CC BY
442
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
27
КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
АЛЕШИН В.А.,
доктор экономичес ких наук, профессор, Южный федеральный университет, e-mail: [email protected];
РУДАЕВА О.О.,
аспирант, Южный федеральный университет, e-mail: [email protected]
Экстенсивное развитие розничного кредитования проходит в условиях жесткой продуктовой и ценовой конкуренции основных участников рынка, где качество управления кредитным риском становится не просто важным вопросом, а одним из конкурентных преимуществ для кредитных учреждений, развивающих данный вид кредитования и требующих внедрения инновационных технологий. В статье исследуется кредитный скоринг как инструмент повышения качества управления кредитным риском с учетом особенностей и возможностей его внедрения в систему отечественного банковского риск-менеджмента.
Ключевые слова: скоринг; скоринговая система; качество кредитного риск-менеджмента.
An extensive development of retail crediting proceeds under the conditions of hard competence in product and pricing competition among the market players, which makes the quality of credit risks management not only a crucial issue, but also into one of the competitive advantages for credit institutions developing this specific type of crediting and demanding the introduction of innovative technologies. This article presents a research of credit scoring in its capacity of a means of risk management quality enhancement, taking into consideration the peculiarities and possibilities of implementation thereof in the national system of risk management in banking.
Keywords: scoring; scoring system; risk management quality in crediting.
Коды классификатора JEL: G24, G32.
Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В последние годы стремительно увеличиваются объемы розничного кредитования. Растет конкуренция, расширяется продуктовая линейка, упрощается процесс получения кредита, значительно сокращается время для принятия решения. Качество и быстрота, с которыми принимаются решения по кредитной заявке, а также надежность и простота этого процесса являются решающими факторами в сложной конкурентной борьбе.
Важной составляющей развития отечественных банков в условиях неопределенности и финансовой нестабильности выступает соответствие системы риск-менеджмента современным стандартам качества управления, ее способность обеспечивать устойчивое развитие банка в нормальных условиях, а также степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков. Таким образом, у многих отечественных организаций появилась необходимость внедрения скоринговых систем, позволяющих качественно решать назревшие вопросы.
В нашей публикации мы определим, какими свойствами должна обладать скоринговая система, чтобы банки могли эффективно работать на отечественном рынке кредитования, и что нужно для ее внедрения, а также какова роль кредитного скоринга в повышении качества оценки риска.
Английский глагол score имеет среди своих значений следующие: подсчитывать очки, вести счет; как существительное score, в частности, означает количество набранных очков, оценку. Скоринговая система - это алгоритм или методика, позволяющие на основе данных о потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность. По существу система призвана дать категоризированную оценку степени кредитного риска по потенциальному заемщику. В простейшем и наиболее значимом для практики случае эта оценка следующая: «выдать кредит» (или «заемщик кредитоспособен») либо «отказать в выдаче кредита» (или «заемщик некредитоспособен»). Величина кредитного лимита в скоринговых системах второстепенна. Как правило, основой расчета кредитного лимита служит оценка уровня доходов заемщика при условии его кредитоспособности.
Для российского банковского рынка представление о системе кредитного скоринга, как правило, либо слишком упрощено, либо чрезмерно усложнено. В первом случае банки своими силами создают элементарную систему скоринго-
© В.А. Алёшин, О.О. Рудаева, 2012
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 2 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 2 Часть 3
вой оценки (например, в MS Exel), которая справляется с заданиями поверхностно. Во втором - решают отложить внедрение такой «сложной вещи», как скоринговая система, «на завтра», а «сегодня» сконцентрироваться на более насущных проблемах, многие из которых, как ни парадоксально, кредитный скоринг решает. Есть еще третий вариант, когда банки приходят к решению подписать контракт с престижным скоринг-вендором, но результат не оправдывает ожиданий и затраченных средств[2].
