CC BY
27
Нет в мире совершенства
(Нобелевская премия по экономике 2007 г.)
Ю. П. ВОРОНОВ,
кандидат экономических наук,
генеральный директор консультационной фирмы «Корпус», вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты
Когда мы, бывшие советские люди, попали в рыночную экономику - что знали мы о ней? Что там изобилие всего, и получается это из-за конкуренции производителей, наперебой снижающих цены и повышающих качество.
Но вот мы строим российскую экономику на основе этих простых представлений, а чертик какой-то шепчет на ухо: «Какая же это конкуренция, если доходы твои определяются не трудом, а близостью к государственной кормушке, даже если она полупустая? Какая же это конкуренция, если нужно постоянно уговаривать продавцов не повышать цены то на бензин, то на продовольствие; когда в партнеры выбирают не самых эффективных, а самых близких?». Вряд ли следует ожидать ответов на эти риторические вопросы. Но оказывается, за обстоятельное их обсуждение могут дать Нобелевскую премию по экономике.
В 2007 г. ее дали трем профессорам трех разных американских университетов. С формулировкой - «За теорию проектирования рыночных механизмов». Первым из трио называют 90-летнего Лео Гурвича, профессора университета Миннесоты1. Авторы не написали ни одной совместной работы. Отчасти это и понятно, разрыв в годах между Л. Гурвичем и остальными лауреатами - Э. Маскином и Р. Майерсоном -слишком велик. Это все равно, как если бы в соавторах были Л. Д. Троцкий и Е. Т. Гайдар.
Что такое рыночный механизм?
В «буйные девяностые» в России появилось колоссальное число удивительных рыночных механизмов.
1 В 90 лет в США можно быть так называемым профессором на пенсии (professor emeritus). К сожалению, такого статуса в российских вузах нет.
3 6 ЭКО
Один из них я наблюдал на вещевом рынке Новосибирска, где торговали преимущественно «челноки» - мелкие торговцы, привозившие товар из Китая и Турции. Товар приобретался за доллары, но продавался-то за рубли, поэтому важно было оперативно определять курс доллара по отношению к рублю.
И вот каждый день в 14.00 у ряда с китайскими и греческими шубами собирались четыре человека солидной наружности, которые не более десяти минут обсуждали проблемы американского доллара. Их окружала молчаливая толпа. В конце беседы кто-либо из них негромко произносил цифру, и, пожав друг другу руки, они расходились. Спустя пять минут можно было пройтись по рядам и по изменившимся ценам понять, что новый курс доллара на этой части российской территории начал действовать.
Другой меньший по масштабам рыночный механизм сформировался сам собой и действовал не менее безупречно. Круглосуточная торговля породила новый вид экономической деятельности - ночной сбор пустых пивных бутылок. Этим занимались опустившиеся бродяги, которые могли сдавать пустые бутылки только в тот киоск, где было куплено пиво, и по цене ниже, чем в пункте приема, - продавщица киоска тоже хотела свою долю дохода. И она договаривалась, что будет принимать пустые бутылки у двоих бродяг, если те будут выходить на дежурство через ночь. Но контингент и доходы от него были очень ненадежны.
И тогда в бизнес входил третий участник: охранное агентство, обеспечивавшее безопасность киоска, брало на себя (не бесплатно, разумеется) «поддержание трудовой дисциплины». Если работник не выходил на ночное дежурство, то потом у него принимали бутылки за полцены. Если он пропускал несколько дежурств, его находили и заставляли отрабатывать неустойку. Характерно, что владелец киоска не участвовал в бизнесе, даже если был в курсе. Он просто знал, что некоторое время можно не повышать зарплату продавщице.
Во всех странах с переходной экономикой было порождено огромное количество подобных механизмов. Обидно, что они почти не описаны.
Потребность в изучении рыночных механизмов существовала в экономической теории всегда. Так, Д. Рикардо, преемник А. Смита, описывая правила международной торговли, основное внимание уделял не столько «невидимой руке рынка», сколько рыночным механизмам и правилам оптимальной стратегии.
Больше других в изучении того, как же действует «невидимая рука», преуспела институциональная школа. Само признание необходимости социальных институтов (не только организаций, но и правил, устоявшейся практики) представляло собой крах этических основ «невидимой руки».
А. Смит выдвигал на первый план именно этическую сторону торговой сделки, в которой все происходит «по честному» и по обоюдному согласию участников. Менее проработанной была тема эффективности простейшего рыночного механизма - разовой торговой сделки, но никогда этот механизм не считался единственным.
В настоящее время в экономической теории активно обсуждаются проблемы самых замысловатых рыночных механизмов, весьма далеких от обычной торговой сделки.
Теория построения рыночных механизмов объясняет, почему для распределения общественных благ зачастую нет эффективных рыночных механизмов; демонстрирует, почему их эффективное распределение потребует существенных отклонений от безличного распределения.
Главный вопрос теории - определить, когда рыночный механизм способствует максимально эффективному из возможных распределению ресурсов. И показывает он полную эффективность только при очень строгих (нереальных) условиях типа совершенной конкуренции, общедоступной информации, частной собственности и отсутствии какого бы то ни было влияния производства и потребления на окружающую среду.
Теория проектирования рыночных механизмов отвечает и на более общий вопрос: какой механизм распределения ресурсов приводит к наилучшему результату при наиболее общих условиях? Частично ответ состоит в том, что даже если рыночный механизм не обеспечивает максимальной эффектив-
ности, он действует не хуже, чем любой иной механизм распределения. Например, так называемые «двойные» аукционы (при которых цены предлагают и продавцы, и покупатели) зачастую оказываются наилучшим механизмом для частной торговли. Вторая часть ответа состоит в том, что рыночный механизм пригоден и для операций с общественными благами.
Теория объясняет, как проектируют существующие рыночные механизмы (прайс-листы, аукционы и многое другое), и в чьих интересах. Это показано в двух довольно давних работах нобелевских лауреатов2.
Одна сторона теории, отмеченной Нобелевской премией 2007 г., состоит в проектировании новых рыночных механизмов, вторая - в описании отклонений от совершенной конкуренции, имеющих место в окружающей нас реальности.
Торговая сделка спустя века после А. Смита
Само проектирование в комментариях Нобелевского комитета излагается на примере. Общее его описание неминуемо привело бы к политической двусмысленности - в этом плане и И. В. Сталина, и скажем, Б. Муссолини (чтобы не приближаться к Дж. Бушу и С. Хусейну) можно было бы также считать проектировщиками рыночных механизмов. А Нобелевский комитет традиционно опасается быть втянутым в политику. Поэтому в демонстрационном примере выступают Эрика и Петер, а сам он будто написан Г. Х. Андерсоном3.
