Определение роли системообразующих банков в развитии экономики Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 336.717

определение роли

системообразующих банков

в развитии экономики

Ю. Л. ТАЛИСМАНОВ,

советник

Е-mail: Talismanov1947@rambler.ru ООО «Эстерлика»

В статье вводится понятие крупного системообразующего банка, определяются его признаки и критерии в условиях развития современной экономики.

Ключевые слова: крупный, системообразующий, банк, экономика, развитие.

Современные банковские системы в основном имеют двухуровневый характер: первый уровень представлен Центральным банком Российской Федерации и государственными органами контроля, второй — коммерческими банками и другими финансовыми организациями. В банковскую систему включены и вспомогательные организации — так называемая «банковская инфраструктура», обеспечивающая жизнедеятельность банков. Фундаментальный блок

Тип кредитной системы накладывает специфику на модель организации и структуру национальной банковской системы [3]. Существует несколько подходов к классификации банковской системы. В отечественной науке под банковской системой понимается целостное образование, которое обеспечивает ее устойчивое развитие [4]. В соответствии с этим определением представлялась структура банковской системы (рис. 1).

Отмечается, что сущность банковской системы обращена не только к сущности частного, составляющих элементов, но и к их взаимодействию.

Банк как денежно-кредитный институт

Правила банковской деятельности

Ученые этого направления выделяли следующие типы банковской системы:

- централизованная банковская система;

- рыночная банковская система;

- система переходного периода.

Основу банковской системы составляют кредитные организации. Понятие «кредитная организация» было введено Директивой ЕС от 12.12.1977 № 77/789/ЕСС «О координации законов, правил и административных положений, регулирующих организацию и ведение бизнеса кредитных организаций» [11]. Кредитная организация определена в директиве как предприятие, чья деятельность заключается в привлечении депозитов (вкладов) или других средств на возвратной основе от публики и

Организационный блок

Виды банков и небанковских кредитных организаций

Основы банковской деятельности

Организационная основа банковской деятельности

Банковская инфраструктура

Регулирующий блок

Государственное регулирование банковской деятельности

Банковское законодательство

Нормативные положения Центрального банка РФ

Инструктивные материалы, разрабатываемые коммерческими банками в целях регулирования их деятельности

Рис. 1. Структура банковской системы

7х"

55

в выдаче кредитов от своего имени и за свой счет. Таким образом, ключевой характеристикой кредитной организации признаются прием депозитов и выдача кредитов.

Российское законодательство употребляет два термина — «банк» и «кредитная организация». Кредитную организацию можно определить как юридическое лицо, действующее на основании специально выданного разрешения (лицензии) Банка России, осуществляющее банковские операции и преследующее в качестве основной цели извлечение прибыли.

По законодательству России под банком понимается кредитная организация, которая на основании лицензии Центрального банка РФ привлекает на условиях возвратности денежные средства и другие ценности юридических и физических лиц и размещает их от своего имени и под свою ответственность на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществляет расчетные и другие банковские операции.

Банковская система как основа инфраструктуры рыночной экономики является проводником воздействия государства на экономику, где денежная сфера тесно связана со сферой производственной. Влияние банковской системы на макроэкономику наблюдается во всех странах.

Современным банковским системам присущи создание надежных каналов денежного обращения, обслуживание хозяйственного оборота, трансформация сбережений в ссудный капитал и перераспределение его между отраслями народного хозяйства, стимулирование накоплений. Значение и функции банков в экономике определяются их отношением к категории «капитал» и уникальной способностью трансформировать бездеятельный капитал в денежной форме в функционирующий капитал в денежной форме. Банк является звеном сращивания ссудного капитала с промышленным. Основой построения отношений банков с промышленностью является банковский кредит.

В современном мире значение банков вышло за рамки собственно денежных и кредитных отношений. Банки выступают в роли института, стоящего наравне с государством и рынком. Без них немыслима нормальная, рациональная организация хозяйственной деятельности в масштабе всего общества. Мощные банки способны превратить рыночную стихию в орудие эффективной политики государства, а слабые банки представляют собой фактор неизбежного ослабления государства и деградации экономики.

