CC BY
15
УДК 330.131.7:622.32 JEL: C54; L52; L72; M11
НЕЧ1ТКА ЛОГ1КА ЯК 1НСТРУМЕНТ РИЗИК-КОНТРОЛ1НГУ В КОНТЕКСТ1 ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛ1ННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ П1ДПРИ6МСТВАМИ
©2019
фадеева i. г., гринюк о. i.
УДК 330.131.7:622.32 JEL: C54; L52; L72; M11
Фадеева I. Г., Гринюк О. I. Неч^ка лопка як шструмент ризик-контролiнгу в KOHTeKCTi проактивного управлiння
нафтогазовидобувними пiдприемствами
Метою cmammi е пошук шлях/в п:двищення ефективностi функцонування нафтогазовидобувних тдприемств (НГВП) в умовах невизначеност'! б1знес-середовища. Об(рунтовано актуальшсть застосування метод'в нечткоiлогки як iнструменту ризик-контрол'шгу в рамкахзабезпечення проактивного управл'шня нафтогазовидобувними тдприемствами. Удосконалено модель системи ризик-контрол'шгу НГВП, яка, на в'дмшу в'д iснуючих, доповнена каскадною нечткою моделлю типу Мамданi - оцшювання та прогнозування ймов/рностi настання ризиюв, що створюе передумови для проактивного управл'шня суб'ектом господарювання. Сформовано модель 'тплементаци системи ризик-контрол'шгу в систему проактивного управл'шня НГВП, яка базуеться на 'штегруванш систем управл'шня ризиками та ризик-контролшгу. Кпючов'1 слова:ризик-контрол'шг, проактивнеуправл'шня, нафтогазовидобувне тдприемство, нечткалогша. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-212-220 Рис.: 3. Формул: 7. Б'бл.: 10.
Фадеева 1рина ГеоргП'вна - доктор економ'мних наук, професор, зав'дувачка кафедри фiнансiв, 1вано-Франювський нацональний техшчний ушвер-
ситет нафти i газу (вул. Карпатська, 15,1вано-Франювськ, 76019, Украша)
E-mail: i.fadyeyeva@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6978-1621
Researcher ID: http://www.researcherid.com/G-3069-2019
Гринюк Оксана iBaHiBHa - кандидат економiчних наук, асистент кафедри фшанав, 1вано-Франювський нацюнальний техшчний ушверситет нафти i газу (вул. Карпатська, 15,1вано-Франювськ, 76019, Украша) E-mail: oksankagr@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7390-1174 Researcher ID: http://www.researcherid.com/R-4877-2019
УДК 330.131.7:622.32 JEL: C54; L52; L72; M11 Фадеева И. Г., Гринюк О. И. Нечеткая логика как инструмент риск-контроллинга в контексте проактивного управления нефтегазодобывающими предприятиями Целью статьи является поиск путей повышения эффективности функционирования нефтегазодобывающих предприятий (НГДП) в условиях неопределенности бизнес-среды. Обоснована актуальность применения методов нечеткой логики как инструмента риск-контроллинга в рамках обеспечения проактивного управления нефтегазодобывающими предприятиями. Усовершенствована модель системы риск-контроллинга НГДП, которая, в отличие от существующих, дополненная каскадной нечеткой моделью типа Мамдани -оценки и прогнозирования вероятности наступления рисков, что создает предпосылки для проактивного управления предприятием. Сформирована модель имплементации системы риск-контроллинга в систему проактивного управления НГДП, которая базируется на интегрировании систем управления рисками и риск-контроллинга. Ключевые слова: риск-контроллинг, проактивное управление, нефтегазодобывающее предприятие, нечеткая логика. Рис.: 3. Формул: 7. Библ.: 10.
Фадеева Ирина Георгиевна - доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой финансов, Ивано-Франковский национальный
технический университет нефти и газа (ул. Карпатская, 15, Ивано-
Франковск, 76019, Украина)
E-mail: i.fadyeyeva@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6978-1621
Researcher ID: http://www.researcherid.com/G-3069-2019
Гринюк Оксана Ивановна - кандидат экономических наук, ассистент
кафедры финансов, Ивано-Франковский национальный технический
университет нефти и газа (ул. Карпатская, 15, Ивано-Франковск,
76019, Украина)
E-mail: oksankagr@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7390-1174
Researcher ID: http://www.researcherid.com/R-4877-2019
UDC 330.131.7:622.32 JEL: C54; L52; L72; M11
Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Fuzzy Logic as a Risk-Controlling Instrument in the Context of the Proactive Management of the Oil and Gas Producing Enterprises
The article is aimed at finding ways to increase the efficiency of the oil and gas production enterprises ¡OGPEj in conditions of uncertainty of business environment. The actuality of application of fuzzy logic methods as an instrument of risk controlling within the terms of ensuring the proactive management of the oil and gas producing enterprises is substantiated. The model of the risk-controlling system of the OGPE is improved, which, unlike the existing ones, is supplemented by a cascade fuzzy model of Mamdani type - estimation and prediction of probability of risk occurrence that creates preconditions for the proactive management of enterprise. The model of implementation of risk-controlling system in the system of the proactive management of the ORPE is formed, which is based on the integration of risk-management and risk-controlling systems.
