CC BY
93
УДК 336 НАДЕЖНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
Г аген Л.А.
В статье рассматриваются основные тенденции, характеризующие надежность банковского сектора России, а также выявлены проблемы обеспечения его надежности на современном этапе.
Цель: Исследование тенденций и проблем, характеризующих надежность банковского сектора Российской Федерации на современном этапе.
Метод и методология проведения работы: Использовались
общенаучные методы: анализа и синтеза, сравнения, обобщения, системного подхода. В процессе исследовании фактического материала использовались методы экономико-статистического анализа.
Результаты: Определена система показателей, выделены основные тенденции, выявлены проблемы обеспечения надежности банковского сектора.
Область применения результатов: Результаты исследования могут быть использованы в следующих областях научного знания: управление финансами в коммерческом банке, банковский менеджмент.
Ключевые слова: банковский сектор, коммерческие банки, надежность банковского сектора, ликвидность, капитал, активы, пассивы, кредит.
RELIABILITY OF THE BANKING SECTOR IN RUSSIAN FEDERATION ON THE CURRENT STAGE TENDENCIES AND PROBLEMS
Gagen L.
The article examines the main tendencies of the reliability of the banking sector of Russian Federation, also there are identified problems of the ensuring its reliability at current stage.
Purpose: To research the tendencies and problems which characterize the reliability of the Russian banking sector on the current stage.
Methodology: Scientific methods were used: analysis and synthesis, comparison, generalization, systematic approach. In the investigation of the actual material were used methods of economic and statistical analysis.
Results: Defined the system of indicators, marked out the main tendencies, identified problems of reliability of the banking sector of Russian Federation.
Practical implications: The results can be used in the following fields of scientific knowledge: financial management in a commercial bank, banking management.
Keywords: banking, commercial banks, reliability of the banking sector, liquidity, capital, assets, liabilities, credit.
Банковский сектор в любой стране является важнейшей составной частью финансовой системы государства, и от его надежности зависит рост экономики и благосостояния населения страны. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. оказал существенное влияние на изменение структуры банковского сектора Российской Федерации, затронув как качественный, так и количественный состав. Вследствие данных изменений в последнее время субъекты экономики переходят от расчетов отдельных показателей ликвидности и платежеспособности коммерческих банков к интегральной оценке развития
банковского сектора, в связи с чем проблема обеспечения надежности
российского банковского сектора является одной из ключевых проблем.
Под надежностью коммерческого банка (банковского сектора) в общем случае понимается комплексная интегральная характеристика текущего финансово-экономического состояния банка (банковского сектора), полученная на основе дистанционного анализа его официальной отчетности [4]. При этом показатели развития банковского сектора тесно связаны с общими
показателями социально-экономического развития страны. Анализ надежности банковского сектора должен быть направлен на достижение многосторонней оценки результатов его финансовой и управленческой деятельности.
Вследствие множественности определений для оценки надежности банка (банковского сектора) используют различные показатели, которые в
совокупности формируют систему показателей.
Анализ качества активов и пассивов, ресурсной базы, ликвидности, рискованности, доходности отражает основные аспекты деятельности
коммерческих банков, и, таким образом, показывает степень их надежности. Следовательно, система показателей надежности банковского сектора может быть отражена:
^ показателями структуры и динамики пассивов и активов, их
качества;
^ показателями банковских ресурсов (оценки надежности ресурсной базы, объемов привлеченных межбанковских кредитов);
^ показателями размещения средств коммерческих банков
(ликвидность, оборачиваемость, величина банковских рисков);
^ показателями финансового результата (доходность, рентабельность).
В рассматриваемом периоде с 01.01.2008 г. по 01.01.2012 г. значения количественных показателей развития банковского сектора Российской Федерации колебались вследствие воздействия на экономику последствий
мирового финансового кризиса. В целом проведенный анализ показателей, характеризующих развитие банковского сектора России, по нашему мнению, позволяет выделить следующие основные тенденции.
1. Как следует из данных, представленных в табл.1, темп роста инфляции после резкого увеличения в 2008 г. (13,28%) вследствие мирового финансового кризиса постепенно снижался и на 01.01.2012 г. достиг значения 6,1%. Одновременно с этим за период с 2008- 2012 гг. наблюдалась
разнонаправленная динамика значений ВВП, а именно от минимального значения на 01.01.2008 г. - 33 247 млрд. руб. до максимального на 01.01.2012 г. - 54 585,6 млрд. руб. при резком снижении показателя на 01.01.2010 г. до величины в 38 807,2 млрд. руб. Таким образом, номинальный ВВП за исследуемый период увеличился на 64,2% [2].
Вместе с тем наблюдался рост совокупного капитала банковского сектора [1]. Значение этого показателя увеличилось за исследуемый период с 01.01.2008 г. по 01.01.2012 г. на 2 570,5 млрд. руб. (96,2%) и составило на 01.01.2012 г. 5 242,0 млрд. руб. За 2011 год собственные средства (капитал) действующих кредитных организаций выросли на 10,8% (за 2010 год - на 2,4%, за 2011 г.). В условиях роста экономики и расширения банковской деятельности часть принимаемых кредитными организациями рисков потребовала покрытия капиталом, накопленным за предыдущие годы.
