CC BY
375
О.В. Ахундова, А.Г. Коровкин
ОПЫТ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННОГО УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Состояние рынка труда является одним из ключевых индикаторов развития экономической системы. Эффективность функционирования рынка во многом предопределяет возможности экономического роста в стране. Поэтому важнейшей задачей является оценка того, насколько успешно рынок труда адаптируется к изменяющимся условиям развития российской экономики. Качественно состояние рынка рабочей силы может быть оценено с помощью соотношения естественного и фактического уровня безработицы, которое показывает, в какой мере существующая безработица является характерным явлением для каждого этапа развития данного рынка. Такая оценка для экономики России может быть использована при разработке макроэкономической политики государства, поскольку позволяет установить целевые ориентиры для уровня безработицы.
Однако следует отметить, что сам показатель естественной безработицы неоднозначно трактуется в современной экономической литературе, что требует проведения предварительного анализа существующих подходов к определению этого показателя. Кроме того, специфической особенностью оценки уровня естественной безработицы является то, что этот показатель, не будучи наблюдаемым, может моделироваться множеством способов. Наконец, условия российской экономики накладывают определенные ограничения на возможности использования широко распространенных в западных работах методов оценки естественного уровня безработицы. Отсюда представляет интерес анализ существующих оценок естественной безработицы, построенных для российской экономики.
Естественный уровень безработицы N.Яи) и не ускоряющий инфляцию уровень безработицы NА1Яи). Концепция «естественного уровня безработицы» была впервые сформулирована М. Фридманом (1968 г.) и Э. Фелпсом (1967 г.). М. Фридман в своем
488
послании к Американской Экономической Ассоциации определил естественный уровень безработицы как «уровень, который мог бы быть получен из вальрасианской системы уравнений общего равновесия, если бы в них были учтены текущие структурные характеристики рынков труда и товаров, включая их несовершенства, стохастические вариации спроса и предложения, издержки сбора информации о вакансиях..., издержки мобильности и т.д.» [1]. Кратко охарактеризовать этот показатель можно как уровень безработицы, к которому экономика стремится в долгосрочной перспективе, т.е. когда полностью преодолены последствия краткосрочных шоковых воздействий на нее. Кроме того, естественный уровень безработицы может быть представлен как сумма двух составляющих: фрикционной безработицы (существующей из-за неизбежной необходимости затрат определенного количества времени на поиск работы) и структурной, обусловленной несоответствием характеристик работника (профессия, образование и др.) существующему на рынке труда спросу на рабочую силу.
Другая экономическая концепция, по своим характеристикам связанная с естественным уровнем безработицы, - это «не ускоряющий инфляцию уровень безработицы», или NAIRU. Впервые его определение было сформулировано в 1975 г. Модильяни и Пападемосом [2]. NAIRU лежит в основе модифицированной кривой Филлипса и преимущественно используется для оценки и прогнозирования инфляционного давления на экономику через состояние рынка труда.
Значимость и возможность использования концепции NAIRU и кривой Филлипса в целом для монетарной политики государства много раз переоценивалась с момента появления первых работ в этой области. Сегодня существует большое количество подходов к оцениванию как NAIRU, так и кривой Филлипса, при этом основным аргументом против NAIRU является невозможность получения его оценок с достаточно высокой степенью точности. Как следствие, определение NAIRU и подходы к его оценке периодически пересматриваются. Так, например, в 2000 г. ОЭСР [4] предложила выделить помимо самого показателя NAIRU, его краткосрочную и долгосрочную модификации (short-run NAIRU и long-run NAIRU, соответственно). ОЭСР определяет NAIRU как равновесный уровень безработицы, к которому стремится фактический уровень безработицы при отсутствии временных шоков предложения на фоне полного приспособления инфляции, что выводится из обычной модифицированной кривой Филлипса. Краткосрочный NAIRU
489
отличается от долгосрочного КЛ1Яи большей волатильностью и представляет собой тот уровень безработицы, при котором уровень инфляции в следующем периоде будет равен своему текущему уровню. На этот показатель оказывают влияние все шоки предложения, и он зависит как от фактического уровня безработицы, так и от КЛ1Яи. Наконец, долгосрочный КЛ1ЯИ, наиболее близкий по своей сути естественному уровню безработицы, отражает приспособление экономики ко всем шокам предложения (временным и перманентным) и соответствует устойчивому равновесному состоянию экономики. Долгосрочный КЛ1ЯИ наиболее сложен для идентификации, поскольку требует от исследователя знания равновесных параметров экономики. Разные типы КЛ1Яи подразумевают не только различные методики оценивания, но и представляют неодинаковую ценность при использовании в макроэкономической политике. В то же время необходимо подчеркнуть, что значимость всех показателей КЛ1ЯИ (кроме долгосрочного) в первую очередь состоит в возможности их использования для прогноза инфляции, а не в оценке эффективности функционирования экономики в целом и, прежде всего, рынка труда.
Несмотря на то, что естественный уровень безработицы является равновесным показателем, а КЛ1ЯИ, наоборот, характеризует неравновесие в экономике, то есть эти показатели имеют разную природу, многие исследователи их используют как синонимы. В результате существует некоторая путаница как в постановке задачи оценки того или иного показателя, так и в выводах относительно «естественности» оцененного уровня безработицы.