Место банков в макроэкономическом воспроизводственном процессе необходимо рассматривать с точки зрения сущности банка и его роли в экономике, то есть необходимо понять его назначение, а именно то, ради чего он возникает, существует и развивается как самостоятельный институт.

Как уже было отмечено, банковская система является основой инфраструктуры рыночной экономики, одним из основных организаторов экономической жизни страны. От того, насколько стабильно и эффективно функционирует банковская система, во многом зависят возможности экономического роста и развития страны. Отсюда и регулирование банковской деятельности обусловлено той ролью, которую играет банковская система в современной рыночной экономике и теми функциями, которые выполняет банк.

Выполняя различные операции, банки взаимодействуют с отдельно взятыми субъектами воспроизводства на микроуровне, что не раскрывает до конца их подлинной сущности и значимости. В микроэкономическом аспекте банк является самостоятельным экономическим субъектом, а в масштабе всей экономики, на макроуровне, банк выступает как объект и проводник монетарной экономической политики государства. Поэтому, оценивая роль банка, важно видеть его отношение к экономике в целом, т. е. на макроуровне. В этом случае банк не просто учреждение с определенным набором услуг, а институт, за которым закрепились определенные функции [7].

Функции банков имеют экономическую природу и присущи банкам, как финансовым посредникам, на рынке финансовых услуг. Главная задача, стоящая перед банками, заключается в том, чтобы аккумулировать избыточные (временно свободные) денежные ресурсы путем привлечения вкладов и превращать их в ссудный капитал, выдавая кредиты различным субъектам.

Кредит, в свою очередь, используется на расширение производства и развитие потребительского рынка. Кредитование субъектов экономической системы государства неизбежно влияет на структурную и инвестиционную политику, что, в конечном счете, оказывается решающим фактором экономического роста государства и улучшения жизни населения [5].

В современной российской экономике банки не обладают значительным финансовым потенциалом и не имеют, как, например, в США, Японии, Германии, Великобритании, объемов кредита, пре-

вышающих объем внутреннего валового продукта этих стран. По соотношению активов банков к ВВП (34 %) можно охарактеризовать российскую банковскую систему как слаборазвитую. Дефицит капитала мешает добиться устойчивости перед лицом возможных неблагоприятных изменений экономической конъюнктуры, не позволяет достойно поддержать рост промышленного производства.

Для достижения уровня стран Восточной Европы относительный размер российского банковского капитала надо как минимум удвоить. Собственный капитал около 80 % российских банков не превышает 5 млн долл. США, а почти половина банков не имеют и 1 млн долл. Поэтому задачи, которые стоят перед российской экономикой, такая банковская система решить не сможет. Особую роль занимают крупные (системообразующие) российские банки.

Системообразующие банки играют существенную роль в развитии экономик различных стран, выполняют важнейшие функции, выступают в качестве финансовых посредников на фондовом рынке, аккумулируют значительные объемы средств физических и юридических лиц. Невыполнение ими обязательств приводит к существенному ухудшению финансового положения многих контрагентов, так как системообразующий банк способен по своим деловым связям способствовать распространению системного кризиса и росту недоверия к банковской системе в целом.

Рассмотрим научные подходы к определению понятия «крупный» (системообразующий) банк. В теоретических научных исследованиях не дается определений крупного банка, но можно найти упоминание о федеральном банке, который может быть приравнен к вводимому понятию «крупный банк».

Конституция Российской Федерации определяет, что в ведении РФ находится установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки [6].

Под (крупными) системообразующими банками понимают банки, которые имеют следующие характеристики:

- позиции (как по активам, так и по обязательствам) к многочисленным контрагентам на межбанковском рынке;

- значительная доля позиций на межбанковском рынке в балансе банка;

- основными контрагентами выступают другие банки — центры перераспределения ликвидности [8].

