CC BY
116
Комишова Г.І. Методи оцінки ризиків у проекті / Г.І. Комишова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 3(35). - С. 94-97._______________________________________________________
УДК 005.334
Г.І. Комишова
МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ПРОЕКТІ
Проведено дослідження вибору кількісних та якісних методів оцінки ризиків у проекті. Дж. б.
Ключові слова: кількісні методи, якісні методи, оцінки ризиків, проект.
А.И. Комышова
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ПРОЕКТЕ
Проведено исследование выбора количественных и качественных методов оценки рисков в проекте. Ист. б.
I.G. Komyshova
RISK EVALUATION METHODS IN PROJECT MANAGEMENT
Choosing of quantitative and qualitative methods of the risk evaluation in project is searched.
Вступ. Процеси прийняття рішень в управлінні здійсненням проектів відбуваються, як правило, в умовах ризику і невизначеності, наявність яких зумовлюється такими чинниками: відсутністю повної і точної інформації про продукт (послугу) проекту, внутрішнє і зовнішнє середовище реалізації проекту, неможливістю точної оцінки всіх параметрів проекту.
В умовах світової фінансової кризи винятково важливого значення набуває дослідження умов і причин виникнення ринкових ризиків, а також обґрунтування основних завдань органів регулювання і нагляду з метою уникнення або зниження такими ризиками. Удосконалення системи управління ризиками є запорукою забезпечення стабільного та ефективного функціонування даної системи.
Постановка проблеми досліджень. Більшість підприємств у кризовому ринковому середовищі практично не впроваджують інвестиційних проектів. Вивчення стану інвестиційної діяльності України залишається низьким. Результати досліджень даних Державного комітету статистики України щодо визначення основних причин стримання інвестиційної діяльності дають змогу сказати, що однією з основних проблем була і залишається проблема ризиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теорію управління ризиками значний внесок зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені [1, 2, 3]. Але значні здобутки в дослідженні проблем ризику у проекті й управління ним, не існує єдиного підходу в теорії та практиці щодо вирішення цих проблем
Невирішеною проблемою є оцінка ризиків та максимізація переваг від позитивних подій у проекті, що пов’язані з агресивним оточенням та мінімізація наслідків негативних подій. При цьому важливу роль займають методи раннього виявлення ризиків та реагування на них. Управління ризиком у проекті містить огляд таких основних процесів:
- рання ідентифікація ризиків та ризикових подій;
- кількісні методи оцінки ризиків;
- якісні методи оцінки ризиків;
- розвинення реакції на ризики;
- моніторинг та контроль за реакцією на ризики.
Метою статті є дослідження кількісних та якісних методів оцінки ризиків у проектах.
Основна частина дослідження. Проведемо опис існуючих кількісних та якісних методів оцінки ризиків у проекті.
Кількісна оцінка ризиків визначає вірогідність виникнення ризиків і вплив наслідків ризиків на проект, що допомагає команді управління проектами вірно приймати рішення і уникати невизначеності.
Якісна оцінка ризиків визначає міру важливості ризику, вибирає спосіб реагування, діє на проект стандартними методами і засобами. Використання цих засобів допомагає частково уникнути невизначеності, які часто зустрічаються в проекті. Протягом життєвого циклу проекту повинна відбуватися постійна переоцінка ризиків.
Розглянемо кількісні методи аналізу ризику:
- аналіз чутливості показує, як зміниться значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов. Проведення аналізу чутливості - це досить проста операція, яка легко піддається амортизації, що проходить такий шлях від визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення NPV до аналізу одержаних результатів і формування чутливості NPV до зміни різних вхідних параметрів.
- аналіз сценарію дає змогу врахувати, як чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення. Для проведення сценарного аналізу аналітик має одержати інформацію про кількісні характеристики “поганої” множини станів (низький рівень продажів, низькі ціни збуту) та “хороші” множини станів.
- дерево рішень може бути одно- і двоступеневим, визначає склад і тривалість фаз життєвого циклу проекту; виділяє ключові події, які можуть вплинути на подальший розвиток проекту, та можливий час їх настання; аналітик обирає всі можливі рішення, які можуть бути прийнятими в результаті настання кожної із подій, та визначає ймовірність кожного із них; останнім етапом аналізу даних для побудови “дерева рішень” є встановлення вартості кожного етапу здійснення проекту (вартості робіт між ключовими подіями) в поточних цінах. На основі даних будується “дерево рішень”. Його вузли представляють ключові події, а стрілки, що їх поєднують - перелік робіт по реалізації проекту. В результаті побудови дерева рішень визначається ймовірність кожного сценарію розвитку проекту, а також чистий приведений дохід (ЧПД) по кожному сценарію та по проекту в цілому.
