Разработка математической модели торговли на рынке Форекс в ситуациях ГЭП. Варианты программно-алгоритмической реализации модели

Ананченко Игорь Викторович

________МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2015 ISSN 2410-700Х______________________

4. Damodaran, A. Investment valuation. The tools and techniques of valuation of any assets. — M.: Alpina Business Books, 2012. — 1342 S.

5. Ermolovich, L. L. Analysis of economic activity of the enterprise: Textbook/ L. L. Ermolovich. - M.: Publishing house "InterpressNews", 2012. - 574 p.

6. Popova, T. A. the Definition of risk within the concept of acceptable risk // Scientific notes NSUEM. — 2012.

7. Murray, S. L. Grantham, K. Development of a Generic Risk Matrix to Manage Project Risks // Journal of Industrial and Systems Engineering. — 2011. №5(1) . — pp. 35-51;

УДК 621.382

Ананченко Игорь Викторович

канд. техн. наук, доцент, Университет ИТМО,

г.Санкт-Петербург, РФ E-mail: [email protected]

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС В СИТУАЦИЯХ ГЭП. ВАРИАНТЫ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

МОДЕЛИ

Аннотация

Рассматриваются вопросы построения торговой системы для работы с финансовыми инструментами на рынке Форекс в ситуациях возникновения ценового разрыва (ГЭП)

Ключевые слова

ГЭП, валютный рынок Форекс, торговые роботы, торговая система, ценовой разрыв, финансовый

инструмент

Предлагаемая модель основана на том, что цена закрытия торгуемого финансового инструмента в пятницу и цена при открытии рынка в понедельник, как правило, не совпадают, то есть имеет место ценовой разрыв - ГЭП, обусловленный тем, что во время выходных произошли изменения в мировой экономической и политической обстановке и эти изменения учитываются новым значением цены. Трейдерами, торгующими на Форекс, отмечается, что часто в течении относительно короткого времени цена инструмента возвращается к тому значению, на котором завершились торги предыдущей недели. Пусть Cnew - цена открытия, а Cold -цена закрытия, тогда разница между ними характеризует величину ценового разрыва (ГЭП) Gap=|Cnew-Cold|. Если рассчитывать, что цена вернется к своему первоначальному значению Cold, то следует открывать ордер на продажу, если Cnew>Cold, и на покупку, если Cnew<Cold. Следует отметить, что ГЭП будет “закрыт” относительно быстро только если он достаточно выражен, т.е. больше некого значения epsl (разное для различных финансовых инструментов), но в тоже время значение ценового разрыва меньше eps2 (разное для различных финансовых инструментов), то есть выполняется условие, при котором eps1<|Cnew-Cold\<eps2. В упрощенном варианте учетом eps2 можно пренебречь, однако следует заметить, что слишком большое и нехарактерное для данного финансового инструмента значение ценового разрыва свидетельствует о том, что произошли важные фундаментальные изменения, связанные с оценкой торгуемого инструмента и, скорее всего, цена в обозримом будущем не вернется к первоначальному значению и открывать ордер, рассчитывая на возврат цены, не целесообразно, более вероятно дальнейшее продолжение движения цены именно в текущем направлении. Изменения финансового инструмента нельзя предсказать точно, т.к. невозможно учесть все факторы, оказывающие влияние на динамику изменения финансового инструмента. Для ограничения убытков используется параметр закрытия ордера StopLoss, фиксируется полученная прибыль после достижения значения, задаваемого параметром TakeProfit, возможная прибыль или убыток определяются не только этими значениями, но зависят также от объема лота открытого ордера, задаваемого

65

________МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2015 ISSN 2410-700Х_______

параметром Lot. Объем рассчитывается исходя из допустимого уровня риска (значения убытка), который может принять трейдер. В случае использования больших значений Lot, не соизмеряемых с величиной депозита, возрастает вероятность полной потери депозита.

Была разработана программа (исходный код доступен по ссылке http://mctrewards.ru/files/gap-aiv-mq4.zip), ориентирующаяся на возникновение ситуации ГЭП и открывающая торговый ордер или ордера с учетом разработанной математической модели. Разработанный торговый робот оптимизирован для работы с парой GBPUSD, для работы с другими парами, например, EURUSD - следует использовать другие коэффициенты, которые можно подобрать, используя тестер стратегий торгового терминала MetaTrader. Было разработано несколько версий программы, одна из которых зарегистрирована в ОФЕРНИО. Из файла РТО (http://www.ofemio.ru/rto_files_ofemio/18759.doc) можно взять данные по настройкам и инструкцию по работе с программой. Ниже представлен сильно упрощенный, но работоспособный, исходный программный код, написанный на языке MQL вер. 4.0 для терминала торговой платформы MetaTrader 4.