В результате более интенсивного роста номинального ВВП по сравнению с капиталом банков отношение капитала банковского сектора к ВВП сократилось за 2011 г. с 10,5% до 9,6%. Также снизилось отношение капитала к пассивам банковского сектора (с 14,0 до 12,6% - табл.1).
Таблица 1
Показатели развития банковского сектора Российской Федерации
в 2008 - 2012 гг. [1]
Показатель (на начало года) 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Внутренний валовой продукт (ВВП), млрд. руб. 33 247,50 41 276,80 38 807,20 45 172,70 54 585,60
Инфляция, % 11,87% 13,28% 8,80% 8,78% 6,10%
Совокупные пассивы банковского сектора, млрд. руб. 20 241,00 28 022,00 29 430,00 33 804,00 41 627,5
В % к ВВП 60,87% 67,88% 75,84% 74,83% 76,26%
Капитал банковского сектора, млрд. руб. 2 671,50 3 811,00 4 621,00 4 732,00 5 242,00
В % к ВВП 8,03% 9,23% 11,91% 10,47% 9,60%
В % к пассивам банковского сектора 13,2% 13,6% 15,7% 14% 12,6%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России, млрд. руб. 34,00 3 370,4 1 423,1 325,7 1 212,1
В % к пассивам банковского сектора 0,20% 12,00% 4,80% 1,00% 2,90%
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, млрд. руб. 2 807,4 3 639,6 3 117,3 3 754,9 4 560,2
В % к пассивам банковского сектора 13,90% 13,00% 10,60% 11,10% 11,00%
Депозиты физических лиц, млрд. руб. 5 137,00 5 907,00 7 485,00 9 818,00 11 871,40
В % к ВВП 15,45% 14,31% 19,29% 21,73% 21,75%
В % к пассивам банковского сектора 25,38% 21,08% 25,43% 29,04% 28,50%
Совокупные активы банковского сектора, млрд. руб. 20 241,00 28 022,00 29 430,00 33 804,00 41 627,5
Кредиты реальному сектору экономики, включая просроченную задолженность, млрд. руб. в т.ч. просроченная задолженность 13 417,00 19 885,00 19 847,00 22 140,00 28 699,00
184,12 422,00 1 015,00 1 036,00 1 133,00
В % к ВВП 40,35% 48,17% 51,14% 49,01% 52,58%
В % к активам банковского сектора 66,29% 70,96 % 67,44 % 65,49 % 68,94%
Объем вложений в государственные ценные бумаги, млрд. руб. 681,00 271,00 1 051,00 1 766,00 1 496,00
В % к активам банковского сектора 3,36% 0,96 % 3,57 % 5,22 % 3,59%
2. В условиях стабилизации макроэкономической ситуации кредитные организации стали постепенно отходить от консервативной политики, что привело к росту совокупных пассивов банковского сектора на 105,6% с 01.01.2008 г. (20 241 млрд. руб.) до 01.01.2012 г. (41 627,5 млрд. руб.).
3. В 2011 г. ресурсная база банков расширялась за счет притока средств клиентов, что стало свидетельством возврата доверия к банковскому сектору.
За период 01.01.2008 - 01.01.2012 гг. депозиты физических лиц возросли в два раза с 5 137,00 млрд. руб. до 11 871,40 млрд. руб., став основным источником формирования совокупных банковских пассивов (28,5% в 2011 г.).
4. В последние годы российский рынок межбанковского кредитования стремительно развивался. На 01.01.2012 г. общий объем кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от кредитных организаций, составил 4 460,2 млрд. руб. (11% от совокупных пассивов банковского сектора), что почти в два раза превышает аналогичный показатель на 01.01.2008 г. Динамика объемов представлена в табл. 1. Кредиты, депозиты и другие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России, также увеличились по сравнению с 2008 г. в 35 раз. Но следует заметить, что динамика данных показателей нестабильна.
5. Одним из основных источников увеличения совокупных активов выступили кредиты реальному сектору экономики, которые в 2008 г. составили 13 417 млрд. руб., а к началу 2012 г. 28 699 млрд. руб. (68,94% от совокупных банковских активов). При этом их доля в совокупных активах выросла незначительно с 66,29% на 01.01.2008 г. до 68,94% на 01.01.2012 г., что было связано с более интенсивным, по сравнению с ростом кредитования, ростом других статей, прежде всего вложений в акции и паи предприятий и организаций-резидентов в целях диверсификации рисков. В 2011 году качество кредитного портфеля банков постепенно улучшалось, хотя докризисные показатели (на 01.01.2008 г.) не были достигнуты. Так, удельный вес просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов за 2011 год сократился с 4,7 до 3,9% (на 01.01.2008 г. - 1,3%). При росте кредитов, депозитов и прочих размещенных средств за 2011 год на 29,6% просроченная задолженность увеличилась на 9,4% и на 01.01.2012 составила 1133,0 млрд. руб.
