CC BY
108
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
А.А. Широв, А.А. Янтовский
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ RIM - РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ1
Статья посвящена описанию обновленной версии межотраслевой макроэкономической модели RIM, которая рассматривается в качестве ключевого элемента системы комплексного макроструктурного прогнозирования, разрабатываемого в ИНП РАН, обеспечивающего анализ и долгосрочный прогноз с учетом имеющихся ресурсных ограничений различного характера. Рассматриваются основные подходы, использованные при разработке модели, а также важнейшие функциональные взаимодействия в ее структуре.
В последние годы макроструктурный анализ и прогнозирование становятся все более востребованными как в развитых, так и в развивающихся странах. Своеобразный «ренессанс» межотраслевых макроэкономических исследований имеет вполне понятные причины. Во-первых, развитие мировой экономики в начале XXI в. отчетливо продемонстрировало многообразие факторов, влияющих на экономическую динамику. Структура крупнейших экономик мира пришла в движение под воздействием демографических, технологических, финансовых сдвигов и изменения пропорций в мировой торговле. Во-вторых, развитие методологии статистики и макроструктурного анализа и прогнозирования позволило значительно расширить диапазон задач, при решении которых может использоваться межотраслевой инструментарий [1]. В-третьих, появились технические и методологические возможности для оценки глубины и качества производственной и экономической интеграции между странами [2; 3].
Предыдущая версия межотраслевой макроэкономической модели RIM, представленная в 2000 г. [4; 5], была одной из первых попыток создания комплексной межотраслевой модели в условиях экономики новой России. К концу 90-х годов XX в. был накоплен необходимый объем статистики, разработаны ряды межотраслевых балансов в системе ОКОНХ, опиравшихся на обследование Росстата за 1995 г., в постоянных и текущих ценах. Модель, имевшая 25-отраслевую структуру, позволяла формировать комплексные макроструктурные прогнозы, а также решать ряд частных задач. В числе крупных работ в области обоснования практической экономической политики следует упомянуть оценки последствий вступления России в ВТО [6], комплексные долгосрочные прогнозы развития российской экономики [7; 8] и т.д.
Однако переход российской системы статистического учета на новую систему классификаторов (ОКВЭД), а также прекращение публикации официальных таблиц «затраты-выпуск» потребовали от разработчиков модели существенных усилий для актуализации системы расчетов и сохранения актуальности данных. Следует отметить, что вопрос статистического наполнения расчетов стал камнем пре-
1В работе над обновленной моделью RIM принимали участие: к.э.н. М.С. Гусев, А.Р. Брусенцева, С.В. Ками-нова, В.В Потапенко, к.э.н. Е.А. Рутковская, К.Е. Савчишина, Н.Н. Сапова, к.э.н. Е.С. Узякова, Р.М. Узяков, д.э.н. М.Н. Узяков. Мы также выражаем благодарность профессору К. Алмону за практическую помощь в работе над моделью, которую он оказывал в период своих ежегодных рабочих визитов в Москву.
RIM — Russian Interindustry Model. Название для российской межотраслевой модели, построенной на принципах сообщества Inforum, было предложено К. Алмоном, который имел в виду не только сокращение английского названия модели, но и исторические аналогии. Как известно, Москва в свое время позиционировалась как третий Рим.
ткновения для ряда исследовательских групп, которые разрабатывали межотраслевой прогнозный инструментарий в России.
Разработка в ИНП РАН под руководством М.Н. Узякова рядов межотраслевых балансов в системе ОКВЭД за 1980-2013 гг. в постоянных и текущих ценах, а также ряда вспомогательных матриц (торговой, транспортной и налоговой наценок, потребления и использования импортной продукции) позволила перейти к разработке обновленной версии модели RIM .
Изначально модель RIM рассматривалась как инструмент для оценки и обоснования практических решений в области экономической политики. В связи с этим необходимым условием ее разработки являлось максимальное использование фактических статистических данных, либо расчетных параметров, базирующихся на официальной статистике: данных системы национальных счетов, отраслевой статистики Росстата, а также информации из других российских и международных источников: Центрального банка РФ, Международного энергетического агентства, всемирного банка и т.д.
При разработке комплексных макроструктурных прогнозов в ИНП РАН используется ряд моделей межотраслевого, макроэкономического, отраслевого и пространственного характера. Каждая из этих моделей позволяет оценивать различные аспекты развития экономики в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В данном комплексе модель RIM позиционируется как модель верхнего уровня, обеспечивающая согласование динамических и структурных характеристик развития экономики в долгосрочной перспективе, а также определение долгосрочного потенциала экономического роста на основе анализа продуктивности труда, капитала и первичных ресурсов. Такая позиция динамической межотраслевой макроэкономической модели в структуре расчетов предполагает приоритетное развитие инвестиционного блока модели, блока потребления населения, а также ее элементов, необходимых для расчетов производства и использования важнейших видов сырьевых ресурсов.
