CC BY
90
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чижикова Эльвира Сяитовна
аспирантка кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36. E-mail: elvirosa@bk.ru
В статье рассматриваются вопросы разработки механизмов реализации обозначенных законодателем направлений системы управления рисками. Предлагается авторское видение механизма управления рисками национальной платежной системы. Показаны особенности функционирования предложенного механизма, который включает составляющие, позволяющие усовершенствовать методические основы управления рисками в рамках национальной платежной системы. Систематизированы и представлены цели функционирования механизма управления рисками, установлены задачи, определен комплекс принципов управления рисками, описаны функциональные обязанности по управлению рисками субъектного состава механизма управления рисками национальной платежной системы, предложены характеристики показателей бесперебойности функционирования национальной платежной системы, а также возможные методы и инструменты управления основными видами рисков с учетом особенностей их проявления.
Ключевые слова: операторы платежной системы, показатели бесперебойности функционирования национальной платежной системы, инструменты управления основными видами рисков национальной платежной системы.
MECHANISM OF RISK MANAGEMENT IN THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chizhikova, Elvira S.
Post-Graduate Student of the Department for Banking of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russian Federation. E-mail: elvirosa@bk.ru
The article discusses the issues of developing mechanisms of implementation of lines set by the legislator in the risk management system. The author puts forward her own vision of the mechanism of risk management in the national payment system. Specific features of this mechanism functioning were shown, it includes components aimed at enhancing the
methodological basis for risk management in the national payment system. The article systematizes and shows targets of risk management mechanism, sets tasks, identifies principles of risk management, describes functional responsibilities for managing risks of entity structure of the mechanism of risk management in the national payment system, proposes parameters of continuous functioning of the national payment system and possible methods and tools of managing the key types of risks with regard to their specificities.
Keywords: operators of payment system, parameters of continuous functioning of the national payment system, tools of managing the key types of risks in the national payment system.
В текущем законодательстве определены основные направления формирования системы управления рисками операторов и субъектов национальной платежной системы (ст. 28 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). Вместе с тем остаются нерешенными на методологическом уровне все вопросы разработки механизмов реализации обозначенных законодателем направлений системы управления рисками. Одним из основных требований к функционированию национальной платежной системы (НПС) является ее бесперебойность.
Система управления рисками должна обеспечивать реализацию этого требования, а также условия для снижения вероятности возникновения негативных последствий при возникновении того или иного риска. Законодателем, в частности, определены ключевые элементы и направления управления рисками функционирования национальной платежной системы [3]. При этом указаны лишь некоторые организационные ориентиры для операторов платежных систем, которые, безусловно, должны быть детализированы. В этом контексте наиболее важными представляются проблемы общего моделирования механизма управления рисками с раскрытием сущностных его аспектов.
В числе основных рисков функционирования НПС следует выделить кредитные риски, риски нехватки ликвидности, правовые риски, операционные риски, системные риски и риски мошенничества. В общем экономическом смысле риски платежной системы характерны для структур
и операций платежных систем, а также для субъектов, участвующих в передаче платежей. Возникающие риски платежной системы могут оказывать влияние как на клиентские платежные системы, в которых банки выступают в качестве профессиональных поставщиков услуг, осуществляя платежи от имени клиента, так и на межбанковскую платежную систему, которая развивается коммерческими банками и может использоваться преимущественно для проведения платежей по корреспондентским счетам [2].
В осуществлении практической деятельности национальная платежная система сама порождает риски, часто возникающие из-за неадекватного контроля или организационных недостатков системы. Риски могут возникать и в связанных безналичных платежах, переходя от банка к банку или от одной страны к другой в рамках трансграничных платежей. Если у первоначального участника платежной системы возникают проблемы невыполнения платежных обязательств, в этом случае риски распространяются на всех участников системы платежей. В любом случае нарушения и убытки ведут к цепной реакции в различных системах перевода платежей, при этом национальная платежная система может стать каналом распространения системного риска на национальный или международный уровень, если нарушения могут привести к цепной реакции в различных системах перевода денежных средств [4].