Детальный анализ различий КЛ1ЯИ и естественного уровня безработицы с методологической точки зрения, несмотря на очевидную теоретическую ценность, выходит за рамки настоящего исследования и в данной работе не представлен. Основной акцент сделан в первую очередь на показателе естественного уровня безработицы, который может быть представлен как сумма структурной и фрикционной безработицы. При этом такое рассмотрение не обязательно для КЛ1ЯИ, за исключением его долгосрочной концепции. Вследствие этого, исследования, посвященные построению КЛЖИ и оценке кривой Филлипса для российской экономики, лежат скорее за рамками данной работы, хотя и будут упомянуты в дальнейшем.
Факторы, определяющие естественный уровень безработицы и МА1Яи. Естественный уровень безработицы может определяться как уровень безработицы, соответствующий равновесию на рынке труда. Если использовать существующий стандартный подход к
490
определению NAIRU"', то равновесие достигается в том случае, когда ожидания работников относительно превышения уровня их номинальной заработной платы над уровнем цен соответствуют ожиданиям фирм относительно превышения уровня цен на их товары над издержками - номинальной заработной платой работников, занятых в производстве. Эта ситуация соответствует точке пересечения кривых wage setting и price setting2 [3]. Кривая wage setting отражает формирование при каждом возможном уровне безработицы реальной заработной платы на рынке труда. При этом данная кривая описывает обратную зависимость между реальной заработной платой и уровнем безработицы. В свою очередь, price setting отражает взаимосвязь между выбором фирмой цены на свою продукцию и стоимостью фактора производства труд - заработной платой.
Среди факторов, определяющих положение кривых wage setting и price setting, и, соответственно, уровень естественной безработицы в большинстве исследований, посвященных данной тематике, выделяют следующие:
• альтернативная стоимость пребывания в состоянии занятости -так называемый уровень возмещения, представляющий собой соотношение возможного пособия по безработице и заработной платы работника;
• власть профсоюзов в ведении переговоров на рынке труда с работодателями по поводу оплаты труда и занятости;
• технологический прогресс;
• производительность труда;
• структурные несоответствия / дисбаланс рынка труда;
• демографические факторы;
• степень гибкости рынка труда;
• величина разрыва между затратами фирмы на оплату труда и заработной платой работников, определяемая налоговыми отчислениями;
• степень конкурентности товарного рынка;
• влияние рынка капитала;
• влияние внешних рынков.
' На нем, в частности, основана одна из основных в современной макроэкономике моделей для NAIRU, представленная в [5].
2 Необходимо отметить, что формулировка равновесия в терминах кривых wage setting и price setting в целом соответствуют подходу, использующему для этих целей кривые спроса и предложения труда.
491
Большинство из перечисленных факторов влияет на положение кривой wage setting и воздействуют на естественный уровень безработицы через рынок труда. Рассмотрим подробнее влияние каждого из них на естественный уровень безработицы и проанализируем возможность эмпирической оценки этого влияния.
Уровень возмещения определяет стимулы для безработного к выходу на работу, степень прилагаемых безработным усилий по поиску работы и переговорную силу работников относительно уровня их заработной платы. Чем выше пособие по безработице и дольше период, на протяжении которого оно выплачивается, тем выше естественный уровень безработицы, поскольку тем больше людей отказываются от выхода на работу. Однако такая зависимость, очевидная и выявленная для многих европейских стран, для России не характерна, в силу того, что существующий уровень пособий очень низкий и не может рассматриваться как серьезный стимул к пребыванию в состоянии безработного. Поэтому данный фактор нами в дальнейшем не учитывался.
Теоретическое объяснение положительного влияния власти профсоюзов на уровень естественной безработицы реализовано, например, в рамках теории инсайдеров-аутсайдеров и моделей, описывающих переговоры профсоюза с работодателем. Поскольку роль профсоюзов на современном российском рынке труда второстепенна, фактор власти профсоюзов в дальнейшем в расчетах не учитывался.
Технологический прогресс, так же как и вызываемые им изменения в производительности труда, оказывают воздействие на уровень естественной безработицы, способствуя неравномерному развитию отраслей, отраслевой занятости и, соответственно, потребностей экономики в работниках с определенными знаниями и навыками. Кроме того, если говорить о NAIRU, то изменение производительности труда влияет на ожидания работников относительно ставки заработной платы, а через них, вероятно, и на NAIRU. В качестве показателя технологического прогресса может использоваться доля расходов на НИОКР в ВВП страны. В качестве других показателей можно предложить изменение численности занятых в инновационном секторе экономики, однако, очевидно, что это - лишь очень отдаленное отражение последствий технологического прогресса. Что касается производительности труда, она может быть напрямую рассчитана по данным о ВВП и численности занятого населения в стране.
492
Структурные несоответствия на рынке труда преимущественно влияют на такую составляющую естественной безработицы, как структурная безработица. Структурный дисбаланс на рынке труда имеет несколько аспектов. Он может быть связан с неоднородностью рабочей силы по образовательному признаку, по географическому размещению или отраслевой принадлежности, причем возможна и даже наиболее вероятна сегментация рынка труда сразу по нескольким признакам одновременно. Существование структурного дисбаланса на рынке труда может проявляться в разных формах. Так, поскольку спрос на труд является производным от спроса на товары фирм, изменение структуры спроса на товарном рынке влияет на структуру потребности в работниках. Это может касаться как отраслевой структуры, так и размещения работников на территории страны. Кроме того, важна и степень развития самой технологии поиска вакансий безработными, то есть насколько быстро «находят друг друга» потенциальный работник и вакансия, соответствующая его характеристикам. Данный аспект проблемы в большей степени затрагивает другую составляющую естественного уровня безработицы - фрикционную. Факторы, ее определяющие, трудно аппроксимируются реальными данными из-за своего скорее качественного характера.