Важнейший вопрос, который неизбежно возникает при анализе того или иного модельного инструментария, состоит в его применимости для практического использования. В связи с этим наша позиция состоит в том, что практическая применимость модельного инструментария определяется тем, насколько глубоко при его разработке анализировалась конкретная экономика, на описание которой он направлен. Нам представляется совершенно недостаточным использование инструментария, основанного преимущественно на готовых теоретических конструкциях, не протестированных на реальной отечественной статистике (как бы ни привлекательными они казались). Кроме того, мы стараемся не использовать в расчетах данные и термины, которые не имеют прямого статистического измерения (например, вклады в прирост ВВП параметров совокупной факторной производительности, либо оценку динамики в терминах роста благосостояния). В то же время мы не отвергаем такого рода подходы к экономическому анализу, считая, что они обогащают понимание процессов, происходящих в современной экономике. Важно лишь понимать, что при отсутствии перехода от подобных оценок к статистически измеряемым параметрам значительно упрощаются интерпретация такого рода расчетов и их практическая значимость. В связи с этим был сформулирован перечень требований к разрабатываемому модельному инструментарию (большая их часть определена в процессе работы над предыдущей версией модели RIM). Итак, макроэкономическая модель, ориентированная на решение практических задач в области экономической политики и описывающая динамические и структурные характеристики развития экономики, должна:
1. Увязывать динамические и структурные характеристики развития экономики, т.е. иметь межотраслевой характер.
2. Описывать равновесие на важнейших рынках, в частности, содержать баланс производства и спроса для рассматриваемых видов деятельности.
3. Обладать хорошими прогностическими способностями, в частности, при описании ретроспективы и особенностей современной экономической ситуации.
4. Учитывать ресурсные ограничения, в том числе ограничения по важнейшим факторам производства, а также емкости внутреннего рынка.
5. Обеспечивать необходимыми данными иные модельные построения, входящие в комплекс макроэкономических расчетов, быть его ядром.
6. Отражать существующие межотраслевые взаимодействия.
7. Отслеживать поведение ключевых экономических агентов на основе эконо-метрических уравнений и тождеств.
8. Представлять собой, насколько это возможно, замкнутую систему расчетов, экзогенными переменными которой должны быть в основном параметры экономической политики и показатели, отражающие развитие мировой экономики.
В процессе разработки модели совершенствуются как сама модель (добавляются функциональные блоки), так и отдельные зависимости на основе анализа качества и адекватности. Модель одновременно работает и регулярно обновляется.
Статистическая база модели представляет собой ряды межотраслевых балансов для России в текущих и постоянных ценах за 1980-2013 гг., согласованных с системой национальных счетов (СНС). Отраслевая номенклатура балансов содержит 44 вида экономической деятельности. В качестве источников первичных данных были использованы российские таблицы затрат и выпусков в текущих ценах, согласованные с данными СНС и другой отраслевой статистикой, публикуемой Росстатом. Баланс каждого года представлен шестью таблицами: потоки затрат и выпусков продукции в текущих ценах производителей; потоки затрат и выпусков продукции в постоянных ценах производителей 2010 г.; матрица налогов на используемые продукты; матрица торговой наценки; матрица
2
транспортных наценок; матрица используемых импортных продуктов .
В модели также присутствует матрица технологической структуры инвестиций. Она представляет собой таблицу распределения инвестиций по каждому виду деятельности на три компонента: машины и оборудование, строительно-монтажные работы и проч. Суммарные затраты на каждый из этих элементов затем разделяются по отраслям. Таким образом, в соответствии с российской системой статистического учета в модели представлены как технологическая структура капитальных вложений, так и структура инвестиций в основной капитал по фондообразующим продуктам.
Кроме того, в модели используются временные ряды следующих показателей: объемы капитальных вложений в разбивке по секторам, основной капитал (оценка ИНП на основе данных Росстата), балансы топливно-энергетических ресурсов за 2002-2013 гг. (в методологии МЭА), отраслевые характеристики занятости населения.
Модель также содержит временные ряды национальных счетов, в том числе институциональные счета, балансы расходов и доходов населения, показатели консолидированного и федерального бюджетов, включая данные по фондам социального обеспечения, развернутый демографический баланс с детализированной половозрастной структурой населения, платежный баланс, балансы Центрального банка и кредитных организаций, данные об отраслевой занятости и запасах основного капитала, другие макроэкономические и финансовые данные.
Конечный спрос в модели состоит из потребления домашних хозяйств, государственного потребления, валовых инвестиций в основной капитал, изменения материальных запасов, экспорта и импорта.
2 Ряды межотраслевых балансов для России за 1980-2013 гг. представлены на сайте macroforecast.ru в разделе «Статистика».
Валовая добавленная стоимость представлена заработной платой, валовой прибылью с учетом амортизации, валовыми смешанными доходами, налогами на производство за вычетом субсидий, налогами на товары и услуги за вычетом субсидий.
Всего модель включает более 160 рядов векторов и матриц, а также 860 рядов макроэкономических переменных. Таким образом, в распоряжении разработчиков модели находится значительный объем данных для формирования развернутой системы расчетов.
Пытаясь сформировать по возможности замкнутую расчетную конструкцию, мы предполагали решить ключевую проблему любой модели, описывающей экономику отдельной страны - ее высокую зависимость от параметров внешнеэкономических сценариев. В связи с этим один из способов решения этой проблемы нам видится во включении модели RIM в новую версию модели международной торговли ВТМ (Bilateral Trade Model), в настоящее время разрабатываемую нашими коллегами из международной группы Inforum под общим руководством наших коллег из Флорентийского Университета и института IRPET5 (Флоренция). В результате появляется возможность получать параметры внешнего спроса на основе расчетов по взаимоувязанному комплексу моделей, описывающих значительную часть мировой торговли.
