратами на промежуточное потребление, произведенными в данном периоде.
р(...)■ х, = XР(...)■ а^ ■ х} + V, + р(...), ] = 1,..., п.
¡•=1
Добавляя условия неотрицательности на все переменные, кроме V, и Дг;, получаем статическую модель межотраслевого баланса.
Развитие модели межотраслевого баланса в динамическую форму в основном производится на основе построения блока моделирования динамики основных производственных фондов и инвестиционного лага, что является достаточно хорошо изученным, а также блока моделирования отраслевых инвестиций в основной капитал, что лучше согласуется с общеравновесным подходом и требует, на наш взгляд, дополнительных исследований. Поэтому сконцентрируемся на приведении модели в соответствие моделям общего равновесия.
Пусть величина добавленной стоимости, созданной отраслью 1, состоит из чистой прибыли (ур1), чистых налогов и других платежей государству амортизации фонда заработной платы и других выплат работникам ^н,):
V; = vp■ + VI. + vd■ + , 1 = 1,..., п.
] 1 1 ] ] 1
Величина амортизации зависит от балансовой стоимости основных средств, норм амортизации и принятой в соответствующей отрасли амортизационной политики и может рассчитываться в блоке моделирования динамики основных производственных фондов и рассматриваться как предопределенная. Величина фонда заработной платы и других выплат работникам определяется уровнем заработной платы, объемами производства и количеством занятых в соответствующей отрасли. Для моделирования чистых налогов в целях упрощения модели разумно использовать нормативный подход, вводя в модель нормативные коэффициенты, отражающие долю чистых налогов в объеме валового выпуска, для каждой отрасли. Вместе с тем в более развитой модели, предназначенной для эмпирического анализа, моделирование чистых налогов может осуществляться в специально построенном в этих целях блоке налоговых платежей.
Указанное разделение добавленной стоимости позволяет ввести целевую функцию для каждой отрасли, представленную функцией чистой прибыли. Благодаря чему с учетом ранее записанных балансовых ограничений получаем оптимизационную задачу, включающую п целевых функций, максимизирующихся по индивидуальным отраслевым объемам производства:
vpj ^ тах! 1 = 1,..., п.
Отметим, что в рамках реализуемого подхода оптимизация по отраслям также должна осуществляться на основе величины инвестиционных расходов, что требует построения инвестиционного блока в общей равновесной модели.
Решение полученной таким образом задачи является равновесным в смысле равновесия Нэша - Курно. Однако такая модель сохраняет балансовый, а не равновесный характер, что снижает адекватность ее использования для моделирования рыночной экономики.
Для приведения данной модели в соответствие равновесному подходу необходимо сформулировать модели агрегированных рынков, а переменные общей модели рассматривать как взаимосвязанные равновесные показатели агрегированных рынков.
В целях моделирования агрегированных рынков ограниченных ресурсов необходимо ввести функцию агрегированного спроса на ограниченные ресурсы Я°к(...) и функцию агрегированного предложения ограниченных ресурсов Як(...), где к = 1, ..., г - номер ресурса; г -количество видов ресурсов. Пусть Я0^...) - функция спроса отрасли ; на ресурс к, тогда с учетом мобильности ресурсов ресурсные ограничения можно записать следующим образом:
(■■.) = «%(■■.)• к = 1,..., г.
¡=1
В случае же ограниченной мобильности ресурсов, необходимо ввести функции предложения ограниченного ресурса к для отрасли ¡, Я\к(...). В таком случае ресурсные ограничения преобразуются в следующую форму:
п
£ (...) = (...), к = 1,..., г.
г=1
(...) <(...), к = 1,..., г.
В качестве объясняющих факторов в функциях спроса и предложения выступают цены ресурсов, объемы производства товаров и услуг (хг) и другие факторы, существенные для спроса и / или предложения по данному виду ресурса.
Для агрегированных рынков товаров и услуг необходимо построение моделей конечного спроса на продукцию по элементам конечного использования: потребительский спрос домашних хозяйств и затраты на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (Сг), инвестиционные расходы частного сектора (1), государственные закупки товаров и услуг (Ог) и чистый экспорт (Мхг): Уг (...) = с, (...)+1г (...)+ог+Мхг (...), г = 1,..., п.
Моделирование элементов конечного спроса на товары и услуги, базирующееся на равновесном подходе, является в достаточной степени изученным. Эмпирическая оценка конкретных зависимостей осуществляется преимущественно на основе эконометрических методов через коэффициенты эластичности элементов конечного спроса к изменению воздействующих на них факторов.
Вместе с тем сформулированная задача не имеет завершенного характера, так как не учитывает перераспределительных процессов, возникающих на макроуровне и воздействующих как на бюджетные ограничения домашних хозяйств, так и на спрос и предложение финансовых, денежных и валютных ресурсов и на равновесные характеристики модели. С целью учета данных процессов в равновесной межотраслевой модели построена модель четвертого квадранта межотраслевого баланса (см. таблицу) 4.
