CC BY
24Н.А. Макашева
ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БУРИ: ПОВЛИЯЕТ ЛИ КРИЗИС НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ?
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. стал едва ли не самым значительным экономическим событием последних 30 лет. Он не только явился вызовом экономической политике, но стал своеобразной проверкой экономической теории. Ее состояние, возможности и перспективы активно обсуждаются не только в профессиональном сообществе, но и в обществе в целом. Предмет обсуждения и характер возникающих при этом вопросов вряд ли позволяют надеяться на получение однозначных ответов. Однако некоторые осторожные предположения высказать все-таки можно.
Об экономической науке в исторической перспективе
Современная экономическая наука является достаточно зрелой научной дисциплиной. Это определено ее 250-летней историей, на протяжении которой развивались теоретические и прикладные исследования, совершенствовался инструментарий, обогащалась база фактических данных, формировалось научное сообщество, определялась ее роль в современном мире. Экономическая наука сегодня выполняет несколько функций. Самые важные из них -получение объективного знания о современной экономике и ее прошлом, использование этого знания для целей регулирования и ведения бизнеса. Кроме того, экономическая наука выполняет идеологическую, социально-психологическую и просветительскую функции.
В отличие от ситуации, которая имела место 100 лет назад, сегодня экономическая наука не только исследует экономический
мир, но и формирует его. Об этом 40 лет назад писал К. Боулдинг: «Наука движется от чистого знания в сторону контроля, иначе говоря, в направлении реализации того, что она знает...» (8, с. 3). Он считал, что это в разной степени справедливо в отношении любой науки, в том числе и естественной, но в отношении экономической подобное утверждение верно в высшей степени. К этим словам можно лишь добавить, что в настоящее время связь между экономической наукой и миром экономики стала очень сложной, многосторонней и многообразной. Признавая этот факт, макроэкономисты пытаются в своих построениях учесть данное обстоятельство. В частности, это означает, что агенты принимают во внимание возможные действия экономических властей, а власти, со своей стороны, должны принимать во внимание ожидания агентов и учитывать, как их собственные сегодняшние решения могут повлиять на их же действия в будущем (12).
Активная роль экономической науки осознается и обществом в целом: кризисные явления в экономике воспринимаются теперь как вызов не только практической деятельности экономистов и политиков, но и самой экономической науке. Одним из ярких следствий нынешнего кризиса стало то, что наряду с плохими политиками, алчными финансистами и недальновидными законодателями виновниками кризиса называют экономистов. На них возлагают вину за плохие советы, хотя сами экономисты в неудачах склонны винить политиков, плохо использующих правильные идеи экономистов. Однако ставится и более общий вопрос о надежности экономического знания и инструментов, которыми экономисты владеют, высказываются упреки (обоснованные или не очень) в профессиональной некомпетентности и даже неэтичном поведении экономистов.
Острота критики и обвинения в адрес экономистов объясняются не только тем, что экономисты не смогли предвидеть кризис 2008-2010 гг., причем даже тогда, когда он уже фактически начался, и быстро с ним справиться, но и тем, что был нанесен удар по вере в экономическую науку и доверию к экономистам, которые складывались в обществе на протяжении нескольких десятилетий. Этот процесс начался после Второй мировой войны, когда рост благосостояния и отсутствие разрушительных кризисов (в то время как еще была жива память о Великой депрессии и других экономических катастрофах недавнего прошлого) связывались в общественном сознании с правильной экономической политикой, опиравшейся на надежную теорию.
Экономическая наука, все в большей мере использовавшая инструментарий, аналогичный инструментарию естественных наук, стала восприниматься как настоящая наука, на которую общество может положиться при решении сложных проблем. Утверждению подобных представлений активно способствовали и сами экономисты, стремившиеся занять особое место среди представителей общественных дисциплин и преуспевшие в этом деле.
Не вызывает удивления тот факт, что из всех общественных наук только по экономике присуждается Нобелевская премия (премия им. А. Нобеля). Она не была и не могла быть учреждена самим А. Нобелем, поскольку в его время экономическая наука скорее воспринималась как искусство, нежели полноценная наука. Но тот факт, что премию стали присуждать и произошло это в 1968 г. (заметим, на пике повышательной волны, понимаемой в самом различном смысле), свидетельствует о признании высокого научного статуса этой дисциплины и ее общественной значимости.
Разумеется, внутри экономической науки всегда существовали различные школы и направления, споры между которыми порой обострялись, выходили за пределы научного сообщества, приобретали политическую и идеологическую окраску, получали общественный резонанс. Однако период с окончания войны до 1970-х годов был временем согласия, выразившегося в неоклассическом синтезе, который утвердил некую общую платформу в области теории и практики. Эта платформа характеризовалась не совсем безупречным с точки зрения логики соединением неоклассики и кейнсианства и предполагала смягчение позиций обеих сторон. Неоклассики признали возможность существования вынужденной безработицы и возможность с помощью кейнсианских методов с ней справиться и фактически приняли кейнсианскую макроэкономическую теорию. Кейнсианцы согласились сохранить гипотезу рационального поведения при меньшей гибкости цен, чем предполагали исходные неоклассические модели, и согласились «отдать» неоклассикам микроэкономическую теорию. Возникшая методологическая дихотомия создавала потенциальную опасность разрушения консенсуса, хотя и стимулировала обе стороны на поиск более совершенных моделей в рамках собственных подходов.
