CC BY
41
УДК 336.719
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕПННИХ АЛЬТЕРНАТИВ УПРАВЛ1ННЯ ЕКОНОМ1ЧНОЮ
БЕЗПЕКОЮ кОМЕРЩйНОгО БАНКУ
© 2015
БР1ЛЬ М. С.
УДК 336.719
Брiль М. С. Методика формування стратепчних альтернатив управлiння економiчною безпекою комерцiйного банку
Розглянуто засади стратеги економчно} безпеки комерцйного банку в умовах нестационарного економiчного середовища. Проанал'вовано pi-вень економiчноi безпеки банку на сучасному етат розвитку економки кра}ни. Пропонуеться методика формування стpaтегiчних альтернатив управл'шня економiчною безпекою комерцйного банку на основi трикомпонентно}модел'> кубу ситуацй за складовими: стан piвня надшностi комерцйного банку, стан р'вня розвитку конкурентного середовища та стан економ'мно} безпеки банювсько'} системи в умовах дн загроз зовншнього та внутршнього середовища. Запропонований тдюд дозволяе комплексно зктавити во складовi, що визначають р'вень економ'м-но} безпеки комерцшного банку, i виконуе два основш завдання: по-перше, позицонування стану економiчно} безпеки комерцшного банку на основi трьохр'внево'} о^нки, обумовлено}структурними елементами; по-друге, визначення можливих i перспективних переход'в у т'> квадранти куба, як дозволяють досягти мети стратег'чного управл'тня економнною безпекою комерцшного банку. Ключов'! слова: комер^йний банк, економiчнa безпека, стpaтегiя, управл'тня, розтзнавання ситуа^й, методика, модель. Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 1. Б'бл.: 12.
БрЫь Михайло Сергйович - кандидат економ'мних наук, доцент, кафедра полтично} економи, Хармвський нацональний економiчний ушверси-тет iм. С. Кузнеця (пр. Ленна, 9а, Харт, 61166, Украна) E-mail: [email protected]
УДК 336.719
Бриль М. С. Методика формирования стратегических альтернатив управления экономической безопасностью коммерческого банка
Рассмотрены основные стратегии экономической безопасности коммерческого банка в условиях нестационарной экономической среды. Проанализирован уровень экономической безопасности банка на современном этапе развития экономики страны. Предлагается методика формирования стратегических альтернатив управления экономической безопасностью коммерческого банка на основе трехкомпонентной модели куба ситуаций по таким составляющим: состояние уровня надежности коммерческого банка, состояние уровня развития конкурентной среды и состояние экономической безопасности банковской системы в условиях воздействия угроз внешней и внутренней среды. Предложенный подход позволяет комплексно сопоставить все составляющие, определяющие уровень экономической безопасности коммерческого банка, и выполняет две основные задачи: во-первых, позиционирование состояния экономической безопасности коммерческого банка на основе трехуровневой оценки, обусловленной структурными элементами; во-вторых, определение возможных и перспективных переходов в те квадранты куба, которые позволяют достичь цели стратегического управления экономической безопасностью коммерческого банка. Ключевые слова: коммерческий банк, экономическая безопасность, стратегия, управление, распознавание ситуаций, методика, модель. Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 1. Библ.: 12.
Бриль Михаил Сергеевич - кандидат экономических наук, доцент, кафедра политической экономии, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (пр. Ленина, 9а, Харьков, 61166, Украина) E-mail: [email protected]
UDC 336.719
Bril M. S. Methodology of Forming Strategic Alternatives in Management of Economic Security of Commercial Bank
The basic strategies of economic security of commercial bank in an unsteady economic environment are considered. The bank's level of economic security at the present stage of development of the national economy has been analyzed. A method of forming strategic alternatives in management of economic security of commercial bank has been proposed, based on the three-component model of the situations cube, taking in consideration the following components: state of the level of reliability of commercial bank, state of the level of development of the competitive environment and economic security of the bank system amid threats of external and internal environment. The proposed approach allows to comprehensively map the elements that define the level of economic security of commercial bank and performs two main tasks: firstly, positioning the state of economic security of commercial bank based on a three-tier assessment determined by structural elements; secondly, identifying possible and prospective transitions in those quadrants of the situations cube that allow achieving the objectives of strategic management of economic security of commercial bank. Key words: commercial bank, economic security, strategy, management, recognition of situations, methodology, model. Pic.: 3. Tabl.: 1. Formulae: 1. Bibl.: 12.
Bril Mykhailo S. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Political Economy, Kharkiv National Economic University named after S. Kuznets (pr. Lenina, 9a, Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: [email protected]
Необхцшсть стратепчного управлшня eK0H0MÍ4-ною безпекою комерцшного банку обумовлена, перш за все, природою тако! кредитно! установи, як комерцшний банк, який у рaзi глибоко! кризи може збанкрутувати та таким чином попршити рiвень еко-номiчно'! безпеки Bcie! банювсько! системи, якщо враховувати не окремий банк, а Bti комерцшш банки разом. Осккьки дiяльнiсть банив проходить в умовах постшних динaмiчних змш зaгaльноекономiчно'! та сощально-полпично! ситуаци, стану фшансового ринку, який мае ктотний вплив на економiчнy стшюсть кредитних оргашзацш, то основна увага банку мае бути зосереджена на оргaнiзaцiйно-економiчних заходах,
комплексно! оцшки свое! полггики (управлшня грошо-вими потоками i ризиками), на вдосконаленш свого ш-формацшно-аналп'ичного та функцюнально-технолопч-ного забезпечення ефективного управлшня [1 - 3].
