CC BY
129
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Аннотация. В статье анализируется положение нефтехимической отрасли в структуре промышленности России на базе данных официальной статистики. Дана оценка структурным изменениям в промышленности России за период 2013-2018 гг. Показано положение и роль нефтехимической отрасли на примере развитых стран. Тенденции развития отрасли проанализированы на основе динамики объема отгруженной продукции, инвестиций в основные фонды и численности занятых в нефтехимической отрасли. Дан сравнительный прогноз объема отгруженной продукции нефтехимической отрасли, основанный на трех моделях, и определен основной драйвер роста отрасли.
Ключевые слова. Нефтехимическая отрасль, структура промышленности, объем отгруженной продукции, инвестиции, численность занятых, регрессионная модель, прогнозирование.
Khayrutdinov I.R.
PETROCHEMICAL INDUSTRY IN RUSSIA: TRENDS AND FORECASTS
Abstract. The article analyzes the position of petrochemical industry in the structure of Russian industry based on official statistics. Structural changes in the Russian industry for the period 2013 - 2018 are assessed. The position and role of the petrochemical industry are shown on the example of developed countries. Trends in the industry development are analyzed based on the dynamics of the volume of products shipped, investments in fixed assets and the number of employees in the petrochemical industry. The comparative forecast of the volume of shipped products of the petrochemical industry based on three models is given and the main driver of the industry growth is determined.
Keywords. Petrochemical industry, structure of industry, volume of shipped products, investments, number of employees, regression model, forecasting.
Введение
После обвала мировых нефтяных котировок в 2014 г., государство начало искать пути для развития несырьевого экспорта; одной из «точек роста» представляется нефтехимическая отрасль. Нефтехимия - одна из базовых отраслей промышленности, включающая производство различных материалов и изделий, таких как синтетические материалы, прочно вошедшие в жизнь современного человека, полиэтиленовые пакеты, бытовая техника, автомобильные шины, пластиковые окна, непромокаемая обувь, подвесные потолки, одноразовая посуда, каучук, химические волокна, красители и минеральные удобрения. Нефтехимия несет в себе научно-технический прогресс и является поставщиком сырья для других отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства, оборонного комплекса [6].
Отрасль оказывает воздействие на всестороннее развитие экономики. Ежегодно растет количество нефти, отправляемой на нефтепереработку, по сравнению с нефтью, отправляемой на экспорт. В 2013 г. разница между нефтепереработкой и экспортом нефти составила 26 млн тонн, в 2014 г. этот показатель
ГРНТИ 83.31.23 © Хайрутдинов И.Р., 2020
Ильдус Ринатович Хайрутдинов - аспирант кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Контактные данные для связи с автором: 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: +7 981 718-97-23. Е-mail: [email protected]. Статья поступила в редакцию 11.11.2019.
увеличился до 37 млн тонн, а в 2015 г. достиг 67 млн тонн. Интересным фактом является оценка доли нефтехимической отрасли в экономике страны, которая по данным официальной статистики в 2015 г. составила лишь 1,5% ВВП [1], что является весьма незначительным значением по сравнению с другими странами.
В своей статье Демидова Е.В. [2] отметила основные факторы и тенденции развития нефтегазохи-мической промышленности в России и в мире, анализируя мировой опыт государственной поддержки развития предприятий данной отрасли, а также показала возможности применения этого опыта в нефтехимии Российской Федерации. В 2014 г. Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство энергетики РФ утвердили стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. с целью повышения конкурентоспособности химического комплекса России за счет повышения производственной мощности продукции высоких переделов, высокой эффективности предприятий и улучшения инвестиционного климата отрасли. В рамках стратегии было принято решение применять механизмы долгосрочного финансирования в рамках развития государственно-частного партнерства [4].
Стоит отметить роль нефтехимии в зарубежных развитых и развивающихся странах. Традиционными лидерами отрасли являются США, Япония и Европейский Союз, которые используют преимущества сланцевой революции и развитой инфраструктуры, а также применяют закрытие базовых производств и движутся по новой стратеги - это переход в другие рыночные ниши (продукты с высокой добавленной стоимостью - специальная химия и биотехнологии) [1]. Новым крупным производителем этилена стал Китай, который развивает производство в первую очередь для покрытия внутреннего спроса, но в перспективе остается крупным импортером. Южная Корея и Сингапур, не имеющие собственного углеводородного сырья, стали крупнейшими производителями и экспортерами нефтехимической продукции, поставив за рубеж и внутренний рынок полимеры и продукты оргсинтеза, превышающие импорт больше, чем в 2 раза [1].