В 1970-1980-е годы под влиянием внешних факторов и внутренних противоречий консенсус разрушился. До известной степени это была победа неоклассики, которая отыграла позиции у кейнсианства и в области теории отстаивала строгие гипотезы эффективности рынка и индивидуальной рациональности (включая
гипотезу рациональных ожиданий). В области политики неоклассика выступала против активного регулирования по кейнсианским правилам. Ее золотым веком можно считать 1980-1990-е годы, когда макроэкономические процессы объяснялись с позиций микроэкономики, а в области практической политики поддержку получила либеральная доктрина.
Вместе с тем отступившее кейнсианство продолжало развиваться и трансформироваться, причем не только под напором критики извне, но и вследствие внутренних процессов. Кейнсианцы признали необходимость более развитой микроэкономической основы своей макроэкономики, важность исследования поведения агентов в условиях неопределенности, несовершенной конкуренции и других процессов, которые выпали из рассмотрения как в упрощенном варианте кейнсианства, так и в неоклассическом синтезе. Они обратились к исследованию ситуации незанятости, не прибегая к предпосылкам жесткости, признали возможность инфляции до достижения полной занятости, важность денег и денежной политики и т. д. Возникло новое кейнсианство, которое многим представлялось возвращением к истинному Кейнсу и одновременно более реалистичным подходом.
Со своей стороны, представители новой классики, отвечая на кейнсианскую критику, сделали определенные шаги, несколько отступая от строгих гипотез эффективности рынков и рациональности. Они признали возможность неполной расчистки рынков и необходимость исследовать причины возникновения подобной ситуации. Для этого пришлось включить в рассмотрение различного рода факторы, как касающиеся индивидуального поведения, так и институциональные. Последние рассматривались как возможная причина того, что цены длительное время могут отклоняться от значений, обусловленных фундаментальными переменными. Это означает, в частности, что рациональные инвесторы могут достаточно длительное время двигаться в русле сложившегося тренда, а этот тренд не будет подвергаться коррекции. Отсюда возможность возникновения финансового пузыря и других ситуаций, которые исключаются строгими гипотезами эффективности и рациональности.
Практическим следствием строгой приверженности этим гипотезам было положительное отношение к изменениям, происходящим в два последних десятилетия на финансовом рынке. Особенно последовательными были представители финансовой теории, для которых убежденность в том, что финансовые рынки всегда уста-
навливают правильные цены, в практическом плане означала следующую максиму: не только ради собственного благополучия, но и с точки зрения общественного блага менеджерам следует заботиться исключительно о рыночной капитализации своей компании.
Движение в сторону нового консенсуса, «нового» неоклассического синтеза, который часто называют «новым денежным консенсусом», было особенно заметным в 1990-2000-х годах и проявлялась прежде всего на уровне теории (34; 35, с. 5). Не в последнюю очередь это было связано с развитием формального инструментария, созданием более совершенных моделей, использующих новые компьютерные технологии, появлением новых данных и т.д.
Следует заметить, что в зрелой науке инструментарий всегда играет важную роль в определении направления теоретических и прикладных исследований. Благодаря начавшемуся еще в 1930-х годах процессу формализации экономической науки сформировалась область теории, развивавшаяся относительно независимо от практических и политических вопросов. Сегодня для многих экономистов формальная сторона и техника исследований стали важнее идеологии. В этой области оказались задействованными значительные интеллектуальные силы, а дискуссии ведутся главным образом по таким вопросам, как возможность применения тех или иных моделей, характер предпосылок и выводов, надежность прогнозов, качество эмпирической базы и т.д. Подобные вопросы могут обсуждаться только в рамках профессионального сообщества, более того, узкими специалистами, и далеко не всегда понятны даже экономистам из других областей, не говоря уже о широкой аудитории.
Благодаря движению в сторону смягчения теоретических разногласий и развитию формального инструментария в начале 2000-х годов состояние экономической науки в целом и макроэкономики как ее наиболее обращенного к практике раздела выглядело обнадеживающим. Ситуация очень напоминала золотые годы неоклассического синтеза.
«Примерно за 10 лет до кризиса макроэкономисты вновь, казалось, знали, что они делают. Их представления воплотились в новом типе работающих моделей экономики, названных динамическими стохастическими моделями общего равновесия (080Е)» (31). Крепла убежденность в том, что макроэкономика способна давать надежные ориентиры экономической политике, считалось, что «с точки зрения практики ее центральная проблема преодоления депрессии уже решена и решена на многие десятилетия» (24, с. 1).
В течение нескольких десятилетий отношения между экономическим сообществом и обществом в целом строились в основном на доверии к экономической науке и экономистам. И бизнес, и правительственные структуры стремились взять на работу выпускников университетов, специализировавшихся на теории игр, эконометрическом моделировании, статистике и т.д. Что касается публики, то экономисты считались заслуживающими большего доверия, чем политики.
Экономисты, конечно, понимали свою значимость и ощущали ответственность. Однако ответственность они понимали прежде всего как ответственность перед профессиональным сообществом за логическую стройность теоретических и качество эмпирических исследований. Начавшийся в 2008 г. кризис внес коррективы в эту ситуацию.
Разногласия внутри экономического сообщества и проблема ответственности
Недовольство состоянием дел в экономике и убежденность людей в причастности экономистов, по крайней мере некоторой их части, к возникновению кризисной ситуации; новые возможности коммуникации, которые открыл Интернет; наконец, экономическая грамотность людей, созданная во многом самими же экономистами, -все это привело к тому, что вопросы, касающиеся экономической науки и профессиональной деятельности экономистов, стали предметом обсуждения широкой общественности. Экономистам пришлось оправдываться, внутри профессии наметился раскол. Представители различных направлений пытались доказать свою правоту и возложить вину на оппонентов. Хрупкий консенсус дал трещину. Разногласия внутри профессии обострились и вышли наружу. Для стороннего наблюдателя, т.е. для публики, это стало еще одним поводом сомневаться в надежности того, что делают экономисты.
