Методы оценки рисков в условиях неопределенности Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ЖИЛО И КОМПЛЕКС

• " "41 ■ ■ ■ • »

КрасиШ

"^поляна .........

„на ИИ" ■

Информационное агентство INNOV.RU | Вторник, 28 марта 2017 г 14:26

СТАРТ ПРОДАЖ Д0М№6

лини Ilten

П0СМ0ТРЕ1

Проектная декларац Застройщик С

INNOV

РОСС И ИСК И И БИЗНЕС ON-LINE

Иннов: электронный научный журнал

Главная страница журнала

Экономические науки

Технические науки О журнале Редакция Общая лента Выпуски

Опубликовать статью. Авторам

Яндекс.Директ

Заработать на бирже может каждый!

Проверьте свои силы без вложений! Откройте демо-счетс с бонусом до 100000р.

Бесплатное обучение Брокерский счет + 18,25%

Тариф брокера 0,0177% finam.ru Адрес и телефон

Методы оценки рисков в условиях неопределенности The methods of risk assessment in the face of uncertainty

1С БухОбслуж

Подключайтесь к 1С:БухОбслуживанин качественные бухгал'

Фирма 1С

10.02.15 9:39

< 838

Выходные сведения: Глебова О.В., Мельникова О.Ю. Методы оценки рисков в условиях неопределенности// Иннов: электронный научный журнал, 2015. №1 (22). URL: http://www.innov.ru/science/economy/metody-otsenki-riskov-v-usloviyakh-/

Авторы:

О.В. Глебова (д.э.н. АПИНГТУим. Р.Е. Алексеева), О.Ю. Мельникова (АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева)

Authors:

O.V. Glebova (PhD IPA NSTU named after R.E. Alekseev) O.J. Melnikova (NSTU named after R.E. Alekseev)

Ключевые слова: методы оценки рисков, условия неопределённости, матрица выигрышей, критерий Вальда, критерий Сэвиджа

Keyword: methods of risk assessment, under uncertainty, the payoff matrix, the criterion of Wald, Savage criterion

Аннотация: Рассматривая вопросы, связанные с оценкой рисков предприятия, следует отметить, что важ данном аспекте играют факторы неопределенности. При неопределенности, связанной с отсутствием инфор вероятностях состояний внешней среды касательно отдельного предприятия, используются следующие крит Вальда, Сэвиджа, Гурвица, альтернативные подходы, в частности Байеса-Лапласа.

Annotation: Considering the issues related to risk assessment of the enterprise, it should be noted that the most impoi of play uncertainties. If the uncertainty associated with the lack of information about the probability of the state of the . single enterprise, the following criteria: maximax, Wald, Savage, Hurwitz, alternative approaches, such as Bayes-Lapl

Актуальность процесса управления риском обусловливает наличие большого количества методов оценки рис множества известных методов оценки рисков [1] зависит от следующих факторов:

■ от вида оцениваемого риска;

■ позиции, с которой производится оценка риска;

■ влияния риска на результаты деятельности;

■ наличия возможности исходной информации.

Рассматривая вопросы, связанные с оценкой рисков предприятия [2, 3, 4], следует отметить, что важнейшую ро играют факторы неопределенности. При неопределенности, связанной с отсутствием информации о вер внешней среды касательно отдельного предприятия, используются следующие критерии: максимакса, Вальд альтернативные подходы, в частности Байеса-Лапласа. Рассмотрим некоторые из них.

АО Финам

Матрица выигрышей составлена на основании того, что предприятие машиностроения имеет несколько возможных стратегий: Ai, А2, Am, а у природы имеется несколько возможных состояний: П1, П2, Пп, тогда условия задаются матрицей А выигрыша предприятия.

С помощью критерия максимакса определяется линия поведения организации, максимизирующая

максимальные выигрыши для каждого состояния внешней среды. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный

М = max max ay,

1 < i < m 1< j < n.

Такие случаи в практике деятельности предприятий встречаются, когда они находятся в кризисном безвыход вынуждены все «поставить на карту».

Далее остановимся на таком показатели оценки рисков, как максимальный критерий Вальда. С помощью даннс среда предприятия рассматривается как враждебно настроенный и сознательно действующий противник. Выби которого достигается значение

W = max min ay,

1 < i < m 1< j < n.

В соответствии с критериями Вальда, из всех самых неудачных результатов выбирается лучший. Это перес крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Такое поведение приемлемо, например, когда предпри застраховать от неожиданных проигрышей.

