CC BY
29УДК 338.12.017
V.V. Kolarzh
CRISES PROGNOSTICATION IN VIEW OF SOFT COMPUTING AND BUSINESS CYCLE THEORY
Crises are essential part of progress for every system. In order to deal with crises effectively, the measures should be implemented in time, so that crises prognostication based on soft computing and business cycle theory allow to prepare to future crises properly.
Keywords: Juglar cycles, K-waves, Chizhevsky cycles, Wolfs numbers, Kitchin cycles, entropy.
В.В. Коларж1
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ТЕОРИИ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Кризисы являются неотъемлемой и естественной частью развития любой системы. Способность системы сопротивляться кризисам во многом определяется своевременностью осуществления мер по их преодолению. Междисциплинарный подход к прогнозированию кризисов, основанный на базе теории мягких вычислений и теории цикличности развития экономики, предлагает широкий инструментарий для прогнозирования кризисов.
Ключевые слова: циклы Жугляра, волны Кондратьева, циклы Чижевского, циклы Китчина, числа Вольфа, энтропия.
Любая система в процессе своего существования, в ходе взаимодействия как внутренних подсистем между собой, так и в ответ на изменения внешней среды, претерпевает изменения. Часть из них проходит сравнительно безболезненно, однако некоторые из них принимают форму острого кризиса.
В настоящий момент фактически каждая область знания предлагает собственное определение кризиса, отвечающее требованиям исследователя. Однако доминирующей является точка зрения, согласно которой кризис есть негативное явление. Так, большой энциклопедический словарь определяет экономический кризис как нарушение в ходе развития экономики, которое проявляется в абсолютном падении производства, недогрузке производственных мощностей, росте безработицы, нарушениях в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах и др. [9].
Тем не менее, всё больше и больше исследователей в области теории систем и менеджмента склоняются к идее положительной интерпретации кризиса.
Дело в том, что нежизнеспособные системы в ряде случаев могут сохраняться длительное время, при этом расходуя огромное количество ограниченных ресурсов системы, отвлекая их тем самым от организаций, способных использовать их более эффективно. Для экономики кризис исполняет функцию своеобразного очистителя, уничтожая хрупкие системы и давая шанс развиваться более жизнеспособным [11]. Таким образом, в отсутствие кризисов в упадок начинают приходить не отдельные подсистемы, но вся система в целом. Также, именно в условиях кризиса, могут проявить себя выдающиеся лидеры, способные к созданию принципиально новых структур/систем, а также новых подходов к управлению ими [1].
Учитывая неизбежность кризисов, необходимо совершенствование методов управления кризисами, неотъемлемой частью которого является прогнозирование кризисов. Именно посредством превентивной подготовки к кризисным явлениям, возможно обеспечить устойчивость предпринимательских структур к изменениям во внешней среде.
На современном этапе развития научной мысли и скорости информационного обмена, наибольшую эффективность предлагают методы, основанные на так называемом "междисциплинарном подходе", т.е. своеобразном синтезе теорий и методов, предлагаемых различными областями знаний.
1 Коларж В.В., аспирант кафедры мировой экономики и менеджмента; Международный Банковский Институт, г. Санкт-Петербург
Kolarzh V.V., Postgraduate of the Department of World Economics and Management; International Banking Institute, St. Petersburg
E-mail: Guin-s@yandex.ru
В целях прогнозирования кризисных явлений, широкий инструментарий предлагается теорией цикличности развития экономики, а также теорией мягких вычислений, в частности инструментарием теории энтропии систем, являющейся одной из областей теории хаоса [3].
В широком смысле слова, энтропия есть мера неопределённости, неупорядоченности системы. Изначально, термин "энтропия" возник в термодинамике и характеризовал меру необратимости самопроизвольных процессов термодинамической системы в ходе возврата к тепловому равновесию. В равновесных же системах отсутствует какая-либо упорядоченность (энтропия максимальна) [10].