Таким образом, основными экзогенными переменными модели в настоящее время являются: коэффициенты прямых затрат (за исключением тех из них, для которых сформулированы зависимости), нормативы амортизационных отчислений, налоговые ставки, бюджетные расходы и их структура, численность населения, цены на нефть, динамика мировой экономики и экономики Европейского Союза, ключевая ставка.
Модель RIM может классифицироваться как динамическая рекурсивная модель, в рамках которой инвестиции в любом из секторов зависят от прироста выпуска этой отрасли в текущем году и в двух предшествующих годах. Идеологически она построена на принципах программного обеспечения, разработанных группой Inforum (эконометрический пакет G7 и пакет для работы с векторами и матрицами Interdyme) [9].
Модельные расчеты проводятся в два этапа. На первом этапе оцениваются коэффициенты уравнений регрессии для отраслевых и макроэкономических переменных. На втором этапе выполняются межотраслевые расчеты на основе предварительных оценок эконометрических параметров уравнений. Связка межотраслевых и эконометрических расчетов составляет экономическое и математическое содержание модели.
Концепция модели отражает логику реального бизнес-цикла. В модели представлена как динамика производства в реальных величинах, так и формирование доходов в номинальных (рис. 1).
Рис. 1. Принципиальная последовательность расчетов в модели RIM
3IstitutoRegionaleProgrammazioneEconomica Toscana — www.irpet.it
Производство и распределение продукции, конечный спрос и предложение рассчитываются в постоянных и текущих ценах, а доход и первичное распределение доходов - только в текущих ценах. Для каждого года элементы конечного спроса в постоянных ценах по отраслям рассчитываются с помощью эконометрических уравнений на основе значений факторов, полученных на предыдущей их итерации. Далее, от величины конечного спроса с помощью матрицы прямых затрат рассчитываются объемы выпусков по видам экономической деятельности.
Конечный спрос рассчитывается как сумма элементов использования ВВП: fd [t] = pce [t] + gov [t] + ven [t] + invn [t] + ех [t] - im [t].
Валовый выпуск в сопоставимых ценах рассчитывается в соответствии с классической леонтьевской моделью:
out = А * out + FD,
где А - матрица прямых затрат; fd - вектор конечного спроса по секторам; out -вектор валовых выпусков по секторам.
Исходя из объемов производства по видам экономической деятельности и объемов основного капитала, рассчитывается численность занятых по отраслям. Затем от реальных показателей переходим к показателям в номинальных величинах, а именно к расчету доходов и текущих цен. На первом шаге в блоке номинальных показателей рассчитываются компоненты валовой добавленной стоимости: оплата труда, чистая прибыль и амортизация, валовый смешанный доход, чистые налоги на производство и чистые налоги на продукты. Все показатели рассчитываются в отраслевом разрезе:
va = tax + taxop + wagesal + mixed + profit, где va - валовая добавленная стоимость; wagesal - фонд оплаты труда; profit - чистый денежный поток (чистая прибыль и амортизация); mixed - валовый смешанный доход; tax - чистые налоги на продукты; taxop - чистые налоги на производство.
На основании элементов добавленной стоимости и валовых выпусков продукции в постоянных ценах в соответствии с ценовой леонтьевской моделью рассчитываются значения текущих цен:
р*А * OUT + va = р * OUT, где OUT - диагональная матрица валовых выпусков; p - вектор текущих цен; vа -вектор добавленной стоимости.
В количественном выражении идентичности затрат-выпусков показатель цены сочетает в себе добавленную стоимость на единицу продукции с удельной стоимостью промежуточных товаров и услуг:
рА + v = р, v=va/out.
Элементы добавленной стоимости выступают в качестве показателей доходов субъектов экономики: населения, государства и бизнеса. В рамках блока распределения доходов осуществляется переход от величины номинальных доходов и индексов отраслевых цен к показателям конечного спроса в постоянных ценах, тем самым замыкая расчетную процедуру. Процесс расчетов повторяется, пока не будут выполнены условия сходимости. Критерий сходимости заключается в равенстве объемов ВВП, вычисленного на текущей и предыдущей итерациях с заданной точностью (рис. 2). После того, как сходимость достигнута, модель переходит к расчетам следующего года в рамках прогнозного периода.
Такая последовательность расчетов в модели в рамках одного года вполне характерна для межотраслевых экономических моделей, разрабатываемых участниками международного проекта INFORUM4.
4МЕОЕЫМ — проект сотрудничества экспертов из двадцати стран в области моделирования межотраслевого прогнозирования. Учредитель и руководитель проекта — проф. Университета штата Мэриленд, США, К Алмон. Каждый участник группы МЕОЕЫМ применяет унифицированный пакет программного обеспечения.
