CC BY
123
УДК 338.42
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РИСКА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
© Олег Викторович КОНДРАКОВ
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, кандидат технических наук, доцент кафедры бизнес-информатики и математики, e-mail: spartak_04@mail.ru
Актуальность проблемы экономического риска в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) заключается в том, что от бесперебойного снабжения энергоресурсами региона зависит состояние экономики и уровень жизни населения. Вначале рассматриваются существующие методы анализа экономического риска. Анализируются экспертные, аналитические и статистические методы, где описываются их достоинства и недостатки. Предлагается подход к анализу и оценке экономического риска в ТЭК, предполагающий всестороннее изучение объекта. Анализ риска начинается с анализа опасностей и разбит на несколько этапов: 1) изучение объекта исследования; 2) идентификация опасностей; 3) определение частот или вероятностей неблагоприятных событий; 4) прогноз и оценка возможных последствий от критических ситуаций.
Далее происходит оценка риска. Выбирается мера и алгоритм расчета риска. Найденная величина сравнивается с утвержденным критическим значением. Если риск велик, происходит идентификация причины риска. Определяются причины и факторы появления риска. Происходит оценка степени неопределенности и важности составляющих риска. Оценка риска заканчивается принятием управленческого решения.
Рассматриваются принципы управления экономическими рисками, на которых строится политика управления риском. Главный принцип состоит в том, что любая практическая деятельность, подвергающая ТЭК, экономику региона и общество чрезмерному риску, является недопустимой. Для определения степени опасности необходимы критерии. Приводится классификация уровней экономического риска для ТЭК.
Рассмотренные анализ и оценка риска являются важным инструментом механизма обеспечения экономической безопасности в топливно-энергетическом комплексе.
Ключевые слова: экономический риск; анализ риска; оценка риска; уровень риска; энергетическая безопасность; топливно-энергетический комплекс.
Анализ влияния техногенных, природных, экономических, финансовых факторов на работу топливно-энергетического комплекса (ТЭК) выявил проблемные зоны, грозящие экономической безопасности региона [1].
Успешное решение задачи обеспечения безопасности может быть достигнуто путем создания взаимодействующих систем, выполняющих следующие функции:
- мониторинг индикаторов состояния ТЭК;
- прогноз появления угроз и их последствий;
- принятие управленческих решений по предотвращению угроз.
Все перечисленные функции способна выполнить система, осуществляющая анализ, оценку и управление риском, которому подвержены ТЭК, экономика региона, окружающая среда, человек.
Прогнозируемые виды потенциальных опасностей, характер их проявления, частота и масштабы последствий определяют струк-
туру системы обеспечения экономической безопасности.
В русском языке понятие «рисковать» означает действовать, зная об опасности. С.И. Ожегов определяет риск как возможную опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход [2]. Обобщая эти определения, можно сказать, что риск - это опасность, угрожающая успешному результату.
Существует множество методов анализа экономического риска (рис. 1). Все они делятся на две группы: качественные (метод экспертных оценок, метод рейтинговых оценок, контрольные списки источников риска, метод аналогий) и количественные (аналитические методы, статистические методы и др.)
[3; 4].
Основной функцией качественного анализа является, помимо выявления возможных видов риска, определение и описание причин и факторов, влияющих на данный уровень риска. Например, сущность метода аналогий заключается в отыскании и исполь-
зовании сходства, подобия явления, предметов, систем.
Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и математических процедур, направленных на получение заключения эксперта по интересующему вопросу. Преимуществом данных методов является возможность использования для принятия решения опыта и интуиции опытного специалиста. Недостатком является субъективный характер оценок и трудность в привлечении специалиста.
В статистических методах изучается статистика показателей, устанавливается величина и частота получения того или иного экономического результата и составляется прогноз на будущее. Статистический метод количественной оценки риска требует наличия значительного массива данных, которые не всегда имеются.