Забезпечення сталого розвитку комерцшного банку, стабкьносп результапв його дiяльностi, досягнення цкей, що вцповцають штересам власниюв i ^ентш, неможливо без розробки i впровадження комплексу стратепчних заходш, реaлiзaцiя яких у сучаснш трансформацией економщ обумовлюеться значною мiрою ршнем стану його економiчно'! безпеки [4].
Питання вдосконалення управлшня економiчною безпекою комерцшного банку е об'ектом дослцження
багатьох зару^жних та вiтчизняних вчених, серед яких варто видкити таких aвторiв, як: Алавердов А., Артемен-ко Д., Барановський О., Беляков А., Бочаров О., Васильчен-ко З., Вiтлинскький В., Гапоненко В., Беспалько А., Влас-ков А., Гриценко Р., Грунш О., Грyнiн С., Забродський В., Зубок М., 1ванов В., Кисельов В., Колодiзев О., Марти-нюк Ж., Матвеев Н., Меламедов С., Тaвaсiевa А., Тапрбе-ков К., Полyшкiн В., Р1д Е., Коттер Р., Плл Е., Смiт Р., Рiз-ник Н., Сенчагов В., Тарханова О., Шаваев О., Олейшко-ва О., Яременко С. та шших [5]. Однак у наукових працях не знайшли належного вiдобрaження питання, пов'язaнi з розробкою комплексних п1дходш до всебiчноí оцiнки та aнaлiзy ршня економiчноí безпеки банку. Методики оценки та aнaлiзy зовншнього та внугршнього середовища з урaхyвaнням дй загроз на ршень економiчноí безпеки банк' в сyчaснiй лiтерaтyрi е бкьш теоретичними, мо-дельний iнстрyментaрiй знаходиться на стади розробок, що не задовольняе потребам бaнкiв, якi функцюнують у динaмiчному середовищi. Aктyaльнiсть проблеми за-безпечення економiчноl безпеки, недостатшсть досль дження ще1 проблеми в умовах нестaцiонaрного економiч-ного середовища, необхцшсть комплексного розв'язання
завдань iз застосуванням широкого кола шструментальних зaсобiв визначили мету i зaдaчi досл1дження.
Мета статтi полягае в розробщ уншерсально1 методики yпрaвлiння шляхом розробки i впровадження стрaтегiчних альтернатив управлшня економiчною безпе-кою комерцшного банку на основi оцiнки i aнaлiзy стану зо-внiшнього середовища та основних покaзникiв дiяльностi комерцшного банку, що дозволить попередити можливкть настання кризових ситуаций та шдвищити якiсть ршень щодо забезпечення його економiчноl безпеки та ефектив-носп фyнкцiонyвaння в просторово-порiвняльномy розрь зi та на в1дпов1дних ршнях iерaрхil управления.
Упрaвлiння економiчною безпекою комерцшних банкш характеризуеться як високим ступенем склад-ностi структури економiчноl системи, так i високим рiвнем складност та невизнaченостi процесiв, що протжають. Тому для вдосконaленнi системи управлшня пропонуеться використання дiевих засад формування стратеги еконо-мiчноl безпеки банку, яю наведено на рис. 1 [2].
Для забезпечення необхцного рiвня економiчноl безпеки та його п1двищення комерцiйномy банку не-обх1дно постшно розвиватися за всiмa сферами свое! дЬ-
Рис. 1. Засади формування стратеги економiчноT безпеки комерцiйного банку [2]
о
т о
о
о
=п <
<
о
ш
яльностЬ Якщо банк в економiчномy плаш не розвиваеться, то у нього скорочуються можливостi до виживання, про-тистояння та адаптаци до внутршнк та зовншнк загроз. Тобто економiчний розвиток банку забезпечуе його стш-кiсть на ринку - одну iз складових економiчноí безпеки. Тому основна мета формування та реалшаци стратеги еко-номiчноl безпеки полягатиме в зaбезпеченнi економiчно-го зростання банку.
Одним iз нaйвaжливiших елементiв стратеги економiчноl безпеки банив (^м забезпечення економiчного зростання) е забезпечення стш-костi кашталу [2]. Проблема стiйкостi кaпiтaлy банку за сучасних умов е чи не одшею з нaйвaжливiших. Стшюсть кaпiтaлy забезпечуе можливiсть банкам шдтримувати свою лiквiднiсть в умовах тривалого впливу рiзних негативних тенденцiй. Виживання банив на ринку за рiз-кого коливання валютних кyрсiв, змш у зaконодaвствi, кон'юнктури ринку може бути забезпечене !х висо-колжвцними активами (у тому числi дорогоцшними металами, державними цiнними паперами та паперами шших прибуткових сyб'ектiв господарювання, шозем-ною валютою i т. ш.), бaгaтопрофiльнiстю дiяльностi та широким спектром оперaцiй, якi вони проводять [6].
Отже, високий рiвень економiчноl безпеки та стiйкiсть кaпiтaлy банку забезпечують його розвиток i стабкьшсть, захист його ресyрсiв, здaтнiсть швидко реагувати на змши внуфшньо! та зовшшньо1 ситyaцiй на фiнaнсовомy ринку краши та поза 'й межами [7].