Предшествующая итерация
Курс доллара США
Цены на нефть, Мировая экономика
Цены на импортные товары
Импорт
Доходы населения
Доходы бюджета
Доходы бизнеса
У
Потребление домашних хозяйств
Сбережения
Основной капитал
Коэффициенты прямых затрат
Производительность труда
Оплата труда
Прибыль и амортизация
Налоговые платежи
Государственное потребление
Инвестиции
Экспорт
Занятость
Конечный спрос
Валовой выпуск
Текущие цены и дефлято- Валовая добавленная Критерий сходимости, переход к следующей итерации t+1
ры элементов ВВП стоимость г
Рис. 2. Принципиальные взаимодействия между блоками модели RIM
С целью повышения точности оценок при согласовании стоимостной оценки потоков продукции в пределах одного вида деятельности из расчетов была исключена величина налога на добавленную стоимость (НДС). Для этой цели в информационной базе потребовалось «очистить» таблицы «затраты-выпуск» от НДС, т.е. определить эффективные ставки НДС для представленных в таблице затрат и выпусков видов экономической деятельности.
С макроэкономической точки зрения цены на продукцию неявно определяются соотношением между объемом производства в реальных величинах, или ценах базового года, и величиной номинального дохода. При этом динамика цен внутри отраслей принимается однородной. Такой подход соответствует основным предположениям межотраслевого моделирования о чистых отраслях и единстве используемых
технологий внутри видов деятельности. Цены производителей определяются материальными затратами и совокупными доходами. Цены конечного покупателя зависят от величины налогов на продукты, транспортной и торговой наценок. В свою очередь конечный спрос зависит от распределения совокупных доходов между государственными доходами, прибылью бизнеса, доходами населения и сбережениями.
Со стороны производства одной из наиболее важных составляющих, ограничивающих рост, является основной капитал (основные фонды). В модели параллельно с основными расчетами выполняется проверка достаточности инвестиций и производственных фондов для обеспечения требуемых выпусков.
Блок расчета потребления домашних хозяйств. В модели RIM производится полный расчет столбца потребления домашних хозяйств, который является частью второго квадранта межотраслевого баланса.
Используемый при моделировании потребления домашних хозяйств подход основывается на двух основных принципах. Рассматривается корреляция между потреблением населением продукции /-сектора (с относительными ценами в соответствующем секторе) и оплатой труда в расчете на душу населения (либо совокупными доходами на душу населения).
В блоке расчета потребления домашних хозяйств использованы 13 объясняющих переменных. Уравнения регрессии описывают потребление продуктов бытового /-сектора на динамику населения в постоянных ценах. Это означает, что остальные объясняющие переменные также должны быть использованы в постоянных ценах. Уравнение в общем виде5 представлено ниже:
pceRpc [г] [t] = a1 + a2 * wagall_pc [t] + a3 * rdpce [ï][t-1] + a4 * (outR [г] [t] -- exR [г] [ t]) + a5 * rdpce [г] [t] + a6 * (rateusdm [t] / CPI [t]) + an * moneyincRpc [t] + + a8 * pceRpc j] [t]+ а9 * crednatT [t] + а10 * del_wagall_pc [t]+ а11 * moneyincR [t],
где а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, a9, a10, a11 - коэффициенты регрессии;
pceRpc [г] [t] - потребление продукции сектора / домашними хозяйствами на душу населения в реальном выражении. Рассчитывается:
pceRpc [/] = PCER [/] / Popt, где PCER [/] - потребление продукции сектора / домашними хозяйствами на душу населения в реальном выражении; Popt - общая численность населения; PCER [/] [1], Popt [1] -переменные c лагом в один год);
wagall_pc [t] - средняя оплата труда одного работника в реальном выражении. Рассчитывается:
wagall_pc = wagesallT / упредить / defdef, где wagesallT - общий фонд оплаты труда, упредить - общая занятость; defdef = outT / outRT - относительные цены);
rdpce [г] - индекс потребительских цены на продукцию /-го вида деятельности относительно усредненной динамики цен по экономике. Рассчитывается:
rdpce [/] = (PCE [/] / PCER [/]) / pceD, где PCE [/] - потребление продукции домашних хозяйств сектора / в текущих ценах; PCER [/] - потребление продукции домашних хозяйств сектора / в постоянных ценах; pceD = pceT / pceRT - дефлятор потребления домашних хозяйств); outR [г] [t] - выпуск сектора / в постоянных ценах; exR [г] [t] -экспорт сектора / в постоянных ценах; rdpce [г] [t] - относительные цены в секторе /;
5 Уравнение в общем виде содержит все переменные, которые используются для построения уравнений в данном блоке модели
rateusdm [í] / CPI [t]) - реальный курс доллара;
pceRpc [j] [í] - потребление на душу населения в реальном выражении в секторе j, производящем конкурирующую продукцию (например, продукция пищевого производства по отношению к продукции сельского хозяйства);
crednatT [í] - объем кредитов полученных домашними хозяйствами; del_wagall_pc [í] - темпы роста заработной платы на одного работника; moneyincR pc - суммарные доходы на душу населения; moneyincR [í] - реальные располагаемые доходы населения. Рассчитанная таким образом динамика потребления домашних хозяйств по видам экономической деятельности суммируется и непосредственным образом участвует в расчете ВВП.
Баланс доходов и расходов населения. Модель RIM содержит вычисление основных компонентов баланса доходов и расходов населения.