В настоящее время скоринг становится все более популярным в таких областях, как маркетинг (для определения вероятности, что именно эта группа клиентов будет пользоваться этим видом продукции), при работе с должниками (если клиент задерживается с очередным платежом, какой метод воздействия будет наиболее эффективным) и т. п. Например, для создания в банке современной эффективной системы поддержки принятия управленческих решений SAS1 предлагает семейство продуктов под общим названием Banking Intelligence Solution (BIS) [6], имеющее единую интегрированную информационно-логическую платформу для всех аналитических приложений, как изображено на рис. 1. Наличие единой платформы позволяет наращивать функциональные возможности аналитических приложений в любой последовательности с минимальными издержками по интеграции решений между собой. Но, учитывая незрелость рынка потребительского кредитования в России, скоринг в основном применяется в экспресс - кредитовании физических лиц на небольшие суммы, где решение принимается за час, и скоринг, скорее всего, является единственным инструментом оценки кредитоспособности заемщика.
Рис. 1. Семейство продуктов Banking Intelligence Solution (BIS) [3]
Потребительское кредитование остается одним из самых привлекательных сегментов для банков, несмотря на снижение ставок и отказ от комиссий: за 1 полугодие 2011 г. объемы выдачи кредитов наличными и POS-кредитов увеличились в 1,5 раза по сравнению с 1 полугодием 2010 г. Успех банков на этом рынке определяют отработанные технологии оценки рисков. Поэтому частные игроки, которые готовы инвестировать в технологии управления кредитными рисками, могут на равных конкурировать с госбанками и дальше получать хорошую маржу, о чем свидетельствует опрос, проведенный «Экспертом РА»[1].
В зависимости от области применения выделяют следующие виды скоринга, которые представлены на рис. 2. В банковской практике наиболее распространен первый вид скоринга - скоринг заявителя или кредитный скоринг. Кредитный скоринг позволяет качественно решать основные задачи по управлению кредитной деятельностью в банке, такие как: создание моделей оценки заемщика для выдачи кредита; максимальная автоматизация работы с заемщиком; построение централизованной системы управления кредитной политикой; построение системы он-лайн мониторинга и отчетности; прогноз динамики изменения качества кредитного портфеля.
Для качественного решения задачи кредитного скоринга на практике будем считать истинными несколько предположений. Во-первых, исход любой кредитной сделки есть случайное событие, наступление которого осуществляется с некоторой вероятностью. Такими исходами, в зависимости от задачи анализа, могут быть: возврат кредита в точном соответствии с условиями кредитного договора; возврат кредита с частичным нарушением условий кредитного договора (с опозданием, неполный возврат и т.п.); невозврат (дефолт) по кредиту. Во-вторых, величина вероятности исхода кредитной сделки зависит от дохода заемщика, его социального статуса, наличия иждивенцев и некоторых других. Перечисленные факторы влияют не на сам исход, а лишь на его вероятность. Это означает, что при любой комбинации значений факторов, характеризующих потенциальную или состоявшуюся кредитную сделку, возможен любой ее исход, но с определенной вероятностью. В-третьих, характер влияния каждого значимого фактора на вероятность исхода кредитных сделок постоянен на некотором
1 SAS Institute (Statistical Analysis System) — международная компания, основанная в 1976 г., один из основных разработчиков аналитического программного обеспечения и решений класса Business Intelligence, которые объединяют в себе как новейшие технологии интеграции, обработки и хранения данных, так и мощнейшие аналитические инструменты, способеный решать даже самые сложные задачи.
КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА.
29
временном интервале, охватывающем как прошлый период, так и частично будущий. Это важное условие, поскольку именно оно позволяет оценивать кредитоспособность новых апликантов на основе исходов кредитных сделок прошлого периода. Наконец, в-четвертых, исходы различных кредитных сделок независимы между собой.