Keywords: risk controlling, proactive management, oil and gas production
enterprise, fuzzy logic.
Fig.: 3. Formulae: 7. Bibl.: 10.
Fadyeyeva Iryna G. - D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (15 Karpatska Str., Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine) E-mail: i.fadyeyeva@gmail. com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6978-1621 Researcher ID: http://www.researcherid.com/G-3069-2019 Gryniuk Oksana I. - PhD (Economics), Assistant of the Department of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (15 Kar-patska Str., Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine) E-mail: oksankagr@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7390-1174 Researcher ID: http://www.researcherid.com/R-4877-2019
А1яльшсть шдприемств в умовах невизначенос-п та складно! прогнозованостi характеризу-еться нестiйкiстю та динамiчнiстю, що разом суванням застарких, неадаптованих до нових запипв бiзнес-середовища iнструментiв управлiння обумовлюе виникнення ризикових подiй. Дiяльнiсть нафтогазовидобувних шдприемств супроводжуеться рiзноманiтними ризиками, що зумовлюе необхiднiсть дослiдження причинно-наслiдкових зв'язшв процесiв, якi вiдбуваються, оскiльки настання ризик-поди може призвести до виникнення кризових явищ. У контекстi антикризового управлшня результативне та ефектив-не управлшня ризиками дiяльностi нафтогазовидобувних шдприемств можна розглядати як своер^дний бар'ер для настання кризових явищ.
За реагуванням на збурення видляють гар-монiйний менеджмент, ризик-менеджмент i стрес-менеджмент [1, с. 63]. Гончар М. Ф. зазначае, що гармо-ншний менеджмент передбачае управлшня шдприем-ством в умовах нормальних нектотних вiдхилень; ризик-менеджмент здшснюеться в умовах позитивних i негативних в^илень, якi е iстотними (анормаль-ними) i потребують реагування; а стрес-менеджмент, охоплюючи у сво!й структурi антикризовий, адап-тивний, реактивний, рефлексивний та антисипатив-ний менеджмент, реалiзуеться в умовах екстремаль-них, критичних негативних в^дхилень вiд очжува-но! траектори розвитку пiдприемства. [1, с. 63-74]. Не применшуючи значення одержаних Гончарем М. Ф. результайв, вважаемо дискусшними положення, яке стосуеться складових стрес-менеджменту в частинi антисипативно! та реактивно!'.
Кузьмш О. 6., Мельник О. Г. та Адамiв М. 6. стверджують, що при критичному зростанш дефщи-ту часових та шформацшних ресурсiв для формуван-ня обгрунтованих управлiнських рiшень, що значно штенсифкуе загрозу запiзнiлого або неадекватного реагування на змши умов дiяльностi пiдприемств, особливого значення набувае антисипативне управ-лiння, що спрямоване на випередження всiх можли-вих подш внутрiшнього та зовнiшнього оточення на засадах ^ентифкування слабких сигналiв у середо-вищi функцiонування пiдприемницьких структур [2, с. 71]. Антисипативне управлшня спрямоване на за-безпечення подготовки шдприемства до будь-яких потенцiйних подш, яй, проте, можуть призвести як до анормальних, так i екстремальних в^дхилень в д1-яльностi суб'ектш господарювання. Тому вважаемо, що в таких умовах надзвичайно актуальним е засто-сування проактивного шдходу до управлiння ризиками д1яльност1 пiдприемств з метою недопущення настання критичних станiв складно! в^крито! системи, що можуть перерости в кризов! явища.
Нами акцентовано увагу на тому, що характер-ними рисами управлшня суб'ектами господарювання в сучасних умовах е недостатне шформацшне забез-печення щодо настання ризикових подш у майбут-ньому та дефщит часу на прийняття ршень.
Проведений аналiз д1яльност1 нафтогазовидобувних шдприемств дае можливкть стверджувати про низьку ефективнкть !х системи управлiння ризиками, основною причиною яко! е слабка штеграцш останньо! 1з загальною системою управлшня шд-приемством. Як насл^док, система управлiння ризиками функщонуе як «iзольована», без налагоджених зв'язк1в 1з системою управлiння.
У зв'язку з необхдшстю оперативного управлшня ризиками д1яльност1 нафтогазовидобувних шдприемств з мШмальними затратами часу вини-кае потреба використання сучасного шструментарш для прийняття своечасних управлiнських ршень, спрямованих на попередження ризикових подш у !х д1яльност1. Отже, перед нафтогазовидобувними шд-приемствами постають нов1 виклики забезпечення !х злагодженого функщонування.
Нагальна потреба в iнформацiйнiй, методичнш та органiзацiйнiй п1дтримц1 процесу проактивного управлшня суб'ектами господарювання в умовах не-визначеносп породжуе необхiднiсть впровадження системи контрол1нгу на пiдприемcтвах. Адже в1д-сутн1сть або недiездатнiсть системи контролшгу, за словами Товажнянського В. Л., Перерви П. Г. i Товаж-нянського Л. Л., е одшею з передумов кризових ситу-ацiй (стратегiчно! неспроможностi) на промислових шдприемствах [3, с. 17-19].