Наиболее жесткой критике, естественно, были подвергнуты последовательные сторонники идеи рыночной эффективности и рациональности: Р. Лукас, Е. Фама, Дж. Кохрейн, О. Бланшар1 и др.
1 Мишенью критиков оказалось высказывание О. Бланшара о том, что состояние макроэкономики хорошее (7). Однако О. Бланшар сдержанно высказывался о будущем макроэкономики и не преувеличивал ее возможностей, в том числе и в области прогнозирования. Более того, хорошее состояние макроэкономики он понимал скорее не как ситуацию, когда все сложные проблемы уже
Их обвинили не только в неспособности предвидеть кризис даже за несколько месяцев до его начала, но и в высокомерном пренебрежении реальными проблемами, неспособности критически отнестись к накопленному знанию и инструментарию, увлеченности формальными построениями и т.д. Со своей стороны, эти экономисты одновременно отстаивали справедливость своих базисных теоретических принципов и упрекали практиков в плохом применении моделей.
Высокую активность в обсуждении состояния экономической науки проявили представители старших поколений, выступившие с резкой критикой доминирующего подхода в макроэкономике. Р. Солоу и К. Эрроу, Дж. Стиглиц и П. Кругман, известные своим вкладом в развитие экономики как абстрактной дисциплины и в совершенствование ее формального инструментария, напомнили о важности социальной перспективы рассмотрения экономических процессов, об опасности чрезмерной специализации науки, безграничной веры в сконструированные самими же макроэкономистами модели. Они поставили вопрос об ответственности экономистов не только перед профессиональным сообществом, но и перед обществом в целом.
Было бы неверно утверждать, что в истории экономической науки вопрос о социальной ответственности экономистов и влиянии запросов общества на развитие теории не возникал. Еще Дж. М. Кейнс связал изменение временного горизонта теории с необходимостью дать ответ на важную с точки зрения общества проблему - вынужденной безработицы. Это понятие отсутствовало у неоклассиков и было введено Кейнсом в рамках краткосрочного анализа. Кейнс говорил об ответственности экономистов перед обществом, имея в виду необходимость исследовать актуальные проблемы (безработицу и спад производства), и призывал ради этого пересмотреть старую теорию. При этом в правильности своей позиции он пытался убедить прежде всего профессиональных экономистов, но не общество или политиков.
Сегодня проблема ответственности экономистов перед обществом приобрела несколько иной оттенок и другой масштаб. Был поставлен вопрос о том, способны ли экономисты критически оценивать возможности своей науки, а не просто убеждать обще-
решены, а как положение, когда идет сближение позиций, расширяются возможности использования достижений других наук, хорошие перспективы имеет развитие формального инструментария и т.д.
ство в абсолютной надежности своих теорий и моделей. Более того, прозвучали обвинения в том, что, используя обширный арсенал различных средств, они создавали в обществе ложное впечатление, что предпосылки их моделей отражают свойства реальной экономики, а не являются лишь предположениями, часто сделанными ради удобства анализа. Экономистов также обвиняли, что при использовании полученных выводов на практике они недостаточно учитывали их условный характер. Иными словами, экономистов упрекают в том, что они, например, недостаточно настойчиво напоминали, что их убежденность в невозможности финансового краха базируется на гипотезах эффективности рынка и рациональности агентов, которые далеко не всегда отражают реальное положение дел.
Было высказано мнение, что экономисты должны нести не только профессиональную, но и этическую ответственность, которая предполагает необходимость информировать общество об ограниченности моделей и возможном неправильном использовании их результатов (2, с. 13). Заметим, однако, что критики не указывали конкретных способов осуществления подобного требования.
Далее, был поставлен вопрос и об объективности экономистов, их политической и идеологической нейтральности. Дж. Стиглиц, например, считает, что экономисты часто оказывались активными игроками на определенном идеологическом поле (4, с. 288). В этом утверждении нет ничего ни удивительного, ни даже опасного. Экономисты, разумеется, могут иметь определенные политические и идеологические предпочтения. Проблемы возникают, когда эти предпочтения влияют на их деятельность как ученых и экспертов.
В свое время Л. Вальрас, а также некоторые представители старой австрийской школы личным примером показали, что теория и политические предпочтения ее автора могут лежать в разных плоскостях. Однако во времена Вальраса теоретические разработки в целом были далеки от практики. По мере того как экономическая наука превращалась в реальную силу, влияющую на экономическое и социальное устройство, экономисты все больше вовлекались в политику. Специфика экономической науки как любой социальной дисциплины состоит в невозможности контролирующего эксперимента, а ее отличительная особенность - в том, что ее рекомендации непосредственно затрагивают интересы людей. Поэтому в истории экономической науки не наблюдается ни полного отказа от господствующей парадигмы, ни единодушного признания новой.
Даже если не принимать во внимание карьерные соображения, нельзя не учитывать особой связи экономистов с политиками. Когда политики обращаются к экономистам, они обращаются не вообще к научному сообществу, а к определенной его части, тем самым отбирая тех, чье мнение они считают достойным быть услышанным. Таким образом, «политическая идеология с очевидностью определяет, какую сторону в споре в области теории или политики, скорее всего, займет тот или иной экономист» (6, с. 54). Более того, многое из создаваемого наукой «становится проблемой этического выбора и будет зависеть от ценностных установок общества, в котором научная субкультура укоренена, так же как и от научной субкультуры. В этих условиях наука не может существовать без хотя бы неявной этики, т.е. как субкультуры с соответствующими общими ценностями» (8, с. 3).