Структурному дисбалансу на рынке труда большое внимание уделяется в теориях поиска и подбора, которые были разработаны для определения естественного уровня безработицы. В рамках этих исследований рассматривается проблема соответствия друг другу вакансий и безработных, а также осуществления процесса закрытия вакансий и превращения их в заполненные рабочие места. Этот процесс может быть сведен к анализу и оценке функции соответствия, имеющей следующий вид и свойства:
М = т(и ,У); т(0,У) = т(и ,0) = 0;
т(и,У) < шт(и,У), где М - количество рабочих мест, сформированных за определенный период времени (показатель потока); и - количество безработных, ищущих работу в начале периода (показатель запаса); У -количество вакантных рабочих мест в начале периода (показатель запаса).
493
Все факторы, определяющие функцию соответствия (своеобразную технологию производства5 заполненных рабочих мест с использованием двух факторов производства: вакансий и безработных), в том числе, и структурный дисбаланс рынка труда влияют на естественный уровень безработицы. Так, при отсутствии таких несоответствий, вакансии и безработные совмещались бы мгновенно, и говорить о естественном уровне безработицы было бы бессмысленно.
Структурное неравновесие на рынке труда, на наш взгляд, является одним из основных, если не определяющим фактором уровня естественной безработицы в российской экономике. Возможность эмпирической оценки этого неравновесия в различных аспектах (отрасли, регионы и т.д.) позволяет рассматривать его как ключевой фактор при построении оценки естественного уровня безработицы.
Воздействие демографических факторов на естественный уровень безработицы связано с тем, что для разных возрастных и гендерных групп характерен различный уровень как фактической, так и естественной безработицы. Например, традиционно считается, что уровень естественной безработицы тем выше, чем выше доля в экономически активном населении женщин и молодежи. Обусловлено это тем, что у людей, только вышедших на рынок труда, нет необходимого опыта, что значительно удлиняет период поиска работы и увеличивает соответствующий уровень безработицы.
В качестве показателей, которые могут использоваться для оценки влияния демографических факторов на естественный уровень безработицы, могут быть использованы следующие.
Во-первых, это доля населения моложе 24 лет в экономически активном населении. Во-вторых, показатель, полученный путем сравнения фактического уровня безработицы и уровня безработицы, построенного как средний взвешенный показатель по возрастным группам при фиксированном уровне безработицы в каждой группе в базовом периоде. Чем больше различие между двумя этими величинами, тем больше вклад демографического фактора в фактический уровень безработицы и, соответственно, в его естественную составляющую.
Гибкость рынка труда способствует ускорению перемещения безработных и работников между вакантными рабочими местами и,
5 Чаще всего в эмпирических исследованиях функция соответствия имеет форму производственной функции Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба.
494
соответственно, снижению уровня естественной безработицы. Она может проявляться как в интенсификации оборота трудовых ресурсов между состоянием занятости, безработицы и выхода из рабочей силы и в большей отраслевой и региональной мобильности работников, так и в возможности перехода работников на нестандартные формы занятости4, которые позволяют рынку труда быстрее адаптироваться к макроэкономическим шокам.
Для количественной оценки влияния перечисленных факторов, необходимо построение таких показателей, динамика которых может отражать изменение степени гибкости рынка труда. Так, если говорить о нестандартной занятости, то здесь возможно включение в анализ динамики долей соответствующих категорий работников (например, работающих неполное рабочее время или занятых в неформальном секторе) в общем количестве занятых.
Воздействие разрыва между затратами фирмы на оплату труда и заработной платой работников на уровень естественной безработицы в разных моделях достаточно противоречиво, и поэтому этот фактор исключен нами из анализа. Аналогичным образом исключается и фактор степени конкурентности товарного рынка. Хотя с теоретической точки зрения усиление конкуренции на товарных рынках способствует снижению естественного уровня безработицы за счет сокращения маржи, получаемой фирмами, количественно оценить этот фактор для российской экономики сложно. Оценка такой зависимости невозможна из-за достаточно короткой длины временных рядов. Рынок капитала определенным образом влияет на спрос на труд, поскольку труд выступает по отношению к капиталу как субститут. Для оценки этого воздействия требуется анализ процентных ставок, что потребует дополнительного исследования, выходящего за рамки данной работы. Здесь необходимо подчеркнуть, что процентные ставки в первую очередь определяют именно КЛ1Яи, поэтому этот фактор не включен в наш анализ естественного уровня безработицы. По тем же соображениям не будем подробно останавливаться и на воздействии внешних рынков. Отметим только, что это влияние прежде всего сказывается на степени конкуренции между иностранными и местными производителями, и, соответственно, на прибыли последних и их спросе на труд.
Кроме того, существует еще один фактор, потенциально влияющий на естественный уровень безработицы и КЛ1ЯИ, - это
4 Более подробно нестандартные формы занятости в российской экономике проанализированы в [8].