Достоинство статистического метода -возможность анализировать и оценивать различные сценарии и учитывать факторы рисков. Недостаток - использование вероятностных характеристик.
Среди аналитических методов следует выделить имитационное моделирование и метод деревьев решений. Под имитационной моделью понимают вычислительную процедуру, формализовано описывающую изучаемый объект и имитирующую поведение. Она отображает элементарные явления, составляющие исследуемый процесс, с сохранением логической структуры, последовательности протекания во времени, характера и состава информации о состоянии процесса.
Недостатки данного метода связаны с тем, что количество факторов, влияющих на развитие рисковой ситуации, может быть сколь угодно большим, но конечным. По-
строенная математическая модель может быть непригодна из-за большого объема различных обстоятельств, которые необходимо учитывать в условиях недостатка информации. Кроме того, во многих случаях процессы, происходящие в реальности, не поддаются формализации.
Дерево решений - схематическое представление проблемы принятия решений. Данный метод предполагает графическое построение вариантов решений, которые могут быть приняты. По ветвям «дерева» соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный. Данная процедура предполагает окончательное выявление связей между инициирующим событием появления рисковой ситуации, выступающей в качестве причины и различных последствий. Недостатком данного метода является ограниченное количество вариантов решения проблемы и трудоемкость.
Системный подход к анализу экономического риска в ТЭК требует рассмотрения объекта управления - ТЭК и его природного и социального окружения как единого целого. Кроме того, данный подход предполагает комплексную характеристику риска. С одной стороны, это характеристика риска при нормальном, штатном режиме работы топливно-энергетического комплекса. С другой стороны, системный подход подразумевает анализ и того риска, который сопряжен с критическими ситуациями, вызванными появлением угроз, последствия проявления которых сопровождаются экономическим ущербом.
Рис. 1. Методы анализа экономического риска
До начала анализа необходимо определить объект исследования, цель, степень глубины анализа, вид оцениваемого риска, ограничения на анализ. Далее рассмотрим схему анализа и прогноза опасностей (рис. 2).
На первом этапе происходит изучение объекта исследования (ТЭК). Здесь должна быть собрана и изучена следующая информация: структура и пространственное размещение объекта и его элементов, показатели (индикаторы) состояния объекта, аварийные или неблагоприятные ситуации, имевшие место, взаимосвязь с другими объектами, природные явления катастрофического характера, возможные в данной местности, местные метеорологические, географические и топографические характеристики объекта.
Реализация второго этапа заключается в выявлении угроз безопасности функционирования объекта. Идентификация опасностей -процесс выявления опасностей, признания, что опасность существует, и определения их характеристик. При этом необходимо учитывать все существующие угрозы. Каждому
виду угроз присваиваются свои весовые коэффициенты. Чем больший ущерб может нанести угроза, тем выше коэффициент. Предполагаем, что значения весовых коэффициентов могут изменяться в диапазоне от 1 до 9 (1 << ш << 9) (табл. 1).
Для идентификации опасностей используют экспертные методы, методы индикативного анализа, мониторинг, методы прогнозирования и т. д.
На третьем этапе проводится анализ, состоящий в определении частот или вероятностей неблагоприятных событий. Устанавливаются количественные связи между случайными событиями, приводящими к ущербу или к негативному влиянию на общество, экономику и окружающую среду. Выявляется взаимосвязь между инициирующим событием, выступающим в качестве возможных причин и их проявлением, играющим роль следствий. Применяются методы теории вероятностей, надежности, теории графов.
Рис. 2. Схема анализа и прогноза опасностей
Таблица 1
Значения весовых коэффициентов
Значения весовых коэффициентов w 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вероятность возникновения события Р 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Четвертый этап анализа состоит в оценке от критических ситуаций, складывающихся в и прогнозировании возможных последствий ТЭК под действием угроз. Здесь определя-
ются взаимосвязи между внутренними и внешними факторами, определяется экономический ущерб или убыток от неблагоприятной ситуации. Применяются методы математического моделирования.