Сточки зрения теории систем, под энтропией понимается часть внутренней энергии системы, которая не может быть преобразована в полезную работу [5]. Соответственно, при увеличении энтропии внутри системы, скорость реакции на изменения внешней среды снижается, а следовательно снижается и эффективность её работы. Увеличивается вероятность наступления кризисных явлений.
Рассмотрим инструментарий теории цикличности развития экономики, представленный работами Н. Кондратьева, Дж. Китчина, К. Жугляра, Й. Шумпетера [4], [6].
Наиболее короткими циклами из указанных являются циклы Китчина, которые имеют длительность 3-4 года, и изначально связывались с колебаниями цен на золото [13]. Возможно, в момент разработки теории в 1920 году, когда золото имело ключевое значение для мировых валютно-кредитных отношений, данное утверждение было обоснованным. В современных условиях основой циклов Китчина является временной лаг в реакции фирм, предприятий и других агентов суперсистемы на изменение существующих условий через изменение объёмов загрузки производственных мощностей, запасов и прочего.
В случае возникновения благоприятных условий, реакция включает в себя дополнительную загрузку производственных мощностей уменьшением существующих запасов, с одновременным ростом темпов закупки запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. При неблагоприятных условиях наступает обратная реакция.
Цикличность же заключается в том, что со временем, под влиянием благоприятных условий возникает избыточное предложение товара, что ведёт к чрезмерному росту запасов готовой продукции, следовательно, снижается равновесная цена, что ведёт к снижению загрузки производственных мощностей. Как следствие, со временем, количество товара в обращении снижается, возникает избыточный спрос, и цикл начинается вновь.
Предприятию также требуется время на реакцию, как с точки зрения принятия решения, так и с точки зрения его дальнейшей реализации.
С точки зрения теории хаоса, циклы Китчина отражают изменения в энтропии системы, но в силу короткой длительности, модель, учитывающая только данные циклы, не отражает более глобальные процессы, такие как инвестиционная и инновационная деятельность подсистем универсума.
Одновременное применение теорий цикличности различной длительности, позволит усовершенствовать исследуемую модель и учесть более глобальные факторы.
Так, циклы Жугляра имеют длительность в 7-11 лет и связаны как с временными лагами в загрузке производственных мощностей, так и временными сдвигами в инвестировании, создании новых мощностей производства и ликвидацией устаревших. Таким образом, в состав циклов Жугляра включаются от двух до четырёх циклов Китчина.
Каждый цикл включает в себя фазу оживления, подъёма, рецессии и депрессии
[4].
В фазу оживления экономика, освободившись от устаревших нежизнеспособных структур, приходит в равновесие. Уцелевшие предприятия осуществляют техническое перевооружение - происходят изменения, позволяющие не допустить повторения предыдущего кризиса.
На фазе подъёма, под влиянием внешних факторов (новых рынков сбыта или новых видов ресурсов), наблюдается ускорение темпов роста экономики. Вместе с ростом спроса, как на товары, так и на ресурсы, отмечается рост инвестиций, объёмов кредитования.
В фазу рецессии, так же как и в фазу подъёма, особую роль играет внешний фактор, например, изменения законодательства, резкое падение спроса или банкротство крупных игроков на рынке. По цепочке отмечается спад в промышленном секторе, увеличение числа банкротств, рост безработицы и т.д.
В период депрессии отмечается замедление экономики в целом, происходит восстановление после краха, анализ причин кризиса и в результате в экономике осуществляются изменения, приводящие к началу фазы оживления.
Длинные циклы конъюнктуры были предложены Н. Кондратьевым в 20-х годах XX века и длятся от 40 до 60 лет [7]. Причина подобной цикличности объясняется научно-техническим прогрессом общества и серьёзными изменениями структуры общественного производства.
