CC BY
47
УДК 338
А. Ю. Белозерский*, И. В. Иванова**
*Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия 125047 Москва, Миусская пл., д. 9
**Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия 214013, Смоленск, Энергетический проезд, д.1 **е-шаП: ivanova_iv@list.ru
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В статье предложена многоэтапная методика управления логистическими рисками промышленных предприятий в условиях неопределенности, которая отличается включением этапа построения когнитивно -нечеткой карты для оценки рисков и этапа разработки нечетко-логической процедуры выбора рациональных мероприятий по управлению рисками с использованием классификационной модели опасных ситуаций, нечетких семантических графов и нечетко-логических деревьев вариантов решений, что позволяет повысить научную обоснованность и достоверность принимаемых решений в риск-менеджменте.
Ключевые слова: управление логистическими рисками; математические модели; методика управления; промышленные предприятия.
Специфические особенности
функционирования современных промышленных предприятий, обусловленные высокой степенью изменчивости окружающей среды и определяемые, например, такими факторами, как экспортная ориентация, нестабильность внутреннего рынка и низкая потребительская способность в стране, низкая инвестиционная активность предприятий и др., приводят к увеличению вероятности появления убытков от возникновения различных естественных и антропогенных рисковых ситуаций и принятия неправильных решений в условиях неопределенности.
В связи с этим в настоящее время все больше внимания уделяется вопросам организации системы управления рисками как внутренней потребности предприятий, возникающей в ответ на необходимость увеличения
конкурентоспособности и устойчивости организаций на рынке, повышения эффективности корпоративного управления, а также роста инвестиционной привлекательности компании и увеличения её стоимости.
Риск на предприятии развивается последовательно, проходя через несколько этапов своего существования. Текущее состояние риска определяет масштаб возможных последствий, степень его управляемости. Таким образом, выделив данные состояния, можно установить возможные точки воздействия на риски предприятия и на основании этого выбирать конкретный набор управляющих мероприятий.
Окружающая среда предприятия является нестабильной и неопределенной. В данном случае в эти понятия вкладывается следующий смысл. Нестабильность - это динамическое изменение факторов внешней и внутренней среды. Неопределенность заключается в том, что возникающие ситуации все чаще становятся совершенно новыми, то есть характеризуются неким набором значений факторов внешней и внутренней среды, никогда не рассматриваемым ранее. С учетом выявленных особенностей можно говорить о том, что зарождение рисковой ситуации начинается в результате неблагоприятной ситуации во внешней и внутренней среде предприятия, выраженной в виде комплекса воздействующих на его деятельность факторов.
Примером набора таких факторов промышленного предприятия как системы могут являться следующие факторы внутренней социально-экономической среды:
производственные мощности, квалификация персонала, система всеобщего управления качеством, природоохранная деятельность и др.
К факторам внешней социально-экономической среды промышленных предприятий можно отнести: характеристики рынков сбыта и потребителей, цены на сырье и материалы и др.
В результате воздействия комплекса факторов внешней и внутренней среды на деятельность предприятия возникают источники рисков. В данном контексте, под источником риска будем понимать условия и факторы, которые при определенных ситуациях сами по себе или в
различной совокупности имеют вредоносные свойства, деструктивную природу. В качестве источников рисков для промышленных предприятий могут рассматриваться: ухудшение деловой репутации, введение таможенных ограничений, недостаток квалифицированных кадров, снижение эффективности инновационной деятельности, снижение уровня
платежеспособности потребителей и партнеров, возрастание уровня конкуренции, появление товаров-заменителей и т.д.
Отдельные обособленные источники риска, а также их различные комбинации могут приводить к возникновению рисков предприятия. При этом такая возможность будет определяться на основе сопоставления величины данных источников с некоторым целевым значением. Другими словами, если величина источника риска находится в рамках допустимой, то говорить о возникновении риска нецелесообразно. В случае если же величина риска превышает целевой уровень, риск существует и требует применения методов для управления им.
Каждый риск имеет ряд последствий. Выделяют различные виды потерь от риска в предпринимательской деятельности:
материальные, временные, финансовые, другие виды потерь.
Материальные потери представляют собой не запланированные затраты или потери материальных активов в натуральном выражении.
Временные потери заключаются, прежде всего, в потере рабочего времени, вызванного возникновением рисковых ситуаций, а также в невыполнении запланированных сроков проектов.
Финансовые потери представляют собой прямой денежный ущерб: платежи, штрафы, пени, проценты по просроченным кредитам.
Другие виды потерь связаны с нанесением ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде.
С целью отслеживания параметров протекания рискового события предлагается использование специализированных инструментов, к числу которых относится сбалансированная система риск-ББС и мониторинг.
Сбалансированная система риск-ББС представляет собой разновидность предложенной Р. Капланом и Д. Нортоном сбалансированной системы показателей, которая является инструментом управления, позволяющим осуществлять стратегические планы предприятия, преобразуя их на язык операционного управления и контролируя реализацию стратегии на основе ключевых показателей эффективности
деятельности [1].
Главное отличие предложенной авторами системы заключается в том, что она построена для
учета рисков предприятия, обеспечивая при этом их комплексный и сбалансированный анализ, и используется в данном случае для сопоставления значений источников риска с запланированными целевыми показателями, определенными в рамках данной системы. Принципы её построения аналогичны использованию классической сбалансированной системы показателей.