Случаи появления угроз можно классифицировать по видам, причинам, механизмам и последствиям. Бывают случаи, когда проявление нескольких угроз происходит в результате одной причины или же несколько причин провоцируют одну угрозу.
Большая кредиторская задолженность не позволяет вкладывать деньги в обновление производственных фондов. В связи с этим повышается уровень износа оборудования, что влечет аварию на объекте, наступают перебои с поставкой энергии, останавливается производство в регионе. Экономика региона несет убытки.
Большая доля потребляемых энергоресурсов поступает из-за пределов региона. Ошибки в действии руководства, неспособность вести грамотную политику с поставщиками энергоресурсов могут приводить к перебоям в поставке энергоресурсов.
Далее происходит оценка риска и выработка корректирующих воздействий (рис. 3). Оценка риска неблагоприятного воздействия факторов появления угроз - многостадийный процесс. Сложность и многостадийность оценки риска являются источниками многочисленных факторов неопределенности. Прежде всего, оценку риска необходимо начинать с выбора алгоритма расчета и меры риска. В выборе модели риска нет полной ясности. В рамках общей постановки задачи риск Я можно выразить с помощью скалярного произведения вектора усредненных значений потерь У от последствий угроз на вектор частот этих последствий Р:
я = А?, р).
С другой стороны, необходимо использовать частоту появления неблагоприятного события. Частота возникновения некоторого события V есть частное от деления числа случаев появления данного события п на общее число случаев в полной статистической выборке Ы:
_ п
у = «.
Показатели состояния ТЭК представляют собой случайный пуассоновский поток. Следовательно, для расчета вероятности может подойти формула Пуассона. Данное предположение основано на следующем определении.
Если вероятность р наступления события А в каждом испытании стремится к нулю (р ^ 0) при неограниченном увеличении числа п испытаний (п ^ <х>), причем произведение п • р стремится к постоянному числу А (п • р ^ X), то вероятность Рт (п) того, что событие А появится т раз в п независимых испытаниях, удовлетворяет предельному равенству:
Ыт„
,Рт(п) = Рт(Л) =
Лте-т!
Найденная величина риска сравнивается с утвержденным критическим значением. Если риск велик, происходит идентификация причины риска. Как известно, состояние ТЭК описывается множеством переменных. Появление рисковой ситуации может возникнуть в результате выхода одного или нескольких индикаторов состояния за границу допустимых значений. На следующей стадии с помощью математических и статистических методов происходит определение причин и факторов появления риска. Здесь же проводится исследование степени неопределенности и важности составляющих риска. С учетом этих данных разрабатываются рекомендации по снижению риска, которые затем реализуются. Однако достижение абсолютной безопасности, т. е. снижение риска до нулевого значения, невозможно в принципе. Поэтому необходим предел, к которому следует стремиться и который должен быть установлен с учетом экономических затрат.
Под управлением риском понимается процесс оптимального распределения затрат на снижение различных видов риска в условиях ограниченности материальных ресурсов общества, обеспечивающий достижение такого уровня безопасности населения, окружающей среды, экономики, какой только достижим при существующих в данном обществе экономических и социальных условиях.
В работах [5; 6] представлены фундаментальные принципы управления риском.
Принцип 1. Стратегическая цель управления риском - стремление к обеспечению
материальных и духовных благ (повышению уровня благосостояния общества) при обязательном условии: никакая практическая деятельность, направленная на реализацию цели, не может быть оправдана, если выгода от нее для общества в целом не превышает вызываемого ею ущерба (оправданность практической реализации).
Подпринцип 1а. Деятельность, при которой общество подвергается чрезмерному риску, не может быть оправдана, даже если эта деятельность выгодна для экономики в целом.