Теме этики и экономики в ее широкой постановке в ближайшем будущем, возможно, будет уделено больше внимания. Весьма показательно, что сегодня мы видим, как вопрос об этике поведения активно обсуждается в связи с деятельностью различных финансовых институтов. Достоянием публики стали факты, когда сотрудники этих институтов, действуя в личных интересах, при предоставлении кредитов на покупку жилья пренебрегали проверкой кредитоспособности потенциальных клиентов и выдавали кредиты людям, которые не имели шансов их выплачивать. Весьма сомнительной с точки зрения объективности была и деятельность представителей регулирующих органов и рейтинговых агентств. В результате под угрозой оказалась вся финансовая система (36). В такой ситуации естественно вспомнить общеизвестный факт, что сама возможность деятельности банков и финансовых институтов в конечном счете основана на доверии.
После многих лет фактического игнорирования все больше внимания привлекает проблема неравенства, причем как в связи с динамикой совокупного спроса (т.е. в рамках кейнсианской логики), так и в более широком контексте (33). Значительный интерес в этой связи вызывают идеи Т. Веблена о демонстративном поведении, которые, в частности, позволяют объяснить исключительно низкий уровень сбережений в США.
Интересно и весьма показательно, что в рамках кейнсиан-ской традиции сегодня интерес вызывают не столько всем известные рассуждения о необходимости расширения государственного регулирования и стимулировании спроса (эти сюжеты оставлены скорее политикам и журналистам), сколько трактовка Кейнсом
проблемы неопределенности и его взгляды в области этики (3; 28). Причем эти две, казалось бы, совершенно разные предметные области не только могут быть связаны, но и уже были связаны Дж. М. Кейнсом и Ф. Найтом (17).
Особенностью нынешней ситуации и, возможно, одним из последствий кризиса является возросший интерес общественности к тому, что делают экономисты как профессиональное сообщество. Ничего подобного не было не только во времена Великой депрессии, но еще 20 лет назад. Простые люди могли выражать недовольство политиками, финансистами, но не экономистами, а те, в свою очередь, не видели необходимости объяснять, что происходит в их науке и какое значение эти процессы имеют для реальной экономики.
Сейчас мы видим, что экономисты вынуждены обсуждать проблемы своей науки в популярных изданиях. Так, в сентябре 2009 г. П. Кругман в газете «New York Times» разъяснял суть ошибок, совершенных экономистами в последние годы, и обсуждал пробелы в экономической теории (19).
В июле 2009 г. журнал «Economist» опубликовал ряд статей, посвященных состоянию экономической науки. В 2010 г. в нескольких номерах еженедельника «New Yorker» была опубликована серия интервью Дж. Кассиди с ведущими представителями Чикагской школы. Последние попытались простым языком объяснить причины кризиса и трудности его преодоления с помощью, как они считают, избыточных и неправильных методов регулирования (например, стимулирования спроса) и убедить читателя в незыблемости для экономической науки предпосылок эффективности рынка и рациональности (10).
Широкой публике были адресованы и книги Дж. Стиглица (4), Дж. Акерлофа и Р. Шиллера (1), в которых признавались ошибки экономической теории и ставился вопрос о переориентации теоретических исследований и реформировании экономической науки.
Одним из ярких свидетельств изменившегося отношения в обществе к экономистам и экономической науке явились слушания в Комитете по науке и технологиям Конгресса США, состоявшиеся 20 июля 2010 г. Эти слушания были посвящены не выяснению позиции ведущих экономистов по вопросу о том, какие меры следует предпринять для скорейшего преодоления кризиса (в этом не было бы ничего необычного), а обсуждению состояния экономической науки и надежности ее инструментария. На эти слуша-
ния были приглашены Р. Солоу и профессор Университета Миннесоты и сотрудник Федерального банка Миннесоты В. Чери.
Р. Солоу был вынужден признать, что доминирующей макроэкономике нечего сказать по существу проблемы кризиса. Он указал также на ограниченность самого популярного инструмента современного макроэкономического анализа - динамической стохастической модели общего равновесия (080Е) и подверг критике принцип репрезентативного агента, лежащий в ее основе (30).
В. Чери присоединился к мнению Р. Солоу и определил состояние макроэкономики как вызывающее беспокойство, причем как одну из причин подобной ситуации он назвал недостаточное финансирование макроэкономических исследований. Он, в частности, заявил, обращаясь к членам комитета: «Если мы хотим предотвратить следующий большой кризис, единственным способом сделать это является направить больше ресурсов в современную макроэкономику, с тем чтобы мы смогли привлечь лучшие умы всего мира к исследованию и развитию макроэкономики мейнст-рима» (11). Иными словами, правильность мейнстрима под вопрос не ставится, при этом выдвигается требование упрочить его позиции с помощью средств бюджета.
Трудно сказать, насколько верен диагноз В. Чери, но ясно, что конгрессмены вряд ли откликнутся на этот призыв без уверенности в том, что увеличение финансирования сделает экономическую теорию более надежной с практической точки зрения. Не совсем понятно только, как они смогут в этом убедиться, пока не наступит новый кризис.
Предостережения о кризисе: несложная ретроспектива
Обвинения в адрес экономистов в их неспособности предвидеть кризис стали общим местом. Но было бы неверно считать, что никто из них не высказывал опасения по поводу складывающейся, прежде всего в финансовой сфере, ситуации. После того как кризис произошел, найти соответствующие предостережения совсем нетрудно. Причем эти предостережения касались как состояния экономической теории, так и ситуации в конкретных областях экономики, прежде всего финансовой. При этом следует подчеркнуть, что предостережения звучали из уст представителей различных школ и направлений и совсем необязательно тех, кто особенно активно выступил с критикой уже после того, как кризис произошел.