На рис. 1 представлено авторское видение механизма управления рисками национальной платежной системы, который
представляет собой набор определенных задач, процедур, ресурсов, инструментов и технологий, использующихся в рамках системы для ограничения и управления рисками. Раскрывая суть и особенности функционирования предложенного механизма, следует отметить, что он включает
как указанные законодателем элементы, так и составляющие, предлагаемые нами как условия, позволяющие усовершенствовать методические основы управления рисками в рамках НПС с акцентом на деятельности операторов платежных систем.
Показатели бесперебойности функционирования НПС
Инструменты и методы управления рисками НПС
Функции субъектов управления рисками НПС
Рис. 1. Механизм управления рисками национальной платежной системы
Среди целей функционирования данного механизма следует выделить:
1) необходимость четкой идентификации рисков и установления целей надежного управления ими;
2) принятие эффективного порядка управления в соответствии со спецификой функционирования отдельных операторов платежной системы;
3) установление понятных правил и процедур системы управления рисками.
В числе задач функционирования механизма управления рисками национальной платежной системы должны значиться (и это следует фиксировать во внутренних нормативных актах операторов платежных систем):
- возможность прогнозирования наступления рисков;
- создание условий для принятия необходимых мер и снижения вероятности
неблагоприятных последствий для бесперебойности функционирования платежной системы;
- повышение доверия клиентов к платежной системе;
- создание и совершенствование механизмов своевременной идентификации и предотвращения неблагоприятных последствий функционирования национальной платежной системы.
В основе управления рисками национальной платежной системы должен лежать комплекс принципов, среди которых следует отметить:
- принцип непрерывности использования процедур, инструментов и технологий управления рисками;
- принцип открытости, прозрачности и понятности механизма управления рисками для всех участников национальной платежной системы;
- принцип совершенствования процедур, инструментов и технологий управления рисками;
- принцип управления рисками и принятия решений на основе всестороннего анализа факторов и условий, обусловливающих те или иные риски;
- принцип единообразия применяемых процедур, инструментов и технологий управления рисками.
Характеризуя субъектный состав механизма управления рисками национальной платежной системы, следует отметить, что в профильном законодательстве в этой составляющей системы управления рисками
указаны только операторы платежной системы, а также отдельные сопутствующие структурные подразделения [1]. Между тем, на наш взгляд, данная составляющая требует уточнения с учетом специфики функционирования операторов платежных систем. Операторы платежной системы, определяя собственную структуру управления рисками, устанавливают функциональные обязанности лиц и соответствующих структурных подразделений, ответственных за их управление. Субъектная структура управления рисками на уровне оператора платежной системы представлена на рис. 2.
Рис. 2. Субъектный состав механизма управления рисками на уровне оператора платежной системы
Как видно, именно комплексный подход к управлению рисками, предполагающий необходимость принятия соответствующих организационных решений по минимизации каждого риска, является необходимым условием эффективного функционирования механизма управления рисками национальной платежной системы. Формирование механизма управления рисками НПС предполагает также грамотное распределение функциональных
обязанностей субъектного состава управления рисками. Так, в числе функциональных обязанностей по управлению рисками субъектного состава механизма управления рисками национальной платежной системы должны значиться:
- обеспечение бесперебойности функционирования НПС;
- осуществление регулярного контроля за состоянием рисков НПС;
- принятие решений и реагирование на изменение уровня рисков НПС;
- осуществление контроля за соблюдением правил функционирования платежной системы ее участниками, а также операторами услуг НПС;
- внесение при оперативной необходимости, а также с целью совершенствования и повышения эффективности изменений в правила функционирования платежных систем;
- осуществление регулярной оценки уровня рисков по каждой разновидности риска;
- иные функции, направленные на управление рисками НПС.