Выбор стратегии при критерии Сэвиджа аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда, однако предприяти матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R:

S = min max ry,

1< i < m 1< j < n.

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица [6] при выборе решений позволяет руководствоваться некоторым с характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Согласно этому кр матрице А выбирается в соответствии со значением

На = max { р min ay + (1-р) max ay},

1< i < m 1< j < n 1< j < n,

где р - коэффициент пессимизма (0 < р< 1).

В случае, когда по принятому критерию рекомендуется к использованию несколько линий поведения, выбор делаться по дополнительному критерию, например, в расчете могут приниматься средние квадратичные отк выигрышей при каждой стратегии [7, 8, 9]. Здесь отметим, что стандартного подхода в управлении рискам н метода оценки риска и выбора стратегии зависит от множества факторов.

Таким образом, в результате комплексной оценки предприятие может получить, например, следующие вариант

■ по критерию Вальда - A3;

■ критерию Сэвиджа - А2 и A3;

■ критерию Гурвица - A3;

■ критерию Максимакса - A4;

Поскольку стратегия A3 фигурирует в качестве оптимальной по трем критериям выбора из четырех испь надежности можно признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать эту стратегию к практическому г

Таким образом, в случае отсутствия информации о вероятностях состояниях внешней среды теория не математически строгих рекомендаций по выбору критериев принятия решений: это объясняется в большей теории, а неопределенностью самой ситуации. Единственный разумный выход в подобных случаях - i дополнительную информацию, например, путем проведения исследований или экспериментов.

В отсутствие дополнительной информации принимаемые решения теоретически недостаточно обоснованы и в субъективны.

Информацию, полученную в результате применения методик по оценке рисков следует применять, кроме класс использования, и при оценке инвестиционной привлекательности предприятий [13, 14], и при оценке п принимаемых в бизнес-инкубаторы [15].

Библиографический список

1. Левкович А.И., Соменкова Н.С. Виды инновационных рисков на промышленных предприятиях // ИТпортал http://itportal.ru/science/economy/vidy-innovatsionnykh-riskov-na-prom/

2. Кузнецова О.Н. Методические подходы к оценке и управлению отраслевыми рисками //Российский внешнеэк 2012. № 11. С. 111-114.

3. Сорокин О. Методологические подходы к управлению рисками в предпринимательских структурах // Предпр № 8. С. 119-122.

4. Недосекин А.О., Павлов К.С., Абдулаева З.И. Стратегический подход к управлению рисками корпорац менеджмент. 2008. № 4. С. 270-291.

5. Боброва Н.М. Планирование управления рисками как ключевой элемент системы управления риск; предпринимательство. 2014. № 11-3 (52-3). С. 808-811.

6. Вилисов В.Я., Вилисова И.В. Согласованное управление товарно-кредитными ресурсами предприятия // Вс экономики. 2011. Т. 6. № 1. С. 43-51.

7. Трембач К.И., Буравова А.А. Анализ методов выбора альтернативных стратегий развития бизнеса в усло Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 2-1. С. 95-101

8. Таскина Л.А., Юрлов Ф.Ф., Корнилов Д.А., Сидоренко Ю.А. Обоснование необходимости многокритериальн< эффективных решений при стратегическом планировании и управлении // Вестник Нижегородского ун1 Лобачевского. 2012. № 2-1. С. 270-273.

9. Пахомова А.А., Мисинева И.А. Факторы выбора стратегии компании в условиях повышения конку Решетневские чтения. 2012. Т. 2. № 16. С. 774-775.

10. Незаметдинов Н.Р. Проблемы выбора эффективных инвестиционных решений в условиях неопред электронный научный журнал, 2014. № 2 (19). URL: http://www.innov.ru/science/economy/problemy-vybora-effektiv resheniy-v-usloviya/

11. Богачкова Н.Ю. Проблема выбора цели в экономико-математическом моделировании стратегии фирмы // В конкурентоспособности, безопасности и защиты интересов экономических субъектов материалы круглого столе 13-19.

12. Дерябина В.Ю. Преимущества и недостатки матричных методов стратегического планирования // Иннов: о журнал, 2014. № 1 (18). URL: http://www.innov.ru/science/economy/preimushchestva-i-nedostatki-matrichnykh-metod

13. Поляков Н.Ф., Юрлов Ф.Ф., Корнилов Д.А. Социально-экономическое прогнозирование промышленного п| неуправляемых факторов. Нижний Новгород, 2002.