Реaлiзaцiя ршень щодо управлшня економiчною безпекою банку забезпечуеться шляхом розробки, вибору стратегй та реалшаци сценарив yпрaвлiння дiяльнiстю комерцшного банку за допомогою узгодження прогнозних оценок тенденций розвитку банку та тенденцш розвитку кредитно1 системи загалом. Розглянyтi вище засади стратегй економiчноl безпеки комерцiйного банку е основою для побудови моделi формування та вибору стратеги управлшня економiчною безпекою комерцшного банку, яка пропонуеться в робот у виглядi кубу ситуацш [8]. Пропонований пiдхiд дозволяе комплексно зктавити всi склaдовi, що визначають рiвень економiчноl безпеки комерцшного банку та виконуе двi основш зaдaчi:
+ позицiонyвaння стану економiчноl безпеки ко-мерцiйного банку на основi трьохрiвневоl оцш-ки, обумовлено1 структурними елементами; + визначення можливих i перспективних пере-ходiв в тi квадранти куба, яю дозволяють до-сягти мети стратепчного yпрaвлiння економiч-ною безпекою комерцшного банку. Структурна форма дано1 моделi мае такий вигляд:
ЕБ< = {СБ; С(; },
де Б8{ - стратегш економiчноl безпеки комерцiйного банку;
СБ( - рiвень економiчноl безпеки (ЕБ) КБ у ^й момент часу;
С( - рiвень розвитку конкурентного середовища в ^й момент часу;
Б8{ - стан економiчноl безпеки бaнкiвськоl системи в ^й момент часу.
Змшш СБ{ , С1 , Б8{ можуть бути предстaвленнi як в яюсному, так i ккьюсному вирaженнi. Проводячи ком-позицiю змшних СБ( , С( , отримаемо матрицю взаемодш, що складаеться з дев'яти основних ситyaцiй (рис. 2), яка е основою формування та вибору альтернатив стратепчно1 дiяльностi [9].
Показник стану економiчноl безпеки бaнкiвськоl системи (ББ{) варто розглядати через призму розвитку всiеl бaнкiвськоl системи [10, 11]. Змша даного показника може бути викликана багатьма причинами, основними серед яких е такi: змiнa ситуацй в сташ економiчноl безпеки держави; змша кон'юнктури економжи, тобто змь на ситуацй в iнших сферах дшльносп держави. Отже, змiнa стану економiчноl безпеки бaнкiвськоl системи може мати таку спрямовaнiсть:
^ покращення стану економiчноl безпеки бaнкiв-сько'1 системи (розвиток або позитивнi змши); + незмiннiсть стану економiчноl безпеки бaнкiв-
сько'1 системи (стaбiльнiсть); + погiршення стану економiчноl безпеки бaнкiв-сько'1 системи (кризи або негативш змiни). Кожна ситyaцiя мaтрицi взаемодш включае три пiдситyaцil та набувае вигляду куба. Грaфiчно результати дотдження з формування та вибору стратеги управлшня економiчною безпекою комерцiйного банку у виы^ куба ситyaцiй представлеш на рис. 3.
Розглянемо змктовш аспекти правил розпiзнaвaн-ня ситуацш для прийняття управлшських рiшень, використовуючи статистичш даннi розвитку бан-ювського сектора Укра1ни [10 - 12].
Правило 1. ББ1 = (зростання, зростання, ). Даний клас ситуацш свцчить про зростання показника економiчноl безпеки комерцiйного банку та розвитку конкурентного середовища. Проведений aнaлiз дано1 ситуацй з точки зору переходу стану економiчноl безпе-ки з кластера в кластер дозволив зробити висновки: + якщо стан економiчноl безпеки переходить у кластер з б!льш високим рiвнем, то темп зростання штегрального показника економiч-но'1 безпеки комерцшного банку бкьший у по-рiвняннi з iншими; ^ якщо переходу не вцбуваеться, то можна гово-рити про загальне зростання економiчноl безпеки бaнкiвськоl системи; + якщо стан економiчноl безпеки переходить у клас з б!льш низьким рiвнем, то iншi комерцiй-ш банки розвиваються швидше в порiвняннi з дослiджyвaним. У ц!лому дана ситуацш вцображае позитивнi змi-ни в економщ та е сприятливою для розвитку економiч-но'1 безпеки вси комерцiйних бaнкiв.
