CC BY
79
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ
1 2
Киселева И.А. , Баясгалан Ц. Email: Kiselеvа[email protected]
1Киселева Ирина Анатольевна - доктор экономических наук, профессор,
кафедра математических методов в экономике, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва; 2Баясгалан Цэцгээ - доктор экономических наук, доцент, кафедра управления технологиями, Школа делового администрирования и гуманитарных наук, Монгольский университет науки и технологий, г. Улан-Батор, Монголия
Аннотация: управление рисками в банках существенно изменилось за последние десять лет. Особенно большое влияние на риск-менеджмент в сфере банков оказал мировой финансовый кризис 2008 года. В данной статье проведен анализ основных факторов, влияющих на развитие банковского риск-менеджмента. рассмотрены ключевые тенденции, которые показывают вектор развития банковского риск-менеджмента на ближайшую перспективу. Банки будут сокращать издержки, а отделы по управлению рисками в банках будут принимать огромное количество взвешенных решений.
Ключевые слова: риски, управление рисками, банки.
PROSPECTS OF RISK MANAGEMENT IN THE BANKING
SPHERE Kiselеvа I.A.1, Bayasgalan Ts.2
1Kiselеvа Irina Anatolievna - Doctor of Economics, Professor, DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS, PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS, MOSCOW; 2Bayasgalan Tsetsgee - Doctor of Economics, assistant professor,
DEPARTMENT OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION AND HUMANITIES, MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, ULAAN BATOR, MONGOLIA
Abstract: risk management in banks has changed significantly over the past ten years. The world financial crisis of 2008 had a particularly big impact on risk management in the banking sector. This article analyzes the main factors affecting the development of banking risk management. The key trends are considered, which show the vector of development of banking risk management for the near future. Banks will cut costs, and risk management departments in banks will make a huge number of weighted decisions. Keywords: risks, risk management, banks.
УДК 330
Управление рисками в банках существенно изменилось за последние десять лет. Особенно, огромное влияние на риск-менеджмент в сфере банков оказал мировой финансовый кризис 2008 года. Благодаря кризису, возникли более строгие требования к структуре капитала и его достаточности, к кредитному плечу, ликвидности на одном уровне с более высокими стандартами отчетов о рисках. Банки стали инвестировать в укрепление систем риск-менеджмента, а так же стали более широко привлекать членов правления к принятию ключевых решений в сфере рисков. Учитывая
масштабы этих и других сдвигов, большинство систем риск-менеджмента банков находится в самом разгаре трансформаций и преобразований, для того, чтобы соответствовать постоянно повышающимся требованиям.
Существуют ключевые тенденции, которые однозначно показывают вектор развития банковского риск-менеджмента на следующие 10 лет.
Тренд 1: Более жесткое регулирование сферы риск-менеджмента Сфера регулирования будет продолжать расширяться, движимая четырьмя силами. Во-первых, доверие общественности и, следовательно, государства значительно снизилось после мирового финансового кризиса, когда государству пришлось использовать деньги налогоплательщиков для того, чтобы не допустить краха финансовой системы. После 2008 года новые законы были направлены на расширение нормативно-правовой базы путем ужесточения микро- и макро - регулирования по всем направлениям. Открытые позиции по-прежнему включают в себя будущее внутренних моделей для расчета регулятивного капитала и потенциального использования стандартизированного подхода в качестве основы. Например, ожидается, уменьшение сложности внутренних моделей банков, что сократит различия между внутренним моделированием и стандартизированным подходом. Такие возможные изменения могут иметь значительные последствия, особенно для портфелей с низким уровнем риска, таких как ипотека или высококачественные корпоративные кредиты [2, с. 38].
Тренд 2: Ожидания клиентов растут пропорционально развитию технологий В течение следующего десятилетия сдвиги в ожиданиях клиентов и развитие технологий придаст банковской сфере совершенно другой вид. К тому времени использование современных технологий во всех банковских продуктах будет считаться нормой. Текущее молодое поколение к 2025 году станет приносить банкам основную долю прибыли (по статистике, банки зарабатывают основную прибыль на клиентах старше 40 лет). В настоящий момент, количество клиентов, пользующихся технологичными банковскими продуктами, начало стремительно расти как на развитых, так и на развивающихся рынках.
Технологические инновации добавили новых игроков на рынок банковских услуг: финансово-технологические компании (финтех-компании). Они не претендуют на звания банков, но они хотят вклиниться в самую прибыльную часть цепочки ценообразования - продажи. В 2014 году эти операции принесли около 60% банковской прибыли и обеспечили банкам 22% рентабельности на собственный капитал, в то время, когда «классические» операции принесли банкам всего 6% рентабельности на собственный капитал.
Простые и интуитивно-понятные приложения и онлайн-сервисы, предлагаемые финтех-компаниями, разрушают привязанность потребителей к какому-либо одному банку. Большиснство финтех-компаний начинают с того, что просят клиентов перенести к ним небольшую часть своих средств или определённую часть бизнеса, но затем они постепенно расширяют свой функционал, окончательно переманивая клиентов у банка. Для того чтобы банкам не растерять своих клиентов, им нужно как можно скорее внедрять технологические инновации в свои сервисы и услуги, чтобы обеспечить наиболее простой и быстрый доступ ко всем продуктам с любого устройства и в любое время [1, с. 8].
В настоящий момент наиболее развиты финтех-компании, выдающие потребительские кредиты онлайн. Такие сервисы ставят для банков очень высокую планку, на которую последним так или иначе придется равняться, и дают новые направления для риск-менеджмента. Например, получить кредит с помощью одного из таких сервисов можно без заполнения огромного количества документов, обычно требуемых банками для установления вашего уровня кредитоспособности. Вместо этого, сервис опирается на огромное количество информации, полученной из других
сервисов, таких как PayPal (истории транзакций, средний остаток по счету и так далее), история заказов через Amazon, eBay и так далее.