14. Макарова С.В. Об оценке инвестиционной привлекательности предприятий // ИТпортал, 201 http://itportal.ru/science/economy/on_the_estimation_of_investment/

15. Крюкова Т.М. Роль Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора в создании благоприятных условий региона // ИТпортал, 2014. №2 (2). URL: http://itportal.ru/science/economy/rol-nizhegorodskogo-innovatsionnogo/

References

1. Levkovich A.I., Somenkova N.S. Vidy innovacionnyh riskov na promyshlennyh predprijatijah // ITportal, 2 http://itportal.ru/science/economy/vidy-innovatsionnykh-riskov-na-prom/

2. Kuznecova O.N. Metodicheskie podhody k ocenke i upravleniju otraslevymi riskami //Rossijskij vneshnejekonomich 11. P. 111-114.

3. Sorokin O. Metodologicheskie podhody k upravleniju riskami v predprinimatel'skih strukturah // Predprinimatel'stv 122.

4. Nedosekin A.O., Pavlov K.S., Abdulaeva Z.I. Strategicheskij podhod k upravleniju riskami korporacii // Strategic 2008. № 4. P. 270-291.

5. Bobrova N.M. Planirovanie upravlenija riskami kak kljuchevoj jelement sistemy upravlenija riskami // Jekonomika 2014. № 11-3 (52-3). P. 808-811.

http://www.innov.ru/science/economy/metody-otsenki-riskov-v-usloviyakh-/ 3/4

6. Vilisov V.Ja., Vilisova I.V. Soglasovannoe upravlenie tovarno-kreditnymi resursami predprijatija // Voprosy regional'n

6. № 1. P. 43-51.

7. Trembach K.I., Buravova A.A. Analiz metodov vybora al'ternativnyh strategij razvitija biznesa v uslovijah konkurenc gosudarstvennogo universiteta. Jekonomicheskie i juridicheskie nauki. 2014. № 2-1. P. 95-100.

8. Taskina L.A., Jurlov F.F., Kornilov D.A., Sidorenko Ju.A. Obosnovanie neobhodimosti mnogokriterial'nogo podhod; reshenij pri strategicheskom planirovanii i upravlenii // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. 273.

9. Pahomova A.A., Misineva I.A. Faktory vybora strategii kompanii v uslovijah povyshenija konkurentosposobnosti // R 2012. T. 2. № 16. P. 774-775.

10. Nezametdinov N.R. Problemy vybora jeffektivnyh investicionnyh reshenij v uslovijah neopredeljonnosti // Innov: zhurnal, 2014. № 2 (19). URL: http://www.innov.ru/science/economy/problemy-vybora-effektivnykh-investitsionnykh-re;

11. Bogachkova N.Ju. Problema vybora celi v jekonomiko-matematicheskom modelirovanii strategii firmy // V konkurentosposobnosti, bezopasnosti i zashhity interesov jekonomicheskih sub#ektov materialy kruglogo stola. Volgoc

12. Derjabina V.Ju. Preimushhestva i nedostatki matrichnyh metodov strategicheskogo planirovanija // Innov: jelektro 2014. № 1 (18). URL: http://www.innov.ru/science/economy/preimushchestva-i-nedostatki-matrichnykh-metodov-strate

13. Poljakov N.F., Jurlov F.F., Kornilov D.A. Social'no-jekonomicheskoe prognozirovanie promyshlennogo pro neupravljaemyh faktorov. Nizhnij Novgorod, 2002.

14. Makarova S.V. Ob ocenke investicionnoj privlekatel'nosti predprijatij // ITportal, 2014. http://itportal.ru/science/economy/on_the_estimation_of_investment/

15. Krjukova T.M. Rol' Nizhegorodskogo innovacionnogo biznes-inkubatora v sozdanii blagoprijatnyh uslovij razvitijs ITportal, 2014. №2 (2). URL: http://itportal.ru/science/economy/rol-nizhegorodskogo-innovatsionnogo/

0 | Яндекс.Видже-rlNNOV

архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления

Реклама на INNOV.RU Партнеры История компании О компании Услуги Создать сайт Стена памяти Поиск

© 1996-2017 INNOV.RU (Иннов.ру) - информационное агентство, ООО «Иннов». * - правила пользования

Свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области ИА № ТУ 52-0604 от 29 февраля 2012 г ISSN: 2414-5122

Веб-студия «INNOV» - продвижение и разработка сайта