Правило 2. ББ1 = (стaбiльнiсть, зростання, ББ). За результатами кластерного aнaлiзy можливi три стани: ^ зростання - осюльки рiвень економiчноl безпеки комерцшного банку не мае зростання, то зростання в розрiзi банювсько1 системи обумов-лене погiршенням стану економiчноl безпеки iн-ших комерцшних бaнкiв, причому таких бaнкiв бкьшкть;
8 ^
I
Ш О
о
и
0
1 >2
а
ф
г о
из ш •й
X
ф
т
М|Н1м1зац1я втраченого
Шдвищення р'тня економч-ноУ безпеки (переяд до вищого кластера)
Збереження Я ¡снуючого / р'тня еконо-мчноУ безпеки (вдустнкть переходу)
Зниження рвня економчноУ безпеки (перехд до нижчого кластера)
/ зиску
1 Полтшення конкурентних позицш 2 Пщвищення ртня конкуренто- спроможносп за рахунок ефек-тивного управ-лшня ЕБКБ Формування позитивних тенденцш розвитку КБ Стратеги прискореного зростання (стратеги завоювання)
4 Формування стшких позитив-них тенденцш функцюнування КБ 5/ П1двищен^г якостк упра&тння ЕБКБ ' 6 Формування стшких тенденцш функцюнування КБ (застш) Стратеги обмеженого зростання (стратеги консол'дацй)
7 Формування негативних тенденцй розвитку КБ (кризаоанктсько''' /цтльносп) / X / 8 Зниження ртня конкурентоспро-можносп за рахунок неефек-тивного управ-лшня ЕБКБ X 9 Попршення конкурентних позицш X У Пдтримуюч'! стратеги (стратеги зм1ни)
/ / /
Сильна Нейтральна Слабка
Вектор пошуку можливостей
Тенденщя розвитку конкурентного середовища (С{)
Рис. 2. Матриця ситyaцiй yпрaвлiння ЕБКБ
Стан ртня надмносп (ЕБ) комерцмного банку
зростання
стабтьшсть
пад1ння
Стан
економтно'Т безпеки банктськоТ' системи
3 "л < > Я 1
6 / / 1 г4
/ / Л / у / 8 7
Стан ртня падшня розвитку
стабтьнкть
конкурентного середовища
зростання
падшня стабтьшсть зростання
Рис. 3. Модель кубу ситуацш вибору стратегiчних альтернатив yпрaвлiння економiчною безпекою комерцiйного банку
+ стабиьнкть - стабкьний стан, обумовлений зростанням економiчноl безпеки в одних ко-мерцiйних банках i спадом в шших; + падння - даний стан можливий при бкьш швидкому зростанш економiчноí безпеки в ш-ших кредитних установах.
Правило 3. ЕБг = (падшня, зростання, ББ) Попр-шення стану економiчноí безпеки комерцiйного банку вцбуваеться бкьш швидко, нiж стану конкурентного середовища. Дана ситуацш може характеризувати не сткьки кризу економiчноl безпеки банку, сккьки кризу вйе1 банкшсько1 системи краши:
+ зростання характеризуеться наявшстю незнач-но'1 ккькост бaнкiв зi зростаючим рiвнем еко-номiчноl безпеки; + стабиьнкть - стабкьний стан обумовлений зростанням економiчноl безпеки в одних комерцшних банках за рахунок спаду в шших; + падтня - даний стан можливий при значних випереджаючихтемпах розвиткуконкурентного середовища.
Правило 4. ЕБ{ = (зростання, стабкьшсть, ББ(). Зростання рiвня економiчноí безпеки комерцшного банку вiдповiдно до стану конкурентного середовища супроводжуеться стабкьною ситуащею на рiвнi краши. Це може пояснюватися як плaномiрним розвитком уси сфер економiки краши, так i диспропорцiею в розвитку кредитних установ (тобто одш установи розвиваються швидше, iншi повiльнiше), осккьки великi диспропор-ци приводять до появи велико1 кiлькостi нових кредитних установ-конкуренпв i в цкому негативно дшть на загальний розвиток економiки краши:
+ зростання i стабиьнкть характеризують на-явнiсть диспропорцiй у розвитку кредитних установ;
+ падшня свiдчить про значне зростання еконо-мiчноl безпеки комерцшних бaнкiв, i, як на-слiдок,- можливiсть зростання конкурентного середовища.
Правило 5. ЕБ( = (стaбiльнiсть, стабкьшсть, ББ) Ця ситyaцiя характеризуе застш у розвитку економiчноl безпеки комерцшного банку:
+ зростання вiдобрaжaе погiршення всiеl бан-кiвськоl системи, тому що рiвень економiчноl безпеки бкьшосй комерцiйних бaнкiв падае вiдносно розвитку банкшсько1 системи; ^ стабиьнкть свiдчить про зaстiй всiеl бан-кшсько1 системи i фyнкцiонyвaння Н на попе-редньому рiвнi; ^ падтня свцчить про зростання економiч-но'1 безпеки iнших комерцiйних бaнкiв, ^ як нaслiдок,- зростання економiчноl безпеки вйе1 бaнкiвськоl системи.
Правило 6. ЕБ{ = (пaдiння, стaбiльнiсть, ББ) Дане правило мае схожi риси iз правилом 3. Однак на вцмшу вiд правила 3 правило 6 може характеризувати стабкьний стан рiвня економiчноl безпеки деяких комерцшних банив при попршенш стану економiчноl безпеки бiльшостi банив.
Правило 7. ЕБг = (зростання, падшня, ББ). Дана ситyaцiя характеризуе полшшення рiвня економiчноl безпеки комерцшного банку в;дносно бaнкiвськоl системи: + зростання вiдобрaжaе, що розвиток бaнкiвськоl системи Укра1ни мае бкьш високi темпи зростання, нiж розвиток економiчноl безпеки комерцiйного банку, i це е позитивним моментом як для вйе1 бaнкiвськоl системи, так i для самого банку; ^ стабиьнкть i падтня засвiдчують, що темп зростання економiчноl безпеки дослiджyвaного комерцшного банку бкьший, нiж темпи зростання бкьшосп бaнкiв. Тому розвиток еко-номiчноl безпеки комерцiйного банку може бути обумовлений тенденцшми розвитку конкурентного середовища, а не ефективною по-лiтикою самого банку. Правило 8. ЕБ{ = (стaбiльнiсть, падшня, ББ(). Ця ситyaцiя також може свiдчити про б1льш якiсний розвиток економiчноl безпеки дослiджyвaного банку в по-рiвняннi з шшими, але також i про попршення стану економiчноl безпеки вiдносно змш стану конкурентного середовища та банивсько1 системи в ц1лому.