495
динамика фактического уровня безработицы. Наличие данного фактора связано с эффектом гистерезиса. Гистерезис означает, что воздействие номинальных шоков, преимущественно со стороны спроса, передается на естественный уровень безработицы через фактическую безработицу. Само по себе это воздействие не противоречит приведенному выше классическому определению уровня естественной безработицы, сформулированному М. Фридманом, так как такие шоки
5
могут влиять на те структурные характеристики рынка труда и товарного рынка, которые определяют естественный уровень безработицы. Но, если классическое определение естественного уровня безработицы подразумевает, что на этот показатель влияют только реальные экономические величины, то в рамках гипотезы гистерезиса этот круг факторов расширяется.
Эффект гистерезиса, в первую очередь, отражается на динамике среднесрочного NAIRU6, значение которого колеблется под влиянием номинальных факторов, но в конечном счете оно должно сходиться к долгосрочному значению NAIRU. Однако здесь возникают как проблемы соответствующей спецификации кривых wage setting и price setting (необходимо ли в уравнения этих кривых в качестве объясняющих переменных вводить сам показатель уровня безработицы или его изменение), так и вопросы, связанные с существованием единственного долгосрочного уровня естественной безработицы и того, насколько сама гипотеза гистерезиса согласуется с гипотезой естественного уровня безработицы. Кроме того, некоторые авторы отмечают, что рассматриваемый выше эффект гистерезиса вообще таковым не является, поскольку гистерезис подразумевает нелинейность системы и гетерогенность агентов. В то же время стандартный подход к проблеме с использованием кривых wage setting и price setting подразумевает анализ поведения однородных экономических агентов и построение линейных зависимостей.
В любом случае, самым важным последствием существования эффекта гистерезиса является то, что при его наличии данным структурным характеристикам рынка труда могут соответствовать различные значения естественного уровня безработицы, зависящие от
5 Рост уровня безработицы за счет шока спроса может привести к тому, что часть безработных долго не смогут найти работу, потеряют квалификацию и навыки, востребованные на рынке труда. Следствием этого станет изменение структурных характеристик рынка труда, которое и приведет к росту естественного уровня безработицы.
6 NAIRU в классификации, приведенной ОЭСР.
7 Например, [9].
496
предшествующей динамики фактической безработицы. В результате поиск значения естественного уровня безработицы только на основании структурных характеристик рынка труда становится не совсем корректным.
Методы оценивания естественного уровня безработицы и NAIRU. Существующие методы оценки естественного уровня безработицы и NAIRU8 можно разделить на две группы. Первую группу составляют методы, учитывающие информацию только о ряде уровня безработицы. К ним можно отнести использование различных статистических фильтров (например, Ходрика-Прескотта, Бакстера-Кинга и так далее), декомпозицию Бевериджа-Нельсона и поиск структурных сдвигов в модели временного ряда уровня безработицы.
Вторая группа методов использует не только показатель уровня безработицы, но и информацию о других макроэкономических параметрах. К этим методам относится построение системы уравнений, описывающих рынки труда и товаров (так называемый «структурный подход»), и кривой Филлипса («полуструктурный подход»). Последний, в том числе, подразумевает использование модифицированного фильтра Ходрика-Прескотта и фильтра Калмана. Существующий метод оценки естественного уровня безработицы на основе построения структурной VAR-модели для уровня безработицы, выпуска и инфляции в целом может быть отнесен к «полуструктурному» типу моделей.
Рассмотрим представленные методы оценки естественного уровня безработицы и NAIRU несколько подробнее.
Первая группа методов оценки. Основным недостатком данного подхода является невозможность выявления конкретных факторов, определяющих динамику естественного уровня безработицы, а, следовательно, сложность разработки направлений политики занятости, необходимых для корректировки ситуации на рынке труда.
С другой стороны, этот подход не требует больших объемов статистической информации и позволяет ограничиться рассмотрением свойств временного ряда уровня безработицы. По своей сути он является чисто статистическим и основан на
8 Поскольку во многих исследованиях не проводится разграничение между NAIRU и естественным уровнем безработицы (NRU), будет представлен по возможности весь спектр используемых для анализа методов вне зависимости от того, использовались ли они для оценки NAIRU или NRU. Такой подход позволяет, кроме всего прочего, выделить направления корректировки существующих методов для получения интересующего нас естественного уровня безработицы.
497
разложении динамики фактического уровня безработицы на трендовую и циклическую компоненту, первая из которых трактуется как NAIRU или естественный уровень безработицы. При этом предполагается, что фактический уровень безработицы колеблется вокруг своего естественного значения. Трендовая компонента может моделироваться в рамках данного подхода, например, как скользящее среднее исходного ряда (фильтр Ходрика-Прескотта [10]) или как случайное блуждание (декомпозиция Бевериджа-Нельсона [11]).
Эти подходы позволяют быстро получать некоторые оценки естественного уровня безработицы при минимуме доступной информации, что является определенным преимуществом. В то же время основным недостатком подобных методов является их оторванность от каких-либо теоретических моделей функционирования экономики. Тем не менее, существует ряд работ, в которых такой подход достаточно успешно использовался, правда, не для российской экономики. Например, в работе [12] оценивается постоянный уровень NAIRU со структурными сдвигами с использованием моделей временных рядов с эндогенными структурными сдвигами для стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Вторая группа методов. Структурный подход к оценке естественного уровня безработицы предполагает разработку модели, описывающей состояние рынков труда и товаров (в статике или динамике) и выявление основных факторов, влияющих на естественный уровень безработицы. Их набор, прежде всего, основан на использовании исходного постулата М. Фридмана о влиянии на уровень безработицы в долгосрочном периоде реальных, а не монетарных факторов и невозможности постоянного поддержания уровня безработицы на любом значении, отличном от естественного.