Проблеми для шдприемства створюють не ри-зики як таи, а !х неконтрольованiсть [4]. Неконтро-льованiсть виникае у зв'язку з дефщитом шформаци та з часовим лагом в д1ях управлiнцiв р1зних ланок. Терещенко О. О. стверджуе, що контрольовашсть ризикш забезпечуеться в результатi запровадження внутршнього аудиту та ризик-контрол1нгу, де за-вданнями останнього е розбудова та шдтримка функ-цiонально! спроможносп системи ризик-менедж-менту [4].
Таким чином, тдвищення ефективностi функщонування нафтогазовидобувних шдпри-емств можливе за умови iмплементацi! системи ризик-контролшгу в загальну систему управлiння.
У контекст наведеного вище Гордiна В. В. стверджуе, що система ризик-контролшгу покликана виконувати ряд завдань, а саме [5]:
+ + +
+
+
прогнозування ризик1в, визначення ц1льових значень показникiв; контроль ризикш;
п1дготовку зв1тност1 про стан ризикш шдпри-емства та надання шформаци в керiвнi шд-роздки;
формування системи кентифкування, аналь зування та ощнювання ризик1в; координування р1зних фаз процесу управлшня ризиками всередиш та м1ж окремими еле-ментами системи управлшня;
+ консалтинг з питань, як1 стосуються управ-л1ння ризиками.
На основ1 вищевикладеного нами запропо-новано розглядати ризик-контролшг як технологiю проактивного управлшня, яка грунтуеться на за-стосуванш передового методичного iнструментарiю оцiнювання та прогнозування анормальних та екс-тремальних негативних в1дхилень та забезпечуе сво-ечасне прийняття рiшень в1дпов1дно до заявлених цкьових орiентирiв д1яльност1 шдприемств. Схему застосування проактивного та реактивного тдходш до управлiння пiдприемством вiзуалiзовано на рис. 1.
При застосуванш реактивного п1дходу до управлiння мае м1сце часовий лаг реалiзацi! необ-х1дних зм1н у складнiй системi у в1дпов1дь на запит внутршшх та зовн1шн1х ризикутворюючих факторiв. При цьому такий тдид дозволяе реагувати на поди, що вiдбуваються, забезпечуе адаптування до змш, пом'якшуючи при цьому насл1дки ризик-под1й. У той час як проактивний шдх1д дае змогу передбачати по-яву нових чи д1ю попередньо iдентифiкованих ризи-коутворюючих факторiв внутр1шнього та зовншньо-му середовища та рiвень !х негативного впливу на суб'ект господарювання на основ1 застосування еко-номшо-математичного iнструментарiю, спрогнозува-ти !х 1мов1рну трансформацiю в ризик-под1! та свое-часно застосовувати запобiжнi заходи управлшня.
Система ризик-контролшг виконуе таи функци: + загальт (притаманнi контрол1нгу), а саме: об-л1кову, аналiтичну, шформацшну, методичну, контрольну, iнтегруючу (координуючу); + специфiчнi (притаманнi виключно ризик-контрол1нгу), а саме: прогнозно-аналiтичну та шновацшну [6].
Впровадження на пiдприемствi системи ризик-контрол1нгу е складним процесом, який перед-бачае виконання комплексу завдань методичного, оргашзацшного, техшчного та сощально-пси-холог1чного характеру. Окр1м того, виконання системою ризик-контролшгу покладених на не! завдань г функцш е неможливим без застосування ч1тко ви-значених 1нструмент1в, як1 можуть забезпечити до-сягнення поставлено! мети. Система ризик-контро-л1нгу оперуе як шструментами управл1ння ризиками, так 1 стандартними шструментами оперативного та стратег1чного контролшгу. Нами вид1лено так1 ш-струменти ризик-контрол1нгу, а саме: ризик-ор1енто-ване бюджетування, модиф1кована систему збалансо-ваних показник1в та методи неч1тко! лог1ки.
Передумовою результативного проактивного управл1ння п1дприемствами е пошук, удосконален-ня, адаптування до конкретного об'екта досл1дження Гснуючих або ж розроблення нових науково-мето-дичного п1дход1в до оц1нювання та прогнозування ризик1в та кризових явищ. У цьому контекст1 варто зазначити, що проблемами оцшювання та прогнозу-
вання ризикш та кризових ситуацiи на шдприемствах займалася значна кiлькiсть науковщв, якими розро-блено потужний економшо-математичний шстру-ментарiИ. Серед наИпоширенiших пiдходiв, що вико-ристовуються для оцшювання та прогнозування ри-зикiв та кризових ситуацш дiяльностi пiдприeмства, видляють такi [7, с. 84]:
+ скоринговий пiдхiд на базi лiнiИних дискримi-
нантних функцiИ; •f шдходи з використанням нечiткоí логiки та
нейронних мереж; f iмовiрнiсниИ пiдхiд, що базуеться на моделях
множинного вибору; f моделi iнтегральноí оцiнки, якi будуються на основi факторного аналiзу, метода таксоно-мiчного показника розвитку, адитивно'! чи мультиплiкативноí згортки.