Основные составляющие доходов населения представлены следующими переменными:
moneyinc =wagesal + soccont + mincpropri + mincproper + otherinc,
где moneyinc - доходы населения; wages - фонд оплаты труда; soccont - социальные трансферты; mincpropri - предпринимательские доходы; mincproper - доходы от собственности; otherinc - другие доходы.
Расходы населения представлены в следующей классификации:
expgoods = moneyinc -poptax-delsaving-purchusd-delcash, где expgoods - расходы на закупку товаров и услуг; poptax - налоги и обязательные платежи; delsaving - сбережения; purchusd - покупка валюты; delcash - изменение наличности на руках у населения;
desposinc = moneyinc-poptax: desposinc - располагаемые доходы.
Расчет оплаты труда описывает динамику этого показателя для 44-х видов экономической деятельности. В рамках динамического моделирования зарплата зависит от изменения соответствующих производственных характеристик в секторах экономики. Кроме того, в качестве объясняющих переменных используются ценовые дефляторы и переменные, отражающие эффективность использования труда (производительность труда в качестве переменной представляет связь между результатами труда и затратами на рабочую силу).
Уравнения регрессии описывают динамику оплаты труда в номинальных ценах. Это означает, что остальные объясняющие переменные также используются в текущих ценах. Общий вид уравнения представлен ниже:
Wagesal [г] [í] _av = a1 + a2 * labprod_cur [г] [í] + a3 *comp_cur_tm [г] [í] + + a4 * Wagesal [г] [í-1] + a5 * r_prices [г] [í] + a6 * out[i] [í] + + a7 * capinv_cur [г] [í] + a8 * capstock_cur [г] [í],
где а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8 - коэффициенты регрессии;
Wagesal [г] [í] _av - затраты на оплату труда одного работника в секторе i;
Wagesal [i] _av = wagesal [i] / EMP [i], где wagesal [i] - фонд оплаты труда в секторе i, EMP [i] - число занятых в секторе i;
labprod_cur [г] [í]- производительность труда в i-секторе, рассчитываемая через выпуск продукции в текущих ценах;
comp_cur_tm [г] [í] - коэффициент, отражающий соответствие роста производительности труда и роста производства в i-секторе (мера эффективности использования труда). Рассчитывается:
ramp^u^tm [i] [t] = labprod_cur_tm [i] [t] - out_cur_tm [i] [t],
где labprod_cur_tm [i] [t] = labprod_cur [i] [t] / labprod_cur [i] [t-1] - темп роста производительности труда (в текущих ценах) в7-секторе; out_cur_tm [i] [t] = out ['][t-1] / out [i] [t-1] -темп роста объема производства в текущих ценах в секторе i;
r_prices [г] [i] - относительные цены в секторе i (рассчитывается по формуле:
r_prices [i] [t] = (out [i] / outR [i] [t]) / (outT [t]/ outRT [t]); out [г] [i] - выпуск в текущих ценах в секторе i; outR [г] [i] - выпуск в постоянных ценах в секторе i;
capinv [г] [i] _cur - объем капитальн^1х вложений в текущих ценах в секторе i; capstock_cur [г] [t] - основной капитал в текущих ценах в секторе i. Результатом расчета является оценка оплаты труда в текущих ценах на одного работника (либо в постоянных ценах через применение соответствующего дефлятора) в структуре 44-х видов деятельности. Затем, умножив полученные значения на численность занятых по видам деятельности, получаем величину фонда оплаты труда по видам деятельности и общий фонд оплаты труда по экономике.
Фонд оплаты труда был использован в качестве объясняющей переменной в уравнениях моделирования динамики потребления домохозяйств в структуре 44-х отраслей промышленности. В свою очередь потребление домашних хозяйства было использовано в качестве компонента расчета ВВП. Таким образом, было обеспечено встраивание блока частного потребления в общую схему расчетов по модели (рис. 3).
Рис. 3. Схема взаимодействия блока расчета оплаты труда и базовая модель
Блок расчета инвестиций в основной капитал. Инвестиционный блок модели RIM предназначен для расчета показателей отраслевых капитальных вложений, величины и структуры накопления основного капитала как составляющей конечного спроса, величины основных фондов и коэффициентов использования производственных мощностей. Таким образом, в данном блоке рассматриваются важнейшие, с точки зрения потенциальной экономической динамики, взаимодействия в контуре «инвестиции -капитал - загрузка производственных мощностей».
Основой блока является расчет объемов отраслевых инвестиций в основной капитал. При этом одновременно используется как ресурсный, так и спросовый подход к формированию капитальных вложений. В рамках первого подхода в качестве объясняющих переменных выступают величина валовой прибыли, а также соотношение задолженности отрасли по кредитам и объемов ее валовой выручки или прибыли. Факторами, описывающими потребность в наращивании основного капитала, являются коэффициенты использования производственных мощностей, объемы основного капитала, объемы производства и их приросты по сравнению предыдущими годами.
Индикаторами динамики спроса на продукцию отраслей в зависимости от их ориентации на внутренний или внешний рынки выступают такие элементы конечного спроса, как потребление домашних хозяйств и экспорт. Активно используются также показатели, описывающие внешнеэкономическую конъюнктуру (например, темпы роста мировой и европейской экономики, номинальный и реальный курсы рубля и т.д.) и общеэкономическую ситуацию (динамика валовой добавленной стоимости и цен производителя по видам экономической деятельности, рублевая стоимость барреля нефти и т.д.).
