CC BY
66
Bibliographic list
1. Controlling. Edited by A. M. Karminsky, Falco S. G. - M., 2006.
2. Malysheva, L. A. Controlling on the enterprise // Open systems. - 2000. -№ 1, 2.
3. Methodological guidelines on statistics. 1st, 5th ed. / Rosstat. - M., 1996; 2006.
4. Polyakova, E. M., Rudyaga, A. A. Problems of controlling information resources formation. - URL: http://controlling.ru/files/59.pdf.
5. Polyakova, I. A., Bondarenko, G. A., Ivashchenko, Y. I. State and dynamics of labor, research and innovation areas of the Russian Federation: statistical analysis and assessment: monograph. - Rostov-on-Don:
Rostov State University of Economics (RINH), 2013.
6. Statistics / ed. by Nivorozhkina L. I. - M.: Dashkov and Co, 2010.
7. Teplyakova, T. Y. Controlling: manual. - Ulyanovsk: Ulyanovsk State Technical University, 2010.
8. Han, D. Planning and control: controlling concept: Translated form the German / ed. by A. A. Turchak, L. G. Golovach, M. L. Lukashevich. M.: Finance and statistics, 1997.
9. Fiedler, R. Einfuehrung in das Controlling: Methoden, Instrumente und DV-Unterstuetzung. Muenchen et al. 2000.
10. Nazarov, M. G. Course of socioeconomic statistics. - M.: Omega-L, 2007.
УДК 368.025
Трегубова А. А., Скрипкина Н. В.
ОЦЕНКА РИСКОВ В АВТОСТРАХОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Аннотация
Постоянная конкуренция на рынке страховых услуг обуславливает необходимость поиска способов привлечения к страхованию большего числа страхователей. Одним из главных конкурентных преимуществ страховой компании является грамотная тарифная политика. В статье представлена разработанная методика расчета региональных и возрастных поправочных коэффициентов добровольного автострахования, приведен расчет поправочных коэффициентов по данным официальной статистики.
Ключевые слова
Автострахование, оценка рисков, андеррайтинг, страховой тариф, поправочный коэффициент.
Tregubova A. A., Skripkina N. V.
RISK ASSESSMENT IN VEHICLE INSURANCE: OPTIONS FOR SCALING FACTOR IMPLEMENTATION
Annotation
Constant competition on the insurance market requires new ways of massive insurant involvement. Smart fee policy is one of the main competitive advantages of insurance company. The article presents the technique of regional and age-specific scaling factors estimation in voluntary vehicle insurance; scaling factor calculation based on official statistical data.
Keywords
Vehicle insurance, risk assessment, underwriting, insurance rate, scaling factor.
Страхование является важной сферой экономики, и обеспечивает страховую защиту населения и их интересов от различного рода опасностей. Одним из наиболее популярных и распространенных среди добровольных видов является страхование КАСКО, которое занимает большую долю на рынке розничного страхования, особенно на региональном уровне. При этом страховщики работают в условиях роста числа и уровня рисков, а также ужесточения требований со стороны регулирующих органов. В свою очередь, сегменту автострахования свойственны страховое мошенничество, увеличение числа судебных издержек и, как следствие, рост убыточности.
Все это приводит к ухудшению качества портфелей и снижению финансовой устойчивости страховщиков
КАСКО. В этих условиях грамотная оценка рисков в автостраховании являются для компаний одним из основных условий сохранения устойчивого финансового положения.
С целью дальнейшего продвижения услуг КАСКО и сохранения приемлемого уровня убыточности страховым компаниям необходимо существенно повышать точность актуарных расчетов тарифов для страхователей с разными рисками.