Большое значение для выбора управляющих рисками мероприятий является получение надежных и сопоставимых данных о процессе протекания рисковой ситуации, сбор которых осуществляется с помощью мониторинга. С точки зрения управления рисками мониторинг - это процесс систематического контроля и оценки эффективности мероприятий, направленных на: предотвращение/снижение степени риска; устранение источников риска; системные факторы, влияющие на источники рисков; ликвидацию последствий риска, а также на идентификацию новых рисков. В зависимости от этапа развития рисковой ситуации выделяют следующие виды мониторинга:
1) Эпизодический мониторинг факторов риска. Проводится через установленные промежутки времени.
2) Регулярный мониторинг источников риска. Высокая периодичность проведения мониторинга позволяет своевременно выявлять источники риска и вовремя осуществлять реализацию корректирующих мероприятий.
3) Частный мониторинг рисков. В данном случае необходимо обеспечить высокую точность и незначительные погрешности по всей цепи мониторинга для предотвращения значительных последствий воздействия рисков на деятельность предприятий.
4) Интенсивный мониторинг последствий. Данный режим используется в случае, когда нестабильные условия протекания процесса могут привести к превышению заранее предусмотренных предельно допустимых масштабов влияния рисков на внутреннюю и внешнюю среду предприятия.
На основании рассмотренной модели развития рисковых ситуаций можно сделать вывод, что риск-менеджмент в организации должен строиться исходя из возможности отслеживания, оценки и управления состоянием риска на каждом этапе его развития. Авторами была разработана методика управления рисками, включающая следующие основные этапы:
Этап 1. Анализ исследуемой системы. Он заключается в определении набора исследуемых факторов системы, источников рисков, формировании перечня возможных рисков, определении последствий рисков, формировании перечней мероприятий, направленных на
устранение источников риска (опасностей); предотвращение/снижение уровня риска; системные факторы, влияющие на источники рисков; ликвидацию последствий риска.
Этап 2. Оценка взаимосвязей системных факторов с помощью нечеткой когнитивной модели, определение системных характеристик.
Этап 3. Определение влияния системных факторов на источники рисков на основе нечетких нейронных продукционных ЛКР1Б-сетей [2].
Этап 4. Анализ влияния идентифицированных опасностей на риски с учетом того, что появление новой информации об опасностях возникновения рисков должно гибко учитываться при оценке степени риска. На данном этапе используются нечеткие байесовы модели.
Этап 5. Определение класса мероприятий по результатам оценки степени риска и возможных его последствий, которые могут быть направлены на различные точки воздействия, на основе нейронечетких классификаторов
Этап 6. Выбор мероприятий в рамках выделенного класса, которые могут быть направлены либо непосредственно на снижение степени риска; на устранение источников риска; на системные факторы, влияющие на источники
рисков; либо на ликвидацию последствий риска, с помощью деревьев решений [3].
Этап 7. Оценка воздействия (степени реализуемости) выбранных мероприятий.
Этап 8. Моделирование динамики управления рисками и анализ возможных сценариев управления рисками.
Этап 9. Мониторинг рисков.
Представленная комплексная методика управления рисками промышленного предприятия позволит быстро адаптироваться к негативным изменениям, а также повысить устойчивость, оперативность и эффективность принятия управленческих решений в условиях высокой динамики внешней и внутренней среды. Преимуществом выбранного математического аппарата является возможность его дальнейшей реализации в качестве информационной системы поддержки принятия решений, позволяющей упростить процесс управления рисками, представляющих собой одну из наиболее сложных областей менеджмента организации,
характеризующуюся огромными объемами анализируемой информации и трудно формализуемыми процедурами логического вывода.
Белозерский Андрей Юрьеви - д.э.н., доцент, профессор кафедры Логистики и экономической информатики РХТУ им. Д.И. Менделеева, Россия, Москва
Иванова Ирина Владимировна - к.э.н., старший. преподаватель кафедры Менеджмента и информационных технологий в экономике филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия
Литература
1. Wurl, H.-J., Mayer, J.H., Balanced Scorecard und industrielles Risiko-management. - in: Klingebiel, N. (Hrsg.) Performance Measurement & Balanced Scorecard, München, 2001. - S.179 - 213.
2. Мешалкин В.П., Дли М.И., Гимаров В.А. Динамическая классификация сложных технологических систем. - М.: Издательство Физико-математической литературы, 2006. - 344 с.
3. Мешалкин В.П., Гимаров В.А., Зайцевский И.В. Локальные математические модели для управления промышленным предприятием. - М.: ФизМатЛит, 2003.- 119 с.
Belozersky Andrey Yur'evich*, IvanovaIrina Vladimirovna** *D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia, **The Smolensk branch of the National Research University "MEI", Smolensk, Russia ** e-mail: ivanova_iv@list.ru
DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS RISKS MANAGEMENT TECHNIUES FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES USING A MATHEMATICAL MODELS
Abstract
A multi-step logistics risks management techniques for industrial enterprises under uncertainty is proposed. This techniques includes the stage of construction of fuzzy cognitive maps for risk assessment and the stage of the fuzzy-logic procedure development for rational risk management activities selection using a classification model of dangerous situations, fuzzy semantic graphs and fuzzy-logic trees of possible solutions that can improve the scientific validity and reliability of decisions in risk management.
Key words: logistics risks management; mathematical models; management techniques; industrial enterprises.