#property link "http://www.mctrewards.ru"

#property version " 1.00"

double punkt; extern double Lot=0.01; extern double StopLoss=0.0017;

extern double TakeProfit=0.0040; extern double min_gapsize=0.0025; extern int Magic=123; int signal=0; int flag=0; int den; int ticket=-1; void OnTick() { den=DayOfWeek(); if (den==1) { // Торгуем только в понедельник

signal=0; if (flag==0) { double otkritie = iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0); // По этой цене

открылись в понедельник

double zakritie = iClose(Symbol(), PERIOD_D1, 1); // Цена закрытия в пятницу double gap=NormalizeDouble(MathAbs(zakritie-otkritie),Digits()); if ((otkritie > zakritie)&&(gap>min_gapsize)) signal=1; // Продаем if ((otkritie < zakritie)&&(gap>min_gapsize)) signal=2; // Покупаем

if(signal==1) {ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3, NormalizeDouble(Bid+StopLoss, Digits), NormalizeDouble(Bid-TakeProfit,Digits)," GAP-AIV-NEW ",Magic,0,clrGreen); if (ticket>0) {flag=1;ticket=-2;}

};

if (signal==2) {ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,3, NormalizeDouble(Ask-StopLoss,Digits),NormalizeDouble(Ask+TakeProfit,Digits)," GAP-AIV-NEW ",Magic,0,clrGreen); if (ticket>0) {flag=1;ticket=-2;} }; } }

if (den!=1) flag=0; }

Разработанный торговый робот реализует одну из возможных торговых стратегий [1-3], основанную на оценке вероятностных исходов событий с учетом концепции пространства состояний [4].

Список использованной литературы:

1. Программный комплекс Magistr (AIV). Ананченко И.В. Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. т. 1. № 1 (56). с. 56.

2. Программа для торговли на рынке Форекс на основе скользящих средних. Ананченко И.В., Мусаев А.А. В сборнике: Векторы развития современной науки Материалы Международной научно-практической конференции. Искужин Т.С. (отв. редактор). Уфа, 2014. с. 14-18.

3. Технология построения мультиплатформенных торговых роботов. Ананченко И.В. В сборнике: Приоритетные научные направления: от теории к практике Материалы Международной научнопрактической конференции. под общей редакцией А. И. Вострецова. 2015. с. 134-136.

4. Моделирование процессов изменения состояний рынков капитала на основе концепции пространства состояний. Ананченко И.В., Мусаев А.А. В сборнике: Современная наука: теоретический и практический взгляд Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. под общ. ред. А.И. Вострецова. Нефтекамск, 2015. с. 110-117.

66

_______МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2015 ISSN 2410-700Х_____

УДК 620.92:629.73.061.5(045)

Астапова Галина Викторовна

докт. экон. наук, профессор НАУ г. Киев, Украина Абазина Оксана Андреевна аспирант НАУ г. Киев, Украина Омельяненко Сергей Леонидович канд. экон. наук, младший научный сотрудник Государственного музея авиации НАУ г. Киев, Украина E-mail: [email protected]

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВИАТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация

В материале статьи представлены результаты исследований по усовершенствованию стимулирования деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности авиатранспортных предприятий. Разработаны рекомендации по внедрению методических разработок по организации материального стимулирования деятельности работников по энергосбережению в практику работы авиакомпаний.

Ключевые слова

энергосбережение, энергоэффективность, стимулирование, деятельность, трудовое участие, творческая

активность, авиатранспортное предприятие.

Повышение энергоэффективности авиатранспортных предприятий (авиакомпаний, аэропортов) возможно в результате внедрения в практику их деятельности системы материального стимулирования работ по энергосбережению. Материальное стимулирование деятельности работников по энергосбережению (далее по тексту ДЭС) в условиях авиатранспортных предприятий, как правило, осуществляется на основе пропорционального подхода уравнительным методом, что исключает экономическую заинтересованность в обеспечении энергоэффективности.

Целью исследования выступает обоснование на основе дифференцированного подхода коэффициентного метода расчета сумм материальных поощрений работников авиапредприятий, занятых ДЭС и обеспечивающих энергоэффективность деятельности.

На основе использования формулы (1) осуществляется расчет значения сводного коэффициента трудового участия работника подразделения по энергосбережению (ЕКзвг):

ЕКзв1 = Крв+Кст+Кс+Кя+Кта+Кст (1)

где: Крв - коэффициент трудового участия в зависимости от уровня ответственности в процессе осуществления ДЭС; Кст - коэффициент трудового участия в зависимости от стажа работы в направлении осуществления ДЭС; Кс - коэффициент трудового участия в зависимости от сложности условий работы по осуществлению ДЭС с точки зрения безопасности жизнедеятельности; Кпр - коэффициент трудового участия в зависимости от возможности получения профессионально обусловленных заболеваний; Кта -коэффициент трудового участия в зависимости от проявления инновационной (творческой) активности работников. Для расчета значения данного коефициента предлагаются следующие критерии творческой активности: 1) применение (или попытки применения) новых подходов и методов в работе, наличие результативных предложений по совершенствованию выполняемой работы. Максимально оценивается в 11 баллов по каждому предложению; 2) наличие положительных отзывов о выполнении обязанностей работником от не заинтересованных в этом лиц. Максимально оценивается в 11 баллов по каждому предложению; Ксит - коэффициент трудового участия по степени ориентации работника в различных ситуациях, возникающих в процессе ДЭС.

Данные для расчета коэффициента степени ориентации в различных ситуациях разрабатываются

67

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Ананченко Игорь Викторович

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Ананченко Игорь Викторович

Текст научной работы на тему «Разработка математической модели торговли на рынке Форекс в ситуациях ГЭП. Варианты программно-алгоритмической реализации модели»