Проведенный анализ рынка страхования КАСКО за несколько последних лет позволил выделить основные риски автострахования, а именно риск андеррайтинга, операционный, а также риск убытков, кредитный и риск ликвидности. Подробно реализация рисков в КАСКО представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Основные риски страхования КАСКО (по Solvency II) [2]*
Риск по классификации Solvency II Реализация в КАСКО
Риск андеррайтинга - демпинг со стороны участников рынка страхования; - антиселекция
Риск убытков - риск того, что убытки по договорам превысят планируемые лимиты
Кредитный риск - вероятность снижения поступления страховых премий из-за негативных финансовых изменений у страховых посредников: снижение объемов продаж автомобилей в автосалонах, рост процентных ставок по автокредитам в банках
Риск ликвидности - невозможность осуществления выплат по договорам страхования
Операционные риски Риски, связанные с организацией работы - отсутствие регламента проведения операций заключения договора, урегулирования убытков; - технические сбои информационных систем при заключении договоров
Воздействие внешних факторов - страховое мошенничество
Некорректная работа персонала - мошенничество персонала компании; - ошибки при заключении договора страхования; - нарушение внутренних правил и инструкций
Бизнес-риск - неверная маркетинговая оценка спроса на страхование
Юридический риск - выражается в незапланированных расходах в результате действий судебной системы: дополнительные платежи страхователям
*Составлена авторами.
Одним из ключевых рисков страховой компании является риск андеррайтинга. Страховщикам важно уменьшить этот риск еще на этапе заключения договора КАСКО путем учета в тарифе факторов риска страхователя и транспортного средства (ТС). При страховании КАСКО к базовым тарифам российские страховщики применяют в среднем 10-15 поправочных коэффициентов, учитывающих возраст, стаж во-
дителей, допущенных к управлению транспортным средством (ТС), год выпуска ТС, территорию страхования, срок страхования, наличие или отсутствия франшизы, а также иные факторы риска, влияющие на конечную цену полиса.
Страховой тариф автострахования формируется в зависимости от условий страхования, основные из которых представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Основные условия страхования, влияющие на величину
премии в КАСКО*
" Составлена авторами.
При этом корректное определение значений таких коэффициентов или границ для них является одной из наиболее сложных и трудоемких задач. Часто расчет осложняется отсутствием или недостаточной полнотой данных, необходимых для оценки коэффициентов, что приводит к «неправильной» (завышенной или необоснованно заниженной) оценке рисков и, соответственно, страховых тарифов при принятии на страхование отдельных групп страхователей.
В условиях недостатка статистических данных были разработаны и предложены подходы к корректировке базовых тарифов автострахования с использованием открытых источников информации путем определения поправочных коэффициентов, позволяющих провести перерасчет базового страхового тарифа (среднероссийского) с учетом ключевых факторов риска. В силу ограниченности информационного обеспечения были определены только регио-
нальные и возрастные поправочные коэффициенты.
Для целей исследования были рассмотрены только риск «ущерб» и страховой случай «попадание автомобиля в ДТП».
Предложенный алгоритм расчета поправочного коэффициента в зависимости от территории (региона, округа) использования ТС выглядит следующим образом.
1. На первом этапе необходимо определить относительный показатель аварийности (количество ДТП на 10 000 единиц ТС) в целом по России и отдельно по регионам по формуле:
Количество ДТП на 10 тыс. ед. ТС = (Количество ДТП)/(Количество транспортных средств )-10 000.
2. Далее было предложено формировать поправочный коэффициент к базовому тарифу (брутто-ставке) следующим образом:
- по регионам:
„рЕГ _ Количество ДТП нв 10 тьсс.ец.ТС по региону
^^ Количество ДТП на 10 тыс,вд,ТС по РФ '
- по федеральным округам:
3. Итоговая часть тарифа, учитывающая территориальную принадлежность транспортного средства, определяется как произведение брутто-ставки (Тд) и поправочного территориального коэффициента:
В проведенном исследовании использовалась статистика Госавтоинспекции МВД РФ [4] за 2009 год о количестве ДТП и числе зарегистрированных транспортных средств по РФ, округам и регионам. Поправочные коэффициенты для регионов РФ варьируются от 0,527 до 1,814.
Для целей исследования было проведено деление совокупности регионов на пять равных интервалов по показателю аварийности, длина интервала составила:
1,814 - 0,527
I = ■
0,257
п 5
Согласно полученным поправочным коэффициентам были выделены группы регионов в зависимости от риска попадания в ДТП (табл. 2).