Так, можно обнаружить критику гипотезы индивидуальной рациональности и принципа репрезентативности как исключающих возможность возникновения эмерджентных свойств системы в результате взаимодействия агентов (скорее всего Р. Солоу имел в виду именно это, когда говорил об ограниченности DSGE). Отмечалось, что отклонения от рационального поведения могут не быть случайными, что при взаимодействии не полностью рациональных агентов возможны ситуации, когда коррекции аномалий индивидуального поведения на агрегатном уровне не происходит, рациональное поведение не обеспечивает агентам преимуществ и, как следствие, преимущества получают нерациональные агенты (14).
В 2005 г. «Journal of economic perspectives» опубликовал несколько статей, в которых высказывались опасения относительно положения на американском рынке закладных и назывались его слабые звенья. В одной из них, где этот рынок рассматривался в исторической перспективе, указывалось на потенциальный риск, исходящий из недостаточно жесткого регулирования таких компаний, как «Fannie Mae» и «Freddie Mac» (16). В другой статье, непосредственно посвященной деятельности этих компаний, отмечалось, что их специфический статус и особая роль на рынке закладных создают угрозу стабильности всей финансовой системы (15).
Нельзя не вспомнить и Н. Рубини, ставшего широко известным благодаря сделанному в сентябре 2006 г. прогнозу. Он предсказал наступление кризиса в 2007 г., причем более глубокого, чем кризис 2001 г., и, более того, в качестве первой среди его причин назвал ситуацию на рынке жилья в США, способную вызвать системный кризис финансовой системы (29).
Вполне определенно и доказательно о потенциальной опасности серьезных потрясений в том же 2005 г. говорил тогдашний главный экономист МВФ и профессор Чикагского университета Р. Раджан. Проанализировав институциональные изменения, произошедшие в американской и мировой финансовых системах за последнее десятилетие, он пришел к выводу, что результатом стало принятие больших рисков всеми участниками рынка. «И хотя трудно категорически утверждать что-либо о таком сложном предмете, как финансовая система, возможно, что эти изменения делают поведение финансового сектора более проциклическим, чем это было в прошлом. Они также могут привести к большей (хотя все еще весьма малой) вероятности катастрофического падения. К сожалению, мы не можем знать, насколько эти опасения серьезные, пока система не будет испытана на прочность» (27).
Рассуждения Р. Раджана заставляют вспомнить статью Э. Малинво двадцатилетней давности, в которой автор писал: «Возникновение финансовых кризисов, которые никто не может контролировать, возможно, имеет низкую вероятность, но экономисты не должны исключать их из рассмотрения» (25, с. 66).
Сегодня такие маловероятные, но могущие иметь очень серьезные последствия события принято называть «черными лебедями» (32). И в признании факта их существования, возможно, содержится призыв к некоторому пересмотру привычных практик исследования.
Список подобных предупреждений можно продолжить. Проблема в том, что они игнорировались как экономистами, так и политиками и обществом. Вопрос, почему это произошло, относится скорее к области социальной психологии и философии и выходит за рамки предмета данной работы. Можно лишь высказать предположение, что оптимистичный прогноз не требует обозначения временной перспективы, а от негативного прогноза ожидают указания близкой и конкретной даты. Дать же конкретную дату наступления кризиса наука не в состоянии. Но если бы подобный прогноз и появился, более того, если бы к нему прислушались и соответствующим образом отреагировали, то событие, скорее всего, не наступило бы, и тогда прогноз оказался бы ошибочным. Уровень достоверности прогнозов рецессии в целом достаточно низкий, и это укрепляет людей в склонности надеяться на лучшее (23).
В сложно устроенном мире, где наука и политика тесно взаимосвязаны, в отношении негативных прогнозов существует некоторый «скос» в сторону недоверия, или «скос» доверия в сторону позитивных ожиданий. И уже в силу этого вряд ли можно ожидать, что когда-нибудь наука, сколь бы совершенным ни был ее инструментарий, сможет избавить нас от неожиданных и разрушительных событий.
Экономическая наука после кризиса: что может измениться?
На фоне острой критики экономической науки нередко звучат напоминания о революционных сдвигах, произошедших в ней после Великой депрессии (нынешний кризис называют, как известно, Великой рецессией). Мало кто из экономистов отрицает необходимость изменений в экономической науке. Однако палитра мнений относительно предстоящих изменений весьма широка: от осторожного признания того, что гипотезы рациональности и эф-
фективности не всегда хорошо работают (18), до призывов пересмотреть основополагающие теоретические модели (2) и даже полностью заменить методологические основы теоретизирования (20; 21)1. Насколько вероятны радикальные изменения в экономической науке?
Экономическая наука (как и любая другая) представляет собой единство нескольких взаимосвязанных составляющих, или граней: предметной области, инструментария и методологии. Более того, как научная дисциплина она характеризуется отношениями с другими дисциплинами, уровнем профессионализации и специализации, а как профессиональная деятельность - институциональными и организационными факторами (включая факторы, относящиеся к образованию и участию экономистов в решении практических вопросов), а также нормами поведения экономистов и их отношением с обществом.
В истории экономической науки признаны две научные ре-волюции2, в ходе которых изменения затронули все указанные грани. Маржиналистская революция в качестве приоритетной утвердила проблему эффективной аллокации ресурсов и, соответственно, задачу определения равновесных цен, модель общего равновесия - как основной инструмент анализа экономики как единой системы и модель оптимизационного поведения индивида как ее основу. Методологический индивидуализм и дедуктивный подходы стали основополагающими методологическими принципами. Мар-жиналистская революция также способствовала математизации и стимулировала процесс профессионализации экономической науки, с чем было связано и чему способствовало появление экономического образования (5).