- перевірка стійкості передбачає розробку сценаріїв розвитку проекту в базовому і найбільш небезпечних варіантах, дослідження відповідних організаційно-економічних умов організаційно-економічного механізму реалізації проекту, доходи, втрати і показники ефективності учасників, держави, населення.
Ефективний та стійкий проект - це дотримання інтересів учасників у різноманітних ситуаціях, усування несприятливих наслідків за рахунок створених запасів і резервів, відшкодування страховими виплатами.
- побудова профілю ризику на одній осі розташовуються цілі, підсистеми, роботи проекту, на іншій - ризиковані події, що впливають на них і показник ризику. Точки максимальних ризиків розглядаються як «слабкі точки», де вживають заходи для зменшення або усунення ризику.
- імітаційне моделювання методу «Монте-Карло» (Monte-Carlo Simulation) -побудова математичної моделі для проекту з невизначеними значеннями параметрів, знаючи ймовірнісні розподіли параметрів проекту, а також зв'язок між змінами параметрів отримати розподіл прибутковості проекту.
Виділимо такі якісні методи аналізу ризику:
- метод аналізу доцільності витрат базується на ідентифікації зон ризику, з урахуванням різного ступеня ризикованості різних елементів витрат. У зв’язку з цим можна визначити з певною ймовірністю як зони, в межах яких конкретні збитки не перевищують граничного значення встановленого рівня ризику, так і зони підвищеного ризику (зона абсолютної стійкості, зона нормальної стійкості, зона нестійкого стану, зона критичного стану, зона кризового стану).
- огляд документації по проекту - розробка проектної документації здійснюється за наявності рішення про попередній узгодженні місця розміщення об'єкту, на основі затверджених обґрунтувань інвестицій в будівництво або інших передпроектних матеріалів, договору і завдання на проектування.
Проектна документація розробляється переважно на конкурсній основі, у тому числі через торги підряду (тендер). При оцінці ризиків використовуються:
- метод контрольних переліків виділяються за джерелами ризику, які включають середовище проекту, результати процесів планування проекту, продукт проекту, результати використання технологій;
- Дельфі-модель - метод швидкого пошуку рішень, заснований на їх генерації в процесі "мозкової атаки", що проводиться групою фахівців, і відбору кращого рішення виходячи з експертних оцінок. Метод Дельфійський використовується для експертного прогнозування шляхом організації системи збору і математичної обробки експертних оцінок2, призначений для отримання відносно надійної інформації в ситуаціях її гострої недостатності, наприклад, в завданнях довгострокового науково-технічного комплексного прогнозування;
- метод VAR (Value-at-Risk) - припускає звести усі риски, пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон’юнктури до єдиного показника оцінки ризику. VaR є сумарною мірою ризику, здатною робити порівняння ризику як по портфелю (наприклад, портфель з іпотеки і депозитів або набір різних типів іпотек), так і по окремих фінансових інструментах.
VaR дозволяє інтегрувати вартісні, імовірнісні і тимчасові характеристики ризику, що вигідно відрізняє його від традиційних заходів ризику [4, б].
Проведені дослідження основних методів оцінки ризиків дозволили автору зробити наступні висновки.
Висновки. Результатами даного дослідження постали виявлені ризики, зумовлені особливостями життєвого шляху проектів та програм.
При виборі оцінки ризиків у різноманітних проектах менеджер по управлінню ризиками може використовувати власний досвід та зробити свій вибір, опираючись на характеристики кількісних та якісних методів, що можуть виникнути під час реалізації проекту.
У подальшій роботі планується розробити модель-матрицю оцінки ризиків, показати етапи, схему розробки моделі-матриці, що має включити у собі викладені вище методи оцінки ризиків у проектах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Волков И.М. Проектный анализ: учебник / И.М. Волков, М.В. Грачева. - М.: ЮНИ-ТИ, 1998.
2. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з англ. /Під ред. С.Д. Бушуєва. -2-е вид., пер. - К.: Видавничий дім «Делова Украина», 2000. - 198 с.
3. Управление проектами /Под общ. ред. В.Д. Шапиро. - СПб.: ДваТрИ, 1996.
4. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: учебное пособие/ М.В. Грачева. - М.: Фина-статинформ, 1999.
5. Данченко О.Б. Методи та засоби аналізу проектних ризиків / О.Б. Данченко, І.А. Макєєв, Г.А. Баленко //Вісник ЧДТУ. - 2004. - № 1. - С. 87-92.
Стаття надійшла до редакції 23.08.2010 р.