Таблица 2 - Поправочные коэффициенты для групп регионов в зависимости от аварийности*
№ группы Характеристика Границы поправочного
регионов аварийности коэффициента
1 низкая аварийность 0,527-0,785
2 ниже средней аварийности 0,786-1,042
3 средний уровень аварийности 1,043-1,299
4 выше средней аварийности 1,300-1,557
5 высокая аварийность 1,558-1,814
*Предложено и рассчитано авторами.
Перечень регионов, образовавших тарифные группы (группы риска) в
зависимости от уровня аварийности, представлены в таблице 3.
Тарифная группа Состав группы
регионов
1. Чукотский авт. округ 8. Москва
2. Чеченская Республика 9. Республика Северная Осетия
Регионы 3. Ненецкий авт. округ 10.Новосибирская область
с низкой 4. Республика Ингушетия 11.Ямало-ненецкий авт. округ
аварийностью 5. Томская область 12.Ставропольский край
6. Саратовская область 13.Ульяновская область
7. Республика Карелия 14.Белгородская область
1. Краснодарский край 13. Смоленская область
2.Ханты-мансийский авт.округ 14. Свердловская область
3. Астраханская область 15. Камчатский край
4. Удмуртская Республика 16. Республика Алтай
Регионы 5. Калининградская область 17. Республика Адыгея
6. Волгоградская область 18. Кемеровская область
с аварийностью ниже средней 7. Республика Башкортостан 19. Республика Коми
8. Амурская область 20. Московская область
9. Забайкальский край 21. Пензенская область
10. Кабардино-Балкарская Республика 22. г. С.-Петербург
11. Республика Саха (Якутия) 23. Оренбургская область
12. Самарская область 24. Сахалинская область
1. Воронежская область 17. Красноярский край
2. Пермский край 18. Приморский край
3. Алтайский край 19. Костромская область
4. Ростовская область 20. Нижегородская область
5. Омская область 21. Ленинградская область
6. Рязанская область 22. Тамбовская область
7. Курганская область 23. Карачаево-Черкесская
Регионы 8. Мурманская область Республика
с средним уров- 9. Республика Калмыкия 24. Тюменская область
нем аварийности 10. Вологодская область 25. Курская область
11. Магаданская область 26. Республика Марий Эл
12. Республика Мордовия 27. Калужская область
13. Иркутская область 28. Республика Дагестан
14. Тульская область 29. Ярославская область
15. Кировская область 30. Республика Бурятия
16. Челябинская область 31. 32. Республика Татарстан Липецкая область
1. Тверская область
2. Хабаровский край
Регионы 3. Псковская область
4. Чувашская Республика
с аварийностью 5. Орловская область
выше средней 6. Брянская область 7. Еврейская автономная область 8.Архангельская область
1. Ивановская область
Регионы с высо- 2. Республика Хакасия 3. Республика Тыва
кой аварийностью 4. Владимирская область 5. Новгородская область
*Предложено и рассчитано авторами.
Однако такое деление относительно, и является, по сути, экспертной оценкой. Аварийность в том или ином регионе обусловлена различными факторами. Например, в некоторых регионах Северо-Кавказского федерального округа (Чеченская Республика, Республика Северная Осетия) низкий уровень аварийности связан с тем, что зачастую
участники ДТП не обращаются в ГИБДД, предпочитая не оформлять официально такие случаи и выплачивать ущерб без использования страхования.
На рисунке 2 представлены поправочные коэффициенты для федеральных округов, рассчитанные по предложенному алгоритму.
1,02 РФ
Рисунок 2 - Поправочные коэффициенты по округам (по сравнению с общероссийским показателем аварийности)
На графике видно, что только аварийность в ЮФО ниже, чем общероссийская (на 0,108 процентных пункта), в Уральском, Центральном, Сибирском и Приволжском округах аварийность несколько выше среднего значения по стране, а в Дальневосточном и Северно-Западном округах аварийность выше на 0,100 процентных пункта, чем в среднем по РФ. Анализ показал, что в СевероЗападном и Дальневосточном округах набольшие показатели аварийности по сравнению с другими округами. Это связано, в первую очередь, с погодными условиями, качеством дорог, плотностью автомобильных дорог, размером территории, число ТС на душу населения.