Регрессионные уравнения, используемые для расчета динамики инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по видам экономической деятельности, имеют следующий общий вид:
ту[г]И = ах+Я2*^И+ яэ*^[М] + + я5*сар81оск[г]И +
+аб*ГтИМе^туИ+а7*ргоА1[г][М]МеОпуИ +я8*ои1К [г][;]/сарв1оск[г][[;],
где а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7 а8 - коэффициенты регрессии (оцениваются методом наименьших квадратов); г - номер вида деятельности, г = 1,...,44; t - период (год);
^ШКИ^-РЕАКОШ^^^М] - прирост выпуска в рассматриваемом виде деятельности по сравнению с предыдущим годом; сарту[/][?| - инвестиции в основной капитал сектора г; рш&[/][?] - валовая прибыль (включая амортизацию) в рассматриваемом виде деятельности; def_inv[t]- дефлятор инвестиций в основной капитал валового выпуска; йп[?] - объем долгосрочных кредитов в экономике; capstock[/][t] - объем основных производственных фондов, рассчитываемый как объем накопленных за период отраслевых инвестиций с заданной нормой выбытия; outR[/][t] /capstock[t][/] -индикатор степени использования производственных мощностей.
Полученные объемы отраслевых инвестиций в основной капитал пересчитываются в элементы вектора накопления основного капитала с помощью матрицы технологической структуры инвестиций, в которой для каждого вида экономической деятельности указываются доли расходов на строительно-монтажные работы, машины и оборудование и прочие инвестиционные товары в структуре его капитальных затрат. Полученный вектор накопления основного капитала используется при формировании конечного спроса и расчете валовых выпусков по видам экономической деятельности.
Кроме того, объемы инвестиций в сопоставимых ценах используются при расчете динамики основных производственных фондов, которые выступают в качестве ограничения сверху, задавая максимально возможные объемы производства по отраслям. Если внутренний спрос превышает потенциально возможные объемы производства, то дефицит компенсируется за счет увеличения объемов импорта (рис. 4).
Накопление основного капитала
Величина основных производственных фондов
Базовая версия модели:
Отраслевые выпуски Валовая добавленная стоимость
ВВП
(методом использования)
т
Валовые выпуски
Рис. 4. Принципиальная схема взаимосвязи блока инвестиций в основной капитал и базовой версии модели
Бюджетный блок. Структура и методология макроэкономической модели требуют расчета показателей государственных финансов на всех уровнях бюджетной системы: федеральный бюджет, региональные бюджеты, бюджеты внебюджетных фондов. В модели RIM расчеты выполняются для двух агрегированных уровней:
- консолидированного бюджета (который включает в себя федеральный бюджет, региональные и местные бюджеты),
- бюджета внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, федеральные и местные фонды обязательного социального страхования и Фонд социального страхования).
Порядок расчетов в модели следующий:
- производится оценка показателей налоговых поступлений (налоговые ставки и параметры собираемости задаются);
- объем заимствований и погашения внутреннего и внешнего государственного долга, а также структура расходов консолидированного бюджета формируются экзогенно;
- расходы консолидированного бюджета рассчитываются (на первом этапе -общая стоимость расходов как сумма доходов бюджета и привлеченных или ранее накопленных средств; на втором этапе общая сумма расходов «распределяется» по основным направлениям на основе экзогенно определенной функциональной структуры расходов);
- государственное потребление рассчитывается в постоянных ценах для 44-х видов деятельности (рис. 5, экзогенные параметры выделены рамкой с пунктиром).
Рис. 5. Взаимодействия в бюджетном блоке модели
Кроме того, расходы бюджета оказывают влияние на располагаемые доходы населения (за счет пенсий, других социальных выплат, заработной платы в государственном секторе), а также на инвестиции в так называемых нерыночных видах деятельности (образование и здравоохранение, научные исследования и разработки, государственное управление и социальное обеспечение).
Расчеты позволяют отражать трансформацию национального дохода через бюджетную систему, включая трансферты социального характера. Механизм описывает также и фискальную функцию бюджета.
Налоговые поступления рассчитываются в два этапа (все расчеты в текущих ценах):
- налоги на производство и налоги на товары и услуги (в рамках третьего квадранта межотраслевого баланса), которые оплачиваются за счет бизнеса;
- другие налоги (оплачиваются бизнесом и населением).
Результатом моделирования является расчет общей суммы доходов консолидированного бюджета и бюджета внебюджетных фондов (для последней требуется экзогенное задание величины трансфертов из федерального бюджета). Тогда общие расходы бюджета рассчитываются, исходя из тождества: расходы = доходы - дефицит. Заключительный этап расчетов состоит в определении расходов по каждому пункту функциональной классификации (% общего числа). Функциональная структура расходов бюджета используется в качестве основной объясняющей переменной для оценки стоимости государственного потребления по видам деятельности.
Оценка государственного потребления (как части конечного потребления) реализуется в постоянных ценах. Таким образом, бюджетные расходы, которые используются в качестве независимых переменных регрессии, должны быть скорректированы с помощью соответствующих отраслевых дефляторов.