Существует точка зрения, что задача повышения прозрачности финансовой деятельности касается тех банков, которые являются системообразующими (активы которых составляют 100 млрд долл.), т. е. вводится критерий по величине активов. В США была создана специальная программа Capital Assistance Program (действие программы прекращено), т. е. базовая программа по отношению ко всем прочим мерам финансовой поддержки. Ее реализация была связана с выпуском ценных бумаг (форма гарантии). Основной целью программы было восстановление доверия ко всей финансовой системе США за счет создания финансового резерва, который позволил бы обеспечить кредитование и в случае ухудшения экономической ситуации. Применение программы было направлено на поддержку крупнейших 19 банков.

С другой стороны, в ведущих странах банки признаются системно значимыми регуляторами, если их крах может оказать заметное негативное воздействие на всю финансовую систему страны. То есть размер конкретного учреждения не является сам по себе критерием для его классификации как системно важного [2].

Среди официальных публикаций следует обратить внимание на доклад органа надзора за финансовыми рынками Великобритании [12]. В этом документе четко сформулирован подход к определению очень крупных банков или системно важных учреждений. Учреждение считается системным, если его крах может отрицательно сказаться на предоставлении кредитов и финансовых услуг со значительными отрицательными последствиями для реального сектора экономики. Действия таких учреждений в стрессовых условиях могут оказать существенное негативное влияние на всю финансовую систему. Факторы, определяющие учреждение как системно важное, разбиваются на три категории:

- во-первых, из-за размера в абсолютном плане или в отношении конкретного финансового рынка либо продукта, в котором данное учреждение доминирует;

- во-вторых, из-за имеющихся взаимосвязей, которые могут включать межбанковское кредитование, встречное владение инструментами капитала банка, членство в платежных системах, выход из строя существенного контрагента на ключевом рынке;

- в-третьих, в силу стадного эффекта. Рынок может воспринимать группу учреждений как составную часть единой группы из-за того, что они придерживаются схожей модели бизнеса либо имеют общие экспозиции по отношению к одной и той же отрасли или виду финансового инструмента. Отдельное учреждение в этой группе может не быть системным само по себе, но группа в целом может считаться таковой. Для органов надзора важно определить вклад

конкретного крупного учреждения в системный риск, чтобы в дальнейшем предотвратить масштабные кризисы. Британским органом надзора предлагается для обсуждения целесообразность установления какого-либо количественного показателя для отнесения компании к системно важной.

Центральный банк РФ для анализа структуры капитала российского банковского сектора в отдельных кредитных организациях применяет следующую группировку [9]:

- банки с участием государства в капитале (ОАО Сбербанк России, ОАО Банк ВТБ, ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», Банк ВТБ-24 (ЗАО), ОАО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (ОАО);

- крупные частные банки, для которых характерен большой удельный вес операций на основных сегментах рынка банковских услуг,

- банки с иностранным участием в капитале более 75 %;

- средние и малые банки Московского и других регионов — банки, зарегистрированные на территории Московского и иных регионов, но не входящие в предыдущие группы.

В научной литературе можно также встретить классификацию, которая сделана на основе выборки 500 крупнейших российских банков по размеру активов. Группируются банки по иерархической структуре:

- международные банки: крупнейшие иностранные банки;

- федеральные банки: банки, входящие в ТОР-200 с резиденцией в Москве и Санкт-Петербурге и регионах, при условии количества филиалов не менее 10;

- региональные банки: банки, не попавшие в предыдущие две категории и входящие в Т0Р-250;

- прочие средние и малые банки, банки, не попавшие в предыдущие группы. Невыполнение банком обязательств приводит

к существенному ухудшению финансового положения многих контрагентов, и крупный системообра-

зующий банк способен по своим деловым связям распространять системный кризис. Как считает А. Г. Аксаков, президент Ассоциации региональных банков, системообразующие банки — это те банки, которые очень сильно развиты, с большой инфраструктурой, у них большие объемы средств населения. Это прежде всего государственные банки и крупные частные банки [1].