Целью статьи является анализ тенденций в нефтехимической отрасли в России и оценка перспектив ее развития.
Тенденции в нефтехимической отрасли
Получить визуальное представление о роли нефтехимии в структуре промышленности России можно, обратившись к рисунку 1, на котором представлена структура российской промышленности по отраслям до обвала нефтяных котировок и девальвации рубля в 2013 г.; доля химической и нефтехимической отрасли - 10% промышленности [5]. В 2018 г. этот показатель относительно 2013 г. вырос всего на 1%.
Рис. 1. Структура промышленности России по отраслям, 2013 г., %
Оценка существенности изменений в структуре промышленности была проведена на основе средне-квадратического коэффициента структурных сдвигов, который составил 0,25 процентных пункта, что показывает отсутствие существенных изменений в структуре промышленности в период 2013-2018 гг.
Объем отгруженной нефтехимической продукции (V) в постоянных ценах 2018 г. демонстрирует неустойчивую тенденцию роста со значительными снижениями в кризисные периоды, так в 2009 г. объемы упали на 18% относительно 2008 г., а в 2013 г. - на 7% относительно 2011 г., что можно видеть на рисунке 2 [5]. Однако, возрастающая тенденция в период 2000-2018 гг. может быть описана следующим линейный уравнением тренда:
V = 1952,41 + 128,94£ + ег, где ^ - момент времени; - случайные остатки.
Коэффициент детерминации тренда составил Я2 = 0,88. Уравнение статистически значимо в целом и по параметрам: ^-критерий Фишера ^(1;17)= 126,6 (р-значение = 2,7х10-9); ¿-статистика Стьюдента %05;17) = 2,1; ¿1952,4 = 14,95; ¿128,94 = 11,25. Автокорреляция в остатках отсутствует согласно статистике Дарбина - Уотсона БЖ = 1,4 (р-значение = 0,05). В рассматриваемый период ежегодно средний объем отгруженной продукции возрастал на 128,94 млн руб.
Наблюдаемые и расчетные V
Рис. 2. Динамика объема отгруженной нефтехимической продукции в постоянных ценах 2018 г., млрд руб.
Прогноз динамики объема отгруженной продукции на основе регрессионной модели Для анализа динамики объема отгруженной нефтехимической продукции отобраны факторы, которые тесно коррелируют с объемом выпуска - это инвестиции в основные фонды, как один из драйверов повышения эффективности любого предприятия, и занятость в нефтехимической отрасли. Уравнение регрессии зависимости выпуска продукции от инвестиций (I) в постоянных ценах 2018 г. по данным за 2000-2018 гг. имеет следующий вид:
^ = 1354,69 + 5,7^ + ^. Коэффициентом детерминации Я2 = 0,78. Уравнение статистически значимо в целом и по параметрам: ^-критерий Фишера ^(1;17) = 59,3 (р-значение = 6,11х10-7); ¿-статистика Стьюдента ¿(0,05;17) = 2,1; (1354,69 = 5,2; ¿5,7 = 7,7. Автокорреляция в остатках отсутствует согласно статистике Дарбина - Уотсона БЖ = 2,15 (р-значение = 0,54). Остатки распределены нормально: Хи-квадрат = 0,2, р-значение = 0,9. Ошибка аппроксимации составила 9,81%. Таким образом, модель пригодна для дальнейшего прогнозирования.
Динамика инвестиций в основной капитал нефтехимической отрасли демонстрирует неустойчивую тенденцию роста со значительными снижениями в период 2008-2009 гг. Тенденция динамики инвестиций в ценах 2018 г. в период 2000-2018 гг. может быть описана линейной моделью с коэффициентом детерминации Я2 = 0,86 вида:
= 133,82 + 19,79£ + ,
где Ц - случайные остатки модели.