Кроме того, следует отметить, что функциональная классификация расходов бюджета существенно отличается от классификации видов деятельности, используемой в таблицах «затраты-выпуск». В связи с этим необходимо использовать несколько элементов из структуры расходов бюджета в качестве объясняющих переменных в уравнении для каждого элемента государственного потребления. Кроме того, одни и те же расходы могут быть использованы в уравнениях для различных элементов государственного потребления.
Тем не менее величина государственного потребления определяется не только расходной частью бюджета. В долгосрочной перспективе на его величину могут оказывать влияние и другие факторы. Например, бюджетные расходы на душу населения на здравоохранение не могут быть меньше определенного уровня и, следовательно, рост общей численности населения приведет к увеличению государственного потребления. Кроме того, увеличение потребления домашними хозяйствами персональных услуг (образование, культура, здравоохранение) может уменьшить требуемый уровень соответствующей статьи государственных расходов и т. д.
Блок платежного баланса и финансов. Текущая версия блока платежного баланса в модели соответствует его классификации в аналитическом представлении. Счет текущих операций включает приобретение товаров и услуг, а также формирование первичных и вторичных доходов. Услуги делятся на транспортные, туристические и проч. Первичные доходы включают оплату труда работников, доходы от инвестиций и сдачи в аренду. Вторичные доходы отражают текущие трансферты между резидентами и нерезидентами.
Внешняя торговля в модели RIM формируется по 44-м видам экономической деятельности, как и все элементы конечного спроса. При расчете отраслевых показателей экспорта в качестве объясняющих переменных используются параметры внешнего спроса (динамика мировой экономики, цены на основные товары экспорта, прежде всего на нефть), а также параметры, отражающие состояние отдельных секторов экономики (валовые выпуски, внутренний спрос, реальный курс рубля, конкуренцию с альтернативными направлениями поставок продукции). При расчете показателей импорта по видам экономической деятельности основными объясняющими переменными являются параметры реального курса рубля, а также кон-
курентоспособности внутреннего производства (параметры выпуска, инвестиции в основной капитал, загрузка мощностей).
В блоке платежного баланса производится переход от показателей экспорта и импорта в текущих ценах к показателям в текущих долларах США (через их деление на обменный курс). Таким образом, формируются показатели торгового баланса, а также баланса услуг.
Инвестиционные доходы от владения иностранными финансовыми активами (проценты, дивиденды и т.д.) формируются по экономическим агентам: государственный сектор, Центральный банк, банки и прочие предприятия. Категория прочих предприятий включает в себя другие финансовые корпорации (за исключением банков), нефинансовые предприятия, домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства. Внешние операции монетарных властей и государства являются в модели экзогенными. Банки и прочие предприятия являются основными держателями внешних долговых обязательств, их долг охватывает более 90% общего объема внешнего долга. Выплаты инвестиционных доходов нефинансовым сектором зависят от ранее взятых обязательств. Инвестиционные доходы, подлежащие получению и уплате банками, зависят от долгосрочных внешних активов и обязательств. Оплата труда рассчитывается долей от торгового баланса.
Финансовый счет платежного баланса в модели представляет динамику финансовых активов и обязательств экономических агентов. Среди активов прочих секторов моделируются инвестиции (прямые и портфельные), изменение наличной иностранной валюты и прочие статьи (включая торговые кредиты и авансы, фиктивные операции). Инвестиции и прочие статьи финансового счета зависят от ВВП в долларах США, иностранных активов банков и частично от обязательств сектора, что отражает взаимозависимость международных финансовых потоков. Иностранная наличная валюта рассматривается как альтернативная форма сбережений, в связи с этим ключевой объясняющей переменной для этой статьи является реальный обменный курс. Прочие обязательства зависят от ВВП в долларах США, а также от торгового баланса.
Моделирование международной инвестиционной позиции банковского сектора позволяет сформировать иностранные активы и обязательства как часть баланса банковской системы. Краткосрочные кредиты и депозиты основаны на динамике внешней торговли. Рост импорта дополнительно влияет на внешние активы банков, в то время как экспорт увеличивает обязательства. Долгосрочные депозиты и кредиты, а также банковские инвестиции (портфельные и прямые) зависят от краткосрочных кредитов и депозитов, а также динамики иностранных инвестиций нефинансовых предприятий. Долгосрочные внешние активы и обязательства, приводят к получению инвестиционных доходов как части счета текущих операций.
Результирующими показателями платежного баланса являются изменение валютных резервов и отток капитала.
Финансовый блок модели RIM предназначен для оценки спроса на деньги со стороны экономики и его балансировки с объемом денежной массы через операции органов денежно-кредитного регулирования, в зависимости от изменения обменного курса и бюджетной политики через расчет объемов рефинансирования (кредитования) со стороны Центрального банка (рис. 6). При этом основная задача состоит в том, чтобы оценить ключевые статьи активов и обязательств Центрального банка, а также сектора кредитных организаций и увязать их с параметрами развития экономики.
Рис. 6. Принципиальные взаимодействия в финансовом блоке модели
Блок институциональных счетов. Текущая версия модели RIM дополнена блоком институциональных счетов, который призван обеспечить большую согласованность системы расчетов. Это связано с тем, что необходимо одновременно рассматривать не только взаимосвязь между производством и потреблением товаров и услуг, но и механизмы взаимодействия доходов, расходов и конечного потребления.