Таким образом, под системообразующим банком понимается банк, для которого характерны следующие показатели деятельности:

- доля в совокупных банковских активах — более 1 %;

- доля в совокупном капитале банковской системы — более 1 %;

- доля на рынке межбанковского кредитования — более 3 %;

- доля на рынке обязательств — более 2 %, средств физических лиц — более 5 %.

Автором проведен анализ основных показателей системообразующих российских банков. Для выборки определены первые 20 банков по рейтингу активов и капитала, которые являются системообразующими (рис. 2.).

Таким образом, первые 20 банков занимают более 66 % в совокупном капитале банковской системы, причем первые 5 банков по итогам первого полугодия 2010 г. занимают 49,24 %, что подтверждает корректность вводимых критериев определения доли капитала более 1 %, этому условию соответствуют только системообразующие банки: Сбербанк России - 24,94 %, Банк ВТБ - 15,73 %, Газпромбанк — 3,19 %, Россельхозбанк — 3 %, Банк Москвы — 2,36 %. Общая величина активов 20 системообразующих банков составила в 2010 г. 45,81 %, причем доля Сбербанка России составляет 39 %, ВТБ — 6,31 %, Газпромбанка — 3,82 %, Россельхоз-банка — 2,34 %, Банка Москвы — 1,95 %.

Обязательства системообразующих банков составили 69,87 % в совокупных обязательствах банковской системы, а доля Сбербанка России составила 27,21 %, в то время как остальные банки имеют показатели от 1 до 8 %. Выданные межбанковские кредиты системообразующих банков составили 71,15 % в 2010 г., причем доля Сбербанка России составила 4 %, а доля ВТБ — 21,88 %.

Проведенные расчеты позволили обосновать критерии выбора количественных показателей, которые определяют системообразующие банки. Можно осуществлять законодательное закрепление критериев определения и показателей деятельности системообразующих банков как объектов банковского надзора.

Ак-барс Петрокоммерц Русский стандарт

Номос-банк Банк ВТБ Северо-Запад МДМ-банк Промсвязьбанк ВТБ-24 Банк Уралсиб ЮниКредитБанк Росбанк

Райффайзенбанк [ Альфа-Банк Банк Москвы

0,69 0,71 0,41 0,82 0,82

1,35 0,87

2,32 1,22 I 1,44 0,71 1,72 2,07 2,36

Россельхозбанк I I3 Газпромбанк

Банк ВТБ Сбербанк России |

Сити-банк ] 0,41

Банк Санкт-Петербург ] 0,51

Транскредитбанк ] 0,34

Ак-барс □ 0,77

Петрокоммерц 2 0,54

Номос-банк ] 0,46

Банк ВТБ Северо-Запад 2 0,52

МДМ-банк □ 0,84

Промсвязьбанк —| 1,03

ВТБ-24 |=И,7

Банк Уралсиб —| 1,04

ЮниКредитБанк -1 1,28

Росбанк □ 0,86

Райффайзенбанк -1 1,15

Альфа-Банк 1=11,5

Россельхозбанк Газпромбанк Банк ВТБ

6,31 -^-

Сбербанк России 17,86

10 а

0,79 0,91 1,24 0,81 0,71

Сити-банк Банк Санкт-Петербург Транскредитбанк Ак-барс Петрокоммерц Русский стандарт ро,41 Номос-банк Г"|0,96 Банк ВТБ Северо-Запад МДМ-банк Промсвязьбанк ВТБ-24 Банк Уралсиб ЮниКредитБанк Росбанк Райффайзенбанк Альфа-Банк Банк Москвы Россельхозбанк Газпромбанк Банк ВТБ Сбербанк России

0,77 1,25 1,65

2,77 1,63 2,01 1,39

2,29 3,04 3,6

2 6,15

□ 8,5*

Сити-банк Банк Санкт-Петербург Транскредитбанк Ак-барс Петрокоммерц Русский стандарт Номос-банк Банк ВТБ Северо-Запад МДМ-банк | Промсвязьбанк ВТБ-24 Банк Уралсиб ЮниКредитБанк Росбанк Райффайзенбанк Альфа-Банк Банк Москвы Россельхозбанк Газпромбанк Банк ВТБ Сбербанк России