Аналогично можно рассчитать поправочные коэффициенты для регионов, сравнивая региональную аварийность с
аварийностью округа, то есть использовать в качестве базового тарифа не общероссийский, а региональный.
Еще одним рисковым фактором является возраст водителя, поэтому следующим этапом стала разработка подхода к расчету поправочных коэффициентов для различных возрастных групп водителей, допущенных к управлению ТС. Главной сложностью было отсутствие открытой информации о числе водителей в определенном возрасте, вовлеченных в ДТП в РФ.
Поэтому в рамках проведенного исследования были использованы данные зарубежной статистики с рядом допущений, позволяющих приблизительно оценить необходимые коэффициенты.
Предпосылкой для разработки такого подхода к определению поправочного
коэффициента стали данные исследования Фонда обеспечения безопасности дорожного движения США [6] (AAA Foundation for Traffic Safety) о числе водителей, вовлеченных в ДТП, и их доле на 10 000 человек населения в определенной возрастной группе в 2009 году. Выделение нескольких групп по возрасту логично, так как в этих возрастных границах уровень риска приблизительно одинаков (частость попадания в ДТП). В расчетах были использованы данные статистики Госавтоинспекции МВД РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, Бюро переписи населения США, Национального управления по безопасности дорожного движения США [4, 5, 7, 8].
Следует отметить, что между США и Россией существует много различий относительно численности населения, культуры вождения, что может дать некоторые неточности при оценке. Однако в условиях отсутствия необходимой информации применение разработанного подхода может дать приблизительную оценку значений коэффици-
ентов (или позволит определить приблизительные границы значений).
Примерный алгоритм расчета поправочных коэффициентов для возрастных групп водителей с применением данных зарубежной статистики выглядит следующим образом.
1. На первом этапе необходимо определить коэффициент перехода как отношение общего числа ДТП на 10 000 населения в России к аналогичному показателю в США в 2009 году (этот коэффициент позволяет использовать в дальнейших расчетах данные статистки США).
Таким образом, доля ДТП на 10 000 населения в 2009 году в США была в 12,6 раз больше, чем в России (а в РФ соответственно на 92 % ниже). Коэффициент перехода обеспечил возможность применения статистики США для российских реалий, однако лишь приблизительно. Такие резкие различия могут объясняться, в том числе, существенной разницей в общем числе ТС на душу населения, разницей в правилах дорожного движения и еще рядом причин.
Таблица 4 - Расчет коэффициента перехода для применения данных США*
Страна Количество ДТП в 2009 г., ед. Численность населения в 2009 г., чел. Общее число ДТП на 10 000 населения Коэффициент перехода, Кпер
Россия 203 168 142 800 000 14,26 0,08
США 5 505 000 307 000 000 179,32
*Предложено авторами.
2. Далее необходимо определить поправочный коэффициент, учитываю-
управлению ТС (после корректировки на коэффициент перехода):
щии возраст водителей, допущенных к
^ Число водителе й, во в леченных в ДТП на 10000 населения в данном возрасте
Среднее значение числа водителей,в о влечен ньсх в ДТП на 10000 населения '
Число водителей, вовлеченных в ДТП в РФ на 10000 чел.
= К,
пер
Число водителей, вовлеченных в ДТП в США на 10000 чел.
3. Итоговая часть тарифа, учитывающая возраст водителя (возрастную группу), определяется следующим образом: Т_возр = Т_Д-К_возр.
Результаты расчета поправочного коэффициента, учитывающего возраст водителей, допущенных к управлению ТС, представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Поправочные коэффициенты для возрастных групп водителей в РФ*
Число водителей, вовле- Расчетное значение числа водите- К' Квозр
Возраст ченных в ДТП на 10000 лей, вовлеченных в ДТП на 10000 (столб.3
водителя населения в данном воз- населения в данном возрасте в РФ *ср.знач.п
расте в США в 2009 г. в 2009 г. (столб.2*Кпер) о столб. 3)
18-19 693,00 55,11 1,66
20-24 651,00 51,77 1,56
25-29 495,00 39,36 1,19
30-39 421,00 33,48 1,01
40-49 376,00 29,90 0,90
50-59 294,00 23,38 0,70
60-69 231,00 18,37 0,55
70 и более 178,75 14,21 0,43
Среднее значение - 33,20 -
*Предложено авторами.