Оно статистически значимо в целом и по параметрам: ^-критерий Фишера ^(1;17) = 108,8 (р-значение = 8,3х10-9); ¿-статистика Стьюдента ¿(0,05;17) = 2,1; ¿133,82 = 6,18; ¿19,79 = 10,43. Автокорреляция в остатках отсутствует: критерий Дарбина - Уотсона ОЖ = 2,42 (р-значение = 0,75). Остатки распределены нормально: Хи-квадрат = 2,48, р-значение = 0,28. Интервальный прогноз на 2019 г. инвестиций по уравнению тренда составил (423,75 .. 635,55) млрд руб. Большой доверительный интервал прогноза объясняется недостаточно близким к единице коэффициентом детерминации уравнения тренда. С целью сократить границы доверительного интервала была построена интегрированная модель авторегрессии - скользящего среднего инвестиций в основные фонды нефтехимической отрасли ЛШЫЛ (0,1,1), уравнение выглядит следующим образом:
1г = 19,79 + - + Ег, где I- инвестиции в основные фонды в предыдущий момент времени; £(_1 - случайные остатки предыдущего момента; £г - случайные остатки текущего момента времени.
Параметры модели статистически значимы в целом и по параметрам: г-статистика1979 = 10,73 (р-значение = 7х10-27); г-статистика.1,0 = 6,3, (р-значение = 2,3х10-10). Автокорреляция в остатках отсутствует согласно тесту Льюинга-Бокса Q = 2,4 (р-значение = 0,11). Остатки имеют нормальное распределение: Хи-квадрат = 1,63, р-значение = 0,44. Доверительный интервал прогноза находится в границах (442,01 .. 614,55) млрд руб., что несколько меньше, чем доверительный интервал по тренду. Поэтому прогноз объема отгруженной нефтехимический продукции был построен по модели ЛШЫЛ(0,1,1).
Надо отметить, что точечный прогноз инвестиций по авторегрессионной модели на период 20192020 гг. составил, соответственно, 2528,28; 2548,07 млрд руб., что подтверждает восходящий тренд. Следовательно, доверительный интервал прогноза объема отгруженной нефтехимической продукции на 2019 г. составил (3491,55 .. 5228,10) млрд рублей.
Численность рабочих в нефтехимической отрасли, наоборот, имеет нисходящий тренд, это связано с постоянной модернизацией и автоматизацией оборудования; человек сегодня уже является оператором автоматизированной машины. Уравнение регрессии зависимости выпуска продукции (V) от занятости (Я) по данным 2000-2018 гг. можно представить следующим образом:
^ = 7510,7- 5,9^ + Ег.
Коэффициент детерминации Я2 = 0,81. Уравнение статистически значимо в целом и по параметрам: ^-критерий Фишера ^(1;17) = 75,39 (р-значение = 1,18х10-7); ¿-статистика Стьюдента ¿(0,05;п) = 2,1; ¿7510,7 = 15,09; ¿„¡9 = -8,68. Автокорреляция в остатках отсутствует согласно статистике Дарбина -Уотсона ОЖ = 1,97 (р-значение = 0,37). Остатки распределены нормально: Хи-квадрат = 3,77, р-значение = 0,15. Ошибка аппроксимации составила 8,04%. Таким образом, модель пригодна для дальнейшего прогнозирования.
Уравнения тренда для занятости в отрасли в рассматриваемый период представляет линейную зависимость с коэффициентом детерминации Я2 = 0,90 и имеет вид:
гг = 921,86 - 19,93С + иг.
Оно статистически значимо в целом и по параметрам: ^-критерий Фишера ^(1;17) = 155,46 (р-значение = 5,59х10-10); ¿-статистика Стьюдента ¿(0,05;17) = 2,1; ¿921,86 = 50,57; ¿„19,93 = -12,47 Автокорреляция в остатках отсутствует: критерий Дарбина - Уотсона ОЖ = 2,02 (р-значение = 0,42). Остатки распределены нормально: Хи-квадрат = 1,95, р-значение = 0,37. Интервальный прогноз на 2019 г. занятости по уравнению тренда равен (433,95 .. 612,43) тыс. чел. Аналогично проведенному анализу динамики инвестиций, была построена интегрированная модель авторегрессии - скользящего среднего динамики занятых в нефтехимической отрасли ЛШЫЛ (1,1,0), уравнение выглядит следующим образом:
!г = -18,04 + 0,467^! + .
Модель статистически значима в целом и по параметрам г-статистика_18,04 = -2,65 (р-значение = 0,008); г-статистикао,4б = -2,89, (р-значение = 0,004). Автокорреляция в остатках отсутствует согласно тесту Льюинга - Бокса Q = 2,41 (р-значение = 0,11). Остатки имеют нормальное распределение: Хи-квадрат = 0,77, р-значение = 0,67. Доверительный интервал прогноза составил (485,98 .. 656,62) тыс. человек, что несколько меньше интервала по тренду. Поэтому прогноз объема отгруженной нефтехимический продукции был построен по модели ЛШЫЛ (1,1,0).