11,58 0,24

0,72 0,29 0,74 0,92

3

3,51 3,57

0

Рис. 2. Доля капитала и активов системообразующих банков в совокупных показателях банковской системы

на 01.07.2010 г., %:

а — доля капитала; б — доля активов; в — доля обязательств банка; г — доля на рынке МБК

0

5

15

15

15

0

5

1,94

7,06

12,7

2,7

15

5

0

5

15

Выполняя свои функции, государство предъявляет к субъектам экономики обязательные требования, применяя к ним дифференцированный подход. Банковская деятельность как основной элемент функционирования финансовой системы является объектом наиболее жесткого регулирования со стороны государственных структур по

сравнению с любой другой формой экономической деятельности.

Еще третий президент США Томас Джеффер-сон писал, что «банки опаснее, чем готовые к бою армии». Государство не может относиться к банкам как к обычным коммерческим организациям. Банковское регулирование можно представить

как систему требований, предъявляемых к банкам и отличающихся от требований, предъявляемых к прочим юридическим лицам. Специфичность выполняемых банками функций не позволяет рассматривать банк как обычный субъект экономики, банк нуждается в особом государственном регулировании.

В зарубежной научной литературе выделяют три характеристики банков, объективно присущих им и определяющих их положение в качестве ключевых элементов финансовой системы:

- высокий уровень финансовой взаимозависимости;

- легко изымаемые денежные средства;

- недостаточная открытость.

Нельзя согласиться в этой связи с мнениями, высказываемыми не только в отечественной, но и зарубежной экономической литературе, что вероятно, пришло время осознать, что финансовые институты являются просто предприятиями и специального регулирования требуют только некоторые аспекты их деятельности [13]. Наиболее либерально настроенные экономисты предлагают полную отмену банковского регулирования и применение к банкам обычных норм гражданского права [10]. По мнению автора, речь может идти, в лучшем случае, о дифференцированном подходе в плане соотношения мягкого и жесткого регулирования к различным видам банковской деятельности, например, депозитарная деятельность банков в отношении частных лиц должна регулироваться более жестко по сравнению с другими видами деятельности банков, но не более того.

Системообразующие банки имеют значительное влияние не только на показатели функционирования банковской системы, но и могут подорвать доверие населения к кредитным организациям. В

силу этого необходимо усиление государственного

регулирования деятельности системообразующих

банков.

Список литературы

1. Аксаков А. Г. РСПП предложил Центробанку более качественно регулировать банковский сектор. URL: http://www. aksakov. ru.

2. Бортников Г. П. Истоки угрозы крупных банков для финансовой системы // Управление в кредитной организации, 2010. № 2.

3. Быков М. В. Особенности организации национальных банковских систем // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2010. № 10.

4. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. проф. О. И. Лаврушина. 3-е изд. М.: КНОРУС, 2005.

5. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. М.: Инфра-М, 1998.

6. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

7. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: учеб. М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Мурычев А. В., Моисеев С. Р. О модернизации банковского регулирования и надзора // Банковское дело, 2010. № 3.

9. Обзор финансовой стабильности за 2009 год. URL: http://www. cbr. ru/today/publications_ reports/fin-stab-2009r. pdf.

10. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М. : Дело, 1997.

11. Усов В. В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция. М. : Банки и биржи, 1999.

12. A regulatory response to the global banking crisis: systemically important banks and assessing the cumulative impact. Turner Review Conference Discussion Paper. DP09/4. October 2009.

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК ТАКОГО РАЗМЕРА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ВСЕГО В 2 950 РУБЛЕЙ!

При неоднократном размещении (или сразу в нескольких журналах Издательства) предусмотрены скидки

(495) 721-85-75, 8-926-523-79-52 popova@fin-izdat.ru