Математичний апарат теорй нечито!' логiки дае можливiсть виявити та врахувати складш нелiнiИнi залежностi мiж кiлькiсними та якiсними показника-ми оцшювання ймовiрностi настання ризик-подiИ, а також взаемовплив ризикоутворюючих факторiв. Мехашзм оцiнювання ризикiв на основi нечико!' ло-гiки мае значнi резерви для адаптування Иого до кну-ючих моделей управлшня ризиками, модифшування iз урахуванням реальних умов функщонування на-фтогазовидобувних пiдприемств.
Таким чином, для оцшювання та прогнозування ймовiрностi настання ризишв дiяльностi нафтогазовидобувних шдприемств нами за-пропоновано використовувати математичний апарат теори нечiткоí логiки.
З метою забезпечення коректного проведення оцшювання та прогнозування ризишв, що е першо-черговим завданням системи ризик-контролшгу, нами вперше розроблено каскадну нечкку модель Мамданi-типу оцшювання та прогнозування ймо-вiрностi настання ризишв операцiИноí дiяльностi нафтогазовидобувних шдприемств, яку репрезенто-вано у [8, с. 262]. Суттевою перевагою сформованоí моделi е встановлення зв'язкiв мiж вхiдними та ви-хiдними змшними, що е неявними та за своею природою нелшшними.
Сформована нами модель дала можлившть поетапно враховувати вплив уах груп ризикоутворюючих фaкторiв i отримати на виходi iнформацiю щодо Имовiрностi настання ризишв усiх груп. За-пропонована модель оцшювання та прогнозування ймовiрностi настання ризишв оперaцiИноí дiяльностi нафтогазовидобувних шдприемств (Fuzzy-model) е ядром системи ризик-контролшгу, застосування якоí дозволяе отримати достовiрнi результати ймовiрно-сп настання ризик-подiИ у режимi реального часу.
Для виршення конкретного завдання в рамках застосування математичного апарату нечiткоí лопки для оцiнювaння ймовiрностi настання ризикiв нами
4
0 с
1
X
5 т s
Q.
s 3
S£ О
S ■?
5 !
го м
1 £
Система управлшня ризиками
ГМдсистема 1 СУР ГМдсистема 2 СУР ГМдсистема 3 СУР ГМдсистема n СУР
а) реактивнии П1ДХ1Д до управлшня
и
р
о _
т
к
а
'т
2
2
р
о
в
т
тук
и _
з
и
Q.
ч
0 с
1
и
т
и
Q.
Д
о
П
■
*
и
т
и р
и к
и
а
X
Система ризик-контролшгу
CL
U
CL
U ГМ
CL
U
ф
н
и
CL
U
Ш н
и
CL
U
Система управлшня ризиками
CL >
и
ф
н
и
и
CL >
и см
и
CL >
U
Ф н
и
и
CL >
U С
б) проактивниИ шдхщ до управлшня
Умовш позначення: СУР - система управлшня ризиком; СРК - система ризик-контролшгу; m - ктьккть пщсистем СРК; n - ктьккть пщсистем СУР; III | 1 - градац1я ризику за р1внями в1д «прийнятного» до «катастроф1чного».
Рис. 1. Порiвняльна схема застосування проактивного та реактивного пiдходiв до управлшня шдприемствами Джерело: авторська розробка.
використано операцго знаходження функци належ-носп в pa3i перетину та об'еднання множин, що мае аналогш з правилами множення i додавання ймовiр-ностей (формула (1)):
(1)
де x1 ... x6 - iмовiрнiсть настання ризикiв вiдповiдноl групи, а саме: виробичо-технолопчних, особиспс-них, шформацшних, екологiчних, геологiчних, еконо-мiчних.
Функци належносп для кожно! з множин L, M, H, що входять у нечику змшну Yв правилах (2):
R(1): IF x is L and x2 is L THEN Y(1) is L, R(2): IF x is M and x2 is L THEN Y(1) is L,
R(9): IF %л is H and x2 is H THEN Y(1) is H,
(2)
наведено1 для визначення имовiрностi настання ри-зику, що спричинений впливом двох груп РУФ, мож-на записати в такому виглядГ:
цп (1)(Y (1)) = m1n{^ (1) (y(1)) , т1п(ц (1)(*1), ц (1)(х2)},
ця(2)(^(1)) = m1n{^7(1)(Y(1))= m1n(^^(2) (хД цx(2) (х2)}' ............................................................................ (3)
Цп (9)
(y(1)) = m1n{u (1) (y(1)) , m1n (ц (9) (хд ц (9) (x2)}-
x2
(5)
Кожне з дев'яти р1внянь (3) в1дпов1дае одному з правил (2). Результуюча функщя належност1 для У^, що отримана шсля застосування вс1х 9 правил, знайдена у в1дпов1дност1 з (4):
Цх^х2 = тах(цч, ЦХ2) (4)
як об'еднання функцш належност1 вс1х правил (3) у такому вигляд1:
цк(7(1)) = шах{цд0)(Г(1)), цй(2)(Г(1)), цй(3)(7(1)),..„ цй(9)(7(1))}.