Итак, предположим, что у Эрики есть неделимый объект, например, рояль, который она решила продать Петеру. Оба по-своему оценивают его: Эрика - как Х, а Петер - как Y. Эрика была бы рада продать рояль дороже, но предпочитает придерживаться цены Х и воздержится от продажи, если цена будет ниже. У Петера симметричная позиция. Петер и Эрика смогут прийти к единой цене сделки, если Y больше Х. На простейшем графике это выглядит так: сделка возможна, если
2 Myerson R. Optimal Auction Design //Mathematics of Operations Research 1981. № 6. Р. 58-73; Maskin E. and Riley J. Optimal Auctions with Rick Aversa Buyers //Econometrica. 1984 Vol. 52. №6. Р. 1473-1518.
3 The Prize in Economic Sciences 2007. The Royal Swedish Academy of Sciences (www.kva.se).
сочетание цен Эрики и Петера не попадает в темную зону (рисунок). _
-►
Цена предложения от Эрики
Вероятность сделки Эрики и Питера
Для каждого из них выгода (utility gain) от сделки равна разнице между ценой и ценностью, приписываемой роялю. Допустим, цена сделки равна Р, тогда выгода Эрики равна Р-Х, а выгода Петера: Y-P. Их совместная выгода от сделки равна не только Y-Х, но и тому, что ее удалось совершить, -ведь иначе выгоду не получает никто.
Предположим теперь, что ни Петер, ни Эрика не знают, как другой оценивает рояль, и каждый сохраняет в тайне собственную оценку. Какой рыночный механизм смог бы заставить их пойти на сделку?
Один вариант - Эрика делает предложение Петеру, другой - то же делает Петер. Третья возможность - двойной аукцион, когда оба партнера одновременно сообщают о своих ценах предложения. Если цена Петера выше цены Эрики, они делят разницу пополам. Возможны и другие заранее оговоренные правила дележа. Впрочем, ни один из этих трех рыночных механизмов не гарантирует, что сделка состоится, если оценка покупателя будет выше оценки продавца.
Двойной аукцион обеспечивает все выгоды, если партнеры предлагают цены в соответствии со своими оценками. Но ни Эрика, ни Петер не открывают в ценах предложения оценку: выгода Эрики - в назначении цены выше оценки (чтобы до-
биться более высокой цены сделки), а выгода Петера - в назначении ниже (чтобы добиться более низкой цены). Рассмотрим сначала рассуждения Эрики.
Назначая цену чуть выше своей оценки, Эрика знает, что упустит возможность продать рояль, если ее цена будет выше цены, предложенной Петером. Но Эрика ничего не теряет от упущенной сделки по двум причинам: во-первых, утрата сделки маловероятна; во-вторых, цена почти соответствует ее оценке.
С другой стороны, если бы цена предложения Петера существенно превзошла цену Эрики, сделка бы состоялась. И Эрика получила бы более высокую цену, чем если бы честно сообщила о своей оценке. Такая выгода перевешивает потери от упущенной сделки.
Далее предположим, что Эрика и Петер случайным образом извлечены из совокупности, в которой ценность роялей распределена равномерно между нулем и единицей, и что они оба используют стратегию линейного предложения. Это означает, что их цены предложения являются линейными функциями от их оценок.
Описанный выше двойной аукцион формально идентичен прямому рыночному механизму, где каждый участник сообщает свою цену, и сделка совершается только тогда, когда цена покупателя выше цены продавца. При этом цена сделки - среднее этих двух цен. Этот прямой рыночный механизм можно было бы внедрять в практику торговли, если бы не одна досадная особенность - он не может считаться инициативно совместимым.
Иными словами, в этом примере классическая эффективность по Парето несовместима со свободным участием и свободой торговли.
Старт и основные понятия новой теории
Разработка теории построения рыночных механизмов началась со статьи Л. Гурвича в сборнике, длительное время считавшимся хрестоматийным4. Содержание статьи не пред-
4 Hurwicz L. Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation Processes. In: K. J. Arrow, S. Karlin and P. Suppes (eds.). Mathematical Methods in the Social Sciences. Stanford University Press, 1960.
вещало будущих грандиозных открытий: речь шла о частном случае игры, участники которой посылают информационные сообщения не только друг другу, но и в некий информационный центр по заранее определенным правилам. Согласно этим правилам, каждому распределению сообщений приписывается и соответствующее распределение благ (товаров и услуг).
У каждого участника есть две характеристики - предпочтения и предубеждения, а правила, через которые они сочетаются, приводят к одному или нескольким исходам. В частности, игра может оказаться и равновесной, то есть воспроизводимой длительное время без выбытия игроков.
Предсказываемые исходы игры в весьма общем плане привязывались к рынкам и «рыночноподобным механизмам». Последний термин, к сожалению, не прижился, но он настолько «вкусный» (в частности, для описания родной российской действительности), что не упомянуть его нельзя.
Только спустя 12 лет Л. Гурвич ввел ключевую категорию будущей теории рыночных механизмов - стимулируемую совместимость (incentive compatibility)5. Хотя название этого ключевого текста - «Об информационно децентрализованных системах» - показывает, насколько и тогда автор был далек от построения теории. Однако на основании второй статьи Гурвича довольно быстро было введено еще одно понятие -принцип откровения (revelation principle). Наряду с категорией «incentive compatibility», перевод которой будет дан далее, он определил понятийную основу теории построения рыночных механизмов.
Принцип откровения (или озарения - insight) состоит в следующем. Исследователь в поисках рыночного механизма, наилучшего из возможных для решения данной проблемы, может ограничиться узким классом так называемых прямых рыночных механизмов, удовлетворяющих критерию Гурвича о стимулируемой совместимости. Этот принцип превращает данное направление исследований в теорию, не очень близкую к практике. Впрочем, этот недостаток компенсируется массой достоинств. Теорию можно формализовать, хотя фор-
5 HurwiczL. On Informationally Decentralized Systems. In: Radner and McGuire (eds). Decision and Organization. Amsterdam: North-Holland, 1972.
мальные построения и не будут иметь прямого соответствия с реально существующими рыночными институтами.
В нескольких статьях 1979 г.6 этот принцип был распространен на разнообразные исследования - экономические и политологические. Далее Р. Майерсон в 1982 г. и 1986 г. обобщил его и применил к двум отныне классическим областям -аукционам и государственному регулированию.
После введения принципа откровения осталась одна проблема. Зачастую один и тот же механизм приводит к разным вариантам равновесия. Даже если в одном достигается наилучший результат, может существовать другое равновесие с менее удачным результатом. Так, договорные двойные аукционы имеют несколько точек равновесия. Можно ли спроектировать рыночный механизм, оптимальный во всех этих точках?
Первое общее решение этой проблемы было дано Э. Мас-кином в 1977 г. в докладе на собрании Эконометрического общества в Париже, опубликованном 22 года спустя7. И только тогда окончательно сформировалась теория вменения (внедрения) - ключевой элемент проектирования рыночных механизмов.