В ходе кейнсианской революции в центр были поставлены проблемы занятости и роста; утвердился макроэкономический подход, а в качестве инструмента исследования получили распространение модели макроэкономического равновесия; в 1930-1940-е годы
1 Так, например, в течение многих лет некоторые методологи предлагали перейти от формально дедуктивного подхода при моделировании к более гибкой методологии, например, опирающейся на принцип абдукции и идеи критического реализма.
2 Мы не будем касаться вопроса о том, насколько правомерно применительно к экономической науке использовать термины «парадигма» и «научная революция» в том смысле, в котором эти термины были введены И. Лакатошем и Т. Куном, или насколько протяженными во времени были соответствующие изменения. Здесь важно лишь, что они затронули указанные грани.
возникла эконометрика; сложились современные школы и направления, произошла специализация в рамках дисциплины, экономисты стали играть заметную роль в политике.
В 1940-1960-е годы кейнсианство заняло доминирующие позиции, однако вряд ли правильно говорить о полной смене парадигмы в классическом смысле. На уровне теории позиции неоклассики сохранялись прежде всего благодаря прогрессу в области инструментария, достигнутому под влиянием теории игр, линейного программирования, теории вероятностей. Развитие формальных методов анализа существенно повлияло на характер и направление теоретических исследований, способствовало дальнейшей специализации внутри экономической науки.
Возникла сложная двухуровневая методологическая дилемма: между строгостью и реалистичностью, с одной стороны, и между исследованием частных проблем и анализом экономики в целом, с другой стороны. Эта методологическая дилемма постоянно напоминает о себе, причем внимание к ней усиливается, когда экономическая ситуация ухудшается.
Специализация в рамках профессии позволяет реализовать преимущества разделения труда и продвинуться в сторону точности и строгости при исследовании отдельных процессов и явлений, однако в жертву приносится широта подхода и реалистичность. Для экономической науки, и прежде всего макроэкономики, здесь возникает специфическая проблема, связанная с исследованием последствий экономической политики и предполагающая широкий подход. Отсюда и обвинения в адрес теоретиков в том, что они оторваны от реальности, заняты игрой в бисер и т.д.
Нынешний кризис показал издержки углубленной специализации, когда новые идеи остаются в рамках узкой области и трудно оценить их значение для понимания экономики в целом. Однако нет оснований ожидать, что процесс специализации приостановится. В пользу этого действуют несколько факторов. Прежде всего, логика поведения экономистов как профессионалов и институциональная структура науки и образования. Как представители определенной профессии экономисты стремятся не столько к тому, чтобы установить истину, сколько к производству качественного научного продукта, и тем самым оптимально использовать свои ресурсы для достижения определенного профессионального статуса. Сегодня качественный продукт предполагает соответствие неким стандартам как общего характера, так и принятым в данной организации и области исследований. Таким продуктом являются
прежде всего публикации. Отсюда важная роль журналов, которые определяют сегодня не только узкопонимаемые стандарты, но и задают «моду» в предметно-тематической области. По мере развития теории и совершенствования инструментария эта система, обладающая признаками зависимости от прошлого пути развития, воспроизводится.
В качестве свидетельства тенденции «дробления» предметно-тематической области можно указать на все большую специализацию периодических изданий. Так, в 2009 г. Американская экономическая ассоциация начала выпускать четыре новых квартальных журнала: «AEJ: Applied economics», «AEJ: Economic policy», «AEJ: Macroeconomics», «AEJ: Microeconomics». В том же году начали выходить и новые ежегодные издания: «Annual review of financial economics», «Annual review of resource economics». Появление новых журналов по отдельным разделам макроэкономики свидетельствует не только о дальнейшей специализации, но и об интересе к макроэкономической проблематике в целом после его, возможно, некоторого снижения в начале 2000-х годов1.
С 1886 г., когда вышел первый номер «Quarterly journal of economics», по конец XX в. количество экономических периодических изданий выросло многократно. Так, в списке экономических журналов JSTOR из 104 ныне существующих журналов (менявшие названия считались как один) только пять существовали в начале XX в., а треть - появилась после 1980 г. Однако эти данные не позволяют в полной мере оценить изменения в потоке публикаций, произошедшие в последние годы, хотя бы потому, что в них не учитываются электронные и малотиражные издания (например, «Working papers»), которые благодаря Интернету получили широкую аудиторию2.
Сегодня экономическая наука, как и другие дисциплины, испытывает колоссальное влияние технического прогресса, причем речь идет о влиянии не только на научные исследования как таковые, но и на экономику как научную дисциплину. Современная
1 Здесь можно сослаться на работу М. Пьятти и Б. Торглера, показавших, что количество статей по макроэкономике и денежной экономике, опубликованных в «American economic review» в период с 2004 по 2008 г. по сравнению с 1984-1988 гг., сократилось с 12,3 до 10% (26).
2 В качестве примера интернационального электронного издания можно указать «NEP: New economic papers» - журнал, посвященный различным вопросам экономической истории, в котором публикуются ученые самых разных стран, в том числе и бывших социалистических.
система передачи информации позволяет более интенсивный обмен мнениями, идеями и результатами исследований, способствует росту разнообразия подходов и инструментария, расширению предметно-тематической области, дальнейшей интернационализации экономической науки и т.д.