Располагаемые доходы экономических агентов формируются следующим образом: доходы, полученные непосредственно из производственного процесса (заработной платы и прибыли), использование собственности, а также перераспределения доходов между экономическими институтами (налоговых платежей в государственный бюджет и взносов на социальное обеспечение, социальные трансферты населению, бюджетные субсидии предприятиям и т.д.).
Как известно, основными «агентами» («институтами») в национальных счетах являются (рис. 7):
- домашние хозяйства;
- компании (иногда предприятия делятся между финансовыми и нефинансовыми предприятиями, но в модели RIM такого разделения пока нет);
- правительство;
- остальной мир (показывает только сделки «агентов» других стран с российскими «агентами»).
В российской статистике также рассматривается сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКУ). Основной функцией таких организаций является предоставление нерыночных услуг и товаров населению.
Институциональные счета представляют собой набор таблиц, которые отражают все этапы создания национального дохода и его распределение:
- счет производства товаров и услуг;
- счет образования доходов;
- счет распределения первичных доходов;
- вторичное распределение доходов;
- распределение доходов в натуральной форме;
- использование располагаемого дохода;
- счет операций с капиталом.
Операции между национальной экономикой и остальным миром реализуются за счет импорта и экспорта. Импорт является ресурсом для отечественной экономики, в то время как экспорт является ресурсом для остальной части мира. Влияние этих показателей учитывается на этапе расчета валовых выпусков по видам экономической деятельности.
Кроме того, на стадии формирования и распределения доходов отражаются операции между отечественной и иностранными экономиками в части оплаты труда работников, доходов от собственности и других текущих трансфертов.
Рис. 7. Распределение национального дохода (первичные доходы не показаны):
1 - налоги и отчисления на социальные нужды;
2 - социальные выплаты населению и трансфертов в натуральной форме;
3 - бюджетные субсидии и трансферты предприятиям;
4 - бюджетные субсидии и трансферты в НКУ
Таким образом, система распределения доходов между институтами представлена набором финансовых потоков. Налоги и взносы в фонд социального страхования от всех экономических агентов абсорбируются правительством. Домашние хозяйства являются основными получателями распределенных финансовых потоков в виде социальных пособий от государства и бизнеса, а также трансфертов в натуральной форме, полученных непосредственно от правительства или от НКУ, которые в свою очередь являются получателями распределенного национального дохода от правительства. Кроме того, предприятия субсидируются правительством при распределении финансовых потоков.
Образующийся в результате производства и распределения национального дохода, располагаемый доход каждого института определяет расходы на конечное потребление и накопление основного капитала (за вычетом сбережений).
Производство и распределение национального дохода в модели RIM осуществляется на основе тождеств институциональных счетов.
Таким образом, текущая версия модели RIM в основном готова к практическому использованию и рассматривается нами как один из важных элементов системы макроструктурного долгосрочного прогнозирования, разрабатываемой в ИНП РАН. Мы также рассчитываем на то, что долгожданная публикация официальных таблиц «затраты-выпуск», разработанных Росстатом, приведет к расширению числа моделей российской экономики, основывающихся на принципах межотраслевого макроэкономического прогнозирования.
Литература
1. Horowitz K. J., Planting M. A. Concepts and Methods of the Input-Output Accounts. Bureau of Economic Analysis, 2009.
2. Tukker A., Dietzenbacher E. Global Multiregional Input-Output Frameworks: an Introduction and Outlook // Economic Systems Research. 2013. Т. 25. №. 1. С. 1-19.
3. Lenzen M., Moran D. et al. Building Eora: a Global Multi-Region Input-Output Database at High Country and Sector Resolution //Economic Systems Research 25.1. 2013. С 20-49.
4. Узяков М.Н. Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики //Проблемы прогнозирования. 2000. № 2. C. 20-33.
5. Серебряков Г.Р. Опыт построения динамической межотраслевой равновесной модели российской экономики //Проблемы прогнозирования. 2000. № 2. C. 3-19.
6. Ивантер В.В., Узяков М.Н., Широв А.А., Капицын В.М., Герасименко О.А., Андронова Л.Н. Количественный анализ экономических последствий вступления России в ВТО (методика и результаты расчетов) // Проблемы прогнозирования. 2002. № 5. С. 94-113.
7. Узяков М.Н., Ефимов В.М., Серебряков Г.Р., Шибалкин О.Ю., Широв А.А., Шошкин С.П., Янтовский А.А. Макроэкономическая политика и ее последствия (возможности анализа и обоснования с помощью экономико-математического инструментария) //Проблемы прогнозирования. 2003. № 4. С. 3-21.
8. Ивантер В.В. и др. Будущее России: инерционное развитие или инновационный прорыв (долгосрочный сценарный прогноз //Проблемы прогнозирования. 2005. №. 5. С. 17-63.
9. Алмон К. Искусство экономического моделирования // Отв. ред. М.Н. Узяков. Общая ред. и пер. с англ. Г.Г. Сапов, Г.Р. Серебряков. М.: МАКС Пресс, 2012. 648 с.