Для интеграции четвертого квадранта межотраслевого баланса с первыми тремя квадрантами по строкам и столбцам межотраслевого баланса выделяются сектора национальной экономики:
1) нефинансовые предприятия и учреждения;
2) финансовые учреждения;
3) органы государственного управления;
4) домашние хозяйства и обслуживающие их некоммерческие организации;
5) заграница.
Отрасли национальной экономики образуют, таким образом, два сектора: сектор «Нефинансовые предприятия и учреждения» и сектор «Финансовые учреждения». В результате первый квадрант (часть таблицы, выделенная точками), как и в традиционной схеме, отражает межотраслевые потоки промежуточного потребления по отраслям национальной экономики.
Второй квадрант (часть таблицы, выделенная наклонной косой чертой) разбивается по секторам, с точки зрения формирования конечного спроса на произведенную отраслями национальной экономики продукцию. Секторы «Нефинансовые предприятия и учреждения» и «Финансовые учреждения» формируют элемент валовое накопление основного капитала и прирост запасов у потребителей и в торговле, сектор «Органы государственного управления» - государственные закупки товаров и услуг, сектор «Домашние хозяйства и обслуживающие их некоммерческие организации» - потребительские расходы, сектор «Заграница» -чистый экспорт товаров и услуг. Отдельно выделяется статья «Прирост запасов у производителей», что требуется для балансировки финансовых потоков между секторами.
4 Попытки построения четвертого квадранта межотраслевого баланса предпринимались и ранее, однако полноценной интеграции с первыми тремя квадрантами межотраслевого баланса не происходило. Так, например, прообразом для построения предложенной в данной статье модели четвертого квадранта выступил баланс финансовых потоков, моделирующий перераспределение общественного продукта на макроуровне между секторами экономики, предложенный заведующим кафедрой экономической теории НГУ А. О. Барановым [22], которому хотелось бы сказать большое спасибо за его критические замечания и продуктивный обмен мнениями.
Таблица межотраслевого баланса с включением IV квадранта (в стоимостном выражении)
Третий квадрант (часть таблицы, выделенная обратно наклоненной косой чертой) подвергается наиболее сильной модификации и формируется исходя из распределения фактической полученной добавленной стоимости. Получателями добавленной стоимости выступают все пять выделенных секторов национальной экономики. В распоряжении секторов, производящих продукцию, остаются амортизация, нераспределенная прибыль, полученные дивиденды и другие доходы от собственности. Сектор «Органы государственного управления» является получателем чистых налогов и других обязательных платежей государству, дивидендов и других доходов от собственности. Сектор «Домашние хозяйства и обслуживающие их некоммерческие организации» является получателем заработной платы, валового смешанного дохода, дивидендов и других доходов от собственности. Наконец, сектор «Заграница» является получателем заработной платы, идущей на оплату труда нерезидентов, а также дивидендов и других доходов от собственности.
Четвертый квадрант (часть таблицы, выделенная клеткой) представляет собой финансовые потоки между секторами национальной экономики, не учитываемые первыми тремя квадрантами, что позволяет формировать финансовые балансы по отраслям и секторам национальной экономики с учетом перераспределения финансовых ресурсов на макроуровне.
Обозначим ¥ч величину финансовых активов сектора q на начало текущего периода времени; Д^(...) - прирост финансовых активов сектора q за текущий период времени; ^>и(...) -обобщенный по всем четырем квадрантам финансовый поток от сектора и к сектору q ^ = 1, ..., 5; и = 1, ..., 5). В таком случае мы можем записать следующие соотношения, определяющие перераспределительные финансовые потоки между секторами национальной экономики:
5 5
I ^ (...) - £ ^ (...) =^ (...), q = 1,..., 5; (1)
и=1 и=1
5
I ^ (...) = 0.
q=l
Состав обобщенных величин межсекторальных финансовых потоков зависит индивидуально от каждого сектора. В этой связи более детальное описание соотношений (1) получается слишком громоздким и поэтому не приводится в данной статье. Однако необходимо отметить, что значения обобщенных межсекторальных финансовых потоков связаны с другими показателями равновесной межотраслевой модели.
Учет четвертого квадранта позволяет придать равновесной модели межотраслевого баланса замкнутый характер. Предлагаемая модификация таблицы межотраслевого баланса с включением четвертого квадранта позволяет явным образом отображать бюджетный блок (строки и столбцы сектора «Органы государственного управления» в приведенной таблице соответствуют доходам и расходам консолидированного государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов), внешнеэкономический блок (строки и столбцы сектора «Заграница» соответствуют движению средств по статьям платежного баланса) и финансовый блок модели (финансовые потоки между всеми секторами экономики), а также финансовые бюджеты других моделируемых секторов 5.
Заключение
Данная статья, безусловно, не претендует на полноту решения столь серьезного вопроса, как построение равновесной межотраслевой модели и может рассматриваться в некоторой степени как постановочная. Определенные проблемы имеются в области разработки эффективных алгоритмов решения предлагаемой в статье оптимизационной задачи, информационного обеспечения модели и количественной оценки ее параметров. Тем не менее проведенный анализ позволяет сделать ряд важных выводов.