Указанные процессы являются долгосрочными и не связаны непосредственно с кризисами. Более того, круг проблем, которые находятся в центре внимания экономистов, меняется достаточно медленно. Так, например, содержание одного из старейших экономических журналов - «Economic journal» - за более чем столетний период свидетельствует, что проблемы занятости и рынка труда (включая гендерные аспекты), денег и инфляция, денежной политики, цикла всегда привлекали внимание экономистов и присутствовали на страницах журнала. Даже такие популярные сегодня проблемы, как роль психологических факторов и риска, были давно в поле зрения экономистов1. Для сравнения: в 2009 г. - первой половине 2011 г. в «AEJ: Macroeconomics» больше половины публикаций составляли статьи, посвященные практически тем же проблемам: занятости и рынка труда, инфляции, денег и финансов, экономической политике. При этом, конечно, радикально изменился инструментарий исследования: от описания, иллюстрируемого ограниченными статистическими данными, до сложных моделей, опирающихся на огромные массивы данных и изощренную технику расчетов, от равновесных детерминированных моделей до стохастических динамических и т.д.
Что касается кризисов, то их влияние на тематику публикаций не было особенно значительным, за исключением периода 1930-1933 гг.2, когда эта тема активно обсуждалась.
Кризис 2008-2010 гг. пробудил повышенный интерес не столько к проблеме цикла в целом, сколько к процессам, которые лежат в основе макроэкономической динамики. Имеются в виду: поведение агентов в условиях неопределенности и их взаимодействие; деятельность финансовых институтов как организаций со
1 См., например: 9; 13.
2 Так, например, две статьи, посвященные американскому кризису 1907 г., были опубликованы в т. 18, одна - по теория цикла (т. 61) и одна, посвященная рецессии в США (1948-1949) (т. 62). Только в номерах за 1929-1933 гг. можно обнаружить несколько публикаций, посвященных теории циклов и безработице и отражающих дискуссию по данной проблеме, в которой участвовали А. Пигу, Ф. Хоутри, Дж. Белерби, Г. Клей, Э. Кеннан и др.
сложной структурой и поведение активных игроков на рынке капитала; влияние институциональных факторов на устойчивость финансовой системы; эффективность регулирующих механизмов.
Можно ожидать, что кризис придаст дополнительный импульс развитию некоторых разделов экономической теории. Возможно, это коснется поведенческой теории и эволюционной экономики. Оба направления возникли несколько десятилетий назад под влиянием процессов внутри экономической теории и достижений других дисциплин. В рамках эволюционной экономики была признана ограниченность модели рационального поведения и принципа репрезентативности, а благодаря появлению новых инструментов -симуляционному методу и компьютерному моделированию, предложены модели, описывающие результаты взаимодействия гетерогенных агентов.
Поведенческая теория позволила понять значение для рынка различных психологических характеристик людей, в частности, их склонности к экстраполяции текущего положения на будущее, и тем самым объяснить механизмы возникновения финансового пузыря и его «схлопывания». Заметим, что представители этого направления были одними из первых, кто перед кризисом 2001 г. выражал обеспокоенность по поводу пузыря на рынке «доткомов».
Отметим также, что последняя книга Д. Шиллера и Р. Акер-лофа «Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой» (1) по существу переносит акцент с рационального репрезентативного агента к агенту, поведение которого таковым считать не приходится. Само название книги отсылает нас к Кейнсу и его представлениям о психологии финансового рынка в условиях неопределенности.
Оба эти направления работают с процессами на микроуровне и рассматривают макроуровень не как результат формальных процедур агрегирования репрезентативных агентов, а как следствие процессов взаимодействия гетерогенных агентов в сложной системе.
Сегодня высказываются смелые предложения заменить гипотезу эффективности гипотезой адаптивных рынков на основе объединения принципов поведенческой экономики и эволюционной теории (обучение, адаптации, отбор) (22). Однако в ближайшей перспективе это вряд ли произойдет из-за сложностей формального характера.
Дальнейшее развитие экономической теории, скорее всего, приведет к дальнейшему росту ее многообразия. Этот процесс будет происходить не в соответствии с трансформационной моделью,
предполагающей, что экономисты в какой-то момент отказываются от старой парадигмы и принимают новую, а по «популяционной» модели. В соответствии с этой моделью изменения происходят постепенно, затрагивают различные разделы науки и во многом связаны со сменой поколений ученых. Если это так, то проблема не в том, повлияет ли данный кризис на экономическую науку, а в том, как он скажется на отдельных разделах экономической теории.
Литература
1. Акерлоф Д., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или как человеческая психология управляет экономикой. - М.: Юнайтед Пресс, 2010. - 273 с.
2. Коландер Д., Фельмер Г. Финансовый кризис и провалы современной экономической науки // Вопр. экономики. - М., 2010. - № 6. - С. 10-25.
3. Скидельски Р. Возвращение мастера. - М.: Юнайтед Пресс, 2011. - 253 с.
4. Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. - М.: ЭКСМО, 2011. - 512 с.
5. Ashley W.J. The present position of polit. economy // Econ. j. - L., 1907. - Vol. 17, N 68. - P. 467-489.
6. Bergman B.R. The current state of economics: Needs lots of work // Annals of the American academy of political and social science. - Philadelphia (US), 2005. -Vol. 600, July. - P. 52-67.