Подпринцип 1б. Члены общества, осознавая тот факт, что сама возможность жизни в развивающемся обществе является важным преимуществом, добровольно соглашаются на наличие в их жизни определенного, не превышающего чрезмерного уровня риска от той или иной деятельности, внедрение которой требуется для удовлетворения их материальных и духовных потребностей.
Рис. 3. Схема оценки риска Согласно сформулированным выше под-принципам 1а-1в, любая практическая деятельность, подвергающая ТЭК, экономику региона и общество в целом чрезмерному риску, является недопустимой.
Подпринцип 1в. Должны быть предприняты все возможные меры защиты отрасли от чрезмерного риска. Затраты на эти меры (денежные компенсации, создание защитных барьеров и т. д.) включаются в общую сумму затрат на данный вид деятельности и, таким образом, учитываются при оценке полезности для общества в целом реализации данного вида деятельности.
Исходя из данных подпринципов, вводится в практическую деятельность такое понятие, как чрезмерный уровень риска. Это понятие основано на аксиоматическом формулировании понятия о предельно допустимом уровне (ПДУ) риска, являющегося верхней границей области значений приемлемого риска.
Постулируется, что ПДУ риска должен быть настолько низким, чтобы это не причиняло беспокойства обществу и не отражалось на экономике региона.
На шкале рисков, характеризующих нежелательное воздействие, связанное с деятельностью ТЭК, выделим три уровня (рис. 4).
1. Область чрезмерного риска (катастрофический риск). Катастрофический риск
Якат превышает максимальную границу риска Rmax, сложившуюся в данной экономической системе, для него выполняется условие:
Якат > Ятах [7].
Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние. Любая деятельность, характеризующаяся данным уровнем риска из этой области, недопустима, если даже она выгодна для общества в целом.
2. Область приемлемого риска (критический риск). Критический риск связан с опасностью потерь в размере произведенных затрат на осуществление данного вида деятельности. При этом критический риск первой степени связан с угрозой получения нулевого дохода, но при возмещении произведенных материальных затрат. Критический риск второй степени связан с возможностью потерь в размере полных издержек в результате осуществления данной деятельности.
Под критическим риском Я^ понимается риск, уровень которого выше среднего, но в пределах максимально допустимых значений риска Ятах, принятых в данной эконо-
мической системе для определенных видов деятельности, т. е. Я^ <Якр <ЯтаХ .
Любая деятельность с уровнем риска из этой области является объектом контроля для регулирующего органа. Уровень риска, приемлемый для той или иной деятельности, определяется исходя из экономических и социальных аспектов в соответствии с принципами управления риском, которые должны быть сформулированы для этой цели.
3. Область пренебрежимо малого риска (допустимый риск). Под допустимым риском понимается величина риска в пределах его среднего уровня по отношению к другим видам деятельности и другим хозяйственным субъектам. Если обозначить через Я - средний уровень риска в экономике, а через Яр -уровень допустимого риска, то должно иметь место неравенство Яо < Я.
В случае допустимого риска потери возможны, но их размер меньше ожидаемой прибыли. Таким образом, данный вид деятельности, несмотря на вероятность риска, сохраняет свою экономическую целесообразность.
Область чрезмерного риска Предельно-допустимый уровень риска риск > 10
Область
приемлемого риска 10-2 < риск << 10-6
Пренебрежимо малый уровень риска
Область пренебрежимо малого риска риск < 10-6
-2
Рис. 3. Классификация уровней экономического риска, обусловленного хозяйственной деятельностью
Принцип 2. Политика в области управления риском будет эффективной и последовательной в том и только в том случае, если в управление риском включен весь совокупный спектр существующих в обществе опас-
ностей, и вся информация о принимаемых решениях в этой области без каких-либо ограничений доступна самым широким слоям населения.
Политика в области управления риском должна реализовываться в рамках строгих ограничений, заключающихся в требовании о непревышении величинами этих воздействий зоны предельно-допустимого риска.