5 Подобные блоки для динамической модели межотраслевого баланса разработаны, например, в секторе межотраслевых исследований народного хозяйства ИЭОПП СО РАН под руководством А. О. Баранова (см., например: [23; 24]).
1. В условиях формирования в России рыночной экономики одним из актуальных направлений развития моделирования народного хозяйства является построение общеравновесных моделей. Однако при построении таких моделей необходимо учитывать особенности экономики России, связанные с несовершенным характером рынков и институтов, а также существенной ролью межотраслевой конкуренции в формировании отраслевой структуры экономики.
2. Одним из недостатков существующих межотраслевых моделей (и не только межотраслевых) является слабый учет поведения экономических агентов на изменяющиеся рыночные условия. В данной статье предлагается развитие аппарата межотраслевого моделирования в направлении включения в модели оптимизации по функциям отраслевых чистых прибылей (для моделирования поведения производителей), задания оптимизационных функций для других секторов экономики, а также эндогенного моделирования равновесных переменных, что позволяет придать моделям межотраслевого баланса равновесный характер.
3. Неразвитость методологии моделирования четвертого квадранта ведет к открытому характеру моделей межотраслевого баланса, что снижает адекватность их использования для моделирования национальной экономики. Для решения данной проблемы предложена модель четвертого квадранта, основанная на учете финансовых потоков, возникающих между секторами национальной экономики, позволяющая придать равновесной межотраслевой модели закрытый характер.
Список литературы
1. Quesnay F. Le Tableau Économique, 1758 (manuscript).
2. Ricardo D. The principles of political economy and taxation. London: John Murray, Albe-marle-Street, 1817.
3. Marx К. Das Kapital. Ktitik der politischen Oekonomie. Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1867. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals.
4. Leontief W. The Structure of the American Economy, 1919-1939. Cambridge: Harvard University Press, 1941.
5. Perroux F. Cours d'économie politique: 5 ed. Paris: D.-M., 1947.
6. Tinbergen J. On the theory of economic policy. Amsterdam: North Holland, 1952.
7. Lhomm J. Matériaux pour une théorie de la structure éco nomique et sociale // Revue Economique. 1954. Vol. 5, is. 6. P. 843-880.
8. Аганбегян А. Г., Гранберг А. Г. Экономико-математический анализ межотраслевого баланса СССР. М.: Мысль, 1968.
9. Анчишкин А. И., Яременко Ю. В. Темпы и пропорции экономического развития. М.: Экономика, 1967. 208 с.
10. Немчинов В. С. О соотношениях расширенного воспроизводства // Вопросы экономики. 1958. № 10.
11. Новожилов В. В. Измерение затрат и их результатов в социалистическом хозяйстве / Применение математики в экономических исследованиях. М., 1959. Т. 1.
12. Яременко Ю. В. Модель межотраслевых взаимодействий. М.: ЦЭМИ Н СССР, 1976.
13. Яременко Ю. В. Структурные изменения в социалистической экономике. М.: Мысль, 1981.
14. Модель «доход-товары» и баланс народного хозяйства / Под ред. В. Д. Белкина М.: Наука, 1978.
15. Комплекс укрупненных межотраслевых пропорций на основе моделей межотраслевого баланса. М.: Госплан СССР, 1987.
16. Уринсон Я. М. Совершенствование технологии народнохозяйственного планирования. М.: Экономика, 1986.
17. Шатилов Н. Ф. Моделирование расширенного воспроизводства. М.: Экономика, 1967.175 с.
18. Сводный материально-финансовый баланс: проблемы моделирования. М.: Наука, 1978.
19. Свердлик Ш. Б. Общественный продукт и денежный оборот. Новосибирск: Наука, 1981.
20. Серебряков Г. Р. Опыт построения динамической межотраслевой равновесной модели российской экономики // Проблемы прогнозирования. 2000. № 2. С. 1-17.
21. Узяков М. Н. Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики // Проблемы прогнозирования. 2000. № 2. С. 20-33.
22. Баранов А. О. Опыт построения баланса финансовых потоков между секторами системы национальных счетов экономики Российской Федерации // Математическое моделирование и экономический анализ межотраслевых систем: Сб. науч. тр. / Под ред. В. Н. Павлова, Т. О. Тагаевой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1995. С. 41-71.
23. Баранов А. О., Гильмундинов В. М., Павлов В. Н. Исследование экономики России с использованием межотраслевых моделей. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2001. 198 с.
24. Исследование экономики России с использованием моделей с нечеткими параметрами / Под ред. А. О. Баранова, В. Н. Павлова. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, ИЭОПП СО РАН, 2009.
Материал поступил в редколлегию 01.09.2010
V. M. Gilmundinov
DEVELOPING OF INPUT-OUTPUT MODEL WITH INTERBRANCH COMPETITION IN GENERAL EQUILIBRIUM CONCEPT
The study is devoted to theoretical and methodological problems of changes in national economy structure caused by interbranch competition on imperfect markets. We develop Input-Output Model in General Equilibrium Concept by modeling of Four Quadrant. It allows us to consider basic interrelationships in interbranch and macro levels of national economy more detailed.
Keywords: interbranch competition, input-output model, four quadrant, branch structure, general equilibrium.