7. Blanchard O. The state of macro // NBER Working paper series. - Cambridge, MA: National bureau of economic research, 2008. - N 14 259. - Mode of access: http: // www.nber.org/papers/w14259
8. Boulding K. Economics as a moral science // Amer. econ. review. - Nashville (TN), 1969. - Vol. 59, N 1. - P. 1-12.
9. Carter C.F. Expectation in economics // Econ. j. - L., 1950. - Vol. 60, N 237. -P. 92-105.
10. Cassidy J. John Cassidy on economics, money, and more: Chicago Interviews. -Mode of access: http://www.newyorker.com/online/blog/johncassidy/chicago-interviews
11. Cheri V.V. Testimony before the Committee on science and technology. Subcommittee on investigations and oversight. US House of representatives. July 20, 2010. -Mode of access: http:// people.virginia.edu/~ey2 d/Chari_Testimony.pdf
12. Chari V.V., Kehoe P.J. Modern macroeconomics in practice: How theory is shaping policy // J. of econ. perspectives. - Pittsburg (PA), 2006. - Vol. 20, N 4. - P. 3-28.
13. Ellis A. Influence of opinion on markets //Econ. j. - L., 1892. - Vol. 2, N 5. -P. 109-116.
14. Fehr E., Tyran J.-R. Individual irrationality and aggregate outcomes // J. of econ. perspectives. - Pittsburg (PA), 2005. - Vol. 19, N 4. - P. 43-66.
15. Frame W.S., White L.J. Fussing and fuming over Fannie and Freddie: How much smoke, how much fire? // J. of econ. perspectives. - Pittsburg (PA), 2005. -Vol. 19, N 2. - P. 159-184.
16. Green R.K., Wachter S.M. The American mortgage in historical and international context // J. of econ. perspectives. - Pittsburg (PA), 2005. - Vol. 19, N 4. - P. 93-114.
17. Greer W.B. Ethics and uncertainty: The economics of John M. Keynes and Frank H. Knight. - Northampton (Mass.); Cheltenham (UK): Edward Elgar, 2000. - 146 р.
18. Heckman J. Rational irrationality: Interview with James Heckman // The New Yorker. - N.Y., 2010. - Jan. 14. - Mode of access: http://www.newyorker.com/ online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-james-heckman.html
19. Krugman P. How did economists get it so wrong? // The New York Times. - N.Y., 2009. - Sept. 2. - Mode of access: http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/ 06economic-t.html? pagewanted=all
20. Lawson T. The current economic crisis: Its nature and the course of academic economics // Cambridge j. of economics. - L., 2009. - Vol. 33, N 4. - P. 759-777.
21. Lawson T. Reorienting economics: On heterodox economics, the mata and the use of mathematics in economics // J. of econ. methodology. - Abingdon (UK), 2004. -Vol. 11, N 3. - P. 329-340.
22. Lo A.W., Muller M.T. Warning: Physics envy may be hazardous to your wealth! // J. of investment management. - Lafayette (CA), 2010. - N 8. - P. 13-63.
23. Loungani Pr. How accurate are private sector forecasts? // Intern. j. of forecasting. -Amsterdam, 2001. - Vol. 17, N 3. - P. 419-432.
24. Lucas R. Macroeconomic priorities // Amer. econ. rev. - Nashville (TN), 2003. -Vol. 93, March. - P. 1-14.
25. Malinvaud E. The next fifty years // Econ. j. - L., 1991. - Vol. 101, N 404. - P. 64-68.
26. Piatti M., Torgler B. Testing William Baumol's «Towards a newer economics: The future ahead!» // QUT School of economics and finance Working/Discussion Paper. -Brisbane (Australia), 2011. - N 264, Feb. - Mode of access: http://external-apps. qut.edu.au/business/documents/discussionPapers/2011/WP264.pdf
27. Rajan R.G. The Greenspan era: Lesson for the future. Speech at a Symposium. Aug. 27, 2005. Jackson Hole, Wyoming. - Mode of access: http://www.imf.org/ external/np/speeches/2005/082705.htm
28. Revising Keynes «Economic possibilities for our grandchild» / Ed. by Pecchi L., Piga G. - Cambridge (Mass.); L.: The MIT Press, 2010. - 217 p. - Библиогр. в конце ст.
29. Roubini N. The US and global outlook: Speech at an IMF seminar. - Sept. 7, 2006. -Mode of access: http://www.economonitor.com/nouriel/2010/09/02/ economonitor-flashback-roubinis-imf-speech-september-7-2006/
30. Solow R. Building a science of economics for the real world. Testimony before the Committee on science and technology. Subcommittee on investigations and oversight. US House of representatives. - July 20, 2010. - Mode of access: http://www2.econ.
iastate.edu/classes/econ502/tesfatsion/Solow.StateOfMacro.CongressionalTestimony. July2010.pdf
31. The state of economics: The other-worldly philosophers // The Economist. - L., 2009. - July 16. - Mode of access: http://www.economist.com/node/14030288
32. Taleb N.N. The black swan. - N.Y.: Random house, Inc., 2010. - 445 p.
33. Wisman J.D., Baker B. Increasing inequality, inadequate demand, status insecurity, ideology, and the financial crisis of 2008 // Amer. university (Wash., DC) Working paper. - Wash., 2011. - N 1. - Mode of access: http://www.american.edu/cas/ eco-nomics/pdf/upload/2011-1.pdf
34. Woodford M. Convergence in macroeconomics: Elements of the new synthesis // Amer. econ. j.: Macroeconomics. - Pittsburg (PA), 2009. - Vol. 1, N 1. - P. 267-279.
35. Wray L.R. The dismal state of macroeconomics and the opportunity for a new beginning // Levy economics institute of Bard college Working paper. - N.Y., 2011. -N 652, March. - Mode of access: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_652.pdf
36. Wray L.R. Lessons we should have learned from the global financial crisis but didn't // Levy economics institute of Bard college Working paper. - N.Y., 2011. -N 681., Aug. - Mode of access: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_681.pdf