Распределение обязанностей и функций по управлению рисками в НПС между представленными выше структурными подразделениями и сотрудниками оператора платежной системы должно устанавливаться во внутренних документах операторов платежной системы: правилах, по-
ложениях, приказах, должностных инструкциях, бизнес-процессах.
Другим важным элементом предложенного механизма являются показатели бесперебойности функционирования НПС. Возможный перечень показателей, которые должны устанавливаться в рамках функционирования отдельных операторов платежной системы, представлен в Положении Банка России от 31 мая 2012 г. № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах». Вместе с тем данным нормативным актом не уточняются значение и сущность данных показателей. В табл. 1 представлен пример возможного перечня показателей бесперебойности функционирования национальной платежной системы, который может устанавливаться оператором платежной системы с конкретизацией возможных значений каждого показателя.
Показатель Сущностная характеристика показателя Способ определения Диапазон приемлемых значений показателя
Уровень бесперебойности оказания операционных услуг операционным центром Определяется как максимальное время обработки одной транзакции На основе анализа статистических данных о работе операционного центра за отчетный период 10-20 секунд
Уровень бесперебойности оказания услуг платежным клиринговым центром Время отклонения от установленного регламента работы данного структурного подразделения С учетом данных операционного центра о времени передачи файлов электронных сообщений, связанных с реализацией функций платежного клиринга Не более одного рабочего дня
Уровень бесперебойности оказания расчетных услуг Время отклонения от установленного регламента работы расчетного центра На основе анализа отчетных данных расчетного центра Не более одного рабочего дня
Финансовое состояние расчетного центра Отчетность и иная официальная информация о его деятельности На основе анализа отчетных данных расчетного центра, информации о действии лицензии В соответствии с нормами законодательства РФ
Гарантии выполнения обязательств Качественный комплексный показатель. Долгосрочные рейтинги международных и национальных рейтинговых агентств На основе одной или нескольких составляющих, в том числе данных об объемах авторизованных операций, результатов независимых проверок, размера гарантийного депозита, рейтингов международных и национальных агентств Гарантированное выполнение обязательств участника НПС, а также данные внутренних и международных рейтинговых агентств (к примеру, не ниже BBB согласно методике Fitch, Standart & Poor's)
Т а б л и ц а 1
Характеристики показателей бесперебойности функционирования национальной платежной
системы на уровне оператора платежной системы
В ходе реализации механизма управления рисками национальной платежной системы ее субъектами должны быть отобраны инструменты и методы управления рисками. В этом плане необходимо придерживаться принципа дифференциации
выбора инструмента в зависимости от того или иного вида риска. В табл. 2 представлены методы и инструменты управления основными видами рисков с учетом особенностей их проявления.
Т а б л и ц а 2
Инструменты управления основными видами рисков
Вид риска Особенности проявления Методы и инструменты управления рисками
Кредитный риск Риск нерасчета контрагентом в системе по взятым финансовым обязательствам Банка • Постоянный перевод средств покрытия при реализации межбанковских платежей. • Использование системы валовых расчетов в режиме реального времени. • Внедрение системы мониторинга финансовых операций
Клиента • Проверка и классификация клиентов. • Введение лимитов по операциям и клиентам
Риск нехватки ликвидности Риск нехватки у контрагента средств для исполнения финансовых обязательств в срок • Неттинг. • Внедрение спланированных графиков осуществления платежей. • Гибкое использование лимитов обеспечения. • Разработка систем прогнозирования рисков неликвидности
Правовой риск Вероятность негативного влияния на кредитный риск или риск ликвидности правовых изменений • Грамотное распределение обязанностей. • Подготовка квалифицированного персонала. • Прогнозирование правовых рисков. • Мониторинг российского законодательства на предмет изменений и дополнений