Фактически категория «прямого рыночного механизма» -удивительная по красоте находка, послужившая промежуточным звеном для соединения более-менее адекватного описания реальности и логичного ее объяснения. Предлагается сначала найти наилучший из «прямых» рыночных механизмов, а уж затем подгонять его под механизм, который можно реализовать на практике, или под уже существующий. Этот «окружной» путь оказывается зачастую не только более простым, но и единственно возможным.
Первая версия принципа откровения была сформулирована американским профессором А. Гиббардом ^ШЬагё) в 1973 г. Гиббард, профессор философского факультета Мичиганского университета, - личность весьма примечательная.
6 Dasgupta P., Hammond P. and Maskin E. The Implementation of Social Choice Rules: some general Results on Incentive Compatibility // Review of Economic Studies. 1979. № 46. P. 181-216; Myerson R. Incentive Compatibility and the Bargaining Problem //Econometrica. 1979. № 47. P. 61-73.
7 Maskin E. Nash Equilibrium and Welfare Optimality. Paper presented at the Summer Workshop of the Econometric Society in Paris, June 1977 //The Review of Economic Studies. 1999. № 66. P. 23-38.
После колледжа он как волонтер Корпуса мира преподавал математику и физику в Африке, а по окончании Гарвардского университета стал преподавать в Чикагском, затем в Питт-сбургском и (наконец) Мичиганском университетах.
То, что предлагал Гиббард, имело, по меньшей мере, два истока. Первый относится к основам философии, к способам формализации окружающей действительности. Для экономистов он наиболее отчетливо представлен в переведенном на русский язык учебнике Х. Вариана8. Для глубокого изучения этой проблемы можно рекомендовать совместный труд Х. Вариана и А. Гиббарда9.
Второй исток восходит к началам классической школы политической экономии. Не будет преувеличением сказать, что для нобелевских лауреатов 2007 г. (для Р. Майерсона и Э. Маскина уж точно) А. Гиббард значит то же, что А. Смит для Д. Рикардо и К. Маркса.
Классическая школа политэкономии имела в своих истоках мощную этическую составляющую. Всемирно известный труд А. Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов» базируется на более ранней работе «Теория нравственных чувств», опубликованной в 1759 г.10, где рассматривается этическая сторона простых взаимодействий в экономике. В основу своего учения о морали А. Смит положил сочувствие или симпатию, то есть способность разделять чувства других людей. Он полагал, что из-за человеческой слабости никто не может отказаться от следования своим интересам, однако чувство симпатии характерно для любого, каким бы эгоистом он ни был. В этом плане простейшая ситуация обмена представляется ему идеальной для рассуждений об этической стороне экономического взаимодействия. Когда два человека договариваются об обмене товарами, равноправие сторон очевидно - «не хочешь, не меняйся». Моральная сторона сделки тесно связана с ее добровольностью.
8 Вариан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М: ЮНИТИ, 1997. В других переводах автора называют Вэрианом.
9 Gibbard A, Varian H. Economic Models //The Journal of Philosophy. 1978. Vol. 75. P. 664-683.
10 Русский перевод вышел спустя почти 240 лет: Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997.
Направление, связывающее этику с экономикой (и даже с экономико-математическим моделированием), не прекращалось в западной традиции никогда11. Опишу вклад А. Гиббар-да по обширной и довольно мрачной статье 1992 г., добавив к ней некоторые собственные упрощения12.
Обратимся к той же ситуации обмена. Добровольность сторон сделки разная. А. Смит не рассматривал причины, по которым каждый из участников сделки решается на обмен. Для одного сделка может быть рутинной операцией, одной из многих, а для другого - вопросом жизни и смерти. Иными словами, наряду с вопросом «как» этично проводить сделку, в обсуждение моральных проблем экономики проникают попытки ответить на вопрос - «зачем» каждой из сторон она нужна. Нужно ли учитывать интересы другой стороны, если все совершается по взаимной договоренности?
Вопрос этот непростой, и воспринимать его понятнее на житейском уровне. Но потом все равно придется переходить к теоретическим размышлениям.
У меня есть небольшая коллекция статуэток собак производства Ленинградского фарфорового завода. Три из них куплены в тяжелые 1990-е годы за бесценок на рынке. Пара была куплена у алкашей, а вот третья собачка, терьер, как мне кажется, до сих пор бросает на меня укоризненные взгляды. Ее продавала старушка, которой явно нечего было есть. И я заплатил ничтожную цену - у самого денег было мало. Как знать, если бы я не купил эту безделушку, может, ей было бы еще хуже. В общем, без зазрения совести я воспользовался тяжелым положением моего партнера по сделке.
А. Гиббард (как представитель научного течения) сводит такие рассуждения, бытовые и личные, к теоретико-игровой
11 См., например: Beauchamp T. L, Norman E. B. (eds). Ethical Theory and Business, Englewood Cliffs. New Jersey: PrenticeHall, 1979; Rawls J. Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1971 (это собрание ранее опубликованных статей автора); Daniels N. Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics // Journal of Philosophy. 1979. № 76. Р. 256-282; Parfit D. Later Selves and Moral Principles. Philosophy and Personal Relations, ed. A. Montefiore. London: Routledge and Kegan Paul, 1973; Parfit D. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press, 1984.
12 Darwall S, Gibbard A, Railton P. Toward Fin de Siecle Ethics: Some Trends // The Philosophical Review. 1992. Vol. 101. № 1. Р. 115-189.
схеме. Если помимо цены ввести еще один параметр сделки -важность ее совершения для каждой из сторон - то можно породить морально состоятельные схемы (механизмы) с его учетом. Моральная состоятельность - это сохранение желания и возможностей партнеров вновь вступать в сделку, то есть продолжение процесса игры. Такую ситуацию принято называть равновесием.
Место лауреатов среди многих равновесий
Подойдем к вкладу лауреатов 2007 г. с описания устоявшейся в экономической теории категории «равновесие».
В эконометрике приняты несколько видов равновесия: по А. Курно, Л. Вальрасу, В. Парето, Г. Штакельбергу и Дж. Нэшу. Начинались они двумя линиями, одна из них -равновесия по Курно и Штакельбергу, вторая - по Вальрасу и Парето. Многие историки экономических учений пишут о том, что эти две ветви можно выстроить в одну, что Вальрас опирался на идеи Курно. Но я склонен согласиться с М. Фридманом, что это два разных истока направления исследований.