Результати 1нференц1ювання п1длягають де-фазифшаци. Обчислення зм1нно! У1 на виход1 було зд1йснене для кожно! окремо! вх1дно! змшно!, для яко! функщя належност1 цХ1 > 0.
Значення величини У1 розраховуеться з вико-ристанням м1н1максного методу «центра ваги» (метод Мамдаш) або на основ1 ймов1рн1сно! штерпрета-цГ! теорц неч1тких множин, коли значення У1 можна отримати, користуючись, за аналог1ею з математич-ним спод1ванням, формулою:
Y (!) =
jY^ Y(1) Ц(Y(1)) dY(1)
fY^x |a(Y(1)) dY(1)
Ym1n
(6)
Запропоновану нами модель системи ризик-контролiнгу нафтогазовидобувних шдприемств наведено на рис. 2.
Елементами предстaвленоí на рис. 2 системи ризик-контролшгу е:
f f f f
f f
f
F1 - облiково-aнaлiтичнa пiдсистемa; F2 - шформацшна пiдсистемa;
1мов1рн1сть настання ризику операцшно! д1яль-ност1 нафтогазовидобувних п1дприемств визначено за неч1ткою системою оц1нювання та прогнозуван-ня (К) на основ1 баз правил, сформованих для шести груп ризик1в:
Я(У) = У и ^2 и Уз и ¥4 и У5 и У6, (7)
де У1 - неч1тка система моделювання фактор1в ви-робничо-технолог1чних ризик1в; У2 - неч1тка система моделювання впливу фактор1в особист1сних ризик1в; У3 - неч1тка система моделювання фактор1в шфор-мац1йних ризик1в; У4 - неч1тка система моделювання фактор1в еколог1чних ризик1в; У5 - нечита система моделювання фактор1в геолог1чних ризик1в; У6 - не-ч1тка система моделювання фактор1в економ1чних ризик1в.
F3 - консультaцiИно-методичнa пiдсистемa; F4 - шдсистема контролю; Fs - шдсистема штегрування; F6 - пiдсистемa координування; Fuzzy-model (FM) - розроблена нечита модель Мамдаш-типу для ощнювання та про-гнозування Имовiрностi ризишв операщИно1 дiяльностi НГВП; f ОПР - особа, що приймае ршення.
Розроблена нами модель системи ризик-контро-лшгу представлена з позици функщонального при-значення окремих и шдсистем, до яких входять: об-лiково-aнaлiтичнa, iнформaцiИнa, консультацшно-методична пiдсистеми, шдсистеми коригування, координування та штегрування.
Складшсть оцiнювaння ризикiв обумовлена рiзнорiднiстю вхiдноí шформаци про поточ-ний стан обладнання (шдземного, наземного), даних про ремонти, про еколопчш наслГдки нафто-газовидобутку та iн. Для виявлення ризикоутворю-ючих фaкторiв, проведення розрахунку рiвня ризику оперaцiИноí дiяльностi нафтогазовидобувних пГд-приемств, дiaгностувaння «сигнaлiв» змiни Иого рГв-ня недостатшм е використання виключно фiнaнсовоi звпносп aнaлiзовaних суб'ектiв господарювання. Системою ризик-контролшгу повинен опрацьовува-тись значно бкьший спектр рiзнорiдноí iнформaцГí: як зовшшньо1, так i внутрГшньо1; як фшансово1, так i нефiнaнсовоí. Облгково-аналгтична шдсистема системи ризик-контролшгу здiИснюе розробку аналГтич-них вiдомостеИ ризику, як передаються кожному зГ структурних шдроздшв пГдприемства для заповне-ння та надалГ опрацьовуються ГнформацГИною пГд-системою. Облково-аналГтична пГдсистема системи ризик-контролГнгу Гдентифшуе, вимГрюе, збирае, систематизуе вхГдну шформащю за допомогою ана-лГтичних вГдомостей.
РизикутворюючГ фактори дГяльностГ нафтогазовидобувних шдприемств рГзняться за методами опису, частина даних, яка 1х описуе, отримуеться з техшчних засобГв контролю. Акцентуемо увагу на тому, що Гдентифшування ризикГв повинно здшсню-ватися в розрГзГ окремих бГзнес-процесГв. Завдання шдсистеми шформацшного забезпечення системи ризик-контролшгу полягае в систематизаци шформаци про ризики рГзного характеру: вона, в рамках Гмплементаци системи ризик-контролшгу в систему проактивного управлшня нафтогазовидобувних шдприемств, здшснюе акумулювання шформаци про
Гб
Умовш позначення:...,Гп - пщсистеми системи ризик-контролшгу;
ОПР - особа, що приймае ршення; - контур пщсистеми координування.
Рис. 2. Модель системи ризик-контролiнгу нафтогазовидобувних шдприсмств Джерело: авторська розробка.
потенцшш та фактичнi ризик-поди за кожним бiзнес-процесом. Варто зазначити, що, о^м шформаци про ризик-поди, подаеться також iнформацiя з обгрун-тування економiчних наслiдкiв реалiзацГi ризикiв для нафтогазовидобувних тдприемств. Накопичена в пiдсистемi iнформацiя про ризики систематизу-еться й узагальнюеться за шiстьма групами факторiв ризику. На основi ще1 iнформацГi формуеться база даних iмовiрних ризик-подiй: «ризикоутворюючi фактори - умови виникнення - насл^дки прояву - не-гативний вплив на результати дiяльностi нафтогазо-видобувного пiдприемства».