Выделено 4 эмпирические закономерности:
Перед началом повышательной тенденции и в самом её начале отмечаются существенные изменения в хозяйственной жизни общества, такие как разработка новых технологий и научные открытия, изменения денежного обращения, изменения на геополитической арене.
Повышательная тенденция характеризуется б0льшим числом крупных потрясений, чем периоды понижательной волны.
Понижательные периоды цикла характеризуются депрессией сельского хозяйства.
Длинные волны действуют в той же динамике экономического развития, что и средние циклы.
Й. Шумпетер установил связь между циклами Жугляра и длинными волнами Кондратьева. Именно с помощью данной связи объясняются колебания в длительности понижательных и повышательных волн цикла. В повышательную фазу рост экономики цикла вынуждает общество изменяться. Тем не менее, изменений рано или поздно оказывается недостаточно для того, чтобы угнаться за потребностями экономики, и начинается понижательная фаза. В ходе понижательной волны, для нивелирования депрессивного состояния экономики, общество осуществляет изменения, что ведёт к началу следующей повышательной фазы.
Рассмотренные выше теории цикличности развития экономики относятся к взаимодействиям между элементами суперсистемы, а значит, поведение каждого из них в той или иной степени определяет состояние всей системы.
Тем не менее, существуют и другие подходы к прогнозированию экономики. Так, теория историометрических циклов, разработанная А. Чижевским предлагает 11-летний цикл развития исторического процесса, связанный с циклами солнечной активности [12]. Для учёта солнечной активности используется так называемое число Вольфа [14], отображающее число пятен на Солнце.
Одним из факторов целесообразности рассмотрения данной теории в интересах теории хаоса является объективно существующий внешний характер воздействия на суперсистему. В то же время, факторы, рассматриваемые в вышеописанных циклах, в разной степени задаются агентами подсистемы. В ряде случаев, влияние отдельно взятого агента способно спровоцировать кардинальные изменения всей суперсистемы. (Например, успех и последующий крах Long-Term Capital Management.)
Но ни один из агентов универсума, в том числе и их полная совокупность, не в состоянии влиять на солнечную активность, Солнце же влияет на универсум в полной мере.
В силу большого объёма доступных данных, как по наблюдению возмущений на поверхности Солнца, так и в хронологии исторических событий, результаты исследования оказались релевантными для любой области на планете, а рассматриваемый цикл фактически является всеобщим.
В результате, Чижевским были выявлены следующие фазы историометрического цикла и их характерные черты:
Период минимальной возбудимости - предполагает минимальное количество наблюдаемых солнечных пятен. Длится данная фаза около 3-х лет и включает в себя начала около 5 % всех наблюдаемых событий. Характеристиками периода по признаку влияния на человеческий социум является миролюбивый настрой, отсутствие желания борьбы - заканчиваются события, получившие начало на предшествующих этапах, на первое место выходит искусство и наука.
Период нарастания возбудимости - длительность фазы составляет около 2-х лет. Сопровождается увеличением числа солнечных пятен до максимума цикла. В данном периоде берут начало 20 % всех событий цикла. Период характеризуется нарастанием противоречий в обществе, хотя открытые конфликты проявляются редко. Именно в данном периоде возникают идеи, которые получат наибольшее развитие к началу третьего периода.
Период максимальной возбудимости - длительность составляет около 3-х лет. На период приходится максимальная солнечная активность, и начинаются около 60 % исто-
рических событий периода. Фактически, общество остро реагирует на любую проблему, возникающую перед ним. Наиболее велико влияние сильных лидеров. Общество испытывает сильное стремление к единству вокруг главной идеи, возникшей на предыдущем периоде, готово бороться за эту идею.