На рисунке 3 можно видеть, что к возрастным группам водителей до 30 лет будет применяться повышающий
коэффициент к базовому тарифу, а после 39 лет коэффициент становится понижающим.
Рисунок 3 - Значения поправочного коэффициента для возрастных групп водителей
Таким образом, предложенный подход к построению поправочных коэффициентов позволяет ограничиться использованием доступной общероссийской статистики, что приводит к понижению расходов на формирование тарифа, закладываемых в величину премии. В результате, страховые компании имеют возможность снижать ве-
личину премии за счет сокращения расходов на расчеты величины премии, что в условиях постоянной конкуренции на страховом рынке может служить одним из основных преимуществ.
Следует отметить, что в условиях нехватки открытых источников данных отечественной статистики можно использовать информацию зарубежных баз дан-
ных, но с введением ряда существенных допущений и поправок к расчетам, которые понижают точность результатов, но могут стать отправной точкой для определения диапазона значений корректирующих коэффициентов к тарифам. Однако таких сведений недостаточно для построения качественной тарифной сетки и системы поправочных коэффициентов по КАСКО, поэтому страховщикам стоит самостоятельно вести базу страховых историй по КАСКО (внутреннюю базу), а также участвовать в формировании отраслевой статистики.
Библиографический список
1. Трегубова, А. А. Формирование региональных тарифов в личном страховании: возможности применения поправочных коэффициентов // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: сборник материалов междунар. моло-деж. науч.-практ. конф. - Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2013. - С. 171-176.
2. Solvency II Glossary - European Commission. [Электронный ресурс]. -URL: http://ec.europa.eu/internal_market/ insurance/docs/solvency/impactassess/anne x-c08d_en.pdf .
3. Изменения регулирования страховой деятельности ЕС в соответствии с требованиями Директивы Solvency II. [Электронный ресурс]. - URL: http ://www.eurasialaw.ru/index.php? opti on =com_content&view=article&id=5784:-solvency-ii&catid=224:2011-05-31-09-24-42.
4. Показатели состояния безопасности дорожного движения. - URL: http://www.gibdd.ru/stat/
5. Федеральная служба государственной статистики. - URL: http://www.gks.ru/
6. Motor Vehicle Crashes, Injuries, and Deaths in Relation to Driver Age:
United States, 1995-2010 (November 2012). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.aaafoundation.org/sites/default /files/OlderDriverRisk%20FINAL.pdf.
7. National Highway Traffic Safety Administration. - URL: http://www.nhtsa.gov/
8. United States Census Bureau. -URL: http://www.census.gov/
Bibliographic list
1. Tregubova, A. A. Regional rate pricing in life insurance: options for scaling factor implementation // Mathematical Modelling in Economics, Insurance and Risk Management: Materials of International Youth Research and Practice Conference. - Saratov, 2013. - P. 171-176.
2. Solvency II Glossary - European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/internal_market/insuran ce/docs/solvency/impactassess/annex-c08d_en.pdf.
3. Changes in the regulation of insurance activities of the EU according to Directive Solvency II. Available at: http://www.eurasialaw.ru/index.php7option =com_content&view=article&id=5784:-solvency-ii&catid=224:2011-05-31-09-24-42.
4. Indicators of road safety. Available at: http://www.gibdd.ru/stat/
5. Federal State Statistics Service. Available at: http://www.gks.ru/
6. Motor Vehicle Crashes, Injuries, and Deaths in Relation to Driver Age: United States, 1995-2010 (November 2012). Available at: http://www.aaafoundation.org/sites/default /files/0lderDriverRisk%20FINAL.pdf
7. National Highway Traffic Safety Administration. Available at: http://www.nhtsa.gov/
8. United States Census Bureau. Available at: http://www.census.gov/
