CC BY
7ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336.71
Аннагелдиев М.
Старший преподаватель,
Туркменский государственный институт экономики и управления
Туркменистан, г. Ашхабад
Дурдыкова М.
Студент,
Туркменский государственный институт экономики и управления
Туркменистан, г. Ашхабад
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки и управления рисками в современных банковских системах. Анализируются основные виды банковских рисков, их классификация и характеристика. Описываются этапы процесса управления рисками, включая идентификацию, оценку, управление и мониторинг. Рассматриваются современные методы оценки банковских рисков, а также проблемы и перспективы развития управления рисками в банковской сфере.
Ключевые слова: банковская система, банковское дело, риски, управление рисками, оценка рисков, кредитный риск, операционные риски, финансовые инновации, инновации в управлении рисками.
Банковская система является одним из ключевых элементов экономики любой страны, обеспечивая ее стабильность и развитие. Однако, функционирование банков связано с различными рисками, такими как кредитный
риск, риск ликвидности, операционный риск, рыночный риск и др. Оценка и управление этими рисками является одной из главных задач банковского менеджмента, так как позволяет минимизировать возможные потери и повысить устойчивость банков к внешним и внутренним воздействиям.
В современных условиях, характеризующихся высокой степенью неопределенности и нестабильности, управление рисками является одной из важнейших задач для банков. Эффективная система управления рисками позволяет банкам минимизировать возможные убытки и обеспечить свою устойчивость.
В банковском деле выделяют следующие основные виды рисков:
• Кредитный риск - риск невозврата заемщиком основного долга и процентов по нему.
• Валютный риск - риск изменения курсов иностранных валют, в которых номинированы активы и обязательства банка.
• Процентный риск - риск изменения процентных ставок, влияющих на доходность и расходы банка.
• Рыночный риск - риск изменения стоимости активов банка под воздействием различных факторов, таких как изменения цен на товары, услуги, ценные бумаги и т.д.
• Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несовершенства внутренних процессов и процедур банка, а также ошибок и злоупотреблений его сотрудниками.
Существует множество методов оценки банковских рисков, среди которых можно выделить следующие основные подходы:
1. Анализ финансовых коэффициентов - метод, основанный на расчете и анализе финансовых показателей, таких как коэффициент текущей ликвидности, коэффициент покрытия процентов, коэффициент рентабельности собственного капитала и др.
2. Моделирование вероятности дефолта - метод, использующий статистические модели для оценки вероятности невыполнения обязательств заемщиками и определения уровня кредитного риска.
3. VaR (Value at Risk) - метод, позволяющий оценить потенциальные потери банка в результате изменения стоимости активов или процентных ставок на заданном уровне доверия.
4. Стресс-тестирование - метод, предполагающий оценку устойчивости банка к различным сценариям развития экономической ситуации, таким как кризисы, инфляция, изменения процентных ставок и т.д.
Для эффективного управления рисками банки используют различные инструменты и стратегии, среди которых:
- Диверсификация портфеля - распределение вложений между различными видами активов для снижения общего риска портфеля.
- Хеджирование - использование производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы, свопы) для компенсации возможных потерь от изменения стоимости активов и процентных ставок.
- Установление лимитов - установление ограничений на объем операций, размер кредитных линий, уровень риска на одного заемщика и т. д.
Современные технологии и инновации играют важную роль в повышении эффективности управления рисками в банковской сфере. Среди них можно выделить:
- Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных и выявления скрытых закономерностей, которые могут быть использованы для прогнозирования рисков и принятия более обоснованных решений.
- Применение блокчейн-технологии для повышения безопасности и прозрачности финансовых операций, снижения операционных рисков и предотвращения мошеннических действий.
Оценка и управление рисками являются неотъемлемыми составляющими успешного функционирования банковской системы и обеспечения ее стабильности. Современные методы и инструменты, такие как использование инноваций, анализ финансовых коэффициентов, моделирование вероятности дефолта, стресс-тестирование, диверсификация портфеля, хеджирование и установление лимитов, позволяют максимально эффективно управлять рисками и минимизировать возможные потери.
Управление рисками является сложной и многогранной задачей. Эффективная система управления рисками требует от банков наличия квалифицированных кадров, современных информационных технологий и эффективной нормативно-правовой базы.
В современных условиях, характеризующихся высокой степенью неопределенности и нестабильности, управление рисками становится еще более важным для банков. Эффективная система управления рисками позволяет банкам минимизировать возможные убытки и обеспечить свою устойчивость.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бухтин, М. А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование. - М.: Проспект, 2018.
2. Ковалев, В. В. Риск-менеджмент: теория, практика, инструменты. - М.: Проспект, 2019.
3. Киреева, Е. В. Управление банковскими рисками: учебно-методическое пособие. - М.: Омега-Л, 2023.
4. Глазкова, О. А. Управление банковскими рисками: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2022.
Annageldiyev M.
Senior Lecturer, Turkmen State Institute of Economics and Management Turkmenistan, Ashgabat
Durdykova M.
Student,
Turkmen State Institute of Economics and Management Turkmenistan, Ashgabat
RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT IN MODERN BANKING
SYSTEMS
Abstract: The article discusses issues of risk assessment and management in modern banking systems. The main types of banking risks, their classification and characteristics are analyzed. Describes the stages of the risk management process, including identification, assessment, management and monitoring. Modern methods of assessing banking risks are considered, as well as problems and prospects for the development of risk management in the banking sector.
Key words: banking system, banking, risks, risk management, risk assessment, credit risk, operational risks, financial innovations, innovations in risk management.