Тренд 3: Технологии позволяют проводить более качественную аналитику
Технологические инновации постоянно внедряются во все сферы. Благодаря технологиям, банки принимают лучшие решения в сфере риск-менеджмента, обходясь меньшими затратами. Big Data, машинное обучение и краудсорсинг -наиболее используемые техники на данный момент.
Big Data. Современные вычислительные мощности позволяют риск-менеджерам обрабатывать огромные объемы неструктурированной информации о клиентах, для наиболее точной оценки их кредитоспособности, позволяют отслеживать все изменения кредитных и инвестиционных портфелей для выявления проблем на ранних стадиях. Также Big Data позволяет отслеживать и выявлять финансовые преступления, прогнозировать эксплуатационные потери. На данный момент перед банками стоит вопрос: смогут ли они получить доступ к социальным данным клиентов и их онлайн-активности для того, чтобы принимать более точные решения.
Машинное обучение. Этот метод позволяет улучшить точность риск-моделей путем выявления сложных, нелинейных моделей в больших наборах данных. Каждый бит новой информации используется для увеличения предсказательной силы модели. Некоторые банки, которые стали использовать машинное обучение в своих моделях, добились серьёзных успехов в управлении рисками. Однако, несмотря на это, модели с машинным обучением не могут использоваться в управлении капиталом без постороннего контроля.
Краудсорсинг. Развитие Интернета позволило привлекать огромное количество людей для генерации каких-либо новых идей, чем и пользуются многие компании для того, чтобы повысить свою эффективность. Многие технологические инновации позволяют уменьшить затраты на риск и штрафы, и они дадут конкурентное преимущество тем банкам, которые начнут их использовать как можно раньше.
Тренд 4: Появляются новые (нефинансовые) риски
Несмотря на то, что менеджмент финансовых рисков за последние 20 лет развился очень сильно, это не значит, что банки научились управлять всеми остальными рисками так же хорошо. Огромное увеличение штрафов, убытков и судебных издержек за последние 10 лет подталкивает банки к эффективному управлению и нефинансовыми рисками. Кибербезопасность является одним из самых опасных нефинансовых рисков, так как эффективная работа банка невозможна без больших объемов информации.
Кибербезопасность. Большинство банков на данный момент обладают системой противодействия и предотвращения кибератак, но со временем уровень и сложность атак будет только усиливаться, что никак нельзя оставлять без внимания, так как объем информации, с которым работают банки, будет только расти.
С развитием глобального экономического пространства банки стали очень чувствительны к потрясениям на мировых рынках. Негативное развитие рынка в одной стране может быстро перейти и на рынки других стран, и риск-менеджеры должны принимать оперативные решения, чтобы минимизировать финансовые потери банка.
Тренд 5: Постоянное сокращение издержек
Банковская система страдает от постоянного снижения доли прибыли и это давление будет продолжаться и дальше. Исходя из этого, стоит сделать вывод, что в будущем операционные издержки банков должны быть значительно ниже, чем они есть сейчас. Автоматизированные системы значительно сократят издержки и исключат человеческий фактор в принятии решений. До тех пор, пока банки будут сокращать свои издержки, отделы по управлению рисками в банках должны будут принимать огромное количество взвешенных решений, чтобы оценить насколько эффективна та или иная модель.
Список литературы /References
1. Киселева И.А., Трамова А.М. Инновационная стратегия развития отраслевых комплексов как условие устойчивого экономического роста / Региональная экономика: теория и практика, 2014. № 1. С. 2-10.
2. Киселева И.А., Симонович Н.Е. Конкурентоспособность предприятия в условиях глобализации общества: влияние корпоративной культуры // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2014. № 11. С. 39-44.
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В БИЗНЕСЕ Киселева И.А. Email: Kiselеvа [email protected]
Киселева Ирина Анатольевна - доктор экономических наук, профессор,
кафедра математических методов в экономике, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Аннотация: статья посвящена актуальной теме современности - управлению рисками с позиции предпринимателя. Неотъемлемой составляющей профессионального управления рисками является определение сущности объекта управления в сфере экономики. Поскольку отечественная теория управления рисками находится в стадии формирования, то проблема четкого всестороннего определения понятия «риски» приобретает в настоящее время особую актуальность. Рассмотрен механизм управления рисками, а также основные понятия риск-менеджмента в сфере бизнеса.
Ключевые слова: риск, оценка рисков, предпринимательские риски.
RISK MANAGEMENT IN BUSINESS Kiselеvа I.A.
Kiselеvа Irina Anatolievna - Doctor of Economics, Professor, DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS, PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS, MOSCOW
Abstract: the article is devoted to the actual topic of modernity - risk management from the perspective of the entrepreneur. An integral part of professional risk management is the definition of the essence of the management object in the economic sphere. Since the domestic theory of risk management is at the stage offormation, the problem of a clear and comprehensive definition of the concept of "risks" is becoming especially urgent at the moment. The mechanism of risk management, as well as the basic concepts of risk management of the business sphere, is considered. Keywords: risk, risk assessment, business risks.
УДК 330
Основные виды рисков, с которыми может столкнуться бизнес: 1. Стратегический риск.
Всем известно о том, что успешный бизнес нуждается в комплексном, хорошо продуманном бизнес-плане. Но жизнь меняется, и даже лучшие планы иногда могут выглядеть очень устарелыми. Это и есть стратегический риск. Это риск того, что стратегия компании становится менее эффективной, в то время как компания изо всех сил старается, чтобы достичь в результате своих целей. Это может быть связано с технологическими изменениями, появлением мощного