Самая первая модель равновесия принадлежит А. О. Курно (СоигпоО, родившемуся в 1801 г. Она представляет собой модель дуополии - экономики, в которой есть два продавца и множество покупателей. Хотя Курно разрабатывал эту модель для практических нужд налогообложения, она исходно была весьма формальной: «Допустим, что в экономике есть всего один товар, регулярно воспроизводимый в одном и том же объеме, и им торгуют всего два продавца...». Он показал наличие условий, при которых такая экономика может существовать бесконечно долго, что, собственно, и является главным результатом равновесия.
Развитием модели Курно была формулировка равновесия по Штакельбергу (1905-1946 гг.)13. В 1930 г. он окончил Кельнский университет и преподавал там же, потом в Берлинском и снова в Кельнском университетах.
13 Stakelberg H. Markform und Gleichgewicht. Wien, 1934. Эту книгу было бы полезно перевести ради повышения общего уровня экономической грамотности в нашей стране.
Если бы жизнь его была более долгой, и он родился бы в другое время и в другой стране, то был бы известен, пожалуй, не меньше, чем Вальрас или Кейнс. Нам, в России, он особо интересен тем, что принадлежал к группе В. Ойкена, которая в условиях гитлеровской Германии кулуарно прорабатывала пути будущего перехода от тоталитарной экономики к рыночной. Именно эти проработки легли в доктрину послевоенных экономических реформ Эрхарда-Аденауэра. Материалы исследований группы Ойкена еще ждут своего перевода на русский язык.
В модели Штакельберга один из продавцов (лидер) активен, а другой (последователь) - пассивен. Лидер первым предлагает то количество товара, какое желает сбыть, а последователь удовлетворяет только оставшийся спрос. Естественно, Штакельберг не был знаком с концепцией асимметричной информации, принадлежащей нобелевскому лауреату Дж. Акерлофу, разработанной существенно позже. Однако комментаторы модели Штакельберга в качестве примера неравных прав лидера и последователя приводят ситуацию, когда лидер знает функцию затрат последователя, а последователю неизвестны производственные возможности лидера. Показано, что в такой ситуации оба продавца не в состоянии выстроить собственную стратегию развития.
В этом плане доказанная Штакельбергом на простой модели невозможность совмещать частно-государственное партнерство с «естественным» стратегическим развитием была своеобразным аргументом против реальности мирного развития национал-социалистической экономики. В такой модели нужны были внешние факторы формирования общей стратегии - внешний враг, война. Потребность во внешнем источнике стратегии - тема сейчас, пожалуй, не менее актуальная, чем в 1934 г., когда в Вене была опубликована докторская диссертация Штакельберга.
Равновесие по Вальрасу, начало второй ветви, также относится к макроэкономике. Оно состоит из двух частей - равновесие в обмене и в производстве. Равновесие в обмене означает, что фактический спрос равен предложению, а равновесие в производстве - что цена каждого продукта равна
издержкам плюс «нормальная» прибыль. Последняя определяется Вальрасом туманно, как приемлемое вознаграждение за использование капитала.
Если первая линия (Курно-Штакельберг) сводилась к формализации реальной экономической ситуации и последующему исследованию модели, то во второй линии (Вальрас-Парето) больше теории гуманитарного стиля, формализация была менее резкой, и привлечение фактического материала не прекращалось после начальной формализации14. Первая линия ближе к современной математической экономике, вторая - к постановкам задач для нее.
Вальрас, хотя и безуспешно, стремился к реалистическому описанию процесса торгов, опираясь на статистику (тогда еще не вполне унифицированную) операций на Парижской фондовой бирже. Курно же на простом и условном примере объяснял, что произойдет с поступлениями налогов при разных вариантах налогообложения. Для него ценность представлял сам пример, тогда как у Вальраса (а затем и у Парето) лейтмотивом было правдоподобное описание действительности.
В работах нобелевских лауреатов 2007 г. прослеживается то один, то другой подход. То они консультируют на простых примерах, то стремятся построить полную картину конкретного отклонения от совершенной конкуренции. К последним относятся, например, их работы по олигархической российской экономике.
Л. Вальрасом показано, при каких условиях эти два равновесия будут существовать одновременно. Упрощенная, но предельно понятная схема Вальраса пользуется большой популярностью в современных странах социализма «с человеческим лицом», в частности, в Израиле она практически реализуется в государственном планировании.
В. Парето был на 14 лет моложе Л. Вальраса, который и пригласил его работать в Лозаннский университет (Швейцария). Их постфактум даже объединяют в лозаннскую школу маржинализма. Впрочем, связи и того, и другого с идеями маржиналистов, что называется, пунктирны.
14 Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии [Elements d'Economie Politique Pure] (1874). М: Изограф, 2000; Парето В. Учебник политической экономии [Manuale di Economia Politica] (1906).
На что же обратил внимание Л. Вальрас? Он выдвинул концепцию так называемого «нащупывания» цены, с помощью которой он стремился построить схему, максимально приближенную к реальности. До сих пор большинство исследователей полагают, что состояние равновесия не зависит от пути, которым оно достигнуто. Это утверждение не доказано ни логически, ни статистически.
Вальрас признавал, что его описание «нащупывания» цены -всего лишь абстрактная модель, и мы не знаем, как в действительности конкурентные рынки достигают равновесия. Однако одной из главных его заслуг было привлечение внимания к вопросу, «как» достигается равновесие на рынке. Именно на этот вопрос и пытались ответить лауреаты Нобелевской премии по экономике 2007 г. в своих работах. Именно в этом плане и следует воспринимать формулировку Нобелевского комитета - «За теорию проектирования рыночных механизмов».
Чтобы ответить на вопрос «как», В. Парето выделил пять необходимых и достаточных условий для достижения общего равновесия в рыночной экономике. Три из них более-менее очевидны: у всех хозяйствующих субъектов должны быть равны доходы и расходы, цены совпадают с издержками производства, производительные блага полностью используются в процессе производства.
Два других не столь очевидны. Первое: предпочтения, взвешенные по ценам, должны быть равны для всех товаров. И второе: переход от неравновесного состояния к равновесному не должен требовать изменений в объемах предложения и касается только изменения предпочтений. Последнее условие превращает схему в формальную. По этой причине условия равновесия по Парето относятся в большей мере к математической, а не к реальной экономике.
Объединяет две линии концепций равновесие по Нэшу. Дж. Ф. Нэш, один из самых выдающихся экономистов-математиков ХХ века, в 1949 г. в возрасте 21 года написал диссертацию всего на полутора страницах, за которую спустя 45 лет получил Нобелевскую премию по экономике15.
15 Воронов Ю. П. Игры разума (Нобелевская премия по экономике 2005 г.) // ЭКО. 2006. № 1.
Равновесием Нэша называется тип решений игры, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свое решение в одностороннем порядке. Некоторые исследователи возводят равновесие по Нэшу к равновесию по Курно, полагая, что Нэш всего лишь обобщил его модель дуополии на игру с любым числом игроков. Но здесь есть еще одна тонкость.