Консультацшно-методична пiдсистема системи ризик-контролiнгу спрямована на адаптацш iснуючих методичних пiдходiв аналiзування та оцiнювання ризикiв до конкретних умов 'iх здшснен-ня для проведення адекватного оцшювання ризикiв операцiйно'i дiяльностi нафтогазовидобувних шд-приемств. Результатом функцюнування цiеi шдсисте-ми е розроблена на основi даних, одержаних в1д ш-формацiйноi пiдсистеми системи ризик-контролшгу, Рцггу-модель оцiнювання та прогнозування ризишв. Вхiдними параметрами моделi е значення ризикут-ворюючих факторiв шести груп ризишв. Результатом проведеного оцшювання е значення штегрального параметра Я, який характеризуе рiвень ризику опера-цiйноi дiяльностi нафтогазовидобувних пiдприемств.
Щдсистема контролю системи ризик-контро-лiнгу здшснюе самоперевiрку розроблено! моделi оцiнювання та прогнозування ризишв. За умови за-стосування розроблено1 моделi як плотного проекту перевiрка здiйснюеться за напрямком «коректшсть введення даних - одержаного результату». У подаль-ших «прогонах моделЬ> проводиться визначення до-пустимих меж в1дхилень Я, порiвняння одержаного у звггному перiодi рiвня ризику з в^дпов^дним значен-ням у базисному, аналiзування вiдхилень, штерпрета-щя ймовiрних !х причин.
Пiдсистема штегрування системи ризик-кон-тролiнгу покликана сформувати таку модель и iмп-лементаци в систему проактивного управлiння на-фтогазовидобувними пiдприемствами, яка б уне-можливила або зменшила до мШмуму ймовiрнiсть виникнення конфлiкту iнтересiв шд час виконання системою ризик-контролiнгу та системою управлш-ня ризиками покладених на них функцш.
На основi проведених дослiджень нами сформовано модель iмплементащi системи ризик-контролшгу з ¥ыхху-моделлю оцiнювання та прогнозування ймовiрностi настання ризикiв у систему проактивного управлшня нафтогазовидобувни-ми тдприемствами, яка грунтуеться на штегруванш систем управлiння ризиками та ризик-контролшгу, що сприяе дотриманню принципу економiчностi системи управлiння (рис. 3).
До видкених керуючих пiдсистем системи проактивного управлшня НГВП належать: шдсистеми управлшня персоналом, шноващями, бiзнес-проце-сами, фiнансами та ризиками.
У науковш лiтературi iснуе безлiч пiдходiв до побудови моделей управлiння ризиками. Автором Рщук Л. I. запропоновано органiзацiйно-економiчну модель управлiння ризиками, в якш управлiння роз-глянуто як сукупшсть пiдсистем: «Х» - ц1льово1, «У» -забезпечувально1, «ХУ» - нормативно-правовой «2» -функцiональноi [9].
Система управлшня ризиками розглянута нами як функщональна «шдсистема», яка в^дображае про-цес управлiння ризиками, передбачае здшснення за-гальних i специфiчних функцiй управлiння.
На основi теоретичних положень [10, с. 59] нами запропоновано розглядати и у вшл^ циклу управ-лiння ризиками, який включае п'ять фаз (блойв):
1. Блок 1 - ^ентифкування ризишв.
2. Блок 2 - оцшювання та прогнозування ризиюв.
3. Блок 3 - прийняття управлшських ршень.
зовышне СЕРЕДОВИЩЕ
<> -
ВНУТР1ШНе СЕРЕДОВИЩЕ
Система управлшня НГВП i
МЕТА
Система управлшня НГВП функцюнуе з метою забезпечення максим1зацГГ вартост1, досягнення та збереження ст1йкого фшансового стану, що е можливим за умови стабтГзаци та нарощення видобування вуглеводневоГ сировини
§
г_
I I
Г-
I
L .
I I
Г ■
I
_ L .
I I
ЗАВДАННЯ П1ДСИСТЕМ УПРАВЛ1ННЯ
ПГдсистема управлГння персоналом ПГдсистема управлГння ГнновацГями ПГдсистема управлГння бГзнес-процесами ПГдсистема управлГння фГнансами
§ =Е I ьин лнн рхга ШХ1- ато мп виробниц-твом збутом
о: з:
1
с со
2 &
tu
сх §;
Е i
¿i
'пул
1нформацшна пщсистема НГВП
П1ДСИСТЕМАУПРАВЛ1ННЯ РИЗИКАМИ НГВП
П1ДСИСТЕМА РИЗИК-КОНТРОЛ1НГУ НГВП
2. Оцшювання та прогнозування ризиюв:
анал1з та оцшювання ризик1в; класиф1кац1я ризикГв; прГоритизацГя ризикГв
1. 1дентиф1кування ризимв:
¡дентиф1кац1я зовнГшнГх та внутрГшнГх ри зикГв; створення
профГлю ризи кГв; постГйне вГдстеження виявлених ризикГв
д р
о о К
3. Прийняття управлшських р1шень:
запровадження заходгв та ГнструментГв з управлГння ризиками;
монГторинг ефективностГ _та результативностГ_
4. Контроль та звггнкть про ризики:
структурований та детальний опис поточноГ ситуацГГ, регулярна звГтнГсть про ризики
/
с_
Л V
2Е
ЗОВН1ШНе СЕРЕДОВИЩЕ
Умовш позначення:
-■ -■ -■ - контур ¡мплементацГГ пГдсистеми ризик-контролГнгу в систему проактивного управлГння нафтогазовидобувними пГдприемствами (НГВП);
- функцГГ управлГння: планування, органГзування, мотивування, контролювання;
Ф
пул
■ ГнформацГя про змГни зовнГшнього середовища пГдприемств;
■ ГнформацГйний пул, в якому накопичуеться ГнформацГя, одержана вГд пГдсистем управлГння НГВП;
->- - керГвнГ впливи.