В самом общем виде этот подход (преимущественно используемый для оценки долгосрочного NAIRU) подразумевает спецификацию и одновременное оценивание параметров кривых wage setting и price setting. После получения оценок параметров соответствующих уравнений NAIRU может быть рассчитан как уровень безработицы, соответствующий стабильной инфляции и совпадению фактического и ожидаемого уровня цен и заработной платы. Несмотря на явные преимущества этого подхода, состоящие в возможности анализа влияния различных шоков и мер государственной политики на NAIRU, у него есть ряд недостатков.
498
Во-первых, требуется разработка обоснованной спецификации структурной модели. Во-вторых, для получения оценок параметров необходимо иметь достаточно длинные временные ряды в целях обеспечения приемлемого уровня степеней свободы в нескольких регрессионных уравнениях одновременно. Кроме того, возможны проблемы идентификации системы уравнений, связанные с тем, что все факторы, входящие в уравнение кривой wage setting, обычно также входят и в уравнение кривой price setting.
Структурный подход к оценке естественного уровня безработицы может формулироваться в терминах спроса и предложения на рынке труда, например [13]. При этом наблюдаемое количество занятых может трактоваться как минимум спроса и предложения труда, а система уравнений дополняться уравнениями динамики номинальной заработной платы, цен и уровня безработицы и вакансий. NAIRU после оценивания параметров этой системы получается как уровень безработицы, соответствующий постоянному и одинаковому темпу роста номинальной заработной платы и цен. Как и предыдущий вариант структурного подхода, этот тип модели страдает определенным недостатком: он требует оценивания слишком большого количества параметров, что при относительно коротких временных рядах российских данных осуществить затруднительно. Кроме того, этот метод больше подходит для оценки NAIRU.
Полуструктурный подход, в отличие от структурного, использует для получения естественного уровня безработицы и NAIRU сокращенные формы систем уравнений и требует оценки меньшего числа параметров.
Кривая Филлипса. В самом общем виде уравнение модифицированной с учетом ожиданий кривой Филлипса может быть представлено следующим образом [14]:
bpt - bp] = С(L)(Dpt- - Dph) + Q(L)(ut - u*) + gzt + et,
где pt - логарифм уровня цен; bpt - уровень инфляции; bpet -
*
ожидаемый уровень инфляции; ut - уровень безработицы; ut -NAIRU; zt - шоки предложения; С(L) и Q(L) - лаговые
операторы; et - случайная ошибка.
При наиболее часто принимаемой гипотезе статических инфляционных ожиданий (bpet = bpt_г) кривая Филлипса примет вид:
499
Ар, = Б(Ь)Ар,_1 + ©(Щи, - и*) + ух, + в,
Если предположить, что КЛ1Яи постоянен во времени, тогда его значение в отсутствии шоков предложения может быть рассчитано
как и* = —р/ ®(1), где Р - оценка свободного члена из уравнения
кривой Филлипса Ар, = Р + Б(Ь)Ар,—1 + &(Ь)и,—1 + ух, + е,. Чтобы
получить изменяющуюся во времени оценку КЛ1ЯИ, нужно либо учитывать шоки предложения в обозначенном выше подходе, либо определенным образом задать ее динамику, использовав, например, какой-либо из существующих многомерных фильтров.
Многомерные фильтры. Использование для оценки КЛ1ЯИ многомерных фильтров дает ряд преимуществ по сравнению с предыдущими подходами. Эти оценки оказываются непосредственно привязанными к кривой Филлипса, что придает им дополнительный экономический смысл, и, кроме того, для их получения не требуется длинных временных рядов, что их выгодно отличает от структурного подхода.
С помощью многомерного фильтраХодрика-Прескотта [15] ряд может быть разделен на трендовую и циклическую компоненты, таким образом, чтобы полученная оценка трендовой компоненты наилучшим образом удовлетворяла существующей экономической зависимости, в данном случае кривой Филлипса. Таким образом, наряду со стандартными для фильтра Ходрика-Прескотта критериями не слишком большой волатильности полученной оценки трендовой части ряда, добавляется еще один критерий: искомый ряд должен обеспечивать хорошие описательные свойства уравнения кривой Филлипса. Для разделения трендовой и циклической компоненты ряда решается следующая задача:
Т
т1п X (и- иУ+1 р {(и*+1- и*) - (и*- и*—1)}2+к^2,
где - остатки, полученные из оценки уравнения кривой Филлипса.
Параметры сглаживания 1р и 1е отражают веса, придаваемые различным критериям. Как и в случае с обычным фильтром Ходрика-Прескотта, возникающая здесь проблема выбора соответствующих значений этих параметров является главным недостатком представленного подхода. Кроме того, сам метод строится таким образом, что полученная с его помощью оценка КЛ1Яи сильно привязана к фактическому уровню безработицы и не отклоняется от него на достаточно длинных временных интервалах, что, очевидно, также является недостатком подхода.
500
Фильтр Калмана позволяет одновременно оценить модифицированную кривую Филлипса и NAIRU и, что немаловажно, получить доверительный интервал оценки последнего. Фильтр Калмана фактически используется для построения модели
«9 10
пространства состояний , при этом в качестве уравнения измерения (т. е. уравнения, связывающего наблюдаемые и ненаблюдаемые переменные) берется уравнение модифицированной кривой Филлипса, а динамика самого NAIRU задается через уравнение состояния11. Чаще всего в эмпирических исследованиях подобного рода NAIRU моделируется как случайное блуждание, либо принимается гипотеза о том, что его прирост во времени является авторегрессионым процессом первого порядка.