Примером игры по Нэшу считаются переговоры между профсоюзом и руководством компании, которые могут завершиться либо длительной забастовкой, в которой пострадают обе стороны, либо достижением взаимовыгодного соглашения. Нэш смоделировал ситуацию, при которой игрокам выгодно сохранять сложившееся равновесие, поскольку любое изменение только ухудшит их положение. Иными словами, ни у одного из игроков нет эффективной стратегии игры. В такой ситуации всегда проигрывает продавец, которому хочется не только получить высокую цену, но и продать.
Равновесие по Нэшу - стартовая черта исследований нобелевских лауреатов 2007 г. Прямым продолжением его работ считают утверждение, называемое теоремой Майерсона-Сатеруайта: «Если области оценок объекта продавца и покупателя имеют непустое пересечение, то ни один совместимый со стимулами индивидуально рациональный механизм не может быть ex post эффективным». Это доказанное утверждение можно также назвать «теоремой о невозможности». Очевидно, что доказательство такого утверждения потребовало введения набора оговорок-условий, которые делают обсуждаемую схему далекой от реальности.
Но неправильно полагать, что продвижение лауреатов было исключительно в рамках формализованной математической экономики. В существенно большей мере, чем очень короткая работа Дж. Нэша, исследования лауреатов-2007 сочетают строгий формализм с практическими приложениями. Многие экономисты тем не менее считают, что сфера их занятий - абстрактная область математической экономики. Можно согласиться с таким суждением, но с оговорками. Так, работы Р. Майерсона имеют большое значение для всех экспериментов, связанных с приватизацией, в первую очередь, в странах СНГ.
Так или иначе все лауреаты время от времени работали на государственные органы, напрямую или через корпорацию «РЭНД». Р. Майерсон активно занимался решением иракской проблемы. Э. Маскин, скорее всего, причастен к концепции «оранжевых революций», итоги которых он трактовал как создание устойчивых демократических коалиций.
Приговор олигархам
Мы можем прозевать и достойное теоретическое описание так называемой олигархической экономики. Причем эта опасность двойная или даже тройная. Во-первых, многие исследователи стали писать о закате эры российских олигархов. И хотя они скорее выдают желаемое за действительное - актуальность темы это только усиливает.
Явление олигархов как базовых участников российской постплановой экономики, естественно, привлекает внимание исследователей по всему миру. Есть даже точка зрения, состоящая в том, что олигархи представляют собой движущую силу российского экономического возрождения. С. Гуриев и А. Рачинский в 2005 г. описали 22 олигархических группировки. С. Брагинский собирал данные об олигархах в течение десяти лет (от президентства Б. Н. Ельцина до В. В. Путина), опубликовав в результате совместную статью с Р. Майерсо-ном16.
Общая линия исследований состояла в том, чтобы понять, как исключительные права, унаследованные от предыдущего устройства экономики, повлияли на роль этих участников рынка в новой экономике. Прежний советский порядок определял положение человека не через его богатство, а через место на партийно-государственной лестнице. Вместе с тем российская экономика 1990-х годов представляла собой результат эксперимента, в котором исключительные права отдельных участников рынка активно воздействовали на развитие экономики. При этом есть объективный показатель стартового на-
16 Braguinski S., Myerson R. A Macroeconomic Model of Russian Transition: The Role of Oligarchic Property Rights //Economics of Transition. 2007. № 1. Vol. 15. P. 77-107.
деления исключительными правами - принадлежность к номенклатуре советского времени17.
Средний возраст российских олигархов в 1995 г. был чуть больше 42 лет, только 2,4% из них женщины. Почти 30% - москвичи, почти четверть родились на селе. Подавляющая часть олигархов (73%) - славяне (русские, украинцы и белорусы), почти 14% - евреи, остальные - прочие национальности. Максимальная часть олигархов (около трети) — выходцы из семей номенклатуры. Сироты от рождения - 6%18. Вот с таким человеческим материалом мы подошли к российской рыночной экономике.
Как же построены исследования нобелевских лауреатов по олигархической экономике? Это не обязательно российская экономика, более того, не обязательно какая-то конкретная экономика. Неотъемлемым элементом совершенной конкуренции являются совершенные права собственности, означающие, что никто из участников рынка не обладает исключительными правами.
Отклонение от несовершенной экономики так или иначе связано с наличием несовершенных прав собственности, когда некоторая часть национального капитала принадлежит местным олигархам, статус которых зависит не столько от экономических, сколько от политических рисков. Политический риск понижает стоимость капитала и заставляет часть олигархов для подстраховки переводить его за границу.
Ключевая проблема - как «извлечь» информацию о несовершенстве прав собственности из доступных статистических и прочих данных, а также проверить качество прогнозов, получаемых по этой информации. По доходу на душу населения список 24 стран с олигархической экономикой открывают самые бедные Пакистан и Индия, а замыкают Аргентина и Чехия. Россия - посередине, между Мексикой и ЮАР.
17 Polishchuk L., Savvateev A. Spontaneous (Non)Emergence of Property Rights //Economics of Transition. 2004. Vol. 12. P. 103-127.
18 Braguinsky S. The Rise and Fall of Post-Communist Oligarchs: Legitimate and Illegitimate Children of Praetorian Communism, Invited presentation at the World Bank. Conference on the Microeconomics of Growth. Washington, D. C., 2007. June 13.
Права собственности становятся несовершенными, если способность владельца получить и сохранять ее зависит от его общественного статуса. Следовательно, действительных собственников в экономике немного. Каждый из таких избранных (или олигархов) сталкивается с риском потери статуса. Модели, предлагаемые лауреатами, в частности, показывают, по какой причине капитал «уходит» из бедных стран в богатые, почему он расходуется на непроизводительную политическую активность.
Стандартное экономическое допущение, что все участники рынка в равной мере имеют совершенную систему защиты прав собственности - упрощение, неприменимое в большинстве реальных ситуаций. Те, кто говорит о трансакционных издержках, очень редко вспоминают об издержках на получение собственности. Даже в моделях, учитывающих несовершенную конкуренцию, предполагается равный доступ к рынку капиталов и торговым сделкам. Они не включают в рассмотрение особый политический статус отдельных участников, их возможности обеспечивать себе исключительные условия деятельности.
При любой политической системе лидерам необходима поддержка, иначе они не сохранят свое положение. Обмен защиты собственности на политическую поддержку - обязательная для олигархической экономики форма торговых сделок. Одновременно это - дополнительные издержки для экономики, сдерживающие ее рост.
Различия в формах олигархической собственности в моделях лауреатов определяются по двум параметрам: по риску потери репутации и статуса в ближайшем будущем и по доле собственности олигархов в национальном капитале. Если защита прав собственности зависит от доверия к личности, то вполне вероятны кризисы на рынке капитала. Эта мысль не нова. То, что классическая рыночная экономика невозможна в бедных странах, примерно с такими же аргументами доказывал и выдающийся экономист современности Э. Де Сото.