Рис. 3. 1мплементащя системи ризик-контролiнгу в систему проактивного управлiння нафтогазовидобувними шдприсмствами
Джерело: авторська розробка.
4. Блок 4 - контроль ризишв та складання зви1-носп про ризики.
5. Блок 5 - координування.
Запропонована нами модель системи ризик-
контролiнгу, iмплементована в систему про-
активного управлiння нафтогазовидобувними шдприемствами, виконуватиме ряд завдань:
1. Створить «середовище» для зберiгання та об-робки унiфiкованих даних про ризики.
2. Сформуе детальну класифiкацiю ризийв д1-яльностi суб'екта господарювання, яка враховувати-ме ряд параметрiв.
3. Установить взаемозв'язок мiж ризикоутворю-ючими факторами.
4. Вдосконалить шнуючий iнструментарiй ощ-нювання ризиюв дiяльностi НГВП.
5. Сформуе модель комплексного оцшювання ризикiв.
На початковому еташ iмплементацГi системи ризик-контролшгу в систему управлiння НГВП перша об'еднуе в собi Блок 1 та Блок 2 системи управлшня ризиками (див. рис. 3). 1нтегрована в систему управлшня ризиками система ризик-контролiнгу НГВП провадить ^дентифшування та оцiнювання ризикiв. Контур системи ризик-контролшгу е в1д-критим, що говорить про iмовiрне розширення ви-конуваних системою функцiй у майбутньому в разi необхiдностi.
Блок 3 системи управлшня ризиками передба-чае розробку процедури прийняття управлшських рь шень з управлiння ризиками, керуючих дш на пiдставi використання банку методiв та алгоритмiв управлшня ними. Одержаний вк системи ризик-контролшгу звгг, в якому розкрито шформацш про результати iдентифiкування та оцшювання та прогнозування ри-зишв, зокрема розраховано величину ймовiрностi на-стання ризикiв операцiйноi дiяльностi НГВП, е основою для розробки програми заходiв, спрямованих на оперативне лшв^дування «вузьких мiсць» дiяльностi шдприемства. З метою забезпечення об'ективностi прийняття ршень здiйснюеться системою управлш-ня ризиками на основi проведеного оцшювання ймо-вiрностi настання ризику системою ризик-контро-лiнгу та за присутност представникiв структурних пiдроздiлiв НГВП.
Блок 4 системи управлшня ризиками перед-бачае складання комплексного звиу про ризики та контроль досягнутих результата. Комплексний зви1 про ризики складаеться на основi сформованого звiту системою ризик-контролшгу. Вш репрезентуе результати впровадження трьох попереднiх фаз i мк-тить iнформацiю про:
1. 1дентифшоваш ризики (!х опис).
2. Вх^ну (початкову) ймовiрнiсть настання ри-зик-подш та ступiнь !х впливу на об'ект.
3. Фiзичну особу або структурну одиницю, в1д-повiдальну за управлшня певним ризиком (власника ризику).
4. Межу толерантносп до ризику.
5. Керуючi впливи, прийняп до тих ризишв, якi виявилися вище у толерантносп до ризику, час 1'х дй.
6. Вихiдну (кiнцеву) ймовiрнiсть настання ри-зик-подiй та стушнь !х впливу на об'ект.
На цьому еташ здшснюеться порiвняння фак-тично досягнутих показникiв з плановими.
Блок 5 системи управлiння ризиками - коорди-нування - нерозривно пов'язаний з кожним iз наве-дених вище етапiв. На основi проведеного порiвнян-ня показникiв приймаеться або в^дхиляеться рiшен-ня щодо доцiльностi перегляду стратегй управлiння ризиками або вдосконалення окремих еташв процесу управлшня ризиками, шструменпв його забезпечення. О^м цього, варто враховувати, що осюльки внутрiшне та зовншне середовище функцiонування НГВП е динамiчним, припущення, на яких грунтуеть-ся ^ентифшування, аналiзування та оцiнювання, по-виннi адекватно враховуватися.