Таким образом, в самом общем виде модель NAIRU, использующая фильтр Калмана, выглядит следующим образом: уравнение измерения bpt = B(L)bpt-1 + ®(L)(ut - u*) + gzt + et, где
et ~ N(0, ст^) ; уравнение состояния ut* = u**-1 +ut, где ut ~ N(0,aU); или bu* = abu**-1 + vt, где vt ~ N(0, ст^).
Оценивание параметров производится методом максимального правдоподобия, выбор соответствующей модели осуществляется на основе специальных критериев.
Из доступн^1х в соответствии с особенностями российской статистики методов оценивания естественной безработицы и NAIRU фильтр Калмана на данном этапе исследования представляется предпочтительным по сравнению с другими возможными методами. Он не требует оценки большого числа параметров, дает результаты, осмысленные с точки зрения экономической теории, и обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими многомерными фильтрами, в частности с многомерным фильтром Ходрика-Прескотта12. Кроме того, сама форма моделей пространства состояний достаточно гибкая для того, чтобы использовать ее при попытке построения оценки именно естественного уровня безработицы, а не NAIRU.
Существующие оценки естественного уровня безработицы для российской экономики. Существующие оценки естественного уровня безработицы для российской экономики имеют свои
9 State space model.
10 Measurement equation.
11 State equation.
12 В то же время необходимо отметить, что модель, использующая для оценки NAIRU многомерный фильтр Ходрика-Прескотта, может быть преобразована в модель пространства состояний. Подробнее см. [16].
501
недостатки. Так, например, некоторые из них чрезмерно упрощают саму концепцию естественного уровня и сводят его к сумме определенных категорий безработных из классификатора Росстата, что вызывает ряд вопросов относительно достоверности оценок, полученных с использованием такого подхода.
В работах [18, 19] содержится, скорее, оценка КЛ1ЯИ (поскольку использована кривая Филлипса), а не естественного уровня безработицы. Авторы этого исследования отождествляют долгосрочный равновесный уровень безработицы с уровнем безработицы, соответствующим преодолению краткосрочных эффектов спада, инфляции и т.д. В то же время первое отнюдь не равносильно второму. В работе фактически идет речь о краткосрочном или обычном КЛ1Яи в классификации ОЭСР, а не долгосрочном КЛ1ЯИ. При этом вполне очевидно, что подобная оценка из-за особенностей своего построения не может характеризовать структурные особенности рынка труда в полной мере.
Полученная в данной работе динамика естественного уровня безработицы представлена на рис. 1 [19, с. 41].
Оцененный естественный уровень безработицы превышал фактический уровень безработицы приблизительно до момента кризиса 1998 года, после чего фактический уровень безработицы стал соответствовать своему естественному значению. Предположив, что этот уровень безработицы действительно естественен, и, применив закон Оукена, получим, что до 1998 г. экономика работала на уровне выше потенциального выпуска, что, очевидно, не совсем согласуется с представлением об экономической ситуации того времени.
I I 8
Рис 1. Динамика естественного уровня безработицы:
502
фактический;-естественный
Кроме того, в данной работе естественный уровень безработицы определяется не непосредственно, а через оптимальный объем занятости и рабочей силы. Прямым следствием этого является невозможность непосредственного получения доверительного интервала оценки естественного уровня безработицы, являющегося нелинейной комбинацией названных показателей. Кроме того, из-за того, что в работе не приведены доверительные интервалы полученных оценок оптимального числа занятых и объема рабочей силы, определить их соотношение с фактическими показателями невозможно, что снижает обоснованность полученных выводов.
Оценки естественного уровня безработицы, фиксирующее его значение на определенном уровне [17], также вызывают сомнения, поскольку данный показатель подразумевает пусть и относительно плавную, но динамику.
Опыт моделирования естественного уровня безработицы для Российской Федерации в 1999-2004 гг. Оценка естественного уровня безработицы в России рассчитывалась на основании квартальных данных для периода с 1999 по 2004 гг. с применением полуструктурного подхода, описанного ранее.
Основным инструментом, используемым в рамках данной работы для моделирования динамики естественного уровня безработицы, является фильтр Калмана, широко применяеvsq в моделях, реализуемых в пространстве состояний. Модели такого типа позволяют получать оценки ненаблюдаемых переменных (в нашем случае это естественный уровень безработицы) и связывать их с динамикой наблюдаемых показателей (некоторые структурные характеристики рынка труда). Фильтр Калмана представляет собой рекурсивный алгоритм, позволяющий получить оптимальные оценки вектора состояний на основании доступной текущей информации.