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2007 г. не только подтвердили эту мысль через моделирование, но и продемонстрировали, при какой доле олигархической собственности экономика становится нежизнеспособной. Вычис-
лена оптимальная инвестиционная стратегия для отдельного олигарха (вложения внутри или вне страны) с учетом динамики риска экспроприации. Вследствие сокращения доли внутренних инвестиций снижаются темпы роста национальной экономики. Экспроприированная собственность в моделях распределяется по госструктурам, которые также находятся под контролем местных олигархов.
Лауреаты (прежде всего, Р. Майерсон) исследовали условия равновесия в олигархической экономике, влияние на нее особых условий защиты собственности иностранных инвесторов. Существует и модель совместного роста двух стран с разными соотношениями доли олигархической собственности и политического риска. Исследуется роль притока в экономику новых олигархов, изменение условий их вхождения в мировую кредитную систему, ограничение притока новых олигархов, сокращение доли их собственности в экономике страны.
Не менее интересно моделирование эффекта понижения политического риска и повышения доли иностранных инвесторов, увеличения расхождений в темпах роста отдельных стран и имущественного неравенства.
В общем, читая работы лауреатов по олигархической экономике, как бы и не выезжаешь с Родины. Только нам эта сторона российской экономической жизни знакома по телевизионной истерии, а лауреаты рассказывают о нас с помощью формул и нейтральных академических рассуждений19.
Патриарх несовершенной конкуренции
Лео (Леонид) Гурвич родился в Москве в 1917 г. в семье польских евреев. Но он не занимался здесь исследованиями, как Бэзил (Василий) Леонтьев и даже не учился, как Саймон (Семен) Кузнец. Его семье удалось убежать от гражданской войны в Польшу, где он закончил Варшавский университет по специальности «Экономика». Еще до войны он прошел стажировку в Лондонской школе экономики, где прослушал курсы Н. Кальдора и Ф. Хайека.
19 Braguinsky S., Myerson R. Capital and Growth with Oligarchic Property Rights. University of Chicago press. January 2007.
В октябре 1939 г. семье пришлось вновь спасаться от фашистов. Его родители и брат оказались в результате в советском ГУЛАГе. А Леонид сначала переправился в Швейцарию (где успел поучиться на семинаре Л. фон Мизеса), потом в Португалию, а уже оттуда в 1940 г. - в США. Семья смогла перебраться за океан существенно позже.
В США Л. Гурвич учился в аспирантуре Гарвардского и Чикагского университетов. В последнем тогда работал О. Ланге, с которым Гурвича объединяла родная Польша. Кроме того, он сумел постажироваться в Массачусетском технологическом институте, где его наставлял П. Самуэльсон. В общем, с учителями молодому Гурвичу повезло. Можно еще добавить, что в 1942 г. его учили Д. Маршак и Т. Купманс, также всемирно известные экономисты.
Но жизнь его чуть было не повернула в сторону от экономических исследований. Во время войны в Иллинойском технологическом институте он изучал военную электронику, готовясь пойти на фронт, а в Чикагском университете - метеорологию и статистику с теми же целями. Но жизнь все-таки не отпустила его от экономической науки. В 1942-1946 гг. он работал исследователем в Комиссии Коулса, а в 1946 г. в 29 лет стал профессором экономики в Колледже штата Айова. Подрабатывал в Университете штата Иллинойс, в Чикагском университете, как консультант привлекался в корпорацию «РЭНД».
В 1951 г. его пригласили в Университет штата Миннесота, где он стал профессором экономики и математики в Школе делового администрирования (сейчас бы сказали - на курсах МВА).
После десяти лет преподавания Л. Гурвич возглавил школу статистики Университета штата Миннесота. Перед этим назначением в 1959 г. он опубликовал статью «Оптимальность и информационная эффективность процессов размещения ресурсов», которая и положила начало будущей теории, отмеченной Нобелевской премией через 48 лет. Что ни говори, для того, чтобы стать нобелевским лауреатом по экономике, нужно жить очень долго и следить за своим здоровьем.
Оставаясь профессором Университета штата Миннесота, Л. Гурвич время от времени выезжал преподавать в другие университеты США в Гарварде, Беркли, Санта-Барбаре и во
многих других20. Особую привязанность испытывал он к Азии. Он преподавал в Пекине, Бангалоре, Токио, Джакарте. В 1988 г., в возрасте 71 года, Л. Гурвич перестал читать полные курсы лекций.
В 1950-е он работал вместе с К. Эрроу по вопросам нелинейного программирования. Эрроу в 1972 г. стал самым молодым нобелевским лауреатом по экономике, а спустя 35 лет им стал и Л. Гурвич, самый старый лауреат. Кроме того, Л. Гурвич был научным руководителем Д. МакФаддена (Daniel McFadden), нобелевского лауреата по экономике 2000 г.
Интеллектуальная мощь Л. Гурвича видна не столько в текстах его работ, сколько в их фоне, в том, что обычно остается «за кадром». Все вокруг избегали темы моделирования рыночных механизмов, а он решился показать, как можно внедрить экономико-математические модели в эту новую сферу. В результате его работ появились схемы, пригодные для анализа как рыночной, так и плановой экономики.
Бывшим советским экономистам в большинстве своем было очевидно, что рыночные механизмы в России существовали всегда, даже при Сталине и Ленине. Но какие-то иные, не похожие на распространенные в остальном мире. Л. Гур-вич предложил категорию «инициируемая совместимость» (incentive compatibility), которая служит понятийным мостиком между науками о капиталистической и социалистической экономике. Когда советские партийные документы клеймили теорию конвергенции, мало кто знал о ее теоретической основе. Да и не было к ней особого интереса.
Но именно теперь, когда интерес к ней упал до минимума, следует объяснить этот термин подробнее. Правильнее при переводе переставить термины, и тогда на русском языке этот термин будет звучать как «совместимая инициатива». При таком переводе термин имеет прямое отношение ко всему диапазону национальных экономик, от предельно либеральной до директивно-плановой. В одном случае «совместимая инициатива» может относиться к инициативному участнику рынка,
20 Такой преподаватель называется visiting professor - очень распространенная практика в США. К сожалению, у нас ее нет.
во втором - к учету в инициативе государственной власти интересов разных слоев населения.
Впрочем, трудности с переводом термина свидетельствуют о том, что сама тематика исследований нобелевских лауреатов в нашей стране была практически неизвестна.
Что было известно в России о лауреатах?