Виды скоринга
оценивается вероятность того, что новый клиент не выплатит кредит
Скоринг заявителя (Application scoring)
вычисляют уровни риска существующих должников на основе имеющихся данных о поведении заемщиков;
Поведенческий (Behavioral scoring)
По работе с просроченной задолженностью (Collection)
определяют, когда и какие именно меры должны быть приняты в отношении неплательщиков
Против мошенников (Fraud scoring)
оценивается вероятность того, что новый клиент не является мошенником
Скоринг отклика (Response scoring)
Скоринг потерь (Attrition scoring)
оценивают реакцию потребителя (отклик) на направление ему предложения
оценивают вероятность использования продукта в дальнейшем или переход к другому поставщику продукта
Рис. 2. Классификация скоринга в зависимости от области применения
Для этих предположений становится оправданным применение статистических методов для оценки по исторической выборке данных вероятности исхода кредитного договора для того или иного набора значений факторов, характеризующих апликанта и кредитную сделку. Знание этой вероятности позволяет сделать процент невозвратов кредитов контролируемым параметром, а следовательно, и эффективно управлять кредитными рисками, неизбежно присутствующими в розничном кредитовании, что приводит к повышению качества банковского риск-менеджмента. Именно это и делает кредитный скоринг полезным практическим инструментом поддержки принятия кредитных решений.
Основополагающую роль в системе кредитного скоринга играют данные, необходимые для построения скоринговой модели. Это характеристики заемщиков (данные анкеты) -дата рождения, место работы и т.д., чем подробнее, тем лучше. На их основе производится расчет и выносится решение по одобрению либо отклонению кредитной заявки.
В результате проведенного исследования установлено, что внедрение в практику банковской деятельности скорин-говых решений имеет преимущество по сравнению с используемыми сегодня методиками оценки заемщиков, реализованными в формате Microsoft Excel. К недостаткам этих методик следует отнести: децентрализованность системы оценки; невозможность построения сложной стратегии принятия решения; невозможность принятия быстрых решений департаментом рисков кредитной организации - смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества точек обслуживания; открытость методики оценки. Последнее касается не только рисков мошенничества, но и «помощи» заемщикам со стороны кредитных инспекторов (нельзя забывать, что это по большей части низкооплачиваемые сотрудники, стремящиеся к максимальному объему привлеченных кредитов).
Какими же качествами должна обладать система кредитного скоринга, чтобы удовлетворять всем требованиям сегодняшнего дня и служить конкурентным преимуществом в банковском ритейле? Это, прежде всего, функциональные возможности системы кредитного скоринга, наличие которых делает ее максимально эффективной (рис. 3).
Создание комплексных алгоритмов (стратегий) анализа заемщиков
Настройка интерпретации скорингового рейтинга
Ролевое принятие решений
Управление
правилами
Централизованность
Построение, редактирование и оценка адекватности скоринговых моделей
Работа с информацией из внешних источников
функциональные возможности эффективной системы кредитного скоринга
Скоринговая
Масштабируемос
Рис. 3. Качества эффективной системы кредитного скоринга
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 2 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 2 Часть 3
Эффективная система кредитного скоринга позволяет банку:
• оперативно корректировать бизнес-модели розничного бизнеса;
• обеспечить для розничного бизнеса банка гибкость и быстроту;
• быстро и безошибочно принимать стратегические решения;
• эффективно управлять накопленной информацией;
• строить и развивать бизнес, опираясь на точные данные и математический анализ.
Кредитный скоринг дает внедрившим его банкам ряд преимуществ:
• объективное, унифицированное, последовательное измерение риска, в результате которого по всем клиентам с аналогичным риском выносится стойкое кредитное решение;
• количественное выражение риска, позволяющее применять ценообразование, основанное на оценке риска;
• повышение уровня автоматизации;
• помимо андеррайтинга, кредитный скоринг оказывает большую помощь в отслеживании ситуации по счетам, управлении портфелем и имеет большое значение для систем раннего предупреждения.
Основные недостатки скорингового подхода заключаются в том, что любая статистическая модель базируется на законе больших чисел. Чем меньше выборка, тем выше вероятность «насобирать» отклонения. Следовательно, банкам с небольшой клиентской базой даже не стоит задумываться о скоринге, однако находятся кредитные учреждения, имеющие всего 500 компаний-клиентов и намеревающиеся его внедрить.