Правило 9. ЕБг = (пaдiння, пaдiння, ББ). Дана ситyaцiя е найб1льш критичною для економiчноl безпеки комерцгйного банку. Падшня рiвня економiчноl безпеки комерцшного банку обумовлене падшням показника розвитку конкурентного середовища. Однак водночас показники рiвня економiчноl безпеки шших комерцшних банив можуть як збкьшуватися, так i зменшуватися: ^ зростання - такий переход вiдбивaе кризу вае1 бaнкiвськоl системи, оск1льки стан економiч-но'1 безпеки комерцiйного банку попршуеться, а вiн на фош iнших переходить у кластер з бкьш високим рiвнем економiчноl безпеки; + стабиьнкть i падшня - при цьому переходi ситyaцiя е критичною не ткьки для комерцшного банку, а для банивсько1 системи в цкому.
Змiстовний aнaлiз розроблених правил дозволив сформувати три класи ситуацш: сприятливi (1, 4, 7), нейтральш (2, 5, 8) i несприятливi (3, 6, 9). Розгляне-мо економiчний змiст кожно1 з 9 можливих ситуацiй.
Ситуащя 1. ЕБг = (зростання, зростання, ББ). При дaнiй ситуацП спостериаеться зростання рiвня економiчноl безпеки комерцшного банку по вцношен-ню до рiвнiв економiчноl безпеки iнших комерцшних банив. У цкому ситyaцiя е сприятливою. Однак необ-хiдно враховувати стан банивсько1 системи в цкому, осккьки, якщо спостерiгaються негaтивнi змши в нiй, нaвiть невелике зростання рiвня економiчноl безпеки комерцiйного банку в динамщ може дати зростання у порiвняльномy розрiзi, у той час як для шших комерцшних банив спостериаеться негативна тенденцш забезпечення економiчноl безпеки. Подiбний стан може свцчити про можливi загрози для комерцшного банку в майбутньому з боку конкурентного середовища.
Ситуащя 2. ЕБ { = (стабкьшсть, зростання, ББ(). Дана ситуацш вцображае процес зростання рiвня економiчноí безпеки комерцiйного банку, коли зростання порiвняно
з шшими не вцбуваеться, що можна розцiнювaти як по-передження можливост виникнення кризово! ситуаци, осккьки рiвень економiчно! безпеки, що не змшюеть-ся, спостерiгaeться при досягненнi точок екстремуму функцп розвитку. З шшого боку, така стaбiльнiсть рiв-ня економiчно! безпеки може пояснюватися перероз-подком часток впливу окремих сфер дiяльностi комерцшного банку. При цьому зростання рейтингу комерцшного банку в порiвняннi з iншими банками кра!ни при стабкьному рiвнi власно'1 економiчно! безпеки характеризуеться наявшстю негативних тенденцiй для банку з боку як конкурентного середовища, так i банювсько! системи вйе! краши.
Ситуащя 3. ББ, = (падшня, зростання, ББ(). Дана ситуац1я характеризуе негативш тенденци як у самому комерцшному банку, так i в банювськш системi в цкому через посилуючий вплив зовнiшнього середовища.
Ситуащя 4. ББ, = (зростання, стабкьшсть, ББ(). Дана ситуац1я мае мкце, коли темп зростання рiвня економiчно! безпеки комерцiйного банку пропорцiйний темпу змши рiвня безпеки банкГвсько! системи в цкому.
Ситyaцiя 5. ББ{ = (стaбiльнiсть, стaбiльнiсть, ББ(). Дана ситуац1я мае мiсце, коли спостерйаеться деяка пaсивнiсть в економiчнiй д1яльносп як банку, так i вйе! банювсько! системи. При досить високому рiвнi економiчно! безпеки комерцiйного банку i кра!ни дана ситуац1я характеризуеться як позитивна. Якщо ж мкце банку в зaгaльнiй сyкyпностi недостатньо високе, то не-обхiдно звернути увагу на можливостi збкьшення рiвня його економiчно! безпеки.
Ситyaцiя 6. ББ, = (пaдiння, стaбiльнiсть, ББ) Дана ситуац1я говорить про те, що рiвень економiчно! безпеки комерцшного банку знижуеться. Крiм того, темп цього зниження пропорцшний темпу негативних тенденцш, що спостерiгaються в цкому у бaнкiвськiй системi.
Ситyaцiя 7. ББ{ = (зростання, пaдiння, ББ) Aнaлiз складових дано! ситуаци говорить про те, що темп зростання рiвня економiчно! безпеки комерцшного банку бкьший, нiж темп зростання в банювськш системi та конкурентному середовищГ
Ситyaцiя 8. ББ{ = (стaбiльнiсть, пaдiння, ББ(). Дана ситуац1я говорить про те, що комерцшний банк, рiвень економiчно! безпеки розвитку якого е незмшним, втрачае свое мкце в зaгaльнiй сукупност комерцiйних бaнкiв крa!ни. Це спричиняе негативний вплив з двох боюв: по-перше, вiдсyтня тенденц1я зростання економiчноl безпеки самого банку, що може свцчити про його передкризо-вий стан; по-друге, рейтинг банку в загальнш сyкyпностi банив кра!ни зменшуеться, тобто негaтивнi тенденци викликaнi, швидше за все, внутршшми причинами.