Единственная статья одного из трёх нобелевских лауреатов была опубликована несколько лет назад21. Да и напечатали ее, скорее всего, по той причине, что первой в списке авторов стояла фамилия Я. Корнаи, хорошо известная по переводу книги «Экономика дефицита». На ее фоне для российского читателя терялась фамилия будущего лауреата Э. Маскина. Статья была посвящена исследованию феномена мягких бюджетных ограничений (МБО). Этот термин был предложен применительно к анализу поведения экономических субъектов в социалистических экономиках. Но выясняется, что он актуален и для рыночной экономики. В статье уточнены понятия и сделан обзор формальных теоретических исследований феномена МБО, в которых акцент падает на так называемые «ожидания организаций». Формальные модели МБО, исследуемые в статье, относятся к социалистической и переходной экономике. А это - епархия скорее Я. Корнаи, чем Э. Маскина.
Когда перечитываешь эту статью, приходишь к выводу, что журнал напечатал ее из-за желания показать отсутствие явного разрыва в методах исследования плановой и рыночной экономики. И это немало. Тупые противопоставления закрывают путь для анализа.
Вообще, прежде чем обретать надежду на то, что в твоей стране появится лауреат Нобелевской премии по экономике, нужно, чтобы в переводах на родной язык можно было познакомиться с текстами будущих лауреатов. Чтобы стать угадываемыми, нужно самим научиться угадывать.
К. Сонин в октябре 2006 г. угадывал имена нобелевских лауреатов по экономике (на 2006 г.) и «выбил» два очка из
21 Корнаи Я., Маскин Э, РоланЖ. Осмысливая феномен мягких бюджетных ограничений (предисловие акад. В. Маевского) //Вопросы экономики. 2004. № 11.
трех, промахнувшись, впрочем, на год22. Он полагал, что премию дадут Р. Майерсону и Э. Маскину, а третьим будет П. Милгром23. Да и премию дадут за теорию аукционов, а не за рыночные механизмы.
Спору нет, аукционы тоже относятся к разряду рыночных механизмов. С К. Сониным можно согласиться в том, что теория аукционов - более конкретное достижение, чем формулировка Нобелевского комитета при присуждении премии 2007 г. Тем более что аукционы сами по себе не только реальны, но уже и формализованы. В нескольких университетах США, например, активно работают со статистикой Красноярского лесного аукциона «Дельта». Для американских исследователей он интересен по той причине, что это - один из немногих регулярно действующих аукционов, работающих по датской схеме. Этот пример показывает, что современных российских экономистов слабо интересовали не сами по себе нобелевские лауреаты, а связанная с ними тематика.
Было бы неправильно не вспомнить две работы, опубликованные на английском языке. Одна принадлежит упомянутому К. Сонину, его публикации на русском языке рекомендую читать всем, кто интересуется затронутой тематикой24.
Во второй излагается модель Полищука - Савватеева, заслуживающая особого внимания в силу ее российского происхождения. Л. Полищук из Мэрилендского университета, но корни его в Новосибирске. Он окончил в 1973 г. Новосибирский государственный университет, в 1981г. защитил докторскую диссертацию в Институте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР. А. Савва-теев - сотрудник РЭШ (см. далее о С. Гуриеве), но корни его - в ЦЭМИ РАН. В модели показывается, как влияет на развитие экономики разная степень защиты прав собственности. Более точно эта модель связана с серией работ В. М. Полтеровича (ЦЭМИ), в том числе с его знаменитой «институциональной ловушкой».
22 Smart Money. № 31. 16 октября 2006.
23 Об этом удивительном экономисте-«лишенце» - в самом конце статьи.
24 Sonin K. Why the Rich May Favor Poor Protection of Property Rights? // Journal of Comparative Economics. 2003. Vol. 31. № 4. Р. 715-731.
Впрочем, ни работы В. М. Полтеровича, ни модель Полищука - Савватеева не сформировали самостоятельного направления в российской экономической науке. Более плотно российские исследователи занимались темой, смежной с проектированием рыночных механизмов. Это - так называемые модели случайных взаимодействий (random matching models - RMM)25.
В России моделированием взаимодействий длительное время занимался Вычислительный центр РАН и, более конкретно, - д. ф.-м. н. С. Гуриев. Вместе с Гуриевым эта тематика перешла в возглавляемую им теперь Российскую экономическую школу (РЭШ). В сферу мирового цитирования С. Гуриев попал благодаря препринту ВЦ РАН, напечатанному в 1995 г. на английском языке26. В работах С. Гуриева исследуется воздействие инфраструктуры на формирование торговых сетей и показывается, что при разных исходных допущениях относительно издержек на развитие связей наблюдается различная динамика сетей в целом. Сеть может развиваться либо в направлении совершенной конкуренции с немногими торговцами, либо превращаться в сеть с множеством торговцев с периодическими вспышками дефицита.
Исследования по RMM достойны Нобелевской премии по экономике, но вряд ли ее дадут российскому исследователю. Более вероятные претенденты - профессор Марсельского университета А. Кирман, С. Дюрлауф из Стэнфордского университета и И. Иоаннидес из университета Тафтса (Медфорд, штат Массачусетс)27. Возможно, внимание Нобелевского комитета привлечет и Л. Блюм из Корнельского университета (Нью-Йорк).
25 Polishchuk L., Savvateev A. Spontaneous (Non)Emergence of Property Rights //Economics of Transition. 2004. Vol. 12. P. 103-127.
26 Guriev S., Pospelov I., Shakhova M. Self-Organization of Trade Networks in an Economy with Imperfect Infrastructure Mimeo, Computing Center of The Russian Academy of Sciences, Moscow, 1995.
27 Kirman A. P., Oddou C. and Weber S. Stochastic Communication and Coalition Formation // Econometrica. 1986, V. 54. January. P. 129-138; loannidesY. M. Trading Uncertainty and Market Form //International Economic Review. 1990. Vol. 31. 3, August. P. 619-638.
Преемственность Нобелевских премий по экономике
В предпочтениях Нобелевского комитета в отношении экономических исследований прослеживается определенная система. В XXI веке премии чередуются по двум категориям: методы (эконометрика и экономико-математическое моделирование) и субъектная экономика (использующая методы теории игр). Граница проходит между двумя методологически разными подходами к описанию экономических процессов (таблица).
Группировка Нобелевских премий 2000—2007 гг. по экономике
Методы Субъектная экономика
2000 г. Дж. Хекман, Д. Макфадден -«За развитие теории и методов анализа». 2001 г. Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц - «За анализ рынков с асимметричной информацией».
2003 г. Р. Ингл - «За разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)»; К. Грэнджер - «За разработку метода коинтеграции для анализа временных рядов в экономике». 2002 г. Д. Канеман, В. Смит -«За исследования в области принятия решений и механизмов альтернативных рынков».