Период падения возбудимости - характеризуется снижением количества наблюдаемых солнечных пятен вплоть до минимума. За три года, в течение которых длится период, начинаются 15 % всех исторических событий. Постепенно стремление общества к борьбе ослабевает. Силы общественных лидеров убывают, все труднее побуждать общество к действию, хотя число исторических событий в периоде является отголоском предыдущего периода. Одним из параметров, способных выразить комплексную энтропию системы и связать её с теорией цикличности является показатель мирового объёма ВВП как совокупности действий всех агентов, участвующих на рынке [8]. Однако объём ВВП сам по себе мало информативен. Изменение же темпов роста ВВП имеет ярко выраженную цикличность (рис. 1).
Рис. 1 - Хронология циклов Китчина на основе темпов роста мирового ВВП
Следует отметить, что, начиная с девяностых годов XX века, наблюдается сокращение длительности циклов Китчина, что связано с совершенствованием технологий обмена и обработки информации.
В работе Л. Гринина и А. Коротаева [4] предлагается хронологическая взаимосвязь циклов, которые возможно соотнести с хронологией циклов Китчина и Чижевского (табл. 1).
Таблица 1 - Соотношение различных циклов во времени
Цикл Кондратьева Цикл Жугляра Цикл Китчина Максимум ак- Минимум ак-
тивности по тивности по
Чижевскому Чижевскому
4 цикл Восходя-щая 1957(8)-1966(7) 1963-1966(7) 1964
волна 1966(7)-1974(5) 1966(7)-1969 1968
(1948/9- 1969-1971
1974/5) 1971-1974
Нисходя- 1974(5)-1979(82) 1974-1976 1976
щая волна 1976-1979 1979
(1974/5- 1979-1982 1979
1990/3) 1979(82)-1990(3) 1982-1985
1985-1988 1986
1988-1990(1) 1989
1990(1)-1993(4)
5 цикл Восходя-щая 1990(3)-2001 (2) 1993(4)-1997(8) 1996
волна 1997(8)-2000
(1990/3- 2000-2001(2) 2000
2008/10) 2001(2)-2008(10) 2001(2)-2003
2003-2006
2006-2008 2008
2008-2010 2008
Нисходя- 2008(10)- 2010-2012(3) 2013
щая волна 2012-2014
(2008/10- 2014-2017(8)
Большая часть кризисов, выделенных в циклах Жугляра, практически точно совпадает с максимумами активности Солнца. Учитывая, что максимум активности не является дискретной величиной и включает в себя период около трёх лет, можно говорить о высоком уровне точности.
Серьёзные кризисы, выделенные на основе теории циклов Китчина, приходящиеся на конец цикла Жугляра, предваряются пиком солнечной активности, либо отстают от него на один год.
Исключением в наблюдаемом периоде является кризис 2008-2010 годов, предварявшихся не максимумом солнечной активности, а минимумом. Учитывая характер данного кризиса, замедление скорости бизнес-процессов, ассоциированное с уменьшением солнечной активности, укладывается в выведенные результаты.
Отдельного рассмотрения заслуживают периоды смены одной волны на другую. В данном случае нарушается совпадение пика активности и кризиса. Как видно из табл. 1, смена направления волны характеризуется близостью одной из границ циклов Жугляра с минимумом солнечной активности и охватывает последний цикл предыдущей волны и первый цикл новой.
Для объяснения причин подобного наблюдения интересно рассмотреть соотношение теории технологических укладов. Как и любое явление, инновации имеют свой жизненный цикл, которым можно считать волны Кондратьева, так как они напрямую связаны со способом общественного производства.
Так, согласно С. Глазьеву [2], на повышательную волну приходится эмбриональная фаза нового технологического уклада. К пику волны технологический уклад достигает своего предела, а накапливаемый капитал направляется в спекулятивное русло. Возникают "пузыри", схлопывание которых приводит к кризисам. Одновременно с этим, в связи с исчерпанием возможностей технологий предыдущего уклада, необходим ориентир на новые разработки, что как раз совпадает с характеристиками периода минимальной солнечной активности.
Аналогичная ситуация происходит и при переходе от понижательной волны к повышательной, только теперь сформированный новый технологический уклад требует научной разработки и фактического внедрения.