Операционный риск Вероятность негативного влияния операционного и технического факторов на состояние ликвидности и кредитный риск • Согласование решений по информационным системам. • Внедрение качественной архитектуры информационной системы, включая дополнительные дублирующие/ резервные системы. • Оформление системы инструкций по эксплуатации операционных систем. • Внедрение системы внутреннего мониторинга
Системный риск Вероятность неспособности одного из субъектов отношений исполнения своих обязательств, способной повлечь неспособность исполнения обязательств другими участниками системы или финансовыми институтами • Создание условий для моментального перевода средств покрытия платежа. • Внедрение требования поставки против платежей в операциях, осуществляемых с ценными бумагами. • Мониторинг, локализация/купирование факторов, способных вызвать системный риск
Риски мошенничества Вероятность наступления финансового или иного ущерба от преступных (неправомерных) действий • Применение для всех операций, осуществляемых в рамках национальной платежной системы, электронного способа их выполнения с использованием криптографических методов защиты сведений. • Консультирование участников. • Обеспечение конфиденциальности информации. • Ограничение доступа к центрам обработки и каналам связи, которые используются для передачи информации
Другой ключевой составляющей механизма управления рисками национальной платежной системы является принятие понятных правил и процедур, приемлемых и достаточных для реализации целей и задач системы управления рисками. Данные правила должны быть основаны на зако-
нодательстве РФ и реализованы в виде внутреннего документа операторов платежной системы по управлению рисками. В частности, правила направлены на детализацию соответствующих прав и обязанностей оператора платежной системы, а также прочих участников и сторон систе-
мы. Они устанавливают ключевые признаки механизма системы расчетов и управления рисками, определяют четкие и понятные процедуры управления в случае возникновения кризисных ситуаций.
В связи с относительной «молодостью» национальной платежной системы остаются непроработанными отдельные аспекты системного управления рисками, их конкретизация и развитие. Предложенные составляющие механизма управления рис-
ками национальной платежной системы в комплексе могут стать методологической базой управления НПС. Управление рисками должно осуществляться дифференцированно, что обусловлено природой самих рисков, имеющих разные формы, а также спецификой операторов платежных систем, имеющих различные задачи и масштабы деятельности, оказывающих различные спектры услуг.
Список литературы
1. Зайцева Е. В. Основные риски, возникающие при функционировании национальной платежной системы / / Путеводитель предпринимателя : научно-практический сборник трудов. - Вып. XVI. - М., 2012. - С. 114-122.
2. Коробейникова О. М. Трансформации функций денег в условиях развития национальной и локальных платежных систем // Финансы и кредит. - 2015. - № 20 (644). -С.38-46.
3. Коробейникова О. М. Трансформация локальных платежных инструментов для использования в национальной платежной системе // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - № 2. - С. 58-64.
4. Марков М. А. Использование современных технологий в национальной платежной системе России // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2014. - № 12 (78). - С. 26-36.
References
1. Zaytseva E. V. Osnovnye riski, voznikayushchie pri funktsionirovanii natsional'noy platezhnoy sistemy [Key Risks Arising in Functioning of the National Payment System]. Putevoditel' predprinimatelya, nauchno-prakticheskiy sbornik trudov [Entrepreneur's Guide, collection of works], Issue XVI. Moscow, 2012, pp. 114-122. (In Russ.).
2. Korobeynikova O. M. Transformatsii funktsiy deneg v usloviyakh razvitiya natsional'noy i lokal'nykh platezhnykh sistem [Transformation in Money Functions in Conditions of Developing National and Local Payment Systems]. Finansy i kredit [Finance and Credit], 2015, No. 20 (644), pp. 38-46. (In Russ.).
3. Korobeynikova O. M. Transformatsiya lokal'nykh platezhnykh instrumentov dlya ispol'zovaniya v natsional'noy platezhnoy sisteme [Transformation in Local Payment Tools to be Used in the National Payment System]. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' [National Interests: Priorities and Security], 2013, No. 2, pp. 58-64. (In Russ.).
4. Markov M. A. Ispol'zovanie sovremennykh tekhnologiy v natsional'noy platezhnoy sisteme Rossii [The Use of Advanced technologies in the National Payment System in Russia]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2014, No. 12 (78), pp. 26-36. (In Russ.).