В общем случае модель пространства состояний имеет следующий вид [21]: уравнение измерения
у, = га, + +в,, , = 1,...,т, (1)
Е(в,)= 0 и Уаг(в,) = Н,; уравнение состояния
а = Та,-1+с, + ,, = 1,.. ,т, (2)
Ек ) = 0 и Уаг(ц, ) = а;
503
где у - вектор наблюдаемых переменных в момент I размерности N 1; а - вектор состояний (ненаблюдаемых переменных) в момент t размерности тх1; 2г - матрица размерности Мхт; 4 - вектор размерности #х1; st - вектор некоррелированных друг с другом случайных возмущений; Т - матрица размерности тхт; с - вектор размерности тх1; - матрица размерности тх§; ^ - вектор некоррелированных друг с другом случайных возмущений размерности £х1Системные матрицы 4, Т, с, принимаются в большинстве моделей не случайными, хотя возможны спецификации, в которых эта предпосылка ослабляется. Кроме того, полная спецификация модели в пространстве состояний требует введения предположений относительно исходных значений вектора состояний и возможности корреляции между ошибками уравнений измерения и состояния.
Основная идея, которая реализуется в рамках данного исследования, состоит в том, чтобы получить с помощью фильтра Калмана оценку естественного уровня безработицы, «привязанную» к различным структурным характеристикам рынка труда, и, прежде всего, к структурной безработице в различных ее выражениях.
Как уже отмечалось ранее, структурный дисбаланс на рынке труда является одной из основных причин, обусловливающих естественный уровень безработицы. Такой дисбаланс может одновременно существовать сразу в нескольких аспектах: отраслевом, региональном, профессионально-квалификационном и других. При этом для каждого из этих видов дисбаланса соответствующая ему структурная безработица означает возможность снижения безработицы при данном количестве вакансий, если переместить часть безработных в группы с такими характеристиками, которые будут соответствовать существующим вакансиям. Для отраслевой структурной безработицы это означает перемещение безработных между отраслями, для региональной
- между регионами и, наконец, для профессионально-квалификационной
- между профессиональными группами. Каждый из представленных основных типов структурной безработицы может быть оценен через показатели соответствия между структурами вакансий и безработных, рассчитанных по данному признаку, но эти оценки не дают полной картины естественной безработицы, определяемой теоретически как сумма структурной и фрикционной безработицы. Объясняется это следующими причинами.
Во-первых, очевидно, что представленный перечень видов структурной безработицы далеко не исчерпывающий. Дисбаланс между предложением труда (аппроксимирумым в нашем случае количеством безработных) и спросом на труд (вакансиями)
504
существует и в других измерениях: например, по полу или по возрасту, но у нас нет информации о соответствующих структурах вакансий, что делает невозможным получение оценки этих видов структурной безработицы. Правда, здесь необходимо отметить, что, скорее всего, данные типы структурной безработицы менее значимы, чем те, о которых говорилось вначале, и их вынужденное исключение из анализа не столь существенно для его результатов.
Во-вторых, разные виды структурной безработицы не являются изолированными друг от друга, поскольку один и тот же безработный может не соответствовать предлагаемому набору вакансий как из-за специфики отрасли, в которой он работал, так и из-за своей квалификации или из-за своего места жительства. Следовательно, при наличии оценок того, какую долю составляет тот или иной тип структурной безработицы в общем числе безработных, вопрос о значении всей структурной составляющей в фактическом уровне безработицы остается открытым, так как просто суммировать ее части для получения общей оценки было бы не совсем корректно.
И, наконец, в-третьих, важным фактором является неполная информационная обеспеченность, что затрудняет оценку соответствующего уровня структурной безработицы, например, по профессионально-квалификационным группам. В то же время значимость этого типа структурной безработицы достаточно велика, особенно в свете часто наблюдающегося на российском рынке труда несоответствия между образованием человека и его местом работы.
Все это предполагает необходимость введения определенных ограничений при проведении анализа естественного уровня безработицы в России и определяет те задачи, которые должны быть решВенкыа.честве первого приближения к оценке естественного уровня безработицы в России были построены оценки различных составляющих структурной, а вместе с ней и естественной безработицы. Для оценки структурной безработицы используется метод, изложенный в [7, стр. 43-44].
Первоначальная спецификация модели естественного уровня безработицы в пространстве состояний была следующей:
уравнение состояния и** = Р0,м**_1 + Хр, + в,;
уравнения измерения reg = a0t + a1tu** + %,
ind = got + YiA + h2t;
505
где ut - переменная состояния (естественный уровень безработицы), X -переменные, отражающие структурные характеристики рынка труда, reg - доля в рабочей силе безработных, относящихся к категории региональных структурных безработных, ind - доля в рабочей силе безработных, относящихся к категории отраслевых структурных безработных; ~ N(0,se2);ци ~ N(0,^ );~ N(0,<t).
Предполагается отсутствие корреляции между ошибками уравнения состояния и измерения.
Оценка параметров данной модели" проводилась методом максимального правдоподобия на основании фильтра Калмана.
В ходе построения моделей с различными экзогенными переменными, задействованными в уравнении состояния, было выявлено, что получаемые таким способом оценки ненаблюдаемой переменной не могут трактоваться как естественный уровень безработицы, так как они выходят за границы интервала от нуля до единицы. В связи с этим, в дальнейшем в уравнение состояния экзогенные переменные не включались, оценивался только авторегрессионный параметр для переменной состояния.
Соотношение между фактическим уровнем безработицы и полученным в окончательной спецификации модели естественным показателем отражено на рис. 2.
Естественный уровень безработицы снижался на протяжении анализируемого периода (с 8,7% в конце 1999 г. до 5,6% в конце 2004 г.), оставаясь ниже фактического значения уровня безработицы, который также падал. При этом если приблизительно до третьего квартала 2002 г. расстояние между фактическим и естественным уровнями безработицы сокращалось, то затем разрыв стал увеличиваться. В любом случае, полученная оценка естественного уровня безработицы показывает, что структурная безработица в различных разрезах составляет значительную долю фактической безработицы, несмотря на ее снижение на протяжении последних лет.