Надо отметить, что точечный прогноз численности занятых по авторегрессионной модели на 2019 г. и 2020 г. подтверждает нисходящую тенденцию и соответственно равен: 571; 561 тыс. чело-
век. Прогноз объема отгруженной нефтехимический продукции на 2019 г. составил (3367,36 .. 4906,75) млрд руб. с точечным прогнозом 4137,06 млрд руб. Снижение выпуска продукции по точечному прогнозу основано на сокращении числа занятых в нефтехимии в 2019 году.
Третья регрессионная модель была построена на основе двух факторов (инвестиции и занятость). Она оказалась статистически значимой, все необходимые статистические критерии находятся в пределах нормы, ошибка аппроксимации составила 7,24%. Уравнение имеет следующий вид:
^ = 5008,7 + 2,61г - 3,64^ + £с. Точечный прогноз по модели для 2019 г. и 2020 г. составил, соответственно, 4483,6 млрд руб., 4607,82 млрд руб., что подтверждает тенденцию роста. В таблице для сравнения представлены прогнозы по трем построенным моделям и их основные характеристики.
Таблица
Сравнительная таблица прогнозных моделей объема отгруженной нефтехимической продукции
(в постоянных ценах 2018 г.)
Модель 2019 г. (млрд руб.) 2020 г. (млрд руб.) Средняя ошибка аппроксимации, % Коэффициент детерминации R2
Vt = 1354,69 + 5,7/, + et 4 359,82 4 472,41 9,81 0,78
Vt = 7510,7 - 5,9Zt + et 4 137,06 4 196,14 8,04 0,81
Vt = 5008,7 + 2,6/t - 3,64Zt + et 4 305,90 4 393,90 7,24 0,86
Выводы
Таким образом, нами построены три прогнозные модели для объема отгруженной нефтехимической продукции, которые приведены в таблице. Первая модель дает наиболее оптимистичный вариант развития отрасли, однако, она имеет и наибольшую ошибку аппроксимации. Вторая модель показала пессимистичный прогноз, так уже в 2019 г. прогнозный уровень отгруженной продукции на 4% ниже уровня 2018 г. Третья модель имеет наименьшую ошибку аппроксимации и прогнозирует рост меньшими темпами, чем первая модель, что вызвано отражением убывающего тренда занятых.
Основным драйвером роста отрасли будут являться инвестиции, которые дают наилучший прогноз для возрастающей тенденции развития нефтехимии. Следует отметить, что государственной стратегией является импортозамещение, в результате чего ожидается повышение конкурентоспособности и освоение новых видов нефтехимической продукции высокого передела с относительно высокой добавленной стоимостью [4]. Обновление оборудования - необходимость номер один в сложной отрасли, в связи с износом основных фондов до 80%. Со временем модернизация будет вытеснять трудовой, что и подтверждает убывающая тенденция численности занятых. В совокупности оба рассмотренных фактора сформировали незначительный рост объема отгруженной продукции. Помимо абсолютных факторов, на уровень мощности предприятий влияют политические решения. Нефтехимическая отрасль способна стать новым драйвером ухода от экспортно-сырьевой экономики России.
ЛИТЕРАТУРА
1. АкишинД., ТыровЕ. Нефтехимическая отрасль России: стоит ли ждать перемен. М.: VYGON Consulting, 2018.
2. Демидова Е.В. Ключевые факторы конкурентоспособности и основные направления развития нефтегазохи-мической отрасли: мировой опыт и российские тенденции // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 15.
3. Плотников В.А., Вертакова Ю.В. Импортозамещение: теоретические основы и перспективы реализации в России // Экономика и управление. 2014. № 11 (109). С. 38-47.
4. Приказ Минпромторга России № 651, Минэнерго России № 172 от 08.04.2014 (ред. от 14.01.2016) «Об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».
5. Статистический сборник «Россия в цифрах». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.gks.ru/ wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения 01.10.2019).
6. Хорохорин А.Е. Стратегия развития современных нефтехимических комплексов, мировой опыт и возможности для России. М.: Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 2015.