Ситyaцiя 9. ББ{ = (падшня, падшня, ББ(). Дана ситуац1я свiдчить про критичний стан рiвня економiч-но! безпеки комерцiйного банку. Вцбуваеться пaдiння рiвня економiчно! безпеки комерцшного банку при зни-женш його рейтингу в цкому по банювськш системГ У подiбнiй ситуаци заходи щодо yпрaвлiння повиннi но-сити жорсткий i швидкий та цкеспрямований характер.
Таким чином, aнaлiз видкених ситyaцiй визначае нaявнiсть спектру рiзномaнiтних зaходiв, спрямованих на п1двищення рГвня економiчно! безпеки комерцшного
банку. Для сформованих KAaciB ситуаций, з урахуванням загально! мaкроекономiчноI ситуаци, можна видкити три основнг види стратегш дiяльностi комерцiйних бaнкiв: f стратегш змгн - для ситyaцiй 1, 4, 7; f стрaтегiя консолгдаци - для ситyaцiй 2, 5, 8; f стрaтегiя завоювання - для ситуацгй 3, 6, 9.
Класичний пгдхгд припускае, що в умовах кри-зи кредитнi органгзаци повиннi вiддaвaти перевагу стратегГ! змши, у стабкьнгй економiчнiй ситуацГ! -стратегГ! консолгдащ!, а в умовах зростання - стратегГ! завоювання. При цьому стратегш мае бути адекватна ситуаци [9]. Для реалгзацй стратеггчних альтернатив i досягнення мети управлгння економiчною безпекою комерцiйного банку необхгдна погодженiсть зaходiв на всгх рiвнях yпрaвлiння. Прийняття адекватних рг-шень на тактичному рiвнi можливо з використанням рiзномaнiтних тактичних зaходiв, що вгдповгдають розглянутим ситyaцiям (табл. 1).
Таким чином, використання побудовано! моделi формування та вибору стратегГ! управлшня еко-номiчною безпекою комерцгйного банку у ви-глядг кубу ситуацш дозволяе структурувати всг етапи процесу прийняття ргшень щодо вибору перспективных стратеггчних альтернатив адаптовано для кожного дослгджуваного комерцгйного банку, що дозволить по-лгпшити якгсть управлгння економгчною безпекою.
Отже, у роботг пропонуеться методика управлгння економгчною безпекою комерцгйного банку (формування та вибору альтернатив дгяльностг) у виглядг куба ситуацш, в основу яко! покладено оцгнку стану загального ргв-ня економгчно! безпеки банкгвсько! системи, кожного окремого комерцгйного банку та стану конкурентного середовища, що дозволяе визначити стратеггю дгяльно-стг й тактичнг заходи щодо и реалгзацй. Впровадження розробленого комплексу моделей управлгння економгчною безпекою та результатгв у практику комерцгйного банку дозволить пгдвищити ргвень обгрунтованостг управлгнських ргшень щодо формування стратеггчних альтернатив у нестабгльному ринковому середовищг, полгпшити якгсть управлгння для збереження житте-здатностг та сприятиме пгдвищенню ефективностг дгяльностг комерцгйного банку. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в банке / А. Р. Алавердов. - М. : Московская финансово-промышленная академия, 2005. - 157 с.
2. Буевич С. Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности : учебное пособие / С. Ю. Буевич, О. Г. Королёв. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2005. - 160 с.
3. Васильченко З. М. Структуры диспропорцп у розвитку баншськоТ системи УкраТни / З. М. Васильченко // Фшанси УкраТни. - 2005. - № 9. - С. 46 - 54.
4. Яременко С. М. Економiчна безпека банюв / С. М. Яременко // 1нформацмний вкник УкраТни. - 2005. - № 4. - С. 63 - 72.
5. Site of bank's ^еогуб page «Estimation of level economic security» [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.987. su/es1251.html
Таблиця 1
Тактичш заходи yпрaвлiння економiчною безпекою комерцiйного банку
Заходи Ситуацп
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нашдування поточних напрямш розвитку комерцшного банку + +
Створення резервних фондiв на випадок виник-нення кризовоТситуаци + + + + + +
Виявлення сфер жипедяльносп комерцшного банку, що забезпечують зростання рiвня його економiчноТ безпеки + ± + ± ± ±
Спостереження за сферами, що забезпечують зростання рiвня розвитку економiчноТ безпеки комерцшного банку, з метою запоб^ання утворення можливих негативних тенденцш у них + + ±
Виявлення найбтьш слабких i проблемних для банку сфер його дiяльностi + + + ± +
Пщтримка найбтьш слабких i проблемних сфер баншськоТ дiяльностi + + + +
Вщстеження й aнaлiз процеав, що вщбуваються в зовшшньому середовищi + + + + +
Виявлення найбтьш вагомих сфер дiяльностi комерцшного банку та вплив на них + + +
Aнaлiз можливих внутршых джерел збтьшення рiвня економiчноТ безпеки комерцшного банку ± ± + + + +
Aнaлiз i виявлення сфер дiяльностi комерцшного банку, що гальмують його розвиток + ±
Застосування управлшських впливiв на сфери, що гальмують розвиток комерцшного банку +
Пошук джерел економiчного розвитку в зовшшньому середовищi ± ± ± + +
Виявлення кризоутворюючих фaкторiв + + +
Надання кризоутворюючим факторам вектора позитивного розвитку + +
Пошук додаткових баншських ресyрсiв ± ± +
Aнaлiз джерел економiчного зростання рiвня економiчноТ безпеки комерцiйного банку + +
Aнaлiз доцтьносп дючоТ економiчноТ полiтики ± ± ± ± ± +
Q_
LQ
О
CQ О
3 о о_
о =п <с
<
Примака: «+» - нaйбiльш прюритетш заходи; «±» - 6a»aHi заходи.