ВИСНОВКИ
На основi проведеного дослiдження нами ви-значено, що ключовим фактором результативносп ризик-контролiнгу е вибiр вiдповiдного конкретнш iнформацiйнiй базi даних економiко-математичного шструментарш оцiнювання та прогнозування ри-зишв. У зв'язку з цим запропоновано використання методiв нечiткоi логiки та сформовано Ртгу-модель оцiнювання та прогнозування ризишв операцiйноi дiяльностi нафтогазовидобувних шдприемств, засто-сування яко! е основою забезпечення проактивного, спрямованого на недопущення виникнення анор-мальних та екстремальних негативних вщилень в^ цiльових орiентирiв суб'екта господарювання, управ-лiння нафтогазовидобувними шдприемствами в умо-вах невизначеность
Сформовано модель системи ризик-контролiн-гу НГВП, що представлена з позици функцюнального призначення окремих 'й шдсистем, ядром яко! е роз-роблена Риггу-модель оцiнювання та прогнозування ймовiрностi настання ризикiв. Сформовано модель iмплементацíi системи ризик-контролiнгу в систему проактивного управлшня НГВП, яка грунтуеться на штегруванш систем управлiння ризиками та ризик-контролшгу, що сприяе дотриманню принципу еко-номiчностi системи управлшня. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Гончар М. Ф. Формування та використання системи стрес-менеджменту на пiдприeмствах : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. Л^в, 2018.
2. Кузмш О. €., Мельник О. Г., Адамiв М. €. Антиси-пативне управлшня шдприемствами: процесно-структуро-ваний пщхщ. Економiка:реалн часу. 2012. № 2 (3). С. 71-77.
<
m 2
о
ZT
I
о
о
<
s
Ш
3. Антикризовий мехашзм сталого розвитку пщпри-емства / за ред. проф. Перерви П. Г., проф. Товажнянсько-го Л. Л. : монографiя. Харш, 2012. 705 с.
4. Терещенко О. О. Антикризове управлшня фшанса-ми пiдприемств : автореф. дис ... д-ра екон. наук. Кш'в, 2005. 34 с.
5. Гордина В. В. Некоторые аспекты формирования системы риск-контроллинга на предприятии. Финансы и кредит. 2012. № 28. С. 30-36.
6. Романов С. Н. Формирование механизма риск-контроллинга инвестиционных проектов : автореф. дис. ... канд. эк. наук. Москва, 2011. 26 с.
7. Клебанова Т. С., Коваленко К. С. Моделi оцшки кризовост коксохiмiчних пщприемств на основi превентивного пщходу. Нейро-нечтк технологи моделювання в еко-номЩ 2015. № 4. C. 80-112.
8. Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Fuzzy modelling in risk assessment of oil and gas production enterprises' activity. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 4. P. 256-264.
9. Рщук Л. I. Управлшня ризиками господарськоТ дн яльност на нафтопереробних пщприемствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. 1вано-Франшськ, 2010. 20 с.
10. Diederichs M. Risikomanagement und risikocontrolling. München, 2017. 271 p.
REFERENCES
Antykryzovyi mekhanizm staloho rozvytku pidpryiemstva [Anticrisis mechanism of sustainable development of the enterprise]. Kharkiv, 2012.
Diederichs, M. Risikomanagement und risikocontrolling. Munchen, 2017.
Fadyeyeva, I. G., and Gryniuk, O. I. "Fuzzy modelling in risk assessment of oil and gas production enterprises' activity". Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 4 (2017): 256-264.
Gordina, V. V. "Nekotoryye aspekty formirovaniya sistemy risk-kontrollinga na predpriyatii" [Some aspects of the formation of a risk-controlling system in an enterprise]. Finansy i kredit, no. 28 (2012): 30-36.
Honchar, M. F. "Formuvannia ta vykorystannia systemy stres-menedzhmentu na pidpryiemstvakh" [Formation and use of stress management systems at enterprises]: dys.... d-raekon. nauk: 08.00.04, 2018.
Klebanova, T. S., and Kovalenko, K. S. "Modeli otsinky kryzovosti koksokhimichnykh pidpryiemstv na osnovi preven-tyvnoho pidkhodu" [Models of crisis assessment of coke plants on the basis of a preventive approach]. Neiro-nechitki tekhnolo-hii modeliuvannia v ekonomitsi, no. 4 (2015): 80-112.
Kuzmin, O. Ye., Melnyk, O. H., and Adamiv, M. Ye. "Anty-sypatyvne upravlinnia pidpryiemstvamy: protsesno-struk-turovanyi pidkhid" [Antisipative enterprise management: a process-structured approach]. Ekonomika: realii chasu, no. 2 (3) (2012): 71-77.
Rishchuk, L. I. "Upravlinnia ryzykamy hospodarskoi diial-nosti na naftopererobnykh pidpryiemstvakh" [Management of business risks at oil refineries]: avtoref. dys.... kand. ekon. nauk : 08.00.04, 2010.
Romanov, S. N. "Formirovaniye mekhanizma risk-kontrol-linga investitsionnykh proektov" [Formation of the mechanism of risk-controlling investment projects]: avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk, 2011.
Tereshchenko, O. O. "Antykryzove upravlinnia finansamy pidpryiemstv" [Crisis management of enterprise finance]: av-toref. dys. ... d-ra ekon. nauk, 2005.