2004 г. Ф. Кидланд, Э. Прескотт -«За их вклад в изучение влияния фактора времени на экономическую политику и за исследования движущих сил деловых циклов». 2005 г. Р. Ауманн, Т. Шеллинг -«За углубление нашего понимания сути конфликта и сотрудничества путем анализа теории игр».
2006 г. Э. Фелпс - «За анализ межвременного обмена в макроэкономической политике». 2007 г. Л. Гурвич, Э. Маскин, Р. Майерсон - «За создание основ теории оптимальных механизмов»
Мы видим, что непосредственными предшественниками нобелевских лауреатов по экономике 2007 г. была великолепная семерка выдающихся экономистов современности: Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц, Д. Канеман, В. Смит, Р. Ауманн и Т. Шеллинг. Все они стремились сблизить экономику и психологию, старались описывать экономические процессы не по аналогии с естественными природными процессами, а хотели увидеть в них активное начало, действия субъекта экономики.
Логика рассуждений Нобелевского комитета становится очевидной. Первая идея - балансировать между методами и субъектной экономикой. Если такое предположение верно, то Нобелевская премия 2008 г. достанется специалистам по методам, а 2009 г.- исследователям субъектной экономики. Хотя порядок может быть и изменен, как случилось в 2002 г. и 2004 г.
Итак, Нобелевская премия по экономике 2007 г. присуждена за исследования субъектной экономики. На основе работ десяти нобелевских лауреатов, получивших результаты в этой области в XXI веке, вполне может быть построена экономическая теория, которая будет находиться в определенном противоречии с содержанием широко распространенного курса economics. В ее основу должна быть положена не категория равновесия, которая вряд ли может быть уточнена28. Более продуктивными представляются такие категории, как «асимметричность информации», «степень доверия», «закон малых чисел», в общем, все то, что определяет механизм принятия решений.
И в заключение — о П. Милгроме
Пол Р. Милгром (1948 г.) окончил матфак Мичиганского университета. Первые пять лет работал в страховом бизнесе (актуарные расчеты), потом преподавал в ведущих университетах США: Северо-Западном (1979-1983) и Йельском (1982-1987). А теперь уже 20 лет преподает в Стэнфордском университете. Он - консультант нескольких крупных корпораций: «Экссон», «РЭНД» и др., был одним из основателей и первым директором Стэнфордского института экономической теории. В 1980-е годы П. Милгром был заместителем главного редактора журналов «Econometrica» и «RAND Journal of Economics», соредактором ведущего теоретического журнала по экономике «American Economic Review»29.
П. Милгром - один из наиболее авторитетных экономистов-теоретиков современности. Хотя его работы посвящены многим разделам экономической науки: ценообразованию, те-
28 Это подробно показано в книге: Полтерович В. М. Экономическое равновесие и хозяйственный механизм. М.: Наука. 1990.
29 Подробнее см.: Катькало В. С. Уроки организации бизнеса. СПб.: Лениздат. 1994.
ории игр, фондовым рынкам и т. д., главная его функция в науке - интеграция исследований, которые проводятся в разных сферах экономической деятельности.
Итогом многолетнего преподавания П. Милгрома в ведущих университетах США стало написанное совместно с профессором Дж. Робертсом учебное пособие «Экономика, организация и менеджмент»30 по интегрированному курсу практической теории фирмы. Ранее часть принципиально неразделимой деятельности изучалась студентами в курсе микроэкономики, часть - в курсе по организации компаний и часть - в курсе менеджмента. П. Милгром удачно сочетает математическое моделирование с пониманием практических потребностей бизнеса31.
Две его статьи 1982 г.32 ввели понятие общей выгоды и сформулировали принцип связи, состоящий в том, что если участник аукциона располагает информацией о предмете торга, то ее оглашение позволит получить от аукциона большую ожидаемую прибыль33. Впоследствии было показано, что этот принцип может не работать при финансовых ограничениях участников. Но это открыло новую сферу исследований - определение значимости условий для существования принципа.
Особое внимание (причем не только Нобелевского комитета) еще привлечет статья П. Милгрома 1990 г. в «Журнале политической экономии»34. В ней вводится нетривиальная категория «издержек влияния», позволяющая моделировать экономику с существенной коррумпированной составляющей. Но и не только. Коррупция - лишь одно из возможных отклонений от рыночного механизма. Ее, по-видимому, невозможно исследовать по отдельности, нужно рассматривать все отклонения в комплексе.
30 Milgrom P., Roberts J. Economics, Organization and Management. Prentice-Hall, 1992.
31 Milgrom P. The Structure of Information in Competitive Bidding. New York: Gerald Press, 1979.
32 Milgrom P., Roberts J. Limit Pricing and Entry under Incomplete Information: an Equilibrium Analysis//Econometrica. 1982. № 50. P. 443-459; Milgrom P., Kreps D, Roberts J., Wilson R. Rational Cooperation in the Finitely-Repeated Prisoner's Dilemma // Journal of Economic Theory. 1982. № 27. P. 245-252.
33 Milgrom P., Weber R. A Theory of Auctions and Competitive Bidding // Econometrica. 1982. № 50. Р. 1089-1122.
34 Milgrom P., Meyer M, Roberts J. Organizational Prospects, Influence Costs and Ownership Changes //Journal of Political Economy. February 1988. № 96 (1).
•к "к "к
Ни для кого не секрет, что совершенной конкуренции ни в нашей стране, ни вообще в мире нет и не предвидится. Тем более удивительным представляется отсутствие внимания к данной тематике отечественных исследователей. Интерес ограничивается констатацией того, что совершенная конкуренция представляет собой лишь теоретическую модель.
Раскачиваясь между К. Марксом и П. Самуэльсоном, наши экономисты ухитряются уходить от самых актуальных проблем, решение которых могло бы создать действительно нормальную экономику. Одна из них — моделирование рыночной экономики с подавляющей ролью государства и олигархических структур.
Представляется, что это невнимание к актуальным проблемам проистекает из объективной финансовой зависимости российской экономической науки от государства и олигархов. Ни у представителей власти, ни у олигархических структур нет интереса к финансированию таких исследований. Последние расценивают научную проработку данной темы как подготовку к будущему следствию. А это не так.
Исследования на формальных моделях экономики с несовершенной конкуренцией сами по себе неприменимы в практическом управлении. Фуад Алескеров сказал по поводу лауреатов Нобелевской премии по экономике 2007 г.: «Они сделали ставку на то, чтобы экономика, которая была разговорной, стала точной наукой, такой же, как физика». Это суждение отдает необоснованным экстремизмом. Разумеется, сближение экономической науки и точных наук идет очень быстро. Но от этого экономическая наука никогда не станет физикой. Напротив, физика подвинется в ту сторону, которая названа «разговорной». Достаточно посмотреть, за что даются Нобелевские премии по физике, чтобы понять, что в ту сторону экономической науке развиваться неразумно.