6. Дзюблюк О. В. Оргашза^я грошово-кредитних вщно-син сусптьства в умовах ринкового реформування економки / О. В. Дзюблюк. - К. : Пол^рафкнига, 2000. - 512 с.
7. Klebanova T. S. Complex of models for estimating and analyzing the strenght of bank economic security / T. S. Klebanova, O. A. Sergienko, O. S. Sagaydachna // Зб. наук. пр. «Проблеми та перспективи розвитку баншськоТ' системи УкраТ'ни». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. - № 32. - С. 255 - 265.
8. Воробьев C. Н. Упpaвлeнчecкиe peшeния : учeбник для вузoв / C. Н. Вopoбьeв, В. Б. Уткин, К. В. Бaлдин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 317 c.
9. Рогожин В. Д. Обфунтування процесу прийняття управлшських рiшень / В. Д. Рогожин, О. О. Затсйщикова // Еко-номiка розвитку. - 2010. - № 2 (54). - С. 24 - 28.
10. Нацюнальний банк УкраТ'ни. Офщмне 1нтернет-представництво [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua/control/uk/index
11. Офщшний сайт НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua
12. УкраТ'нська асо^а^я комерцмних банкiв [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://aub.org.ua/
REFERENCES
Alaverdov, A. R. Strategicheskiy menedzhment v banke [Strategic Management in the bank]. Moscow: Moskovskaia finansovo-promyshlennaia akademiia, 2005.
Buevich, S. Yu., and Korolev, O. G. Analiz finansovykh rezul-tatov bankovskoy deiatelnosti [Analysis of financial results of the banking activities]. Moscow: KNORUS, 2005.
Dziubliuk, O. V. Orhanizatsiia hroshovo-kredytnykh vidnosyn suspilstva v umovakh rynkovoho reformuvannia ekonomiky [Organization monetary relations of society in a market economic reforms]. Kyiv: Polihrafknyha, 2000.
Klebanova, T. S., Sergienko, O. A., and Sagaydachna, O. S. "Complex of models for estimating and analyzing the strenght of bank economic security". Problemy ta perspektyvy rozvytku bankivskoisystemy Ukrainy, no. 32 (2011): 255-265.
Natsionalnyi bank Ukrainy - ofitsiine internet-predstavnyt-stvo. http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
Ofitsiinyi sait NBU. http://www.bank.gov.ua
Rohozhyn, V. D., and Zatieishchykova, O. O. "Obgruntuvan-nia protsesu pryiniattia upravlinskykh rishen" [Justification of decision-making]. Ekonomika rozvytku, no. 2 (54) (2010): 24-28.
"Site of bank's theory page "Estimation of level economic security". http://www.987.su/es1251.html
Ukrainska asotsiatsiia komertsiinykh bankiv. http://aub.org.ua/ Vopobev, C. N., Utkin, V. B., and Baldin, K. V. Uppavlencheckie pesheniia [Management decisions]. Moscow: YuNITI-DANA, 2003.
Vasylchenko, Z. M. "Strukturni dysproportsii u rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy" [Structural imbalances in the banking system of Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 9 (2005): 46-54.
Yaremenko, S. M. "Ekonomichna bezpeka bankiv" [The economic security of banks]. Informatsiinyi visnyk Ukrainy, no. 4 (2005): 63-72.
УДК 336.71
ОСОБЛИВОСТ1 РЕАЛ1ЗАЦ1Т РЕГУЛЯТ0РНИХ Ф1НАНС0ВИХ СТРАТЕГИЙ ОЗДОРОВЛЕННЯ
БАНШСЬКО! СИСТЕМИ
© 2015
КУДЛЯК Ю. в.