Другая проблема скоринга заключается в том, что заемщики с баллом чуть выше точки отсечения считаются качественными и получают кредит, но на самом деле они ничем не лучше заемщиков с баллом чуть ниже этой точки, которых банк счел неблагонадежными. В США эта методологическая ошибка дала о себе знать во время ипотечного кризиса.
Также у скорингового подхода отсутствует логика. Смысл идеи скоринга в том, чтобы выявить внешние формальные признаки, объединяющие дефолтных заемщиков, утрируя, какой у них рост, вес и т.п. Да, на большой выборке можно выявить какие-то корреляции, но попытки установить причинно-следственные связи при разработке скоринговых моделей даже не предпринимаются. А их (связей) может не быть вовсе. Недостатком скоринговых систем, как и всех технологических решений в сфере score banking является плохая адаптируемость[5]. Дело в том, что с течением времени могут меняться условия, в которых функционирует заемщик. А значит, скоринговые модели необходимо актуализировать, как для различных периодов времени, так и для различных регионов. Период между заменой модели может изменяться в зависимости от конъюнктуры рынков и стабильности экономики в это время. Безусловно, необходимо отметить, что системы для западного рынка значительно более функциональны, чем разработки для отечественного рынка, но адаптировать их к работе в отечественных условиях трудно: необходимо пройти сложный процесс внедрения, интеграции и адаптации.
Вместе с тем, проведенный анализ позволил нам сделать вывод о том, что применение кредитного скоринга позволяет банку: увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам; повысить точность оценки заемщика; уменьшить уровень невозвратов; ускорить процедуру оценки заемщика; создать централизованное накопление данных о заемщиках; снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам; быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.
Проведенный анализ показал также, что использование комплексных скоринговых систем на банковском рынке России целесообразно для крупных системных банков, которые делают основной упор на розничное кредитование, когда оно поставлено на поток (например, автокредитование). Так же велико значение кредитных бюро. Их существование позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта, и, самое главное, квалификация сотрудников банка, чтобы разрабатывать стратегии на основе скоринга и управлять ими, а также осуществлять эффективный мониторинг результатов работы модели.
Таким образом, проведенное исследование показало, что внедрение системы кредитного скоринга позволяет банку получить целый ряд преимуществ: начиная от снижения времени принятия решения по кредитной заявке и заканчивая оптимизацией бизнес-процессов в целом. Основным же преимуществом является снижение дефолтности кредитного портфеля банка за счет скорингового анализа и рейтингования заемщиков, что свидетельствует о значимой роли кредитного скоринга в повышении качества оценки риска.
Рыночная нестабильность последних лет оказала значительное влияние на банковский сектор и общий подход к управлению рисками. Особенности посткризисной модели развития российских коммерческих банков определяются ожиданием введения новых принципов и норм, устраняющих существующие недостатки и способствующих оздоровлению системы управления рисками. Правомерно считать инициативу внедрения скоринговых решений своевременной и важной для банковской системы, с учетом зарубежной практики, отечественного опыта и выводов, содержащихся в данной работе. В сложившихся условиях применение скоринга в области кредитования представляет передовые методы управления рисками, что обеспечит повышение качества банковского риск-менеджмента.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бюллетень рейтингового агентства РА ЭКСПЕРТ // Потребительское кредитование в России: технологии против рисков. М., 2011. № 10.
2. Варцибасов Г. Вечно недовольные: Стратегия управления кредитным риском в НБ «Траст» // Банковское обозрение. 2011. № 6.
С. 48-51.
3. Нельская Т. Создание систем кредитного скоринга в российских банках // «ДСС Девелопмент» // www.dssdev.ru.
4. Руководство по кредитному скорингу: антология / Под ред. Э. Мэйз. Изд-во «Гревцов Паблишер», 2008. 464 с.
5. Сидоров М., Штеманетян Е. Управление кредитным риском. Что дальше? // Банковское обозрение. 2012. № 2. С. 52-55.
6. Официальный сайт компании SAS // www.sas.com/offices/europe/russia.