Рассматривая современный этап, мировая конъюнктура находится в состоянии понижательной волны, причём перелом произошёл относительно недавно, в 2008 году. На этот же год приходится начало мирового финансового кризиса, продлившегося до 2010 года, а также минимум солнечной активности и начало нового солнечного цикла.
При прогнозировании солнечной активности по Чижевскому следующий пик активности наступил через 5 лет после минимума, т.е. в 2013 году. Следующий минимум солнечной активности ожидается спустя 10-11 лет после предыдущего, т.е. в 2018-2019 годах.
Примерно на этот же период, т.е. через 7-11 лет, приходится следующий кризис согласно циклу Жугляра, т.е. на 2017-2021 годы. Однако, данный интервал достаточно широк.
С помощью приложения циклов Китчина и временного лага между пиком солнечной активности и началом кризисного цикла, можно сделать предположение о начале кризиса, начавшемся в 2014 году и охватывающем период до 2017-2018 годов. Период же с 2018-2020 годов, т.е. одного цикла Китчина, по мнению автора, представляется относительно спокойным.
Следующий максимум, отсчитывая с 2013 года, приходится на 2023-2024 годы. Также, согласно прогнозам, ожидается окончание пятого длинного цикла Кондратьева в диапазоне 2020-2025 годов, а, следовательно, будет происходить переход от пятого технологического уклада, ядром которого выступали 1Т-технологии, биотехнологии, телекоммуникации и др.
Таким образом, существующая ситуация нестабильности, по мнению автора, охватывает период 2014-2017(8) годов (т.е. один цикл Китчина). Примерно в этот же период приходится окончание Цикла Жугляра. Начиная с 2017(8) и до 2020 года ожидается период относительной стабильности, на который приходится минимум солнечной активности (ещё один цикл Китчина). Затем, предположительно, на период 2022-2023 годов приходится следующий пик солнечной активности, после которого (или во время которого) происходит смена пятого технологического уклада на шестой, окончание цикла Жугляра и кризисные явления, охватывающие период длительностью в один период Китчина, т.е. 2022(3)-2025(26) годы.
Список использованных источников
1. Адизес И. Управление в эпоху кризиса. Как сохранить людей и компанию / И. Адизес; пер. с англ. Т. Гутман. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 160 с.
2. Глазьев С.Ю. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования / С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Г.Г. Фетисов; Рос. АН Центр. экон. - мат. ин-т. - Москва: Наука, 1992. - 208 с.
3. Глик Дж. Хаос. Создание новой науки / Дж. Глик - М.: Амфора, 2001.
4. Гринин Л.Е. Кондратьевские волны: длинные и среднесрочные циклы / под общей ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева. - Волгоград: Учитель, 2014.
5. Губский Е.Ф. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губ-ский [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 574 с.
6. Коларж В.В. Прогнозирование кризисных явлений организации на основе теории цикличности развития экономики / Журнал "Экономический вектор". - СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ). - 2015. - № 4(03). - С. 118-122.
7. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев, Ю.В. Яковец, Л.И. Абалкин. - М.: Экономика, 2002. - 766 с.
8. Объём Мирового ВВП в текущих ценах по данным Всемирного Банка / URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD].
9. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - 1456 с.
10. Прохоров А.М. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах / под ред. А.М. Прохорова - М.: Советская энциклопедия, 1988.
11. Талеб Н.Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости - 2-е изд., доп. / Н.Н. Талеб; пер. с англ. - М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. - 736 с.
12. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса / А.Л. Чижевский. - Калуга, 1924. - 72 с.
13. Kitchin J. Cycles and Trends in Economic Factors / J. Kitchin - The Review of Economics and Statistics. - 1923. - Vol. 5. - № 1.
14. Sunspot index and Long-term solar observations data on sunspot number changes / URL: http://sidc.be/silso/home.