13 Реализована в Eviews 4.1.
506
0,14 п
0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02
0
4кв 2кв 4кв 2кв 4кв 2кв 4кв 2кв 4кв 2кв 4кв 99 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04
квартал
Рис. 2. Соотношение естественного (-♦-) и фактического (-2-) уровней безработицы, в долях к ЭАН
То, что фактический уровень безработицы выше полученной нами оценки естественного уровня, свидетельствует о наличии некоторого числа безработных, причиной незанятости для которых является недостаток спроса (то есть фактический выпуск в экономике несколько ниже своего потенциального значения, соответствующего естественному уровню безработицы). Однако доля этих безработных в общем числе безработных невелика, и основная масса безработных в период с 1999 по 2004 гг. приходилась на тех, чья квалификация, отрасль или регион не соответствуют характеристикам существующих в экономике вакансий.
Таким образом, на основе анализа определений КЛ1Яи и естественного уровня безработицы и существующих методов оценки этих показателей в данной работе разработан и представлен один из возможных подходов к оцениванию естественного уровня безработицы для российской экономики. Выбранный метод не дает исчерпывающей картины поведения естественного параметра российского рынка труда из-за ограниченного круга использованных факторов. В то же время он позволяет получить оценку, привязанную к составляющим естественного уровня безработицы, методика расчета которых успешно использовалась ранее. Данная работа рассматривается нами как необходимый этап для построения более детальной модели оценки естественного уровня безработицы, явно учитывающей отраслевые и региональные особенности этой проблемы, а полученные результаты важны для целей сравнительного анализа.
507
Литература и информационные источники
1. Friedman M. The role of monetary policy //American Economic Review, № 58, 1968.
2. Modiliani F., Papademos L. Targets for monetary policy in the coming year // Brookings Papers on Economic Activity, № 1,1975.
3. Blanchard O. Macroeconomics: Prentice Hall. 2002.
4. Richardson P., Boone L., Giorno K., Meacci M., Rae D., Turner D. The concept, policy use and measurement of structural unemployment: estimating time-varying NAIRU across 21 OECD countries //Economics Department Working Papers. №250, 2000.
5. Layard R., Nickel S., Jackman R. Unemployment: macroeconomic performance and the labour market // Oxford University Press, Oxford, 1991.
6. Lilien D.M. Sectoral shifts and cyclical unemployment // The Journal of Political Economy. Vol. 90, № 4 (Aug., 1982).
7. Коровкин А.Г. Динамика занятости рынка труда: вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования. М.: МАКС Пресс, 2001.
8. Нестандартная занятость в российской экономике / Под. ред. В.Е. Гимпельсона, Р.Е. Капелюшникова. Гос. ун-т. Высшая школа экономики. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2006.
9. Cross R. Is the natural rate hypothesis consistent with hysteresis? The natural rate of unemployment: reflections on 25years ofthe hypothesis /Edited by Rod Cross. Cambridge University Press.
10. Hodrick R., Prescott E. Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation // Journal of Money, Credit, andBanking. №29,1997.
11. Beveridge S., Nelson C. A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the "business cycle " // Journal of Monetary Economics. № 7,1981.
12. Camarero M., Carrion-i-Silvestre J. Li., Tamarit C. Unemployment dynamics and NAIRU estimates for accession countries: a univariate approach // Journal of Comparative Economics. 33, 2005.
13. Quandt R.E., Rosen H.S. Unemployment, disequilibrium and the short-run Phillips curve: an econometric approach //Journal ofApplied Econometrics. Vol. 1,1986.
14. Fabiani S., Mestre R. Alternative measures of the NAIRU in the Euro area: estimates and assessment //ECB Working Papers № 17, March 2000.
15. Laxton D., Tetlow R. A simple multivariate filter for the measurement of potential output // Technical Report. № 59. Bank of Canada, 1992.
16. Boone L. Comparing semi-structural methods to estimate unobserved variables: the HPMV and Kalman filters approaches // OECD Economics Department Working Papers, № 240, April 2000.
17. Балацкий Е.В. Искажение равновесных цен на рынках макрофакторов // Проблемы Прогнозирования, №3, 2005.
18. Брагин В.А., Осаковский В.В. Оценка естественного уровня безработицы в России в 19942003 гг.: эмпирический анализ // Вопросы экономики, №3, 2004.
19. Bragin V., Osakovsky V. Estimation of the Natural Unemployment Rate in the Russian Federation, 1994-2004 //Post-Communist Economies, Vol. 17, №1, March 2005.
20. Ахундова О.В., Коровкин А.Г., Королев И.Б., Подорванова ЮА. Безработица на российском рынке труда: отраслевой аспект // Научные труды ИНПРАН. М.: МАКС Пресс, 2004.
21. Harvey A.C., Time Series Models. N.-Y.: Harvester Wheatsheaf, 1994.
22. Gordon RJ. The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy // Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, №1 (Winter, 1997).
23. Обследование населения по проблемам занятости. Федеральная Служба Государственной Статистики. Вып. нояб. 1999-нояб. 2004.
24. Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации, Федеральная Служба Государственной Статистики. М., март 2006.
25. Российский статистический ежегодник. 2005: Стат. сб./Росстат. М., 2006.
508