6. С учетом последствий кризиса кредитные организации стали использовать более консервативные стратегии при формировании портфелей ценных бумаг, отдавая предпочтение вложениям в государственные ценные
бумаги. Их объем, после резкого сокращения на 01.01.09 г. до 271 млрд. руб. (на 60%) из-за отсутствия свободных денежных средств в экономике, к началу 2012 г. увеличился на 120% и составил 1 496 млрд. руб. (в 2008 г. 681 млрд. руб.). Данная тенденция свидетельствует о слабости банковского сектора и вложениях в низкодоходные, но высоконадежные финансовые инструменты.
На основании проведенного анализа определены следующие проблемы обеспечения надежности банковского сектора России на современном этапе:
^ потребность формирования долгосрочных пассивов. Данная
проблема традиционна для отечественного банковского сектора. Увеличение сроков кредитования требует соответствующих источников кредитования, как правило, долгосрочных депозитов. Вместе с тем, в результате высоких темпов инфляции население предпочитает краткосрочные депозиты с возможностью по истечению срока вклада внести деньги под более высокий процент;
^ сохранение высокого уровня кредитного риска, обусловленного
недостаточным уровнем платежеспособности предприятий реального сектора экономики;
^ присутствие на финансовых рынках коммерческих банков,
обслуживающих от одного до десяти клиентов, аффилированных через акционеров;
^ медленный процесс капитализация отечественного банковского
сектора. Данная проблема возникла в период финансового кризиса 2008 - 2009 гг., когда появилась необходимость сохранения надежности российских
коммерческих банков и стабилизации банковского сектора, став тем фактором, на основании которого Правительство приняло решение об укрупнении и концентрации банковских капиталов, повышения их ликвидности [3]. Динамика уставного капитала российских банков показывает, что с начала 2009 года наблюдается сокращение числа зарегистрированных кредитных организаций при увеличении их совокупного уставного капитала, что показано в табл. 2.
Таблица 2
Динамика изменения уставного капитала действующих кредитных
организаций [1]
Показатель Год 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
УК действующих кредитных учреждений, млрд. руб. 731,8 881,3 1 244,40 1186,2 1214,3
Число действующих кредитных учреждений 1136 1108 1058 1012 978
В наиболее сложной ситуации оказались небольшие региональные банки, которые вынуждены самостоятельно привлекать необходимые финансовые ресурсы без государственной поддержки.
^ качество управления с позиции эффективности политики руководителей банков. Проблемы управления можно разделить на три группы: технические ошибки, мошенничество, некомпетентность управления;
^ низкая конкурентоспособность российских банков на мировом рынке, поскольку уровень капитала крупнейших российских коммерческих банков значительно ниже капитала средних зарубежных банков. Ускорение процесса консолидации российского банковского сектора позволит отечественным банкам стать конкурентоспособными на мировых финансовых рынках, увеличит предложение денежных средств за счет роста кредитного мультипликатора, оптимизирует управление ликвидностью и вследствие этого повысит эффективность коммерческих банков в качестве финансовых посредников.
Совокупность выявленных проблем может стать фактором снижения финансовой надежности не только отдельных банков, но и банковского сектора России в целом.
Долгосрочной перспективой развития надежного банковского сектора Российской Федерации, на наш взгляд, является, с одной стороны,
формирование конкурентных на мировых рынках отечественных коммерческих банков, а с другой стороны - стабильного и концентрированного банковского сектора.
Список литературы
1. Статистика банковского сектора Центрального Банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 01.06.12).
2. Статистические данные Госкомстата Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru. (дата обращения: 01.06.12).
3. Давыдова Л.В. Консолидация в банковском секторе России: современное состояние и перспективы // Финансы и кредит. 2011. № 9. с. 8-13.
4. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. / Под общей редакцией А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2002. 1168 с.
References
1. Statistika bankovskogo sektora Tsentral'nogo Banka Rossiyskoy Federatsii [Statistics of the banking sector of the Central Bank of the Russian Federation]. URL: http://www.cbr.ru/statistics (date accessed: 01.06.12).
2. Statisticheskie dannye Goskomstata Rossiyskoy Federatsii [Statistics of GosComStat of the Russian Federation]. URL: http://www.gks.ru. (date accessed: 01.06.12).
3. Davidova L.V. Finansy i kredit, no. 9 (2011): 8-13.
4. Gryaznova A.G. Finansovo-kredinyi enciklopedicheskiy slovar. Moscow, 2002. 1168 p.
Д АННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Г аген Лидия Александровна, аспирант кафедры финансов и банковского дела Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Московский пр., 103, г. Санкт-Петербург, 196084, Россия e-mail: lidia.gagen@gmail.com
DATA ABOUT THE AUTHOR
Gagen Lidia, postgraduate student of Department of finance and banking
St. Petersburg State University of Engineering and Economics 103, Moskovskiypr., St. Petersburg, 196084, Russia e-mail: olgavaleti@gmail. com.
Рецензент:
Аксенов Д.Б., к.э.н., Заместитель директора Управляющей компании
«Энергокапитал»