УДК 336.71
Кудляк Ю. В. Особливостi реалiзацii' регуляторних фiнансових стратегш оздоровлення банмвськоТ системи
Метою cmammi е оцнка особливостей реал'ваци центральним банком регулятивних стратегш оздоровлення банювськоi системи. У межах об-раних показнит оцнки стратегiчних позицш банюв запропоновано систему критерИв «4S»: Capital Safety - обсяг статутного капталу (рвень безпеки); Liabilities Structure - рiвень дотри до банку (частка депозитiв у зобов'язаннях бант); Client Segment - переважання депозитiв юридичних оаб у депозитному портфелг, Deposit Sensibility - питома вага депозит'в до запитання у депозитному портфелi банку, тобто чутливсть до змь ни поведши вкладниюв банку) для визначення перспектив i регуляторних дш НБУ щодо потенцшно проблемних баншвських установ. Це не лише пропонуе критерИвизначення «вузьких» мсць у д'тльностi банмв, але й мае на мет'> оптимiзацiю структури бантсьш системи та пiдвищення и рiвня конкурентоспроможности Заходи антикризового управлшня банком запропоновано реал'вувати за допомогою в'дпов'дного алгоритму д'шгностування ф'тансовоi стшкостi банку з урахуванням тривалостi проблемного пер'юду, системностi банку, обсягу капталу, iнвестицiйноi привабливостi установи. Визначений перел'ш заход'ю передбачае iмунiзацiю балансу, консолiдацiю капталу, в'дновлення дов'ри, дедолариза^ю операцш, оздоровлення установи, що дозволить оптимiзувати процес прийняття ршень щодо перспектив усунення ф'тансових проблем у бан-ювських установах шляхом застосування запропонованих рекомендацй як ринкового, так i регуляторного характеру. Ключов'! слова: банк, проблемний банк, банювськасистема, ф'тансова стратегiя, антикризовеуправлшня,регуляторна стратег'т, оздоровлення банку.
Рис.: 2. Табл.: 3. Ббл.: 10.
Кудляк Ютана Васил'юна - асшрантка, кафедра фiнансiв, грошового об'гу i кредиту, Льввський нацональний утверситет iм. i. Франка (вул. Ут-верситетська, 1, Львв, 79000, Украна) E-mail: [email protected]
УДК 336.71
Кудляк Ю. В. Особенности реализации регуляторных финансовых стратегий оздоровления банковской системы
Целью статьи является оценка особенностей реализации центральным банком регулятивных стратегий оздоровления банковской системы. В рамках выбранных показателей оценки стратегических позиций банков предложена система критериев «4S»: Capital Safety - объем уставного капитала (уровень безопасности); Liabilities Structure - уровень доверия к банку (доля депозитов в обязательствах банков); Client Segment - преобладание депозитов юридических лиц в депозитном портфеле; Deposit Sensibility - доля депозитов до востребования в депозитном портфеле банка, т. е. чувствительность к изменению поведения вкладчиков банка) для определения перспектив и регуляторных действий НБУ относительно потенциально проблемных банковских учреждений. Это не только предлагает критерии определения «узких» мест в деятельности банков, но и ориентирует на оптимизацию структуры банковской системы и повышение её уровня конкурентоспособности. Меры антикризисного управления банком предложено реализовать с помощью соответствующего алгоритма диагностирования финансовой устойчивости банка с учётом продолжительности проблемного периода, системности банка, объема капитала, инвестиционной привлекательности учреждения. Определен перечень мероприятий, предусматривающий иммунизацию баланса, консолидацию капитала, восстановление доверия, дедолларизацию операций, оздоровление учреждения, что позволит оптимизировать процесс принятия решений относительно перспектив устранения финансовых проблем в банковских учреждениях путем применения предложенных рекомендаций как рыночного, так и регуляторного характера. Ключевые слова: банк, проблемный банк, банковская система, финансовая стратегия, антикризисное управление, регуляторная стратегия, оздоровление банка. Рис.: 2. Табл.: 3. Библ.: 10.
Кудляк Юлиана Васильевна - аспирантка, кафедра финансов, денежного обращения и кредита, Львовский национальный университет им. И. Франко (ул. Университетская, 1, Львов, 79000, Украина) E-mail: [email protected]
UDC 336.71
Kudlyak Yu. V. Characteristics of Implementing the Regulatory Financial Strategies for Bank System Recovery
The article is aimed at estimating the characteristics of implementation of regulatory strategies through the Central Bank for recovery of bank system. In the terms of the selected indicators for estimating strategic positions of banks a criteria system of «4S» is proposed: Capital Safety - the amount of registered capital (the security level); Liabilities Structure - the level of confidence in the bank (share of deposits in the banks' liabilities); Client Segment - the prevalence of legal entities deposits in deposit portfolio; Deposit Sensibility - the share of demand deposits in the deposit portfolio of bank, i.e. sensitivity to changes in the behavior of depositors) to define the prospects and regulatory actions of NBU towards the potentially problem bank institutions. By that, not only criteria for determining the «bottlenecks» in the banks' activities have been proposed, but also has been focused on the optimization of structure of the bank system as well as improving its competitiveness. Within measures for crisis management of bank has been proposed to implement using appropriate algorithm of diagnosing the financial sustainability of bank taking into account duration of problem period, systemacity of bank, amount of capital, investment attraction of bank institution. A list of measures has been defined, providing immunization of balance, consolidation of capital, restoring confidence, dedollarization of operations, recovery of institution, - all that will allow an optimizing of the decision-making process about prospects for addressing financial problems in the bank institutions through the application of the proposed recommendations of both market and regulatory nature. Key words: bank, problem bank, bank system, financial strategy, crisis management, regulatory strategy, recovery of bank. Pic.: 2. Tabl.: 3. Bibl.: 10.
Kudlyak Yuliana V. - Postgraduate Student, Department of Finance, Monetary Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv (vul. Uni-versytetska, 1, Lviv, 79000, Ukraine) E-mail: Yuliana_Kudlyak@ukr. net