При оценке риска необходимо учитывать риск, связанный с риском от внешней среды, т. к. они могут влиять друг на друга, создавая дополнительные риски. Только на основе такого интегрального подхода можно принимать решение о снижении риска с целью обеспечения приемлемого уровня. Только интегральный подход позволит разработать рациональный инструмент для оптимизации затрат на снижении риска. В условиях ограниченности ресурсов разумнее уменьшить небольшой риск до более меньшего уровня, если это легко достижимо и не требует больших затрат, чем снижать на такую же величину более высокий риск, если это требует значительных затрат [8].
Принцип 3. Система управления безопасностью и риском должна иметь иерархическую структуру и рассматриваться на федеральном, региональном и местном уровнях. В качестве критерия для управления риском используется интегральный экономический ущерб, который определяется как сумма рисков по всем угрозам, умноженных на коэффициент экономического соответствия натурального ущерба [9].
Процесс управления риском основан на мониторинге индикаторов безопасности. Мониторинг индикаторов безопасности -система наблюдений и контроля за состоянием топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая оценку ее исходного состояния и своевременное выявление тенденций изменения.
Оценка риска является важным инструментом механизма обеспечения экономической безопасности в энергетической сфере.
1. Кондраков О.В. Показатели оценки безопасности энергетической безопасности региона // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2013. Вып. 5 (121). С. 64-69.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996.
3. Буянов В. Анализ рисков в деятельности предприятия // Вопросы экономики. 2004. № 8. С. 128-134.
4. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. М., 2002.
5. Управление риском в социально-экономических системах: концепция и методы ее реализации // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях (журнал Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ)). 1995. Ч. 1. № 11; 1996. Ч. 2. № 2. С. 18-69.
6. Егоров А.Ф., Савицкая Т.В., Макарова А.С. Разработка моделей оценки риска для предприятий химической промышленности // Химическая промышленность. 1998. № 7. С. 55-63.
7. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М., 2006.
8. Меркулова Е.Ю. Теория экономического анализа. Тамбов, 2011.
9. Меркулова Е.Ю. Идентификация состояний экономической надежности производственных систем методами диагностики // Проблемы развития учетно-аналитического пространства в условиях инновационного развития экономики: материалы Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2012.
Поступила в редакцию 25.09.2013 г.
UDC 338.45
METHODOLOGICAL APPROACH TO RISK ANALYSIS IN ENERGETIC SPHERE
Oleg Viktorovich KONDRAKOV, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Candidate of Technics, Associate Professor of Business-Informatics and Mathematics Department, e-mail: spartak_04@mail.ru
The article is devoted to the problem of economical risk in fuel-energetic complex (FEC). The trend of the problem is disclosed in the fact that the uninterruptible supply of energetic resources of region influence on the economics condition and population life level. Firstly, the existing methods of economical risk analysis are considered. The expert, analytical and statistical methods, where their advantages and drawbacks are described, are analyzed. The article offers the approach to the analysis and assessment of economical risk (FEC), considering the all-sided study of object. The analysis of the risk starts from the analysis of dangers and is divided on several stages: 1) study of research object; 2) identification of dangers; 3) determination of frequencies or possibilities of adverse events; 4) prognosis and assessment of possible consequences from critical situations.
Next, the risk assessment is made. The measure and algorithm of risk calculation is chosen. The found value is compared with the stated critical meaning. If the risk is high, the identification of its reason is made. The risk assessment is finished by the acceptance of management decision.
The article considers the principles of economical risks management, where the policy of risk management is built on its principles. The main principle includes that any practical activity influencing negatively on FEC, economics of region and society to the risk is unacceptable. For level of danger determination the criteria are needed. The article gives the classification of economical risk levels for FEC.
The considered analysis and assessment of risk are the important instrument of mechanism of economical security supply in fuel-energetic complex.
Key words: economic risk; risk analysis; risk assessment; level of risk; energetic security; fuel-energetic complex.
